第10讲：经济学实验设计

共五十四页
还有一个实际的困难就是你的预算约束，这也会限制你的许多想法。一般说 来，简单性能增加实验(shíyàn)的可控性，因此应尽量去发现现实环境中最需 要注意的地方，并用最简单的实验(shíyàn)环境来表现。以资本市场为例，要 想发现市场里是否存在着内部信息，假如实验(shíyàn)者一开始就采用单个简 单可交换的证券，并用一种适当的方法给交易者提供具有基本价值的内部信 息，反而会掌握更多的东西。与此同时，在实验(shíyàn)中试图复制理论模型 中的精确的假设条件也往往是徒劳无益的，一个很现实的困难就是大多数正 式的模型不考虑细节部分，实验(shíyàn)工作者必须做出一些选择，这些选择 对具体的行为而言是非常重要的，但是对理论而言却是非常武断的。举例来 说，在一个理性预期模型中，理论上商人的订购活动是基于对市场出清价格 的观察之上，那么在实验(shíyàn)室中，是在商人订购之前还是订购之后宣布 市场出清价格呢？无论选用什么方式实验(shíyàn)都无法将正式的理论模型原 原本本地复制出来。
共五十四页
二、价值诱发理论
在经济学研究中，存在着许多不确定性因素，而所有的不确定性因素最终都 归因于人的偏好的不确定性。在目前实验经济学的理论中，已较好地解决了 在实验中对偏好的控制，这也成为经济实验区别于其他经济学研究方法的最 主要的特点。在经济学实验中，我们可通过一个货币奖励系统结构和一个产 权系统，以真实的货币对应抽象的实验结果的方式来实现对偏好的控制。简 单地说，即对于实验中得到的结果，实验者会按照一定(yīdìng)规则给被实验 者一定(yīdìng)的真实货币作为奖励，以此来刺激参试人员，使其具有与真实 世界相同的偏好结构。为此，史密斯提出了价值诱发理论。价值诱发理论是 指实验主持人可以用适当的报酬手段，诱发实验对象的特定特征，而实验对 象本身的特征与此无关。使用报酬手段诱发经济主体的特征应满足以下条件： 单调性、凸显性、支配性、隐私性和平行性。
共五十四页
第三，支配性（也译为主导性，dominance ）。指在一个实验中，参加者 与其行为相联系的成本（或收益）是由实验者所定义的货币奖励结构支配的， 即实验被试自己支配其做出行动所需的费用。
第四，隐私性（Privacy）。指实验的每个参加者只知道他们自己的支付信息， 即支付信息是私人信息，他人的相关信息只能通过观察市场行为来推断，如 同真实世界所做出的经济决策一样，在实验中每人获得自己决策的报酬。在 实验中，实验对象经常对其他实验对象的报酬很介意，常常将自己的报酬与 别人的报酬相比较，因此在某些实验中，要设法使实验对象对其他实验对象 的报酬不了解或无法推断，这主要是为了使 z 因素（其他无法观测到的因素） 中立化，史密斯称这一行为为“信息隐秘”。实验者不应当去帮助或妨碍实 验对象生成所希望的效果(xiàoguǒ)，作为实验主持者要避免表明实验的目的， 应当使 z 的要素中立化。不过，隐私性并非对任何实验都合适，诸如那些需 要完全信息的博弈理论模型的实验。
经济(jīngjì)实验的控制与设计
共五十四页
经济(jīngjì)实验的控制机理
经济实验是在可控的实验环境下，针对某一经济现象，通 过控制某些条件（假设）来改变实验的环境或规则，并观 察实验对象(duìxiàng)的行为，分析实验的结果，以检验、比较 和完善经济理论并为政策决策提供依据。如何准确掌握和 控制经济学实验中的规律，正确选择和激励实验对象(duìxiàng)， 一直是实验经济学家努力追求的目标。下面首先介绍实验 经济学家已形成共识的一些经济学实验的基本原理，我们 将从讨论实验室实验、正式的理论模型以及和现实性之间 的关系开始，然后介绍受控的经济环境和诱发价值理论， 并探讨有关外部性或类似现象，最后向实验新手提出一些 建议。
共五十四页
第二节 受控的经济(jīngjì)环境
一、史密斯的微观经济系统
经济学实验是在受控的经济环境中实施的。所谓经济环境是 由各个经济主体以及经济主体间相互作用的经济制度组成的， 经济制度详细规定了经济主体可采取的行动以及主体间的行 为将产生(chǎnshēng)的各种结果。这种经济制度本身可以通过实 验控制达成，即可以用实验规则加以说明并实施。通过制度 来控制实验说起来也很简单，就是实验者有最终的解释权并 负责贯彻实施。
例如，在市场实验中，买者和卖者是经济主体，而特定的市场制度是经济制度。 在政治学实验中，投票者是主体，少数服从多数则是制度。对经济主体的要求可 以用一些具有关联的经济特征来定义，例如偏好、生产技术、资源初始禀赋、信 息结构等。实验对象有其自身固有的特征，但实验者想要验证具有某些特征的理 论与已有的参加对象可能并不适合。作为一名实验经济学的新手，刚开始时可能 认为实验对象的特征很难观察，更别说控制了。以下我们将介绍史密斯在 1982 年提出的价值诱发理论，看他是怎样为实验控制确定完整的条件的，而这些 (zhèxiē)条件在现实中又很容易满足。
共五十四页
1982 年史密斯发表了一篇名为《作为实验科学的微观经济系统》 的论文， 在这篇论文中史密斯用环境和制度来定义一个微观经济系统。
根据其理论，一个经济实验包含三个要素：一是环境，即参试人员所面对的一系 列价值／成本结构，它包括代理人的初始禀赋、偏好和行为的成本。在实验中， 实验者通过货币奖励来控制环境。二是制度，即实验者的行为所要遵循的规则， 它主要包括参试人员所要发出的信息（如自己的出价和对对方出价的接受）、控 制这些信息在参试人员之间进行交换的规则（如哪些是公共信息，哪些是私人信 息）和使这些信息形成(xíngchéng)最终的契约规则（如在什么情况下买卖双方 可以成交）。这些规则由实验设计者根据市场实际运行规则制定。三是可观察到 的参试人员的行为，它是以环境和制度为自变量的一个函数。这三个要素的关系 如下图 :
共五十四页
第一，单调性（monotonic）。实验被试愿意接受报酬并做出真实的反映，同时，被 试者认为报酬量越多越好，而且不会产生厌腻。在实验中利用本国货币做奖励媒介就 可以很容易满足这一条件。
第二，凸显性（有时也译为显著性，saliency）。指实验对象所得到的奖励 取决于他或她对体制规则所定义的行为的理解以及其他人的行为，即在实验 中实验对象的行为与其报酬变动有显著性关系，足以向外界传达信息。例如， 付给每个被实验者相同的 20 元实验参加费，这并不取决于实验对象在实验 中的行为选择，因此就不满足凸显性。相反，实验对象在市场实验中赚取的 利润所换算成的货币收入，则取决于实验对象在实验中的行为，因此满足凸 显性。受控经济实验与问卷调查最大的区别就在于凸显性。在典型的问卷调 查中，所要得到的是被调查者的个人特征、过去的行为或者可能的事，有的 问卷调查还附加一些假设条件，例如“如果你的年薪超过 10 万元，你将如 何投资”之类，并可能列举一些投资方式供选择，但这样取得的数据不是受 控实验的数据，原因是它缺乏报酬的凸显性。因为问卷调查的付酬对每一个 被调查者一视同仁，他的回答(huídá)与他的报酬无关，没有刺激他必须真正表 达自己偏好的动机，因而他可能出于某种个人原因而随意回答(huídá)。
共五十四页
设计实验，就是要从实验中得到某种有用(yǒu yònɡ)的信息，使实验成为得到所需要 的信息的最好手段，或为进一步深人研究打下基础。实验者的目标应该是进行这样的 实验设计：它既能揭示所研究的相关问题，又有助于积累有益的经验。通常有效的实 验设计所采用的经济系统和现实相比都相当简单，在某些方面甚至比有关的理论模型 还要简单。Plott曾一针见血地指出：实验经济学通过简单的实验来比较和评估各种相 互竞争的理论，这种比较和评估并不因简单实验没有完全模拟现实经济而影响其效力， “简单性”正是经济学实验的长处，在实验室中预测能力相对差的理论应该被扬弃或 者改进，而那些经受了实验室检验的模型和原理则可以被用于解释现实经济问题。事 实上，要想在实验室里重现现实环境的复杂性是徒劳无益的，因为现实生活就像不规 则的碎片，有无限的细节，它是自己最好的模型。不管你在实验室环境里如何努力地 想将现实中的所有细节都考虑进去，但最终还是会有很多现实中的细节无法捕捉到， 从这个意义上讲，完全与现实相符的模型是不存在的，在实验室环境中追求与现实完 全相同的细节是绝无可能的。有时甚至在你的实验环境还远没有接近现实前，你可能 就会发现自己的实验环境已经变得如此复杂，已很难或不可能分出原因和结果了，功地模拟出一个近似正式的理论模型假设条件的实验 室系统，通常也并不能从中获得多大的收益。因为即使在形式上与理论模型所 应有的结论完全符合，我们也不能说得到了该模型具有说明力的有力证据，模 型和数据只能告诉我们在这个模型中没有明显的逻辑错误—— 这至多只能算是 一个空洞的胜利，因为相对于数学分析或计算机模拟，实验室实验在检查逻辑 错误方面并不是那么有效的。反过来，如果发现在实验中观察到的行为与一个 具有逻辑有效性的理论模型不一致，你反而将面临以下批评：你的实验设计不 恰当，或你的实验对象没有正确理解实验环境，或者兼而有之。因此，除非实 验目的仅仅(jǐnjǐn)是为了证明一个模型的适用性或不适用性，否则人们从这样一 次实验只能学到相当少的东西。但是如果在该模型的严格假定被放松的情形下， 仍然能在实验环境中观察到与原来模型的预想相同的现象，那才是得到有关模 型有说明力的强有力的证据。总之，由于受我们自身对经济理解的影响，对实 验室实验价值的判断，不应以它对现实经济或理论形式的符合程度作为标准。
例如，如果实验者对证券市场感兴趣，他们可能会让一些实验对象扮演投资者，一些 扮演场内经纪人，一些做专家，甚至要求所有人在实验中都遵循纽约证券交易所的规 则。另一种情况是，操作实验的是一名理论工作者，那么他关注的焦点就是设计的实 验能尽可能地反映理论模型的假设。同样以证券市场实验为例，他可能会抛开生活中 经纪人、证券专家和证券交易所的规则，而设计出满足自己理论要求的规则，让实验 对象的活动能在理论模型的框架内进行，他甚至会要求实验对象显示他们在拍卖中最 佳的需求和供给时间。那么上面哪一种方法是正确的呢？是模拟现实还是模拟正式的 理论模型？实际上以上想法都有片面性。
共五十四页
共五十四页
史密斯指出，实验经济学的一个基本目标是：创造一个可操作的微观经济环 境，能保持对必要变量的控制，并且保证可以对有关变量进行测量。为此要 设计适当的实验制度，控制微观经济系统中的元素，控制其中的一个变量， 让它保持在一定的水平，或在不同点处于不同的水平。即实验要能观察和测 量经济人 i （被试对象）对信息的反应，以及由此反应得出的结果。就在这 篇论文中史密斯提出了价值诱发理论，即有效、可控的经济实验所必须遵循 的原则：单调性、凸显性、支配性、隐私性和并行性。
共五十四页
第一节 现实、模型(móxíng)和实验室实验
实验经济学的目的是通过受控实验对已有的经济理论进行检验，或通过实验 发现经济规律。因此，在实验设计中首先要解决的问题是；在实验室中所进 行的经济实验能否反映现实经济的运行？或者说，在实验室中运行的经济体 系在多大程度上反映了“真实”的经济运行？除非你已经是一名经验丰富的 实验者，否则在通常情况(qíngkuàng)下新手在设计实验时的第一本能往往是追 求一种对实验室环境的现实主义设计，他们总期望实验设计与真实的现实环 境越接近越好。
第五，平行性（parallelism）。指在一个实验室中所得到的实验结果一定可 以在另外同样的实验中重现，其设计实验的主要方法也可以在类似实验中应 用，更重要的是，结论也能在非实验室环境下的真实世界（条件与实验室的 相似）中成立。
共五十四页
在这些条件中，实验的支配性通常是最难实现的，这是因为偏好 V 以及其他因素 z 也 许是实验者所无法观测到的。要满足支配性的条件，可以在具有凸显性的报酬 △m 增 加的同时，让 z 因素中一些显而易见的要素保持不变。若能满足以上这些条件，则实 验者就能实现对经济主体特征的控制。有了单调性，实验者就可以利用报酬手段实现 自己的动机；有了凸显性，实验者就可以在实验对象与报酬之间建立明确的关系。史 密斯认为，第一和第二个条件是要保证实验室具备天然的小规模微观经济环境。有了 支配性，实验者就可以忽略其他事件的影响，并在实验室中实现所选择的关系；而隐 私性则避免了参试者之间的相互影响，第三和第四个条件使经济学家能够控制实验中 的微观经济，以验证微观经济行为。如果能满足这四个条件，则对于要让一个真实的 经济主体做出真实的经济决定的实验来说是充分的，对于证实经济主体行为所满足条 件的理论来说也是充分的，但如果要想将实验室的实验结果放在非实验室环境中，就 要(jiù yào)满足第五个条件。