中国国有商业银行效率研究
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中国已上市商业银行技术效率实证研究
所示。
术效率 、 规模效率和投入要素可处置度 ， 分析发现我 国商业银行
的技术效率损失主要来源于规模效率损失。 综观近年来 国内学者基于 Ｄ Ａ方法对银行业效率 的研究 ， Ｅ 有 以下几个特点 ： 一是在研究我 国商业银行效率 时 ， 国有商业 把 银行和股份制商业银行 的效 率值简单平均加 以比较 ，没有考虑 到各 自所 占的比重 。 二是在投 入一产 出指标 的选 择上缺乏标准 ， 使得各研究成果依据效率 值的银行 排名 的说服力 降低 。三是不
体 化的进程 ）的欧洲银行系统 的生产效率是否有所提高和是否 收敛于 同一前沿面进行 了研究 ， 同时使用 Ｔ ｂｔ ｏ ｉ回归模型检验 了
欧洲银行效率 的决定 因素 。ｕ ｙ ｎ ｅ （０ ２ 利用 Ｄ Ａ方法 Ｓ ｋＨ ｕ ｇ ｅ ２０ ） Ｌ Ｅ
对 １ 个 国家银行业的 ｘ效率进行 了估计和 比较 ， 研究了银行 １ 并
少研究成果将存款 、 贷款和利润 同时作 为产出指标 ， 我个人认为
有些不 妥 。 润属于收益指 标 ， 果将利 润作为 产出 ， 投入应 利 如 其
关 于 Ｄ Ａ 方 法 研 究银 行 效 率 国外 的研 究 成 果 主 要 有 ， ａｕ Ｅ Ｃ ｓ ｅａ（ ９ ） 用 Ｄ Ａ 方 法 ， １９ ｔ １ ９ ９使 １ Ｅ 对 ９ ３～１９ ９ ７年 间 （ 随着 欧 盟 一 伴
围 内 的研 究 成 果 主 要 有 ： 煜 和 王 丽 （０ ０研 究 了 １９ 魏 ２０ ） ９ ７年
投入价格下 ，企业通过组 织资源的运用所能获得 的最 大产 出能 力 ， 者组 合成 为总的经 济效率 ， 两 可用图 ２来表示。
中国 １ 家商业银行的效率 ， ２ 结果 表明股份制商业银行 的平均技 术效率远远高于四大银行 的平均 水平 。 张健华（０ ３对我国三类 ２０） 商业银行（ 国有 、 份制和地方商 业银行） ９ ７ ２０ 年 的效 率 股 １９ ０ １
术效率 、 规模效率和投入要素可处置度 ， 分析发现我 国商业银行
的技术效率损失主要来源于规模效率损失。 综观近年来 国内学者基于 Ｄ Ａ方法对银行业效率 的研究 ， Ｅ 有 以下几个特点 ： 一是在研究我 国商业银行效率 时 ， 国有商业 把 银行和股份制商业银行 的效 率值简单平均加 以比较 ，没有考虑 到各 自所 占的比重 。 二是在投 入一产 出指标 的选 择上缺乏标准 ， 使得各研究成果依据效率 值的银行 排名 的说服力 降低 。三是不
体 化的进程 ）的欧洲银行系统 的生产效率是否有所提高和是否 收敛于 同一前沿面进行 了研究 ， 同时使用 Ｔ ｂｔ ｏ ｉ回归模型检验 了
欧洲银行效率 的决定 因素 。ｕ ｙ ｎ ｅ （０ ２ 利用 Ｄ Ａ方法 Ｓ ｋＨ ｕ ｇ ｅ ２０ ） Ｌ Ｅ
对 １ 个 国家银行业的 ｘ效率进行 了估计和 比较 ， 研究了银行 １ 并
少研究成果将存款 、 贷款和利润 同时作 为产出指标 ， 我个人认为
有些不 妥 。 润属于收益指 标 ， 果将利 润作为 产出 ， 投入应 利 如 其
关 于 Ｄ Ａ 方 法 研 究银 行 效 率 国外 的研 究 成 果 主 要 有 ， ａｕ Ｅ Ｃ ｓ ｅａ（ ９ ） 用 Ｄ Ａ 方 法 ， １９ ｔ １ ９ ９使 １ Ｅ 对 ９ ３～１９ ９ ７年 间 （ 随着 欧 盟 一 伴
围 内 的研 究 成 果 主 要 有 ： 煜 和 王 丽 （０ ０研 究 了 １９ 魏 ２０ ） ９ ７年
投入价格下 ，企业通过组 织资源的运用所能获得 的最 大产 出能 力 ， 者组 合成 为总的经 济效率 ， 两 可用图 ２来表示。
中国 １ 家商业银行的效率 ， ２ 结果 表明股份制商业银行 的平均技 术效率远远高于四大银行 的平均 水平 。 张健华（０ ３对我国三类 ２０） 商业银行（ 国有 、 份制和地方商 业银行） ９ ７ ２０ 年 的效 率 股 １９ ０ １
有关商业银行效率研究的文献综述
模式的思考， 理沦界对银行效率的研究重点 制商业银行生产效率 的比较研 究［ 生产力 Ｊ 】 也转向银行业务范围经济是否存在的讨论。 业银行的效率高于国有商业银行 。 研 究 ．２ ０ １ ０ ５． Ｋｅ ｌｉ Ｓｉｅｂ ｒ ｎ和 ａｄｎ ｅｇ搜集 １９ — １９ 问 ９０ ９４年 ３ 技术效率 。 、 李希义、 任若恩采用Ｄ Ａ Ｅ ５ 、严 太 华 ， 岩 ． 国商业 银 行成 本 效率 郝 中 ４２家银行 控股 公 Ｕ（ ｆＣ ） １ ＝ ＭＢ ｔ ｓ的数据 分析 表 法对银行的综合技术效率 、 ］ 纯技术效率等进 Ｓ Ａ方法的实证研 究【】 Ｆ Ｊ金融理论与实践 ０ １ 明： 随着银行规模扩大，经营产品多样化程 行计算 ， 得出了国有商业银行技术效率低于 ２０ ９．
一
二 国内关于银行效率研究的回顾
、
国外关于银行效率 的研究
１ 、规模 效率 。Ａ ｈ ｄ ｆ最早 以 １９ ｌａ ｅｆ ９０ １９ 年的 财务数 据对 银行 成 本进行 ＿系统性 ９５ ｒ 的研究 ，发现 ， 支行 制银 行每 一 关冗 的资 分更 多 的 产 ； Ｂ ｎｔｎ则利 用 ｃ ｄ生产 函 数洲 算银 行 的规 ｅｓ ｏ 模 经济 ， 现规 模经 济是 现 实的 ， 对所 有 发 但
、
一
度提 高 ，银行 可 以从 内部 资源 配置 中获益 ， 因此可 以持 有更 少 的 资本 ， 从而 可 以提 高 银 行 的收 益 。 ３ 、技术效 率 。从 ５ 年 代开 始逐 步开 始 ０ 了对 技 术效 率 的研究 。Ｋ ｏ ｍａ ｓ ｅｒｕ ｏ ｐ ｎ 、Ｄ ｂ ｅ 以及 Ｆａ ｙ ｅ成 为 技 术 效 率研 究 的开 创 者 。 ｒ Ｗｈ ｅ ｃ ｅｌ ｋ和 Ｗｉｏ 运用 Ｍａ ｕｓ指 数 ｏ ｌ ｎ在 ｓ ｌ ｉ ｍｑ ｔ 来 计 算银 行 的纯 技 术效 率 和 规 模 效率 后 发 现 ， １９ ００年 问美 国的商 业银 行技 术 非 ９７ ２０ 效率 越 来越 明显 。 ４ 、成 本效 率 。对 衡量 银 行成 本控 制 和 利润最 大化 的能 力 的成 本效率 的研 究 国外涌 现 了大量 的研 究 文献 ，如 Ｂ ｒｅ ，Ｈｕ ｔ ， ｅｇｒ ｎｅ ｒ ｒ１Ｉ 等研 究表 明 ， 于 同等 规模 和产 品组 ｒＴＩ ｊＩ １ 对 合的 银 行而 言 ， 行业 的 平均 成本 比行 业 可 银 能 的最 低值要 高 出 ２％。Ｃ ｒｏ ａｄ ｎ ｒ ０ ａｂ 、Ｇ ｒｅｅ 以及 Ｗｉｉｍｓ 现欧 洲 储蓄 银行 通 过提 高 ｌａ 发 ｌ 规模 效率 所 能实 现 的成 本节 约 仅 ７ ％。 ８ 总的来说 ，国外对银行效率的研究起 步 比较 早 ， 法也 比较 成熟 ， 很 大 的程 度 方 在 上要 领 先于 国内研 究 。
我国商业银行的效率分析
我国商业银行的效率分析随着经济的快速发展，中国商业银行市场也日益激烈，各家商业银行纷纷开始注重自身的竞争力，提升自身的效率是其中的一种关键手段。
商业银行的效率主要包括资源配置效率和业务操作效率两个方面。
本文将从两个方面介绍我国商业银行的效率分析。
一、资源配置效率资源配置效率指商业银行在使用资源时所达到的效果与投入之间的关系。
在商业银行中，资源的投入主要体现在三方面，即人力资源、资金资源和物质资源。
商业银行在使用这些资源时，如何最大化地利用其价值，决定了商业银行在市场竞争中是否具备足够的强大竞争能力。
在中国，商业银行优化资源配置效率主要从以下三个方面入手：1.降低运营成本商业银行在经营的过程中，需要消耗大量的资源，其中运营成本是比较高的一个方面。
因此，商业银行必须采取措施降低运营成本，以提高资源配置效率。
在此方面，国内商业银行主要采取的措施有：缩减管理层次、降低人员成本、优化设备配置、提高营销效益等。
通过这些方式，商业银行能够在不降低服务质量的情况下，降低运营成本，提高资源配置效率。
2.优化业务流程商业银行的业务流程直接决定着其销售效率和客户体验。
因此，商业银行需要针对不同的客户需求进行定制化的业务流程设计，提高工作效率。
在此方面，国内商业银行主要采取的措施有：简化业务流程、推进自动化技术、建立客户关系管理系统（CRM）、加强网络建设等。
通过这些措施，商业银行能够优化业务流程，从而提高资源配置效率。
3.增加收益来源商业银行的收益来源主要是来自投资理财和存贷款业务。
其通过投资理财业务，获取相应的投资收益；而通过存贷款业务，则能获取一定的利差收益。
因此，商业银行可以通过拓宽自身的业务渠道，积极拓展新的收益来源，增加其自身收入，以提高资源配置效率。
二、业务操作效率业务操作效率是指商业银行在运营业务时所达到的效果与时间、人力等资源投入之间的关系。
高效率的业务操作是商业银行顺利实现业务目标的基础。
为提升其业务操作效率，商业银行主要从以下三个方面进行优化：1.提高业务效率2.加强人才队伍建设人才是商业银行的核心竞争力之一。
中国银行业X效率实证研究
关 键 词 银 行 效率 ｘ 效 率 Ｄ Ａ 回 归分析 产权 Ｅ
ＪＬ Ｅ 分类：２ ，６ 中图分类号 ：８０ ３ 文献标识码： 文章编号：００６４ （０６０ ０ ８ １ Ｃ１ ３ Ｇ Ｆ３． ３ Ａ １０ ． ９ ２０ ） ２ ￣０ １． １ ０
一
引言
本文选 择 ｌ ４家全 国性 商业银 行为研 究 对象 ，试 图对 １９ — ０ ２年 间 中国银行 业 ｘ效 率 （ — ９７ ２０ ｘ
维普资讯
南方经济
２０ ０ ６年第 ６期
中国银 行 业 Ｘ效 率实证 研 究
常
内容摘要
琨 贾守乔
本文考察 了 １９－ ０２年 间中国 １ ９７ ２０ ４家商业银行技 术效率 、配置效率和 ｘ 效率的变
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
化情况 。其 中 Ｄ Ａ 用以计算各银行的效率得 分情况 ， ｏ ｔｒ Ｅ Ｂ ｏ ｔｐ回归分析 用以确定银行 效率的影 ｓａ 响 因素。 究表 明， 研 中国银行业近年来效率显著改善 ， 国有 商业银行的效率低 于股份制银行 。 低效 率的原 因主要 归咎于配置低效率和规模低 效率 ，这意味 着金融管制的进 一步放松 和 国有银行继 续精 简机构是 必要的。回归分析显示单一 国有产权对三种类型的效率都有显著的 负向影响， 因此 可以期待正在进行的 国有银行股份制改造取得 良好 的效果。
方法两大类 ， 中非参数方法 的代表 Ｄ Ａ得 到了广泛 的应用 。在 Ｂ ｒ ｒ Ｈ ｍ ｈｅ（ ９ａ 其 Ｅ ｅｇ 和 ｕ ｐ ｒ １ ７） ｅ ｙ ９ 所涉及的
１２项前沿 面分析的研究 中，２项选 择 了该方法 。特别 是 “ ２ ６ 在小样本研究 中 ， Ｅ Ｄ Ａ更 受青 睐” ａ ｙ， （ｔｅ Ｓｈ
ＪＬ Ｅ 分类：２ ，６ 中图分类号 ：８０ ３ 文献标识码： 文章编号：００６４ （０６０ ０ ８ １ Ｃ１ ３ Ｇ Ｆ３． ３ Ａ １０ ． ９ ２０ ） ２ ￣０ １． １ ０
一
引言
本文选 择 ｌ ４家全 国性 商业银 行为研 究 对象 ，试 图对 １９ — ０ ２年 间 中国银行 业 ｘ效 率 （ — ９７ ２０ ｘ
维普资讯
南方经济
２０ ０ ６年第 ６期
中国银 行 业 Ｘ效 率实证 研 究
常
内容摘要
琨 贾守乔
本文考察 了 １９－ ０２年 间中国 １ ９７ ２０ ４家商业银行技 术效率 、配置效率和 ｘ 效率的变
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
化情况 。其 中 Ｄ Ａ 用以计算各银行的效率得 分情况 ， ｏ ｔｒ Ｅ Ｂ ｏ ｔｐ回归分析 用以确定银行 效率的影 ｓａ 响 因素。 究表 明， 研 中国银行业近年来效率显著改善 ， 国有 商业银行的效率低 于股份制银行 。 低效 率的原 因主要 归咎于配置低效率和规模低 效率 ，这意味 着金融管制的进 一步放松 和 国有银行继 续精 简机构是 必要的。回归分析显示单一 国有产权对三种类型的效率都有显著的 负向影响， 因此 可以期待正在进行的 国有银行股份制改造取得 良好 的效果。
方法两大类 ， 中非参数方法 的代表 Ｄ Ａ得 到了广泛 的应用 。在 Ｂ ｒ ｒ Ｈ ｍ ｈｅ（ ９ａ 其 Ｅ ｅｇ 和 ｕ ｐ ｒ １ ７） ｅ ｙ ９ 所涉及的
１２项前沿 面分析的研究 中，２项选 择 了该方法 。特别 是 “ ２ ６ 在小样本研究 中 ， Ｅ Ｄ Ａ更 受青 睐” ａ ｙ， （ｔｅ Ｓｈ
银行业效率问题研究述评
一
、
银行业规模效率研究
国外 的银行 业 效 率 研 究 开 始 于 规 模 经 济 测 度 。最 早 研 究 商 业 银 行 规 模 经 济 问 题 的是 Ａ ｌ ｈ ａ ｄ ｅ ｆ （ １ ９ ５ ４ ） ， 其 对加利 福尼亚 州 ２ １ ０家银 行 １ ９ ３ ８ －１ ９ ５ ３年 间 的规模 经 济问题进 行 了实 证分析 ， 结果发 现 ， 样 本 银行 产 出规 模效率 具有逐 渐增加 的趋 势 ， 同时伴 随着 成本 规模效 率递减 的趋势 。 初 期 的规 模效率 研 究 主要 从 两 个 角 度进 行 ： 一 是 银 行 内 部 组织 结 构 角 度 。Ｓ ｃ ｈ ｗ ｅ ｉ ｇ ｅ ｒ （ １ ９ ６ １ ） 针 对
的２ ０ ０ 个银行 中的 １ ３ ３ 个为研究样本 ， 结果表明 ， 收取费用和收取利率间不存在范 围经济。 从 银行 规模 来说 ， 现有 文 献 主要 围绕 银 行在 何 种 规 模下 具 有 范 围效 率 问 题 进行 分 析 。Ｇ ｉ ｌ ｌ ｉ ｇ ａ ｎ等 （ １ ９ ８ ４ ） 对 美 国规模 较小 的银 行进 行实证 分析 发现 ， 范 围经济 不 同程 度地存 在 于小 规模 银行 中。Ｌ ａ ｎ ｇ和
产规模 一旦 超过 １亿美元 ， 往往 存在规 模不 经济效 应 。
国内文献多从银行市场行为， 比如银行业并购和经营管理等方面研究中国银行业规模效率。吴芹 （ ２ ０ １ １ ） 认为， 并购行为会带来规模经济效应 ， 有利于银行效率的提高。还有文献通过 比较认为 中国 目
前银 行业 规模效 率并不 显著 ， 如文 玉春 （ ２ ０ １ ０ ） 、 曾卫 峰等 （ ２ ０ １ ２ ） 认 为相对 于现有 的经 营管理 水平 而言 ，
、
银行业规模效率研究
国外 的银行 业 效 率 研 究 开 始 于 规 模 经 济 测 度 。最 早 研 究 商 业 银 行 规 模 经 济 问 题 的是 Ａ ｌ ｈ ａ ｄ ｅ ｆ （ １ ９ ５ ４ ） ， 其 对加利 福尼亚 州 ２ １ ０家银 行 １ ９ ３ ８ －１ ９ ５ ３年 间 的规模 经 济问题进 行 了实 证分析 ， 结果发 现 ， 样 本 银行 产 出规 模效率 具有逐 渐增加 的趋 势 ， 同时伴 随着 成本 规模效 率递减 的趋势 。 初 期 的规 模效率 研 究 主要 从 两 个 角 度进 行 ： 一 是 银 行 内 部 组织 结 构 角 度 。Ｓ ｃ ｈ ｗ ｅ ｉ ｇ ｅ ｒ （ １ ９ ６ １ ） 针 对
的２ ０ ０ 个银行 中的 １ ３ ３ 个为研究样本 ， 结果表明 ， 收取费用和收取利率间不存在范 围经济。 从 银行 规模 来说 ， 现有 文 献 主要 围绕 银 行在 何 种 规 模下 具 有 范 围效 率 问 题 进行 分 析 。Ｇ ｉ ｌ ｌ ｉ ｇ ａ ｎ等 （ １ ９ ８ ４ ） 对 美 国规模 较小 的银 行进 行实证 分析 发现 ， 范 围经济 不 同程 度地存 在 于小 规模 银行 中。Ｌ ａ ｎ ｇ和
产规模 一旦 超过 １亿美元 ， 往往 存在规 模不 经济效 应 。
国内文献多从银行市场行为， 比如银行业并购和经营管理等方面研究中国银行业规模效率。吴芹 （ ２ ０ １ １ ） 认为， 并购行为会带来规模经济效应 ， 有利于银行效率的提高。还有文献通过 比较认为 中国 目
前银 行业 规模效 率并不 显著 ， 如文 玉春 （ ２ ０ １ ０ ） 、 曾卫 峰等 （ ２ ０ １ ２ ） 认 为相对 于现有 的经 营管理 水平 而言 ，
中国商业银行效率分析
息
０金融之窗０
Ｓ Ｉ Ｎ Ｅ Ｉ Ｆ Ｒ ＴＯ Ｃ Ｅ Ｃ Ｎ Ｏ ＭＡ Ｉ Ｎ
２０ ０６年
第 １ 期 １
中国商业银行效率分析
吴晓 晶 （ 哈尔 滨理 工大 学经济 管理 学 院 黑 龙江
哈尔 滨
１０８ ） ５ ０ ０
，
摘 要 ： 国进 入 Ｗ Ｔ 以 来 ， 行 业 面 临 的 冲 击 日益 引起 学 术界 的 关注 和 讨 论 。 本 文 采 用 随机 前 沿 方 法 时 包括 四 大 国 有银 行在 内的 十 四 中 Ｏ 银 家 商 业银 行 效 率进 行 了 实证 分析 。通 过 对 各 家银 行 效 率 的排 序 ， 考察 中 国商 业 银 行 在 发 展 过 程 中 效率的变化情 况和相互之 间的差异 来 关键词 ： 随机 前 沿 效 率 ；Ｆ 商 业银 行 Ｓ Ａ；
．
而银行业作为金融体系的主题 ， 其效率的高低直接影响和制约着盒融 有 对 最 佳 运 营 边 界 的 确 定 融 人 结 构 描 述 。ＤＥ Ａ边 界 是 由形 成 凸 型 生 效率 ， 而影响着整体经济的运行状 况。 进 因此 ． 如何提高阐内银行 的效 产可 能 性 集 的最 佳 运 营 观 测 值 连结 起 来 的 分段 线 性 组 合 形 成 的 Ｆ Ｈ Ｄ
，
引 盲 （９ ７）Ｂｏ ｎ １９ ） 为 ， 产 法 更 适 合 用 以银 行 分 支机 构 之 问 的效 １９ ，ｒｗ （９ ５ 认 生 改 革 开 放 以 来 ， 着 金 融 体 制 的 不 断 改 革 与 深 化 ． 国 银 行 体 系 率 比 较 ， 对银 行 整 体 的评 价 则 使 用 中 介 法 比较恰 当 ． 随 我 而 ． 业 发 生 了深 刻 的变 化 ： 国 有 的 、 权 的 、 断 的和 政 策 驱 动 型 的银 行 从 集 垄 对银行效 率的研究中 ， 用何种方法来确定银行最佳的运 营边 界也
０金融之窗０
Ｓ Ｉ Ｎ Ｅ Ｉ Ｆ Ｒ ＴＯ Ｃ Ｅ Ｃ Ｎ Ｏ ＭＡ Ｉ Ｎ
２０ ０６年
第 １ 期 １
中国商业银行效率分析
吴晓 晶 （ 哈尔 滨理 工大 学经济 管理 学 院 黑 龙江
哈尔 滨
１０８ ） ５ ０ ０
，
摘 要 ： 国进 入 Ｗ Ｔ 以 来 ， 行 业 面 临 的 冲 击 日益 引起 学 术界 的 关注 和 讨 论 。 本 文 采 用 随机 前 沿 方 法 时 包括 四 大 国 有银 行在 内的 十 四 中 Ｏ 银 家 商 业银 行 效 率进 行 了 实证 分析 。通 过 对 各 家银 行 效 率 的排 序 ， 考察 中 国商 业 银 行 在 发 展 过 程 中 效率的变化情 况和相互之 间的差异 来 关键词 ： 随机 前 沿 效 率 ；Ｆ 商 业银 行 Ｓ Ａ；
．
而银行业作为金融体系的主题 ， 其效率的高低直接影响和制约着盒融 有 对 最 佳 运 营 边 界 的 确 定 融 人 结 构 描 述 。ＤＥ Ａ边 界 是 由形 成 凸 型 生 效率 ， 而影响着整体经济的运行状 况。 进 因此 ． 如何提高阐内银行 的效 产可 能 性 集 的最 佳 运 营 观 测 值 连结 起 来 的 分段 线 性 组 合 形 成 的 Ｆ Ｈ Ｄ
，
引 盲 （９ ７）Ｂｏ ｎ １９ ） 为 ， 产 法 更 适 合 用 以银 行 分 支机 构 之 问 的效 １９ ，ｒｗ （９ ５ 认 生 改 革 开 放 以 来 ， 着 金 融 体 制 的 不 断 改 革 与 深 化 ． 国 银 行 体 系 率 比 较 ， 对银 行 整 体 的评 价 则 使 用 中 介 法 比较恰 当 ． 随 我 而 ． 业 发 生 了深 刻 的变 化 ： 国 有 的 、 权 的 、 断 的和 政 策 驱 动 型 的银 行 从 集 垄 对银行效 率的研究中 ， 用何种方法来确定银行最佳的运 营边 界也
我国商业银行的效率分析
我国商业银行的效率分析随着我国经济的快速发展和金融市场的不断扩大，商业银行作为金融机构的主要组成部分，在国民经济中发挥着至关重要的作用。
而商业银行的效率对于我国金融体系的稳定和经济的发展也具有着重要的意义。
对我国商业银行的效率进行分析成为了一项重要的研究课题。
一、我国商业银行的效率现状我国商业银行的效率水平在近年来得到了显著的提升。
首先是从线下服务模式向线上服务模式的转变。
随着互联网技术的普及，我国商业银行纷纷推出了线上网银服务，并通过手机APP、支付宝、微信等方式为客户提供便捷快捷的金融服务，大大提高了银行的服务效率。
其次是从传统的柜台服务向自助服务的转变。
随着自助银行的推广和应用，客户可以自行办理存取款、转账等业务，节省了人力成本，提高了服务效率。
商业银行也在加大科技投入，不断优化业务流程，提高管理效率。
我国商业银行的效率仍存在一些问题。
首先是办事效率不高。
一些银行的柜台服务速度慢，排队等候时间长。
尤其在客户高峰期，更是出现了排队难的现象。
其次是服务质量参差不齐。
一些银行的服务态度不好，部分客户投诉较多。
再者是内部管理效率亟待提高。
一些银行存在着业务分工不清晰、信息不畅通、效率低下等问题。
我国商业银行的效率还有待进一步提高。
我国商业银行的效率受到多种因素的影响。
首先是市场竞争的压力。
随着金融市场的不断开放和国内外金融机构的不断涌入，我国商业银行的市场竞争压力加大，迫使银行必须提高效率以保持竞争优势。
其次是技术创新的推动。
随着科技的不断进步和金融科技的快速发展，商业银行不断推动技术创新，以提高服务效率和产品质量。
再者是监管政策的影响。
我国监管部门对商业银行的监管力度增强，要求银行不断提高风险管理和内部控制，促进银行效率的提升。
我国宏观经济形势和金融市场的变化也会对商业银行的效率产生影响。
为了提高我国商业银行的效率，有必要采取一些相应的对策。
首先是推动金融科技的发展。
商业银行应加大对科技的投入，利用大数据、云计算、人工智能等高新技术，优化业务流程，提高服务效率。
我国商业银行效率影响因素的实证研究
对策建议 。
三、 实 证 分 析
响， 从 而 为提 高我 国 商业 银 行 效 率 提 供 参 考 。 【 关 键 词 】银 行 效 率
一
Ｄ Ｅ Ａ 影 响 因素
、
引言
人们常 说石油和烟草是暴 利行业 ， 然而根 据银监会统计 数 据显示 ， ２ ０ １ １ 年前三个季度 ，中国商业银行累计实现利润 ８ １ ７ ３ 亿元 ， 同比增长 ３ ５ ． ４ ％。相比之下 ， 中国规模 以上工业 企业 ２ ０ １ １ 年 前三 个季度实现利润 ３ ． ６ ８ 万亿 元 ，但这些企业有 ８ ７ ０ ０多万 人， 人 均利润不到 ４万元 ， 除去个人所 得税 ， 人均 净利润 不过 ３ 万 元。以此计算 ， 银行的人均净利润是工业企业的 １ ２倍 。随着 银 行业 竞争的加 剧 ， 在追逐 高利润 的前提下 ， 商业银 行效 率不
—■— 苦 ｌ ｌ ＿ ＿ ＿
理 论 探 索
【 摘要 】本文主要以我 国 １ ６Ｄ Ｅ Ａ 方法测度 出 １ ６家上 市 商 业 银 行 的 综 合 效 率， 进 而分析银行 资产 占比、 不 良贷 款 率 、 存贷款 比率 、 中 间 业 务 收 入 占 比 ， 以 及 商 业银 行 核 心 资 本 充 足 率 对 银 行 效 率 的 影
１ 、 商 业银 行 效 率 的 测度
（ １ ） 投入 、 产出指标选择 。考虑到投入 、 产 出指标的可获得 性 及代表 ｌ 生， 本文在 总结前人 研究的基 础之上 ， 除选 取年初 资
产总额 、 吸收存款 为投 入指标 ， 净 利息收入 、 净利 润额为产 出指 标外 ， 还将年末与年初 的资产差额也作为产出指标 。
（ ２ ） 样本选择 及数 据来源。截至 ２ ０ １ ０年 １ ２月， 我国共有 １ ６ 家上市 商业银行 ，且这 １ ６ 家上市 银行的资 产总额约 占整 个商 业银行 资产总额 的 ９ ０ ％以上 ， 因此基本上可 以用这 １ ６家上市商
三、 实 证 分 析
响， 从 而 为提 高我 国 商业 银 行 效 率 提 供 参 考 。 【 关 键 词 】银 行 效 率
一
Ｄ Ｅ Ａ 影 响 因素
、
引言
人们常 说石油和烟草是暴 利行业 ， 然而根 据银监会统计 数 据显示 ， ２ ０ １ １ 年前三个季度 ，中国商业银行累计实现利润 ８ １ ７ ３ 亿元 ， 同比增长 ３ ５ ． ４ ％。相比之下 ， 中国规模 以上工业 企业 ２ ０ １ １ 年 前三 个季度实现利润 ３ ． ６ ８ 万亿 元 ，但这些企业有 ８ ７ ０ ０多万 人， 人 均利润不到 ４万元 ， 除去个人所 得税 ， 人均 净利润 不过 ３ 万 元。以此计算 ， 银行的人均净利润是工业企业的 １ ２倍 。随着 银 行业 竞争的加 剧 ， 在追逐 高利润 的前提下 ， 商业银 行效 率不
—■— 苦 ｌ ｌ ＿ ＿ ＿
理 论 探 索
【 摘要 】本文主要以我 国 １ ６Ｄ Ｅ Ａ 方法测度 出 １ ６家上 市 商 业 银 行 的 综 合 效 率， 进 而分析银行 资产 占比、 不 良贷 款 率 、 存贷款 比率 、 中 间 业 务 收 入 占 比 ， 以 及 商 业银 行 核 心 资 本 充 足 率 对 银 行 效 率 的 影
１ 、 商 业银 行 效 率 的 测度
（ １ ） 投入 、 产出指标选择 。考虑到投入 、 产 出指标的可获得 性 及代表 ｌ 生， 本文在 总结前人 研究的基 础之上 ， 除选 取年初 资
产总额 、 吸收存款 为投 入指标 ， 净 利息收入 、 净利 润额为产 出指 标外 ， 还将年末与年初 的资产差额也作为产出指标 。
（ ２ ） 样本选择 及数 据来源。截至 ２ ０ １ ０年 １ ２月， 我国共有 １ ６ 家上市 商业银行 ，且这 １ ６ 家上市 银行的资 产总额约 占整 个商 业银行 资产总额 的 ９ ０ ％以上 ， 因此基本上可 以用这 １ ６家上市商
国有商业银行经营效率实证研究
国有商业银行经营效率实证研究摘要：国有商业银行股份制改革以来，资产规模不断提高，不良贷款率保持低位运行，抵抗金融风险能力不断提高。
但随着我国金融领域开放程度不断提高，国有商业银行不仅要抵御外在经济危机的不良影响，更要应对竞争日益激烈的国内金融市场。
因此，今后国有商业银行的发展不能盲目追求规模的扩大，更要注重质的提高。
本文采用数据包络分析方法（dea），测算2005-2011年国有商业银行经营综合效率，并将综合效率分解为纯技术效率和规模效率，深入分析效率的差异性。
关键词：综合效率；数据包络分析；技术效率一、引言始于2003年的国有商业银行股份制改革极大地激发了银行经营活力，改善了经营效益。
经过近10年的快速发展，国有商业银行资产规模不断提高，不良贷款率保持低位运行，抵抗金融风险能力不断提高。
在2011年世界银行1000强排名中，共有101家银行来自中国，而中国工商银行、中国建设银行、中国银行更是跻身前十名。
近年来我国金融领域开放程度不断提高，对外国有商业银行将受到世界金融危机的影响和外资银行的挑战，对内又受到股份制商业银行以及中小型银行的激烈竞争，同时，国有商业银行经营效益直接关乎国民经济平稳运行和金融稳定发展。
因此，今后国有商业银行的发展不能仅仅追求规模的扩大，更要注重质的提高，即银行效率的提高。
本文拟采用数据包络分析方法（dea），测算2005-2011年国有商业银行经营超效率及综合效率，并将综合效率分解为纯技术效率和规模效率，最后提出增强经营效益的对策建议。
二、研究方法1978年美国运筹学家charnes和cooper以“相对相率”概念为基础，率先创建数据包络分析模型方法，用来判定决策单元的相对有效性。
经过30多年的发展，数据包络分析（dea）现已成为管理科学与工程、决策分析以及综合评价等领域中一种重要且常用的分析方法和研究工具。
数据包络分析方法假定决策单元（dmu）的输入或者输出保持不变，依托线性规划和统计数据确定相对有效性的生产前沿面，然后将每个决策单元投影到dea生产前沿上，最后通过比较决策单元（dmu）偏离前沿面的程度来评价相对有效性。
基于DEA方法下的我国商业银行效率研究分析
Ｔｈ ｓ ａ ｃ ｆＯｕ ｍ ｒ ｉ ｌ ｎ ｆｉｉ ｎ ｙ Ｂａ ｅ ｎ ＤＥ Ｍｅ ｈ ｄ ｅ Ｒｅ ｅ ｒ ｈ ｏ ｒ Ｃｏ ｍｅ ｃａ Ｂａ ｋ Ｅ ｃｅ ｃ ｓ ｄ ｏ Ａ ｔ ｏ
Ｗ ａ ｇ ｎ Ｓｈａ ｓ ａ ｎ ｈ ｎ
（ ｉｊ ｎ ｎｖｒｉ ｆ ｉａ ｃ Ｅ ｏ ｏ ｃ， ｒｍｑ ８ ０ １， ｈｎ ） ｘ ｎｉ ｇＵ ｉ ｓｙｏ ｎ ｎ ｅ＆ ｃｎ ｍｉｓ Ｕ ｕ ｉ ３０ ２ Ｃ ｉａ ａ ｅ ｔ Ｆ
题 。运 用 Ｄ Ａ模 型 ， Ｅ 选取投 入指标 ： 总资产 、 员工人 数 、 利息 支 出 、 非利 息 支 出和 所有 者权 益 ； 出指 标 ： 产 利， 包收入和 非利 息收入 ， 实证分析 我 国商业银行 的 效率。 关 键词 ： Ｅ 技 术效率 ； Ｄ Ａ； 纯技 术效 率 ； 规模 效 率 ￣ ｌ ￣类 号 ： ８２３ ｏｉ ｔ Ｆ ３ ．３ 文献标识 码 ： Ａ ｄ ｉ ０３ ６ ６ｉ ｎ１７ — ９ ８ ０ １ ４ ０ ｏ： ．９ ９ ．ｓ ． ３ ０ ６ ． １． ． ７ １ ｓ ６ ｃｅ ｃ ， ｐ ｒ ｅ ｈ ｉａ ｆ ｃｅ ｃ ， ｓ ａｅｅｆｃｅ ｃ ｙ Ｗ ｒ ｓ ＤＥ ｅ ｈ ｉａ ｆ ｉｎ ｙ ｅｉ ｕｅｔｃ ｎｃ ｌｅ ｉｎ ｙ ｃ ｌ ｆ ｉｎ ｙ ｉ ｉ
１ 引言
对 于 Ｄ Ａ模型 （ 据包 络分析方 法 ，ａ ｎ Ｅ 数 ｄｔ ｅ— ａ
益 。很多研究 方法直接把贷款额作为银行 的产 出 ， 并没有考虑到贷款质量的差异。事实上银行是非常 谨慎 的 ， 只有在满足一定条件下才会贷款 。关 于贷
款额 作为产 出存在很 多 的争议 ，我们避 开这些争
议 ，将 银 行 的 收入 定 义 为 利 息 收 入 和 非 利 息 收 入 。
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析一、本文概述随着我国金融市场的不断深化和发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率的高低直接影响到整个金融体系的稳定性和经济发展。
因此，对我国商业银行的效率进行深入研究，不仅有助于提升银行业的整体竞争力，还能为政策制定者提供决策参考，以促进金融市场的健康发展。
本文旨在运用数据包络分析（DEA）方法，对我国商业银行的效率进行实证研究。
DEA方法作为一种非参数效率评价方法，具有无需设定具体函数形式、能够处理多投入多产出问题的优势，因此在金融效率评价领域得到了广泛应用。
本文首先将对DEA方法的基本原理和模型进行介绍，包括CCR模型、BCC模型等，并阐述其在商业银行效率评价中的应用。
随后，本文将选取我国商业银行的相关数据，构建效率评价指标体系，运用DEA方法进行实证分析。
在实证分析过程中，本文将比较不同银行之间的效率差异，分析影响银行效率的因素，并探讨提升银行效率的途径和策略。
通过对我国商业银行效率的深入研究，本文期望能够为银行业的发展提供有益参考，为政策制定者提供决策支持，同时也为未来的研究提供基础数据和理论支撑。
二、文献综述随着全球化和金融市场的不断发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其效率问题受到了广泛关注。
我国商业银行效率研究不仅是金融学科的一个重要课题，也是经济发展和金融市场改革的关键所在。
近年来，国内外学者运用不同方法对我国商业银行的效率进行了深入研究，其中数据包络分析（DEA）方法因其独特的优势而被广泛应用。
DEA方法作为一种非参数效率评估工具，最初由美国运筹学家Charnes等提出，它能够处理多输入多输出问题，并有效地评估决策单元的相对效率。
在我国商业银行效率研究中，DEA方法的应用始于21世纪初，随着金融数据的日益丰富和研究方法的不断完善，该方法的应用也越来越广泛。
早期的研究主要关注商业银行的整体效率，通过选取适当的输入输出指标，运用DEA模型评估银行的运营效率。
中国商业银行效率的差异性分析
行 占了全行业 ６ ３ ％ 的份额 。 这意味着尽管在 ２ ０ １ ２ 年面临降息政
对银行效率的问题关注很少。 １ ９ ７ ８ 年至 １ ９ ８ ４ 年是第二阶段 ， 也
是我国二元银行体 系建立的阶段。自 １ ９ ７ ８ 年改革开放 以来 ， 四
策、 利率市场化和 经济下滑 等诸多挑战 ， 但 国有商 业银行 仍保 持 着较高的盈利能力 。 因此 ， 我们 的问题是 ： 国有商业银行和股 份 制商业银行的经营绩效 究竟呈现什么样的变化趋势？存在着
经网站和《 金融年鉴 》 ， 由于数 据的可得性 只选取 了十二家股份 制商业银 行中的十一家 ， 不包含渤海银 行 ） 作为样 本来 分析我 国商业银行的效 率问题 ， 并 且对 两种不同所有 制的商业银行进 行差异性分析 。之所 以做 出这样 的选择 ， 主要 是考虑到 以下 两
点原因 ： 第一 ， 从样本选择的角度看 ， 政策性银行主 要关注的是
财 经 论 坛
—■■
【 摘要】本文基 于 １ ６家商业银行 ２ ０ ０ ４ －２ ０ １ ２ 年 的样本数据，
运 用 ＤＥ Ａ 方 法对 我 国 商业 银 行 体 系 的 成 本 效 率 、 配置效率 、 技
我 国目前的银行体系大致 包括 三家政策性银行 、 五家 国有 商业银行 （ 中国交通 银行于 ２ ０ ０ ６年成为 了第五大国有商业银
四阶段 ， 即 国有商业银行进行股份 制改革的阶段 。自国有银 行 商业化 改革以来 ，国有银行一直沿用着 国有企业 的管 理体制 。 随 着金融市 场的进一 步发展以及对外开放的进一步深 入 ， 面 对
确定效率前沿面 ， 然后测算每个 Ｄ ＭＵ 对效率前沿的偏离 ， 偏离
ｅ ｎ ｖ ｅ ｌ ｏ ｐ ｍｅ ｎ ｔ ａ ｎ ａ ｌ ｙ ｓ ｉ ｓ ｏ ＤＥ Ａ方 法研 究的是相 对效 率 ， 在ｎ 个 决
对银行效率的问题关注很少。 １ ９ ７ ８ 年至 １ ９ ８ ４ 年是第二阶段 ， 也
是我国二元银行体 系建立的阶段。自 １ ９ ７ ８ 年改革开放 以来 ， 四
策、 利率市场化和 经济下滑 等诸多挑战 ， 但 国有商 业银行 仍保 持 着较高的盈利能力 。 因此 ， 我们 的问题是 ： 国有商业银行和股 份 制商业银行的经营绩效 究竟呈现什么样的变化趋势？存在着
经网站和《 金融年鉴 》 ， 由于数 据的可得性 只选取 了十二家股份 制商业银 行中的十一家 ， 不包含渤海银 行 ） 作为样 本来 分析我 国商业银行的效 率问题 ， 并 且对 两种不同所有 制的商业银行进 行差异性分析 。之所 以做 出这样 的选择 ， 主要 是考虑到 以下 两
点原因 ： 第一 ， 从样本选择的角度看 ， 政策性银行主 要关注的是
财 经 论 坛
—■■
【 摘要】本文基 于 １ ６家商业银行 ２ ０ ０ ４ －２ ０ １ ２ 年 的样本数据，
运 用 ＤＥ Ａ 方 法对 我 国 商业 银 行 体 系 的 成 本 效 率 、 配置效率 、 技
我 国目前的银行体系大致 包括 三家政策性银行 、 五家 国有 商业银行 （ 中国交通 银行于 ２ ０ ０ ６年成为 了第五大国有商业银
四阶段 ， 即 国有商业银行进行股份 制改革的阶段 。自国有银 行 商业化 改革以来 ，国有银行一直沿用着 国有企业 的管 理体制 。 随 着金融市 场的进一 步发展以及对外开放的进一步深 入 ， 面 对
确定效率前沿面 ， 然后测算每个 Ｄ ＭＵ 对效率前沿的偏离 ， 偏离
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中国商业银行效率动态研究——基于DEA的2006年—2010年商业银行数据分析
的成本 规模 效率 。Ｂ ｒ ｒ Ｄ ｏｎ （ ０ １ 对 ｅｇ 和 ｅＹ ｕ ｇ ２ ０ ） ｅ
费 ，即经济在 不减 少一种 物 品生产 的情 况下 。就不 增加 另一 种物 品 的生产 ，它 的运 行 便 是有 效 率 的 ， 有效 率 的经济 位于其 生产 可能 性边界 上 ” ｌ Ｊ 。 商 业 银 行 作 为 我 国经 济 体 系 中 的一 类 特 殊 企 业 ，其效 率 内容 有 自己独 特 部分 。从宏 观 层 面 看 ， 商业 银行 为我 国经济 发展 提供金 融支 持 ，促 进 国 民
在 《 辞海 》 中 ，“ 效率 ”被 定义 为 “ 消耗 的劳
动 量 与所获得 的劳动 效 果 的 比率 ” ，即投 入 与产 出 的 比例 关系 ，其结 果可 以用具 体 的数 值 表示 ，也可
以用相 对 的名 次来 说 明。 萨缪 尔 森在 其 《 济 学》 经
中将 “ 经济效 率 ” 定 义 为 “ 率 意 味 着 不 存 在 浪 效
摘
要 ： 关 于 银 行 业 的 效 率 研 究 ， 主 要 探 讨 如 何 通 过 较 少 的 成 本 投 入 获 得 最 大 的 收 益 ，促 进 银 行
业的健 康持 续发展 。运 用 Ｄ Ａ方 法 从 多种 投 入 、 多种 产 出的 角度 对银 行 的运 营效 率 进 行 分析 ， Ｅ 针 对银行 出现 无效 率 的现 象 ，对 国有 大型商 业银 行 、股份 制 商业银行 、城 市商业银行 三 大主体 共 ３ ０家研 究对 象进 行 了剖析 。在 此 基础 上 ，认 为 我 国银 行 业在 未 来 的发展 中应 构 建 合 理 的 市场 结
国国 民经 济 的 健 康 、持 续 发 展 起 着举 足 重 轻 的 作
基于三阶段DEA模型的我国国有商业银行效率研究
摘 要： 以我 国国有商业银行 ２ ０ —２ １ 年 的年度数据 为样本 区间， ０６ ０Ｏ 选取利息 支出、 营业 费用和贷款损失准备 为 投入 变量 ， 净利润为产 出变量 ， 以 Ｇ Ｐ增长率 、 并 Ｄ 实际利率及存贷利 差为环境 变量 ， 基于三阶段 Ｄ Ａ模型分析 法 ， Ｅ 实 证研 究 了我 国国有 商业银行效率 。 结论表 明 ， 股份 制改革给 国有 商业银行带来 了规模效应 ， 市场竞争度 的增强提 高 了
７ ２ １ ６ ０ ２年 第 ９期
总 第 ２ ６期 ８
— — 塑 鲤 ；Ｊ婴 鲤 ＮＩ 鳖 Ｃ Ｅ
ＨＡＩ Ｎ Ｉ ＮＡ Ｆ ＮＡ
银 行 有着 更 高 的平 均 效 率 ，但 印度 私 有 银 行 的效 率 低 于 分 析 了 １８－ １９ 年 西班 牙银 行 业 的成 本 及 利 润 效 率 ， ９５ ９６ 研 究 表 明 ．西 班 牙 银 行 业 的平 均 成 本 效 率 要 高 于 其 平 均
Ｍｏ ｔ ｌ ｎ ｈｙ
ＨＡＩ Ｎ ｎ ＮＡ ＮＡ ＮＣ Ｅ
基于三阶段 Ｄ Ａ模型 的我 国国有 商业银行效率研 究 Ｅ
康 立 ： 斌 邓
（． １中南 财 经政 法 大 学 金 融 学 院 ， 湖北 武 汉 ４０ ７ ；． ３ ０ ３２ 中国建 设 银 行 深 圳 市 分 行 ， 东 深 圳 ５ ８３ ） 广 １０ １
缺 陷 ，实证 结 果并 不稳 定 。 因此 本 文 在 国 内外 有 关 研 究
Ｔ Ａ 以及 数 据 包 络 分 析 法 （ ａａＥ ｖｌ ｍ ｎ Ａ ａ ｓ ， Ｆ ） Ｄ ｔ ｎ ｅ ｐ ｅ ｔ ｎｌ ｉ ｏ ｙｓ Ｃ ａ ｓＣ ｏ ｅ 和 Ｒ ｏｅ 几 位 著 名 的 运 筹 学 家 在 １７ ｈｍｅ 、 ｏｐｒ ｈｄ ｓ ９８
我国商业银行运营效率的实证分析
业 银行 的效率进 行 了实 证分析 。
二、 文献综述
最 早提 出银行效率 概念 的学 者是 Ｂ ｒｍｓａ Ｃ ｔｙ 他对银 行效率 的定 义是 ： ｅｇ ｋ ． ａｈ ， 银行 效率 是指
银 行在 业务活 动 中投 入产 出之 间的对 比关 系 ， 映 了银行 对 资源配置 的有效 程度 。因此 ， 反 银行 效率是 指商业 银行在 有效地 保证 其盈利 性 、 安全 性 、 动性基 础上 ， 流 能够 合理 配置 银行 资源 并 能最大 限度地 推动社 会经 济资源 的流 动 ， 银行 市 场竞 争 能力 、 入产 出能力 和 可持续 发 展 是 投 能力 的总和 。从银行 的投 入产 出角度来 看 ， 银行 效 率分 为 ： 总体 效 率 、 纯技 术效 率 和规模 效 率 三个方 面 。总体效 率 （Ｅ） 指决策单 元在 现有技 术水平 和生产 规模下 ， Ｔ 是 综合 的产 出投 入 比相 对而 言所达 到的状 态 ； 纯技 术有 效 （Ｐ Ｅ） ｒ 是指 决 策单 元在 现有 技 术水 平 下所 处 的生产 状 态 ； ｒ 规模效 率 （Ｓ ）是指决 策单 元在 现有生 产规模下 所处 的收益状 态 。 Ｅ 国外关 于银行 效率 问题 的研 究较早 ， 研究 方 向 由早 期 的规模 经 济 和范 围经 济 的研究 发 展 到现 在 的前 沿效率研 究 。２ 纪 ８ 代 ， 行 效率 问题 研 究 主要 集 中在 规模 经济 和 范 围经 ０世 ０年 银 济 的效 率 问题 上 。Ｂｎｔｎ １８ ） ｅｓ （９４ 的研究认 为 ， ｏ 银行 的经营成 本 曲线 呈相对 平坦 的状态 ，中等 银行 的规模 效率优 于大 型和小 型银行 ， 其他研 究也得 出相 似的结论 ， 但对 于成本 曲线最优 规模
二、 文献综述
最 早提 出银行效率 概念 的学 者是 Ｂ ｒｍｓａ Ｃ ｔｙ 他对银 行效率 的定 义是 ： ｅｇ ｋ ． ａｈ ， 银行 效率 是指
银 行在 业务活 动 中投 入产 出之 间的对 比关 系 ， 映 了银行 对 资源配置 的有效 程度 。因此 ， 反 银行 效率是 指商业 银行在 有效地 保证 其盈利 性 、 安全 性 、 动性基 础上 ， 流 能够 合理 配置 银行 资源 并 能最大 限度地 推动社 会经 济资源 的流 动 ， 银行 市 场竞 争 能力 、 入产 出能力 和 可持续 发 展 是 投 能力 的总和 。从银行 的投 入产 出角度来 看 ， 银行 效 率分 为 ： 总体 效 率 、 纯技 术效 率 和规模 效 率 三个方 面 。总体效 率 （Ｅ） 指决策单 元在 现有技 术水平 和生产 规模下 ， Ｔ 是 综合 的产 出投 入 比相 对而 言所达 到的状 态 ； 纯技 术有 效 （Ｐ Ｅ） ｒ 是指 决 策单 元在 现有 技 术水 平 下所 处 的生产 状 态 ； ｒ 规模效 率 （Ｓ ）是指决 策单 元在 现有生 产规模下 所处 的收益状 态 。 Ｅ 国外关 于银行 效率 问题 的研 究较早 ， 研究 方 向 由早 期 的规模 经 济 和范 围经 济 的研究 发 展 到现 在 的前 沿效率研 究 。２ 纪 ８ 代 ， 行 效率 问题 研 究 主要 集 中在 规模 经济 和 范 围经 ０世 ０年 银 济 的效 率 问题 上 。Ｂｎｔｎ １８ ） ｅｓ （９４ 的研究认 为 ， ｏ 银行 的经营成 本 曲线 呈相对 平坦 的状态 ，中等 银行 的规模 效率优 于大 型和小 型银行 ， 其他研 究也得 出相 似的结论 ， 但对 于成本 曲线最优 规模
中国商业银行效率研究的文献综述
理能 力 ；２ （ ）四大 国有银行的效率较低 ， 七 市银行的效率较 高，但 国有银行与股份制 银 行的效率 差距不断减少 ；３ 我 国银行的技 （） 术无效更多是由纯技术无效引起 的；４ 外资 （） 银行 的效率 高于 内资银行 ，且外资银行表现 出规模效 应递增 、内资银行则规模效应 出现 分离迹象 。 ３ ． 成本效率和利润效率方面。迟 国泰 矾 ●徐 灵超 吴光伟 秀峰 、 芦丹基于随机前沿法原理， 利用超越对 数成本 函数模型，评估 了中国 ｌ ４家主要商业 摘 要： 商业银行效率研 究是 当前金融领域研 究的热点问题 。文章 银行在 １９ ９ ８年一２ ｏ ０ ３年间的成本效率情况 ， 实证研究结论为：１ 中国 （） 从 商业 银 行微 观 效 率 、 率 影 响 因素 、 观 效 率三 个方 面 出发 ， 效 宏 对我 国 商 商业银行总体的成本效率并不很 差； ）国有商业银行成 本效率处 于上 （ ２ 业银行效率研 究的已有研究成果进行 了综述。 希望此综述对未采进 一步 升趋势， 股份制商业银行则保持波动攀升趋势。 邱兆祥 、 张磊采用超越对 研 究有 所 启 示 。 数利润 函数并将风险因素（ 以权益收益率为衡量标准 ） 作为影响商业银 关 键词 ： 观 效 率 效 率影 响 因素 宏观 效 率 微 行 利润效率重要变量纳入超越对数利润函数 。 研究后认为 ： 从经过风险 中图 分 类号 ：８ ０ Ｆ ３ 文 献 标识 码 ： Ａ 调整的利润效率 比较看 ， 国有银行呈现出上升一下降—再 上升的变动轨 文章编号 ：０４ ４ １ ｛０ ０）７ ｌ２ ０ １０ － ９ ４２ １ ０ 一 ８ — ２ 迹， 而股份制商业银行平均利润效率则呈现明显波动下降的特征 ， 国有 商业银行利润效率整体优于股份制商业银行。杨大强 、 张爱武利用数据 金融作 为一种稀缺资源 ， 其效率就顺理成章的成为金融领域的重要 包络分析法， 首次从标准利润效率 和替代利润效率两个角度来研究利润 研究 内容。在以间接融资为主导 的金融体系中， 商业银行的效率直接关 效 率， 实证结果表明 ． 虽然股份制银行 的成本 效率和利润效率要低 于国 系到金融资源在社会中的配置， 进而影响我国经济的增长， 可以说 ， 银行 有 商业银行 ，但是股份制银行的效率增长速度要 明显快 于国有商业银 效率的增强 ， 是我国经济平稳增长的重要支撑 因素 。 因此 。 对我国商业银 行 。徐传谌 、 齐树天研 究认 为， 中国商业银行部门控制成本 的能力显然要 行效率的研究具有十分重要 的现实意义。 好 于其创造利润的能力， 样本期 内成本效率水平的稳步提高与利润效率 对商业银行效率的研究 中一直以来争议最 大的有两个问题： 一是怎 水平的加速下降形成鲜明对比。 样定义和计量银行 的投入和产出； 二是怎样确定最佳业 务边界来评价业 二 、 率 的 影响 因素 方 面 效 绩 。对 于 商 业银 行 投 入 和 产 出 的选 择 ， 要 有 三种 方 法 ： 产 法 （ ｌ ｋ和 主 生 Ｃａ ｒ 对于效率的影响因素 ． 最主要 的集中于治理结构 、 产权结构（ 所有制 Ｓ ｅｋｒ１９ ） 中介 法 （ ｒ ｎ 和 ｕｇ ，０ １Ｋ ｓ ｎ ２０ ） ｐａｅ ．９ ４ 、 Ｍｅｔ ｓ ｅ ｒａ２ ０ ；ａｍａ ，０ ２ 、对 偶 法 结 构）市场结构等方面 ， 、 这主要跟我国处于转型期有关 ； 另外还有学者 （ ｎｅ 和 Ｔｍｍ ， ９ ；ｅｇｒ和 Ｈ ｍｐ ￣ ， ９ ；ｒｆ Ｈｕ ｔ ｒ ｉ ｅ１ １ ｒｅ ９ Ｂ ｕ ｈ ｙ１ ７Ｋａｔ和 Ｔｒｒ－ ｌ， ９ ｉｉ ｇ ｔｏ ｕ 从 内部 因素 、 环境角度等进行了一定分析 ； 而在近 阶段则 出现了外资银 １９） ９ ８； 究竟采 用哪种方法 ， 取决于分析的重点和数据来源。 行 进入等 因素的研究 ； 研究方法包括了理论分析 、 实证研 究及个 案分析 而对 于确定最佳业 务边 界来评价业绩 ，ｅｇｒ ｎ ｕ ｈｅ（９ ７ Ｂ ｒｅ ｄ Ｈ ｍｐｒｙ１９ ） ａ 等 ； 体 的 研 究 包括 ： 具 对 １０多篇有关金融机构效率的研究文献进行 的述评表 明， ３ 最佳业务边 １ ． 治理结构方面。杨德 勇 、 曹永霞 、 录军 、 郑 曹廷求 、 潘敏 、 李义鹏主 界的确定方法 可以被划分为两大类— — 参数方法和非参数方法 。 客观 要从治理结构角度对影响银行效率的因素进行 了分析。其 中杨德勇 、 曹 分 析 ， 于确 定银 行 效率 边 界 的这 两种 方 法各 有 利 弊 。参 数方 法 用 永 霞 、 录军 、 郑 曹廷求 的研究结论基本上认 为相对集 中型股权结 构有利 （￣ ｍ ｔｃ Ｐ ａ ｅｒ Ｍｅ ｏ）必须通过建 立明确的生产 函数来确定生产可能 曲 ｉ ｔｄ ｈ 于银行效率的提升 ； 如郑录军 、 曹廷求认为伴 随着股权结构的集中， 银行 线； 非参 数方法（ ｏ— ａ ｍ ｔｃ Ｎ ｎ Ｐ ｒ ｅｒ Ｍｅｈ ）Ｉ ＿ ａ ｉ ｔ Ｎｌ ， ｍｔ ￣ 需通 过设计 函数的形式来 效率呈现 出倒 “ 型变化趋势 。潘敏 、 ｕ” 李义鹏则实证分析了商业银行董 构造效率前沿 的形状 。具体而言， 按照对随机误差项 与低效率 的不 同处 事会治理的特征及其对绩效的影响 ， 但该研究是以美国银行业作为研究 置方法，参数方法又可以进一步划分为随机边 界法 （Ｆ ） Ｓ Ａ 、自由分 布法 样本。研究表明： 董事会规模与银行绩 效之 间存在非线性 的倒 ｕ型 曲线 ｆ Ｆ ）和厚边 界法 （Ｆ ） ＤＡ Ｔ Ａ 。非参数方法 则可以划分 为数 据包络分析法 关 系， 但外部董事的比例对银行绩效 的影响不显著。 ２产权结构方面 。从产权结构角度 分析 来看 ， 国学者刘 伟 、 ． 我 黄桂 ｆ Ｅ 和 自由可 置 壳 法 （Ｄ 。 Ｄ Ａ） Ｆ Ｈ） 对商业银行效率 的研 究内容主要集 中在： 微观效率 、 效率的决定 因 田、 姚树洁 、 冯根福 、 姜春霞 、 郭妍 、 谢朝华 、 陈学彬 、 王聪 、 谭政勋的分析 素以及最新引起人们注意的效率的宏观考察 ， 即宏观效率 。对于上述 内 均认同产权结构是影响银行效率的重要因素 ；但也有 学者如张健华 、 李 容 的研究 ， 国外 已经 由来 已久 ， 并且取得 了丰富的研究成果 ， 同样现有 文 维安 、 曹廷求 、 录军 、 郑 曹廷求在实证后发现， 大股东 的国有性 质并没有
中国商业银行X-效率的研究
李俊 玲 ， 。陆 军 ．周 天 芸 ｓ
（． １中国人 民银行 广州分行 ，广 东 广州 ５ ０ ２ ； ２ ． １ １０ ，３中山大学岭 南学院，广 东 广 州 ５ ０ ７ １２ ５）
摘 要：本文系统阐述了商业银行的 Ｘ 效率的研究方法，并设计出应用于中国商业银行的 ｘ 效率分析的计 一 一 算模型。根据中国五家大型商业银行共 ６ 年的统计数据样本，采用 自由分布法计算了讯
（ 《 南方金融》 ０６ ２０ 年第 １ 期 ２
裹 １ 公式 Ｅ ｌ — 中的变量意义裹
变量符 号 Ｃ 独立变 量 意义 成本 包括 范 围 利息支出 、劳动力 、设备租金及其
的。回归方法是普 通最小 二乘法 。
鉴 于 本 文 首 次 应 用 ｔ ｎ ｌｇ效 率 模 型 对 中 国 商 业 ｒ ｓｏ ａ
ｉ ｌ ｉ １ １ Ｊ
２
、
中 国商 业银 行 ｘ 一效 率 研 究 的模 型 构 造
（ ）确 定 效 率 定 义 。 一
（／ ３ ∑ ｎ ￣ ， ｗ ｗ） ＋ （／ ） ｖ ｚ
ｋ＝ １ ２ ２
本 文将采用 三种 经济学 效率定 义——成本 效率 、 标准利润效率 、第二利润效率 ，并将 其应用于 中国商 业银行的 ｘ 效率计算 和分析。 ． 成本效率是指在相 同条件下生产 相 同水平 （ 括 包
等 地 的 经 济 学 家 开 始 运 用 ｘ 效 率 的计 量 经 济 方 法 对 ．
￣ ｎｌｇ函数式 是一 个包 容 的表达 式 ，本身 并不 ａｓ ｏ
规 定 具 体 变 量 的选 择 ，不 同 的作 者 有 不 同 的 看 法 。或
者会 由于数据获 得的实际 困难而进行选 择 。本文根据 中国商业 银行 的具 体情况设计效 率计算 的 ｆ 函数及线 性 回归方程如下 ，以成本效率为例 ，
（． １中国人 民银行 广州分行 ，广 东 广州 ５ ０ ２ ； ２ ． １ １０ ，３中山大学岭 南学院，广 东 广 州 ５ ０ ７ １２ ５）
摘 要：本文系统阐述了商业银行的 Ｘ 效率的研究方法，并设计出应用于中国商业银行的 ｘ 效率分析的计 一 一 算模型。根据中国五家大型商业银行共 ６ 年的统计数据样本，采用 自由分布法计算了讯
（ 《 南方金融》 ０６ ２０ 年第 １ 期 ２
裹 １ 公式 Ｅ ｌ — 中的变量意义裹
变量符 号 Ｃ 独立变 量 意义 成本 包括 范 围 利息支出 、劳动力 、设备租金及其
的。回归方法是普 通最小 二乘法 。
鉴 于 本 文 首 次 应 用 ｔ ｎ ｌｇ效 率 模 型 对 中 国 商 业 ｒ ｓｏ ａ
ｉ ｌ ｉ １ １ Ｊ
２
、
中 国商 业银 行 ｘ 一效 率 研 究 的模 型 构 造
（ ）确 定 效 率 定 义 。 一
（／ ３ ∑ ｎ ￣ ， ｗ ｗ） ＋ （／ ） ｖ ｚ
ｋ＝ １ ２ ２
本 文将采用 三种 经济学 效率定 义——成本 效率 、 标准利润效率 、第二利润效率 ，并将 其应用于 中国商 业银行的 ｘ 效率计算 和分析。 ． 成本效率是指在相 同条件下生产 相 同水平 （ 括 包
等 地 的 经 济 学 家 开 始 运 用 ｘ 效 率 的计 量 经 济 方 法 对 ．
￣ ｎｌｇ函数式 是一 个包 容 的表达 式 ，本身 并不 ａｓ ｏ
规 定 具 体 变 量 的选 择 ，不 同 的作 者 有 不 同 的 看 法 。或
者会 由于数据获 得的实际 困难而进行选 择 。本文根据 中国商业 银行 的具 体情况设计效 率计算 的 ｆ 函数及线 性 回归方程如下 ，以成本效率为例 ，
我国商业银行市场结构、效率与绩效关系研究
ｆｌ ｋｏ 和 Ｍ Ｈｒ１８） Ｃａ ｓｎ ｒ ｉｅ，９２。市场绩效则是指在一定的市场 结构下， 通过一定的市场行为， 使某一企业在价格、 产量、 成本、 利润、 产品的质量和品种以及技术进步等方面所达 到的最终经济成果 。市场绩效实质上反映的是市场运行 效率。 本文所考察的银行绩效属于微观绩效， 是银行业中 单个银行实现特定 目标的程度。 在国外的相关研究 中，对银行绩效的测度一般采用
就 是其业 务活 动中投入 产 出或成本 收益 的对 比关 系。
本文的效率值 Ｆ ）为使用 Ｄ ａ Ｖ ｒｏＺ 软件，运用 ｅｐ ｅ ｉ １ ｓｎ
Ｄ Ａ方法测算的我国商业银行 １９—０ ８ Ｅ ９９ ２０ 年的综合够 淬值。 （ 控制变量 四）
【 作者简介】 张芳（ ７一， 东北财经大学产业组织与企业组织研究中心博士生， １ ９ ）女， ９ 东北财经大学津桥商学院经济系讲师。
一
银行市场结构是指在银行业市场中，对市场竞争程 度及价格形成等产生战略性影响的市场组织结构，以及 由呲决定的竞争形式 。对我国商业银行市场集中率的测 定是描述银行市场结构的一种最为常见的方法 ，也是学 术界最常用于实证研究的一个指标。银行业集中率是指
、
变量选择
（・ －） ＿因变量 ： 市场绩效 般说来 ，绩效是指对经济主体满足特定 目标的评 价， 这些 目标包括（ 但不限于） 绩效 、 等、 平 创新和增长等
【 收稿 日期１ ０ １０—３ １— ５ １ ２
银行作为各国金融系统中最重要的组成部分，其生 产效率的高低不仅影响着金融机构的资源利用效果 以及 整体经营状况 ， 还关系到各种金融政策的执行和全社会 资源的优化配置 ，效率分析本身也就成了金融机构业绩 评价的一种有效方法 ，所以关于银行业的效率研究也就 成为国内外众多学者关注的焦点，效率问题成为商业银 行研究的一个重要方面。 所谓银行效率， 就是指银行在有 效保证盈利性 、 流动性和安全性基础上， 合理配置银行资 源并最大限度地推动社会经济资源流动的能力 ，具体说
商业银行效率研究综述
业 务 范 围效 率 。
关 于 地 域 多 元 化 能 带 来 范 围 效 率 的 研 究 中 ， ｌｎ和 Ｋｅ ｉ Ｓ ｉ ｎ ｅｇ ２０ ） 过对美 国商业 银行控 股公 司 的研 究发 现 ， ａ ｅ ｂｒ（０ ０ 通 ｄ
商业 银行可 以从地 域多元化 及 内部 资本市场 资源配置机会 中
获取 收益 。而有些研究 得出相反 的结 论 ， Ｂ ｒｅ 和 Ｄ Ｙ ｕ ｇ 如 ｅｇｒ ｅ ｏｎ （０ １同样针对美 国银行业 的研 究 ， 出商业 银行地域范围的 ２０ ） 得 扩张与效率之 间的关 系并不 明确的结论 ， 集中在一个地区的商 务和管理技术条件相对应的有效经济规模 。 徐传谌等（ ０ ２ 发 业银行与跨州机构较多的商业银行都 可能具有较高 的效率 。 ２０ ） 关于我 国银行业 范围效率 的研究较 少 杜莉 、 峰（ ０ ２ 王 ２０ ） 现国有银行都存在规模不 经济 ， 而股份制商业银 行存 在规模经 济。 高波 、 于良春 （０ ３ 发现 中国银行业整体存在 规模经济 ， ２０ ） 但 发现 中国商业银行 的运 营中存在范 围经济和 范围不经 规模效率 ， Ｂ ｒｅ 等 （９ ７ 如 ｅ ｒ １８ ） ｇ 关 于产 品多元 化能带来 范围效率 的研究 中 ， 部分研究认为 降低经 营风险 ， 因此可 以提高效益 ， 发现在小 型金 融机构 中， 规模较 小的银行 存在规模效 率 ， 在总 多元 化可 以分摊 固定成本 、 资产超过 １ 亿美元的银行 中， 往往 存在规模无效率或规模效率 如 Ｋ ｌｒ和 Ｊｍｅ（９ ７ 发现农 村类 、 ｏ ｉ ａ ｓ １８ ） ａ 城市类 、 批发类 和零售类 不 明显 的 现 象 。但 是 ， ｅｅｏａ （９ ８ 指 出 １８ Ｃ ｂ ｎｙｎ １８ ） ９０年 ～ ９ ３年 银行 经营多种 组合 业务都能够带来范 围效率 ； １８ 而其他一些研究 间达到规模 效率 的存 款临界值并不一致 。同时 ， 针对规模较大 得 出相反 的结 论 ， Ｃ ｂｎｙｎ １９ ） 如 ｅｅｏａ （ ９０ 发现美 国银 行的 活期 存 银行的研究结果中都发现存在规模无效率 的现象 ， 但是对于规 款 、 定期存款 、 房地产贷 款 、 按揭贷款 和商业贷款五项业务间存 模无效率的临界点存在很大的差异 。 在显著 的范 围不经 济。此外 ， 分研 究发现范围效率在不同的 部 ２ ０世纪 ９ Ｏ年代中期以后 ，研究者开始对银行规模效率进 情况 下 ， 会得 出不 同的结论 ， Ｌｎ 和 Ｗｅ ｅ（９ ８ 称 德国全 如 ａｇ ｌ ｌ１９ ） ｚ 行跨国 比较分析 。如 Ａｌｎ和 Ｒ ｉ１９ ） １ ｌ ｅ ａ（ ９６ 对 ５个国家的银行效 能银行 中没发现范 围效率 ， 但是小 型的合 作银 行中却存在着范 率进行 比较研究 。 总结西方研究 的观点 ， 较为一致的看法是 ， 银 围效率 。 针对上述结论的不一 致 ， 学者们提 出了多种解释 ， 有的 行业具有比较平坦 的 Ｕ型成本 曲线 ， 中型银行的效率通常高于 认为银行 的范 围效率 随各 国银行规模的不 同而有所差异 ， 也有 如贷款 和存款 ） 的联合 生产经 营存 在 大型银 行和小 型银行 。由于技术水平 和管理水平在不 同国家间 的认 为个别产 品的组合 （
关 于 地 域 多 元 化 能 带 来 范 围 效 率 的 研 究 中 ， ｌｎ和 Ｋｅ ｉ Ｓ ｉ ｎ ｅｇ ２０ ） 过对美 国商业 银行控 股公 司 的研 究发 现 ， ａ ｅ ｂｒ（０ ０ 通 ｄ
商业 银行可 以从地 域多元化 及 内部 资本市场 资源配置机会 中
获取 收益 。而有些研究 得出相反 的结 论 ， Ｂ ｒｅ 和 Ｄ Ｙ ｕ ｇ 如 ｅｇｒ ｅ ｏｎ （０ １同样针对美 国银行业 的研 究 ， 出商业 银行地域范围的 ２０ ） 得 扩张与效率之 间的关 系并不 明确的结论 ， 集中在一个地区的商 务和管理技术条件相对应的有效经济规模 。 徐传谌等（ ０ ２ 发 业银行与跨州机构较多的商业银行都 可能具有较高 的效率 。 ２０ ） 关于我 国银行业 范围效率 的研究较 少 杜莉 、 峰（ ０ ２ 王 ２０ ） 现国有银行都存在规模不 经济 ， 而股份制商业银 行存 在规模经 济。 高波 、 于良春 （０ ３ 发现 中国银行业整体存在 规模经济 ， ２０ ） 但 发现 中国商业银行 的运 营中存在范 围经济和 范围不经 规模效率 ， Ｂ ｒｅ 等 （９ ７ 如 ｅ ｒ １８ ） ｇ 关 于产 品多元 化能带来 范围效率 的研究 中 ， 部分研究认为 降低经 营风险 ， 因此可 以提高效益 ， 发现在小 型金 融机构 中， 规模较 小的银行 存在规模效 率 ， 在总 多元 化可 以分摊 固定成本 、 资产超过 １ 亿美元的银行 中， 往往 存在规模无效率或规模效率 如 Ｋ ｌｒ和 Ｊｍｅ（９ ７ 发现农 村类 、 ｏ ｉ ａ ｓ １８ ） ａ 城市类 、 批发类 和零售类 不 明显 的 现 象 。但 是 ， ｅｅｏａ （９ ８ 指 出 １８ Ｃ ｂ ｎｙｎ １８ ） ９０年 ～ ９ ３年 银行 经营多种 组合 业务都能够带来范 围效率 ； １８ 而其他一些研究 间达到规模 效率 的存 款临界值并不一致 。同时 ， 针对规模较大 得 出相反 的结 论 ， Ｃ ｂｎｙｎ １９ ） 如 ｅｅｏａ （ ９０ 发现美 国银 行的 活期 存 银行的研究结果中都发现存在规模无效率 的现象 ， 但是对于规 款 、 定期存款 、 房地产贷 款 、 按揭贷款 和商业贷款五项业务间存 模无效率的临界点存在很大的差异 。 在显著 的范 围不经 济。此外 ， 分研 究发现范围效率在不同的 部 ２ ０世纪 ９ Ｏ年代中期以后 ，研究者开始对银行规模效率进 情况 下 ， 会得 出不 同的结论 ， Ｌｎ 和 Ｗｅ ｅ（９ ８ 称 德国全 如 ａｇ ｌ ｌ１９ ） ｚ 行跨国 比较分析 。如 Ａｌｎ和 Ｒ ｉ１９ ） １ ｌ ｅ ａ（ ９６ 对 ５个国家的银行效 能银行 中没发现范 围效率 ， 但是小 型的合 作银 行中却存在着范 率进行 比较研究 。 总结西方研究 的观点 ， 较为一致的看法是 ， 银 围效率 。 针对上述结论的不一 致 ， 学者们提 出了多种解释 ， 有的 行业具有比较平坦 的 Ｕ型成本 曲线 ， 中型银行的效率通常高于 认为银行 的范 围效率 随各 国银行规模的不 同而有所差异 ， 也有 如贷款 和存款 ） 的联合 生产经 营存 在 大型银 行和小 型银行 。由于技术水平 和管理水平在不 同国家间 的认 为个别产 品的组合 （
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等 ，最 能体现 商业 银行 对计 划 的管理 能 力的 和利 润就 越 高 ，即 商业 银 行 的效 率 也越 高 ；
指标是 利润 计划 完成 率 ，它 是商 业银 行计 划
资产 质量 不好 ，商业 银行 的利 息 和利 润就 会 等 ，设 计 出有 针对 性的 、安全 的 网络交易 工 降低 ， 业银 行 的效率 也就 越低 。 商 测度 资 产 具 。 质 量 的 常 用指 标 有 不 良资产 率 和 风 险 资产
理调 用 能力 ， 果银 行在 当 日的 收付款 中收 付金 ，然后 才 能将 剩余 的存 款进 行放 贷 。 如 入大 于 支 出款 项 ，称 为 “ 多头 寸” ，若付 出
负 债 产 品 的创 新 ，推 动 负 债 业 务 的 快速 发
商业 银行 的风 险 控 制 能 力 主 要 体 现 在 展 。 另 一方 面 ，中间业 务是商 业银 行最 有创
莫 测的 外部 环境 时 ， 以不 断调 整 自身 的产 可
能 力 即是商 业银 行 的效率 。
７ １
在业 务管 理 、风 险控制 、资金 管理 和 成本 控 制 等方 面 具有 较 高 的管 理水 平 ，而 这 种管 理 能 力是 提 高商 业 银行 效率 的 直接 动 力 。
业 务管 理 能 力 是 商 业银 行 发 展 的 根本 ，
它能 使营 业 收入具 有 持 续 、稳 定 的增 长 ，商
转 ，商 业银 行 的管理 计划 有很 多种 ，如 存款 和发 展 。资产质 量 的优 劣直 接影 响商 业银 行 是很 好 的 “ 双赢” 衍 生品 。
规模计 划 、贷款 规模计 划 、市场 增长 率计 划 产 出的 质量 ，资 产的质 量越 好 ，银 行 的利 息 金 融 服 务 创 新 是 指 通 过 开 发 新 的 电子 技 术 ，结 合 目前新 兴的 网络购 物 、虚 拟货 币
心人 才 ，才 能在 全球 经济 的大 环境 下服 务我
出控 制 能 力 的 整体 指 标 是 营业 外 支 出 百分 国 的经济 建设 。明 比和非 利 息支 出百分 比。
提高创新能力
商 业 银 行 的创 新 能力 是 指 在 面对 变 化
作者 单位
谭屹然 ，ｕ ｄ ｅ ｉｅｓｔＩ商管理在读硕士研 Ｐ ｒｕ ｖ ｒｉ Ｕｎ ｙ 究 生 。 研究 方 向为 经济 理论 品投 资 商
石柱鲜 ， 吉林大学商学院数量经济研究中心教授 博 士生 导 师 。主要 研 究 方 向为宏 观经 济 和数理 统 计 方法 品和 策 略 ， 过在 业务 和产 品 等方 面不 断创 通 赵红强 ， 吉林大学商学院 新 ，从而表 现 出很 强的 适应 能力 。 种 适应 这 孟令 莉 ， 吉林 大学 商 学院
业 收入 ，或 者 在固定 的 经营 收 入 条 件下 ，花 费 最小 的营 业 成本 。本文 分 别从 经 营能 力和
创 新能 力两 个方面 进行 分析 。
提 高 经营 能 力
经 营 能 力是 指 商 业 银行 作 为货 币经 营 、 信 用 中介 的 特殊 企业 ，需 要在 日常 经 营过 程 中具 有安 全 性 、盈 利 性和 流动 性 ，所 以需 要
款 项大 于 收入 款 项 ，称 为 “ 头 寸” 需要 相 关 的风 险指标 上 ，还 在机 构与 授权 管 理方 缺 。
调进 款 项 时称 为 ‘ 头 ’ 暂 时未 用 的款 面 有所 体现 。如 授权 管理 、风险 集 中的 组织 新 空 间的领域 ，同 时 ，因为金 融 衍生 品大 多 调 。
的控 制和 对 资产费 用 的控制 。 另一 方 面是 对 进行 分析 ，最终 商业 银行 只要 积极 参 与市场
支 出的控 制能 力 ， 体 包括 营业 外支 出百分 竞争 ；巩 固发 展银行 核心 业 务 ，走 专业 化道 具 比和 非利 息支 出百 分 比两个 指标 ， 商业 银行 路 ；加 大创 新 力度 ，既包 括金 融产 品创 新也 的支 出控 制 中 ， 除了 成本 支 出外 ， 还包 括许 多其 它性 质的 支 出 ， 中反 映商业 银行 的支 其 包括 金融 电子 信 息技 术创 新 ；培 养并储 备核
个方 面是 对计划 的 管理 能 力 ，即在 保证 资金 定 了信 贷 资金是 否能 正常 循 环运转 ，同 时还 秀 的 金 融 衍 生 品 不 仅 能 为 银 行 带 来 丰厚 的 产生 收益 的情 况下 ，还 要保 证 资金 的及 时周 决 定 了商 业 银 行 是 否 能 在 市 场 竞 争 下 生 存 利 润 ， 同时 也会 降 低银 行 客户 的 经 营风 险 ，
的效率 。
商 业银 行 经营 包 括银 行 资金 管 理 、资 产
客户 的 营销 开拓 能 力 ，获 得 的优 质 客户 的 多 越高 ，商 业 银行 市场 竞 争能 力就 越大 。存款
负债 的管理 、财务 管理 、系 统 管理 、资 金 流 少和 市场 占有率 的 大小 。优 质客 户所 占 比例 市场 份 额越 高 ，表 明银 行经 营 、竞争 能 力越 动 性管 理 、风 险管理 和 人力 资 源管 理 ，使 自 身 在 固定 的经 营 成本 条 件 下 取 得 最 大 的营
２ １ — １企业 研究 ０ ０ １
研究 院
强。
管理 的核 心指 标 。无 论是 从 外部 监管 ，还是
商 业 银 行 传 统 的 收 入 来 源 是 贷 款 利 息
资 金管 理 能力包 括 对 ‘ （ ” 的管理 和 头寸 对 资金 计划 的管理 。具体 的体 现包 括 两个方
面 ：一 个方面是 商 业银 行对 于 ‘ 寸” 的 管
和 资金 调度 进行 预 算 ， 以商业 银 行 比一般 工 的受 教 育 程 度 越 高 ，人 力 资 源 的 素 质 越 所 企业 要具 有 更高 的成 本控 制能 力 ， 对商 业预 高 ，商业 银行 的 效率 也就 越高 。所 以 ，商业 算 管 理 、费 用 的 成 本控 制 能 力 有 更 高 的要 银 行一 方面 要大 力 引进高 素质 人才 ，另一方 求 。成本控 制 能力包 括 两个方 面 ， 一方面 是 面 由于 信息 时代 知识 的更 新速 度很 快 ，需要 费用 控制 能 力 ， 包括 收入 成本 比和 资 产费 做好 人才 培训 工 作 。 它 用率 两个 指标 ， 们分 别反 映 了对 收入 成本 它 通 过 对 影 响商 业 银 行 效 率 的主 要 因素
的效率 。净 息差是 商 业银 行 净利 息 收入 的 收 益 率 与平 均生 息资 产 规模 的 比值 。商业 银 行 获 利 能力 的大 小还 与 其市 场定 位 能 力有 关 。 商 业 银 行 的市 场 定 位 能 力 包 括 商 业 银 行 对
７ ０
ＢＵ Ｉ Ｓ Ｓ ＡＲ Ｓ ＮＥ ＳＲＥ Ｓ ＣＨ
业 银行 只 有拥 有 了这 个 能力 ，才能 不 断改 善
自身 的经 营管 理 、提高 员 工 的效率 、提 高 服 务客户 水 平 。业 务 管理 能力 可 以通 过资 产 收 益 率和 净 息差 两个 指标 来 衡量 。资 产 收益 率
越 高 ，表 明商业 银行 的 资 产利 用率 越 高 ，说 明银 行 在 增 加 收 入 和 节 约 资 金 工 作 有 很 高
从 内部运 营 的角度 ，商业 银行 都不 能将 吸 收 收入 ，对于 商业 银行 来说 ，进行 贷款 业务 创
来的 存款 全部 贷 出去 ，商 业银行 必 须首 先交 新 ，增 加贷 款业 务收 入是 最主要 的方 面 ，它
足 中央 银 行的 法定存 款 准备 金 、留足 各 项备 同时为 负债 业 务提供 资 金来源 ，还可 以发 展
现 代 化 的 商 业 银 行 需 要 由具 有 现 代 知
比重 ， 两个 指标 的 比率越 小 ， 产质 量越 识 的 高素 质的 人才 管理 经营 ，人 才 的管理 与 这 资 高 ，则 表 明商业 银行 效率 越 高 。 由于 商 业 银 行 需 要对 复 杂 的 业 务 经营 经 营方 面 的创 新也 非常 重要 ，人力 资源质 量 与商业 银 行效率 呈 正相 关关系 ，商业 银行 员
项 大于 需 用 的款 项 时称 为 “ 寸 松” 头 ，资 金 机构 以及 内部 审计等 。资产 质量 是反 映商 业 属 于银 行的 中 间业 务 ，所 以 ，如 何对 金融衍 需 求量 大 于 闲置 量 时称 为 “ 寸 紧” 另一 银 行风 险大 小和 成本 大小 的 重要 指标 ，它决 生 品进 行设 计 、定 价是 进 行创新 的关 键 ，优 头 。
Ｂ Ｓ Ｎ Ｓ Ｒ ＳＥ ＣＨ Ｕ Ｉ Ｓ ｆ Ｅ ＾
ＲＦ Ｅ ＲＣＨ Ｓ ＾
ＲＥＳ ＥＡＲＣＨ
研 究院
文 ／谭 屹然
石柱鲜
赵 红强
孟令ห้องสมุดไป่ตู้莉
随 着 ２０ ０ ６年宋我国开始对 外国银 行实行国民待遇 ， 提高我国商业银行的效 率对我 国 银行业 与陶际接轨至关雨要 ，商业银 行可以通过经营能 力和创新能 力的提 升来提高 自身