Stata 简介
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领先一期变量?gendydy?gendyy?ly或者y?yn?112作图?twowayscatteryp?twowaylineyp?histogramybin2013回归?regressypith?regressypithifyear1970?regressypithnoconstant?regressypithbeta14其他的回归命令?areganeasierwaytofitregressionswithmanydummyvariables?archregressionmodelswitharcherrors?arimaarimamodels?boxcoxbox?coxregressionmodels?cnregcensored?normalregression?cnsregconstrainedlinearregression?eivregerrors?in?variablesregression?frontierstochasticfrontiermodels?heckmanheckmanselectionmodel?intregintervalregression?ivregresssingle?equationinstrumental?variablesregression?ivtobittobitregressionwithendogenousvariables?neweyregressionwithnewey?weststandarderrors?qregquantileincludingmedianregression?reg3three?stageleast?squares3slsregression?rregatypeofrobustregression?suregseeminglyunrelatedregression?tobittobitregression?treatregtreatment?effectsmodel?truncregtruncatedregression?xtabondarellano?bondlineardynamicpanel?dataestimation?xtdpdlineardynamicpanel?dataestimation?xtfrontierpanel?datastochasticfrontiermodel?xtglspanel?dataglsmode
Stata 简介
主讲 乔世君 内蒙古大学经济管理学院
1
内容
界面 数据输入 数据处理
描述统计 变量生成 作图 回归
估计后
检验 预测 边际效应和弹性 报告生成
Do文件
2
界面
Review 窗口
Results窗口
Variable 窗口 Command 窗口
3
窗口
Command：命令输入，回车执行，用 PageUp查找前面执行过的命令 Review：显示前面执行过的命令，可用 鼠标重新选择，执行或修改 Variable：显示当前的变量，可用鼠标选 择变量，使其进入命令行
describe summarize generate ly=ln(y) // 每周乘客数的对数 generate lp=ln(p) // 价格的对数 generate li=ln(i) // 收入的对数 generate lt=ln(t) // 人口的对数 generate lh=ln(h) // 停车费用的对数 regress ly lp li lt lh
18
预测
predict lyf, xb predict lye, residuals predictnl yf=exp(lyf),se(lyf_se)
19
边际效应和弹性
交互式：menu
statistics/postestimation/marginal effects or elasticities 可以在样本平均数、中数和用户指定的数值 处计算边际值或弹性，并计算其标准差、z 统计量，p值和置信区间。
11
变量生成
时间序列分析常用： tsset year 时间序列分析常用算子
L.滞后算子，L.y L4.y F.领先算子，F.y F2.y D.差分算子，D.y D2.y S.季节差分，S12.y (=y-L12.y) _n，观测序号（保留）
gen gen gen gen gen gen gen
time=_n：用1开头的自然数列表示时间 ly1=y[_n-1]:滞后一期变量 ly1=L.y:滞后一期变量 fy1=y[_n+1]：领先一期变量 fy1=F.y：领先一期变量 dy=D.y dy=y-L.y (或者=y-y[_n-1])
比如，replace w=w/1000
10
变量生成
gen ly=ln(y) gen t2=t^2 if t>1700 replace t2=t if t<=1700 工具变量的生成 gen D85=(year==1985)
gen D85=0 replace D85=1 if year==1985
gen D=(year>=1985) gen D6=(year==1966 | year==1976 | year==1986)
12
作图
twoway (scatter y p) twoway (line y p) histogram y, bin(20)
13
回归
regress regress regress regress y y y y p p p p i i i i t t t t h h if year>=1970 h, noconstant h, beta
15
估计后（postestimation）
检验 预测 边际效应和弹性 报告生成
16
检验
交互式：menu
statistics/postestimation/…
command:
test ( lp li) test ( lp=2*lt) testnl (_b[lp]/ _b[li] = _b[lt]/2) (log(_b[lh]) = _b[lp]) lincom 3*lp-2*li nlcom _b[lp]^3 / _b[lt]
4
编辑器
Data Editor：数据输入、编辑和浏览 Do file Editor：程序编辑
5
运行模式
交互式：Command，菜单 批处理模式：Do 文件
6
数据输入Opern：打来自已有的 .dta 数据 Data Editor：键盘输入，或者将电子表 格式的数据（比如Excel）通过复制粘贴 输入 Import：调入ASCII，SAS等格式的数据
20
报告生成
交互式：menu
statistics/postestimation/manage estimation results/table of estimation results 生成回归报告，可以用星号表示显著性，也 可以报告t统计量、标准差或p值。生成的表 格按解释变量顺序从上到下排列，是论文中 报告结果的常用形式。
21
Do文件
* 东南运输局 clear use "I:\notebook\F\Fbackup\讲义\dongnanyunshuju.dta" label label label label label label label data "麦圭根，第九版，p156" variable year "Year, 1966-1992" variable y "每周乘客数，千人" variable p "票价，美分/人" variable i "当地人均收入" variable t "市区人口，千人" variable h "市区每小时停车费用，美分"
24
7
浏览数据
list （y p i t h） describe：数据集的基本信息 Data editor Data browser
8
数据处理
描述统计 变量生成 作图 回归
9
描述统计
summarize y p i , detail correlate p t p t i h
注1：在不引起混乱的情况下，可以将命令简写成前几 个字母 注2：用sum发现数据数量级的差异，然后除以或者乘 以比例常数，将数据调整到相同的数量级。
14
其他的回归命令
areg arch arima boxcox cnreg cnsreg eivreg frontier heckman intreg ivregress ivtobit newey qreg reg3 rreg sureg tobit treatreg truncreg xtabond xtdpd xtfrontier xtgls xthtaylor xtintreg xtivreg xtpcse xtreg xtregar xttobit an easier way to fit regressions with many dummy variables regression models with ARCH errors ARIMA models Box-Cox regression models censored-normal regression constrained linear regression errors-in-variables regression stochastic frontier models Heckman selection model interval regression single-equation instrumental-variables regression tobit regression with endogenous variables regression with Newey-West standard errors quantile (including median) regression three-stage least-squares (3SLS) regression a type of robust regression seemingly unrelated regression tobit regression treatment-effects model truncated regression Arellano-Bond linear dynamic panel-data estimation linear dynamic panel-data estimation panel-data stochastic frontier model panel-data GLS models Hausman-Taylor estimator for error-components models panel-data interval regression models panel-data instrumental variables (2SLS) regression linear regression with panel-corrected standard errors fixed- and random-effects linear models fixed- and random-effects linear models with an AR(1) disturbance panel-data tobit models
22
（续）
// hypothesis testing test lp li test lp+li=0 // prediction predict e, residual predict lyhat, xb twoway scatter e lyhat
23
运行的两种方式
do：执行的同时，显示运行结果。在需 要大量循环时，这个方式并不方便。 run：静默地运行，适用于大量计算。
17
report and statistics
交互式：menu
statistics/postestimation/ report and statistics
主要功能
多种异方差检验 Breusch-Godfrey自相关LM检验 DW检验 方差膨胀因子：考察多重共线性 Ramsey reset 信息准则
Stata 简介
主讲 乔世君 内蒙古大学经济管理学院
1
内容
界面 数据输入 数据处理
描述统计 变量生成 作图 回归
估计后
检验 预测 边际效应和弹性 报告生成
Do文件
2
界面
Review 窗口
Results窗口
Variable 窗口 Command 窗口
3
窗口
Command：命令输入，回车执行，用 PageUp查找前面执行过的命令 Review：显示前面执行过的命令，可用 鼠标重新选择，执行或修改 Variable：显示当前的变量，可用鼠标选 择变量，使其进入命令行
describe summarize generate ly=ln(y) // 每周乘客数的对数 generate lp=ln(p) // 价格的对数 generate li=ln(i) // 收入的对数 generate lt=ln(t) // 人口的对数 generate lh=ln(h) // 停车费用的对数 regress ly lp li lt lh
18
预测
predict lyf, xb predict lye, residuals predictnl yf=exp(lyf),se(lyf_se)
19
边际效应和弹性
交互式：menu
statistics/postestimation/marginal effects or elasticities 可以在样本平均数、中数和用户指定的数值 处计算边际值或弹性，并计算其标准差、z 统计量，p值和置信区间。
11
变量生成
时间序列分析常用： tsset year 时间序列分析常用算子
L.滞后算子，L.y L4.y F.领先算子，F.y F2.y D.差分算子，D.y D2.y S.季节差分，S12.y (=y-L12.y) _n，观测序号（保留）
gen gen gen gen gen gen gen
time=_n：用1开头的自然数列表示时间 ly1=y[_n-1]:滞后一期变量 ly1=L.y:滞后一期变量 fy1=y[_n+1]：领先一期变量 fy1=F.y：领先一期变量 dy=D.y dy=y-L.y (或者=y-y[_n-1])
比如，replace w=w/1000
10
变量生成
gen ly=ln(y) gen t2=t^2 if t>1700 replace t2=t if t<=1700 工具变量的生成 gen D85=(year==1985)
gen D85=0 replace D85=1 if year==1985
gen D=(year>=1985) gen D6=(year==1966 | year==1976 | year==1986)
12
作图
twoway (scatter y p) twoway (line y p) histogram y, bin(20)
13
回归
regress regress regress regress y y y y p p p p i i i i t t t t h h if year>=1970 h, noconstant h, beta
15
估计后（postestimation）
检验 预测 边际效应和弹性 报告生成
16
检验
交互式：menu
statistics/postestimation/…
command:
test ( lp li) test ( lp=2*lt) testnl (_b[lp]/ _b[li] = _b[lt]/2) (log(_b[lh]) = _b[lp]) lincom 3*lp-2*li nlcom _b[lp]^3 / _b[lt]
4
编辑器
Data Editor：数据输入、编辑和浏览 Do file Editor：程序编辑
5
运行模式
交互式：Command，菜单 批处理模式：Do 文件
6
数据输入Opern：打来自已有的 .dta 数据 Data Editor：键盘输入，或者将电子表 格式的数据（比如Excel）通过复制粘贴 输入 Import：调入ASCII，SAS等格式的数据
20
报告生成
交互式：menu
statistics/postestimation/manage estimation results/table of estimation results 生成回归报告，可以用星号表示显著性，也 可以报告t统计量、标准差或p值。生成的表 格按解释变量顺序从上到下排列，是论文中 报告结果的常用形式。
21
Do文件
* 东南运输局 clear use "I:\notebook\F\Fbackup\讲义\dongnanyunshuju.dta" label label label label label label label data "麦圭根，第九版，p156" variable year "Year, 1966-1992" variable y "每周乘客数，千人" variable p "票价，美分/人" variable i "当地人均收入" variable t "市区人口，千人" variable h "市区每小时停车费用，美分"
24
7
浏览数据
list （y p i t h） describe：数据集的基本信息 Data editor Data browser
8
数据处理
描述统计 变量生成 作图 回归
9
描述统计
summarize y p i , detail correlate p t p t i h
注1：在不引起混乱的情况下，可以将命令简写成前几 个字母 注2：用sum发现数据数量级的差异，然后除以或者乘 以比例常数，将数据调整到相同的数量级。
14
其他的回归命令
areg arch arima boxcox cnreg cnsreg eivreg frontier heckman intreg ivregress ivtobit newey qreg reg3 rreg sureg tobit treatreg truncreg xtabond xtdpd xtfrontier xtgls xthtaylor xtintreg xtivreg xtpcse xtreg xtregar xttobit an easier way to fit regressions with many dummy variables regression models with ARCH errors ARIMA models Box-Cox regression models censored-normal regression constrained linear regression errors-in-variables regression stochastic frontier models Heckman selection model interval regression single-equation instrumental-variables regression tobit regression with endogenous variables regression with Newey-West standard errors quantile (including median) regression three-stage least-squares (3SLS) regression a type of robust regression seemingly unrelated regression tobit regression treatment-effects model truncated regression Arellano-Bond linear dynamic panel-data estimation linear dynamic panel-data estimation panel-data stochastic frontier model panel-data GLS models Hausman-Taylor estimator for error-components models panel-data interval regression models panel-data instrumental variables (2SLS) regression linear regression with panel-corrected standard errors fixed- and random-effects linear models fixed- and random-effects linear models with an AR(1) disturbance panel-data tobit models
22
（续）
// hypothesis testing test lp li test lp+li=0 // prediction predict e, residual predict lyhat, xb twoway scatter e lyhat
23
运行的两种方式
do：执行的同时，显示运行结果。在需 要大量循环时，这个方式并不方便。 run：静默地运行，适用于大量计算。
17
report and statistics
交互式：menu
statistics/postestimation/ report and statistics
主要功能
多种异方差检验 Breusch-Godfrey自相关LM检验 DW检验 方差膨胀因子：考察多重共线性 Ramsey reset 信息准则