关键风险指标阈值设置方法

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关键风险指标阈值设置方法
设定关键风险指标阈值的方法有很多，不同的方法可互为补充。

以下列举了几种阈值设定的方法供指标监测部门参考。

指标监测部门可根据需要灵活选择和搭配。

（一）观察关键风险指标数值及所用数据的历史趋势。

历史分析的主要方法如下：
使用某时间序列的历史数据确定历史的变动趋势（如数据在一段时间内的变动很大还是比较稳定等）。

此方法可帮助了解数据特点，识别哪些数据点明显偏离初始阈值；
关键风险指标历史数值与实际损失数据比较，分析和理解实际发生损失时关键风险指标的数值。

此方法可帮助确认
阈值设置的合理水平；
简单的统计分析，以关键风险指标历史数据样本的平均数作为基础，上下浮动一定的范围得到阈值（如在平均数的基础上，上浮10%作为黄色区域阈值，上浮20%作为红色区域阈值）。

（二）专家/ 管理人员进行主观判断。

专家或管理人员的主观判断方法完全以专家判断为基础。

此方法适用于既缺乏历史数据又缺乏比较基准的情形。

需要注意的是，当指标监测部门单独使用专家判断设定阈值时，阈值应在后续管理和监控过程中进行持续检验和调整。

同时，指标监测部门应确保阈值的相关性和适用性。

指标监测部门应着重从以下两个方面对关键风险指标进行密切监控：管理人员期望在关键风险指标达到何种程度。