计量经济学--自相关性的检验及修正

经济计量分析实验报告

一、实验项目

自相关性的检验及修正

二、实验日期

2015.12.13

三、实验目的

对于国内旅游总花费的有关影响因素建立多元线性回归模型，对变量进行多重共线性的检验及修正后，对随机误差项进行异方差的检验和补救及自相关性的检验和修正。

四、实验内容

建立模型，对模型进行参数估计，对样本回归函数进行统计检验，以判定估计的可靠程度，包括拟合优度检验、方程总体线性的显著性检验、变量的显著性检验，以及参数的置信区间估计。

检验变量是否具有多重共线性并修正。 检验是否存在异方差并补救。 检验是否存在相关性并修正。 五、实验步骤

1、建立模型。

以国内旅游总花费Y 作为被解释变量，以年底总人口表示人口增长水平，以旅行社数量表示旅行社的发展情况，以城市公共交通运营数表示城市公共交通运行状况，以城乡居民储蓄存款年末增加值表示城乡居民储蓄存款增长水平。 2、模型设定为:

t t t t t μβββββ+X +X +X +X +=Y 443322110t 其中：t Y — 国内旅游总花费（亿元） t 1X — 年底总人口（万人） t 2X — 旅行社数量（个） t 3X — 城市公共交通运营数（辆）

t 4X — 城乡居民储蓄存款年末增加值（亿元）

3、对模型进行多重共线性检验。

4、检验异方差是否存在并补救。

5、检验自相关性是否存在并修正。

六、实验结果

消除多重共线性及排除异方差性之后的回归模型为：2382963.08388.301ˆX Y +-=

检验

I 、图示法

1、1-t e ，t e 散点图

-1,500

-1,000

-500

500

1,000

1,500

-2,000

-1,00001,0002,000

ET(-1)

E T

大部分落在第Ⅰ，Ⅲ象限，表明随机误差项存在正自相关。 2、t e 折线图

-1,500

-1,000

-500

500

1,000

1,500

86

88

90

92

94

96

98

00

02

04

06

08

10

RESID

Ⅱ、解析法

1、D-W 检验

Dependent Variable: COST Method: Least Squares

Date: 12/13/15 Time: 20:35Sample (adjusted): 1994 2008

Included observations: 15 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -301.8388394.3549-0.7653990.4577AGENT

0.382963

0.032231

11.88175

0.0000R-squared

0.915681 Mean dependent var 3875.880Adjusted R-squared 0.909195 S.D. dependent var 2295.093S.E. of regression 691.6017 Akaike info criterion 16.03946Sum squared resid 6218068. Schwarz criterion 16.13387Log likelihood -118.2960 Hannan-Quinn criter.16.03846F-statistic

141.1760 Durbin-Watson stat 0.641734

Prob(F-statistic)

0.000000

D-W=0.641734

查表知：L d =1.08，U d =1.36。 所以存在一阶正自相关。

2、LM 检验

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic

4.492419 Prob. F(2,11)

0.0375Obs*R-squared

6.743741 Prob. Chi-Square(2)

0.0343

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares

Date: 12/13/15 Time: 20:43Sample: 1994 2008

Included observations: 15

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -171.0092361.8256-0.4726290.6457AGENT 0.0213550.0333880.6396130.5355RESID(-1)0.8902450.313795 2.8370260.0162RESID(-2)

-0.125619

0.426001

-0.294880

0.7736R-squared

0.449583 Mean dependent var -6.37E-13Adjusted R-squared 0.299469 S.D. dependent var 666.4441S.E. of regression 557.7986 Akaike info criterion 15.70905Sum squared resid 3422532. Schwarz criterion 15.89786Log likelihood -113.8179 Hannan-Quinn criter.15.70704F-statistic

2.994946 Durbin-Watson stat 2.036592

Prob(F-statistic)

0.077146

n 2R =6.743741，查表得2 （p)=5.99。p 值=0.0343小于0.05，拒绝原假设，不存在高阶自相关。