房地产企业信贷风险文献综述和参考文献

房地产企业信贷风险文献综述和参考文献
实证研究上，大多以房地产企业个人住房贷款作为研究对象。

其中绝大部分的研究方式借鉴于国外成熟理论之上，建立国内的风险预警模型。

美国学者Martin（1977），首次运用Logistic回归法进行健全银行与破产银行区别。

该种方法通过将企业违约或破产的概率作为因变量,选取一系列的财务指标作为自变量,然后建立预警模型。

它优于多元判别分析是由于它不要求自变量满足正态分布,其模型采用logistic函数,所测的概率值P位于0和1之间。

如今大部分银行都采用此模型来确认贷款企业的信贷风险大小，能合理地解决违约率与影响因素之间的的非线性关系，具有较高的准确性。

刘澜涛（XX）也基于该模型进行国内房地产信贷风险预警的研究，并指出商业银行在判断贷款企业风险大小时，以公司24个财务指标作为研究，以此对房地产信贷风险进行有效的防范。

刘锦锦（XX）则运用了VAR模型对CPI、房地产行业的景气指数以及宏观经济指数等宏观数据进行房地产信贷风险的检验，并得出了房地产及宏观经济的景气指数对房地产信贷风险的产生具有较大的负相关影响。

可以看出，国内的研究方向开始已经由定量研究转变为定性分析，开始大量运用各种科学计量模型，对房地产行业
的走势及风险产生进行预判和预警。

但是，对房地产企业及商业银行的研究还需要更多的研究和实践，同时要基于国内的宏观经济形势进而分析。

因此，结合国内外研究理论上，不断地进行理论更新与改进，建立出最符合国情的商业房地产信贷风险的预警模型。

参考文献：
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