时间序列(中级计量经济学总结(四川大学,杨可扬)
2024年计量经济学心得样本(2篇)
2024年计量经济学心得样本在我学习计量经济学的过程中，我意识到这门学科不仅仅是理论与方法的学习，更是一门能够帮助我们理解经济现象、预测经济变化和做出决策的实践性学科。
通过学习计量经济学，我不仅提高了自己的数据分析和统计建模的能力，还了解了经济学在实证研究、政策分析和商业决策中的应用。
在这篇文章中，我想总结一下我在学习计量经济学过程中的心得体会。
首先，计量经济学的核心思想是数据驱动的。
数据是计量经济学研究的基础，因此我们需要学习如何获取、处理和分析数据。
通过学习计量经济学，我对数据的重要性有了更加深刻的认识。
在实际研究中，我们需要搜集各种可靠的数据，然后通过合适的统计方法分析这些数据，得出可靠的结论。
这就要求我们掌握一些基本的数据处理和统计分析的方法，如数据的描述性统计、假设检验、回归分析等。
这些方法在计量经济学中被广泛使用，帮助我们理解经济现象和预测经济变化。
其次，计量经济学的模型是对现实世界的简化和抽象。
在计量经济学的学习过程中，我们学习了许多经济理论模型，如需求-供给模型、消费函数、投资函数等。
通过这些模型，我们可以理解经济决策者的行为规律和经济变量之间的关系。
然而，我们必须要注意到，这些模型只是对现实世界的一种简化和抽象，不能完全描述现实。
因此，在实际研究中，我们必须合适地选择模型，并根据实际情况对模型进行修正和拓展。
通过调整模型的参数，我们可以增加模型的准确性和解释力，提高我们对经济现象的理解和预测能力。
另外，计量经济学的核心问题是因果关系。
在计量经济学中，我们经常要回答一个非常重要的问题：某个变量的变动是由于什么原因而引起的？例如，我们经常要研究一个政策的效果，我们需要知道该政策对经济变量的影响。
而要回答这个问题，我们需要运用计量经济学的方法，如工具变量法、自然实验等，来解决内生性问题。
内生性问题是计量经济学中一个非常困难的问题，因为经济变量之间往往存在多种因果关系。
通过学习计量经济学，我对于如何解决内生性问题有了更深刻的理解，并学会了如何利用现有的数据和模型来分析因果关系。
自相关(中级计量经济学总结(四川大学,杨可扬)
自相关（wooldridge, Gujarati 12章）一，自相关的概念自相关：当误差项协方差不为零。
即，对某些观察值 i 和 m,cov(,)0 i m u u ¹ ，i m¹ 二，自相关的后果自相关不影响无偏性和一致性。
但是自相关使得 OLS 不再是 BLUE, 且 t,F 检验不再有效。
只要满足平稳性和弱相依性的条件则 Rsquared 仍然是一致的。
三，自相关的侦测1， 图表法用残差对时间做图，或者用残差对滞后一期的残差作图。
2， 直接对r 进行 t 检验假设自变量是严格外生的，且扰动项是 AR(1),即，1 u u e t t tr =+ - 那么我们只需要对 r 进行一个 t 检验就可以了。
备择假设既可以是 0 : 0 H r ¹ 也可以是， 0: 0 H r > 当然在这里还可以采用异方差稳健的统计量。
我们还可以放松严格外生的假定，并且可以考虑高阶的自回归：01111 ˆ ˆ ˆ t t k tk t k t ku x x u u b b b r r -- =+++++ …… ……+我们只需要对残差的K 个滞后值进行 F 检验就可以了。
注意： tk x 中可以包括因变量的滞后 值。
其实利用上面回归所得 Rsquared 我们还可以进行 BG 检验：2ˆ() u LM n q R =- 2q LM c : 对于 LM 统计量的计算各种书上略有差异。
上面的公式来自 Wooldridge ，其中 q 表示残差滞后的期数。
在 EVIEWS5 中所用的 LM 统计量的计算是 2 ˆ uLM nR = 。
3，DW 检验有上面的检验之后，已经不用再搞什么 DW 检验了。
但是它仍然被广泛使用，所以有必要 了解。
重点要注意它的局限性。
（1） 1ˆ ˆ 2(1)1 2d d r r »-» 也即， － r ££££ 既然-11,那么0d 4。
初计量经济学之时间序列分析
初计量经济学之时间序列分析1. 引言时间序列分析是计量经济学中的一个重要领域，研究的是时间序列数据的性质、模式和预测方法。
时间序列数据是按照时间顺序排列的一系列观测值，包括经济指标、股票价格、气象数据等。
时间序列分析可以帮助我们理解和预测经济现象的发展趋势，为政府和企业决策提供科学依据。
本文将介绍时间序列分析的基本概念、方法和应用。
首先，我们将介绍时间序列分析的基本步骤和基本假设。
然后，我们将介绍时间序列模型的常用类型，包括自回归模型（AR）、滑动平均模型（MA）和自回归滑动平均模型（ARMA）。
最后，我们将介绍时间序列的应用领域，包括经济预测、金融风险管理和气象预测。
2. 时间序列分析的基本步骤时间序列分析的基本步骤包括数据的收集和准备、数据的探索性分析、模型的选择和估计、模型的诊断和预测。
下面将对每个步骤进行详细介绍。
2.1 数据的收集和准备数据的收集和准备是时间序列分析的第一步。
我们需要收集时间序列数据，并进行数据清洗和预处理。
数据清洗包括删除缺失值、处理异常值和去除趋势。
数据预处理包括对数据进行平滑处理、差分和变换。
2.2 数据的探索性分析数据的探索性分析是时间序列分析的第二步。
我们需要对时间序列数据进行可视化和统计分析，以了解数据的基本性质和模式。
可视化方法包括绘制时间序列图、自相关图和偏自相关图。
统计分析方法包括计算统计指标、分析趋势、季节性和周期性。
2.3 模型的选择和估计模型的选择和估计是时间序列分析的第三步。
我们需要选择合适的时间序列模型，并进行参数估计。
常用的时间序列模型包括自回归模型（AR）、滑动平均模型（MA）、自回归滑动平均模型（ARMA）和季节性模型。
2.4 模型的诊断和预测模型的诊断和预测是时间序列分析的最后一步。
我们需要对模型进行诊断，检验模型的拟合程度和残差的平稳性、独立性和正态性。
然后，我们可以使用模型进行未来值的预测。
3. 时间序列模型时间序列模型是描述和预测时间序列数据的数学模型。
计量经济学中级教程习题参考答案
计量经济学中级教程习题参考答案计量经济学中级教程习题参考答案第一章绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说）（2）建立计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3 时间序列数据时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如就是一个估计量，。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为(100+104+96+130)/4=107.5。
第二章经典线性回归模型2.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正）（1）对（2）对（3）错只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS估计量就是BLUE。
（4）错R2=ESS/TSS。
（5）错。
我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。
（6）错。
因为Var() ，只有当保持恒定时，上述说法才正确。
2.2 应采用（1），因为由（2）和（3）的回归结果可知，除X1外，其余解释变量的系数均不显著。
（检验过程略） 2.3 (1) 斜率系数含义如下:0.273: 年净收益的土地投入弹性, 即土地投入每上升1%, 资金投入不变的情况下, 引起年净收益上升0.273%.733: 年净收益的资金投入弹性, 即资金投入每上升1%, 土地投入不变的情况下, 引起年净收益上升0.733%.拟合情况: ,表明模型拟合程度较高. (2) 原假设备择假设检验统计量查表，因为t=2.022 ,故拒绝原假设,即β显著异于0,表明资金投入变动对年净收益变动有显著的影响. （3）原假设备择假设 : 原假设不成立检验统计量查表，在5%显著水平下因为F=47>5.14，故拒绝原假设。
计量经济学中的时间序列分析
计量经济学中的时间序列分析计量经济学是应用经济学中比较基础的分支，主要研究经济学中的定量分析和增长趋势。
其中，时间序列分析作为计量经济学重要的一部分，被广泛运用于宏观经济学中的经济周期、经济增长率、通货膨胀以及个人收入等诸多领域。
时间序列分析是计量经济学中一种基本的研究方法，主要使用统计学技术处理时间序列数据，得出未来预测、检验理论假设和描述历史趋势等信息。
时间序列数据的重要性在于，它们反映了一个经济变量随着时间推移的变化规律。
这些数据可以被用来研究经济变量展现的时间趋势和季节性变化等。
因此，时间序列分析在宏观经济的长期趋势研究、短期波动分析、周期特征查验和经济结构变革判断等方面有重要的应用。
在时间序列分析中，经济变量随着时间的推移体现的规律通常被归纳为趋势、季节性、循环、随机波动四个方面。
趋势是一个时间序列中最为基本的成分，反映一项宏观经济变量的长期变化趋势，其普遍存在的原因可能是技术进步、人口变动、自然要素影响等等因素。
而季节性则是一项经济变量随着时间的相对固定的短期变化，反映的是因为季节性因素的影响而生的波动现象。
循环则是周期波动的一种体现，代表着长达数年的经济波动和周期性变化。
随机波动是时间序列中不可预测的无法被规律分析的随机性波动成分。
这种波动通常受到一些令人难以预测的特殊事件的影响，比如自然灾害、政府重大决策等。
时间序列分析方法有很多种，其中包括经典的时间序列分析方法，如白噪声检验、趋势分析、季节性分析、循环分析等。
同时也包括新兴的技术，如自回归移动平均模型(ARMA)、广义自回归条件异方差模型(GARCH)、立方样条获取非线性趋势和神经网络等。
这些方法涉及的内容比较复杂，因此初学者在学习中需要认真掌握这些方法和工具，并理解它们在数据处理和预测中的应用和限制。
总结而言，计量经济学中的时间序列分析是经济变量随时间推移表现出来的一种基本变化规律的统计学分析方法。
在宏观经济分析、政策研究、市场营销等方面有着广泛的应用。
面板(中级计量经济学总结(四川大学,杨可扬)
面板数据（主要参考 伍德里奇 第 13 章 第 14 章） 一， 一阶差分，FD(1)模型：两期时情形：001 *2*,1,2it t it i it y d x a u t b d b =++++= 200122 10111 ()*,2*,1i i i i i i i i y x a u t y x a u t b d b b b =++++= =+++= 01 i i iy x u d b D =+D +D三期及其以上时情形：在这里需要注意：u 在两期时，回归方程中没有明显包括年变量。
在三期及其以上时 候，年变量从第三期开始出现。
当然以上都是包括截距的。
关键 是：T=1 期的数据是缺失的。
例如在例 13.8 当中，我们不能直接 在差分方程中包括 d(luclms)。
这样做的结果是第一期， 也即 1980 的数据还存在，但显然是没有意义的。
解决方法两个：要么就把 数据结果首先转变成为面板，再像刚才那样做；要么就直接在样本设定中排除 1980 年的数据。
u 没有时间变异的数据不能被包括，时间变异为常值的变量也不能 被包括。
前者比较显然的例子是性别，比较隐蔽的是，如果我们 研究的对象是大学生，那么 SAT 成绩就没有时间变异。
后者的例 子是工作经历，该变量每年的增量都为 1，也即它的差分没有变 异。
（2）自相关和异方差如果没有自相关，BP 和 White 检验都可以直接用，或者直接使用异 方差稳健的标准误。
差分方程的残差对其滞后一期回归，以此来检验自相关。
在纠正自相 关的时候，不能直接使用软件，需要手算 FGLS,并且尽量使用 PW。
二， 固定效应，FE（1）模型其中也即需要注意：u 回归没有截距项。
EVIEWS 报告的截距不用理会。
u i y 是对所有时期的第 i 个横截面的 y 求平均， 因而不能直接在 EVIEWS 当中看 y 的均值，那是对所有时期、所有横截面的均值。
u 没有时间变异的变量不能被包括。
虚拟变量(中级计量经济学总结(四川大学,杨可扬)
虚拟变量（Wooldridge chapter 7 ,13and Gujarati chapter 9）本章所有内容都赋予一个统一的例题来总结：0121234 *** wage female married educ female married female educ married educ ub d d b b b b =+++ ++++ 显然本例是在研究性别、婚姻状况、教育状况同收入之间的 关系问题。
一，单个虚拟变量01 wage female ub d =++ 0 01(|0) (|1) E wage female E wage female b b d == ==+ 也就是说，男性的平均工资为 0 b ，而女性的平均工资为 01 b d + 。
检验 这两组平均工资是否显著不同只需检验 female 是否显著。
如果female 显著且 1ˆ d <0 则说明存在性别歧视。
这也是典型的用虚拟变量 来标志截距的不同。
换成对数——水平形式： 01 log() wage female u b d =++ 则男女之间工资 的百分比差异为： 1 100*[exp()1]d - 以下作一个简单的证明,表明以上公式不仅适用于虚拟变量:111011 101 101 10 1010log() log()log() log(/) / 1 %*100(1)*100 y x u y y y y y y e y y e y y y y e y bb b b b b b =++ -= = = - =- - D ==- 二，双个虚拟变量及其交互012 wage female married ub d d =+++ 02 012 (|0,) (|1,) E wage female married married E wage female married marriedb d b d d ==+ ==++ 因此 1 d 表示在给定婚姻状况条件下， 男女的工资差异。
双变量模型(中级计量经济学总结(四川大学,杨可扬)_图文(精)
——估计世界经济 06级杨可扬本章大纲 n普通最小二乘法的推导nOLS 估计量的性质 n拟和优度复习 1中级计量经济学杨可扬 6复习 2——OLS 估计量的推导nOLS 法是要找到一条直线,使残差平方和最小 n 也即是: (01 220 11ˆˆ 11 , ˆˆˆ n ni i i tMin u y x Minbb bb == =-- åå中级计量经济学杨可扬15OLS 的代数性质n 回归元(解释变量和 OLS 残差之间的样本协方差为零0 ˆ 1= å = ni ii u x复习 3——十大经典假设1. 线性回归模型2. 在重复抽样中 X 的值是固定的3. 零条件均值4. 同方差性5. 无自相关6. 扰动项和自变量简的协方差为零7. 观测次数大于待估参数8. X 又有变异9. 正确设定模型10. 没有完全的多重共线性OLS 估计量的统计性质n 高斯—马尔可夫定理 (Gauss- Markov theorem在给定经典线性回归的假定下,最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。
best liner unbiased estimator, BLUE2,无偏性ˆ ( E bb= 参数估计量的数学期望值等于真实值。
3,最小方差性n 最小方差性是在所有线形无偏估计量中,最小二乘法估计量的方差最小。
最小方差这一性质又称为有效性或最佳性。
中级计量经济学杨可扬313,最小方差性的证明1 11 1222122122 11 ˆ cov(, cov(, 0, ˆ var( var( var( ( ( ˆ var( var( i ii i i ii j i j iiiiiiiiw y w b y b y y u u i jw y ww b w b wb bb b bs bs bb ==¹ \== =+ +³ \³ å ååå å åå % % Q % Q % 由“ 线性性” 的证明中可知 : = 设是其它估计方法得到的的线性无偏估计量 = ( + ,其中是不全为零的常数估计误差方差(1n我们不知道误差方差 s2 是多少, 因为我们不能观察到误差 uin我们观测到的是残差 û in我们可以用残差构成误差方差的估计中级计量经济学杨可扬 33中级计量经济学杨可扬 34估计误差方差 (2n 首先,我们注意到 s 2 =E(u 2 , 所以 s2 的无偏估计量是 n u i 是不可观测的,但我们找到一个 u i 的无偏估计量å = ni iu n 1 2/ 1 (拟合优度(续拟合优度(续我们怎样衡量我们的样本回归线拟合样本数据有多好呢?w可以计算总平方和(SST 中被模型解释的部分,称此为回归 R 2w R 2 = SSE/SST = 1 – SSR/SST拟合优度(续1.R2 越大,表明回归直线与样本观察值拟合得越好,反之,拟合得就越差。
时间序列分析知识点总结(1)
一.时间序列分析的相关概念♦随机过程：若对于每一个特定的t ∈T ，X(t)是一个随机变量，则称这一族无穷多个随机变量{X(t),t ∈T}是一个随机过程。
♦纯随机过程：随机过程X(t)(t=1,2,…)，如果是由一个不相关的随机变量序列构成的，即对于所有s ≠t ，随机变量X t 和X s 的协方差均为零，则称其为纯随机过程。
♦♦♦♦独立增量随机过程：任意两相邻时刻上的随机变量之差是相互独立的，则称其为独立增量随机过程。
二阶矩过程：若随机过程{X(t),t ∈T}，对每个t ∈T ，X(t)的均值和方差存在，则称其为二阶矩过程。
正态过程：若{X(t)}的有限维分布都是正态分布，则称{X(t)}为正态随机过程。
平稳过程(严平稳)：如果对于时间t 的任意n 个值t 1,t 2,…,t n 和任意实数 ，随机过程X(t)的n 维分布函数满足关系式F n (x 1,x 2,…,x n ; t 1,t 2,…,t n ) = F n (x 1,x 2,…,x n ; t 1+ε,t 2+ε,…,t n+ε)，则称X(t)为平稳过程。
即是统计特性不随时间的平移而变化的过程。
♦宽平稳：若随机过程{X(t),t ∈T}的均值和协方差存在，且满足①EX t ∈a,∀t ∈T ；②E[X t+τ-a][X t -a]=R(τ),∀t,t+τ∈T ，则称{X(t),t ∈T}为宽平稳随机过程，R(τ)为X(t)的协方差函数。
♦非平稳随机过程：不具有平稳性的过程就是非平稳过程。
即序列均值或协方差与时间有关时，就可以认为是非平稳的。
♦♦自相关：指时间序列观察资料互相之间的依存关系。
动态性(记忆性)：指系统现在的行为与其历史行为的相关性。
如果某输入对系统后继n 个时刻的行为都有影响，就说该系统具有n 阶动态性。
二.刻画时间序列统计特性的各种数字特征的定义、性质等♦均值函数其中，F t (x)为随机序列X t 的分布密度函数。
经济学研究中时间序列分析的技术要点总结
经济学研究中时间序列分析的技术要点总结时间序列分析是经济学研究中的重要工具之一，它能够帮助我们理解经济现象的演变规律和趋势，并对未来的走势进行预测。
本文将对时间序列分析的技术要点进行总结和归纳，帮助读者更好地理解并应用这一分析方法。
1. 数据的平稳性测试与处理平稳性是进行时间序列分析的前提条件之一，它指的是在时间维度上的均值和方差不发生明显变化。
为了确保数据的平稳性，需要进行平稳性测试，常用的方法包括ADF检验、单位根检验等。
如果数据不平稳，需要通过差分、对数化、季节性调整等方法进行处理，使其变成平稳序列。
2. 自相关与偏自相关分析自相关（Autocorrelation）分析是确定序列中自身相互依赖关系的方法，用于寻找数据之间的线性关系。
自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）是常用的自相关分析工具，可以通过绘制相关函数图形来判断序列的相关性。
ACF表示当前观测值与前几个滞后观测值之间的相关性，而PACF则表示当前观测值与之前滞后值之间的相关性，PACF可以帮助我们确定时间序列模型的阶数。
3. 白噪声检验白噪声是指随机序列，其中各个观测值之间没有任何相关性。
在时间序列分析中，我们通常认为残差序列应该是白噪声。
为了验证残差序列的白噪声特性，可以进行白噪声检验，常用的方法有Ljung-Box检验和ARCH检验。
如果残差序列不是白噪声，说明模型存在缺陷，需要进一步进行修正。
4. ARMA模型选择ARMA模型（AutoRegressive Moving Average Model）是指自回归移动平均模型，它是根据时间序列的自相关性和偏自相关性构建的。
在选择ARMA模型时，需要分析序列的ACF和PACF图，根据截尾性和拖尾性来确定AR和MA的阶数。
通常采用信息准则，如AIC （Akaike Information Criterion）和BIC（Bayesian Information Criterion）来评估模型的拟合优度和复杂度，选择最优的模型。
时间序列计量经济学模型的理论与方法
时间序列计量经济学模型的理论与方法时间序列计量经济学是经济学中的一个重要分支，它研究的是时间序列数据之间的经济关系。
它利用统计学和经济学方法对时间序列数据进行建模和分析，从而揭示经济变量之间的内在规律和相互影响关系。
本文将介绍时间序列计量经济学模型的理论基础和应用方法。
时间序列经济学的理论基础主要包括回归分析、ARMA模型、ARIMA模型和VAR模型等。
首先是回归分析，它是经济学中最基本的分析方法。
回归分析通过线性回归方程描述了因变量和自变量之间的线性关系，并利用最小二乘法进行参数估计。
回归分析不仅可以研究截面数据的关系，还可以研究时间序列数据的动态关系。
其次是ARMA模型，它是自回归移动平均模型的简称。
ARMA模型假设时间序列数据可以由过去的自身值和随机误差表示，具有自相关和滞后效应。
通过对ARMA模型的参数估计，可以得到时间序列数据的预测值和其它统计性质。
再次是ARIMA模型，它是自回归积分移动平均模型的简称。
ARIMA模型在ARMA模型的基础上引入了差分运算，可以处理非平稳时间序列数据。
最后是VAR模型，它是向量自回归模型的简称。
VAR模型将多个时间序列变量作为回归自变量，可以同时估计它们之间的相互关系。
时间序列计量经济学的方法主要分为描述性分析、参数估计和模型选择三个阶段。
首先是描述性分析，它通过绘制时间序列图、计算统计量和做周期性分析等方法，来探索和描述时间序列数据的特征。
其次是参数估计，它是时间序列计量经济学的核心内容。
参数估计的目标是确定模型中的参数值，通常采用最大似然估计、广义最小二乘估计和贝叶斯估计等方法。
最后是模型选择，它是根据数据的特征和模型的拟合程度来选择合适的模型。
常用的模型选择准则包括赤池信息准则（AIC）、贝叶斯信息准则（BIC）和R平方等。
时间序列计量经济学模型的应用范围非常广泛，可以用于宏观经济预测、金融市场分析、企业经营决策等方面。
在宏观经济预测中，时间序列计量经济学模型可以通过对经济指标的预测，揭示经济增长趋势和周期性波动的规律，帮助政府和企业制定经济政策和战略。
时间序列模型计量经济学
F ( y , y , Yt1 ,Yt2 , ,Ytm 1 2 , ym ) P(Yt1 y1, ,Ytm ym )
均值方程：
t E(Yt ) ydFYt ( y)
方差函数：
2 t
对于一阶自回归过程 xt = 1 xt-1 + ut ，保持其平稳的条件是特征方程 L)=(1-1 L)=0 的根的绝对值必须大于 1，即满足| 1/1 | 1 或| 1 | < 1。
为什么？在| 1 | < 1 条件下，一阶自回归过程可写为 (1- 1 L) xt = ut
xt = (1- 1 L)-1 ut = [1+1 L+(1 L)2+ (1 L)3+ … ] ut = ( 1i Li ) ut
, Yt 1 )
Cov(Yt ,Ys
t,t
Ys1,
s,
, Yt 1 )
s
3、随机过程的平稳性
• 随机过程的平稳性是指随机过程的统计特征不随时
间的推移而发生变化。随机过程的平稳性可以划分 为严（强)平稳和宽（弱）平稳两个层面。
• 严（强）平稳过程：一个随机过程中若随机变量的
任意子集的联合分布函数与时间无关，即无论对T的
任T何, i时= 1间, 2子, …集, （n 都t1,有t 2F,(…x,(tt1n)）, x以(t2及), …任,何x(t实n) 数) =kF, ((xt(i t+1
k) + k),
x(t2 + k), … , x(tn + k) )成立，其中F(·) 表示n个随机变量
的联合分布函数，则称其为严平稳过程或强平稳过
时间序列知识点总结
时间序列知识点总结时间序列的特征在进行时间序列分析之前，需要先了解时间序列数据的特征。
时间序列数据通常包括趋势、季节性、周期性和随机性等几个方面的特征。
趋势是时间序列数据长期变化的倾向，可以分为上升趋势、下降趋势和水平趋势。
趋势可以通过线性趋势、非线性趋势等形式进行建模。
季节性是时间序列数据在一年内重复出现的短期周期性变化。
例如，零售业的销售额在每年的圣诞节期间通常会有显著增长，这就是季节性的表现。
周期性是时间序列数据在非固定时间段内重复出现的周期性变化。
例如，房地产市场可能会出现10年一个周期的波动。
随机性是无法被趋势、季节性和周期性所解释的时间序列数据的波动。
随机性也被称为噪声，它可以通过模型的残差项来描述。
时间序列的模型时间序列分析的目标是从历史数据中找出模式，并据此预测未来的走势。
在时间序列分析中，最常用的模型有自回归移动平均模型（ARMA模型）、自回归积分移动平均模型（ARIMA模型）和指数平滑模型等。
ARMA模型是一种描述时间序列数据的随机过程，它包括自回归和移动平均两种成分，可以用来描述时间序列数据的趋势和随机波动。
ARIMA模型是在ARMA模型的基础上引入差分运算，用来处理非平稳的时间序列数据。
ARIMA模型包括自回归阶数p、差分阶数d和移动平均阶数q三个参数，可以较为灵活地适应不同时间序列的特征。
指数平滑模型是一种通过加权移动平均的方式对时间序列数据进行平滑处理，并据此预测未来的走势。
指数平滑模型有简单指数平滑、双指数平滑和三指数平滑等不同形式。
时间序列的预测时间序列分析的一个重要应用就是预测未来的走势。
对于经济金融领域来说，预测未来的通货膨胀率、利率和股票价格等具有重要的实际意义。
时间序列预测的方法主要包括基于统计模型的方法和基于机器学习的方法。
基于统计模型的方法是通过建立ARMA模型、ARIMA模型或指数平滑模型等，然后根据模型对未来的走势进行估计。
这种方法的优点是模型比较简单，容易理解和解释。
时间序列(中级计量经济学总结(四川大学,杨可扬)
我们要去时间趋势，只需用上述方程的残差对 x 回归就可以了。要计算
y = b0 + b1x + b2t 的 R2 ,应该用该回归的残差对 x 和 t 回归之后得到的
R2 。如果原序列在去时间趋势之后是平稳的，我们就说该序列是趋势平
择。EVIEWS 的默认值都是整个样本。我们在习题中犯了好几处这样的错误。
六、VAR & Granger causality
(18.50)
中级计量经济学总结
杨可扬
时间序列
如果 zt-1, zt-2...... 是联合显著的,则认为 z Grangers causes y。
对于 Granger causality 需要注意两点： （1） 它不能代表 y 与 z 之间的当期关系。
Zt = XT ~ I(db)
其中，b>0， X=(X1t ,X2t ,....,Xkt )T ，则认为序列 (X1t ,X2t ,....,Xkt ) 是(d,b)阶协整，
记为 Xt~CI(d,b)，a 为协整向量（cointegrated vector）。（d,d）阶协整是一类非 常重要的协整关系，它的经济意义在于：两个变量，虽然它们具有各自的长期波 动规律，但是如果它们是（d,d）阶协整的，则它们之间存在着一个长期稳定的 比例关系。Wooldridge 所举的六月期债券利息和三月期债权利息的例子十分恰 当：由于套利的存在两者差距不可能无限扩大，两者之间必存在长期的均衡关系。
å ( ) rk = t=1
n
Xt - X 2
l 样本自相关函数:
t =1
计量经济学 时间序列
1）均值E(Xt)=是与时间t 无关的常数； 2）方差Var(Xt)=2是与时间t 无关的常数； 3）协方差Cov(Xt,Xt+k)=k 是只与时期间隔k有关，与时间t 无关的 常数；
平稳列就是一列水平的数据,有趋势就不是平稳
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DF检验进行了扩充，形成了ADF（Augment Dickey-Fuller ）检验
。
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ADF检验是通过下面三个模型(móxíng)完成的：
• 模型3 中的t是时间变量，代表了时间序列随时间变 化(biànhuà)的某种趋势（如果有的话）。 • 检验的假设都是：针对H1: <0,检验 H0：=0，即 存在一单位根。模型1与另两模型的差别在于是否包含 有常数项和趋势项。
用。
Dicky和Fuller于1976年提出了这一情形下t统计量服 从的分布（这时的t统计量称为统计量），即DF分布
（见表9.1.3）。
由于t统计量的向下偏倚性，它呈现围绕小于零值的 偏态分布。
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• 因此，可通过OLS法估计 Xt=+Xt-1+t
并计算t统计量的值，与DF分布表中给定显著 性水平(shuǐpíng)下的临界值比较： = -1
(2)时序变量的滞后期
(3)随机扰动项的结构 例如，取线性方程、一期滞后以及白噪声随机扰动项（ t =t）
，模型将是一个1阶自回归过程AR(1)： Xt=Xt-1+ t
这里(zhèlǐ)， t特指一白噪声。
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注意：序列类型(lèixíng)与预测方法
• 对于有确定性趋势(qūshì)的时间序列可以通过建立 确定性趋势(qūshì)模型进行预测，见第二章非线性 模型内容。本章不讨论。
中级计量经济学-时间序列
考虑T期的N种资产 rit :i 1,, N;t 1,,T 1、联合分布函数 F r11,, rN1;;r1T ,, rNT ;Y;
Y为state vector Theta为分布函数的变量 给定数据rt，可以估计theta，哪怕是一部分在
既定假设模型下的theta 特例：CAPM模型，单变量时间序列分析
又叫log return
优势：多期收益率为单期收益率之和，一些统 计学的特征更容易驾驭
资产组合收益率
简单净收益率 对数收益率
考虑股息的支付
N
RP,t wi Rit i 1
N
rP,t wirit i 1
ERxt c ePtPsts1Dt
1
return
rt ln Pt Dt ln Pt1
其他非正态的stable distribution没有有限的 方差，与大部分的金融理论冲突
有些stable distribution比正态分布更能 capture厚尾现象，如Cauchy分布
Cauchy分布举例 X ~ Cauchy ,
f
x
1
2
X
2
,
X
特例：f
x
1
1 1 X
2
,
2、条件分布函数
F ri1, , riT ; F ri1 F ri2 ri1 F ri3 ri2 , ri1 F riT ri,T 1, ri,T 2 ,, ri,1
T
F ri1 F rit ri,t1, ri,T 2 ,, ri,1 t2
Temporal dependency
3、Marginal distribution
不可忽略，更容易估计，且当数据的序列相关 性较弱时，marginal与conditional很接近
时间序列分析课程《时间序列分析》课程总结
第一步：白噪声检验 检验序列是否有研究的价值
原假设： 延迟期数小于或等于 m期的序列值之间相
互独立 H 0：1 2 m 0,m 1
备择假设：延迟期数小于或等于 m期的序列值之间有
相关性
H
：至少存在某个
1
k
0,m 1，k
m
检验统计量：Q统计量
LB统计量
m
Q n
Cramer分解定理：任何一个时间序列都可以分解为两部分
的叠加：其中一部分是由多项式决定的 确定性趋势成分，另一部分是平稳的零 均值误差成分
d
xt t t
jt j + (B)at
j0
确定性影响
随机性影响
非平稳序列的确定性因素分解分析
Xt
Tt + St + CDtt + It
)
AIC或SBC越小，模型越好
返回
残差分析
残差纯随机性检验（即模型显著性检验） 残差非平稳
残差自相关检验：DW检验；Durbin h检验； • 原假设：残差序列不存在1阶自相关 • 备择假设：残差序列存在1阶自相关 • Auto-Regressive模型
残差异方差检验：残差图；残差平方图； • 方差齐性变换：异方差函数形式已知 • 条件异方差模型
参数显著性检验
• 目的：检验模型结构是否最简 • 方法：删除不显著参数 疏系数模型
返回
模型优化
指导思想
似然函数值越大越好 未知参数的个数越少越好
AIC准则：
AIC n ln(ˆ2 ) 2(未知参数个数 )
SBC准则：
SBC
n
时间序列模型归纳总结复习
时间序列模型归纳总结复习随机时间序列分析的几个基本概念一、随机过程(Stochastic Process)定义设（Ω,F,P）是概率空间，T是给定的参数集，如果对于任意t∈T，都有一定义在（Ω,F ,P）上的随机变量X(t,ω)与之对应，则称随机变量族{X(t,ω),t∈T}为随机过程。
简记为{X(t,),t∈T}或{X t,t∈T }或X T离散参数的随机过程也称为随机序列或（随机）时间序列。
上述定义可简单理解成：随机过程是一簇随机变量{X t,t∈T}，其中T表示时间t的变动范围，对每个固定的时刻t而言，X t是一普通的随机变量，这些随机变量的全体就构成一个随机过程。
当t={0,±1,±2,…}时，即时刻t只取整数时，随机过程{X t,t∈T}可写成如下形式，{X t,t=0,±1,±2,…}。
此类随机过程X t是离散时间t的随机函数，称它为随机序列或时间序列。
对于一个连续时间的随机过程的等间隔采样序列，即{X t,t=0,±1,±2,…}就是一个离散随机序列。
二、时间序列的概率分布和数值特征1、时间序列的概率分布一个时间序列便是一个无限维的随机向量。
一个无限维随机向量X=(…,X-1,X0,X1,…)/的概率分布应当用一个无限维概率分布描述。
根据柯尔莫哥夫定理，一个时间序列的概率分布可以用它有限维分布簇来描述。
时间序列所有的一维分布是：…，F-1(·)，F0(·)，F1(·),…所有二维分布是：Fij(·，·)，i，j=0,±1,±2,…,(i≠j)一个时间序列的所有有限维分布簇的全体，称为该序列的有限维分布簇。
2、时间序列的均值函数一个时间序列的均值函数是指：EX XdF X()t t t其中EXt表示在t固定时对随机变量Xt的求均值，它只一维分布簇中的分布函数Ft(·)有关。
计量经济学-10时间序列分析
我们对经济量进行分析的最终目的，是为了预测某些经济 变量的未来值。进行预测的方法有两种。一种是根据一定的经 济理论，建立各种相互影响的经济变量之间的关系模型，根据 观测到的经济数据估计出模型参数，利用模型来预测有关变量 的未来值。这种方法的优点在于精确地考虑到了各经济变量之 间的相互影响，有理论依据，但是由于抽样信息不完备，经济 模型和经济计量模型不可能真正准确地反映了经济现实，因而 得到的结果不可能是相当准确。
的选择：选择不同的 带入模型，计算预
测值序列。以实际值与 预测值之差的平方 和最小为原则确定 的值。
（五）二次指数平滑模型
在一次指数平滑模型的基础上再进行指数平滑计算， 即构成二次指数平滑模型。同样可以构成三次指数平滑模型。
二、随机时间序列模型的特征
（一）随机过程（stochastic process） 一个特定的变量在不同的时点或时期的观测值y1，y2，…，
这里 Y 是时间不变量， cov( Yt , Yt k )不依赖于时点t， 仅依赖于两个随机变量 之间的时间间隔 k，因此 可以用 k 表示 cov( Yt , Yt k )。 k 是时间间隔k的函数, 且 k k。自协方差序列 k (k 1， 2， ）称为 随机过程Yt的自协方差函数 (autocov ariance function )。
ˆk 样本协方差 ˆ0 样本方差
（Y Y )(Y
t 2 （ Y Y ) t
t k
Y )
n
n
ˆk ˆk 样本自相关函数： ˆ0
（三）平稳随机过程
并非所有随机过程的两个元素之间的协方差都只依赖于它 们的时间间隔。我们把任意两个元素之间的协方差都只依赖于 它们的时间间隔，且具有常数均值和有限方差的随机过程，称 为平稳过程(stationary process)：
时间序列心得体会
时间序列心得体会时间序列分析是一种处理时间相关数据的方法，通过对数据进行分析和建模，可以揭示出数据中的趋势、季节性、周期性以及其他相关性等特征。
在学习和应用时间序列分析的过程中，我有以下一些心得体会。
首先，时间序列分析需要对数据进行预处理。
在进行模型建立之前，我们需要对数据进行查缺补漏、去除异常值、平滑处理等。
这是为了消除数据的噪声和异常，使得数据更具有可靠性和可预测性。
在预处理的过程中，我们需要运用一些统计方法和技巧，如平均值、中位数、滑动平均、指数平滑等。
其次，时间序列分析可以帮助我们发现数据中的趋势和周期性。
通过对时间序列数据的拟合和预测，我们可以了解数据的增长趋势以及周期性的变化。
这对于决策和规划具有重要意义。
例如，在经济领域中，我们可以通过时间序列分析来解读经济增长趋势，预测未来的经济发展方向，从而指导政策制定和市场调控。
另外，时间序列分析还可以用来检查模型的有效性和准确性。
通过建立合适的时间序列模型，我们可以对观测值进行预测，并与实际观测值进行比较。
如果预测值与实际值较为接近，并且误差较小，则说明所建立的模型是有效的。
如果误差较大，则可能需要进行模型的调整或采用其他方法。
在检验模型有效性的过程中，我们常用的指标有均方根误差、平均绝对百分比误差等。
此外，时间序列分析还可以用来进行预测和决策支持。
通过建立时间序列模型并预测未来的数值，我们可以为决策者提供依据和参考。
例如，在金融领域中，我们可以利用时间序列分析来预测股票价格的走势，从而为投资者提供投资建议。
在市场营销领域，我们可以通过时间序列分析来预测销售额的增长趋势，从而帮助企业进行销售策略的制定和调整。
最后，时间序列分析需要综合运用统计学、概率论、数学建模等多个学科的知识。
在学习和应用过程中，我们需要掌握时间序列模型的基本原理和方法，比如自回归移动平均模型（ARMA）、自回归条件异方差模型（ARCH）、季节性模型等。
同时，我们还需要利用各种统计软件和编程语言进行数据分析和模型建立，比如R、Python、MATLAB等。
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OLS 的无偏性
TS.6 ut : N (0,s 2 ) 且独立同分布
BLUE
t test & F test
TS.2 零条件均值即，
这是一个非常强的条件。
它意味着自变量严格的外生性，即扰动项同自变量的所有期的值都不相关。当自
变量中包括因变量的滞后值的时候这一假设很容易被破坏。
TS.1’系数线性性、弱相依、平稳性 TS.2’ 零条件均值 TS.3’ 无完全的共线性 TS.4’ 同方差 TS.5’ 无自相关
在该区间之外则自相关系数显著不为零。
l
，这个统计量又被称为 QLB 统计量，
用来检验 r1, r2....rk 是否同时为零。EVIEWS 当中计算了该检验的 P 值。
中级计量经济学总结
杨可扬
（4）平稳性的检验——单位根检验
时间序列
这就是 ADF 检验的最为完整的形式。我们可以选择不要截距或者时间趋势。注 意：选择是否要截距和时间趋势不能够依据 t 检验的显著性，其联合显著性需要 专门查表。Wooldridge 认为我们一般应该包括截距，而时间趋势应该借助图或
å ( ) rk = t=1
n
Xt - X 2
l 样本自相关函数:
t =1
易知，随着 k 的增加，样本自
相关函数下降且趋于零。但从下降速度来看，平稳序列要比非平稳序列快得 多。对所有的 k>0，样本自相关系数近似地服从以 0 为均值，1/n 为方差的
正态分布，其中 n 为样本数。据此，EVIEWS 构造了区间 ( 2 ,+ 2 ) ，落 nn
Zt = XT ~ I(db)
其中，b>0， X=(X1t ,X2t ,....,Xkt )T ，则认为序列 (X1t ,X2t ,....,Xkt ) 是(d,b)阶协整，
记为 Xt~CI(d,b)，a 为协整向量（cointegrated vector）。（d,d）阶协整是一类非 常重要的协整关系，它的经济意义在于：两个变量，虽然它们具有各自的长期波 动规律，但是如果它们是（d,d）阶协整的，则它们之间存在着一个长期稳定的 比例关系。Wooldridge 所举的六月期债券利息和三月期债权利息的例子十分恰 当：由于套利的存在两者差距不可能无限扩大，两者之间必存在长期的均衡关系。
前三期滞后项都存在双向的因果关系。4－5 期滞后策只有投资是销售的 Granger cause.六期以上则没有一个变量是另一个变量的 Granger cause。 至于 VAR 模型，其实它的使用是需要很多前提条件的，如平稳性。但两本书在 这个问题上都讲得不深，这里干脆略去。
七、其它
其实时间序列的内容非常多，两本书在这个问题上讲得内容也很杂。Wooldridge 的第 18 章应该说是全书内容最多、最难的部分。下面就把不便纳入上文体系的 内容罗列一下。 （1） wooldridge 第 10 章。该章还讲到了：
者直觉来决定。如果我们不要
那么，这就成了 DF 检验。 DY 的
滞后期数，我们可以通过一般的 F 检验或者 t 检验来判断。
三， 协整
(1)积整与谬误回归 如果一个时间序列经过 d 次差分后变成平稳序列，则称原序列是 d 阶单整 （integrated of d）序列，记为 I(d)。 (2)协整 如果序列{X1t,X2t,…,Xkt}都是 d 阶单整，存在向量 a=(a1,a2,…,ak)，使得
l 预测区间。这与构建置信区间十分相似。EVIEWS 会自动计算预测的标
准误。常见的预测区间如： fˆn ±1.96 * se(eˆn+1) ，其中 eˆn+1 = yn+1 - fˆn
l 预测的评价：我们常用所谓的“outofsample criteria”.wooldridge 介绍 了两种：
Байду номын сангаас
择。EVIEWS 的默认值都是整个样本。我们在习题中犯了好几处这样的错误。
六、VAR & Granger causality
(18.50)
中级计量经济学总结
杨可扬
时间序列
如果 zt-1, zt-2...... 是联合显著的,则认为 z Grangers causes y。
对于 Granger causality 需要注意两点： （1） 它不能代表 y 与 z 之间的当期关系。
Root mean squared error (RMSE):
mean absolute error (MAE) ,
显然这两个指标的值越低表明预测的效果越 好。EVIEWS 当中都会自动计算。 l 差分形式和对数形 式。例如，我们 把因变 量写作 d(profit), log(profit),
d(log(profit))。EVIEWS 都会自动提示是否是对 profit 进行预测。 l 另外千万要注意估计方程时样本范围的选择，和预测时候的预测样本的选
中级计量经济学总结
杨可扬
时间序列
时间序列
（主要参考 woodridge 第 10、11、18 章和 gujarati 第 21、22 章）
一， 时间序列中 OLS 的性质
（1） 在经典假设下 OLS 的小样本性质
TS.1 系数线性性 TS.2 零条件均值 TS.3 无完全的共线性 TS.4 同方差 TS.5 无自相关
l 时间趋势。时间趋势不一定必须是线性的。对于例如 y = b0 + b1x + b2t ，
我们要去时间趋势，只需用上述方程的残差对 x 回归就可以了。要计算
y = b0 + b1x + b2t 的 R2 ,应该用该回归的残差对 x 和 t 回归之后得到的
R2 。如果原序列在去时间趋势之后是平稳的，我们就说该序列是趋势平
（2） (18.50)中可以包括除 y，z 之外的其它变量，如 w，如果此时 zt-1, zt-2...... 仍
然显著，则可以说 z Granger causes y conditional on w （3） Granger test 对于滞后的期数十分敏感。例如 Gujarati 习题 17。26 当中：
的。又被称为纯随机过程。
l AR(1)
可 以 证 明 当 r1 < 1 的 时 候 ，
AR(1)是平稳的。实际上 AR(P)平稳的充分条件是 r1 + r2 + .... + rp < 1
l 当 r1 ＝ 1 的 时 候 我 们 就 得 到 了 无 漂 移 的 随 机 游 走
var(
yt
)
=
s
2 e
OLS 的一致性
0LS 的渐近 正态性 t test & F test
Wooldridge 十分强调弱相依，认为它是使用中心极限定理的前提。但其它教材 对此似乎强调很少。我们大致可以把弱相依理解成为渐近不相关，即 corr(xt , xt+h ) ® 0, as h ® ¥ .当然这是不准确的。
至于 TS.2’零条件均值 E(ut | Xt ) = 0 ，也即只要求同期外生。
五， ARIMA
（1） 模型的识别 AR(p): ACF 拖尾；PACF 在 P 以后截尾 MA(q): ACF 在 q 以后截尾；PACF 拖尾 MA 的 ACF 在 q 以后截尾其实很好理解。如 MA(1)就在滞后 1 期后截尾，因为 当间隔期数大于 1 滞后就不再相关了。
偏自相关系数其实就是上式当中的fk ，也就是排除了Yt Y -1, t Y -2.... t-k +1 的影响之后，Yt 与Yt-k 之间的相关性。注意往往模型并不唯一。
来估计，对于 回归所得的残差是
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杨可扬
时间序列
否是平稳的。但是需要注意的是这里的判决值又与一般 ADF 检验的判决值不同 了。
四， 误差修正模型
该模型的前提是 yt 和 xt 协整。如果我们首先估计出协整系数再将其代入的话，这 就被称为 EngleGranger twostep procedure. 误差修正模型通常代表短期情 形，并可以用来预测。
行。例如 wooldridge 例 10.4 中，我们进行一个 c(2)+c(3)+c(4)=0 检验 便可得到 LRP 的标准误。 l 转换指数的基期：
l 对数的差分来表示增长率。 对于
因此，
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杨可扬
时间序列
那么 b1 大约就是 yt 平均每期的增长率。 l 本章习题当中尤其要注意“百分点”的概念。例如，wooldridge 习题10.13
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杨可扬
时间序列
（2） 模型的估计 这在 EVIEWS 当中是相当简单的事情。如 GUJARATI 第 22.13 题，直接输入 d(profits) c ar(8) ma(1) ma(8)就可以了。
（3） 诊断性检验 我们就是要看 ARIMA 回归后的残差是否是白噪声。主要还是借助 ACF,PACF
（2） 协整系数的估计
我们既可以通过
利用 OLS 来直接估计协整系数 b 。
这样估计的问题在于扰动项可能存在自相关。 解 决 的 办 法 是 leads and lags estimator, 也 就 是 通 过
此处的自相关可以通过 CO 估计来解决。 （3） 协整检验 对于最简单的情形，我们就是检验
中， gˆc = 0.0081+ 0.5708gy 表示“This equation implies that if income
growth increases by one percentage point, consumption growth increases by .571 percentage points.”本章的习题当中还有所谓“事件研 究”的习题，如10.11 & 10.17。通常的方法就是把某一时间发生后时间用 一个虚拟变量为1，之前则为0。 （2） Wooldridge 第11章 该章还讲了许多宏观计量经济学的模型，包括：预期假说模型、有效市场模型、 phillips curve、存货投资加速模型、恒长收入假说。