2006年试题A

经济学院本科生2006—2007学年第二学期

计量经济学课程期末考试试卷（A 卷）

专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：

一 、判断题（本题共 15 分，每小题 3 分）

1． 多重共线性（但不是完全的共线性）不会影响参数OLS 估计量的无偏性，但会导致估计量的非有效性。（ ）

2． 当模型中存在异方差时，加权最小二乘（WLS ）估计量具有有效性，因此WLS 估计量的方差小于OLS 估计量的方差。（ ）

3． 如果一个原假设（null hypothesis ）不被拒绝，它就是真实的。（ ）

4． 模型中没有常数项时，对于m 个类别的定性变量可以引入m 个虚拟变量。（ ）

5． 如果一个方程不可识别，2SLS 是不适用的。（ ）

二 、单项选择题（本题共 20 分，每小题 4 分）

1． 下列关于可决系数R 2的陈述哪个是不正确的。（ ）

A ．可决系数总是介于0到1之间。

B ．调整的可决系数可能会小于0。

C ．在简单线性回归模型y=a+b x + u 中，可决系数即是x 与y 相关系数的平方。

D ．可决系数体现了解释变量解释被解释变量的程度。

2． 在线性回归模型中，下列关于样本回归线的陈述哪个是不正确的。（ ）

A ．解释变量的均值与被解释变量的均值肯定落在回归线上。

B ．残差的均值总是为0。

C ．被解释变量的均值肯定等于其拟合值的均值。

D ．每个解释变量与残差的乘积和都为0。

3． 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（ ）

A ．AR 模型的自相关函数呈拖尾特征。

B ．MA 模型的偏自相关函数呈拖尾特征。

C ．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是拖尾的。

D ．在MA(q)模型中，冲击项对观测变量的影响只会持续q 期。

4． 检验如下命题：失业率增加会导致通货膨胀率下降。模型形式为：dinf=a+b*unem +

u ，其中dinf 表示通货膨胀率的差分变量，unem 表示失业率。给定5%的检验水平，根据如下估计结果判断下面哪个论述是正确的。（ ）

A ．原假设：b ≤0；备择假设：b>0。t 统计量的概率值为0.04*2=0.08，接受原假设。

B ．原假设：b ≥0；备择假设：b<0。t 统计量的概率值为0.04*2=0.08，接受原假设。

C ．原假设：b ≤0；备择假设：b>0。t 统计量的概率值为0.04/2=0.02，拒绝原假设。

D ．原假设：b ≥0；备择假设：b<0。t 统计量的概率值为0.04/2=0.02，拒绝原假设。

5． 当模型中存在一阶自相关问题时，下面对于一阶自相关系数的估计方法中哪种不正

确。（ ）

A ．用残差对其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为一阶自相关系数的估计

量。

B ．通过DW 统计量来计算，即ρ=1-DW/2。

C ．直接计算残差与其一阶滞后的简单相关系数。

D ．用被解释变量与其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为一阶自相关系数

的估计量。

三 、分析题（本题共 20 分）

利用世界102个国家的相关数据分析教育投入对国内生产总值的影响，模型设定如下：

012345ln()ln()ln()ln()12GDP Educ K L Dum Dum u ββββββ=++++++

其中，GDP 为国内生产总值（单位：亿美元）、Educ 为教育投入（单位：亿美元）、K

为资本（单位：亿美元）、L 为劳动力（单位：亿人）。Dum1和Dum2为虚拟变量。如果是中等收入国家，Dum1=1，否则为0；如果是高收入国家，Dum2=1，否则为0。Ln 表示对变量取自然对数。回归结果如下（括号内的数字表示t 统计量，Se 表示回归标准差）。

ln() 1.250.29ln()0.14ln()0.58ln()0.1410.402GDP Educ K L Dum Dum e =-++++++ (6.43) (4.62) (11.75) (-4.40) (1.68) (2.81)

R 2=0.99，Se=0.20

请回答如下问题：

1． 解释ln(Educ)的参数估计量0.29的经济含义。

2． 计算β1的置信区间估计（置信度0.95）。 3． 如果将Dum1和Dum2重新定义如下：如果是中等收入国家，Dum1=1，否则为0；

如果是低收入国家，Dum2=1，否则为0。根据参数的经济含义重新写出模型的回归结果（只写出参数估计量）。

4．

四 、分析题（本题共 10 分）

考虑如下模型：

u male yngkid age age educ totwrk sleep +++++++=65243210βββββββ 其中，sleep 代表每周睡眠小时数，totwrk 代表每周工作小时数，educ 代表受教育的年限，age 代表年龄，yngkid 代表未成年孩子的个数，male 代表男性。

1． 写出一个允许u 的方差随着男女性别变化而变化的模型。u 的方差假设不依赖于其

它的因素。

2． 在问题（1）中，如果模型中斜率的参数估计量为–28849.6，其 t 值为–1.06，那么

估计的u 的方差是男性高还是女性高？这种差异显著吗?

五 、分析题（本题共 15 分）

用普通最小二乘法（OLS ）和两阶段最小二乘法（TSLS ）估计模型，结果分别如下。

OLS 估计结果：

10.2760.2580.046 4.959t t t t

W P P V -=+++ 924.02=R 1

2.6930.2320.5540.2470.064t t t t t P W X M M -=+-++ 982.02=R TSLS 估计结果：

10.2720.2570.046 4.966t t t t

W P P V -=+++ 920.02=R 1

2.6860.2330.5440.2460.046t t t t t P W X M M -=+-++ 981.02=R 其中t

t t t X M P W 和,,分别是受益，价格，进口价格以及劳动生产力的百分率变化（所有的百分率变化，均相对于上一年而言），而t V 代表未填补的职位空缺率（相对于职工总人数的百分率）。

“由于OLS 和2SLS 结果基本相同，故2SLS 是无意义的。”对此加以评论。

六 、分析题（本题共 20 分）

对我国1952~2002年的实际国内生产总值（RGDP ）建立ARIMA 模型，模型估计结果如下（括号内的数字表示t 统计量）：

12dln()0.060.55dln()0.41dln()t t t t

RGDP RGDP RGDP e --=+ - + (6.16) (4.15) (-3.13)

R 2=0.31, Se = 0.07, Q (12) = 2.97