浙江1月高等教育自学考试计量经济学试题及答案解析
计量经济学习题及参考答案解析详细版
计量经济学习题及参考答案解析详细版计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初第⼀章绪论试列出计量经济分析的主要步骤。
⼀般说来，计量经济分析按照以下步骤进⾏：（1）陈述理论（或假说）（2）建⽴计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析计量经济模型中为何要包括扰动项?为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对⽽⾔不重要因⽽未被引⼊模型的变量，以及纯粹的随机因素。
什么是时间序列和横截⾯数据? 试举例说明⼆者的区别。
时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民⽣产总值、就业、货币供给、财政⾚字或某⼈⼀⽣中每年的收⼊都是时间序列的例⼦。
横截⾯数据是在同⼀时点收集的不同个体（如个⼈、公司、国家等）的数据。
如⼈⼝普查数据、世界各国2000年国民⽣产总值、全班学⽣计量经济学成绩等都是横截⾯数据的例⼦。
估计量和估计值有何区别？估计量是指⼀个公式或⽅法，它告诉⼈们怎样⽤⼿中样本所提供的信息去估计总体参数。
在⼀项应⽤中，依据估计量算出的⼀个具体的数值，称为估计值。
如Y就是⼀个估计量，1nii YY n==∑。
现有⼀样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运⽤均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第⼆章计量经济分析的统计学基础略，参考教材。
请⽤例中的数据求北京男⽣平均⾝⾼的99％置信区间NS S x ==45= ⽤也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男⾼中⽣的平均⾝⾼在⾄厘⽶之间。
25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元的正态总体？原假设120:0=µH备择假设 120:1≠µH 检验统计量()10/2510/25XX µσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
2023年1月浙江学考经济学真题及解析
2023年1月浙江学考经济学真题及解析
一、选择题
1. 以下哪一项不是市场需求变动的原因？
A. 收入变化
B. 人口变动
C. 价格变动
D. 生产成本变动
答案：D
解析：市场需求的变动原因包括收入变化、人口变动和价格变动，而生产成本的变动不是市场需求的直接原因。
2. 企业的市场供给曲线的上升是因为什么？
A. 生产技术进步
B. 生产成本增加
C. 市场需求增加
D. 竞争对手减少
答案：A
解析：企业的市场供给曲线上升是因为生产技术的进步，这使得企业在同样的成本下能够生产更多的产品。
二、简答题
1. 请简要说明宏观经济学研究的对象和内容。
答：宏观经济学研究的对象是整个经济体，主要研究经济整体活动的总体规律和宏观经济现象的发生、发展和变化。
宏观经济学
的内容包括国民经济总体规模和增长、物价总水平和通货膨胀、就业和失业、货币和金融市场、经济周期和经济波动等方面。
2. 请简要介绍边际效用递减原理。
答：边际效用递减原理是指随着某种商品或服务消费数量的增加，单位增加所带来的额外效用逐渐减少。
也就是说，当消费者一直增加某种商品或服务的消费量时，每增加一单位的消费量所带来的额外满足感会逐渐减弱。
自-浙江省2002年1月计量经济学试题
浙江省20０2年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：００14２一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。
每小题１分，共30分)1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时,应比较它们的:( )A.判定系数 B ．调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差2．下列样本模型中,哪一个模型通常是无效的？( )A ．C i (消费)=500-0．８I i (收入）B.ＱDi (商品需求)=1０+0．８I i (收入)-0.9P ｉ(价格)Ｃ.Ｑsi (商品供给)＝20＋0.75P i (价格）Ｄ.Y i (产出量）=０.65K 0.6i (资本)L ０.4i (劳动)3.线性模型Y i =β0+β1X 1i ＋β２X ２i +μi 不满足哪一假定称为异方差现象?( )A.Cov(μi ，μj )＝0 B ．Var(μi )＝σ2C.Ｃov （Ｘi ,μｉ)＝0 Ｄ.Ｃov(X １i ,X 2i )=０4.用一组2０个观测值的样本估计模型Y i =β0+β1Ｘ1i +β2X 2i +μi 后,在0.１的显著性水平上对β1的显著性作t 检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t 大于等于：( )A.ｔ０.1(20） B ．ｔ０.05(18)C.t 0.05(17)D.F 0.1(2,1７)５.由回归直线10i ˆˆYˆβ+β=X i 所估计出来的Y ˆ值满足:( ) A ．Σ（Y i -i Yˆ)=1 B.Σ(Ｙi －i Y ˆ)2=1 C.Σ(Y i -i Yˆ）最小 D.Σ(Ｙi -i Y ˆ）2最小 ６．判定系数r 2=0.8,说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )Ａ．8０% B.6４% C.20% D.8９%7.预测点离样本分布中心越近，预测误差:( ）A ．越小 B.越大C.不变 D ．与预测点离样本分布中心的距离无关８．当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( )A.０B.1 Ｃ.∞ Ｄ.最小９.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数,以提高估计精度,即：( )A ．重视大误差的作用,轻视小误差的作用B.重视小误差的作用,轻视大误差的作用C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用10.DW 的取值范围是:( )A.－1≤ＤW ≤0B.-1≤DW ≤１ C ．-2≤DW ≤2D ．０≤ＤW ≤4１1.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的ＤW=2．6,在α=0.0５的显著性水平下查得样本容量n=20,解释变量k ＝１个时，ｄL =1.20，d U =1．41，则可以判断：( ）Ａ.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关 Ｄ.无法确定１2.模型Y i ＝α0+α１D+βX i +μi ，其中Ｄ=⎩⎨⎧01为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指:( )Ａ.α0 B.α1 Ｃ．α0+α1 Ｄ.α０-α113.根据样本资料建立某消费函数如下：t Cˆ ＝10０.5０+０.４5Ｘt+５５.35D ，其中Ｃ为消费，Ｘ为收入,虚拟变量Ｄ=⎩⎨⎧农村城市01,所有参数均检查显著,则城市的消费函数为:( ) Ａ.t Cˆ＝15５.85＋0.45Ｘt B ．t C ˆ=1０0.50＋0.4５X t C.t Cˆ＝１00．5０+55．３5D D.t C ˆ=1０0.９5+5５．3５D １4.对于系统变参数模型Y ｔ=β1ｔ+β２X t +μｔ,β1ｔ＝α０+α1Ｚt ,如果Z t 为虚拟变量，则上述系统变参数模型就是一个:( )Ａ．常数参数模型 B.截距与斜率同时变动模型C.截距变动模型D.分段线性回归模型15.在几何分布滞后模型中，滞后变量对被解释变量的影响一般随滞后期的延长而:( )A.逐渐减弱B.逐渐增强C.先减弱再增强 D ．先增强再减弱１6.在滞后分布模型Ｙｔ=α+β0Ｘｔ＋β１Ｘt-1+β2X t-２＋…＋βk Ｘt-k +μt 中,延期过渡性乘数是指:( )A.β0 Ｂ.βi (ｉ=1,２,…,k) C.∑=βk 1j i D.∑=βk 0i i１７.对于模型：Y ｔ=α+β0Ｘt +β１X ｔ-１＋β2X t-2＋…+βi X t －i ＋μt ，如果有βi =β0λi ，0<λ<1，则称原模型为：( )A.变参数模型 B ．有限分布滞后模型C.有限多项式滞后模型 D ．几何分布滞后模型18．联立方程模型中的非随机方程是：（ )A ．行为方程 B.技术方程 Ｃ.制度方程 D ．平衡方程19.简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的:( )A.直接影响B.间接影响C.直接影响与间接影响之和D.直接影响与间接影响之差２0.考察下述联立方程模型：⎩⎨⎧μ++=μ+++=23311212211211Z C Y b Y Z C Z C Y b Y 第一个结构方程中的Ｙ2是：( )A ．前定变量 B.外生变量 C ．解释变量 D ．被解释变量21．如果适当提高售价，导致销售量一定程度下降,但总收益并不减少反而增加，则这种商品的需求弹性绝对值：( )A.等于1 B ．等于0 C.大于1 D.小于122.以W ｉ表示i 商品(正常商品)的预算份额,ηij 为其需求的互价格弹性，ηi 为其收入弹性，则需求函数具有以下性质:( )A ．0P X i i <∂∂ B.∑=n 1i ηｉj ＝ηi C. ∑=n 1i W ｉη<１ D.∑=n 1i W ｉηji =W j ﻭ２３．联合国确认的各国使用的国民经济核算体系有:( )Ａ.资金流量体系 Ｂ．国民帐户体系 C.投入产出体系 Ｄ．国际收支体系 ２４.作为中长期模型的样本数据一般为：( )Ａ．月度数据 B.季度数据 C.年度数据 Ｄ．五年规划数据25.确定宏观经济计量模型导向的依据是：( ）A.国民收入漏出量 Ｂ.国民收入注入量C.总供给与总需求的矛盾特征 Ｄ.国民经济中长期规划26.ｔ检验是根据t 分布理论所作的假设检验，下列哪项可作t 检验?( ） Ａ.单个回归系数的显著性检验 Ｂ.线性关系的总体显著性检验C.一阶线性自相关的显著性检验 Ｄ.多个预测值与实际值之间差异的显著性检验2７.运用计量模型作经济预测,目的在于获得:( )A ．返回预测值 B.事后模拟值 C.事后预测值 D.事前预测值2８．设时间序列Y ｔ～I(２）,Ｘt ~Ｉ(2），如果Z ｔ＝a ｙｔ+ｂｘt ，是平稳时间序列,其中a 、b 为常数,则X t 与Y t 之间的关系是( )A.不协整B.协整C.1阶协整 Ｄ.2阶协整2９．共5年、4０户居民,这样观察形成的容量为n=４0×５个观测数据建立的模型是:( )A.序列模型B.截面模型C.ＴS/C Ｓ模型D.协整模型30.非均衡经济计量分析的四种模型之间的主要区别在于它们反映了不同的:( )A ．模型导向 B.供求关系 Ｃ.时间特征 D.价格决定机制二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中，选出二至五个正确的答案，并将正确答案的序号分别填在题干的括号内,多选、少选、错选均不得分。
计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
最新1月全国自考计量经济学试题及答案解析
最新1月全国自考计量经济学试题及答案解析全国2018年1月自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.弗里希将计量经济学定义为( )A.经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C.管理学、会计学和数学三者的结合D.经济学、会计学和数学三者的结合2.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述3.系统误差是由系统因素形成的误差。
系统因素是指( )A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素4.回归分析的目的为( )A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系D.研究解释变量之间的依赖关系5.在X与Y的相关分析中( )A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量6.随机误差项是指( )12A.不可观测的因素所形成的误差B.Y i 的测量误差C.预测值i Y ?与实际值iY 的偏差 D.个别的i X 围绕它的期望值的离差7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( ) A.与被解释变量Y i 不相关 B.与随机误差项u i 不相关 C.与回归值值iY ?不相关 D.与残差项e i 不相关8.判定系数R 2的取值范围为( ) A.0≤R 2≤2 B.0≤R 2≤1 C.0≤R 2≤4D.1≤R 2≤49.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( )A.2β≠0B.2β?≠0 C.2β≠0，2β?=0 D.2β=0，2β?≠0 10.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时，有( ) A.F=-1 B.F=0 C.F=111.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是( ) A.有偏估计量 B.有效估计量 C.无效估计量D.渐近有效估计量12.怀特检验适用于检验( ) A.序列相关 B.异方差 C.多重共线性D.设定误差13.序列相关是指回归模型中( ) A.解释变量X 的不同时期相关 B.被解释变量Y 的不同时期相关 C.解释变量X 与随机误差项u 之间相关 D.随机误差项u 的不同时期相关 14.DW 检验适用于检验( ) A.异方差 B.序列相关 C.多重共线性D.设定误差15.设Y i =i i u X ++10ββ，Y i =居民消费支出，X i =居民收入，D =1代表城镇居民，D =0代表3农村居民，则截距变动模型为( ) A.i i i u D X Y +++=210βββ B.i i i u X Y +++=120)(βββ C.i i i u X Y +++=110)(βββD.i i i i u DX X Y +++=210βββ16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( ) A.二者之一可以识别 B.二者均可识别 C.二者均不可识别D.不确定17.结构式方程过度识别是指( ) A.结构式参数有唯一数值 B.简化式参数具有唯一数值 C.结构式参数具有多个数值D.简化式参数具有多个数值 18.C-D 生产函数中的要素产出弹性是指当其它投入要素不变时，该要素增加1％时所引起的产出量的变化率，规模报酬不变是指A.0=+βα B.1>+βα C.1=+βαD.1<+βα19.在CES 生产函数Y=A []ρρρK---+)-(1中，A 的含义为( )A.效率参数，反映技术发达程度B.制度技术进步水平C.相对技术进步水平D.科技进步率20.如果消费模型设定为t t t u Y C ++=ββ,则所依据的理论假设为( ) A.相对收入假设 B.生命周期假设 C.持久收入假设D.绝对收入假设二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
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四、简答题（每小题5分)1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手?5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别.10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13。
给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++,请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用. 16.常见的非线性回归模型有几种情况？17。
观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20。
产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些?22。
浙江1月自考经济学试题及答案解析
浙江省2018年1月自考经济学试题课程代码：00800一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。
每小题1分，共20分)1.宏观经济分析的中心是( )A.收入问题B.就业问题C.收入和就业问题D.通货膨胀问题2.经济活动的目的是( )A.增加经济福利和财富B.增加就业C.促进消费D.资源再分配3.下列中哪一点不是计划经济的特点? ( )A.政府决定生产什么，如何生产，为谁生产B.有一强大的中央政府C.缺乏市场D.存在能配置资源的私人所有者4.在生产可能性曲线内的一点表示( )A.通货膨胀B.失业或资源没有被充分利用C.该国可利用的资源减少以及技术水平降低D.一种产品最适度水平5.市场是指( )A.买者和卖者谈判的地方B.易货交易的场所C.消费者购物的地点D.买方和卖方进行交易的行为6.高于均衡价格的现象说明( )A.市场处于一种供大于求的状态B.市场处于一种供不应求的状态C.市场处于一种既不是供大于求、又不是供不应求的状态D.市场处于一种出清的状态7.下列因素中会使需求曲线外移的是( )A.供应数量的扩大B.成功的推销活动C.社会储蓄增加D.总需求压缩8.政府无论调高价格或调低价格，其结果( )A.都会使消费者受到好处B.都会使生产者受到好处C.都会使供求失衡现象消失D.都可能使供求失衡现象持续存在9.垄断竞争厂商长期均衡时，必然有( )A.价格大于长期平均成本B.在均衡点上，主观需求曲线上的弹性大于实际需求曲线上的弹性C.资源在广告中浪费D.边际成本等于实际需求曲线中产生的边际收益10.完全竞争与垄断性竞争的一个相同点是( )A.在长期中，P=MCB.在短期中，维持经营的前提是利润大于或等于零C.产品的差异性D.消费者对企业产品有商标和品牌的偏好11.一个卡特尔要使利润极大，必须( )A.使每个厂商的边际成本等于行业的边际收益B.给每个厂商分配一个产量定额C.厂商间有某种分配利润的制度D.以上都对12.边际收益递减规律发生的条件( )A.技术不变B.产量不变C.投入不变D.产出不变13.按收入法计算的GDP包括( )A.消费支出B.工资C.投资支出D.政府购买14.要消除通货紧缩缺口，政府应该( )A.增加公共工程支出B.增加税收C.减少福利D.减少政府购买15.如果政府支出的增加与政府转移支付的减少相同时，收入水平会( )A.增加B.不变C.减少D.不相关16.赤字增加的时期是( )A.衰退期间B.扩张期间C.高通货膨胀期间D.低失业率期间17.劳动力资源比较富裕，资本资源比较贫乏的国家通过以下哪种途径可以从对外贸易中获得利益( )A.生产资本密集型的商品B.生产劳动密集型的商品C.征收高额的进出口税D.采用生产成本随产品增加而上升的生产方式18.对进口货物征收关税将使消费者为进口品支付的价格提高以及( )A.减少进口量，增加出口量B.减少进口量，减少出口量C.减少进口量，出口量不变D.既不影响进口量，也不影响出口量19.如果本国货币汇率上升，可以使( )A.本国的进、出口都增加B.本国的出口增加，进口减少C.本国的进口增加，出口减少D.本国的进、出口都减少20.衡量一国经济发展的主要指标是( )A.GDPB.GNPC.国际收支D.居民收入水平请认真阅读下面的案例，然后回答第二、三题。
2020年1月全国自考计量经济学试题及答案解析
1全国2018年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1. 以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?( )A. Y i =β0+β1X i +μiB. lnY i =β0+β1X i +μiC. Y i =β0+β1lnX i +μiD. lnY i =β0+β1lnX i +μi2. 下列各回归方程中，哪一个必定是错误的?( )A. Y i =50+0.6X i r XY =0.8B.Y i =-14+0.8X i r XY =0.87C. Y i =15-1.2X i r XY =0.89D. Y i =-18-5.3X i r XY =-0.963. 已知某一直线回归方程的判定系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )A. 0.81B. 0.90C. 0.66D. 0.324. 对于线性回归模型Y i =β0+β1X i +μi ，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须满足( )A. E(μi )=0B. Var(μi )=σ2C. Cov(μi ,μj )=0D. μi 服从正态分布5. 指出下列哪一变量关系是函数关系?( )A. 商品销售额与销售价格B. 学习成绩总分与各门课程成绩分数C. 物价水平与商品需求量D. 小麦亩产量与施肥量6. 对模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 进行总体显著性F 检验，检验的零假设是( )A. β1=β2=0B. β1=0C. β2=0D. β0=0或β1=07. 区间预测是根据给定的解释变量的值，预测被解释变量的( )A. 一个值B. 二个值C. 一个置信区间D. 二个置信区间 8. 以21σ表示包含较小解释变量的子样本方差，22σ表示包含较大解释变量的子样本方差，2则检验异方差的戈德菲尔德—匡特检验法的零假设是( )A. 21σ=0B. 22σ=0 C. 21σ≠22σ=0 D. 21σ=22σ 9. 下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验(v t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量)?( )A. μt =ρμt-1+v tB. μt =ρμt-1+ρ2μt-1+…+v tC. μt =ρ2t vD. μt =ρv t +ρ2v t-1+…10. 多元线性模型中，用来测度多重共线性程度的判定系数增量贡献m 的取值范围是( )A. -1≤m ≤R 2B. 1≤m ≤R 2C. m ≥R 2D. 0≤m ≤R 211. 估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt (其中μt 满足线性模型的全部假设)参数的适当方法是( )A. 二阶段最小二乘法B. 间接最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法 12. 模型Y i =α0+α1D+βX i +μi ,其中D=⎩⎨⎧01为虚拟变量，模型中的公共截距系数是( )A. α0B. α1C. α0+α1D. α0-α1 13. 某商品需求函数为:Y i =β0+β1X i +μi ，其中Y 为需求量，X 为价格，为了考虑“性别”(男性、女性)和“地区”(东部、中部、西部)两个因素的影响，考虑引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为( )A. 5B. 4C. 3D. 214. 消费函数Y i =α0+α1D+β0X i +β1DX i +μi ,其中虚拟变量D=⎩⎨⎧农村家庭城镇家庭01，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为( )A. α1=0, β1=0B. α1=0, β1≠0C. α1≠0, β1=0D. α1≠0, β1≠015. 在部份调整模型：Y t =δβ0+δβ1X t +(1-δ)Y t-1+δμt 中,δ被称为调整因子，其数值的大小表示调整速度的快慢，δ的取值范围是( )A. -1<δ<1B. -1<δ<03C. 0<δ≤1D. δ>1或δ<116. 有限多项式滞后模型中，将参数βi 表示为关于滞后期i 的多项式并代入原模型，变换后的模型可以明显地减弱模型中存在的( )A. 异方差问题B. 多重共线性问题C. 序列相关问题D. 随机解释变量问题17. 当分布滞后模型的随机项满足线性模型假定时，下列哪一个模型可以用最小二乘法来估计?( )A. Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+μtB. Y t =α(1-λ)+β0X t +λY t-1+(μt -λμt-1)C. Y t =γβ0+γβ1X t +(1-γ)Y t-1+(μt -(1-γ)μt-1)D. Y t =δβ0+δβ1X t +(1-δ)Y t-1+δμt18. 某农产品的供求模型如： ⎪⎩⎪⎨⎧=μ+β+β+β=μ+α+α+α=S D2210S 1210D Q Q R P Q Y P Q其中Q S 为供应量，Q D 为需求量，P 为价格，Y 为消费者收入水平，R 为天气条件。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经济数学模型。
2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。
不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。
4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。
6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。
7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
9. 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1．下列不属于．．．线性回归模型经典假设的条件是（ A ）A．被解释变量确定性变量，不是随机变量。
B．随机扰动项服从均值为0，方差恒定，且协方差为0。
C．随机扰动项服从正态分布。
D．解释变量之间不存在多重共线性。
2．参数β的估计量β?具备有效性是指（ B ）A ．0)?(=βVar B ．)?(βVar 为最小 C ．0)?(=-ββED ． )?(ββ-E 为最小3．设Q 为居民的猪肉需求量，I 为居民收入，PP 为猪肉价格，PB 为牛肉价格，且牛肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型：iB i P i i t P P I Q μαααα++++=3210 根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数1?α、2?α和3?α应该是（ C ）A ．1?α<0，2?α<0，0?3>αB ．1?α<0，2?α>0，0?3<αC ．1?α>0，2?α<0，0?3>αD ．1?α>0，2?α>0，0?3<α4．利用OLS 估计模型i i i X Y μαα++=10求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（ D ）A ．样本回归线通过（Y X ,）点B ．∑i μ?=0C ．YY ?= D ．ii X Y 10??αα+=5．用一组有20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在的显著性水平下对1?β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是t 统计量绝对值大于（ D ）A. (20)B. (20)C. (18)D. (18)6．对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行总体线性显著性检验的原假设是（ C ）A ．0210===βββB ．0=j β，其中2,1,0=jC ．021==ββD ．0=j β，其中2,1=j7.对于如下的回归模型i i i X Y μαα++=ln ln 10中，参数1α的含义是（ D ）A ．X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量B ．Y 关于X 的边际变化率C ．X 的绝对量发生一定变动时,引起Y 的相对变化率D ．Y 关于X 的弹性 8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则OLS 估计量（ A ）A ．无偏的，非有效的B ．有偏的，非有效的C ．无偏的，有效的D ．有偏的，有效的9. 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ D ）A．格里瑟检验B．戈德菲尔德-匡特检验C．怀特检验D．杜宾-沃森检验10．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的拟合优度很高且F检验显著，这说明模型很可能存在（ C ）A．方差非齐性B．序列相关性C．多重共线性D．模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有3种特征，则，如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（ A ）A．序列相关B．异方差C．完全共线性D．随机解释变量12.下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（ B ）A．与随机解释变量高度相关B．与被解释变量高度相关C．与其它解释变量之间不存D．与随机误差项不同期相关在多重共线性13．当模型中存在随机解释变量时，OLS估计参数仍然是无偏的要求（ A ）A．随机解释变量与随机误差项独立B．随机解释变量与随机误差项同期不相关，而异期相关C．随机解释变量与随机误差项同期相关D．不论哪种情况，OLS 估计量都是有偏的14．在分布滞后模型t t t t X X Y μβββ+++=-1210中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ C ）A. 1βB. 2βC. 21ββ+D ．210βββ++15．在联立方程模型中，外生变量共有多少个（ B ）A. 1B. 2C. 3D. 41．普通最小二乘法确定一元线性回归模型i i i e X Y ++=10??ββ的参数0?β和1?β的准则是使（ B ）A ．∑ei 最小B ．∑e i2最小C ．∑e i 最大D ．∑e i2最大2、普通最小二乘法(OLS)要求模型误差项i μ满足某些基本假定。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案一、选择题1. 计量经济学是研究经济现象的一种方法，其特点是（）。
A. 历史性B. 科学性C. 主观性D. 人文性答案：B. 科学性2. 下列哪个属于计量经济学的基本假设（）。
A. 完全竞争市场假设B. 政府干预市场假设C. 供需平衡假设D. 多元线性回归假设答案：D. 多元线性回归假设3. 计量经济学的数据分析方法一般可以分为（）。
A. 定性分析和定量分析B. 统计分析和经济分析C. 单元根分析和平稳性分析D. 截面数据分析和时间序列分析答案：D. 截面数据分析和时间序列分析二、填空题1. 计量经济学的核心方法之一是（）。
答案：回归分析2. 计量经济学中的“OLS”缩写代表（）。
答案：最小二乘法3. 计量经济学中用来衡量变量之间关系强度的指标是（）。
答案：相关系数三、简答题1. 请简要解释计量经济学中的“异方差性”问题，并提供解决方法。
答案：异方差性是指随着解释变量的变化，误差项的方差也会发生变化。
解决异方差性问题的方法包括加权最小二乘法、异方差稳健标准误差、变量转换等。
2. 请阐述计量经济学中的“内生性”问题及其影响。
答案：内生性是指解释变量与误差项之间存在相关性，会导致回归结果的系数估计具有偏误。
内生性问题的存在会使得回归结果失去解释力，并产生错误的推断结论。
四、论述题1. 计量经济学中，时间序列分析的应用范围及方法。
答案：时间序列分析适用于研究同一经济变量随时间变化的规律和趋势。
时间序列分析的方法包括平稳性检验、单位根检验、阶梯回归模型等。
2. 多元线性回归模型的基本原理和步骤。
答案：多元线性回归模型是通过建立多个解释变量与一个被解释变量之间的线性关系来描述经济现象。
步骤包括选择适当的解释变量、估计回归方程、检验回归方程的显著性、解释回归方程及进行诊断检验等。
这篇文章介绍了计量经济学的一些基本概念和方法。
通过选择题、填空题、简答题和论述题的形式给出了一些试题及相应的答案。
全国1月自考考试计量经济学试题和答案(3)学习资料
更多精品文档全国2008年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．合称为前定变量的是（ ） A ．外生变量和滞后变量 B ．内生变量和外生变量 C ．外生变量和虚拟变量D ．解释变量和被解释变量2．X 与Y 的样本回归直线为（ ） A ．Y i =β0十β1X i +u i B ．Y i =i i 10u X +β+β∧∧C ．E(Y i )=β0十β1X iD ．i Y ∧=i 10X ∧∧β+β3．在线性回归模型中，若解释变量X 1和X 2的观测值成比例，即X 1i =KX 2i ，其中K 为常数，则表明模型中存在（ ） A ，方差非齐性 B ．序列相关 C ．多重共线性D ．设定误差4．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ ） A ．相关系数 B ．回归系数 C ．判定系数D ．标准差5．若某一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，可以断定（ ） A ．它具有不变的价格弹性 B ．随价格下降需求量增加 C ．随价格上升需求量增加D ．需求无弹性6．在判定系数定义中，ESS 表示（ ） A ．∑(Y i —Y )2B ．∑2i )Y Y (-∧C ．∑(Y i -∧Y )2D ．∑(Y i —Y )7．用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（ ） A ．O≤DW≤1 B ．-1≤DW≤1更多精品文档C ．-2≤DW ≤2D ．O≤DW≤48．误差变量模型是指（ ） A ．模型中包含有观测误差的解释变量 B ．用误差作被解释变量C ．用误差作解释变量D ．模型中包含有观测误差的被解释变量9．由简化式参数的估计量得到结构参数的估计量的方法是（ ） A ．二阶段最小二乘法 B ．极大似然法 C ．间接最小二乘法D ．工具变量法lO ．当商品i 为正常商品时，则其自价格弹性（ ） A ．ii η>0 B ．ii η<0 C ．ii η<-1D ．ii η>111．将社会经济现象中质的因素引入线性模型（ ） A ．只影响模型的截距 B ．只影响模型的斜率C ．在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率D ．既不影响模型截距，也不改变模型的斜率l2．时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ ） A ．异方差问题 B ．多重共线性问题 C ．随机解释变量问题D ．设定误差问题l3．根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（ ） A ．F=-1 B ．F=0 C ．F=1D ．F=∞l4．发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求、总供给和（ ） A ．建模时所依据的经济理论B ．总收入C ．关于总需求，总生产和总收入的恒等关系D ．总投资15．在消费Y t 对收入Z t 的误差修正模型t 1t 21t 101t 10t Z )Z Y (Y ε+∆α+β-β-α+α=∆---中，更多精品文档21αα和称为（ ）A ．均衡参数B ．协整参数C ．短期参数D ．长期参数16．用模型描述现实经济系统的原则是（ ） A ．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B ．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C ．模型规模越大越好，这样更切合实际情况 D ．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂17．下列模型中E(Y i )是参数1β的线性函数，并且是解释变量X i 的非线性函数的是（ ）A ．E(Y i )=2i 210X β+β B ．E(Y i )=i 10X β+β C ．E(Y i )=i 10X 1β+β D ．E(Y i )=i10X 1β+β 18．估计简单线性回归模型的最小二乘准则是：确定0∧β、1∧β,使得（ ） A ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i )2最小 B ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -e i )2最小 C ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -u i )2最小D ．∑(Y i -i 10X β-β)2最小19．在模型Y i =i1u i 0e X ββ中，下列有关Y 对X 的弹性的说法中，正确的是（ ）A ．1β是Y 关于X 的弹性B ．0β是Y 关于X 的弹性C ．ln 0β是Y 关于X 的弹性D ．ln 1β是Y 关于X 的弹性20．假设回归模型为Y i =i i u X +β，其中X i 为随机变量，且X i 与u i 相关，则β的普通最小二乘估计量（ ） A ．无偏且不一致 B ．无偏但不一致 C ．有偏但一致D. 有偏且不一致21．设截距和斜率同时变动模型为Y i =i i 2i 110u )DX (X D +β+β+α+α,其中D 为虚拟变量。
计量经济学试题答案
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（ F ）9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（ F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（ F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
浙江1月自考计量经济学试题及答案解析
1浙江省2018年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题后的括号内。
每小题1.5分，共30分)1. 下列经济变量中，属于内生变量的是( )。
A. GDPB. 汇率C. 税率D. 银行存款利率2. 构造经济计量模型应遵循的原则是( )。
A. 模型变量越多越好的原则B. 模型变量越少越好的原则C. 定量分析为主的原则D. 以理论分析作先导的原则3. 经济计量分析的工作程序，正确的是( )。
A. 收集数据 设定模型 估计参数 应用模型B. 设定模型 收集数据 估计参数 改进模型C. 设定模型 检验模型 改进模型 应用模型D. 设定模型 估计参数 检验模型 应用模型4. 对于普通最小二乘法求得的样本回归直线，下列特性错误的是( )。
A. 样本回归直线通过点(x 、y )B. ∑e i ≠0C. ∑∧y i =∑y iD. e i 与解释变量x i 不相关5. 回归模型y i =β0+βi X i +u i 中，检验H 0∶β1=0时，所用的统计量)(Var 111∧∧ββ-β( )。
A. 服从χ2(n-2)B. 服从t(n-1)C. 服从χ2(n-1)D. 服从t(n-2)6. 在给定的显著性水平下，dL 为DW 统计量的下临界值，若DW<dL ，则认为随机误差项( )。
A. 存在负自相关B. 存在正自相关C. 不存在自相关D. 不能确定是否存在自相关7. 随机解释变量x i 与随机误差项u i 相互独立时，回归系数的普通最小二乘估计量是( )。
A. 无偏，一致估计B. 有偏，一致估计C. 无偏，不一致估计D. 有偏，不一致估计8. 设模型y=α0+α1D+β1X i+β2(DX i)+u i，其中D为虚拟变量，当上式为斜率变动模型时，统计检验结果应为( )。
A. α1=0，β2≠0B. α1≠0，β2=0C. α1≠0，β2≠0D. α1=0，β2=09. 设消费函数为y i=α0+α1D+β(DX i)+u i，式中y i为第i个家庭的消费水平，X i为第i个家庭的收入水平，D为虚拟变量。
计量经济学试题及答案（1）
计量经济学试题及答案（1）计量经济学试题及答案（1）程代码：00142第一部分选择题一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( )A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.45.假设回归模型为其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致6.假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致7.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是( )A.无偏且一致的B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致8.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差9.对于误差变量模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法10.设无限分布滞后模型满足koyck变换的假定，则长期影响乘数为（）A. B. C. D.11.系统变参数模型分为( )A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型12.虚拟变量( )A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素13.单方程经济计量模型必然是( )A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C. －2≤DW≤2D.0≤DW≤415.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( )A.F=1B.F=－1C.F=∞D.F=016.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<dw<="" p="" 时，可认为随机误差项(="">A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17.设ρ为总体相关系数，r为样本相关系数，则检验H :ρ=0时，所用的统计量是( )A. B.C. D.18.经济计量分析的工作程序( )A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型19.设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。
计量经济学题库(超完整版)及答案
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浙江省2018年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题后的括号内。
每小题1分，共30分)1. 如果被解释变量Y 随着解释变量X 的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?( )A. Y i =β0+β1iiX 1 +μi B. lnY i =β0+β1X i +μi C. Y i =β0+β1lnX i +μi D. lnY i =β0+β1lnX i +μi2. 价格(X ，元)与需求量(Y ，吨)之间的回归方程为：∧Y i =356-1.5X i ，说明( )A. 价格每上涨一元，需求量增加356吨B. 价格每上涨一元，需求量减少1.5吨C. 价格每上涨一元，需求量平均增加356吨D. 价格每上涨一元，需求量平均减少1.5吨3. 模型lnY i =ln β0+β1lnX i +μi 中，β1的实际含义是( )A. X 关于Y 的弹性B. Y 关于X 的弹性C. X 关于Y 的边际倾向D. Y 关于X 的边际倾向4. 用一组有30个观测值的样本估计模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi ，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F 检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )A. F 0.05(3,30)B.t 0.025(3,30)C. t 0.05(2,27)D. t 0.025(2,27)5. 剩余变差是指( )A. 被解释变量的实际值Y 与平均值Y 的离差平方和B. 被解释变量的回归值∧Y 与平均值Y 的离差平方和C. 被解释变量的回归值∧Y 与实际值Y 的离差平方和D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差6. 一元线性回归方程的斜率系数∧β1与方程中两变量的线性相关系数r 的关系是( )A. ∧β1=r Y x σσB. ∧β1=r x Y σσC. ∧β1=r 2Y x σσD. ∧β1=r 2x Y σσ 7. 对经济计量模型进行的各种检验中，第一位的检验是( )A. 经济准则检验B. 统计准则检验C. 经济计量准则检验D. 预测检验8. DW 检验的零假设是( )A. DW=0B. DW=1C. DW=2D. DW=49. 当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是( )A. 加权最小二乘法B. 工具变量法C. 广义差分法D. 德宾两步法10. 假定某企业的生产决策是由模型Y t =β0+β1X t +μt 描述的(其中Y t 为产量，X t 为价格)，又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经济人员会削减t 期的产量。
由此判断上述模型存在( )A. 异方差问题B. 随机解释变量问题C. 多重共线性问题D. 序列相关问题11. 经验认为，某个解释变量与其它解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的方差膨胀因子( )A. 大于1B. 小于1C. 大于5D. 小于512. 模型Y i =α0+α1D+β0X i +β1DX i +μi ,其中D 为虚拟变量。
当统计检验表明下列哪项成立时，原模型为截距变动模型( )A. α0=0B. α1=0C. β0=0D. β1=013. 需求函数Yi=β0+β1X i +μi ，为了考虑“区域”因素(东部、中部、西部三种不同的状态)的影响，引入3个虚拟变量，则模型的( )A. 参数估计量将达到最大精度B. 参数估计量是有偏估计量C. 参数估计量是非一致估计量D. 参数将无法估计14. 对于有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +μt ,如果参数βi 的数值可以近似地用一个关于滞后期i 的3阶多项式来表示，则( )A. βi =∑=30m m m i a B. βi =∑=⋅30m m i m aC. βi =∑=+30m m m )i a ( D. βi =)i m a (30m m ∑=⋅+15. C 为消费，I 为收入，假设某消费函数为C t =500+0.6I t +0.2I t-1+μt 则表示当期收入增加一个单位时，当期消费支出将增加( )A. 0.8个单位B. 0.6个单位C. 0.4个单位D. 0.2个单位16. 一个结构方程能被识别的必要条件是该方程不包含的变量总数大于等于该模型的( )A. 方程个数减1B. 方程个数C. 方程个数加1D. 随机方程个数17. 结构式模型中，不需要进行识别的方程是( )A. 行为方程B. 技术方程C. 制度方程D. 定义方程18. 在一个结构式模型中，假如有n 个结构方程需要识别，其中n 1个方程是恰好识别，n 2个方程是过渡识别，n 3个方程是不可识别。
n 1>n 2>n 3,n 1+n 2+n 3=n ，则该联立方程模型是( )A. 过渡识别B. 恰好识别C. 不可识别D. 部分不可识别19. 如果某商品的需求弹性为-0.8，则降低销价将使销售量上升，同时销售额( )A. 增加B. 减少C. 不变D. 无法预期20. 收敛型蛛网的特点是：供给弹性( )A. 小于需求弹性B. 等于需求弹性C. 大于需求弹性D. 大于等于需求弹性21. 对于生产函数Y=f(L,K),以资本(K)要素为例，边际生产力递减是指( )A. 0K f <∂∂B. 0K f ≥∂∂C. 0K f 22<∂∂D. 0Kf 22≥∂∂ 22. 当社会总供需矛盾主要表现为需求不足时，模型导向宜为( )A. 需求导向B. 供给导向C. 混合导向D. 双向导向23. 相对于年度模型和中长期模型，季度模型的规模一般( )A. 较小B. 适中C. 较大D. 不一定24. 从总供给角度看，国民收入的四个构成部分是( )A. 消费、投资、政府支出、出口B. 消费、储蓄、政府支出、出口C. 消费、储蓄、税收、出口D. 消费、储蓄、税收、进口25. 在下列因素中，影响预测精度高低并与精度高低成正比关系的有( )A. 预测的置信度要求B. 总体分布的离散程度(σ2μ)C. 样本观察点的多少(n)D. 预测点离样本分布中心的距离26. 某一时间数列经过一次差分后为平稳时间序列，则这个时间数列是几阶单整的( )A. 0阶B. 1阶C. 2阶D. 3阶27. 非均衡经济计量模型中，假定价格的变动与供需缺口的大小成比例的是( )A. 基本模型B. 方向模型C. 数量模型D. 随机模型28. 在Z t =aX t +bY t 中，a,b 为常数，如果X t ～I(2),X 与Y 之间是协整的，且Z t 是一个平稳时间序列，则( )A. Y t ～I(0)B. Y t ～I(1)C. Y t ～I(2)D. Y t ～I(3)29. 在滞后分布模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+μt 中，β0称为( )A. 早期影响乘数B. 短期影响乘数C. 延期的过渡性影响乘数D. 长期影响乘数30. 模型中引入实际上与解释变量无关的变量，会导致参数的0LS 估计量( )A. 增大B. 减小C. 有偏D. 非有效二、多项选择题(在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题干的括号内。
错选、多选、漏选均不得分。
每小题2分，共10分)1. 经济计量模型主要应用于( )A. 理论研究B. 样本分析C. 经济预测D. 结构分析E. 政策评价2. 对模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有可能( )A. β1=β2=0B. β1≠0,β2=0C. β1=0,β2≠0D. β1≠0,β2≠0E. β1=β23. 两变量X 与Y 间线性相关关系达到最高时，相关系数r XY 可能等于( )A. 1B. 0.9C. 0D. -0.9E. -14. 广义地讲，模型的设定误差包括( )A. 将分布离散程度不同的随机项作了方差齐次性假定B. 对前后期相关的随机项作了非随机性假定C. 未引入重要的变量作解释变量D. 引入实际上不重要的变量作解释变量E. 将抛物线型的相关关系设定成了线性相关关系5.以ηii 表示需求的自价格弹性，ηi 表示收入弹性，则吉芬商品同时具备下列性质( )A. ηi <0B. ηi >0C. ηii <0D. ηii>0E. ηii=0三、名词解释(每小题2分，共14分)1. 被解释变量2. 方差膨胀因子3. 系统变参数模型4. 识别的秩条件5. 总体设计6. 经济准则检验7. 协整四、简答题(每小题4分，共20分)1. 调整后的判定系数及其作用。
2. 虚拟变量模型的特点。
3. 间接最小二乘法估计模型的基本步骤。
4. 线性支出系统与扩展线性支出系统的区别和联系。
5. 以凯恩斯有效需求理论构造的宏观计量模型的导向属哪一种，为什么?五、计算题(每小题8分，共16分)据此可计算得：∑X i=321 ∑Y i=189 ∑X i=11881 ∑Y i=4109 ∑X i Y i=6962要求：(1)建立消费(Y)对收入(X)的回归直线(2)说明回归直线的解释能力2. 依据某国1980——1993年的数据，得到如下的回归结果(其中GNP为国民生产总值，亿元；M为货币供应量，百万元；s和t分别为估计量的标准差和t检验值)：｛t0.05(14)=1.761;t0.05(12)=1.782;t0.025(14)=2.145;t0.025(12)=2.179｝GNP t=-787.47+8.09M t, r2=0.99s=( )(0.22)t=(-10.00) ( )要求：(1)完成空缺的数字(2)在5%的显著性水平上是否接受零假设六、分析题(10分)考察以下分布滞后模型：Y t=α+β0X t+β1X t-1+β2X t-2+β3X t-3+β4X t-4+μt假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后已知：Y t=0.6+0.81Z0t+0.35Z1t-0.40Z2t+μt其中：Z0t=∑=-30 mitX Z1t=∑=-3mitiX Z2t=∑=-3mit2Xi问：X对Y的长期影响乘数是多少?。