2010年计量经济学期末试题(A卷)

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计量经济学试题期末模拟题

广东外语外贸大学国际经济贸易学院《计量经济学》2009—2010学年第一学期期末考试试卷（A）考核对象：时间：120分钟班级：学号：姓名：成绩：设经典多元线性回归模型为：一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。

A．时间序列数据 B. 横截面数据C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据2. 对于经典多元线性回归模型，总离差平方和TSS、回归平方和ESS与残差平方和RSS的相互关系，正确的是（B）。

A．TSS>RSS+ESS B．TSS=RSS+ESSC．TSS<RSS+ESS D．TSS2=RSS2+ESS23. 根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出平均来说将增加（B ）。

A. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5%4. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS估计是（B）。

A. 无偏、有效估计量B. 无偏、非有效估计量C.有偏、有效估计量 D、有偏、非有效估计量5. 要使经典多元回归模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A），其中k为解释变量的个数。

A. n≥k+1B. n≤k+1C. n≥30D. n≥3(k+1)6. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的相关系数接近于1，则表明模型中存在( A ) 。

A. 多重共线性B. 异方差性C. 序列相关D. 高拟合优度7. 关于可决系数R2，以下说法中错误的是（D）。

A. 可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比B.C. 可决系数R2反映了样本回归函数对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D. 可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响8. 若想考察某地区的边际消费倾向在某个时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量）。

计量经济学期末试卷及答案

Wm 37 .07 0.40W0 2.26 Age 90 .06 Race 113 .64 Re g et
(6.5) (3.7) (-4.1) (2.4)
R 2 0.74 N 311
其中： Wm 为兼职工薪(美元/小时)， W0 为主业工薪(美元/小时)，Age 为年龄，Race 为种族(白人取值为 0。非白人取值为 1)，Reg 表示受访者所在区域(西部地区居民取值为 1，非西部地区居民取值为 0)。括号内为 T 统计量值。试作答：
三、判断题（在正确的题后括号内划“√” ，错误的题后括号内划“×” ，每小题 1 分，共 6 分） 1、当异方差出现时，常用的 t 检验和 F 检验失效。（） 2、模型的解释变量含内生变量的滞后变量时，DW 检验仍适用。（× ） 3、加权最小二乘法是修正序列相关问题的一种方法。（× ） 4、受约束回归问题通常用 T 统计量来判断。（× ） 5、虚拟变量可以作为解释变量，也可作为被解释变量。（） 6、完全多重共线性条件下参数估计量是无偏的。（× ）四、简答题（每小题 4 分，共 20 分） 1、简述虚拟变量的作用及设置原则虚拟变量的作用：反应无法度量的定性因素对经济变量的影响，使模型更加准确地反应实际。设置原则：对于一个因素多个类型的虚拟变量：对于有 m 个不同属性类型的定性因素，应该设置 m-1 个虚拟变量来反映该因素的影响。对于多个因素各两种类型的虚拟变量：如果有 m 个定性因素，且每个因素各有两个不同的属性类型，则引入 m 个虚拟变量。
(1)分析当地是否存在种族歧视政策，有何表现？（其中
t 0.025 306 1.96 ）
（1）存在种族歧视政策。同等条件下白人的每小时兼职收入比非白人约高 90 美元。

计量经济学2009—2010学年第二学期期末试卷A

《计量经济学》2009—2010学年第二学期期末考试试卷（A ）一、单项选择题（每题2分，共30分）1.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合是（） A .原始数据 B .时点数据 C .时间序列数据 D .截面数据2.最大似然估计的准则是从模型总体中抽取该n 组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。

A .离差平方和 B .均值 C .概率 D .方差3.在一元线性回归模型中，参数β的估计量βˆ具备有效性是指在所有β的线性无偏估计量中（） A .0)ˆ(=βVar B .)ˆ(βVar 为最小 C .0ˆ=-ββD .ββ-ˆ为最小 4.对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，以σˆ表示估计标准误差，r 表示样本相关系数，则有（） A .0ˆ=σ时，r=1 B .0ˆ=σ时，r= -1 C .0ˆ=σ时，r=0 D .0ˆ=σ时，r=1或者r= -1 5.用一组20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10，在0.05的显著性水平下对解释变量X 的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于（） A .)20(05.0t B .)20(025.0t C .)18(05.0t D .)18(025.0t6.设k 为回归模型中的参数个数（不包括截距项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和。

则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（）A .TSSESS F = B .1--=k n RSS k ESSFC .11---=k n TSS k ESSF D .TSSRSS F =7.需求量与价格的回归方程为ii X Q 45.044.32ˆ-=，且已知某个样本点对应的价格为2.4元，则在该点的需求弹性的估计值为（）A .–0.034B .0.034C .–0.45D .0.458.对于iki k i i i e X X X Y ++++=ββββˆˆˆˆ22110 ，如果原模型满足线性模型的基本假设则在零假设0=j β下，统计量)ˆ(ˆj js ββ（其中)ˆ(j s β是j β的标准误差）服从（）A .)(k n t -B .)1(--k n tC .),1(k n k F --D .)1,(--k n k F9.下列哪种形式的序列相关可用D.W .统计量来检验（t ε具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（）A .t t t ερμμ+=-1B .t t t t εμρμρμ+++=-- 2211C .t t ρεμ=D . ++=-12t t t ερρεμ10.对于模型i i i i X X Y μβββ+++=22110，12r 为变量i X 1和i X 2的相关系数，当12r =0.15时，此时方差膨胀因子（VIF ）为（）A .1B .1.023C .1.96D .211.假设回归模型为i i i X Y μββ++=10，其中i X 为随机变量，且i X 与i μ相关，则β的普通最小二乘估计量（）A .无偏且一致B .无偏且不一致C .有偏但一致D .有偏且不一致 12.在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的（） A .与所替代的随机解释变量高度相关 B .与随机干扰项不相关C .与模型中的其他解释变量不相关D .与被解释变量存在因果关系13.下列属于有限分布滞后模型的是（） A .t t t t X X Y μβββ++++=- 1210 B .t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210 C .t t t t Y Y Y μβββ++++=- 1210D .t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--1121014.消费函数模型2112.032.040.052.0ˆ--+++=t t t t I I I C ，其中I 为收入，C 为消费，当收入增加1单位时，从长期来看，消费平均增加（） A .0.40单位 B .0.44单位 C .0.84单位 D .0.32单位15.大学教授薪金回归方程：i i i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中i Y 为大学教授年薪，i X 为教龄，⎩⎨⎧=女性男性012i D ，⎩⎨⎧=其他白种人01D 3i ，则白种人男性教授平均薪金为 ( ) A.()()i i i i X X D D βαα++===2132i ,0,1Y EB.()i i i i X X D D βα+===132i ,0,0Y EC.()()i i i i X X D D βααα+++===32132i ,1,1Y ED.()()i i i i X X D D βαα++===3132i ,1,0Y E二、多项选择题（每题2分，共10分） 1.残差平方和是指（）A .随机因素影响所引起的被解释变量的变差B .解释变量变动所引起的被解释变量的变差C .被解释变量的变差中，回归方程不能作解释的部分D .被解释变量的总离差平方和与回归平方和之差E .被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和2.对模型满足所有假定条件的模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则很可能出现（）A .021==ββB .0,021=≠ββC .0,021≠≠ββ D .0,021≠=ββE .021≠=ββ3.如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果( )A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的4.对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954；重建后时期是1955—1963，模型如下：重建时期：t t t X Y 121μλλ++=重建后时期：t t t X Y 243μλλ++=关于上述模型，下列说法正确的是（）A. 4231;λλλλ==时则称为重合回归B. 4231;λλλλ=≠时称为平行回归C. 4231;λλλλ≠=时称为汇合回归D. 4231;λλλλ≠≠时称为相异回归E. 4231;λλλλ=≠时，表明两个模型没有差异5.科伊克模型存在的问题有（）A.增加了解释变量的个数B.加重了解释变量的多重共线性C.随机干扰项的一阶自相关性D.解释变量与随机干扰项独立E.解释变量与随机干扰项不独立三、判断改错题（每题3分，共15分） 1、随机干扰项i μ和残差项i e 是一回事？2、总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值？3、在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS ）估计量是有偏的和无效的？4、一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的OLS 估计量有偏且不一致？5、在回归模型中i i i D Y μββ++=21中，如果虚拟变量i D 的取值为0或2，而非通常情况下的0或1，那么参数2β的估计值将减半，其t 值也将减半？四、分析计算题（共45分）1、在研究生产函数时，得到以下两种结果：tt t L K Y ln 893.0ln 887.004.5ˆln ++-= （A ） s.e= (1.40) (0.087) (0.137)878.02=R n=21 DW=1.98t t tL K t Y ln 285.1ln 460.00272.057.8ˆln +++-= (B) s.e= (2.99) (0.0204) (0.333) (0.324)889.02=R n=21 DW=2.08其中：Y 代表产量 K 代表资本 L 代表劳动 t 代表时间 n 为样本容量。

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案4．横截面数据是指（A）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。

A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。

A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。

A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。

A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。

A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。

A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。

2010年计量经济学期末试题(A卷)

11、考虑下面回归模型，Di 是虚拟变量，
对上述方程中的参数来讲，哪个等式是正确的？ ( D ) A. 0 0 12、模型 B. 1 1 C. 2 1 D. 0 0
中，C 代表个人消费支出，x 表示收入，则
的含义是什么？（ A ） A．意味着消费变量的 95.4%可以用收入变量解释 B．回归系数的 95.4%可以解释消费 C．意味着收入变量的 95.4%可以用消费变量解释 D．以上都不对
方程中，wage 指个人的每小时工资，educ 指个人的受教育程度（按年计），exper 指个人的工龄，marrmale 指代表已婚男性的虚拟变量（已婚=1，单身=0），marrfem 代表已婚女性的虚拟变量（已婚=1，单身=0），singfem 代表单身女性的虚拟变量（单身=1，已婚=0）。请问： 1）分）结婚男性比未结婚男性平均薪水高出多少（近似）？（2 2）分）单身和已婚的女性有什么不同，哪个有更高的薪水，高出多少？（2 3）1 分）为了检验单身女性和已婚女性的薪水没有统计意义上的不同，（写出你的零假设？
Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
要求： [1]（3 分）请补齐空格处的数据（三个空格，保留两位小数，每空 1 分） [2]（2 分）如果 DW 检验的临界值 dL=1.18,dU=1.40，DW 检验的结果是__________ [3]（2 分）RSS（残差平方和）是__________________ [4]（2 分）随机干扰项的标准差是_________________ [5]（2 分）把得到的参数估计值代进去，写出回归方程___________________________ [6]（2 分）你认为该模型拟合得如何？为什么？ [7]（2 分）F 和 t 检验通过吗？在这里两种检验方法等价吗？

计量经济学期末考试A卷参考答案

《计量经济学》课程期末考试试卷参考答案及评分标准卷别： A 卷一、名词解释题（每小题 2 分，共 10 分）1、Time Series Data(时间系列数据)：A time series is a set of observations on the values that a variable takes at different times. （3分）2. Unbiasedness(无偏性)：The estimator of β, say^β, is said to be unbiased if its average or expected value, ^()E β, is equal to the true value of, β. （3分）3. Goodness of Fit(拟合优度): A measure of how “well ” the sample regression line fits the data. (3分)4. Point Estimator(点估计量)：The estimator ^θ is said to be point estimator if it provides a single (point) estimate of θ. (2分) 5. Type Ⅰ Error (Ⅰ类错误): Reject the Null Hypothesis when it is, in fact, true. (3分)二、问答题（每小题 5分，共 20 分）1. Assumptions underline the method of least squares.(1) ()0E u = (1分)(2) 2(')E uu I σ= (1分)(3) X is non-stochastic (1分)(4) ()Rank X K n =< (1分)(5) 2(0,)u N I σ (1分)2. Given the assumptions of CLRM, the OLS estimators are best, linear, unbiased estimators (BLUE). (5分)3.（每空0.5分）4. ˆ1,025.3260.3215YX =-+ (2分) se= (257.5874) (0.0399) 2r =0.8775 （3分）三、证明题（第一小题5分，第二小题5分，第三小题15分，共 25 分）1. Prove: 111ˆ(')'(')'()(')'()X X X y X X X X u X X X u Linearity βββ---==+=+⇒ （5分） 2. Prove:111ˆ(')'ˆ()()[(')']ˆ()(')'()ˆ()()X X X u E E E X X X u E X X X E u E Unbiasedness ββββββββ---=+⇒=+⇒=+⇒=⇒ （5分）3. Prove:111112121ˆˆˆ()[()()'][(')''(')](')'(')(')(')'(')(')n V E E X X X uu X X X X X X E uu X X X X X X I X X X X X βββββσσ-------=--==== （2分）Linearity of ˆβ⇒111ˆ(')'(')'()(')'X X X y Ay X X X X u X X X u Au ββββ---===+=+=+ where, 1(')'A X X X -= （1分）Consider any other linear estimator say()Cy C X u ββ==+ That is also unbiased so()()()()()I E E Cy E CX Cu E CX E Cu CX ICX Cu Cuββββββββ==⇒+=+=⇒=⇒=+=+（2分）22()[()()']['](')''nI V E E Cuu C C E uu C CC σβββββσ=--===* （2分）To relate ()V β to ˆ()V β, let 11(')'(')'ˆK nD C A C X X X C D X X X Dy ββ-⨯-=-=-=+-= （2分）and recall that11((')')(')'0CX ID X X X X IDX X X X X IDX --=⇒+=⇒+=⇒= （2分）Replace C in * by 1(')'D X X X -+ and use 0DX = 22112212()'((')')((')')'ˆ'(')'()ˆ()()non negative definiteV CC D X X X D X X X DD X X DD V V V βσσσσσβββ-----==++=+=+⇒ （4分）ˆβ⇒ has minimum variance. 四、综合应用题（第一小题 15 分，第二小题25分，共 40分）1.（1）11223344i i i i i i Q QT QT QT South u αββββ=+++++ （4分）Where i Q represents quantity of car sold. 1i QT to 3i QT captures the factors of quarters. 4i South is adummy represent the regions in the country. i u is the random disturbance captures the factors that affectquantity of cars sold but out of the model.1i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 1=0 otherwise2i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 2=0 otherwise3i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 3=0 otherwise4i South =1 if the quantity of cars sold in the South of the country=0 otherwise(2) I use three dummy variables to represent the four quarters in a year and one dummy to represents the tworegions in a country. We can only introduce m-1 dummy variables if a qualitative variable has m categories.（4分）(3) If I use 4 dummy variables to indicate 4 quarters in a year and also an intercept in the model, perfectcollinearity would be result. However, if I use 4 dummy variables in absence of intercept, nothing will happen.（4分）(4) Quantity of cars sold in north in quarter 4. (3分)2.（1）(5分)ˆ3840.832.163423211.713328.696676.128435487.75243s l e e p t o t w r k e d u c a g e a g e s q m a l =---++ t= (16.34) (-9.01) (-2.00) (-0.78) (0.96) (2.56)P=(0.000) (0.000) (0.046) (0.438) (0.338) (0.011)2706,.1228n R ==(2)（5分） keep other constant, as number of totwrk increased by 1, the sleep will decrease by .163 minutes;keep other constant, as a person receive 1 more years of schooling, he tends to sleep about 11 min less per week; keep other constant, as people get 1 year older, he tends to sleep about 9 min less per week; keep other constant,a male tends to sleep 88 min more than female per week.(3) （5分）01:0H β= 1:0a H β≠Since the estimated 1β is -.1634 is located in the 95% confidence interval (-.199,-.128), therefore reject 0Hand conclude that totwrk significantly affects child ’s education at 95% confidence interval.(4) （5分）012345:0H βββββ==== :a H Not all slope coefficients are simultaneously 0Since P=0.000 for the test, thus reject 0H and conclude that not all slope coefficients are simultaneously 0.(5) （5分）2.1228R = means that about 12 percent of the variation in the sleep time per week is explained bytotwrk, educ,age, agesq,male.。

计量期末试卷(10[1].07)

内蒙古财经学院2009—2010学年第二学期《计量经济学》期末试卷姓名：班级：学号：一、单选题（1分×20＝20分）请将答案填写到下面的表格中。

1、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应该设定为（） A. lnY=1β+2βlnX +u B. u X Y ++=ln 10ββ C. u X Y ++=10ln αα D. i Y =i X 21ββ+i u +2、设21,x x 为解释变量，则完全多重共线性是（）.(021.0.021.22121121=+=++==+x x e x D v v x x C e x B x x A 为随机误差项） 3、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的t 值都不显著，但模型的,)(22很大或R R F 值确很显著，这说明模型存在（）A ．多重共线性B ．异方差C ．自相关D ．设定偏误4、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）A ．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式C ．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型为一元回归形式5、假设估计出的库伊克模型如下：则（）916.1143897.0)91.11()70.4()6521.2(76.035.09.6ˆ21===-=++-=-DW F R t Y X Y t t tA.分布滞后系数的衰减率为0.34B.在显著性水平05.0=α下，DW 检验临界值为3.1=l d ，由于3.1916.1=<=l d d ，据此可以推断模型扰动项存在自相关C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元D.收入对消费的长期影响乘数为1-t Y 的估计系数0.766、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )A. 0≤DW ≤1B.－1≤DW ≤1C. －2≤DW ≤2D.0≤DW ≤4 8、20、回归分析中定义的( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ，000000.0=值的p F ，则表明（）A 、解释变量t X 2 对t Y 的影响是显著的B 、解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的C 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的.D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、关于可决系数2R ，以下说法中错误的是（ D ）A.可决系数2R 的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比 B. 可决系数2R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响C.可决系数2R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D. []102，∈R 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是x ux x x 1xy 21+β+β=则Var(u)是下列形式中的哪一种?( )13、时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（） A ．异方差问题 B. 多重共线性问题 C ．序列相关性问题 D. 模型设定误差 14、根据可决系数R2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（）。

全国2010年10月计量经济学试题与答案

全国2010年10月自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )A.时间数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.在X 与Y 的相关分析中( )A.X 是随机变量，Y 是非随机变量B.Y 是随机变量，X 是非随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 均为非随机变量3.普通最小二乘准则是( )A.随机误差项u i 的平方和最小B.Y i 与它的期望值Y 的离差平方和最小C.X i 与它的均值X 的离差平方和最小D.残差e i 的平方和最小4.反映拟合程度的判定系统数R 2的取值范围是( )A.0≤R 2≤2B.0≤R 2≤1C.0≤R 2≤4D.1≤R 2≤45.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( )A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差C.不存在自相关D.无多重共线性6.在回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+u 中，如果假设H 0∶β2≠0成立，则意味着( )A.估计值2ˆβ≠0 B.X 2与Y 无任何关系C.回归模型不成立D.X 2与Y 有线性关系7.回归系数进行显著性检验时的t 统计量是( ) A. )ˆvar(j jββ B. )ˆvar(ˆj j ββ C. )ˆvar(j j ββ D.)ˆvar(ˆj jββ8.下列哪种情况说明存在方差非齐性?( )A.E(u i )=0B.E(u i u j )=0，i ≠jC.E(2i u )=2σ (常数)D.E(2i u )=2i σ9.方差非齐性情形下，常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法10.若计算的DW 统计量为0，则表明该模型( )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( )A.普通最小二乘法B.工具变量法C.加权最小二乘法D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在( )A.异方差B.自相关C.多重共线性D.设定误差13.设分布滞后模型为Y t =,u X X X X 3t 32t 21t 1t 0+β+β+β+β+α---为了使模型的自由度达到35，必须拥有多少年的观测资料?( )A.37B.38C.40D.4314.设无限分布滞后模型为Y t =t 1t 1t 0u X X ++β+β+α- ,该模型满足库伊克(koyck)提出的两个假设，则长期影响乘数是( )A.k 0λβ B.λ-β10 C. λ-βλ-1)1(0k D.不确定15.设个人消费函数Y i =i i 21u X +β+β中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数应引入虚拟变量的个数为( )A.1个 B.2个C.3个D.4个16.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是( )A.二者之一可以识别B.二者均可识别C.二者均不可识别D.二者均为恰好识别17.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型是ln iY ˆ=3.5+0.91nXi ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将( ) A.增加3.5％B.增加0.35％C.增加0.9％D.增加9％18.狭义的设定误差不包括．．．( ) A.模型中遗漏了有关的解释变量 B.模型中包含了无关解释变量C.模型中有关随机误差项的假设有误D.模型形式设定有误19.对自回归模型进行估计时，若随机误差项满足古典线性回归模型的所有假定，则估计量是一致估计量的模型是( )A.koyck 变换模型B.部分调整模型C.自适应预期模型D.自适应预期和部分调整混合模型20.下面关于简化式模型的概念，不正确．．．的是( ) A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D.简化式参数是结构式参数的线性函数21.当替代参数0→ρ时，1→σ，CES 生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C —D 生产函数C.投入产出生函数D.索洛增长速度方程22.设货币需求函数为u r Y M 210+β+β+β=，其中M 是货币需求量，Y 是收入水平，r 是利率。

计量经济学期末试卷及答案

程（计算结果保留小数点后四位小数）
(2)a1 0.0972 / 0.0106 9.1698 ， a 4 5.9728 ^ 2 35 .4311
由 F 和 R 2 的关系可得 a 2 0.04587 ，
a3 s.e 2 * 739 2 41 .9222 ， a5 0.0318 0.09727 0.0655
A
】
R 2 R2
B R R
2
2
C R R
2
2
D
2 t
R 2 与 R 2 的关系不能确定
17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为则随机误差项 u t 的方差估计量 S 为【
2
e
估计用样本容量为 n 24 ， 800 ，
B
】
A 33.33 B 40 C 38.09 D 36.36 18、对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为【 A C Koyck 变换模型部分调整模型
【 A C
D
】
i i
ˆ ) ＝0 (Y Y ˆ ) 为最小 (Y Y
i i
B D
(Y Yˆ )
i i
2
＝0 为最小
(Y Yˆ )
i i
2
ˆ ˆ X e ，则 OLS 法确定的 ˆ 的公式中，错误的是 6 、设样本回归模型为 Yi 0 1 i i i
B
】 B 间接最小二乘法
3
二阶段最小二乘法
答案仅供参考
C 三阶段最小二乘法 D 普通最小二乘法二、多选题（在每小题的五个备选答案中选择正确的答案代码填入括号内，选错或没有选全的，不得分。每小题 2 分，共 10 分） 1、回归平方和是指【 A B C D E

《计量经济学》2009—2010学年第一学期期末考试试卷A有解

广东外语外贸大学国际经济贸易学院《计量经济学》2009—2010学年第一学期期末考试试卷（A ）考核对象：时间：120分钟班级：学号：姓名：成绩：设经典多元线性回归模型为：n i X X X Y i ki ki i i i i i ,,2,1,22110一、单项选择题（每题2分，共40分）1.在下列各种数据中，（C ）不应作为经济计量分析所用的数据。

A ．时间序列数据B.横截面数据C ．计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据2.对于经典多元线性回归模型，总离差平方和TSS 、回归平方和ESS 与残差平方和RSS 的相互关系，正确的是（B ）。

A ．TSS>RSS+ESSB ．TSS=RSS+ESSC ．TSS<RSS+ESSD ．TSS 2=RSS 2+ESS 23.根据样本资料估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为ii X Y ln 75.000.2ˆln ，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出平均来说将增加（B ）。

A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%4.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS 估计是（B ）。

A.无偏、有效估计量B.无偏、非有效估计量C.有偏、有效估计量D.有偏、非有效估计量5.要使经典多元回归模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（A ），其中k 为解释变量的个数。

A.n ≥k+1B.n ≤k+1C.n ≥30D.n ≥3(k+1)6.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的相关系数接近于1，则表明模型中存在(A )。

A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度7.关于可决系数R 2，以下说法中错误的是（D ）。

A.可决系数R 2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比B.]1,0[2 RC.可决系数R 2反映了样本回归函数对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数R 2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响8.若想考察某地区的边际消费倾向在某个时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量）。

南开大学经济学院历年本科计量经济学期末试卷及答案解析汇编

3
答案勘误表
2002 年第一学期计量经济学期末开卷试题答案
第一大题，第 1 小题：第二空答案是 118.634 应改为 118.6377；第三空答案是 0.0384 应改为 0.04034 第五大题，第 1 小题：因为是对 Dyt 建模，所以答案应从 ARIMA 模型改为 ARMA 模型第五大题，第 3 小题： ˆ1996 带入有误，原答案代入的是 1997 年的-0.00127，应该代入 1996 年的 u 0.00179，并且题目要求是求 Dyt 值，答案求的是 yt 值，由于题目没有给出 y1997 ，所以 y1998 是求不出来的
Prob. 0.0044 0.0000 7.430699 1.021834 -6.336402 -6.237663 14074.12 0.00000
1．在空白处填上相应的数字（共 4 处）（计算过程中保留 4 位小数）（8 分） 2．根据输出结果，写出回归模型的表达式。（5 分）
3．给定检验水平α=0.05，检验上述回归模型的临界值 t0.025=_______， F0.05=_______；说明估计参数与回归模型是否显著?（6 分）
四、给出结构模型（共 20 分）
Ct=α0 +α1Yt+α2Ct-1+ u1t It=β0+β1Yt+β2Yt-1+β3rt+ u2t Yt=Ct+It+Gt
其中 C—总消费，I—总投资，Y—总收入，r—利率，G—政府支出 1．写出模型中的内生变量、外生变量、预定变量。（5 分）
2．讨论联立方程模型的识别问题。（10 分）
ˆ =e 0 3． A 4．因为使用的样本为横截面数据，随机误差项可能存在异方差；变量 L 和 K 之间可能存在较严重的多重共线性。

《计量经济学》2009—2010学年第一学期期末考试试卷(A)(有解)

广东外语外贸大学国际经济贸易学院《计量经济学》2009—2010学年第一学期期末考试试卷（A ）考核对象：时间：120分钟班级：学号：姓名：成绩：设经典多元线性回归模型为：n i X X X Y i ki ki i i i i i ,,2,1,22110 =+++++=μββββ 一、单项选择题（每题2分，共40分） 1. 在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。

A ．时间序列数据 B. 横截面数据 C ．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据2. 对于经典多元线性回归模型，总离差平方和TSS 、回归平方和ESS 与残差平方和RSS 的相互关系，正确的是（ B ）。

A ．TSS>RSS+ESSB ．TSS=RSS+ESSC ．TSS<RSS+ESSD ．TSS 2=RSS 2+ESS 23. 根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ii X Y ln 75.000.2ˆln +=，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出平均来说将增加（ B ）。

A. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5%4. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的OLS 估计是（ B ）。

A. 无偏、有效估计量 B. 无偏、非有效估计量C. 有偏、有效估计量D. 有偏、非有效估计量5. 要使经典多元回归模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（ A ），其中k 为解释变量的个数。

A. n ≥k+1B. n ≤k+1C. n ≥30D. n ≥3(k+1) 6. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的相关系数接近于1，则表明模型中存在( A ) 。

A. 多重共线性B. 异方差性C. 序列相关D. 高拟合优度 7. 关于可决系数R 2，以下说法中错误的是（ D ）。

A. 可决系数R 2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比B. ]1,0[2∈RC. 可决系数R 2反映了样本回归函数对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D. 可决系数R 2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响8. 若想考察某地区的边际消费倾向在某个时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变量）。

2010《计量经济学》期末考试试卷A

6. 对于回归模型，的估计式为＿＿＿。
7. 多元线性回归模型Y=X +U的参数的最小二乘估计量为＿＿
＿。
8. 设为回归模型中的解释变量个数,为样本容量。则对总体回归
模型进行显著性检验时构造的F统计量为＿＿＿。
9. 在线性回归模型中，若解释变量和的观测值成比例，即，其
中为常数，则表明模型中存在＿＿＿。
注：DEBT——抵押贷款债务，单位亿美元； INCOME——个人收入，单位亿美元； COST——抵押贷款费用，单位%。
1. 完成Eviews回归结果中空白处内容。（前三空每空2分，后两空每空3分）
2. 说明总体回归模型和样本回归模型的区别。（6分）
3. 写出回归方程，并解释参数的意义。（4分）
12.66156
Sum squared 203062.2 Schwarz
resid
criterion
12.80642
Log likelihood -98.29245 F-statistic
（
）
Durbin-Watson 1.940201 Prob(F-statistic) 0.000000 stat
0.7981 0.2340 0.0050 0.0326 0.1557 0.4428
R-squared Adjusted Rsquared S.E. of
Mean 0.889992 dependent var
S.D. 0.844155 dependent var
Akaike info
6167356. 13040908
3.
在二元线性回归模型：中，选取了10个样本，估计
ESS=403.1813，TSS=3450，则=＿＿＿，＿＿＿，=＿＿＿。

全国2010年1月自学考试计量经济学试题

全国２010年1月自学考试计量经济学试题课程代码:0014２一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共２0分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1．弗里希将计量经济学定义为（ )A.经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C．管理学、会计学和数学三者的结合ﻩＤ．经济学、会计学和数学三者的结合２.有关经济计量模型的描述正确的为（ )A。

经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用确定性的数学方程加以描述C。

经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述Ｄ。

经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述３.系统误差是由系统因素形成的误差。

系统因素是指（）Ａ．那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素B。

那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素Ｃ．那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素４.回归分析的目的为（)A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系Ｂ．研究解释变量和被解释变量的相关关系C。

研究被解释变量对解释变量的依赖关系ﻩＤ．研究解释变量之间的依赖关系5。

在X与Y的相关分析中（ )A。

X是随机变量,Y是非随机变量ﻩB．Y是随机变量，X是非随机变量1 / 62 / 6C 。

X 和Ｙ都是随机变量ﻩ D.Ｘ和Ｙ均为非随机变量 6。

随机误差项是指（）Ａ。

不可观测的因素所形成的误差B 。

Y i 的测量误差Ｃ.预测值i Y ˆ与实际值i Y 的偏差ﻩ D.个别的iX 围绕它的期望值的离差 7．按照经典假设,线性回归模型中的解释变量应为非随机变量,且( ) A ．与被解释变量Y ｉ不相关ﻩB 。

计量经济学期末考试试卷集含答案

计量经济学期末考试试卷集含答案计量经济学试题⼀答案⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。

（F ） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

（F ） 3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS 法总是⾼估了估计量的标准差。

（F ） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。

（Y ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

（F ）6．判定系数2R 的⼤⼩不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

（ F ） 7．多重共线性是⼀种随机误差现象。

（F ）8．当存在⾃相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是⽆效的。

（ F ）9．在异⽅差的情况下， OLS 估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R 变⼤。

（ F ） 10．任何两个计量经济模型的2R 都是可以⽐较的。

（ F ）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。

（4分）答：1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据3）建⽴数理经济学模型 4）建⽴经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应⽤2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。

（6分）答案：设Y 为个⼈消费⽀出；X 表⽰可⽀配收⼊，定义210t D ?=?2季度其他31t D ?=??3季度其他 140D t ?=?4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。

如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，⽽且还影响斜率项。

差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。

中级计量经济学2班10期末试题

Intermediate EconometricsFinal ExamSpring2010Note:(1)You have two hours to complete the exam.(2)You can answer in either English or Chinese.1True or False(20points)Indicate true or false for the following statements.Explain only if the statement is false.2 points each.1.Instrumental variable regression is needed when the residuals are correlated with theregressors.2.Consider the regression modelln(consumption)=0.8(0.2)+3.2(1.1)education+1.4(0.5)education∗f emale+0.9(0.4)ln(income),where education measures years of schooling and female is the dummy if one is a female,and values in brackets are standard errors.This model shows that on average an additional year of education shall increase consumption by3.2%on average,andthis result is signiﬁcant at5%signiﬁcance level.3.Consider y=xβ+u,V(ˆβIV)using z as an instrument is always larger than VˆβOLS,so we should avoid using IV whenever x and u are independent.4.Consider the modely1=β0+β1y2+β2z1+u1(1)y2=µ+δ1z1+δ2q1+δ3q2+v,(2) where cov(y2,u1) 0,z1,q1,q2are exogenous variables.Then equation(1)is called the reduced form equation.5.The weakest consistency condition for FGLS for AR(1)is E(u t)=0and E[x k,t−1u t+x kt u t−1]=0for t=1,...,T,k=1,...,K.6.The GLS estimators for correcting heteroskedasticity are one kind of weighted leastsquares estimators.17.When serial correlation exists in the error term,the OLS variance formulaσ2/S S T xoverstates the true variance of the OLS estimator.8.When the error term is AR(1)with the correlation coeﬃcientρ>0,the t statisticsignoring this correlation tends to be smaller than that taking into account of the serial correlation.9.Iflog(y)=xˆβ,then the predicted value of y isˆy=explog(y).10.The heteroskedasticity-robust standard errors are always bigger than the usual stan-dard errors for the linear probability model.2Multiple Choice Questions(50points)One of the choices is correct.Choose the correct one.5points for each question.1.Consider the following four tests:White test,Breusch Pagan test,Chow test,DWtest.How many of them can be used to test for heteroskedasticity?(a)one b)two c)three(d)four2.Which of the following statements is wrong?(a)When the hetereskedasticity is of unknown form,the feasible generalized leastsquare estimator can be unbiased.(b)The FGLS estimator is consistent and is always asymptotically more eﬃcientthan OLS.(c)For large sample sizes,FGLS is an attractive alternative to OLS when there isevidence of heteroskedasticity.(d)We use the FGLS estimates in place of the OLS estimates under heteroskadas-ticity,because they are more eﬃcient and have associated test statistics withthe usual t and F distributions.3.Which of the following statements is not true?(a)It is impossible to see serial correlation in cross-sectional data.(b)The R-squared is still an appropriate measure when there exists serial correla-tion for stationary series.2(c)A t test can be used to test for serial correlation when used appropriately.(d)DW test is used to test whether the error terms are correlated.4.Which of the following is not true?(a)The multiple linear regression with a binary dependent variable is called thelinear probability model.(b)Theﬁtted values from linear probability model are called predicted probabili-ties.(c)OLS is the eﬃcient estimator for linear probability model.(d)Linear probability model assumes the probability is linearly related to the in-dependent variables.5.In class we discussed the application of Granger Causality on chicken and eggs.Based on those discussions,how many of the following statement(s)is(are)wrong?(a)zero(b)one(c)two(d)three(1)The evidence shows that the lagged values of chickens can predict currentvalues of eggs.(2)If the lagged values of eggs can help predict current values of chickens,then we conclude that in the beginning eggs appeared before chickens.(3)If the lagged values of chickens can help predict current values of eggs,then we conclude that in the beginning chickens appeared before eggs.6.Following our discussions in class about the impact of education on wage,which ofthe following has NOT been used in the literature as an instrument?(a)draft lottery number b)birth quarter c)income d)mother’s education7.Which of the following statements about dealing with endogeneity is WRONG?(a)Let z2be the instrument for y2,then one can test endogeneity of y2throughtesting H0:δ1=0in y1=β0+β1y2+β2z1+δ1ˆy2+error,whereˆy2=ˆπ0+ˆπ1z1+ˆπ2z2.(b)If we canﬁnd suitable proxy variable for the endogenous variable,we can atleast mitigate the endogeneity problem.3(c)Instrumental variable estimation is one of the methods to deal with endogeneitycaused by omitted-variable bias.(d)If we cannotﬁnd good instruments,have panel data at hand,and there is noappropriate proxy,we can use the imperfect OLS estimator but acknowledgingthe problem.8.Consider two modelsy i1=β0+β1x i1+β2x i2+u i1˜y i2=µ0+δ1˜x i1+δ2˜x i2+u i2,where˜y i2=10y i1,˜x i1=2x i1,˜x i2=5x i2.OLS regression for y i1equation givesˆβ1=2.5,ˆβ2=3.Which of the following about the OLS regression of the˜y i2equation istrue?(a)ˆδ1=12.5,ˆδ2=6;b).ˆδ1=0.5,ˆδ2=1.5c).ˆδ1=2.5,ˆδ2=6d).ˆδ1=2.5,ˆδ2=39.Consider the model that evaluate how marriage decisions are aﬀected by variousfactors,where the dependent variable is a dummy that equals to one when one is married.married i=β0+β1x i1+β2x i2+u i1,An OLS regression is done on this equation,then which of the following statement is true?(a)We can assume that u i1is i.i.d.with mean zero and varianceσ2.(b)Because OLS regression usually does not put constraints on the dependentvariables,the predicted values are always meaningful.(c)The usual F statistic for this model no longer has F distribution.(d)It is meaningless to run OLS regressions since the dependent variable is notcontinuous.10.Which of the following statement is true?(a)Because adjusted R squared are positive and don’t increase with additionalexplanatory variables,it is a better measure for goodness ofﬁt.(b)The higher the R squared,the better theﬁt of the regression.(c)We can use adjusted R squared to choose between non-nested models.(d)A higher R squared after estimating the model using2SLS means better good-ness ofﬁt.43Analytical Questions(30points)1.A researcher uses the following equation to study return to educationln(wage)=µ+β1edu+β2edu2+β3rural∗edu+β4exp er+β5exp er2+u(3) where the natural log of hourly wage depends on one’s own education(edu),whether he is from rural area(rural),and his/her working experience,u is the error term.(a)(6points)The researcher starts with a simple form of regressionln(wage)=µ+β∗rural+uwith the following summary statistics:ln(wage)mean s.d.rural=11.50.8rural=02.41.6Derive the OLS estimated parameterµandβ.(b)(4points)If all explanatory variables satisfy the exogeneity assumption,pro-vide the BLUE estimator for(3).(c)(5points)This researcher’s work is criticized as he ignores that one’s innateability may be correlated with education.List the requirements for valid in-struments(3).(d)(5points)Based on our discussions in class,list instruments that has beenused in the literature for the identiﬁcation of return to education equation,anddiscuss when the instruments can be valid.(e)(5points)Suppose your listed instruments are all valid.Write out the stepsyou used to get the consistent estimates for return to education.5。