2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟考试试卷包含答案

2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟考试试卷包含答案
单选题（共20题）
1. 下列关于《商业银行资本管理办法（试行）》中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。

A.5%
B.1%
C.6%
D.8%?
【答案】 B
2. 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。

据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。

A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声
誉风险的因素
【答案】 B
3. 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。

A.已上市的中型企业
B.刚由事业单位改制而成的企业
C.财务制度健全的小型企业
D.即将上市的大型企业
【答案】 C
4. 下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制
C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式
【答案】 D
5. 内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立
B.准确
C.稳定
D.审慎
【答案】 A
6. 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法
B.权重法
C.监管映射法
D.违约概率法
【答案】 B
7. 下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标
【答案】 B
8. ()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。

A.董事会和监事会
B.董事会和高级管理层
C.董事会和风险管理委员会
D.高级管理层和监事会
【答案】 B
9. 关于国家风险的说法不正确的是（）。

A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险
B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险
C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的
D.个人一般不会遭受国家风险
【答案】 D
10. 巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。

A.2005年4月
B.2006年4月
C.2005年5月
D.2012年9月
【答案】 D
11. 根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入
B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法
C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异
D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度
【答案】 A
12. 为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。

A.借短贷短
B.借长贷长
C.借长贷短
D.借短贷长
【答案】 D
13. 在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动
B.利率变动
C.股票价格变动
D.汇率变动
【答案】 B
14. 客户评级是商业银行对客户______的计量和评价，反映客户______的大小。

（）
A.偿债能力和偿还意愿；道德风险
B.偿债能力和偿还意愿；违约风险
C.收入水平和偿债能力；违约风险
D.收入水平和偿债能力；道德风险
【答案】 B
15. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。

A.资产收益率=税后净收入／资本金总额
B.资产收益率=税后净利润／资本金总额
C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额
D.资产收益率=税后净收入／资产总额
【答案】 D
16. 在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标
B.收益类指标
C.风险类指标
D.零容忍度类指标
【答案】 A
17. 下列属于客户评级的专家判断法的是（）。

A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
【答案】 D
18. 在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。

其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。

A.息税前利润／总资产
B.销售额／总资产
C.留存收益／总资产
D.股票市场价值／债务账面价值
【答案】 C
19. 巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（）。

A.员工管理
B.效率与效益
C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性
D.遵守法律及管理条例的情况
【答案】 A
20. 商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。

A.冲减经营利润
B.计提资本
C.计提损失准备金
D.购买保险
【答案】 B
多选题（共10题）
1. 根据经济合作与发展组织的公司治理准则，治理结构框架应当做到()。

A.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制
B.维护股东的权利，确保小股东和外国股东在内的全体股东受到平等待遇
C.确认利益相关者的合法权利
D.保证及时准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息
E.确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管
【答案】 BCD
2. 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。

A.成本收入比
B.正常贷款迁徙率
C.次级类贷款迁徙率
D.资本充足率
E.大额负债依赖度
【答案】 BC
3. 在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险类别
B.风险成因
C.风险成本
D.风险损失
E.风险发生频率
【答案】 ABD
4. 下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。

A.本外币备付率连续一周低于1％
B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％
C.本外币超额准备金率持续一周低于1.5
D.市场出现恐慌性挤兑
E.市场融资能力下降，出现支付危机
【答案】 ABD
5. 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。

A.不良贷款迁徙率
B.资本充足程度
C.操作类风险指标
D.盈利能力
E.准备金充足程度
【答案】 BD
6. 中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?（）
A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等
B.表外业务的地区结构分析
C.表外业务垫款成因分析
D.表外业务垫款变化趋势的预测
E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见
【答案】 ABCD
7. 国际银行业开展风险评估的基本原则包括（）。

A.符合银行实际
B.符合监管要求
C.符合存款者要求
D.保证一定的前瞻1生
E.采用先进技术指标
【答案】 ABD
8. 流动性风险的外部因素包括（）。

A.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动
性枯竭
B.评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融人资金
C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，
引发系统性流动性危机
D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向
母行传导
E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易
对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工
具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高
【答案】 ABCD
9. 下列关于商业银行风险管理部门设置说法正确的是（）。

A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架
B.在风险管理部门设置上，在关注各种类型风险的管理基础上，还要从银行整体层面对不同类型风险进行加总、资本充足程度进行评估，理清不同风险管理职能部门的职责及其相互协作关系，避免职责重叠或空白
C.风险管理职能部门要独立于业务经营等风险承担部门
D.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理，既为业务经营提供专业支持，也要控制业务经营承担的风险水平
E.风险管理部门要具有独立性
【答案】 ABCD
10. 下列很有可能对商业银行声誉造成不利影响的情形有（）。

A.金融产品/服务存在严重缺陷
B.电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性
C.缺乏社会责任感
D.内控缺失导致违规案件层出不穷
E.缺乏经营特色
【答案】 ABCD。