中国股票市场流动性：基于日间数据吉布斯抽样的测算

中国股票市场流动性：基于日间数据吉布斯抽样的测算孙会国
【期刊名称】《产业与科技论坛》
【年(卷),期】2011(000)012
【摘要】流动性是市场生命力。

如何准确测算流动性,是理论界和市场投资者都很关注的问题。

本文介绍了流动性测算的吉布斯抽样方法,并运用其测度了中国股票市场在2006～2009年间的股票流动性。

实证结果发现,我国股票市场的流动性在这四年间,均值为0.0537,这一结果的均值要远远高于以高频数据测度的流动性。

【总页数】3页(P111-112,88)
【作者】孙会国
【作者单位】天津广播电视大学
【正文语种】中文
【中图分类】F830.91
【相关文献】
1.基于吉布斯抽样的我国股票市场周期性研究 [J], 包双宝;孙振;凤兰
2.吉布斯抽样在数据缺失中的应用及其R实现 [J], 丁霞;
3.吉布斯函数的伴谬及道尔顿定律和吉布斯定理的推广 [J], 曹治觉
4.中国股票市场流动性溢价实证研究——基于1988至2011年个股面板数据的分析 [J], 刘澄; 田力
5.借助吉布斯抽样器有效地进行野外抽样预测驯鹿(Rangifer tarandus)的空间分布 [J], Alex Teterukovskiy; Lars Edenius
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