计量经济学第七章第5,6,7题答案
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第7章练习5
解：根据Eview 软件得如下表：
Dependent Variable: Y
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 05/22/11 Time: 22:19
Sample: 1 16
Included observations: 16
Convergence achieved after 5 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives
Variable
Coefficient
Std. Error z-Statistic
Prob.??
C Q V
McFadden R-squared ????Mean dependent var . dependent var ????. of regression Akaike info criterion ????Sum squared resid Schwarz criterion ????Log likelihood Hannan-Quinn criter. ????Restr. log likelihood LR statistic ????Avg. log likelihood Prob(LR statistic)
Obs with Dep=0 7 ?????Total obs 16
Obs with Dep=1
9
于是，我们可得到Logit 模型为：
V Q i
0177.0004.0107.11Y ˆ++-= （） （） （）
685.40R 2
MCF = ， LR(2)=
如果在Binary estination 这一栏中选择Probit 估计方法，可得到如下表：
Dependent Variable: Y
Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 05/22/11 Time: 22:25 Sample: 1 16
Included observations: 16
Convergence achieved after 5 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives
Variable
Coefficient
Std. Error z-Statistic
Prob.??
C Q V
McFadden R-squared ????Mean dependent var . dependent var ????. of regression Akaike info criterion ????Sum squared resid Schwarz criterion ????Log likelihood Hannan-Quinn criter. ????Restr. log likelihood LR statistic ????Avg. log likelihood Prob(LR statistic)
Obs with Dep=0 7 ?????Total obs 16
Obs with Dep=1
9
于是，我们可得到Probit 模型为：
V Q i
0105.00024.035.66Y ˆ++-= （） （） （）
763.40R 2
MCF = ， LR(2)=
第7章练习6 下表列出了美国、加拿大、英国在1980~1999年的失业率Y 以及对制造业的补偿X 的相关数据资料。
解：（1）根据Eview 软件操作得如下表： 美国（US ）：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/22/11 Time: 22:38 Sample: 1980 1999
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob.??
C X
R-squared ????Mean dependent var Adjusted R-squared ????. dependent var . of regression ????Akaike info criterion Sum squared resid ????Schwarz criterion Log likelihood ????Hannan-Quinn criter. F-statistic ????Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)
根据上表可得对美国的OLS 估计结果为：t
t X 0454.05686.10Y ˆ-= （） （） 4215.02
=R ， 3893.02
=R ， .=， RSS=
加拿大(CA)：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/22/11 Time: 22:43 Sample: 1980 1999
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob.??
C X
R-squared
????Mean dependent var Adjusted R-squared ????. dependent var . of regression ????Akaike info criterion Sum squared resid ????Schwarz criterion Log likelihood ????Hannan-Quinn criter. F-statistic ????Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)
同样，根据上表可得对加拿大（CA ）的OLS 估计结果为：
t
t X 0066.0425.39Y ˆ-= （） （）
0048.02
=R ， 05.02
-=R ， .=， RSS=
英国（UK ）：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/22/11 Time: 22:48 Sample: 1980 1999
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error t-Statistic
Prob.??
C X
R-squared
????Mean dependent var Adjusted R-squared ????. dependent var . of regression ????Akaike info criterion Sum squared resid ????Schwarz criterion Log likelihood ????Hannan-Quinn criter. F-statistic ????Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)
同样，根据上表可得对英国（UK ）的OLS 估计结果为：
t
t X 0466.0543.512Y ˆ-= （） （）
3036.02
=R ， 29.932
=R ， .=， RSS=
(2)将三个国家的数据合并成一个样本（共60个样本点），根据Eview 软件得：OLS 估计结果如下：