押题宝典基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题精选附答案

押题宝典基金从业资格证之证券投资基金基础知识
真题精选附答案
单选题（共45题）
1、下列属于UCITS基金投资品种的是（）。

A.银行存款
B.指数基金
C.货币市场工具
D.以上选项都正确
【答案】 D
2、下列不属于资本资产定价模型的假设条件是（）。

A.投资者对证券的收益、风险及证券间关联行具有完全相同的预期
B.资本市场没有摩擦
C.投资者都依据期望收益评价证券组合的收益条件
D.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。

【答案】 D
3、以下选项中不属于私募股权广泛使用的战略包括（）。

A.风险投资
B.成长权益
C.并购投资
D.另类投资
【答案】 D
4、（）是世界四大证券交易所之一，欧洲最大的证券交易所，历史可追溯至1801年。

A.泛欧证券交易所
B.芝加哥证券交易所
C.伦敦证券交易所
D.欧洲交易所
【答案】 C
5、申请QDII资格的机构投资者应当符合的条件不包括（）。

A.拥有符合规定的具有境外投资管理相关经验的人员，即具有5年以上境外证券市场投资管理经验和相关专业资质的中级以上管理人员不少于1名
B.具有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范
C.最近5年没有受到监管机构的重大处罚
D.中国证监会根据审值监管原则规定的其它条件
【答案】 C
6、监管机构可以采取（）监管措施，确保投资者的合法权益。

A.提供自发性协助
B.保护客户资产
C.对证券投资基金管理人进行实地检查
D.以上说法都正确
【答案】 B
7、跟踪误差产生的原因不包括（）。

A.复制误差
B.现金留存
C.各项费用
D.市场无效
【答案】 D
8、关于预期损失，以下表述正确的是（）。

A.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值
B.预期损失是指在给定时间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失
C.预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况
D.预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
【答案】 A
9、（）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。

A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.系统风险
【答案】 B
10、根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。

三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。

A.完全复制＜抽样复制＜优化复制
B.完全复制>抽样复制>优化复制
C.优化复制>完全复制>抽样复制
D.优化复制＜完全复制＜抽样复制
【答案】 A
11、（）是投资者在委托买卖证券成交后按成交金额的一定比例支付的费用。

A.佣金
B.印花税
C.过户费
D.交易经手费
【答案】 A
12、以下关于短期政府债券特点的说法错误的是（）
A.违约风险小，由国家信用和财政收入作保证
B.在经济衰退阶段尤其受投资者喜爱
C.流动性弱，交易成本高
D.利息免税，根据我国相关法律规定，国库券的利息收益免征所得税
【答案】 C
13、同业存款的替代性产品是（）。

A.大额可转让定期存单
B.同业存单
C.商业票据
D.同业拆借
【答案】 B
14、某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%;股票A的期望收益率为14%,股票B的期望收益率为20%,股票C 的期望收益率为8%,则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。

A.14%
B.15.20%
C.20%
D.17%
【答案】 B
15、假如某企业2015年度的销售收入为50亿元人民币，年均应收账款为10亿元人民币，则其应收账款周转天数为( )天。

A.70
B.71
C.73
D.65
【答案】 C
16、下列选项中属于显性成本的是（）。

A.机会成本
B.佣金
C.冲击成本
D.买卖价差
【答案】 B
17、分配股票股利是股票分红方式的一种，是指上市公司将（）以股票形式支付给股东。

A.未分配利润
B.法定盈余公积
C.任意盈余公积
D.留存收益
【答案】 D
18、设立证券登记机构必须经（）同意。

A.证监会
B.会员大会
C.国务院
D.国务院证券监督管理机构
【答案】 D
19、商业票据的利率较低，通常比银行优惠利率（），比同期国债利率（）。

A.高；高
B.低；低
C.高；低
D.低；高
【答案】 D
20、当市场价格低于行权价格时，认沽权证持有者行权，公司发行在外的股份（）。

A.增加
B.减少
C.相同
D.不变
【答案】 B
21、在持有期为3年，置信水平为90％的情况下，若计算的风险价值为50万元，则表明该投资者的资产组合（）。

A.在3年中的损失有90％的可能性不会超过50万元
B.在3年中的损失有90％的可能性会超过50万元
C.在3年中的收益有90％的可能性不会超过50万元
D.在3年中的收益有90％的可能性会超过50万元
【答案】 A
22、量化投资是将投资理念及策略通过具体指标、参数设计体现到具体的模型中，让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪。

量化投资策略有很多种类，包括自上而下的资产配置、行业配置和风格配置，以及自下而上的数量化（）。

A.基本分析
B.选股
C.分层分析
D.选时
【答案】 B
23、逐笔全额结算方式的主要特点不包括（）
A.交收期不早于T+1日
B.证券登记结算机构不提供交收担保
C.可以采用货银对付或纯券过户等
D.资金（证券）的足额以单笔交易
【答案】 A
24、同业分组业绩比较方法是指，将某基金所在的可比同业组中所有的基金按照业绩从高到低进行排序，依序平均分为四个组，以五年为例，如果某基金在五年期业绩同业组排名中在第一组的，称之为过去五年业绩相对优秀的基金。

如某基金在五年期业绩同业组排名中在第四组的，称之为过去五年业绩相对落后的基金，这里的同业基金分组的数学涵义是（）
A.累计值的概念
B.平均值的概念
C.分位数的概念
D.中位数的概念
【答案】 C
25、下列不属于中央银行的货币政策采用的三项政策工具的是（）。

A.公开市场操作
B.调节税收
C.利率水平的调节
D.存款准备金率的调节
【答案】 B
26、每股股票所代表的实际资产的价值是股票的( )。

A.清算价值
B.账面价值
C.票面价值
D.内在价值
【答案】 B
27、不属于宏观经济指标的是（）
A.通货膨胀
B.失业率
C.汇率
D.就业率
【答案】 D
28、基金管理公司的研究部是基金投资运作的基础部门，通过对宏观经济形势、行业状况、上市公司等进行详细分析和研究，提出行业资产配置建议，并选出具有投资价值的上市公司建立（），向基金投资决策部门提供研究报告及投资计划建议。

A.投资组合
B.股票池
C.市场组合
D.股票分析模型
【答案】 B
29、下列关于衍生工具的论述，错误的是()
A.期权合约的卖方有权利但没有义务去执行合约
B.远期合约是非标准化合约，是由交易双方通过谈判后签署
C.所有的金融衍生工具都可以由远期合约、期货合约、期权合约和互换合约这四种基本的衍生工具构造出来
D.期货合约是标准化合约
【答案】 A
30、以下说法错误的是（）。

A.汇率是资金成本的主要决定因素
B.通货膨胀的测量主要采用物价指数，如居民消费价格指数、生产者物价指数、商品价格指数等
C.国内生产总值( GDP)是衡量一个国家或地区的综合经济状况的常用指标，是指某一特定时期内在本国领土上所生产的产品和提供的劳务的价值综合，是衡量整体经济活动的总量指标
D.汇率的变动直接影响本国产品在国际市场的竞争能力，从而对本国经济增长造成一定影响
【答案】 A
31、CAPM利用( )来描述资产或资产组合的系统风险大小。

A.α
B.β
C.γ
D.δ
【答案】 B
32、下关于个人投资者投资基金所得税的说法，错误的是（）。

A.从基金分配中获得的国债利息暂不征收所得税
B.从基金分配中获得的股票股利收入由上市公司代扣代缴20%的个人所得税
C.申购和赎回基金份额取得的差价收入由基金公司代扣代缴20%的个人所得税
D.买卖基金份额获得的差价收入暂不征收个人所得税
【答案】 C
33、一般而言，基金公司投资管理部门设置主要包括（）。

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ
【答案】 B
34、以下不属于分级基金典型风险类型的是（）。

A.风险收益特征变化风险
B.杠杆变动风险
C.杠杆机制风险
D.影子价格偏离度风险
【答案】 D
35、按嵌入的条款分类，债券可分为（）。

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
【答案】 D
36、关于全国银行间同业拆借中心，以下表述错误的是（）。

A.对通过交易系统展开的债券交易活动进行监控
B.为市场投资者提供报价平台
C.为市场参与主体提供托管，交易结算等服务
D.为市场投资者交易提供电子成交登记
【答案】 C
37、以下选项不属于货币市场工具的是（）
A.三年期国债
B.半年期定期存款
C.回购协议
D.—年期中央银行票据
【答案】 A
38、以下关于基金销售服务的表述，不正确的有（）。

A.可以通过人员推销、广告促销、营销推广、公关关系等进行促销
B.基金销售服务费目前只有货币市场基金可以从基金资产列支，费率大概为
0.5%
C.基金管理公司可以进行直销
D.专业投资人员可以为客户提供个性化理财服务
【答案】 B
39、一般来说，定期存款的存期不包括( )。

A.3个月
B.6个月
C.1年
D.9个月
【答案】 D
40、目前，我国的基金会计核算已经细化到（）。

A.日
B.季
C.月
D.年
【答案】 A
41、CFA协会在1995年开始筹备成立（）委员会，负责发展并制定单一绩效的呈现标准。

A.GIPS
B.GIRS
C.GIOS
D.GPIS
【答案】 A
42、机构投资者资本实力更为雄厚且投资能力更为专业，机构投资者资产管理类型包括：(1)聘请专业投资人员对投资进行内部管理；(2)将资金委托投资于
一个或多个外部基金公司；(3)也有一些公司采用混合的模式（一部分资产内部管理，另一部分资产外部管理）等。

这种说法（）。

A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
【答案】 A
43、在以下金融工具中，属于银行发行的具有固定期限和利率且可以在二级市场上转让的是（）
A.大额可转让定期存单
B.短期融资券
C.银行承兑汇票
D.中期票据
【答案】 A
44、（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

A.风险价值
B.风险敞口
C.信用风险
D.利率风险
【答案】 A
45、下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是（）。

A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值
B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值
C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率
D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
【答案】 C。