供应市场分析及预测

中石油钢材供应市场分析及预测
个人介绍
1背景资料
近年来随着我国能源结构的不断调整，中国石油集团和中国石油股份公司（以下称中石油）对石油、天然气长运输管线建设投入了巨大的资金。

仅2005 年，由中石油组织建设的长输管道对钢材的需求量就约为80 万吨，主要用于陕京二线、冀宁联络线、西部原油成品油管线、忠武支线的建设。

另外，根据油田每年打井进尺深度的要求，油田每年对各种规格的套管以及钻杆等专用管材的稳定需求约为60 万吨。

除此之外，由于油田内部新建管线和老管线的改造，以及大型储油、储气罐对钢材的需求合计约为20 万吨。

根据对这三个采购层面的不完全统计，中石油每年大宗钢材的采购保守数量约为160 万吨左右，如果单价按照每吨5000 元计算，约合资金80 亿元人民币。

目前中石油管道工程钢材采购采用招标方式，专用管的采购由中油和黄信息组织在网上点击招标采购。

但在具体的操作过程中,各项目部或地区公司各自为政，单独采购。

如长输管道用钢的采购由管道分公司下设的四个项目部，分别轮流负责管线采购和建设；西气东输分公司、华油公司、西部管道公司也都在进行各自的采购；具体到油田用各种专用管的采购则是由油田的供应系统完成，网上点击形同虚设；而油田内部的管线建设和输油、输气罐的建设所用钢材采购也是各自独立完成。

这种分散采购的方式耗费了大量的人力和物力。

今后一段时期，将是中石油大发展的又一个高峰，估计它每年对钢材的需求约为160万吨，因此，钢材价格将成为降低采购成本的关键。

然而钢材市场供求关系的变化也将有可能对中石油建设产生巨大的影响。

如果钢材的采购价格能降低100 元/吨，那么160 万吨就
能减少开支1.6 亿。

针对上述采购过程中存在的问题，公司决定：1、组建采购团队，搭建采购平台，形成整体优势。

2、与供应商建立长期战略合作伙伴关系。

3、成立专门研究世界钢材市场变动趋势的部门，为决策层提供及时准确的商务情报。

那么究竟如何预测才可以辅助科学决策？
2钢材市场分析
2011年，全球经济增长面临减速，钢铁需求增长将有所放缓；我国国民经济发展态势良好，钢铁需求将继续保持增长。

美元泛滥推动国际大宗商品价格持续上涨，国内钢铁生产成本和出口成本上升，钢材市场将形成“两高一低”的发展态势。

2011年我国经济发展的基调是“稳经济、调结构和控通胀”，国民经济将持续平稳、较快增长态势，钢铁需求也将继续保持增长。

自2009年以来，全球制造业大幅反弹，主要经济体出口和投资均明显增长。

拉动钢铁需求和生产迅速恢复。

但在2010年下半年经济增长步伐开始放缓，工业生产和出口增速回落。

当然不能忽视基数因素，但2O1O年全球经济增长的确出现了减速局面。

从各方预测的情况看，今年全球经济增速放缓趋势愈发确定，而经济增长态势变化将对201 1年的钢材市场形势产生重要影响。

2.1国内外市场分析
2.1.1国外市场分析
世界主要经济体经济增长速度将在2011年有所回落为进一步刺激经济增长，美国、日本又开始进人第二轮定量宽松政策，欧元区受债务危机影响经济发展的不平衡和不确定因素也有所增多。

由于经济减速带来的用钢需求的下降已经在2010年下半年显现出来，按照WSA的统计数字，截止2010年11月的全球粗钢产能利用率为75．2％，比4月份82．6％下降7．4个百分点。

单月粗钢产量同比增速也是明显回落趋势。

2.1.2国内市场分析
2011年中国经济仍将持续平稳较快增长态势，但受世界经济复苏不稳定、不确定因素的影响，经济增长将呈现放缓趋势。

主要用钢行业不管是基建及房地产、汽车、船舶还是其他机械制造业都面临着增长速度下降的局面。

联合国、国际货币基金组织以及OECD对中国的经济增长前景也都做出了减速的预测。

但拉动钢材需求增长因素仍然存在，在去年12月召开的中央经济工作会议上，中央明确提出2011年将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进经济结构调整和转变经济增长方式，巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果，保持经济平稳健康发展。

“十二五”期间，中国的水电建设，城市地铁建设，中西部将承接国内外产业转移与升级，厂房兴建、装备制造和技术园区建设，保障性安居工程建设，农田水利设施等农村建设将投入大量资金。

总体上看，未来市场需求仍较旺盛。

2.2具体分析
2010年以来中国钢铁行业运行呈现出新特点，一是金融危机后矿石年度协议定价机制的终结使得中国钢材市场的波动周期大幅度缩短；二是钢材期货和电子盘对钢材现货市场的影响越来越大，金融化的钢材市场价格具有高度的市场敏感性；三是目前中国正面临经济增长方式的转变，未来中国钢铁需求量的增速将降至GDP增长率水平之下；四是钢铁产能阶段性过剩，钢材库存高企凸显短期内产能过剩成为中国钢铁行业运行的常态；五是地方政府节能减排压力巨大，未来地方政府淘汰落后政策执行不利的状况可能会大幅改善；六是未来由于资源、环境和贸易保护的制约，中国钢铁行业仍将以满足内需为导向；七是钢厂利润被上游严重挤压，铁矿石、煤炭等原料价格上涨幅度远高于钢材价格上涨幅度，钢厂在钢铁供应链上的增值空间大幅缩小。

2.2.1供需分析
专家指出，转方式、调结构、防通胀、保民生仍是调控政策的主基调，中国经济增长方式转型,将使投资增速回落，钢材消费强度降低，需求增速将继续回落，2011年中国钢铁供需增速将放缓。

从近期的市场情况来看，节能减排将继续抑制钢铁产能的发挥，预计四季度钢铁资源量偏紧。

采购经理人指数连续4个月持续上升，预计四季度大部分下游行业需求好于三季度。

美国二次量化宽松货币政策引发了全球通胀以及新兴市场资产泡沫的预期，资本逐利使得对中国资产的需求强劲增长，房地产调控对需求的影响收效不明显，保障房的大规模建设从供给面保证了对钢材的需求；在房地产开工面积大幅增长的带动下，短期内机械行业需求有望继续上升；10月份国内汽车市场产销量季节性回落，后势依然看好；农村家电消费市场的启动、国际市场需求的恢复以及气候异常使得2010年中国家电产量高速增长；箱板需求增长有放缓的趋势，造船行业需求依旧疲软。

短期来看，在资本和商品市场强烈刺激的带动下，钢材市场价格可能继续上涨。

2.2.2原料成本分析
美元汇率持续下跌，致使以美元计价的国际大宗商品价格持续攀升，原油、铁矿石、废钢、焦煤等钢铁生产原料价格纷纷升至年度最高水平。

展望2011年钢材价格将保持坚挺，主要原因就是钢价已建立在更高的成本之上了。

原油
原油价格在2010年末再次逼近1O0美元，至12月29曰WTI原油价格升至91．O3美元，全球经济复苏带动油价上涨，尽管2011年经济增长速度放缓，但由于供需偏紧的因素，国际油价将呈现继续上涨趋势。

国际能源机构预计201 1年全球原油日需求将增长119万桶，但在供应方面，欧佩克2011年每天仅增加50万桶，非欧佩克成员国原油供应每天将减少25万桶；美元汇率下跌也成为原油价格上升的动力因素。

美国决定实施第二轮量化宽松政策，美元汇率大跌，原油期货价格急剧上涨。

此外，地缘政治因素也会对原油价格产生重要影响。

近期由于需求的减少，原油价格有一定的回落，但是在整体大的增长背景下，原油价格很难有大的回落趋势，2011年末将在现在的基础上继续走高，这对以后的以原油为原料的行业带来的影响就是成本的上升和利润空间的压缩。

铁矿石
铁矿石是最为重要的钢铁冶炼原料，其价格上升幅度之大使中国钢铁生产企业降低成本的各种努力化为乌有。

对进口铁矿石的高依存度是中国钢企在与CVRD、BHP等矿业巨头博弈时处于无牌可打的窘境。

按有关统计数字，2009年中国进口铁矿石产生铁占全部中国生铁产量的71-72％，2010年有所下降，但仍会处于65％左右。

尽管中国正在努力改变进口渠道单一的问题，但从相当长的时期看，尚无法摆脱CVRD、Rio和BHP的资源控制，从这个意义上讲，所谓铁矿石价格谈判，中国作为需求方不仅关注价格变化，同时也更关注供应量的变化，与作为既得利益者的铁矿石巨头们很难在谈判桌上取得一致的意见。

实际上国产铁精矿价格上涨幅度与进口矿相当，得益于铁矿石价格上涨，国内矿山经营状况明显改菩，表明铁矿石价格上涨已成功转嫁到钢铁生产企业的成本之中。

2011年进口铁矿石贸易仍是卖方市场格局，并且在全球美元流动性泛滥的形势下，价格还会继续上涨。

上图是铁矿石国际航运价，在2011年末增长态势明显，货运价格和货物价格相互作用，也是水涨船高，从侧面验证了矿石价格的上涨可能性。

冶金焦、煤碳
冶金焦、煤碳等原燃材料成本也处于大幅上升的趋势中，澳大利亚受需求强劲增长、澳元升值以及本国资源税改革等因素影响，出口焦煤价格再度上涨已成定局。

国内冶金焦和煤炭价格也处于上涨走势之中。

令钢铁企业沮丧的事实是上游原燃材料价格上涨很大一部分已经转入钢铁生产成本之中，但是钢铁企业用上调钢材价格的手段将新增成本转移至下游用钢行业的部分则相对较小。

3未来市场预测
近期无缝管市场价格（单位：元）
3.1计算过程
3.1.1二次移动平均法
当时间序列没有明显的趋势变动时，使用一次移动平均就能够准确地反映实际情况，直接用第t周期的一次移动平均数就可预测第t+1周期之值。

但当时间序列出现线性变动趋势时，用一次移动平均数来预测就会出现滞后偏差。

因此，需要进行修正，修正的方法是在一次移动平均的基础上再做二次移动平均，利用移动平均滞后偏差的规律找出曲线的发展方向和发展趋势，然后才建立直线趋势的预测模型。

故称为趋势移动平均法。

设一次移动平均数为，则二次移动平均数的计算公式为：
再设时间序列从某时期开始具有直线趋势，且认为未来时期亦按此直线趋势变化，则可设此直线趋势预测模型为：
式中t为当前时期数；T为由当前时期数t到预测期的时期数，即t以后模型外推的时间；
为第t+T期的预测值；为截距；为斜率。

，又称为平滑系数。

根据移动平均值可得截距和斜率的计算公式为：
在实际应用移动平均法时，移动平均项数N的选择十分关键，它取决于预测目标和实际数据的变化规律。

作二次移动平均，再建立直线趋势的预测模型。

预测以总标准误差最小的为计算标准，即选择k=2。

二次移动平均的方法同上，求出的二次移动平均值及实际值与二次移动平均值的拟合曲线，如图8－3所示。

再利用前面所讲的截距和斜率计算公式可得：
=2*6125-6087.5=6162.5
=（6125-6087.5）=75
于是可得直线趋势预测模型为：
=6162.5+75T
预测Oct-11价格为：
=6162.5+75T=6162.5+75=6217.5
预测Nov-11价格为：
=6162.5+75*2T=6162.5+75*2=6312.5
3.1.2二次指数平滑法
当时间序列没有明显的趋势变动时，使用第t周期一次指数平滑就能直接预测第t+1期之值。

但当时间序列的变动出现直线趋势时，用一次指数平滑法来预测仍存在着明显的滞后偏差。

因此，也需要进行修正。

修正的方法也是在一次指数平滑的基础上再作二次指数平滑，利用滞后偏差的规律找出曲线的发展方向和发展趋势，然后建立直线趋势预测模型。

故称为二次指数平滑法。

设一次指数平滑为，则二次指数平滑的计算公式为：
若时间序列从某时期开始具有直线趋势，且认为未来时期亦按此直线趋势变化，则与趋势移动平均类似，可用如下的直线趋势模型来预测。

式中t为当前时期数；T为由当前时期数t到预测期的时期数；为第t+T期的预
测值；为截距，为斜率，其计算公式为：
利用前面的截距和斜率计算公式可得：
=2*6098-6029=6167
=（6098-6029）=30
于是，可得该产品价格的直线趋势预测模型为：
=6167+30T
预测Oct-11价格为：
=6167+30T =6167+30 =6197
预测Nov-11价格为：
=6167+30*2T =6167+30T*2=6227
3.2预测结果说明
两种预测方法所得到的系数为正数，说明在一定时间范围内，管材市场价格会走高。

从2010年8月份以来，管材市场价格产生了两次较大的波动：
第一次在2010年初。

由于上游原材料价格涨势不改，钢厂普遍上调出厂价格，加之春节过后工厂开工率上升，建筑工程陆续施工，市场需求旺季即将来临，1—2月份我国城填固定资产投资同比增长24．9％，全国房地产开发投资同比增长35．2％，全国房地产开发企业房屋施工面积同比增长39．O％，房屋新开工面积同比增长27．9％，后市预期普遍看好，市场价格整体走势上涨。

据中国物流信息中心市场监测，1—2月份，全国钢材市场平均价格比去年同期上涨1 9．3％，比年初上涨2．6％。

从走势上看，1月份比去年12月上涨1．7％，2月份比1月份上涨3．1％。

第二次是在3-5月份。

3月份，钢材市场面临的国内外经济环境更加复杂。

我国“两会”的召开、“十二五”发展纲要的确定、日本特大地震和海啸灾害的发生等，都将给钢材市场带来不同的影响。

强烈地震对日本经济和钢铁生产带来较大影响，不论是铁矿石、焦煤和废钢等原燃材料市场，还是钢材及下游行业市场都受到影响。

胜利油田应密切关注国际市场原料和钢材价格变化情况。

上述预测并没有考虑到时间因素的影响，根据以往数据显示，在没有其他大的影响因素环境下，10、11月份钢材需求旺盛，对价格的影响为正面作用。

进入12月份后，应该会有一次短期的回落。

3.3平滑参数α
平滑参数α的取值对预测结果的影响很大，但针对其取值，通过参阅大量文献，发现已有众多学者从不同方面作了许多研究，目前的取值方法一般依据为：
1)当原数列呈较稳定的水平趋势时，α应取小，一般α∈(0.1,0.3)。

各期权数相差较小，减少修正幅度，且预测数列中包含较多的原数列信息，利于增加预测结果的精确度。

2)当原数列波动较大时，α应选择适中数值，一般α∈(0.3,0.5)。

3)当原数列波动很大，趋势也较为明显时，α应取较大值，一般α∈(0.6,0.8)，这样利于增加模型的灵敏度，使预测结果能迅速跟上历史数据的变动。

这种定性确定平滑参数α的方法，需要预先知道实际监测数据时间序列的发展趋势，尔后根据上述经验原则，在一个经验范围内选择一个或者几个值进行计算，最后选择一个效果最佳者。

对基于大量监测数据基础上的监测预报，数据的发展趋势是较难直观判别的，而且
这个判别趋势的过程也是一个较费时费力的过程，在这个角度上，基于目标最优的思想基础上，可以以累计绝对误差或平方误差为误差控制目标的处理方法，选取目标最优的平滑参数α，最后进行预测预报。

综合以上观点，本文在预测步长选取过程中运用了总标准误差最小为控制目标，在此基础上进行的二次指数平滑法预测α取值为0.3，对于本例数据来说还是较为合理的。

4预测结论及对胜利油田的建议
如前所述，管材市场价格在近期内会相对走高，为了满足生产需要，中石油应该在近期尽早采购一定的管材，采购量应结合10、11月份需求和前期库存。

个人建议不必过多采购，后期需求可以等到12月份市场需求较少，价格回落时补充足够的库存。

科学的决策依赖于科学、准确的预测，预测时需要首先明确预测的目的，其次确定预测对象、预测时间的长短、了解占有历史统计资料的多少及完整程度，以便选择合适的预测方法。

如果要进行物资价格的预测，还需要分析物资市场的供求变化及影响价格的各种因素，必要的时候还可能需要做补充调研，以便了解相关的各种影响因素。

对专门从事采购管理的人员来说，还要关注国家的经济及产业政策，对一些特殊商品，例如石油、钢材等的价格预测，还需要密切关注国际上发生的重大政治、军事和经济事件，以提高对商品价格走势的准确把握，特别是在市场或环境发生重大变化的时候，要帮助企业制定适时、适价、适量的采购措施和办法，确保理性采购。

事实上，尽管在定量预测中非常强调预测方法的选择，但是精度再高的定量预测方法，在重大事件发生的时点上，预测结果仍然呈现出滞后的结果。

因此，本书不建议读者用非常复杂的定量预测方法，而是鼓励企业在定量方法的选择上，选择精度较高，但操作性更强的预测方法，并辅之以定性分析来辅助决策，达到适时、适量地采购，以科学的决策，帮助其实现避峰就谷，规避物资价格波动所带来的风险。