2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题练习试卷A卷附答案

2024年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真
题练习试卷A卷附答案
单选题（共40题）
1、关于股票基金的风险管理，以下表述错误的是（）
A.常用来反映股票基金风险的指标有标准差、β系数、持股集中度、持股数量和行业投资集中度等
B.股票基金系统性风险管理的要点，在于控制基金投资经理在该股票组合系统性风险的暴露是否符合投资方针的规定
C.股票基金如果要降低其非系统性风险，可以通过分散投资来实现
D.某股票基金的β系数显著大于1，说明该基金是一个稳定或防御型的基金
【答案】 D
2、关于此案例，分析师甲和分析师乙分别做出了评述。

分析师甲认为：A公司作为债劵发行人并未真正地违约，因此债券持有人不可能因为信用风险而遭受损失的；分析师乙认为：投资者可以参考独立评级机构发布的信用评级来判断债券的违约风险，比如，如果“X6A债”被标准普尔评级为BB级或以上，这就代表该债券是属于投资级的债券。

A.两位分析师的评述均是正确的
B.两位分析师的评论均是错误的
C.分析师甲的评述是正确的，分析师乙的评论是错误的
D.分析师甲的评述是错误的，分析师乙的评论是正确的
【答案】 B
3、利差在债券的偿还期内是固定的百分点，国际惯例将利差用基点表示，1个基点等于（）。

A.0.01％
B.0.02％
D.0.1％
【答案】 A
4、《证券监管目标和原则》和《集合投资实业监管原则》是由（）发布。

A.国际金融协会
B.国际基金业协会
C.中国证监会
D.国际证监会组织
【答案】 D
5、目前，基金管理公司应定期编制并对外提供的基金财务会计报告，不包括（）。

A.季度报告
B.年度报告
C.日报告
D.半年度报告
【答案】 C
6、货币市场的特点不包括（）。

A.均是债务契约
B.期限在1年以内（含1年）
C.流动性低
D.大宗交易，主要由机构投资者参与，个人投资者很少有机会参与买卖
7、不能通过构造资产组合分散掉的风险称为（）
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.利率风险
D.流动性风险
【答案】 A
8、投资者的投资境况和需求会随着时间而变化，因此有必要至少每（）对投资者的需求作一次重新的评估。

A.半年
B.年
C.两年
D.季度
【答案】 B
9、（）通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

A.事前风险测度
B.事后风险测度
C.下行风险
D.风险价值
【答案】 A
10、市盈率用公式表达为（）。

A.市盈率=每股市价/每股净资产
B.市盈率=股票市价/销售收入
C.市盈率=每股收益（年化）/每股市价
D.市盈率=每股市价/每股收益（年化）
【答案】 D
11、交易双方根据对价格变化的预测，约定在未来某一确定的时间按照某一条件进行交易或有选择是否交易的权利，涉及基础资产的跨期转移，这体现了衍生工具的（）。

A.跨期性
B.杠杆性
C.风险性
D.投机性
【答案】 A
12、小王于2017年10月20日（周五）赎回了某公募货币市场基金，他应享受的利润日包含（）。

A.2017年10月20日、21日
B.2017年10月20日
C.2017年10月20日、21日、22日
D.2017年10月20日、21日、22日、23日
【答案】 C
13、债券投资管理中的免疫法，主要运用了（）。

A.流动性偏好理论
B.久期的特性
C.理论期限结构的特性
D.套利原理
【答案】 B
14、下列说法错误的是（）。

A.远期、期货和大部分合约有时被称作远期承诺
B.信用违约互换合约使买方可以对卖方行使某种权利
C.期权合约和利率互换合约均可被称为单边合约
D.期权合约和远期合约以及期货合约的不同在于其损益的不对称性
【答案】 C
15、关于基金的下行风险，以下表述错误的是（）
A.下行风险是一个受到广泛关注的风险衡量指标。

B.下行风险是指，由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。

C.下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失。

D.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。

投资的期限越长，这个指标就越有利
【答案】 D
16、（）是在尽量不造成大的市场冲击的情况下，尽快以接近客户委托时的市场成交价格来完成交易的最优化算法。

A.成交量加权平均价格算法
B.时间加权平均价格算法
C.跟量算法
D.执行偏差算法
【答案】 D
17、关于证券市场线和资本市场线的比较区别，以下表述错误的是（）。

A.资本市场线决定最适合的资产配置点
B.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
C.证券市场线用系统性风险（β值）衡量风险
D.资本市场线可以运用于有效投资组合
【答案】 B
18、关于个人投资者的需求，下列表述错误的是（）。

A.个人投资者的就业状况可能会影响其投资需求
B.个人投资者的短期目标可能是通过投资为将来退休后的生活提供收入
C.个人投资者的家庭状况可能会影响其投资需求
D.个人投资者的短期目标可能是购买汽车
【答案】 B
19、任何一家外资金融机构在中国境内的分支机构的远期交易净买入总余额不得超过其人民币营运资金的（）。

A.40％
B.60％
C.80％
D.100％
【答案】 D
20、期货市场中用来管理股票市场系统性风险的品种是（）
A.股票期货
B.股票权证
C.商品期货
D.股指期货
【答案】 D
21、关于衍生品的交易场所，以下说法错误的是()
A.期货合约只在交易所交易
B.互换合约常在场外交易
C.期权合约只在交易所交易
D.远期合约常在场外交易
【答案】 C
22、当物价不断上涨时，名义利率比实际利率（）。

A.两者相等
B.不确定
C.高
D.低
【答案】 C
23、下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的表述，不正确的是（）。

A.期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行
B.一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割
C.远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应
D.远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和信用违约互换合约只有一方在未来有义务
【答案】 C
24、下列选项中属于权证的基本要素的是( )。

A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
【答案】 D
25、在债券的发行与销售中，债券发行人和债券投资人之间起到金融中介作用的是（）
A.债券承销商
B.债券代理商
C.债券市场
D.债券基金管理人
【答案】 A
26、投资者5月4日购入的欧式期权5月15日到期，在以下时间投资者可以执行期权（）
A.I、II
B.I
C.I、II、III
D.II
【答案】 D
27、在众多风险指标中，有利于降低未来发生损失的可能性的风险指标是（）。

A.事后风险指标
B.事前风险指标
C.事中风险指标
D.预测风险指标
【答案】 B
28、我国国债期限结构以中期为主，3～5年的国债占比超过（）。

A.95%
B.90%
C.85%
D.80%
【答案】 D
29、以下选项中，不能用于防范债券基金流动
A.准备一定的现金以备不时之需
B.控制流通受限资产比例
C.增加长久期债券配置比例
D.选择交易活跃的债券
【答案】 C
30、( )是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约。

A.卖出期权
B.平价期权
C.看涨期权
D.看跌期权
【答案】 C
31、某公司发行了面值为1000元的5年期零息债券，现在的市场利率为8%,那么该债券的现值为（）元。

A.680.58
B.925.93
C.714.29
D.1000
【答案】 A
32、市场利率走低时，以下判断正确的是( )。

A.债券价格上升，再投资收益下降
B.债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消
C.债券价格下降，再投资收益下降
D.债券价格上升，再投资收益上升
【答案】 A
33、某投资者通过借入所在证券公司资金购买有价证券的交易方式为（）。

A.买空交易
B.期货交易
C.卖空交易
D.现货交易
【答案】 A
34、某公司每股股利为0.4元，每股盈利为1元，市场价格为10元，则其市盈率为（）倍。

A.20
B.25
C.10
D.16.67
【答案】 C
35、( )是指因宏观政策的变化导致的对基金收益的影响。

A.政策风险
B.经济周期性波动风险
C.利率风险
D.购买力风险
【答案】 A
36、关于主动管理基金和股票型指数基全。

以下表述正确的是（）。

A.股票型指数基金投资人收益大幅超越指数的可能性低
B.股票型指数基金的收益总是低于主动管理基金的收益
C.股票型指数基金的管理费率高于主动管理基金的管理费率
D.股票型指数基金的交易费用高于主动管理基金的交易费用
【答案】 A
37、金融市场按交易标的物划分为（）。

A.票据市场、证券市场、衍生工具市场、外汇市场、黄金市场
B.直接金融市场和间接金融市场
C.发行市场和流通市场
D.传统金融市场和金融衍生品市场
【答案】 A
38、关于债券型基金与货币市场基金，下列说法中正确的是（）。

A.根据目前法规，货币市场基金平均剩余期限的上限为240天
B.根据目前法规，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的40％
C.债券基金的投资组合久期越长，面临的利率风险越小
D.根据目前法规，封闭式债券基金的杠杆率上限为200％
【答案】 D
39、货币市场基金可以投资于剩余期限小于（）天但剩余存续期超过（）天的浮动利率债券。

A.197；197
B.356；356
C.397；367
D.397；397
【答案】 D
40、基金财产的债务由_______承担，基金份额持有人对基金财产的债务承担_______责任。

（）
A.基金管理人；有限
B.基金管理人；无限
C.基金财产本身；无限
D.基金财产本身；有限
【答案】 D。