净稳定资金比例对银行盈利水平的影响研究

净稳定资金比例对银行盈利水平的影响研究对于商业银行而言,高杠杆和高资产负债率使其在经营过程中面临潜在的金融风险。为防范流动性风险,巴塞尔委员会提出净稳定资金比例监管指标以引导商业银行重视资产负债表的管理,降低长期流动性风险。

随后我国银监会也提出相同的指标以管理流动性风险。本文通过研究净稳定资金比例对银行盈利水平影响的关系,有助于商业银行加强流动性风险监管水平,提高盈利能力。

本文基于资产规模不小于2000亿元的41家国内商业银行2005-2016年资产负债表相关微观数据,以净稳定资金比例作为流动性风险监测指标,以资产收益率、净息差作为盈利能力的替代变量,并且按照我国商业银行相关评估标准将41家银行划分为系统和非系统重要性银行,建立动态面板模型研究发现:推进净稳定融资比率水平的提高能够显著促进改善我国系统和非系统重要性银行的资产收益率。对系统重要性商业银行而言,提高净稳定融资比率将降低其净息差水平,但对非系统重要性商业银行却产生相反的效果。

另外,从银行层面、宏观层面本文提出降低银行流动性风险及提高利润水平的相关对策建议。