Eviews第四讲:格兰杰因果
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2. H-P法(卡曼-滤波法)
首先打开序列Y,单击工具栏中的proc--Hodrick-Prescott Filter,可以得到一个对 话框,见下图
然后对趋势项和周期进行命名,可以生成 新的Y变量的趋势序列和周期序列
生成新的Y变量平稳序列
genr gini2=gini-ginit (原数据减去趋势项) 对gini2 进行单位根检验(ADF)
格兰杰因果检验
得到平稳的序列X,Y后,我们开始进行格 兰杰因果检验 1. 选定变量Y,X,open—as group 2. view---Granger causality
格兰杰因果检验表格的形成
关于协整和格兰杰检验
先做单位根检验,看变量序列是否平稳 序列,若平稳,可构造回归模型等经典 计量经济学模型;若非平稳,进行差分 ,当进行到第i次差分时序列平稳,则服 从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选 择,根据P值和原假设判定)。
格兰杰因果分析
在进行单位根和协整分析后,可对协整 变量之间的因果关系进行探索 如果一对时间序列是协整的,则至少在 某一方面存在Granger原因 格兰杰因果检验的前提条件:平稳序列
格兰杰因果检验的操作
直接用Eviews可操作得出结果 步骤: 1.单位根检验数据平稳性 1.ctrl+变量名,同时选择GDP和GINI,右击 open—as group 2.在打开的group窗口点击View--- granger causality,输入滞后项后确定 (最优滞后阶数由AIC准则确定)
数据非平稳
模型及步骤: 1. 单位根检验,得出数据平稳I(1)或I(2) 2.协整检验 (3. 格兰杰因果检验) 4. VAR (误差修正模型)--数据不平稳
一般我们要做的VAR有两种区分: 一类是做脉冲响应和方差分析; 另一类是做vecm。 如果要做脉冲响应和方差分析, 要求变量是 平稳的; 如果是vecm,需要用johansen检验变量是否 有协整关系,有的话就可做vecm
Fra Baidu bibliotek
若所有检验序列均服从同阶单整,可构 造VAR模型,做协整检验(注意滞后期的 选择),判断模型内部变量间是否存在 协整关系,即是否存在长期均衡关系。 如果有,则可以构造VEC模型或者进行 Granger因果检验,检验变量之间“谁引 起谁变化”,即因果关系。
数据平稳
模型及步骤: 1. 单位根检验,得出数据平稳I(0) 2. 格兰杰因果检验 3. 平稳数据可进行OLS/ VAR(脉冲反应/ 方差分解)
如何得到平稳序列
1. 差分法 首先对时间序列进行单位根检验,若序列是一 阶单整:Y—I(1), X—I(1),则通过一阶差分使 得序列平稳 Eviews里可以通过命令: genr dY=D(Y) genr dX=D(X)
若序列是二阶单整:Y—I(2), X—I(2) Eviews里可以通过命令: genr dY=D(Y) genr dX=D(X) genr ddY=D(DY) genr dX=D(DX)