风险管理计算题汇总
风险管理计算题
4、该债券在第二累计死亡率是：C A 0.005 B 0.006 C 0.01 D 0.021
解：
CMRn = 1 − SR1 × SR2 × SR3 ⋯ × SRn = 1 − 1 − 0.005) × 1 − 0.006） （ （ = 0.01
例：根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至 第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％， 则3年的累计死亡率为（C）。 A．0.17％ B．0.77％ C．1.36％ D．2.32％ 解：
采用回收现金流计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿 元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元， 则违约损失率为（ D ）。 A．13.33％ B．16.67％ C．30.00％ D．83.33％ 解： LGD=1-回收率 =1-（回收金额－回收成本）/违约风险暴露 =1-(1.04-0.84)/1.2 =83.33%
久期缺口=资产加权平均久期 总负债 总资产)*负债加权平均 久期缺口 资产加权平均久期-(总负债 总资产 负债加权平均 资产加权平均久期 总负债/总资产 久期 例：如果一家商业银行的总资产的久期为3.5，资产价值为1 亿；负债的久期为5，负债的价值为5000万，市场利率为10% 1、此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为：B A 3.18亿 B -3.18亿 C 5亿 D -5亿 解：
本期净利润/平均总资产 期初总资产+期末总 总资产收益率 =本期净利润 平均总资产 期初总资产 期末总 本期净利润 平均总资产(期初总资产 资产)*100% 资产 例：某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总 资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民 币，则该企业2008年的总资产收益率为（C）。 A.3.00% B.3.63% C.4.00% D.4.75% 解：总资产收益率 =本期净利润/平均总资产*100% =0.5/[(10+15)/2]*100% =4%
风险管理部分计算练习题
一、计算分析题1．公司过去8年的财产损失（万元）分别为2，5，5，3，1，6，0，3。
试计算其损失的均值、中值、众数和方差。
答案：均值3.125；中值3；众数3、5；方差为3.862．某企业过去的财产损失（万元）分别为13，25，25，33，11，60，10，22。
试计算其损失的均值、中值、众数和标准差。
答案：均值24.875；中值23.5 ;众数25；标准差15.263．某公司的损失服从正态分布，期望值为20000元，标准差为5000元，如风险经理希望在估计中有95%的置信度，请计算损失可能的变化范围。
如置信度是68%，这个范围如何变化。
答案:3. 如果95%的置信度，t=1.96.损失的范围为：[20000-5000*1.96,20000+5000*1.96]如果68%的置信度，t=1.损失范围为[20000-5000*1,20000+5000*1] 4．某企业租用某建筑物，依规定每月初支付20万元租金，但同等建筑物的市场价值为40万元，后因故于契约届满4年前取消该租约，若市场利率为6%，每月初支付1元年金现值为42.793元，试计算承租合同损失是多少？答案:4. 承租合同损失=（40-20）*42.793=855.86（元）5．某企业重置购进车床一台，市价60000元，运费2500元，直接安装成本400元，间接成本为直接成本的12%，求该车床的重置成本。
答案：5. 重置成本=直接成本+间接成本=（60000+2500+400）*（1+12%）=70448元6．假设某公司年初报表净值为400万元，现在要购买一台机器40万元，如果不购买保险需设立35万元的基金防止损失，如果购买保险则需支出保险费6000元，当银行利率为5%而投资于其它有价证券报酬率为12%时，试计算是否需要买保险。
答案:6. 肯定要买那机器，所以还剩下400-40=360万不买保险：（360-35）*（1+12%）+35*（1+5%）=400.75买保险:(360-0.6)*(1+12%)=402.528所以，402.528》400.75 还是买保险好7．假设某公司欲购入某机器，成本为35万元，使用寿命为30年，利息和维护成本为3万元，固定成本为90万元，变动成本为销货收入的50%，试计算某企业购买机器前后盈亏平衡点。
风险管理计算题
CVaR i CVaR CVaR i
第四章
1、总敞口头寸 一是累计总敞口头寸法。累计总敞口头寸等于所有外币的多 头与空头的总和。这种计量方法比较保守。 二是净总敞口头寸法。净总敞口头寸等于所有外币多头总额 与空头总额之差。这种计量方法较为激进。 三是短边法。首先，分别加总每种外汇的多头和空头（分别 称为净多头头寸之和与净空头头寸之和）；其次，比较两 个总数；最后，把较大的一个总数作为银行的总敞口头寸。 短边法的优点在于既考虑到多头与空头同时存在风险，又 考虑到它们之间的抵补效应。
例：根据KGMP风险中性定价模式，如果回收率为零，某 一年期的零息国债的收益率为10％，一年期信用等级 为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的 零息债券在一年内的违约概率为（A ） A．0.04 B．0.05 C．0.95 D．0.96 解： (1 i1 ) P 1 (1 K1 )
4.违约相关性及其计量
cov(X, Y) ST D(X) ST D(Y) X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08， X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为 （ C ）。 A．0.630 B．0.072 C．0.127 D．0.056 解： cov(X , Y )
解：
CMRn 1 SR1 SR2 SR3 SRn 1 （ 1 0.005) （ 1 0.006 ） 0.01
例：根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至 第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％， 则3年的累计死亡率为（C）。 A．0.17％ B．0.77％ C．1.36％ D．2.32％ 解：
风险管理历年计算题汇总
自考风险管理历年计算题及答案1.（本题9分）某物业公司过去的经验记录表明，住宅小区每个独立住户大约20年发生一次火灾，假设物业公司的防灾防损部打算用泊松分布来估算住户下一年发生火灾的次数。
试问：（1）每个独立住户每年发生火灾的平均次数是多少？（2）每个独立住户每年不发生火灾的概率是多少？（3）每个独立住户每年发生火灾的次数不超过1次的概率是多少？（4）每个独立住户每年发生火灾次数的方差是多少？（精确到小数点后四位）已知：e-5=0.0067，e-0.05=0.9512，e-1=0.3629。
解：（1）10.0520λ==（2）-keP(X k)k!λλ==无火灾概率即00.05005ep x00.95120!-=.{=}=（3）发生火灾次数不超过1概率即（4）S==0.05002.（本题11分）某企业收集整理了去年车间A和车间B由于火灾所造成的损失金额资料如下（单位：百元）：车间A9 13 13 9 6 4 8 6车间B10 14 6 14 13 7 12 14 8 17计算损失金额的变异系数并比较两车间损失风险的大小。
（精确到小数点后一位）解：A：9+13+13+9+6+4+8+6x8.58==B：x11.5=S²=12.944 S=3.598 V=0.3129车间A的风险损失大于车间B的风险损失。
4．假定有一个拥有10辆汽车的车队，根据以往的经验，车队每年均有一次碰撞事故发生，试在车队碰撞事故次数分别服从二项分布和泊松分布的假设条件下估计车队下一年碰撞事故次数为2的概率。
（精确到小数点后4位）解：二项分布：每年发生一次事故，因此事故的概率为p=1÷10=0.1q=1-p=1-0.1=0.9则P（x=2）=×（结果省略）。
泊松分布：记x为一年中发生撞车事故次数。
年平均撞车次数为1,故x服从参数λ=1的泊松分布P（x=2）=e^(-1)*1^2/2! = 0.36788请大家注意：泊松分布的分布律γ为年平均事故次数！5．（本题9分）某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下：2，3，3，7，0，6，2，5，1，1试问：（1）车祸次数的众数，全距，算数平均数各是多少？（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？（精确到小数点后两位）解（1）众数：1，2，3全距：7-0=7算术平均数：310115267332...21=+++++++++=++=nxnxxx（2）中位数：（2+3）/2=2.6．（本题11分）某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：自留风险；购买保费为350元，保额为6万元的保险；购买保费为400元，保额为10万元的保险。
《风险管理》计算题专题公式汇总史上最全
《风险管理》计算题专题公式汇总1.财产直接损失评估方法（一）重置成本法： 财产重置成本＝重置全价－有形损耗－无形损耗＝重置全价×成新率－无形损耗1.直接法：财产重置全价＝直接成本＋间接成本间接成本其分摊方法：（1）按人工成本比例：间接成本＝人工成本总数×分配率（2）单位价格法：间接成本＝工作量×单位价格（按日或时计）（3）直接成本百分率法：间接成本＝直接成本×间接成本占直接成本百分率2. 产出能力比较法：以生产相同的产品的全新财产为标准，通过比较被评估财产与全新财产的产出能力，从而确定财产重置全价3.物价指数法：根据财产帐面原值与物价变动指数估算重置价值。
重置成本法---有形损耗的评估重置成本法---无形损耗的评估财产无形损耗＝生产成本超支额×折现系数n 为被评估财产尚可使用年限；i 为折现率即银行年利率。
（二）现行市价法：通过市场上与被评估财产相同或类似的财产价格，据以确定财产评估价值的方法。
直接法（相同的财产评估）；类比法（类似的财产评估）缺点：受市场影响较大。
（三）收益现值法：对财产在未来产生的收益进行折现来评估财产价值。
1.有限期间各年收益折算法2.无限期收益折现法 ① 永续年金法（适用于各年预期收益相等） ②分段法（适用于未来收益波动较大的情况）5年）各年收益不等，分别折现，5年之后各年收益全部等于G0，用永续年金法将其折算为第6年初的本金再折现。
2.财产间接损失评估（租权利益损失即承租人利益损失）V －租赁价值，T －原定租金，i －年利率，n －从租约合同终止到合同期满的月份总数3.人身风险损失金额评估（1）直接损失金额评估：对员工人身损失的补偿。
个人死亡的年收入能力损失=年净收入个人丧失工作能力的年收入能力损失=年净收入-年生活费用收入能力损失：未来可能获得的收入的现值。
4.损失资料的数字描述描述集中趋势的指标，称位置量数描述离散趋势的指标，称变异量数（1）位置量数1.全距中值（最小观察值＋最大观察值）/22.众数：样本中出现次数最多的观察值。
风险管理历年计算题汇总
自考风险管理历年计算题及答案1.（本题9分）某物业公司过去的经验记录表明，住宅小区每个独立住户大约20年发生一次火灾，假设物业公司的防灾防损部打算用泊松分布来估算住户下一年发生火灾的次数。
试问：（1）每个独立住户每年发生火灾的平均次数是多少？（2）每个独立住户每年不发生火灾的概率是多少？（3）每个独立住户每年发生火灾的次数不超过1次的概率是多少？（4）每个独立住户每年发生火灾次数的方差是多少？（精确到小数点后四位）已知：e-5=0.0067，e-0.05=0.9512，e-1=0.3629。
（3）发生火灾次数不超过1概率即（4）S==0.05002.（本题11分）某企业收集整理了去年车间A和车间B由于火灾所造成的损失金额资料如下（单位：百元）：计算损失金额的变异系数并比较两车间损失风险的大小。
（精确到小数点后一位）解：S2=12.944 S=3.598 V=0.3129车间A的风险损失大于车间B的风险损失。
4．假定有一个拥有10辆汽车的车队，根据以往的经验，车队每年均有一次碰撞事故发生，试在车队碰撞事故次数分别服从二项分布和泊松分布的假设条件下估计车队下一年碰撞事故次数为2的概率。
（精确到小数点后4位）解：二项分布：每年发生一次事故，因此事故的概率为p=1÷10=0.1q=1-p=1-0.1=0.9则P（x=2）=×（结果省略）。
泊松分布：记x为一年中发生撞车事故次数。
年平均撞车次数为1,故x服从参数λ=1的泊松分布P（x=2）=e^(-1)*1^2/2! = 0.36788请大家注意：泊松分布的分布律γ为年平均事故次数！5．（本题9分）某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下：2，3，3，7，0，6，2，5，1，1试问：（1）车祸次数的众数，全距，算数平均数各是多少？（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？（精确到小数点后两位）6．（本题11分）某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：自留风险；购买保费为350元，保额为6万元的保险；购买保费为400元，保额为10万元的保险。
风险管理历年计算题汇总
自考风险管理历年计算题及答案1.（本题9分）某物业公司过去的经验记录表明，住宅小区每个独立住户大约20年发生一次火灾，假设物业公司的防灾防损部打算用泊松分布来估算住户下一年发生火灾的次数。
试问：（1）每个独立住户每年发生火灾的平均次数是多少？ （2）每个独立住户每年不发生火灾的概率是多少？（3）每个独立住户每年发生火灾的次数不超过1次的概率是多少？（4）每个独立住户每年发生火灾次数的方差是多少？（精确到小数点后四位） 已知：e-5=0.0067，e-0.05=0.9512，e-1=0.3629。
解：（3）发生火灾次数不超过1概率即 （4）S==0.05002.（本题11分）某企业收集整理了去年车间A 和车间B 由于火灾所造成的损失金额资料如下（单位：百元）：计算损失金额的变异系数并比较两车间损失风险的大小。
（精确到小数点后一位）解：S2=12.944 S=3.598 V=0.3129车间A的风险损失大于车间B的风险损失。
4．假定有一个拥有10辆汽车的车队，根据以往的经验，车队每年均有一次碰撞事故发生，试在车队碰撞事故次数分别服从二项分布和泊松分布的假设条件下估计车队下一年碰撞事故次数为2的概率。
（精确到小数点后4位）解：二项分布：每年发生一次事故，因此事故的概率为p=1÷10=0.1q=1-p=1-0.1=0.9则P（x=2）=×（结果省略）。
泊松分布：记x为一年中发生撞车事故次数。
年平均撞车次数为1,故x服从参数λ=1的泊松分布P（x=2）=e^(-1)*1^2/2! = 0.36788请大家注意：泊松分布的分布律γ为年平均事故次数！5．（本题9分）某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下：2，3，3，7，0，6，2，5，1，1试问：（1）车祸次数的众数，全距，算数平均数各是多少？（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？（精确到小数点后两位）解（1）众数：1，2，3全距：7-0=7（2）中位数：（2+3）/2=2.标准差：6．（本题11分）某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：自留风险；购买保费为350元，保额为6万元的保险；购买保费为400元，保额为10万元的保险。
风险管理计算题
风险管理计算题(总20页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March，则该资产的预期收益率E（R）为：E（R）=p1r1+p2r2+…+p n r n （收益率*概率）其中，E（R）代表收益率R取值平均集中的位置。
例如：投资者把100万元人民币投资到股票市场。
假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如表1-1所示：收益率（r）50%30%10%-10%-30%概率（p）0.050.250.40 0.25 0.05则1年后投资股票市场的预期收益率为：E（R）=0.05×0.50+0.25×0.30+0.40×0.10-0.25×0.10-0.05×0.30=0.10，即10%。
（二）方差和标准差：资产收益率的不确定性就是风险的集中体现，而风险的大小可以由未来收益率与预期收益率的偏离程度来反映。
假设资产的未来收益率有n种可能的取值，每种收益率对应出现的概率为p i，收益率r的第i个取值的偏离程度用[r i-E（R）]2来计量，则资产的方差Var（R）为：Var（R）=p1[r1-E（R）]2+p2[r2-E（R）]2+…p n[r n-E（R）]2概率*（收益率—期望收益率）方差的平方根称为标准差，用σ表示。
在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。
例题：资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。
可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。
A.预期收益率B.标准差C.方差D.中位数E.众数『正确答案』BC（三）正态分布正态分布是描述连续型随机变量的一种重要的概率分布若随机变量X的概率密度函数为：则称X服从参数为μ、σ的正态分布，记N（μ，σ2 ）。
μ是正态分布的均值，σ2为方差。
正态分布具有如下重要性质：1.关于X=μ对称，在X=μ处曲线最高，在X=μ+σ，X=μ-σ处各有一个拐点2.若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数3.若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称μ为形状参数4.整个正态曲线下的面积为15.正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别为68%，95%，99%在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
风险管理计算题
0.01 4 0.0364 3.64% P 1 0.1
P* 1000 0.0364 1000
P* 1000 36.4 965 .6
3.修正持续期
Ct P t ( 1 y ) t 1
N
dp dy r D p 1 y
D修正 D 1 y
3.1.1收益率为正态分布的VaR计算
PrP(t ) VaR 1 C
r P / P P P r VaR E(P) P P0 ( r )
r*
f (x)dx 1 C
r u
u r
问题：已知C,求 r*
r z
1 1 ft et K 1 rt 1 Rt
该远期0000000 16500000 Vt Qft e 1 (90 / 360)r 1 90 / 360 R
（3）市场因子的未来价格水平的预测：选取市场因子的历史 样本区间是当年8月10日到12月31日的101个交易日。
资产 看涨期权多头 看涨期权空头 看跌期权空头
头寸
100000 0.533
£1＝$1.8
-200000 0.468
£1＝$1.85
-50000 -0.508
£1＝$1.75
Δ
执行价格
问：该机构进行多少英镑现货交易可使该组合达到Δ对冲？
解：设需要购买x英镑，由于标的资产的 δ值为1，则有：
X+100000×0.533－0.468×200000－50000×（－0.508）=0 X=14900 即该金融机构可以购买14900英镑，就可达到Δ对冲。 注：多头的价值为正，空头的价值为负
在C=95%下，Z0.05 =1.65，VaR=1.65P0 σ 在C=99%下，Z0.01=2.33，VaR=2.33P0σ
金融风险管理计算题
金融风险管理计算题
在金融风险管理中，VaR（Value at Risk）主要用于衡量什么？
A. 资产的预期收益
B. 资产的潜在损失
C. 资产的波动率
D. 资产的流动性
下列哪项不是市场风险的主要类型？
A. 利率风险
B. 信用风险
C. 汇率风险
D. 股票价格风险
金融机构在进行压力测试时，主要目的是什么？
A. 评估在正常市场条件下的表现
B. 评估在极端市场条件下的表现
C. 评估在平均市场条件下的表现
D. 评估在稳定市场条件下的表现
下列哪项是信用风险管理的主要工具？
A. VaR模型
B. 资本充足率
C. 信用评级
D. 流动性比率
流动性风险是指金融机构在什么情况下可能面临的风险？
A. 资产价值下降
B. 无法及时以合理成本获得充足资金
C. 负债增加
D. 投资收益下降
下列哪项不是操作风险的管理策略？
A. 建立完善的内控制度
B. 提高员工的风险意识
C. 增加资本投入
D. 实施业务连续性计划
在金融风险管理框架中，巴塞尔协议主要关注的是什么？
A. 市场风险管理
B. 信用风险管理
C. 银行业监管和资本充足率
D. 流动性风险管理
下列哪项是金融机构进行风险分散的主要目的？
A. 提高资产的整体收益
B. 降低资产的非系统性风险
C. 增加资产的波动性
D. 提高资产的流动性。
风险管理计算题综合
风险管理计算题综合训练题型：线性确定型风险估计1、某企业生产一种产品，单位售价2元，单位变动成本1.2元，单位产品需交税0.3元，预计明年固定成本40000元，产销计划达到10万件。
求盈亏平衡点的产量，生产能力利用率。
解：由题意可得，p=2,w=1.2,r=0.3,F=40000,Q0=100000Q*=F/(p-r-w)=40000/0.5=80000BEP(Q)=(Q*/Q)100%=80%2、07年考题(第一题)，某项目设计生产能力10万台，年固定成本1440万元，单位变动成本为560元，产品单台销售价格为950元，单台产品的销售税金及附加为150元，计算盈亏平衡点产销量。
解：由题意可得，p=950，w=560，r=150，F=1440万，Q=10万Q*=F/(p-r-w)=1440/(950-150-560)=6万题型：非线性确定型风险估计3、课本习题：解：由题意可得，p=21000Q-0.5,w=1000,F=100000,Q=130Tc=100000+1000QTr=pQ=21000 Q0.5在盈亏平衡点，存在，Tc=Tr即，100000+1000Q=21000 Q0.5100+Q=21 Q0.5(100+Q)2=(21 Q0.5)2Q2-241Q+10000=0Q1*=(241+（2412-40000）0.5)/2Q2*=(241-（2412-40000）0.5)/2dB/dQ=d(Tr-Tc)/dQ=d(210 Q0.5-1000-10Q)/dQ=0.5(210) Q-0.5-10=0即，2 Q0.5=214Q=441Q=110.2506年计算题（第一题）4、例题：某项目所生产的固定成本为16万元，单位变动成本为1500元，产品销售收入为26000 Q0.5+500Q（Q 为产品的产销量）。
试确定产品的盈利区域和最大盈利产量。
解：（1）由题意可得，F=160000,w=1500,Tr=26000 Q0.5+500QTc=1500Q+160000Pt= Tr- Tc=26000 Q0.5-1000Q-160000在盈亏平衡点，存在Pt=0即，26000 Q0.5-1000Q-160000=026 Q0.5-Q-160=0方法1设Q0.5=x,则Q=x2方程可变为x2-26x+160=0(x-10)(x-16)=0x1=10,x2=16即Q1=100,Q2=256方法2 两边同时平方（26 Q0.5）2=（Q+160）2676Q=Q2+25600+320QQ2-356Q+25600=0Q1=(-b+(b2-4ac)0.5)/2aQ2=(-b-(b2-4ac)0.5)/2aQ1=100,Q2=256（2）求利润最大点产量有dB/dQ=d(26 Q0.5-Q-160)/dQ=13Q-0.5-1=0Q=169答：该项目的盈利区域为100至256件之间，利润最大点产量为169件。
风险管理考试试题
风险管理考试试题1. 简答题：请解释什么是风险管理，并列举至少三种常见的风险管理方法。
风险管理是指在面临各种风险时，通过识别、评估、控制和监测风险的过程，以降低负面影响发生的可能性或减少其影响。
常见的风险管理方法包括风险预防、风险转移和风险应对。
风险预防是通过采取措施来避免风险的发生，如建立有效的内部控制制度来减少风险事件的发生。
风险转移是将风险转移给第三方，如购买保险来承担相关风险。
风险应对是在风险事件发生后，采取措施应对和减轻风险带来的影响。
2. 计算题：某公司在投资了两个项目后，预计的收益和风险分别如下表所示，请计算两个项目的风险调整后收益率，并给出你的推荐。
项目A：预期收益10%，风险0.5项目B：预期收益8%，风险0.3根据风险调整后收益率的计算公式：风险调整后收益率 = 预期收益率 / 风险系数项目A的风险调整后收益率 = 10% / 0.5 = 20%项目B的风险调整后收益率 = 8% / 0.3 = 26.67%推荐：根据风险调整后收益率的计算结果，项目B的风险调整后收益率更高，因此推荐选择项目B。
3. 论述题：风险管理在企业中的重要性及应用范围。
风险管理在企业中具有重要性，首先是可以帮助企业有效应对各种不确定性的风险，保障企业的持续发展。
其次，通过风险管理可以提升企业的竞争力，降低经营风险，增加利润。
此外，风险管理还可以帮助企业合理配置资源，提高资源利用效率，降低企业的经营成本。
在应用范围上，风险管理不仅适用于金融行业，还广泛应用于各个行业，包括制造业、服务业、科技行业等。
无论企业规模大小，都需要进行风险管理，以保障企业的可持续发展。
4. 分析题：请分析企业面临的外部风险和内部风险有何区别，以及应对策略有何不同。
外部风险是指来自外部环境的风险，如市场变化、政策法规调整等，企业难以控制。
内部风险是指来自企业内部运营过程中的风险，如人为失误、内部管理不善等，企业可以通过内部控制制度进行管控。
项目风险管理计算题
项目风险管理计算题1、盈亏平衡分析例1.某技术改造项目有两个方案可供选择，两个方案的年设计生产能力、产品单价、变动成本、税率和年固定成本分别为：方案1：Q0=90000件，P=45元，C=18元，t=9元，F=810000元 方案2：Q0=85000件，P=45元，C=16元，t=9元，F=960000元比较这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率；当产品价格下跌为p=37元时，这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率将会发生怎样的变化？ 解：方案1： 年最大利润为：（P-t-C ）Q-F=810000（元）产量盈亏界限为：t C P FQ B --==45000（件）说明当年产量达到45000件时，该方案就能使项目不亏损；当年产量超过45000件时就能使项目盈利。
生产负荷率为：BEP （Q0）=%100)(%10000⨯⋅-=⨯Q C P F Q Q B =50%说明该方案的产量盈亏界限仅达到设计生产能力的一半，项目有很大的盈利余地，即该方案可使项目有很大的风险承受能力。
方案2：年最大利润为：（P-t-C ）Q-F=740000（元）产量盈亏界限为：t C P FQ B --==48000（件）即当年产量达到48000件时，该方案才能使项目不万损，只有当年产量超过48000件时才能使项目盈利。
生产负荷率为：BEP （Q0）=%100)(%10000⨯⋅-=⨯Q C P F Q Q B =56. 5％对比以上计算结果可知，无论是在盈利额还是在产量盈亏界限与生产负荷率方面，方案2的风险承受能力都不如方案1。
当产品价格下跌为p=37元时两方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率： 方案1：年最大利润为：（P-t-C ）Q-F =90000（元）产量盈亏界限为：t C P FQ B --==81000（件）即当年产量达到81000件时，该方案才能使项目不亏损。
生产负荷率为：BEP （Q0）=%100)(%10000⨯⋅-=⨯Q C P F Q Q B =90%因此，产品价格下跌为p=37元时，项目的风险承受能力大大降低。
风险管理习题(附答案)
风险管理习题（附答案）一、单选题（共80题，每题1分，共80分）1、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则该商业银行的美元净敞口头寸为（）万美元。
A、1000B、300C、500D、700正确答案：C2、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。
A、历史模拟法B、标准法C、蒙特卡罗模拟法D、方差—协方差法正确答案：D3、()应当履行落实整改职责，对检查发现问题及事件进行深层次分析，找出问题根源，从源头进行系统化整改，真正实现整改纠偏和防止同类问题再犯，提高整改质效，将整改成果转化为管理资源，提升整改价值。
A、整改责任主体B、整改条线管理部门C、各一级支行D、整改牵头部门正确答案：A4、根据《中山农村商业银行股份有限公司合规政策》规定，中山农商银行以（）为基础，倡导和培育优良合规文化。
A、四个负责B、合规管理C、合规文化D、合规目标正确答案：A5、（）是指为实现业务连续性而制订的各类规划及实施的各项流程。
A、确定政策导向B、业务连续性计划C、强化分级授权D、严密控制正确答案：B6、业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的（）犯罪案件。
A、行政B、刑事C、民事D、商事正确答案：B7、为确保内控合规工作的独立性，一级支行设置风险合规部为独立的合规部门，由支行（）直接分管。
A、内控行长B、业务行长C、风险合规部经理D、一级支行负责人正确答案：A8、2004年6月,巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出,( )形成三大支柱,它们相辅相成,不可或缺,共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。
A、资本构成、内部审计、市场竞争B、资本要求、监督监管、市场竞争C、资本比例、外部审计、市场约束D、资本要求、监督检查、市场约束正确答案：D9、根据《中山农村商业银行股份有限公司合规内控与操作风险报告管理办法（2018年版）》，（）是针对各类特定风险，合规与风险管理部可不定期组织相关部门或各一级支行针对特定风险类型汇报的报告。
风险管理历年计算题汇总()
自考风险管理历年计算题及答案1.（本题9分）某物业公司过去的经验记录表明，住宅小区每个独立住户大约20年发生一次火灾，假设物业公司的防灾防损部打算用泊松分布来估算住户下一年发生火灾的次数。
试问：（1）每个独立住户每年发生火灾的平均次数是多少？ （2）每个独立住户每年不发生火灾的概率是多少？（3）每个独立住户每年发生火灾的次数不超过1次的概率是多少？（4）每个独立住户每年发生火灾次数的方差是多少？（精确到小数点后四位） 已知：e-5=0.0067，e-0.05=0.9512，e-1=0.3629。
解：（3）发生火灾次数不超过1概率即 （4）S==0.05002.（本题11分）某企业收集整理了去年车间A 和车间B 由于火灾所造成的损失金额资料如下（单位：百元）：计算损失金额的变异系数并比较两车间损失风险的大小。
（精确到小数点后一位）解：S2=12.944 S=3.598 V=0.3129车间A的风险损失大于车间B的风险损失。
4．假定有一个拥有10辆汽车的车队，根据以往的经验，车队每年均有一次碰撞事故发生，试在车队碰撞事故次数分别服从二项分布和泊松分布的假设条件下估计车队下一年碰撞事故次数为2的概率。
（精确到小数点后4位）解：二项分布：每年发生一次事故，因此事故的概率为p=1÷10=0.1q=1-p=1-0.1=0.9则P（x=2）=×（结果省略）。
泊松分布：记x为一年中发生撞车事故次数。
年平均撞车次数为1,故x服从参数λ=1的泊松分布P（x=2）=e^(-1)*1^2/2! = 0.36788请大家注意：泊松分布的分布律γ为年平均事故次数！5．（本题9分）某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下：2，3，3，7，0，6，2，5，1，1试问：（1）车祸次数的众数，全距，算数平均数各是多少？（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？（精确到小数点后两位）解（1）众数：1，2，3全距：7-0=7（2）中位数：（2+3）/2=2.6．（本题11分）某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：自留风险；购买保费为350元，保额为6万元的保险；购买保费为400元，保额为10万元的保险。
风险管理历年计算题汇总
损失金额 0 500 1000 10000 50000 100000 概率 0.8 0.1 0.08 0.017 0.002 0．001 1.完全自留 0 500 1000 10000 50000 100000 2.部分投保，部分自留 350 350 350 350 350 40350 3.完全投保 400 400 400 400 400 400
E1=0*0.8+30*0.1+100*0.08+300*0.017+800*0.002+1000*0.001=18.7
E2=4.2*（0.8+0.1+0.08+0.017）+204.2*0.002+404.2*0.001=5
E3=6
则方案二为最佳
0610
44.（本题7分）以下资料是某保险公司1个月内对于投保车损险的客户的赔付数额：（单位：万元）
无安全装置情况T2=现金流出量/现金净流量=100000/40000=2.5年
T1<T2，所以应选购有安全装置的设备
47．假定有一个拥有10辆汽车的车队，根据以往的经验，车队每年均有一次碰撞事故发生，试在车队碰撞事故次数分别服从二项分布和泊松分布的假设条件下估计车队下一年碰撞事故次数为2的概率。（精确到小数点后4位）
（1）损失总额不大于12000元的概率。
（2）损失总额的期望值、标准差和变异系数。
解：
（1）
（2）期望值=1500*0.4+4500*0.3+7500*0.2+10500*0.05+13500*0.05=4650 首先得把计算式子列出来，不能只写一个中间过程的，比如1500应该写成（3000-0）/2
项目风险管理复习计算题
项目风险管理复习第四章: 项目风险估计一、 第一部分: : 确定型风险估计 二、 确定型风险——指指那些项目风险出现旳概率为1, 其成果是完全可以预测旳, 由精确、可靠旳信息资料支持旳风险估计问题, 也就是风险环境仅有一种数值且可以确切预测某种风险后果时, 称为确定型风险估计。
（一） 确定型风险估计有许多措施, 重点是——盈亏平衡分析、敏感性分析： 盈亏平衡分析:————根据项目正常生产年份旳产量（销售量）、可变成本、固定成本、产品价格、和销售税金等资料数据计算盈亏平衡点。
线性盈亏平衡分析:————是指项目旳销售收入与销售量、销售成本与销售量之间旳关系为线性关系状况下旳盈亏平衡分析。
这种关系表达为:—单位变动成本：——年固定成本：——产品价格：——年销售量：——年总利润：——年销售总成本：—年销售总收入：式中：——项目年总利润——项目年总成本——项目年总收入ωωωωF p Q P T T FQ p FQ pQ T T P FQ T pQ T t e r e r t e r ---=--=-=+==)(详细有两种措施——图解法 解析法: （重点解析法） 解析法：由于: （1）盈亏平衡点销售量为:ω-=p FQ b（2）盈亏平衡销售收入:pF T r ω-=1*（3）生产负荷率: ——设项目年生产能力为 :%100)()(⨯-==tt b Q p FQ Q Q BEP ω 生产负荷率是衡量项目生产负荷状况旳重要指标。
多种方案比较中, 生产负荷率越低越好。
一般认为, 当生产负荷率不超过0.7时, 项目可以承受较大风险。
（4）盈亏平衡点价格tQ Fp +=ω* （5）盈亏平衡点单位变动成本:tQ F p -=*ω 例题：一题: 某毕生产项目有两个方案可供选择, 两个方案旳年设计生产能力、产品单价、单位变动成本、单位产品税金、和年固定成本总额分别为:方案1：元：元：固定成本总额元：元：件：81000091845900000=====r P Q ω方案2：元：元：固定成本总额元：元：件：9600009164585000=====r P Q ω规定: 1.比较两个方案旳年最大利润、产量盈亏界线和生产负荷率: 2.计算并判断当价格下降为37元时, 两个方案旳年最大利润、产量盈亏平衡界线、生产负荷率将会发生怎样旳变化？ 解: 第一问:方案一：年最大利润元81000081000090000)91845()(=-⨯--=---=F Q r p P t ω产量盈亏界线为:也就说, 当年产量到达45000件时, 该方案就能使项目不亏损。
风险管理计算题汇总
风险管理计算题汇总101021.（本题8分）风险管理者要对一台机器设备进行估价，此类设备市价80000元，运费500元，安装费用500元，人工成本600元，该机器采购安装所发生间接费用约占直接成本5%，则该机器设备重置全价为多少？（p.80，书上例题原题）22.（本题12分）王某把其价值200万元的财产分别向三家保险公司投保了财产保险，其中甲保险公司的保险金额为150万元，乙保险公司的保险金额为100万元，丙保险公司的保险金额为50万元。
若财产在保险期限内发生保险责任范围内的事故，导致损失90万元，试求：（1）按照重复保险的比例责任分摊方式，甲、乙、丙三家保险公司分别应承担多少？（2）按照重复保险的责任限额分摊方式，甲、乙、丙三家保险公司分别应承担多少？（保留2位小数）（参考p.213/217，书上例题） 100134.（本题8分）某企业一大型设备预期还可使用三年，未来三年预计收益为50万、50万、40万元，利率为6%，则此设备收益现值为多少？（p.83，书上例题原题）35.（本题12分）某企业有一面临火灾风险的建筑物，其最大可保损失为100万元，设其无不可保损失。
风险管理者经过风险衡量，得到该建筑物的火灾风险损失分布如表-1：表-1损失金额（万元）概率 0 0.8 0.5 0.1 1 0.08 10 0.017 50 0.002 100 0.001 现拟定处理火灾风险备选方案三个： 1.完全自留；2.部分投保，部分自留，计划购买保险，保额50万元，保费0.64万元；3.全部投保，须支付保费0.71万元。
假设决策者的效用函数如表-2，试对这三个方案进行比较作出决策。
表-2 损失（万元） 100 60 40 20 12 8 3 效用值U（x） 1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 损失（万元）1 0.8 0.7 0.6 0.5 0 效用值U（x） 1/128 1/256 1/512 1/1024 1/2048 0 （p.241，书上例题原题） 091034.（本题10分）某出租汽车公司车队每次事故的损失金额（单位：万元）如表-1所示：表-13.1 6.7 13.2 15.3 9.1 19.2 14.0 1.1 22.5 11.8 12.9 10.5 7.2 2.3 0.3 1.23.3 6.8 18.14.0 8.8 17.0 1.9 4.1 0.9 6.6 21.3 12.5 17.7 7.9 4.6 2.2 10.9 8.15.0 问：（1）请将资料分组。
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计算题汇总0610.44.（本题7分）以下资料是某保险公司1个月内对于投保车损险的客户的赔付数额：（单位：万元）0.12 5.3 7.9 2.5 1.1 4.3 8.5 9.22.343.68 0.54 0.31 1.8 6.24.7 3.231.8 0.2 3.3 1.82.63.54.2 3.7计算这组资料的全距中值、众数和中位数。
答案：数据资料按递增的顺序排列，全距中值4.66 =(9.2+0.12)/2众数为 1.8中位数=（3+3.23）/2= 3.11545.（本题13分）A、B、C保险公司承保火险的建筑物历年损失率（%）如下表：公司1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年A 24 18 21 19 15 23 19 21B 15 25 20 13 27 23 20 17C 27 13 26 21 28 31 28 24比较三个公司损失风险的大小。
答案：期望值即平均值A公司期望值20，标准差2.85 变异系数0.1425，损失风险最小。
B公司期望值20，标准差4.87 变异系数0.24，损失风险居中。
C公司期望值24.75，标准差5.6 变异系数0.226，损失风险最大。
0601.44．（本题8分）保险公司家庭财产保险保单中某100件由于管道渗漏引起的索赔额X 的分组数据如下所示：（单位：100元）试作出频数直方图组号分组频数频率累积频率1 50~99 1 1% 1%2 100~149 5 5% 6%3 150~1994 4% 10%4 200~249 14 14% 24%5 250~299 22 22% 46%6 300~349 20 20% 66%7 350~399 14 14% 80%8 400~499 13 13% 93%9 450~499 6 6% 99%10 500~549 1 1% 100%45．（本题12分）某出租汽车公司车队每次事故的损失金额（单位：万元）如下表所示：5.6 9.8 7.6 2.2 13.9 4.1 20.23.2 18.0 22.34.3 11.5 7.7 15.011.9 2.9 13.5 7.8 8.2 14.2 2.19.1 5.1 18.7 19.1 3.3 16.3 23.56.0 1.9 8.9 5.0 1.3 10.1 12.8问：（1）请将资料分组。
要求：将资料分为五组，组距为4.5，第一组从1.25开始。
（2）填满以下频数分布表。
答组号分组频数频率（%）组中值1 1.25~5.75 12 34.3 3.52 5.75~10.25 9 25.7 83 10.25~14.75 6 17.1 12.54 14.75~19.25 5 14.2 175 19.25~23.75 3 8.7 21.5合计35 1000510.46.（本题9分）某企业每年总损失的概率分布如下：损失金额（元）概率01 0005 00010 00020 00030 00040 00050 00060 000 0.350.100.250.150.080.050.010.0070.003求：（1）损失不小于10000元的概率。
（2）总损失的期望值、标准差和变异系数（保留到小数点后两位）。
答案：(1) 概率0.3(2) 期望值6880、标准差9762.97和变异系数1.4247.（本题11分）某公司所属的一栋建筑物面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：（1）自留风险；（2）购买保费为640元，保额为5万元的保险；（3）购买保费为710元，保额为10万元的保险。
火灾损失分布如下：损失金额（单位：元）0 500 1 000 10 000 50 000 100 000损失概率0.8 0.1 0.08 0.017 0.002 0.001假设通过调查表可以求得效用函数分布如下：损失价值（单位：元）损失的效用60 000 0.535 000 0.2520 000 0.12511 000 0.06256 000 0.03123 500 0.01562 000 0.00781 000 0.0039600 0.002350 0.001试运用效用理论分析、比较三种方案。
答案：方案一损效期值0.003228，方案二0.002594，方案三0.0025225，故方案三最佳。
0501.1.下表列出某建筑物在采用不同风险处理方案后的损失情况。
对于每种方案来说，总损失包括损失金额和费用金额。
这里，假定每种方案只考虑两种可能后果：不发生损失或全损。
再假定：不采取安全措施时发生全损的可能性是2.5%，采取安全措施后发生的可能性下降到1%。
不同方案火灾损失表（单位：元）方案可能结果发生火灾的损失不发生火灾的费用（1）自留风险不采取安全措施可保损失100 000未投保导致间 5 000接损失合计105 000 0（2）自留风险并采取安全措施可保损失100 000未投保导致间 5 000接损失安全措施成本 2 000合计107 000 安全措施成本 2 000（3）投保保费 3 000 保费 3 000上表中，“未投保导致间接损失”指如果投保就不会发生的间接损失，如信贷成本的增加。
要求：按照损失期望值最小化原则进行决策分析。
答案：方案一损失期望值2625，方案二3050，方案三3000，故选方案一。
2.某公司有8家分厂，假设任何一家分厂在一年中发生火灾概率为0.08，并且各个分厂之间发生火灾互不相干，再假定同一家分厂一年中发生两次以上火灾的概率为零，试估算该公司来年中发生火灾的次数分布状况，以及平均将有几家工厂遭受火灾？答案：0家0.5132 1家0.357 2家0.1087 3家0.0189 4家0.0021 5家0.000146家0.000037 7家0.00000015 8家0.000000平均将有0.64家工厂火灾，标准差为0.7673。
0410.46．计算以下分组资料的平均数、方差及标准差。
组别分组频数fi1 2～6 32 6～10 73 10～14 94 14～18 1答案：每组的组中值mi，观察值总数，求出样本平均数∑mi*fi/20平均数9.6 方差10.78 标准差3.2847．某建筑价值200，000元，损失资料如下：损失金额（L）0 1000 10,000 50,000 100,000 200,000概率不实施损失控制（P1）0.7 0.2 0.09 0.007 0.002 0.001概率实施损失控制（P2）0.7 0.2 0.09 0.009 0.001 0.000风险管理者拟定了三套处理方案，有关费用如下：方案一：自留，忧虑价值（W）1000元。
方案二：自留并实施损失控制，控制费用（C）600元，忧虑价值（W）500元。
方案三：全部购买保险，保费（P）2000元。
问：应选择哪种方案？答案：方案一损期值2850，方案二2750，方案三2000，故选方案三。
0401.44.计算以下分组资料的变异系数：组别分组频数fi111.2~14.22214.2~17.215317.2~20.27答案：平均值16.325，标准差1.7647 变异系数0.108145.某企业花费30万元购买一套机器设备，其面临的火灾风险为：全损，概率为1%；无损失，概率为99%.对此企业拟定了四种风险处理方案，具体如下：A.自留，忧虑价值2000元。
B.自留与损失控制相结合，需花费3000元安装损失控制系统，全损概率变为0.5%，忧虑价值1000元。
C.购买保额为20万元的保险，保费2000元，忧虑价值500元。
D.购买保额为30万元的保险，保费3000元。
请运用损失期望值分析法选择最佳风险处理方案。
答案：方案一：E1=300000X1%+2000X99%=4980方案二：E2=(300000+3000)*0.5%+(3000+1000)*99.5%=5495方案三：E3=(100000+2000)*1%+(2000+500)*99%=3495方案四：E4=3000E4<E3<E1<E2所以选购30万的保险。
0310．46.设某企业采取一种投资方案导致的现金流出量为15万元，而每年的现金净流入量为3万元，若资金成本为12%，该方案持续10年。
根据以上条件，请回答下列问题：（1）计算回收期与净现值。
（2）如企业面临另一投资方案：原始投资15万元，每年的现金流入量为6万元，持续时间为10年，问企业如何选择？见书P244(1)回收期5年，净现值= 30000/1.12+30000/1.122+30000/1.123+30000/1.124+30000/1.125+30000/1.1 26+30000/1.127+30000/1.128+30000/1.129+30000/1.1210-150000净现值=30000*6.194-150000=35,820净现值=60000*6.194-150000=221,640 回收期15/6=2.5年0610.44.（本题7分）以下资料是某保险公司1个月内对于投保车损险的客户的赔付数额：（单位：万元）0.12 5.3 7.9 2.5 1.1 4.3 8.5 9.22.343.68 0.54 0.31 1.8 6.24.7 3.231.8 0.2 3.3 1.82.63.54.2 3.7计算这组资料的全距中值、众数和中位数。
答案：数据资料按递增的顺序排列，全距中值4.66 =(9.2+0.12)/2众数为 1.8中位数=（3+3.23）/2= 3.11545.（本题13分）A、B、C保险公司承保火险的建筑物历年损失率（%）如下表：公司1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年A 24 18 21 19 15 23 19 21B 15 25 20 13 27 23 20 17C 27 13 26 21 28 31 28 24比较三个公司损失风险的大小。
答案：期望值即平均值A公司期望值20，标准差2.85 变异系数0.1425，损失风险最小。
B公司期望值20，标准差4.87 变异系数0.24，损失风险居中。
C公司期望值24.75，标准差5.6 变异系数0.226，损失风险最大。
0601.44．（本题8分）保险公司家庭财产保险保单中某100件由于管道渗漏引起的索赔额X 的分组数据如下所示：（单位：100元）试作出频数直方图组号分组频数频率累积频率1 50~99 1 1% 1%2 100~149 5 5% 6%3 150~1994 4% 10%4 200~249 14 14% 24%5 250~299 22 22% 46%6 300~349 20 20% 66%7 350~399 14 14% 80%8 400~499 13 13% 93%9 450~499 6 6% 99%10 500~549 1 1% 100%45．（本题12分）某出租汽车公司车队每次事故的损失金额（单位：万元）如下表所示：5.6 9.8 7.6 2.2 13.9 4.1 20.23.2 18.0 22.34.3 11.5 7.7 15.011.9 2.9 13.5 7.8 8.2 14.2 2.19.1 5.1 18.7 19.1 3.3 16.3 23.56.0 1.9 8.9 5.0 1.3 10.1 12.8问：（1）请将资料分组。