计量经济学异方差的检验与修正实验报告

计量经济学实验报告关于异方差性的检验与修正

2012/11/18

学院：国际教育学院

专业：国际经济与贸易

班级：10级一班

姓名：苗子凯

学号：1014102025

一．异方差检验

运行Eviews,依次单击file→new→work file→unstructed→observation 20。命令栏中输入“data y x”，打开“y x”表，接下来将数据输入其中。

然后开始进行LS回归，命令栏中输入“ls y c x”回车，即得到回归结果如下

回归方程为：：Y = 272.3635389 + 0.7551249391*X

二．开始检验异方差

White 检验法:

依次单击View →Residual Tests →Heteroskedasticity test →Whit 经估计出现white 检验结果，如下图：

所以拒绝原假设，表明模型存在异方差

Goldfeld-Quanadt 检验法： 在命令栏中直接输入：ls y c x →sort 1 20(进行排序) →smpl 1 8 →ls y c x →enter 得到如下结果：

99

.5%565.122置信水平下的卡方值>=nR

继续取样本，在命令栏中直接输入： smpl 13 20 →ls y c x→enter 得到如下结果：

计算F统计量：F=RSS2/RSS1=615472.0/126528.3=4.864；F=4.864> F0.05（6,6）=4.28，拒绝原假设，表明模型确实存在异方差性。

帕克检验

重新打开eviews，依次键入以下步骤：file→new→work file→unstructed→observation 20。命令栏中输入“data y x”，打开“y x”表，接下来将数据输入其中。然后键入：genr lne2=log(resid^2)→genr lnx=log(x) →

ls lne2 c lnx

得到结果如下：

可得到α=3.47，且t=2.89，说明显著性明显，而α的显著性不为零意味着存在显著性。

异方差的修正：

输入：

Genr w1 = 1/x^1/2

Ls(w=w1) y c x

得到如下图

如图所示与不加权的最小二乘法结果相比，加权最小二乘法估计使得X前的参数估计值略有下降，但标准差却增大了，表明最小二乘法估计低估了X对应参数的标准差。

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