花旗银行信贷风险管理及启示
花旗银行个人银行业务简介及风险管理工具案例分析
风险识别与评估
风险识别
通过收集和分析客户信息、市场 动态、行业趋势等数据，识别潜 在的风险因素。
风险评估
对识别出的风险因素进行量化和 定性评估，确定风险级别和可能 造成的损失。
风险分类
将风险分为信用风险、市场风险、 操作风险等不同类型，以便有针 对性地进行管理。
风险控制与缓释
风险控制
通过制定和执行内部控制措施，降低风险发生的概率 和影响程度。
市场竞争地位
市场占有率
花旗银行在全球个人银行业务市场中 占有重要地位，其业务规模和市场份 额均位居前列。
竞争优势
花旗银行凭借其全球化的服务网络、 丰富的金融产品线和优质的服务体验， 在市场竞争中保持领先地位。
客户群体与服务
01
客户群体
花旗银行的个人银行业务客户群 体广泛，包括个人和企业客户， 覆盖不同年龄段和收入阶层。
加强风险管理技术研发
其他银行应加大对风险管理技术研发的投入，引入 和应用先进的风险管理工具和方法，提高风险管理 水平。
提高风险意识
其他银行应注重提高员工的风险意识，加强 风险培训和教育，确保员工对风险管理工作 的重视和参与。
对监管部门的政策建议
完善风险管理法规
监管部门应进一步完善风险管理相关 法规，明确银行风险管理的职责和要 求，强化对银行风险管理的监督和检 查。
风险缓释
采取相应的风险缓释措施，如担保、抵押、保险等， 降低风险损失。
限额管理
设置各类风险的限额，对超过限额的业务进行审批和 控制。
风险监测与报告
风险监测
定期或实时监测各类风险指标，及时发现异常 和潜在风险。
风险报告
定期生成风险管理报告，向上级管理层汇报风 险状况。
美国花旗银行
• 其中最主要的是信贷授权审批制度 ，即总行设有信贷政策委员会，并授权每 个委员的贷款审批额度，同时明确规定企 业授信额度必须由信贷委员会的至少三个 委员批准签字。花旗银行中仅有五个人具 有贷款签字权
市场风险
非交易组合风险
交易组合风险
EAR和因素敏感性分 析等技术
因素敏感性分析和 VAR压力测试
金融危机背景下的花旗
• 资产：连续四个季度财务上巨亏总计200亿 • 裁员：裁员7.5万人 • 援助：接受政府注资200亿美元，3060亿美 . 元的债务担保
传统的拯救者缘何要被拯救？
我的思考
• 风险管理的终极模式不存在。 通往成功的道路永远在建设中 • 金融危机是一次系统风险，系统风险不可 分散，不可转移 • 花旗的急功近利
花旗的风险文化
内控和风险意识贯穿到全行全员，贯穿到业务拓 展的全过程，但同时风险控制同市场营销、市场 拓展实现了有机结合。实际上，在花旗，市场营 销与风险控制的矛盾并不突出，甚至各级人员感 觉不到这种矛盾的存在。基本的原因在于风险控 制的意识已经植根于全行每个岗位每个人的潜意 识之中，“谁都不愿意看到业务出现 损失”是各部门、各岗位、各级人员的基本信 条和共识，市场营销的人员感觉到风险控制线上 的官员是在帮他们把关，帮他们做好业务，而审 贷人员也能站在一个公正的立场上，站在全行的 高度去评价具体的业务和事项
风险管理模式 ——“风险窗口 ”的管 理
主要包括：1.宏观经济状况分析
2.行业分析、风险敞口的评估 3.风险的处理
花旗银行在风险管理上非常重视 将风险的管理程序提前，进行事前的 风险管理，在分析历史数据的基础上 。对不同地区不同行业的未来走势做 出预测，从而制定相应的业务发展和 风险管理策略，保证银行业务的正常 开展。
花旗银行信用风险管理及启示论文
浅析花旗银行信用风险管理及启示摘要：自金融危机以来，信用风险逐步成为银行重点关注的对象。
本文从政策措施、评级体系、产品创新方面对花旗银行的信用风险管理模式进行了分析。
并且结合我国具体国情，对我国商业银行信用风险管理提出了相关建议。
关键词：信用风险；花旗银行；风险管理一、花旗银行信用风险管理模式（一）花旗信用风险管理的政策措施科学合理的风险组织架构、完一善且行之有效的政策措施、严格的操作程序、高素质的风险管理队伍是花旗银行控制信用风险的四个要素，四者相互作用，相互促进，共同保证了花旗银行良好的风险控制能力，并推动了银行各项活动的顺利开展。
1、风险管理架构花旗银行在董事会层面设有由8位独立董事组成的风险、资本及子公司委员会，负责公司整体的治理及风险管理问题，监督、复核公司所承受的风险。
管理层的风险管理委员会，主要负责对全行风险管理工作执行情况的检查和复核。
下设有信贷政策委员会和市场风险管理委员会，对各业务部门的具体风险管理工作进行分层、分级管理。
2、信用风险管理政策措施（1）基本政策。
业务部门和风险管理部门共同负责管理风险，风险管理部门负责建立风险限额和风险管理程序；对每个信贷关系都存在一个单一的控制点；贷款延期必须经过至少两个授权审批人，一个必须是发起人，另一个必须是独立的信用风险管理部分的人员；按照已建立起来的标准，对每个债务人和债务项都给出风险评级；信贷发起、度量、文件记录、维护以及问题确认、分类和补救行动都有一致的标准。
（2）信贷审批管理。
根据考试结果、工作经验和工作上绩，花旗银行授予信贷员不同的贷款审批权限。
在审批贷款时信贷员根据顶目情况要组成一个临时贷款小组，一般至少有三人组成。
对于风险评级较差的贷款，经有权审批人审批后，花旗银行的信贷政策委员会往往进行一些复查。
（3）内部稽核制度。
花旗的稽核部门设在总部，分行一律不设。
根据分行稽核业务的大小分地区派出若干稽核主任，分别领导一个稽核分部或稽核小组，负责区域分行的稽核工作，与驻地分行没有任何关系；首席审计官即是高级副总裁，直接向董事会负责，不必向总裁汇报工作；稽核人员从各业务部门优先选择，派驻稽核也可在当地选聘，但必须由总行稽核部门直接选聘。
花旗集团如何通过风险管理提升综合实力(案例)
花旗集团如何通过风险管理提升综合实力（案例）随着全球经济的不断发展，金融机构也面临着越来越复杂的风险环境。
在这样的背景下，风险管理成为金融机构提升综合实力的关键要素之一。
本文以花旗集团为例，探讨该集团如何通过有效的风险管理措施提升了自身的综合实力。
一、花旗集团的风险管理框架花旗集团作为全球领先的银行和金融服务提供商，具有广泛的业务范围和全球化的业务网络。
为了应对不断出现的各种风险，花旗集团构建了完善的风险管理框架，包括风险识别、风险评估、风险监控和风险应对等环节。
首先，花旗集团注重风险识别。
他们通过广泛的信息收集渠道、风险评估模型以及专业的风险管理团队，及时了解和识别各类风险。
无论是外部环境的风险如市场波动、政策变化等，还是内部风险如信用风险、操作风险等，花旗集团都能够做到及时发现和识别。
其次，在风险评估方面，花旗集团借助先进的定量和定性方法对各类风险进行评估和量化。
他们建立了一系列的风险评估模型，包括价值-风险模型、应变-风险模型等，用于对不同风险的潜在影响进行评估和预测。
这为花旗集团制定相应的风险防控策略提供了重要的参考依据。
其次，花旗集团重视风险监控。
他们建立了一套全面有效的风险监控系统，通过自动化的数据采集和分析技术，实时监控市场风险、信用风险、操作风险等各类风险的动态变化。
同时，他们还聚焦于异常行为的监测，通过对交易数据和客户行为的分析，及时发现潜在的违规操作和风险隐患。
最后，风险应对是花旗集团风险管理框架的重要组成部分。
他们通过建立灵活的决策机制和完善的风险管理流程，对不同风险采取相应的措施和应对策略。
无论是通过修改投资组合来降低市场风险，还是通过加强内部控制来减少操作风险，花旗集团都能够及时并有效地应对风险挑战。
二、花旗集团风险管理的实际效果花旗集团通过有效的风险管理措施，取得了卓越的业绩表现，并提升了自身的综合实力。
一方面，风险管理使得花旗集团的盈利能力得到提升。
通过对风险的准确识别和评估，他们能够更好地控制投资、贷款和交易中的风险，降低损失，实现稳定的盈利。
国际银行风险控制案例
国际银行风险控制案例咱来聊聊巴林银行这个超级悲催的故事。
巴林银行那可是一家很有名气的国际银行呢，在金融界那也是有头有脸的存在。
巴林银行里有个叫尼克·里森的交易员。
这哥们儿啊，就像是一个脱缰的野马，在金融的大草原上肆意狂奔，而且是朝着悬崖的方向。
他主要负责在新加坡国际金融交易所（SIMEX）进行日经225指数期货的交易。
里森一开始呢，做一些正常的交易，但是后来啊，他开始投机。
他在一个叫“88888”的错误账户上搞事情。
这个账户本来是用来记录交易小失误的，就像是一个小垃圾桶，专门装那些小错误产生的垃圾数据。
结果里森把这个垃圾桶变成了他的“赌博”工具。
他赌日经指数会上涨，就大量买入期货合约。
可是呢，人算不如天算，日本发生了阪神大地震，这一下日经指数就像断了线的风筝，刷刷刷地往下跌。
里森这下可慌了神，但他没有及时止损，反而为了挽回损失，像个输红了眼的赌徒一样，继续大量买入期货合约，他觉得日经指数肯定会反弹的。
这就像是你在猜硬币正反面，第一次猜错了，你不但不停止，还把所有的钱都押上去猜下一次，这不是疯了嘛。
巴林银行的风险控制机制呢，就像是个筛子，漏洞百出。
里森一个人在新加坡这边胡作非为，巴林银行总部在伦敦那边却好像啥都不知道。
总部的那些大佬们可能觉得里森是个天才交易员，对他超级信任，也没有好好审查他的交易。
这就好比你把家里的钥匙给了一个你以为很靠谱的人，结果他在你家里乱翻东西，你还蒙在鼓里。
里森的损失越来越大，大到什么程度呢？巴林银行这家有着两百多年历史的老牌银行，就因为他一个人的疯狂行为，彻底垮台了。
巴林银行的倒闭就像一颗重磅炸弹在金融界炸开了，大家都惊呆了，原来银行风险控制搞不好是这么恐怖的事情啊。
这个案例告诉我们，国际银行的风险控制就像是给银行这个大房子修的防火墙。
要是这堵墙修得马马虎虎，到处是洞，那随便一个小火苗就能把整个房子给烧没了。
银行得好好盯着那些交易员，就像老师盯着调皮的学生一样，而且风险控制的制度得严格执行，不能搞形式主义，不然就等着哭鼻子吧。
银行信贷业务风险预警
风险预警的分类和特点
风险预警的分类： 按预警范围可分 为内部风险预警 和外部风险预警； 按预警周期可分 为长期风险预警、 中期风险预警和 短期风险预警。
风险预警的特点： 实时性、动态性
和预见性。
风险预警的意义： 及时发现和防范 信贷业务风险， 降低银行损失。
风险预警系统的 构成：监测模块、 评估模块、预测 模块和报警模块。
风险预警技术的发展趋势
人工智能技术 的应用：利用 机器学习、深 度学习等技术 提高风险预警 的准确性和实
时性。
大数据技术的 应用：通过对 海量数据的分 析，挖掘潜在 的风险因素， 提高预警的全 面性和及时性。
云计算技术的 应用：实现风 险预警信息的 快速处理和实 时共享，提高 预警的效率和
准确性。
区块链技术的 应用：通过数 据透明化和不 可篡改性，提 高风险预警的 可靠性和可信
度。
风险预警系统的升级与完善
人工智能技术的应用：提高预警准确性和实时性 数据挖掘与分析：深入挖掘信贷业务风险因素 风险预警的多元化：覆盖更多业务领域和风险类型 预警系统的持续优化：根据实际运行情况进行调整和改进
风险预警在信贷业务中的价值提升
THEME TEMPLATE
20XX/01/01
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银行信贷业务 风险预警
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目录
CONTENTS
单击添加目录项标题 银行信贷业务风险预警的概述 银行信贷业务风险的识别与评估 银行信贷业务风险预警系统的构建 银行信贷业务风险预警的实践案例 银行信贷业务风险预警的未来发展
单击此处添加章节标题
力。
案例启示：国内 银行应加强信贷 业务风险预警系 统的建设，提高 风险防范意识和 技术水平，以保 障银行业务的稳
XX花旗银行危机和解决方案分析
与美国其他商业银行相较，花旗银行不仅所持有的次贷相关资产规模要大得多，而且其参与金融衍生品市场的广度和深度也是其他传统商业银行难望其项背的。作为商业银行，花旗银行曾是金融衍生品市场的第二大交易商，拥有的资产组合价值最高时达到万多亿美元。XX年，花旗集团通过成立SPE实体而交易的各类证券化产品占总资产的比例达到了114%，如MBS、CDO、CLO、CDS，等等。这些表外资产哪怕蒙受到10%的损失，花旗银行也将资不抵债。XX年，因次贷危机暴发花旗银行的这一比例才第一次降到57%左右。投资大师巴菲特说过：“只有退潮后才明白谁是在裸泳”。很显然，花旗银行确实是一个“裸泳者”。这种高风险的经营行为在市场良好的情形下，能够取得逾额收益，但在市场转向低迷时期，就会带来逾额损失进而陷入万劫不复的境界。
1.内控机制难以对成立在房价上涨和低利率假设基础上的次级抵押贷款发挥作用。作为证券化衍生品的设计、发售和承销者,花旗银行通过资产证券化,将贷款转手,赚取手续费,把相当部份的信贷风险转移到了外部。可是由于次级抵押贷款借款人自身不具有拥有衡宇的能力,所依托的外部条件是房价不断上涨和低利率环境,但这两个外部因素又是最不确信的,也是内控机制力所不及的。因此,在房价低迷,利率上升时,次级抵押贷款拖欠率就会上升,这必然致使次级抵押贷款证券的购买者锐减,银行的利润来源被掐断,增加了银行风险。
国外银行风险管理架构与流程的经验及启示
此 次调 整 是金 融 危机 之 后 ， 巴塞 尔银 行 监管 委 员会 给 全球 银行 业 带上 的新 紧箍
咒 ，将 会 使 全 球 银 行 业 长 期 绷 紧 风 险 管
理 这根 弦 ，不 敢松 懈 。尽 管 目前据 分析 机 构 推测 ，新 的 巴塞 尔 协议 对 中国银 行业 的 影 响 可 能较 小 （ 至 ２ １年 ６ ０ 截 ０ ０ 月３ 日，我 国 内地 在 香 港 上 市 的 ７ 大银 行 的 资本 充 足 率均 超 过 巴塞 尔新 规 ，而且 中 国银 监会 目 前 对 国 内 大 型 银 行 的 资 本 充 足 率 底 线 为
表１： 巴塞 尔新规规定的银行业最低资本要求标准比例列表
业 务 单 元 制 ，业 务 单 元 制 的 架 构 能 够 在 集 团 和业 务 单元 两 个层 面搭 建 起风 险管理
最低资本要求
普通股 （ 扣减调整 后 ）
一
资本留稃缓冲
２ ５ ％ ０
．
最低资本要求 ＋ 资本 留存缓冲
国外 先进 银 行 的风 险 理 架 构
和 风 险 管理 流程 特 点
尽管在复杂 的经济环境 中 ，发达国家的 银行业 并不能保证其 风险管理系统 在危机到
了 银 行 业 的 最 低 资 本 监 管 标 准 。 协 议 要 求 将 一 级 资 本 充足 率 下 限从 现 行 的４ ％上 调 至６ ％，核 心 一级 资 本 占银 行 风 险 资 产 的下 限 从 现行 的２ 提 高 到 ４ ５ ％ ．％，新 的 一 级 资 本 规定 在 ２ １年 １ 开 始 引 进 ，２ １ ０３ 月 ０５ 年 全 面 生 效 。 总 资 本 充 足 率 要 求 在 ２ １ ０６ 年 以前 仍 为 ８ ％， 同 时要 求增 设 总 额 不 得
信贷风险管理
信贷风险管理(credit risk management)一、什么是信贷风险管理信贷风险管理是指通过风险识别、计量、监测和控制等程序，对风险进行评级、分类、报告和管理，保持风险和效益的平衡发展，提高贷款的经济效益。
信贷风险管理是一项综合性、系列化的工作，贯穿于整个信贷业务流程，自贷前信用分析、贷时审查控制、贷后监控管理直至贷款安全收回。
二、信贷风险管理的目标信贷风险管理的目标是促进信贷业务管理模式的转变，从片面追求利润的管理模式，向实现“风险调整后收益”最大化的管理模式转变；从以定性分析为主的风险管理方式，向以定性和定量分析相结合的管理方式转变；在注重单笔信贷业务风险、分散管理的模式的基础上，加强信贷业务组合管理。
通过信贷风险管理，商业银行可以准确识别和计量信贷业务的风险成本和风险水平，从而实现风险与收益的匹配，提高银行的竞争能力和盈利能力。
三、信贷风险管理的实施进程商业银行的信贷风险管理是一个完整的系统工程，一方面需要能够及时采集、监测、度量和调制各种风险；另一方面这个系统要能够对银行的各种行为提供完善和全面的决策依据，为未来的风险控制和失误改正提供准则，也为各种监控提供手段和工具。
(1)风险管理的实施程序构建风险管理体系，首先要保证这个机制的适用和实用，同时还要保证这个机制的有效和及时，因此，这个系统应该遵从风险的本质规律来制定程序。
1．对风险体系进行系统研究和分析，保证银行确立风险管理目标，并为如何选定管理模式打下适用的基础。
2．确定银行所应对的风险分类和结构，以便所建立的风险管理机制有明确的控制和管理对象。
3．选择准确的风险信号，确定对风险信号的采集标准和时间间隔，保证对风险状态了解及时和准确。
4．根据银行自身实际选择适用的风险度量方法。
5．根据以往风险失败案例和风险事件的分析，确定风险临近或发生作用的银行安全阈值，以便作为风险评估的基本标准。
6．确立风险预警系统和中间控制过程，不仅通过人力和组织结构上予以保证，而且应尽可能通过电子信息系统等技术手段实现上述目的。
中外银行信贷管理的比较与启示
中外银行信贷管理的比较与启示【摘要】这篇文章将对中外银行信贷管理进行比较与启示。
在将分别探讨中外银行信贷管理的发展历程、制度比较、风险控制比较、技术应用比较和监管机制比较。
在将总结中外银行信贷管理的经验借鉴、发展趋势展望和启示。
通过比较分析，可以帮助我们更好地了解中外银行信贷管理的差异和共同点，为我国银行信贷管理提供有益的参考和启示。
通过对中外银行信贷管理的比较与启示，可以更好地指导我国银行业的发展，提高银行信贷管理效率和风险控制水平，促进银行业的健康发展。
【关键词】银行信贷管理、中外比较、发展历程、制度比较、风险控制、技术应用比较、监管机制比较、经验借鉴、发展趋势、启示。
1. 引言1.1 中外银行信贷管理的比较与启示中外银行信贷管理在不同国家和地区有着不同的发展历程，制度框架、风险控制、技术应用和监管机制也存在差异。
通过比较中外银行信贷管理的各个方面，可以发现彼此之间的相似之处和差异之处，从而获得宝贵的经验和启示。
在全球化进程中，中外银行信贷管理的比较研究具有重要意义。
借鉴外国的先进经验，可以帮助我国建立更加科学、规范的信贷管理体系，提高金融风险防范和控制能力，促进金融业健康发展。
我国在信贷管理方面的创新实践也为国际金融业提供了宝贵的参考。
本文旨在通过比较中外银行信贷管理的各个方面，总结经验，展望未来发展趋势，探讨启示，为我国金融业的进一步发展提供参考和帮助。
通过深入研究，可以进一步促进中外银行信贷管理的互相借鉴和学习，推动全球金融体系的健康发展。
2. 正文2.1 中外银行信贷管理的发展历程一、起步阶段：随着现代银行制度的建立，19世纪末20世纪初，国外银行开始涉足信贷业务。
最早的信贷活动主要集中在对实业的支持，帮助企业实现扩张。
二、规范阶段：20世纪中叶至末期，随着金融市场的不断发展和国际金融体系的完善，银行信贷管理逐渐建立了完善的制度和规章，信贷业务逐渐规范化。
三、创新阶段：进入21世纪，随着信息技术的迅猛发展，银行信贷管理开始向数字化、智能化方向发展，利用大数据、人工智能等新技术手段改进信贷流程，提高效率和风险控制能力。
风险管理中的花旗银行
以及花旗在日本的子公司日兴花旗控股和Nikko资产管理公司。
2009年5月1日花旗集团决定以5450亿日元（约55亿美元）出售旗下的日本第 三大的证券公司也日兴柯迪证券（Nikko Cordial Securities）给三井住友金融
• 其次, 受CDO高额回报率的诱惑, 花旗作为投资者, 买入大量的各个 等级的CDO, 进一步陷入风险陷阱。CDO 的高回报率让花旗铤而走 险, 通过建立渠道, 即所谓的结构性投资实体( SIV ), 买进了价值 1000亿美元的次级CDO, 占据全球市场的1 /4。
• 最后, 在市场逆转和杠杆效应的反向作用下, 花旗栽倒在自己对次 贷产品的运作中, 成为接盘者, 深陷危机。随着利率的上升和房市 的降温,花旗2007年第4季度在一级交易市场的承销、购买业务和 二级市场的交易业务上损失达181. 2 亿美元, SIV资产的急剧缩水也 加大了花旗财务困境。2007年12月13日, 花旗集团宣布将旗下涉及 资产达490亿美元的7支S IV的资产负债计入集团的资产负债表。
大事件
2009年1月12日摩根士丹利、花旗宣布成立新合资公司“摩根士丹利美邦公司 ”将成为全将成为全球最大证券经纪公司，拥有20,390位营业员、管理1.7兆美元
客户资产。
2009年1月16日花旗集团宣布把业务一分为二，花旗集团将拆分为“花旗银行 ”和“花旗控股”两部分，花旗银行将保留集团在100多个国家的传统银行业务，
花旗集团
1998年4月6日，花旗公司与旅行者集团宣布合并，合并组成的 新公司称为“花旗集团”，其商标为旅行者集团的红雨伞和花旗集 团的兰色字标。旅行者集团前身旅行者人身及事故保险公司 (TheTravelerSLifeandAccident InsuranceComPany)成立于1864 年，一直以经营保险业为主，在收购了美邦经纪公司 (SmithBarney)后，其经营范围扩大到证券经纪、投资金融服务领 域。1997年底又以90亿美元的价格兼并了美国著名的投资银行所罗 门兄弟公司，成立了所罗门·‘美邦投资公司，该公司己居美国投 资银行的第二位。作为全球卓越的金融服务公司，花旗的资产曾达 1兆美元，全球雇有二十七万名雇员，为一百多个国家逾二亿消费 者、企业、政府和机构提供品种丰富的金融产品及服务，包括消费 者银行和信贷、企业和投资银行、保险、证券经纪及资产管理服务 。从花旗银行到花旗集团，“整合”和“兼并”是自始至终贯穿其 发展历史的关键策略。从单一的银行业务到综合性金融集团，花旗 通过兼并整合，在与其他银行的竞争中脱颖而出，成为世界上规模 最大的全能性金融集团。与兼并重组并行的是花旗组织结构的不断 调整和扩大。
花旗银行国际贸易融资中和风险控制与防范共57页
谢谢！
51、 天 下 之 事 常成 于困约 ，而败 于奢靡 。——陆 游 52、 生 命 不 等 于是呼 吸，生 命是活 动。——卢 梭
花旗银行国际贸易融资中和 风险控制与防范
41、实际上，我们想要的不是针对犯 罪的法 律，而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民，就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律，法律受制于情 理。— —托·富 勒
53、 伟 大 的 事 业，需 要决心 ，能力 ，组织 和责任 感。 ——易 卜 生 54、 唯 书 籍 不 朽。——乔 特
55、 为 中 华 之 崛起而 读书。 ——
次贷危机中的跨国银行：风险管理、危机应对及其启示
次贷危机中的跨国银行：风险管理、危机应对及其启示美国次贷危机自2007年5月爆发以来已经给世界各国的金融体系和经济发展造成巨大影响,也对汇丰银行、花旗集团等跨国金融机构造成巨大冲击,这些原本以经营管理先进、金融创新活跃,特别是以风险管理审慎著称的跨国金融机构,在次贷危机中无法有效规避金融风险而面临巨额亏损。
尽管中国的国有商业银行在次贷危机中所受的损失有限,但这并不代表中国商业银行的风险管理体系和危机应对系统足够完善,能够抵御危机的冲击,而只是源于中国金融市场的有限开放和中国商业银行在金融衍生品交易方面的极少参与。
中国的国有商业银行能否在金融海啸中抓住机遇,尽快缩短自身与跨国商业银行的在管理、经营、创新和风险管理方面的差距,很重要的一点是要吸取美欧跨国商业银行的教训,根据全球金融市场的变化改进自己的风险管理体系,增强自身抵御风险冲击的能力。
本文主要从金融工具创新和综合化经营这两个方面分析次贷危机对跨国银行的影响。
论文首先分析次贷危机之前全球迅速发展的信用风险转移这一金融创新对跨国商业银行经营模式的影响,分析次贷危机对跨国金融机构的冲击,探讨跨国金融机构通过“去杠杆化”以应对危机的效果。
论文对汇丰银行和花旗集团的风险管理体系以及他们在次贷危机中不同的危机应对方式进行分析和比较,在对两家商业银行财务报表进行分析的基础上,探讨引发两家银行巨额亏损的风险源,通过对两家银行风险管理体系差异的分析,探讨为什么汇丰银行能够在次贷危机中损失较花旗银行较小,危机应对更有效。
论文的最后部分,在前文汇丰银行和花旗集团两个案例分析的基础上,分析我国商业风险管理体系的现状并提出改进建议。
另外,还针对国有大型商业银行未来进行交叉性金融产品创新、通过金融控股公司进行综合化经营而可能面临的风险进行分析,探讨在综合化经营时如何更好地优化“防火墙”的设置。
新《巴塞尔协议》是当前跨国商业银行监管的最主要框架,在对次贷危机中跨国商业银行的风险与表现进行较为深入分析的基础上,论文对巴塞尔协议所存在的可能不足进行了反思,并探讨中国监管机构从这次次贷危机中大型商业银行监管上所显露的问题中应该吸取的教训和启示。
国外商业银行信贷风险管理经验启示与借鉴
国外商业银行信贷风险管理经验启示与借鉴【摘要】国际先进商业银行在信贷业务风险管理上的做法，为国内信贷业务风险管理水平的提高提供了很好的借鉴意义，对于商业银行今后努力的方向，我认为，可以从以下几个方面进行尝试：构建科学的风险管理模型、培育先进的风险管理、建立可靠的管理信息系统、建立相对独立的风险管理组织结构及完善信贷业务流程，实现风险动态管理。
【关键词】风险管理计量稽核1.独立审批人制度的建立1997年亚洲金融危机之后，亚洲各国商业银行开始高度重视银行的风险管理。
各类商业银行都设立三类风险管理部门，分别派遣高级管理人员负责。
风险管理委员会会有很好的独立性，直接对银行的董事会负责。
此外，他们三者相互合作，共同监控，为银行提供了稳健的、有效的风险监管体制。
目前国内银行正着手全面的风险管理体系。
信用风险管理方面，实行授信集中审批，风险分类集中审核，建立了专业独立审批人制度，加强授信发放审核和贷后管理工作，加大对不良资产的清收和处置力度。
2.信贷业务风险日常管理的主要经验信贷风险管理关键是要有完善的内部控制制度，业务人员只要严格按照操作规程办事，就可以有效地防范信贷风险。
2.1强化商业银行信贷业务风险的日常管理在信贷业务的风险管理方面，新加坡的商业银行基本上形成共识，并形成了一个比较完善的管理程序，银行对于每一笔贷款的发放，都遵循三个步骤，即“了解相应政策——分析财务报表——贷款分类管理”。
2.2重视商业银行不良贷款的消化和处理在对问题贷款的处理上，新加坡实行贷款分类管理程序，具体操作中按照以下步骤进行：首先，控制企业的资金往来，将给于企业的贷款存放在特殊账户，由银行统一支配，综合管理，并且建立抵押品账户，及时观察抵押品的贬值与跌价。
其次，信贷业务人员根据引发风险的因素进行分析，找出风险存在的主要原因，并通知主管负责人风险的现实状况，以及可能解决的措施。
再次，凡是欠息在六个月以上，贷款逾期在三个月以上，如果抵押品的价值已经不足以覆盖本息，则应立即停止借贷，并采取相应的措施减少损失。
花旗银行内部控制和风险评估
花旗银行内部控制和风险评估第一篇：花旗银行内部控制和风险评估花旗银行内部控制和风险评估通过“内部控制和风险评估”这门课学习，我们知道风险管理包括内部控制建设、目标制定、事项识别、风险评估、风险反应、控制活动、信息和沟通、监控等八个方面。
内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控五个方面。
从风险管理和内部控制的主要因素来看，内部控制是风险管理的必要环节。
内部控制的动力来自企业对风险的识别和管理。
相反，如果没有良好的内部控制系统，往往会导致企业无法对风险进行有效的识别和防范，最终可能导致破产甚至倒闭。
为了进一步了解认识“内部控制和风险评估”的意义与作用，我决定去调研一家500强企业---花旗集团。
以下文章分为2个部分，我们在第一个部分把花旗集团的发展历史和发展现状作一个简单回顾；第二个部分就主要分析花旗集团的内部控制和风险评估管理模式及对我们启示。
花旗集团花旗集团（Citigroup Inc.，以Citi为商标）总部位于美国纽约市，为世界上最大的银行及金融机构之一，于1998年由花旗公司及旅行家集团合并而成，并于同期换牌上市。
花旗集团的历史由花旗银行的成立为起点，花旗银行是1955年由纽约花旗银行与纽约第一国民银行合并而成。
花旗集团是美国第一家集商业银行、投资银行、保险、共同基金、证券交易等诸多金融服务业务于一身的金融集团。
一、发展历史花旗银行是1955年由纽约花旗银行与纽约第一国民银行合并而成的，合并后改名为纽约第一花旗银行，1962年改为第一花旗银行，1976年3月1日改为现名。
该企业在2007年度《财富》全球最大五百家公司排名中名列第十四。
1968年花旗银行走出了公司战略决策的重要一步－－成立银行控股公司，以其作为花旗银行的母公司。
由于美国银行法对银行与证券业务实行严格的分业管理，规定商业银行不许购买股票，不允许经营非银行业务，对分支行的开设也有严格的限制。
为了规避法律的限制，花旗银行把自己的股票换成其控股公司即花旗公司的股票,而花旗公司资产的99%是花旗银行的资产。
花旗银行.国际贸易融资中的风险控制与防范
出口跟单托收
出口应收帐款融资（出口保理）
进口业务（银行提供的服务和融资安排）
信用证开证：对卖方的付款承诺（单证一致） 提货担保：货到单据未到 / 正本提单遗失 进口融资： （有/无信托收据） 进口跟单托收项下融资 进口应付帐款融资
备用信用证/保函业务
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贸易产品概览
Transaction Processing and Settlement
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供应商融资(多个买家)
Sponsored Receivables Finance (Open Account)d Invoices
BUYER 1 BUYER 2 BUYER 3
SUPPLIER
2b. Notification
2a. Account Receivables 3. Advance Funds 5. Settlement
进口商资金转移后的一些问题: • • • • • 货权没有彻底转移（开证行或买 方）； 出口商办理的海上（或其它）运 输保险不充分； 货物有缺陷（暇疵）； 偿付行安排不规范； 。。。。。。
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银行介入的理由
出口业务（银行提供的服务和融资安排）
信用证通知：确认开证行和审证 出运前融资：打包贷款 出运后融资：议付和出口押汇（有/无追索权）
»花旗集团中国成立于1902年，一百年来我们一直致力于提供优质的金融服务和对
金融产品的不断创新，实现在中国拓展一流金融服务的承诺。
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环球交易服务部
» 花旗集团环球交易服务部（GTS）为全球的金融机构和企业客户提供全球领先的现
金管理、贸易融资和证券服务。
» 拥有独一无二的全球最大网络，分行遍及100多个国家，代理行多达3000多家，更
外资银行授信风险管理流程模式及其启示
外资银行授信风险管理流程模式及其启示风险管理是现代商业银行有效运行的基础，是提升银行价值创造力、打造核心竞争力的保障。
保持风险回报管理能力的优势是外资银行商业银行获取竞争优势的关键所在。
本文拟从授信风险管理流程角度，对外资银行进行模式分析，并根据我国商业银行的现状和基础条件，通过授信风险管理流程模式再造，为提高我国商业银行核心竞争力提供支持和保障。
一、外资银行的授信风险管理流程外资银行公司类客户授信业务风险管理模式与其风险管理文化背景、业务管理集约化程度，以及风险计量技术支撑能力等因素有关。
一般对大中型和小型公司类客户实行差别化的授信流程，从大中型公司授信业务管理流程来看，主要有三种模式。
外资银行大中型公司客户授信业务风险管理模式下面以美国银行、花旗银行、渣打银行为例来具体说明：（一）美国银行的授信风险管理流程美国银行采用六西格玛方法，根据对客户满意度、银行内部用户满意度的跟踪测评，行战略计划，以及股东和监管要求，持续地对各类业务流程进行改进优化，其授信风险理流程分为规划、执行、评估三个环节；在规划环节，主要根据美国银行的战略目标、益目标和风险偏好进行经济资本和资金的分配；在执行阶段，主要是通过授信风险管理策和措施，进行风险的识别和控制，并同时获取风险数据；在评估阶段，主要是对风险行评估和报告，并对业务进行考核。
评估阶段的输出结果将又作为规划阶段的输入，为划提供建议，从而实现授信风险管理流程的持续改进。
从公司类客户授信业务管理来看，采取类似于上述模式一的四个操作环节，客户经理责客户营销和授信申请；风险经理负责客户信用评级和授信业务审批(是在客户经理申签字基础上的“双签”审批，大额授信按授权等级由更高级别的业务部门主管和风险部主管“双签”审批)；授信审核人员负责付款前审核；后台支持部门负责办理贷款支用法律、会计手续和贷后催收管理等服务支持等。
此外，还设有专门的信贷风险部门，按10%的比例，对已批准授信业务的审批流程和信贷政策标准执行情况(50 人左右)进行续的、不定期的信贷复查。
案例分析—花旗银行个人金融业务的特点及启示
案例分析——花旗银行个人金融业务的特点及启示花旗银行于1812年创立于美国，为全国性的金融机构。
时至今日，它已发展成为美国最大的国际性银行之一，也是世界上开展个人金融业务规模最大的银行。
花旗银行个人金融业务主要特点一是优质、全方位的服务能力。
花旗银行在全球100个国家为一亿客户服务，包括为个人客户提供广泛的金融产品服务。
从消费银行服务到信贷、投资银行服务、以至经纪、保险和资产管理。
花旗银行建立了一个横跨六大洲的网络，在世界100个国家，设有3400多个分行或办事处，利用了最先进的科技，针对每个市场的运作进行深入的了解，透过花旗银行的环球网络，运用遍布世界各地分行或办事处的人力、管理及财力资源，从而为各个市场的特殊需求提供最佳的方案。
所有这些金融服务实力非任何其它金融机构可以比拟。
二是开展客户服务理论研究。
为了实现对客户服务的最佳程度，花旗银行认真研究了客户银行消费心理。
顾客活动周期（CAC）这种模式涵括了顾客购买前、中、后所进行的全部活动。
研究顾客活动周期的过程是，描绘出顾客追求他们想要的结果所经历的几个关键增值阶段，然后对每个关键阶段的增值机会进行评估。
1990年初，花旗银行便采用这一方式实现“花旗银行业务（Citi banking）”的使命。
研究成果之一表明，顾客在对其财务实行跨边界管理时往往力不从心。
花旗银行通过该使命，决心为顾客提供连续的全球服务，使顾客无论是在家里还是办公室，在慕尼黑还是东京，都能享受这种服务。
正如花旗银行管理层所看到的，顾客在银行开户后，他们便开始接受银行的服务。
顾客每天利用银行设施管理他们的财务时，这种经历就会持续下去。
顾客四处开展业务或拓展其金融交易的过程中，他们的这种经历就会从一个地区转到另一个地区，从一个国家延伸到另一国家。
三是无处不在的客户服务措施。
花旗银行开展网上服务后，便要求其顾客提供所有相关信息，然后立刻输入电脑，建立一个能不断更新的主控文档，通过这个文档，所有花旗银行的网点及时的掌握所有客户的最新动态，根据客户的变化采取不同的措施；每个网点都配有打印机，可以随处打印出客户对账单；标有顾客姓名及号码的花旗银行卡可以当场制作出来；电话服务网络使顾客无论何时都可以管理自己的账户，并可以采用几种外币进行全球交易；为了能够长期保持这种业务关系，银行还能够为顾客的长期投资以及财务决策提供咨询和长期建议。
美国花旗银行管理案例
美国花旗银行美国银行业一直被接二连三的危机所困扰。
国际竞争、撤销管制和丑闻使得美国一些最大的和最有前景的银行相继俯首称臣，一些银行甚至已经消失了，纽约花旗银行是胜利者之一。
今天，它已是美国最大的银行集团，也是世界几大银行之一。
但是在花放银行的成长过程中也遇到了些难关。
例如，在20世纪八十年代末，银行低估了它在投资组合上的问题，结果很快危险地接近FDIC为金融偿债能力所设的底线，而且批评家们认为尽管后来管理层认识到这个问题，但他们太慢了以至于没有很好地处理，幸亏最终他们认识到了并采取了重要措施，才使事情有了转机。
与许多美国国内的竞争者作法相反，花旗银行通过集中发展海外业务保证了公司持续发展，当许多美国银行为了市场份额而争得你死我活的时候，花旗却把精力集中在了国际银行业务。
它在近100个国家里建立了分行和办事处。
在美国是花旗重要市场的同时，它在整个欧洲和亚洲也变得强大起来。
花旗银行成功的一个原因是John Reed在领导岗位上的连续性。
Reed是在1984年以44岁相对年轻的年纪当上CEO的，现在，已经十多年过去了，他仍在任，Reed对整个公司产生了平静而稳定的影响。
而且银行和周围环境发生改变时，他通过改变领导方法也证明了自己的能力，在20世纪80年代期间，Reed主要使用的是不干涉的方法来经营花旗。
他的前任，Walter Wriston 是美国金融界的传奇人物，比如在他的领导下，花旗发明了银行存单，成为规模最大的银行集团，也是第一个安装ATM自动取款机的银行。
当Reed接任时，公司的战略是将精力集中在收入增长上，因此，公司致力于开拓新市场、吸引新顾客、增加销售收入。
不幸地是，通常使用这种战略的公司会倾向于忽略成本，简单地说，如果下月的收入增加的够多，这个月的费用就似乎不是问题；但是当下个月的收入保持稳定或开始下降时，这个月的费用就会成为很大的麻烦。
而这正是花旗在20世纪80年代的发生的，当全球经济处于低迷时，花旗的收入增长开始放慢，但是，贷款投资组合的业绩表现太差，实业上的坏帐，高运营成本都不断地侵蚀着公司的资源，当1990年公司开始引起FDIC的关注时，Reed意识到他需要负起责任做一些调整。