应用回归分析课后习题第7章第6题

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第七章 相关回归分析 思考题及练习题

第七章 相关回归分析 思考题及练习题

实用价值越小。
13、在相关分析中,要求相关的两个变量( )
A、都是随机变量
B、都不是随机变量
C、其中因变量是随机变量 D、其中自变量是随机变量
14、在简单回归直线
中,
表示( ) A、当
增加一个单位时,
增加
的数量 B、当
增加一个单位时,
增加
的数量 C、当
增加一个单位时,
的平均增加值 D、当
增加一个单位时,
按一定数额变化时,变量
也随之近似地按固定的数额变化,那么,这时变量

之间存在着( )
A、正相关关系
B、负相关关系
C、直线相关关系 D、曲线相关关系
18、两个变量间的相关关系称为( )
A、单相关
B、无相关
C、复相关
D、多相关
19、如果两个变量之间的相关系数
,说明这两个变量之间存在( )。 A、低度相关关系 B、高度相关关系 C、完全相关关系 D、显著相关关系 20、已知
第七章 思考题及练习题
(一) 填空题
1、 1、 在相关关系中,把具有因果关系相互联系的两个变
量中起影响作用的变量称为_______,把另一个说明观察结果的
变量称为________。
2、 2、 现象之间的相关关系按相关的程度分有________相
关、________相关和_______相关;按相关的方向分有________
E、 E、回归方程实用价值大小的指标 10、现象之间相互联系的类型有( )
A、函数关系 B、回归关系 C、相关关系 D、随机关系 E、结构关系 11、相关关系种类( ) A、从相关方向分为正相关和负相关 B、从相关形态分为线性相关和非线性相关 C、从相关程度分为完全相关、不完全相关和零相关

应用回归分析课后习题

应用回归分析课后习题
2.16* 表 2.8 是 1985 年美国 50 个州和哥伦比亚特区公立学校中教师的人均年工资 y(美元) 和对学生的人均经费收入 x(美元)。 (1)绘制 y 对 x 的散点图,可以用直线回归描述两者之间的关系吗? (2)建立 y 对 x 的线性回归。 (3)用线性回归的 Plots 功能绘制标准残差的直方图和正态概率图,检验误差项的正态性假 设。
使用其中的一个。
2.12* 如果把自变量观测值都乘以 2,回归参数的最小二乘估计 ˆ0 和 ˆ1 会发生什么变化?
#;
.
如果把自变量观测值都加上 2,回归参数的最小二乘估计 ˆ0 和 ˆ1 会发生什么变化?
2.13 如果回归方程 yˆ ˆ0 ˆ1x 相应的相关系数 r 很大,则用它预测时,预测误差一定较小。
#;
.
第三章 习题
3.1 写出多元线性回归模型的矩阵表示形式,并给出多元线性回归模型的基本假设。 3.2 讨论样本量 n 与自变量个数 p 的关系,它们对模型的参数估计有何影响?
3.3 证明ˆ 2 1 SSE 是误差项方差 2 的无偏估计。 n p 1
3.4 一个回归方程的复相关系数 R=0.99,样本决定系数 R2 0.9801 ,我们能判断这个回归
2.15 一家保险公司十分关心其总公司营业部加班的程度,决定认真调查一下现状。经过 10
周时间,收集了每周加班工作时间的数据和签发的新保单数目,x 为每周签发的新保单数目,
y 为每周加班工作时间(小时)。见表
周序 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
825 215 1070 550 480 920 1350 325 670 1215

应用回归分析第四版课后习题答案-全-何晓群-刘文卿

应用回归分析第四版课后习题答案-全-何晓群-刘文卿

实用回归分析第四版 第一章 回归分析概述1.3 回归模型中随机误差项ε的意义是什么?答:ε为随机误差项,正是由于随机误差项的引入,才将变量间的关系描述为一个随机方程,使得我们可以借助随机数学方法研究y 与x1,x2…..xp 的关系,由于客观经济现象是错综复杂的,一种经济现象很难用有限个因素来准确说明,随机误差项可以概括表示由于人们的认识以及其他客观原因的局限而没有考虑的种种偶然因素。

1.4 线性回归模型的基本假设是什么?答:线性回归模型的基本假设有:1.解释变量x1.x2….xp 是非随机的,观测值xi1.xi2…..xip 是常数。

2.等方差及不相关的假定条件为{E(εi)=0 i=1,2…. Cov(εi,εj)={σ^23.正态分布的假定条件为相互独立。

4.样本容量的个数要多于解释变量的个数,即n>p.第二章 一元线性回归分析思考与练习参考答案2.1 一元线性回归有哪些基本假定?答: 假设1、解释变量X 是确定性变量,Y 是随机变量;假设2、随机误差项ε具有零均值、同方差和不序列相关性: E(εi )=0 i=1,2, …,n Var (εi )=σ2 i=1,2, …,n Cov(εi, εj )=0 i≠j i,j= 1,2, …,n 假设3、随机误差项ε与解释变量X 之间不相关: Cov(X i , εi )=0 i=1,2, …,n假设4、ε服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 εi ~N(0, σ2 ) i=1,2, …,n 2.3 证明(2.27式),∑e i =0 ,∑e i X i =0 。

证明:其中:∑∑+-=-=nii i n i X Y Y Y Q 121021))ˆˆ(()ˆ(ββ01ˆˆˆˆi i i i iY X e Y Y ββ=+=-0100ˆˆQQββ∂∂==∂∂即: ∑e i =0 ,∑e i X i =02.5 证明0ˆβ是β0的无偏估计。

应用回归分析第四版课后习题答案全何晓群刘文卿

应用回归分析第四版课后习题答案全何晓群刘文卿

实用回归分析第四版第一章回归分析概述1.3回归模型中随机误差项ε的意义是什么?答:ε为随机误差项,正是由于随机误差项的引入,才将变量间的关系描述为一个随机方程,使得我们可以借助随机数学方法研究y与x1,x2…..xp的关系,由于客观经济现象是错综复杂的,一种经济现象很难用有限个因素来准确说明,随机误差项可以概括表示由于人们的认识以及其他客观原因的局限而没有考虑的种种偶然因素。

1.4 线性回归模型的基本假设是什么?答:线性回归模型的基本假设有:1.解释变量x1.x2….xp是非随机的,观测值xi1.xi2…..xip是常数。

2.等方差及不相关的假定条件为{E(εi)=0 i=1,2…. Cov(εi,εj)={σ^23.正态分布的假定条件为相互独立。

4.样本容量的个数要多于解释变量的个数,即n>p.第二章一元线性回归分析思考与练习参考答案2.1一元线性回归有哪些基本假定?答:假设1、解释变量X是确定性变量,Y是随机变量;假设2、随机误差项ε具有零均值、同方差和不序列相关性:E(εi)=0 i=1,2, …,nVar (εi)=σ2i=1,2, …,nCov(εi,εj)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n假设3、随机误差项ε与解释变量X之间不相关:Cov(X i, εi)=0 i=1,2, …,n假设4、ε服从零均值、同方差、零协方差的正态分布εi~N(0, σ2) i=1,2, …,n2.3 证明(2.27式),∑e i =0 ,∑e i X i=0 。

证明:∑∑+-=-=niiiniXYYYQ12121))ˆˆ(()ˆ(ββ其中:01ˆˆˆˆi i i i iY X e Y Yββ=+=-0100ˆˆQ Qββ∂∂==∂∂即: ∑e i =0 ,∑e i X i =02.5 证明0ˆβ是β0的无偏估计。

证明:)1[)ˆ()ˆ(1110∑∑==--=-=ni i xx i n i iY L X X X Y n E X Y E E ββ )] )(1([])1([1011i i xx i n i i xx i ni X L X X X n E Y L X X X n E εββ++--=--=∑∑==1010)()1(])1([βεβεβ=--+=--+=∑∑==i xx i ni i xx i ni E L X X X nL X X X n E 2.6 证明 证明:)] ()1([])1([)ˆ(102110i i xx i ni i xx i ni X Var L X X X nY L X X X n Var Var εβββ++--=--=∑∑== 222212]1[])(2)1[(σσxxxx i xx i ni L X n L X X X nL X X X n +=-+--=∑=2.7证明平方和分解公式:SST=SSE+SSR证明:2.8 验证三种检验的关系,即验证: (1)21)2(r r n t --=;(2)2221ˆˆ)2/(1/t L n SSE SSR F xx ==-=σβ 证明:(1)())1()1()ˆ(222122xx ni iL X n X XX nVar +=-+=∑=σσβ()()∑∑==-+-=-=n i ii i n i i Y Y Y Y Y Y SST 1212]ˆ()ˆ[()()()∑∑∑===-+--+-=ni ii ni i i i ni iY Y Y Y Y Y Y Y 12112)ˆˆ)(ˆ2ˆ()()SSESSR )Y ˆY Y Y ˆn1i 2ii n1i 2i +=-+-=∑∑==ˆt======(2)2222201111 1111ˆˆˆˆˆˆ()()(())(()) n n n ni i i i xxi i i iSSR y y x y y x x y x x Lβββββ=====-=+-=+--=-=∑∑∑∑2212ˆ/1ˆ/(2)xxLSSRF tSSE nβσ∴===-2.9 验证(2.63)式:2211σ)L)xx(n()e(Varxxii---=证明:0112222222ˆˆˆvar()var()var()var()2cov(,)ˆˆˆvar()var()2cov(,())()()11[]2[]()1[1]i i i i i i ii i i ii ixx xxixxe y y y y y yy x y y x xx x x xn L n Lx xn Lβββσσσσ=-=+-=++-+---=++-+-=--其中:222221111))(1()(1))(,()()1,())(ˆ,(),())(ˆ,(σσσββxxixxiniixxiiiniiiiiiiiLxxnLxxnyLxxyCovxxynyCovxxyCovyyCovxxyyCov-+=-+=--+=-+=-+∑∑==2.10 用第9题证明2ˆ22-=∑neiσ是σ2的无偏估计量证明:2221122112211ˆˆ()()()22()111var()[1]221(2)2n ni ii in niii i xxE E y y E en nx xen n n Lnnσσσσ=====-=---==----=-=-∑∑∑∑第三章1.一个回归方程的复相关系数R=0.99,样本决定系数R2=0.9801,我们能判断这个回归方程就很理想吗? 答:不能断定这个回归方程理想。

最新应用回归分析-第7章课后习题参考答案

最新应用回归分析-第7章课后习题参考答案

第7章 岭回归思考与练习参考答案7.1 岭回归估计是在什么情况下提出的?答:当自变量间存在复共线性时,|X’X |≈0,回归系数估计的方差就很大, 估计值就很不稳定,为解决多重共线性,并使回归得到合理的结果,70年代提出了岭回归(Ridge Regression,简记为RR)。

7.2岭回归的定义及统计思想是什么?答:岭回归法就是以引入偏误为代价减小参数估计量的方差的一种回归方法,其统计思想是对于(X ’X )-1为奇异时,给X’X 加上一个正常数矩阵D, 那么X’X+D接近奇异的程度就会比X ′X 接近奇异的程度小得多,从而完成回归。

但是这样的回归必定丢失了信息,不满足blue 。

但这样的代价有时是值得的,因为这样可以获得与专业知识相一致的结果。

7.3 选择岭参数k 有哪几种方法?答:最优k 是依赖于未知参数β和2σ的,几种常见的选择方法是: ○1岭迹法:选择0k 的点能使各岭估计基本稳定,岭估计符号合理,回归系数没有不合乎经济意义的绝对值,且残差平方和增大不太多; ○2方差扩大因子法:11()()()c k X X kI X X X X kI --'''=++,其对角线元()jj c k 是岭估计的方差扩大因子。

要让()10jj c k ≤;○3残差平方和:满足()SSE k cSSE <成立的最大的k 值。

7.4 用岭回归方法选择自变量应遵循哪些基本原则? 答:岭回归选择变量通常的原则是:1. 在岭回归的计算中,我们通常假定涉及矩阵已经中心化和标准化了,这样可以直接比较标准化岭回归系数的大小。

我们可以剔除掉标准化岭回归系数比较稳定且绝对值很小的自变量;2. 当k 值较小时,标准化岭回归系数的绝对值并不很小,但是不稳定,随着k 的增加迅速趋近于零。

像这样岭回归系数不稳定、震动趋于零的自变量,我们也可以予以剔除;3. 去掉标准化岭回归系数很不稳定的自变量。

如果有若干个岭回归系数不稳定,究竟去掉几个,去掉那几个,要根据去掉某个变量后重新进行岭回归分析的效果来确定。

应用回归分析第四版课后习题答案-全-何晓群-刘文卿精选全文完整版

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1.4 线性回归模型的基本假设是什么?答:线性回归模型的基本假设有:1.解释变量x1.x2….xp是非随机的,观测值xi1.xi2…..xip是常数。

2.等方差及不相关的假定条件为{E(εi)=0 i=1,2…. Cov(εi,εj)={σ^23.正态分布的假定条件为相互独立。

4.样本容量的个数要多于解释变量的个数,即n>p.第二章一元线性回归分析思考与练习参考答案2.1一元线性回归有哪些基本假定?答:假设1、解释变量X是确定性变量,Y是随机变量;假设2、随机误差项ε具有零均值、同方差和不序列相关性:E(εi)=0 i=1,2, …,nVar (εi)=σ2i=1,2, …,nCov(εi,εj)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n假设3、随机误差项ε与解释变量X之间不相关:Cov(X i, εi)=0 i=1,2, …,n假设4、ε服从零均值、同方差、零协方差的正态分布εi~N(0, σ2) i=1,2, …,n2.3 证明(2.27式),∑e i =0 ,∑e i X i=0 。

证明:∑∑+-=-=niiiniXYYYQ12121))ˆˆ(()ˆ(ββ其中:即: ∑e i =0 ,∑e i X i =02.5 证明0ˆβ是β0的无偏估计。

证明:)1[)ˆ()ˆ(1110∑∑==--=-=ni i xxi ni i Y L X X X Y n E X Y E E ββ)] )(1([])1([1011i i xx i n i i xx i ni X L X X X n E Y L X X X n E εββ++--=--=∑∑==01010)()1(])1([βεβεβ=--+=--+=∑∑==i xxi ni i xx i ni E L X X X n L X X X n E 2.6 证明 证明:)] ()1([])1([)ˆ(102110i i xxi ni i xx i n i X Var L X X X n Y L X X X n Var Var εβββ++--=--=∑∑==222212]1[])(2)1[(σσxx xx i xx i ni L X n L X X X nL X X X n +=-+--=∑=2.7 证明平方和分解公式:SST=SSE+SSR证明:2.8 验证三种检验的关系,即验证: (1)21)2(r r n t --=;(2)2221ˆˆ)2/(1/t L n SSE SSR F xx ==-=σβ 证明:(1)01ˆˆˆˆi i i i iY X e Y Y ββ=+=-())1()1()ˆ(222122xx ni iL X n X XX nVar +=-+=∑=σσβ()()∑∑==-+-=-=n i ii i n i i Y Y Y Y Y Y SST 1212]ˆ()ˆ[()()()∑∑∑===-+--+-=ni ii ni i i i ni iY Y Y Y Y Y Y Y 12112)ˆˆ)(ˆ2ˆ()()SSE SSR )Y ˆY Y Y ˆn1i 2i i n1i 2i+=-+-=∑∑==0100ˆˆQQββ∂∂==∂∂ˆt======(2)2222201111 1111ˆˆˆˆˆˆ()()(())(()) n n n ni i i i xxi i i iSSR y y x y y x x y x x Lβββββ=====-=+-=+--=-=∑∑∑∑2212ˆ/1ˆ/(2)xxLSSRF tSSE nβσ∴===-2.9 验证(2.63)式:2211σ)L)xx(n()e(Varxxii---=证明:0112222222ˆˆˆvar()var()var()var()2cov(,)ˆˆˆvar()var()2cov(,())()()11[]2[]()1[1]i i i i i i ii i i ii ixx xxixxe y y y y y yy x y y x xx x x xn L n Lx xn Lβββσσσσ=-=+-=++-+---=++-+-=--其中:222221111))(1()(1))(,()()1,())(ˆ,(),())(ˆ,(σσσββxxixxiniixxiiiniiiiiiiiLxxnLxxnyLxxyCovxxynyCovxxyCovyyCovxxyyCov-+=-+=--+=-+=-+∑∑==2.10 用第9题证明是σ2的无偏估计量证明:2221122112211ˆˆ()()()22()111var()[1]221(2)2n ni ii in niii i xxE E y y E en nx xen n n Lnnσσσσ=====-=---==----=-=-∑∑∑∑第三章1.一个回归方程的复相关系数R=0.99,样本决定系数R2=0.9801,我们能2ˆ22-=∑neiσ判断这个回归方程就很理想吗? 答:不能断定这个回归方程理想。

第七章相关回归分析思考题及练习题

第七章相关回归分析思考题及练习题

第七章相关回归分析思考题及练习题第七章思考题及练习题(⼀) 填空题1、 1、在相关关系中,把具有因果关系相互联系的两个变量中起影响作⽤的变量称为_______,把另⼀个说明观察结果的变量称为________。

2、 2、现象之间的相关关系按相关的程度分有________相关、-________相关和_______相关;按相关的⽅向分有________相关和-________相关;按相关的形式分有________相关和________相关;按影响因素的多少分有________相关和________相关。

3、 3、对现象之间变量关系的研究中,对于变量之间相互关系密切程度的研究,称为_______;研究变量之间关系的⽅程式,根据给定的变量数值以推断另⼀变量的可能值,则称为_______。

4、 4、完全相关即是________关系,其相关系数为________。

5、 5、在相关分析中,要求两个变量都是_______;在回归分析中,要求⾃变量是_______,因变量是_______。

6、 6、相关系数是在________相关条件下⽤来说明两个变量相关________的统计分析指标。

7、 7、相关系数的变动范围介于_______与_______之间,其绝对值愈接近于_______,两个变量之间线性相关程度愈⾼;愈接近于_______,两个变量之间线性相关程度愈低。

当_______时表⽰两变量正相关;_______时表⽰两变量负相关。

8、 8、当变量x 值增加,变量y 值也增加,这是________相关关系;当变量x 值减少,变量y 值也减少,这是________相关关系。

9、 9、在判断现象之间的相关关系紧密程度时,主要⽤_______进⾏⼀般性判断,⽤_______进⾏数量上的说明。

10、 10、在回归分析中,两变量不是对等的关系,其中因变量是_______变量,⾃变量是_______量。

11、 11、已知1360))((=----∑y y x x ,14400)(2=--∑x x ,14900)(2=-∑-y y ,那么,x 和y 的相关系数r 是_______。

应用回归分析习题7.6答案

应用回归分析习题7.6答案

7.6(1)计算y与其余4个变量的的简单相关系数data dxh;input y x1-x4@@;cards;0.9 67.3 6.8 5 51.91.1 111.3 19.8 16 90.94.8 173.0 7.7 17 73.73.2 80.8 7.2 10 14.57.8 199.7 16.5 19 63.22.7 16.2 2.2 1 2.21.6 107.4 10.7 17 20.212.5 185.4 27.1 18 43.81.0 96.1 1.7 10 55.92.6 72.8 9.1 14 64.30.3 64.2 2.1 11 42.74.0 132.2 11.2 23 76.70.8 58.6 6.0 14 22.83.5 174.6 12.7 26 117.110.2 263.5 15.6 34 146.73.0 79.3 8.9 15 29.90.2 14.8 0.6 2 42.10.4 73.5 5.9 11 25.31.0 24.7 5.0 4 13.46.8 139.47.2 28 64.311.6 368.2 16.8 32 163.91.6 95.7 3.8 10 44.51.2 109.6 10.3 14 67.97.2 196.2 15.8 16 39.73.2 102.2 12.0 10 97.1;run;proc corr data=dxh noprob ;label y="不良贷款" x1="各项贷款余额" x2="本年累计应收贷款" x3="贷款项目个数" x4="本年固定资产投资额";var y x1-x4;run;Pearson 相关系数, N = 25y x1x2x3x41.000000.843570.731510.700280.51852y不良贷款0.84357 1.000000.678770.848420.77970x1各项贷款余额0.731510.67877 1.000000.585830.47243x2本年累计应收贷款0.700280.848420.58583 1.000000.74665x3贷款项目个数0.518520.779700.472430.74665 1.00000x4本年固定资产投资额由结果知Y与四个变量是显著线性相关的。

第七章 习题及答案

第七章 习题及答案

第七章 相关与回归分析一、单项选题题1、当自变量X 减少时,因变量Y 随之增加,则X 和Y 之间存在着( ) A 、线性相关关系 B 、非线性相关关系 C 、正相关关系 D 、负相关关系2、下列属于函数关系的有( )A 、身高与体重之间B 、广告费用支出与商品销售额之间C 、圆面积与半径之间D 、施肥量与粮食产量之间 3、下列相关程度最高的是( )A 、r=0.89B 、r=-0.93C 、r=0.928D 、r=0.8 4、两变量x 与y 的相关系数为0.8,则其回归直线的判定系数为( ) A 、0.80 B 、0.90 C 、0.64 D 、0.50 5、在线性回归模型中,随机误差项被假定服从( )A 、二项分布B 、t 分布C 、指数分布D 、正态分布6、物价上涨,销售量下降,则物价与销售量之间的相关属于( ) A 、无相关 B 、负相关 C 、正相关 D 、无法判断7、相关分析中所涉及的两个变量( )A 、必须确定哪个是自变量、哪个是因变量B 、都不能为随机变量C 、都可以是随机变量D 、不是对等关系 8、单位产品成本y (元)对产量x (千件)的回归方程为:t t x y 2.0100-=∧,其中“—0.2”的含义是( )A 、产量每增加1件,单位成本下降0.2元B 、产量每增加1件,单位成本下降20%C 、产量每增加1000件,单位成本下降20%D 、产量每增加1000件,单位成本平均下降0.2元E 、产量每增加1000件,单位成本平均下降20% 二、多项选择题1、下列说法正确的有( )A 、相关分析和回归分析是研究现象之间相关关系的两种基本方法B 、相关分析不能指出变量间相互关系的具体形式,也无法从一个变量的变化来推测另一个变量的变化情况 C、回归分析可以不必确定变量中哪个是自变量,哪个是因变量 D、相关分析必须事先研究确定具有相关关系的变量中哪个为自变量,哪个为因变量 E、相关分析中所涉及的变量可以都是随机变量,而回归分析中因变量是随机的,自变量是非随机的2、判定现象之间有无相关关系的方法有()A、计算回归系数B、编制相关表C、绘制相关图D、计算相关系数E、计算中位数3、相关关系按相关的形式可分为()A、正相关B、负相关C、线性相关D、非线性相关E、复相关4、在直线回归方程∧yt=∧β1+∧β2Xt中,回归系数∧β2的数值()A、表明两变量之间的平衡关系B、其正、负号表明两变量之间的相关方向C、表明两变量之间的密切程度D、表明两变量之间的变动比例E、在数学上称为斜率5、下列那些项目属于现象完全相关()A、r=0B、r= —1C、r= +1D、y的数量变化完全由X的数量变化所确定E、r=0.986、在回归分析中,要求所涉及的两个变量x和y()A、必须确定哪个是自变量、哪个是因变量B、不是对等关系C、是对等关系D、一般来说因变量是随机的,自变量是非随机变量E、y对x的回归方程与x对y的回归方程是一回事7、下列有相关关系的是()A、居民家庭的收入与支出B、广告费用与商品销售额C、产量与单位产品成本D、学生学习的时间与学习成绩E、学生的身高与学习成绩8、可决系数2r=86.49%时,意味着()A 、自变量与因变量之间的相关关系密切B 、因变量的总变差中,有80%可通过回归直线来解释 C 、因变量的总变差中,有20%可由回归直线来解释 D 、相关系数绝对值一定是0.93 E 、相关系数绝对值一定是0.8649 三、填空题1、相关系数r 的取值范围为 。

《应用回归分析》课后题答案解析

《应用回归分析》课后题答案解析

(8) t
1
2
/ Lxx
1
Lxx
2
其中
1 n2
n i1
ei 2
1 n2
n i1
( yi
2
yi )
0.0036 1297860 8.542 0.04801
t /2 1.895
t 8.542 t /2
接受原假设 H 0: 1 0, 认为 1 显著不为 0,因变量 y 对自变量 x 的一元线性回归成立。
( yi
2
yi )
1 n-2
n i=1
( yi
( 0 1
2
x))
=
1 3
( 10-(-1+71))2 (10-(-1+7 (20-(-1+7 4))2 (40-(-1+7
2))2 (20-(-1+7 5))2
3))2
1 16 9 0 49 36
3
110 / 3
1
330 6.1
《应用回归分析》部分课后习题答案
第一章 回归分析概述
变量间统计关系和函数关系的区别是什么 答:变量间的统计关系是指变量间具有密切关联而又不能由某一个或某一些变量 唯一确定另外一个变量的关系,而变量间的函数关系是指由一个变量唯一确定另 外一个变量的确定关系。
回归分析与相关分析的联系与区别是什么 答:联系有回归分析和相关分析都是研究变量间关系的统计学课题。区别有 a. 在回归分析中,变量 y 称为因变量,处在被解释的特殊地位。在相关分析中,变 量 x 和变量 y 处于平等的地位,即研究变量 y 与变量 x 的密切程度与研究变量 x 与变量 y 的密切程度是一回事。b.相关分析中所涉及的变量 y 与变量 x 全是随机 变量。而在回归分析中,因变量 y 是随机变量,自变量 x 可以是随机变量也可以 是非随机的确定变量。C.相关分析的研究主要是为了刻画两类变量间线性相关的 密切程度。而回归分析不仅可以揭示变量 x 对变量 y 的影响大小,还可以由回归 方程进行预测和控制。

应用回归分析第四版课后习题答案-全

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实用回归分析第四版第一章回归分析概述1.3回归模型中随机误差项ε的意义是什么?答:ε为随机误差项,正是由于随机误差项的引入,才将变量间的关系描述为一个随机方程,使得我们可以借助随机数学方法研究y与x1,x2…..xp的关系,由于客观经济现象是错综复杂的,一种经济现象很难用有限个因素来准确说明,随机误差项可以概括表示由于人们的认识以及其他客观原因的局限而没有考虑的种种偶然因素。

1.4 线性回归模型的基本假设是什么?答:线性回归模型的基本假设有:1.解释变量x1.x2….xp是非随机的,观测值xi1.xi2…..xip是常数。

2.等方差及不相关的假定条件为{E(εi)=0 i=1,2…. Cov(εi,εj)={σ^23.正态分布的假定条件为相互独立。

4.样本容量的个数要多于解释变量的个数,即n>p.第二章一元线性回归分析思考与练习参考答案2.1一元线性回归有哪些基本假定?答:假设1、解释变量X是确定性变量,Y是随机变量;假设2、随机误差项ε具有零均值、同方差和不序列相关性:E(εi)=0 i=1,2, …,nVar (εi)=σ2i=1,2, …,nCov(εi,εj)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n假设3、随机误差项ε与解释变量X之间不相关:Cov(X i, εi)=0 i=1,2, …,n假设4、ε服从零均值、同方差、零协方差的正态分布εi~N(0, σ2) i=1,2, …,n2.3 证明(2.27式),∑e i =0 ,∑e i X i=0 。

证明:∑∑+-=-=niiiniXYYYQ12121))ˆˆ(()ˆ(ββ其中:即: ∑e i =0 ,∑e i X i =02.5 证明0ˆβ是β0的无偏估计。

证明:)1[)ˆ()ˆ(1110∑∑==--=-=ni i xxi n i i Y L X X X Y n E X Y E E ββ )] )(1([])1([1011i i xx i n i i xx i ni X L X X X n E Y L X X X n E εββ++--=--=∑∑==1010)()1(])1([βεβεβ=--+=--+=∑∑==i xx i ni i xx i ni E L X X X nL X X X n E 2.6 证明 证明:)] ()1([])1([)ˆ(102110i i xxi ni ixx i ni X Var L X X X n Y L X X X n Var Var εβββ++--=--=∑∑== 222212]1[])(2)1[(σσxx xx i xx i ni L X n L X X X nL X X X n +=-+--=∑=2.7 证明平方和分解公式:SST=SSE+SSR证明:2.8 验证三种检验的关系,即验证: (1)21)2(r r n t --=;(2)2221ˆˆ)2/(1/t L n SSE SSR F xx ==-=σβ 01ˆˆˆˆi i i i iY X e Y Y ββ=+=-())1()1()ˆ(222122xx ni iL X n X XX nVar +=-+=∑=σσβ()()∑∑==-+-=-=n i ii i n i i Y Y Y Y Y Y SST 1212]ˆ()ˆ[()()()∑∑∑===-+--+-=ni ii ni i i i ni iY Y Y Y Y Y Y Y 12112)ˆˆ)(ˆ2ˆ()()SSESSR )Y ˆY Y Y ˆn1i 2ii n1i 2i +=-+-=∑∑==0100ˆˆQQββ∂∂==∂∂证明:(1)ˆt======(2)2222201111 1111ˆˆˆˆˆˆ()()(())(()) n n n ni i i i xxi i i iSSR y y x y y x x y x x Lβββββ=====-=+-=+--=-=∑∑∑∑2212ˆ/1ˆ/(2)xxLSSRF tSSE nβσ∴===-2.9 验证(2.63)式:2211σ)L)xx(n()e(Varxxii---=证明:0112222222ˆˆˆvar()var()var()var()2cov(,)ˆˆˆvar()var()2cov(,())()()11[]2[]()1[1]i i i i i i ii i i ii ixx xxixxe y y y y y yy x y y x xx x x xn L n Lx xn Lβββσσσσ=-=+-=++-+---=++-+-=--其中:222221111))(1()(1))(,()()1,())(ˆ,(),())(ˆ,(σσσββxxixxiniixxiiiniiiiiiiiLxxnLxxnyLxxyCovxxynyCovxxyCovyyCovxxyyCov-+=-+=--+=-+=-+∑∑==2.10 用第9题证明是σ2的无偏估计量证明:2221122112211ˆˆ()()()22()111var()[1]221(2)2n ni ii in niii i xxE E y y E en nx xen n n Lnnσσσσ=====-=---==----=-=-∑∑∑∑第三章2ˆ22-=∑neiσ1.一个回归方程的复相关系数R=0.99,样本决定系数R 2=0.9801,我们能判断这个回归方程就很理想吗? 答:不能断定这个回归方程理想。

应用多元统计分析习题解答第七章

应用多元统计分析习题解答第七章

第七章因子分析7.1试述因子分析与主成分分析的联系与区别。

答:因子分析与主成分分析的联系是:①两种分析方法都是一种降维、 简化数据的技术。

②两种分析的求解过程是类似的,都是从一个协方差阵出发,利用特征值、特征向量求解。

因子分析可以说是主成分分析的姐妹篇, 将主成分分析向前推进一步便导致因子分析。

因子分析也可以说成是主成分分析的逆问题。

如果说主成分分析是将原指标综合、归纳,那么因子分析可以说是将原指标给予分解、演绎。

因子分析与主成分分析的主要区别是:主成分分析本质上是一种线性变换,将原始坐标 变换到变异程度大的方向上为止,突出数据变异的方向, 归纳重要信息。

而因子分析是从显在变量去提炼潜在因子的过程。

此外,主成分分析不需要构造分析模型而因子分析要构造因 子模型。

7.2 因子分析主要可应用于哪些方面?答:因子分析是一种通过显在变量测评潜在变量,通过具体指标测评抽象因子的统计分析方法。

目前因子分析在心理学、社会学、经济学等学科中都有重要的应用。

具体来说,①因子 分析可以用于分类。

如用考试分数将学生的学习状况予以分类;用空气中各种成分的比例对 空气的优劣予以分类等等②因子分析可以用于探索潜在因素。

即是探索未能观察的或不能观测的的潜在因素是什么,起的作用如何等。

对我们进一步研究与探讨指示方向。

在社会调查分析中十分常用。

③因子分析的另一个作用是用于时空分解。

如研究几个不同地点的不同日期的气象状况,就用因子分析将时间因素引起的变化和空间因素引起的变化分离开来从而判 断各自的影响和变化规律。

7.3简述因子模型、一 m 卜中载荷矩阵A 的统计意义。

答:对于因子模型X i =a i 1F 1 - mF ?a j F j I" a m F m•;ii =1,2,Hl , pX i 与F j 的协方差为:mCov(X i , F j ) =Cov(' a ik F k °F j )k=im= Cov(' a ik F k ,F j ) Cov(「F j )k d= a ij若对X i 作标准化处理,=a j ,因此a ij 一方面表示X i 对F j 的依赖程度;另一方面也反映了 变量X i 对公共因子F j的相对重要性。

应用回归分析-第7章课后习题参考答案

应用回归分析-第7章课后习题参考答案

应用回归分析-第7章课后习题参考答案第7章岭回归思考与练习参考答案7.1 岭回归估计是在什么情况下提出的?答:当自变量间存在复共线性时,|X’X |≈0,回归系数估计的方差就很大,估计值就很不稳定,为解决多重共线性,并使回归得到合理的结果,70年代提出了岭回归(Ridge Regression,简记为RR)。

7.2岭回归的定义及统计思想是什么?答:岭回归法就是以引入偏误为代价减小参数估计量的方差的一种回归方法,其统计思想是对于(X ’X )-1为奇异时,给X’X 加上一个正常数矩阵D, 那么X’X+D接近奇异的程度就会比X ′X 接近奇异的程度小得多,从而完成回归。

但是这样的回归必定丢失了信息,不满足blue 。

但这样的代价有时是值得的,因为这样可以获得与专业知识相一致的结果。

7.3 选择岭参数k 有哪几种方法?答:最优k 是依赖于未知参数β和2σ的,几种常见的选择方法是:○1岭迹法:选择0k 的点能使各岭估计基本稳定,岭估计符号合理,回归系数没有不合乎经济意义的绝对值,且残差平方和增大不太多;○2方差扩大因子法:11()()()c k X X kI X X X X kI --'''=++,其对角线元()jj c k 是岭估计的方差扩大因子。

要让()10jj c k ≤;○3残差平方和:满足()SSE k cSSE <成立的最大的k 值。

7.4 用岭回归方法选择自变量应遵循哪些基本原则?答:岭回归选择变量通常的原则是:1. 在岭回归的计算中,我们通常假定涉及矩阵已经中心化和标准化了,这样可以直接比较标准化岭回归系数的大小。

我们可以剔除掉标准化岭回归系数比较稳定且绝对值很小的自变量;2. 当k 值较小时,标准化岭回归系数的绝对值并不很小,但是不稳定,随着k的增加迅速趋近于零。

像这样岭回归系数不稳定、震动趋于零的自变量,我们也可以予以剔除;3.去掉标准化岭回归系数很不稳定的自变量。

统计学课后习题答案第七章相关分析与回归分析

统计学课后习题答案第七章相关分析与回归分析

第七章相关分析与回归分析一、单项选择题1.相关分析是研究变量之间的A.数量关系B.变动关系C.因果关系D.相互关系的密切程度2.在相关分析中要求相关的两个变量A.都是随机变量B.自变量是随机变量C.都不是随机变量D.因变量是随机变量3.下列现象之间的关系哪一个属于相关关系A.播种量与粮食收获量之间关系B.圆半径与圆周长之间关系C.圆半径与圆面积之间关系D.单位产品成本与总成本之间关系4.正相关的特点是A.两个变量之间的变化方向相反B.两个变量一增一减C.两个变量之间的变化方向一致D.两个变量一减一增5.相关关系的主要特点是两个变量之间A.存在着确定的依存关系B.存在着不完全确定的关系C.存在着严重的依存关系D.存在着严格的对应关系6.当自变量变化时, 因变量也相应地随之等量变化,则两个变量之间存在着A.直线相关关系B.负相关关系C.曲线相关关系D.正相关关系7.当变量X值增加时,变量Y值都随之下降,则变量X和Y之间存在着A.正相关关系B.直线相关关系C.负相关关系D.曲线相关关系8.当变量X值增加时,变量Y值都随之增加,则变量X和Y之间存在着A.直线相关关系B.负相关关系C.曲线相关关系D.正相关关系9.判定现象之间相关关系密切程度的最主要方法是A.对现象进行定性分析B.计算相关系数C.编制相关表D.绘制相关图10.相关分析对资料的要求是A.自变量不是随机的,因变量是随机的B.两个变量均不是随机的C.自变量是随机的,因变量不是随机的D.两个变量均为随机的11.相关系数A.既适用于直线相关,又适用于曲线相关B.只适用于直线相关C.既不适用于直线相关,又不适用于曲线相关D.只适用于曲线相关12.两个变量之间的相关关系称为A.单相关B.复相关C.不相关D.负相关13.相关系数的取值范围是≤r≤1 ≤r≤0≤r≤1 D. r=014.两变量之间相关程度越强,则相关系数A.愈趋近于1B.愈趋近于0C.愈大于1D.愈小于115.两变量之间相关程度越弱,则相关系数A.愈趋近于1B.愈趋近于0C.愈大于1D.愈小于116.相关系数越接近于-1,表明两变量间A.没有相关关系B.有曲线相关关系C.负相关关系越强D.负相关关系越弱17.当相关系数r=0时,A.现象之间完全无关B.相关程度较小B.现象之间完全相关 D.无直线相关关系18.假设产品产量与产品单位成本之间的相关系数为,则说明这两个变量之间存在A.高度相关B.中度相关C.低度相关D.显着相关19.从变量之间相关的方向看可分为A.正相关与负相关B.直线相关和曲线相关C.单相关与复相关D.完全相关和无相关20.从变量之间相关的表现形式看可分为A.正相关与负相关B.直线相关和曲线相关C.单相关与复相关D.完全相关和无相关21.物价上涨,销售量下降,则物价与销售量之间属于A.无相关B.负相关C.正相关D.无法判断22.配合回归直线最合理的方法是A.随手画线法B.半数平均法C.最小平方法D.指数平滑法23.在回归直线方程y=a+bx中b表示A.当x增加一个单位时,y增加a的数量B.当y增加一个单位时,x增加b的数量C.当x增加一个单位时,y的平均增加量D.当y增加一个单位时, x的平均增加量24.计算估计标准误差的依据是A.因变量的数列B.因变量的总变差C.因变量的回归变差D.因变量的剩余变差25.估计标准误差是反映A.平均数代表性的指标B.相关关系程度的指标C.回归直线的代表性指标D.序时平均数代表性指标26.在回归分析中,要求对应的两个变量A.都是随机变量B.不是对等关系C.是对等关系D.都不是随机变量27.年劳动生产率(千元)和工人工资(元)之间存在回归方程y=10+70x,这意味着年劳动生产率每提高一千元时,工人工资平均A.增加70元B.减少70元C.增加80元D.减少80元28.设某种产品产量为1000件时,其生产成本为30000元,其中固定成本6000元,则总生产成本对产量的一元线性回归方程为:=6+ =6000+24x=24000+6x =24+6000x29.用来反映因变量估计值代表性高低的指标称作A.相关系数B.回归参数C.剩余变差D.估计标准误差二、多项选择题1.下列现象之间属于相关关系的有A.家庭收入与消费支出之间的关系B.农作物收获量与施肥量之间的关系C.圆的面积与圆的半径之间的关系D.身高与体重之间的关系E.年龄与血压之间的关系2.直线相关分析的特点是A.相关系数有正负号B.两个变量是对等关系C.只有一个相关系数D.因变量是随机变量E.两个变量均是随机变量3.从变量之间相互关系的表现形式看,相关关系可分为A.正相关B.负相关C.直线相关D.曲线相关E.单相关和复相关4.如果变量x与y之间没有线性相关关系,则A.相关系数r=0B.相关系数r=1C.估计标准误差等于0D.估计标准误差等于1E.回归系数b=05.设单位产品成本(元)对产量(件)的一元线性回归方程为y=,则A.单位成本与产量之间存在着负相关B.单位成本与产量之间存在着正相关C.产量每增加1千件,单位成本平均增加元D.产量为1千件时,单位成本为元E.产量每增加1千件,单位成本平均减少元6.根据变量之间相关关系的密切程度划分,可分为A.不相关B.完全相关C.不完全相关D.线性相关E.非线性相关7.判断现象之间有无相关关系的方法有A.对现象作定性分析B.编制相关表C.绘制相关图D.计算相关系数E.计算估计标准误差8.当现象之间完全相关的,相关系数为B.-1 E.-9.相关系数r =0说明两个变量之间是A.可能完全不相关B.可能是曲线相关C.肯定不线性相关D.肯定不曲线相关E.高度曲线相关10.下列现象属于正相关的有A.家庭收入愈多,其消费支出也愈多B.流通费用率随商品销售额的增加而减少C.产量随生产用固定资产价值减少而减少D.生产单位产品耗用工时,随劳动生产率的提高而减少E.工人劳动生产率越高,则创造的产值就越多11.直线回归分析的特点有A.存在两个回归方程B.回归系数有正负值C.两个变量不对等关系D.自变量是给定的,因变量是随机的E.利用一个回归方程,两个变量可以相互计算12.直线回归方程中的两个变量A.都是随机变量B.都是给定的变量C.必须确定哪个是自变量,哪个是因变量D.一个是随机变量,另一个是给定变量E.一个是自变量,另一个是因变量13.从现象间相互关系的方向划分,相关关系可以分为A.直线相关B.曲线相关C.正相关D.负相关E.单相关14.估计标准误差是A.说明平均数代表性的指标B.说明回归直线代表性指标C.因变量估计值可靠程度指标D.指标值愈小,表明估计值愈可靠E.指标值愈大,表明估计值愈可靠15.下列公式哪些是计算相关系数的公式16.用最小平方法配合的回归直线,必须满足以下条件A.?(y-y c )=最小值B.?(y-y c )=0C.?(y-y c )2=最小值D.?(y-y c )2=0E.?(y-y c )2=最大值17.方程y c =a+bx222222)()(.)()())((...))((.y y n x x n y x xy n r E y y x x y y x x r D L L L r C L L L r B n y y x x r A xx xy xy yy xx xy yx ∑-∑⋅∑-∑∑⋅∑-∑=-∑⋅-∑--∑===--∑=σσA.这是一个直线回归方程B.这是一个以X为自变量的回归方程C.其中a是估计的初始值D.其中b是回归系数是估计值18.直线回归方程y c=a+bx中的回归系数bA.能表明两变量间的变动程度B.不能表明两变量间的变动程度C.能说明两变量间的变动方向D.其数值大小不受计量单位的影响E. 其数值大小受计量单位的影响19.相关系数与回归系数存在以下关系A.回归系数大于零则相关系数大于零B.回归系数小于零则相关系数小于零C.回归系数等于零则相关系数等于零D.回归系数大于零则相关系数小于零E.回归系数小于零则相关系数大于零20.配合直线回归方程的目的是为了A.确定两个变量之间的变动关系B.用因变量推算自变量C.用自变量推算因变量D.两个变量相互推算E.确定两个变量之间的相关程度21.若两个变量x和y之间的相关系数r=1,则A.观察值和理论值的离差不存在的所有理论值同它的平均值一致和y是函数关系与y不相关与y是完全正相关22.直线相关分析与直线回归分析的区别在于A.相关分析中两个变量都是随机的;而回归分析中自变量是给定的数值,因变量是随机的B.回归分析中两个变量都是随机的;而相关分析中自变量是给定的数值,因变量是随机的C.相关系数有正负号;而回归系数只能取正值D.相关分析中的两个变量是对等关系;而回归分析中的两个变量不是对等关系E.相关分析中根据两个变量只能计算出一个相关系数;而回归分析中根据两个变量只能计算出一个回归系数三、填空题1.研究现象之间相关关系称作相关分析。

应用回归分析第四版课后习题答案_全_何晓群_刘文卿

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实用回归分析第四版第一章回归分析概述1.3回归模型中随机误差项ε的意义是什么?答:ε为随机误差项,正是由于随机误差项的引入,才将变量间的关系描述为一个随机方程,使得我们可以借助随机数学方法研究y与x1,x2…..xp的关系,由于客观经济现象是错综复杂的,一种经济现象很难用有限个因素来准确说明,随机误差项可以概括表示由于人们的认识以及其他客观原因的局限而没有考虑的种种偶然因素。

1.4 线性回归模型的基本假设是什么?答:线性回归模型的基本假设有:1.解释变量x1.x2….xp是非随机的,观测值xi1.xi2…..xip是常数。

2.等方差及不相关的假定条件为{E(εi)=0 i=1,2…. Cov(εi,εj)={σ^23.正态分布的假定条件为相互独立。

4.样本容量的个数要多于解释变量的个数,即n>p.第二章一元线性回归分析思考与练习参考答案2.1一元线性回归有哪些基本假定?答:假设1、解释变量X是确定性变量,Y是随机变量;假设2、随机误差项ε具有零均值、同方差和不序列相关性:E(εi)=0 i=1,2, …,nVar (εi)=σ2i=1,2, …,nCov(εi,εj)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n假设3、随机误差项ε与解释变量X之间不相关:Cov(X i, εi)=0 i=1,2, …,n假设4、ε服从零均值、同方差、零协方差的正态分布εi~N(0, σ2) i=1,2, …,n2.3 证明(2.27式),∑e i =0 ,∑e i X i=0 。

证明:∑∑+-=-=niiiniXYYYQ12121))ˆˆ(()ˆ(ββ其中:即: ∑e i =0 ,∑e i X i =02.5 证明0ˆβ是β0的无偏估计。

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应用回归分析第四版课后习题答案-全-何晓群-刘文卿

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实用回归分析第四版 第一章 回归分析概述1.3 回归模型中随机误差项ε的意义是什么?答:ε为随机误差项,正是由于随机误差项的引入,才将变量间的关系描述为一个随机方程,使得我们可以借助随机数学方法研究y 与x1,x2…..xp 的关系,由于客观经济现象是错综复杂的,一种经济现象很难用有限个因素来准确说明,随机误差项可以概括表示由于人们的认识以及其他客观原因的局限而没有考虑的种种偶然因素。

1.4 线性回归模型的基本假设是什么?答:线性回归模型的基本假设有:1.解释变量x1.x2….xp 是非随机的,观测值xi1.xi2…..xip 是常数。

2.等方差及不相关的假定条件为{E(εi)=0 i=1,2…. Cov(εi,εj)={σ^23.正态分布的假定条件为相互独立。

4.样本容量的个数要多于解释变量的个数,即n>p.第二章 一元线性回归分析思考与练习参考答案2.1 一元线性回归有哪些基本假定?答: 假设1、解释变量X 是确定性变量,Y 是随机变量;假设2、随机误差项ε具有零均值、同方差和不序列相关性: E(εi )=0 i=1,2, …,n Var (εi )=σ2 i=1,2, …,n Cov(εi, εj )=0 i≠j i,j= 1,2, …,n 假设3、随机误差项ε与解释变量X 之间不相关: Cov(X i , εi )=0 i=1,2, …,n假设4、ε服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 εi ~N(0, σ2 ) i=1,2, …,n 2.3 证明(2.27式),∑e i =0 ,∑e i X i =0 。

证明:其中:∑∑+-=-=nii i n i X Y Y Y Q 121021))ˆˆ(()ˆ(ββ01ˆˆˆˆi i i i iY X e Y Y ββ=+=-0100ˆˆQQββ∂∂==∂∂即: ∑e i =0 ,∑e i X i =02.5 证明0ˆβ是β0的无偏估计。

应用回归分析(第三版)何晓群_刘文卿_课后习题答案_完整版

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第二章 一元线性回归分析思考与练习参考答案2.1 一元线性回归有哪些基本假定?答: 假设1、解释变量X 是确定性变量,Y 是随机变量;假设2、随机误差项ε具有零均值、同方差和不序列相关性: E(εi )=0 i=1,2, …,n Var (εi )=σ2 i=1,2, …,n Cov(εi, εj )=0 i≠j i,j= 1,2, …,n假设3、随机误差项ε与解释变量X 之间不相关: Cov(X i , εi )=0 i=1,2, …,n假设4、ε服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 εi ~N(0, σ2 ) i=1,2, …,n 2.2 考虑过原点的线性回归模型 Y i =β1X i +εi i=1,2, …,n误差εi (i=1,2, …,n)仍满足基本假定。

求β1的最小二乘估计 解:21112)ˆ()ˆ(ini i ni i i e X Y Y Y Q β∑∑==-=-=得:2.3 证明(2.27式),∑e i =0 ,∑e i X i =0 。

证明:∑∑+-=-=nii i ni X Y Y Y Q 121021))ˆˆ(()ˆ(ββ其中:即: ∑e i =0 ,∑e i X i =02.4回归方程E (Y )=β0+β1X 的参数β0,β1的最小二乘估计与最大似然估计在什么条件下等价?给出证明。

答:由于εi ~N(0, σ2 ) i=1,2, …,n所以Y i =β0 + β1X i + εi ~N (β0+β1X i , σ2 ) 最大似然函数:)()(ˆ1211∑∑===ni ini ii XY X β01ˆˆˆˆi ii i iY X e Y Y ββ=+=-0100ˆˆQQββ∂∂==∂∂使得Ln (L )最大的0ˆβ,1ˆβ就是β0,β1的最大似然估计值。

同时发现使得Ln (L )最大就是使得下式最小,∑∑+-=-=nii i ni X Y Y Y Q 121021))ˆˆ(()ˆ(ββ上式恰好就是最小二乘估计的目标函数相同。

《应用回归分析》课后题答案

《应用回归分析》课后题答案
.168
.027
.885
接受原假设认为显著不为 0,因变量 y 对自变量 x 的一元线性回归成立。
(9)相关系数
=
小于表中的相应值同时大于表中的相应值,x 与 y 有显著的线性关系.
(10)
序号
1
825
3.5
3.0768
0.4232
2
215
1
0.8808
0.1192
3
1070
4
3.9588
0.0412
从图上可看出,检验误差项服从正态分布。
6h
GB6017.1-20 起重机械安全规程-第 1 部分
第三章 多元线性回归
3.11 解:(1)用 SPSS 算出 y,x1,x2,x3 相关系数矩阵:
Pearson 相关
y

x1
x2
x3
y
x1
x2
x3
N
y
x1
x2
x3
相关性
y 1.000
.556 .731 .724
系数a 模 型
非标准化系数
标准 系数
Si
B 的 95.0% 置信
t g.
区间
相关性
共线性 统计量
9h
GB6017.1-20 起重机械安全规程-第 1 部分
标准误
试用
B


下限
零 上限 阶

容V
偏分
差 IF
1(常
-459.6
量)
24
8
153.05
-3.
.0
-821.5
003
20
47
0
-97.70
x1
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7.6一家大型商业银行有多家分行,近年来,该银行的贷款额平稳增长,但不良贷款额也有较大比例的提高。

为弄清楚不良贷款形成的原因,希望利用银行业务的有关数据做定量分析,以便找出控制不良贷款的方法。

表7-5是该银行所属25家分行2002年的有关业务数据。

(1)计算y 与其余4个变量的简单相关系数。

由系数表可知,y 与其余4个变量的简单相关系数分别为0.844,0.732,0.700,0.519.
(2)建立不良贷款对4个自变量的线性回归方程,所得的回归系数是否合理?
由上表可知,回归方程为为:
022.1029.0015.0148.04.0ˆ4321--++=x x x x y
从上表可看出,方程的自变量2x 、3x 、4x 未通过t 检验,说明回归方程不显著,而且由实际意义出发,4x 的系数不能是负的,所以所得的回归系数不合理。

(3)分析回归模型的共线性。

由上表可知,所有自变量对应的VIF 全部小于10,所以自变量之间不存在共线性。

但进行特征根检验见下表:
由这个表可以看出来,第5行中1x 、3x 的系数分别为0.87和0.63,可以说明这两个变量之间有共线性。

(4)采用后退法和逐步回归法选择变量,所得的回归系数是否合理?是否还存在共线性?
采用后退法(见上表),所得回归方程为972.0029.0149.0041.0y
ˆ421--+=x x x
采用逐步回归法(见上表),所得回归方程为443.0032.005.0ˆ41--=x x y
所得4x 的系数不合理(为负),说明存在共线性.
(5)建立不良贷款y 对4个变量的岭回归。

由软件输出的岭迹图可以看出,变量4x 的岭回归系数从负值变为正值。

其他的变量都很稳定。

说明4x 变量与其他变量存在多重共线性,所以剔除4x .
(6) 对(4)剔除变量后的回归方程再做岭回归.
0.20000
0.150000.100000.050000.000000.600000
0.400000
0.200000
0.000000
x3K
x2K
x1
K K
R IDG E TR AC E
剔除之后岭回归系数变化幅度减小很多,并且有上面的图可以看出k 值,基本稳定。

(7) 某研究人员希望做y 对各项贷款余额、本年累计应收贷款、贷款项目
个数这3个自变量的回归方程,你认为这样做可行吗?如果可行应怎么做?
由(6)可知,y 对1x 、2x 、3x 的岭回归稳定,所以作y 对1x 、2x 、3x 的岭回归是可行的。

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