云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷(一)

云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）
一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济模型是指【 】
A 、 投入产出模型
B 、数学规划模型
C 、包含随机方程的经济数学模型
D 、 模糊数学模型 2、计量经济模型的基本应用领域有【 】 A 、结构分析 、经济预测、政策评价 B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟
C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析
D 、季度分析、年度分析、中长期分析 3、以下模型中正确的是【 】
A 、 e 87X .022.1Y
ˆ++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ
4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为y
ˆ＝356－1.5x ，这说明【 】
A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元
B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C 、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
D 、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
5、以y 表示实际观测值，y
ˆ表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线i
i x y 10ˆˆˆββ+=满足【 】 A 、)ˆ(i i y y -∑＝0 B 、 2)ˆ(y y
i
-∑＝0
C 、
2)ˆ(i i
y
y
-∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】 A 、只有随机因素 B 、只有系统因素 C 、既有随机因素，又有系统因素 D 、 A 、B 、C 都不对
7、下列模型中拟合优度最高的是【 】
A 、 n=25,k=4,2R =0.92
B 、n=10,k=3,2R =0.90
C 、n=15,k=2,2R =0.88
D 、n=20,k=5,94.0R 2= 8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】
A 、)/1(21i i X
B B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21
C 、i i i u X B B LnY ++=21
D 、 i i i u LnX B B LnY ++=21 9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】
A 、Park 检验
B 、 戈里瑟检验
C 、Goldfeld —Quandt 检验
D 、White 检验
10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计 A 、 OLS B 、 GLS C 、 一阶差分法 D 、 广义差分法
11、已知在D —W 检验中，d=1.03，k ’=6，n=26，显著水平α=5%，相应的L d =0.98，
U d =1.88，可由此判断【 】
A 、存在一阶正的自相关
B 、 存在一阶负的自相关
C 、序列无关
D 、 无法确定
12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【 】
A 、 多重共线性
B 、异方差性
C 、序列相关
D 、高拟合优度
13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【 】
A 、 估计量非有效
B 、估计量的经济意义不合理
C 、 估计量不能通过 t 检验
D 、模型的预测功能失效 14、在模型t 2t 21t 10t X X Y μβββ+++=中2t X 是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【 】
A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=μ
B 、0),X (Cov t t 2≠μ
C 、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=μμ（但
D 、0),X (Cov t 1t =μ
15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【 】 A 、 μβα++=X Y B 、 μαβX Y = C 、 μβαL AK Y = D 、 )L
,K (Min Y β
α=
16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【 】
A 、 模型的截距
B 、 模型的斜率
C 、 同时改变截距和斜率
D 、误差项 17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【 】
A 、 虚拟变量
B 、 控制变量
C 、 政策变量
D 、滞后变量
18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【 】 A 、内生变量 B 、 外生变量 C 、虚拟变量 D 、前定变量
19、在一个结构式模型中，假如有n 个结构式方程需要识别，其中r 个是过度识别，s 个是恰好识别，t 个是不可识别。

r>s>t ，r+s+t=n ，则联立方程模型是【 】
A 、过渡识别
B 、 恰好识别
C 、 不可识别
D 、部分不可识别 20、下列生产函数中，要素的替代弹性为0的是【 】
A 、线性生产函数
B 、 投入产出生产函数
C 、 C —
D 生产函数 D 、CES 生产函数
二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）
1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【 】
A 、 经济检验
B 、统计检验
C 、 计量经济学检验
D 、预测检验
E 、实践检验
2、由回归直线t t x y 10ˆˆˆββ+=估计出来的t y ˆ值【 】 A 、是一组估计值 B 、 是一组平均值 C 、是一个几何级数 D 、可能等于实际值
E 、与实际值y 的离差和等于零
3、模型存在异方差性没被注意而继续使用OLS 估计参数将导致【 】 A 、 估计量有偏和非一致 B 、 估计量非有效 C 、 估计量的方差的估计量有偏 D 、 假设检验失效 E 、 预测区间变宽
4、多重共线性的解决方法主要有【 】
A 、去掉次要的或可替代的解释变量
B 、利用先验信息改变参数的约束形式
C 、 变换模型的形式
D 、 综合使用时序数据与截面数据
E 、 逐步回归法以及增加样本容量
5、估计联立方程模型的单方程方法有【 】
A 、 工具变量法
B 、 间接最小二乘法
C 、 3LS
D 、完全信息最大似然法
E 、 二阶段最小二乘法
三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”每小题1分，共5分）【 】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。

【 】2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。

【 】3、可决系数2R 是解释变量数的单调非降函数。

【 】4、方程1
t t t 87Y .037X .044.12Y ˆ-++=的Watson Durbin -统计量0041.2W .D =，表明模型不存在序列相关性。

【 】5、和Granger Engel 获得 2003年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献。

四、名词解释（每小题3分，共12 1、完全共线性 2、先决变量 3、虚假序列相关
4、需求函数的零阶齐次性
五、简答题（每小题4分，共8分） 1、选择工具变量的原则是什么？
2、虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？ 六、计算与分析题（本题共50分）
1、调查得到消费额Y （百元）与可支配收入X （百元）的数据如下：
要求：（1）估计回归模型：t t t u ++=X Y 10ββ； （2）检验回归系数是否显著（025.0t (5)=2.5706）；（3）预测收入为25百元时的消费。

（本题满分22分） 2、搜集25户居民的可支配收入I 、家庭财产A 与消费支出CM 间的数据。

以下是Eviews 的估计结果：
Dependent Variable: CM Method: Least Squares Date: 12/20/07 Time: 22:50 Sample: 1 25
C 2.800515 1.206548 2.321097 0.0299 I 1.062805 0.037887 28.05167 0.0000 R-squared
0.997426 Mean dependent var 70.76000 Adjusted R-squared 0.997192 S.D. dependent var 50.49115 S.E. of regression 2.675554 Akaike info criterion 4.918357 Sum squared resid 157.4890 Schwarz criterion 5.064622 Log likelihood -58.47946 F-statistic 4262.507 Durbin-Watson stat
1.313753 Prob(F-statistic)
0.000000
要求： （1）写出回归方程；（2）写出调整的可决系数；
（3）对变量进行显著性检验（)001.0=α。

（本题满分7分）
3、依据能源消费量EQ 与能源价格P 之间的20组数据，以OLS 估计EQ 关于P 的线性回归，计算残差序列。

然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归，结果如下：
Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 12/20/07 Time: 23:31 Sample: 1 20
Included observations: 20
C 14.45007 3.177297 4.547914 0.0002 R-squared
0.210073 Mean dependent var 8.155260 Adjusted R-squared 0.166188 S.D. dependent var 6.602665 S.E. of regression 6.029111 Akaike info criterion 6.525716 Sum squared resid 654.3033 Schwarz criterion 6.625289 Log likelihood -63.25716 F-statistic 4.786915 Durbin-Watson stat
0.534115 Prob(F-statistic)
0.042111
据此可否认为模型存在异方差性（)05.0=α，异方差的形式是什么？如何解决？（本题满分7分） 4、有均衡价格模型：
⎪⎩⎪
⎨⎧=++=+++=s d 210S 1
210d Q
Q P Q P Y Q μββμααα
其中Y 为消费者收入，是外生变量。

对模型进行识别。

（本题满分7分） 5、 已知C —D 生产函数为：Y=45.084.022.1L K 。

相应的产出、资本和劳动的平均增
长速度分别为：12.5%、9.05%、1.32%，求年技术进步速度以及技术进步 对增长的贡献。

（本题满分7分）
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试
卷试题（一）答案及评分标准
一、单项选择题（每小题1分）
1－5、CACDA 6－10、CDADA 11－15、DADCC 16－20、ADACB
二、多选题（每题1分）
1、ABCD
2、ADE
3、BCDE
4、ABCDE
5、ABCDE 三、填空题（每小题1分）
1、错
2、对
3、对
4、错
5、对 四、名词解释（每小题3分）
1、对于多元线性回归模型，其基本假设之一是解释变量1x ，2x ，…，k x 是相互独立的，如果存在02211=+++ki k i i x c x c x c ，i=1，2，…，n ，其中c 不全为0，即某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。

2、先决变量：外生变量和内生变量的滞后变量。

3、虚假序列相关是指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。

4、消费者收入、商品价格和相关商品价格均增长λ倍时，商品的需求量不变。

即：
)P ,,P ,P ,I (f )P ,,P ,P ,I (f n 210n 21 λλλλλ= 五、简答题（每小题4分）
1、选择工具变量必须满足下列条件：
（1） 工具变量必须与所替代的随机解释变量高度相关； （2） 工具变量与随机误差项不相关；
（3） 工具变量与其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性。

2、为表针某些定性因素对被解释变量的影响。

设置原则是：如果有定性因素共有m 个结果需要区别，那么至多引入1m -个虚拟变量。

六、计算与分析题（共50分）
1、解：(1)
估计参数：∑∑∑∑∑∑--=
2220
)
(ˆt
t
t
t
t
t
t
x x n x y x y x β=0.9865
∑∑∑∑∑--=2
21)(ˆt t t
t t t x x n x y x y n β=0.2273
回归模型为：x y
2273.09865.0ˆ+= （10分）
（2）2
ˆ22
-=
∑n e t
σ
=
5
6586
.0=0.3629 )ˆ(0b S =0.3866 )ˆ(1
b S =0.0266 |)ˆ(0b t |=|2.5518|<2.5706 |)ˆ(1b t |=|8.5348|>2.5706 回归系数0
ˆb 不显著，1ˆb 显著。

（8分） （3）当x ＝25时，E(y)＝0.9865＋0.2273×25＝6.669 （4分）
2、解： （1）056913A .106280I .1800515.2M ˆC ++= （2分） （2）97192.0R 2= （2分）
（3）自变量I 的伴随概率0p ≈、A 的伴随概率001.0p =均小于指定的显著性水平0.01。

所以，变量都显著。

（3分） 3、解： 残差绝对值E 对价格P 的回归方程的F 统计量的伴随概率为0.04211、价格P 的伴随概率为0.0421,均小于显著性水平0.05,所以模型存在异方差性。

（3分） 异方差的形式为
2493P .04507.142i -=σ
（2）
解决的方式是改变模型的形式。

2493P
.04507.142493P
.04507.14P
2493P
.04507.142493P
.04507.14EQ 1
-+
-+-=
-μ
ββ （2分）
4、解：内生变量g =3 ,外生变量k=2 （1分）
[B Γ]=⎥⎥⎥⎦
⎤
⎢⎢⎢⎣⎡-----0
01
10100101
1
02ββααα （2分） 对方程（1），R(00ΓB )=1，i g =2，i k =2，
R(00ΓB )<g-1，所以方程（1）不能识别。

（2分） 对方程（2）：R(00ΓB )=2=g-1 i g =2，i k =1，
R(00ΓB )=g-1，k-i k =i g -1，所以方程（2）恰好识别。

方程（3）为恒等式，不需识别。

模型不能识别。

（2分） 5、解：年技术进步速度： γ=y-αk-βl
=12.5%-0.48*9.05%-0.54*1.32% =7.4432%
技术进步对增长的贡献：
y
E A γ
=
*100%=
%
5.12%
4432.7*100%= 59.5456%。