河北经贸大学——计量经济学考试上机试题

Eviews 上机计量经济学

（说明：此使用说明专为计量经济学期末考试而作，使用时请勿让老师看到，以免产生不良影响）

一多重共线检验

1 file-new-workfile 在start 与end 中输入初始与结束年份点OK

2 quick-empty group 将相应的excel数据粘贴进去点name保存一下

3 proc-make estimation 将方程改为正确的形式如此例初始方程

修改为点确定点name保存一下

4 显示结果如图

试卷答题格式如下：Y=-12815.75+6.213X1+0.421X2-0.166X3-0.098X4-0.028X5

(-0.91) (8.39) (3.32) (-2.81) (-1.45) (-0.14)

R2 (R的平方)=0.9828 R-2（R杠的平方）=0.9756 F=137.12 D.W.=1.81

再就结果的经济意义做适当分析。

二多重回归修正

1 在窗口view-correlation(第一个)-common sample 生成相关系数矩阵name 保存一下重点看X1——X5与Y的相关系数越大越好

2 关联度从大到小检验，P值小于0.05为通过。例如此例中先检验X1：右键点击eq01-object copy如图

点OK，打开eq02

proc-specify/estimate 改为，点确定，

由结果可知P值小于0.05通过，保留X1。以此类推，得到最终结果，Y=f(X1,X2,X3) 答案格式见126页4.3.5，写前三行。

三序列相关检验

1 D.W检验P116 以数据 4.2.1做出结果

后，

n=24k=2查D.W检验表，5%的，得dl=1.27 du=1.45 D.W=0.628，再将D.W值与dl du 值比较，

规则：若0＜D.W＜dl，则存在正自相关；

若dl＜D.W＜du，则不能确定；

若du＜D.W＜4-du，则无自相关；

若4-du＜D.W＜4-dl，则不能确定；

若4-dl＜D.W＜4，则存在负相关。

此例中 D.W=0.628＜dl，故存在正自相关

2LM检验在窗口中，view-residual tests- serial correlation LM test…从一阶开始实验，结果如下

P值（灰色部分）小于0.05，拒绝H0，则存在序列相关，所以实验二阶。在窗口中，view-residual tests- serial correlation LM test…结果如下

P值（灰色部分）小于0.05，拒绝H0，则存在序列相关，所以继续实验三

阶。在窗口中，view-residual tests-

serial correlation LM test…结果如下

P值（灰色部分）没有全部小于0.05，所以接受H0，不存在序列相关，检验到此为止。结论：原模型存在两阶序列相关性。

四序列相关修正

1 广义差分法在窗口中

proc-specify/estimate…输入模型，确定结

果如下检验通过（与LM法中检验方式相同）模型Mt=169.325+0.020*gdp+1.108*AR(1)-0.801AR(2)

(3.81) (18.45) (6.11) (-3.61)

R2(R方)=0.982 R——2（R杠方）=0.979 D.W.=1.85 在5%的显著水平下，n=22 k=4，dl=1.05 du=1.66 ，D.W.＞du=1.66，表明经广义差分变换后的模型已不存在序列相关性。

五与原模型比较

1 比较修正后的模型与原模型：总体：R2()（越大也好），赤池信息准则（）（越小越好），（）（越大越好），回归标准误（）（越好越好）。单独变量对总体的贡献程度；标准差（）（越小越好），T值

（）（越大与2越好）。原模型

修正后的模

型经比较，修正后的模型优于原模型。

六异方差检验

1 file-new-workfile 选择在

中输入变量个数。quick-empty group 将相应的excel数据粘贴进去点name保存一下。proc-make estimation 将方程改为正确形式，点确定。在窗口

中点击View-residuai tests-white……（no cross terms）只看P值

（灰色部分），P值大于0.05，说明不存在异方差。在窗口中点击View-residuai tests-white……（cross terms）只看P值

（灰色部分），P 值小于0.05，说明不存在异方差。

七模型预测

八点估计，区间估计（例2.5.1数据）

1 点估计file-new-workfile 在start 与end 中输入初始与结束年份点OK quick-empty group 将相应的excel数据粘贴进去点name保存一下proc-make estimation 将方程改为正确的形式

确定name 保存，鼠标双击

range，将end中的2000改为2001

点OK。打开GDPP，在年份2001中输入数据4033.1（如无法输入，则右键点击，点Edit+/-即可输入），关闭GDPP窗口。在窗口中点forecast，在S.E.窗口中

输入se，点OK。打开conspf，即可看到2001年的估计值为1758.623。

2 区间估计在主窗口中：object-new object…选group OK 输入区

间估计方程点OK，得到区间估计值为（1683.542，1833.703）

作者（按姓氏字母排序）：孙宝平赵晓伟

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