(精编)流动性风险
银行流动性风险监测报告
银行流动性风险监测报告一、引言流动性风险是商业银行经营过程中面临的重要风险之一，它关系到银行的生存与发展。
为了及时、准确地掌握银行流动性状况，加强风险管理，特编写本监测报告。
二、银行流动性风险概述（一）流动性风险的定义流动性风险是指银行无法及时以合理成本获取资金以满足支付义务和正常业务开展所需资金的风险。
（二）流动性风险的分类1、资金流动性风险指银行在短期内无法以合理价格筹集到足够资金来满足客户提款和合理贷款需求的风险。
2、市场流动性风险由于市场深度不足或市场动荡，银行难以在不显著影响市场价格的情况下出售资产以获取资金的风险。
（三）流动性风险的影响1、声誉受损无法满足客户的资金需求可能导致银行声誉下降，客户流失。
2、经营困难严重的流动性风险可能导致银行陷入经营困境，甚至破产。
三、监测指标与分析（一）流动性比例流动性比例＝流动性资产／流动性负债该比例反映了银行流动性资产与流动性负债的匹配程度。
通过对过去一段时间的流动性比例进行监测，发现我行流动性比例保持在较为合理的水平，但近期有小幅下降的趋势。
（二）核心负债依存度核心负债依存度＝核心负债／总负债核心负债依存度越高，银行的负债结构越稳定。
监测数据显示，我行核心负债依存度较为稳定，但仍有提升空间。
（三）存贷比存贷比＝贷款余额／存款余额存贷比过高可能意味着银行资金运用过度，流动性风险增加。
目前我行存贷比处于监管要求范围内，但接近上限，需密切关注。
（四）流动性缺口流动性缺口＝未来一定时期内资金流入资金流出对未来不同期限的流动性缺口进行预测和分析，发现短期内流动性缺口较小，但中期和长期存在一定的资金缺口压力。
四、影响流动性的因素分析（一）宏观经济环境1、经济增长经济增长放缓可能导致企业经营困难，贷款违约增加，影响银行资金回流。
2、货币政策央行的货币政策调整，如利率变动、存款准备金率调整等，会对银行的资金来源和运用产生影响。
（二）行业竞争随着金融市场的开放和竞争加剧，银行可能为了争夺客户资源而过度放贷或降低资金成本，增加流动性风险。
2017年银行从业资格考试《风险管理》知识点：流动性风险
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2017年银行从业资格考试《风险管理》知识点：流动性风险
【预习知识点】流动性风险
流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。
简单来说，当商业银行流动性不足时，可能无法以合理的成本融资或变现资产获取足够的资金，从而导致商业银行资不抵债，影响其正常运营。
商业银行作为存款人和借款人的中介，日常持有的、用于支付需要的流动资产只占负债总额的很小部分，如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权（银行挤兑），商业银行就可能面临流动性危机。
流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。
流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行的流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。
因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。
从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。
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为了帮助参加2017年银行职业资格（原银行从业资格）考试的考生提高备考效果，中华会计网校精心整理了银行初级职业资格《风险管理》相关知识点，希望各位考生能够记牢每个易错知识点，一举拿下2017年银行职业资格考试！。
流动性风险分析报告
流动性风险分析报告1. 引言本报告旨在对流动性风险进行分析，并提供解决方案以减轻这些风险对机构的影响。
流动性风险是指机构在满足现金流动性需求方面面临的风险，它可能导致机构无法及时偿还债务、面临资金短缺等问题，从而对其业务运营和声誉造成重大影响。
2. 流动性风险的定义和类型流动性风险是指机构在面临现金流不足或无法及时获得资金时所面临的风险。
主要的流动性风险类型包括市场流动性风险、资金流动性风险和结构流动性风险。
2.1 市场流动性风险市场流动性风险是指机构无法在市场上以合理价格买入或卖出资产的风险。
这可能是因为市场上买家或卖家数量不足，或者市场上的交易量不足以满足机构的需求。
2.2 资金流动性风险资金流动性风险是指机构在面临现金流不足时无法及时获得资金的风险。
这可能是因为机构的资金来源受限，或者机构的现金流入速度无法满足其现金流出的速度。
2.3 结构流动性风险结构流动性风险是指机构在面临资金需求时无法及时调整其资产和负债结构的风险。
这可能是因为机构的资产无法迅速变现，或者机构的负债结构限制了其获得额外资金的能力。
3. 流动性风险的影响流动性风险如果不得到妥善管理，可能对机构造成以下影响：3.1 资金短缺流动性风险可能导致机构面临资金短缺的情况，从而无法及时偿还债务、支付供应商或员工的薪资等。
这可能会导致机构的声誉受损，并可能影响其未来的融资能力。
3.2 业务中断若机构无法满足现金流动性需求，可能会导致其业务中断。
例如，机构可能无法按时支付供应商，导致供应链中断；或者机构无法满足客户的提款需求，导致客户流失。
3.3 市场信心下降流动性风险可能导致机构的市场声誉受损，市场对机构的信心下降。
这可能会导致投资者撤资，进一步加剧机构的流动性问题。
4. 流动性风险管理措施为了减轻流动性风险对机构的影响，以下是一些可能的管理措施：4.1 建立流动性管理框架机构应建立一个全面的流动性管理框架，包括流动性政策、流动性风险限额和流动性报告等。
第七章流动性风险
第一节 流动性风险及其管理理论(lǐlùn)简介
（二）负债管理理论
▪ 20世纪60年代初，美国花旗银行首创的大面额可转让 存单(CDs)问世，为商业银行主动吸收新的资金来源 开拓了新的路径，负债管理理论(Liability
Management Theory)也应运而生。
▪ 负债管理理论认为(rènwéi)银行可以通过货币管理来获 取流动性。该理论不仅强调如何以合理价格获得资金， 也重视如何有效地使用资金，特别是如何满足贷款需 求。
▪ 按商业贷款理论，银行不能发放不动产贷款、消费 贷款、农业贷款和长期设备贷款，更不能发放用于 证券(zhèngquàn)投资的贷款。同时，凭借真实票据所 发放的贷款，偿还期限非常短（通常在一年以下）， 流动性却往往非常高，因而对银行来说，比较安全 可靠。
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第一节 流动性风险及其管理(guǎnlǐ)理论简 介
（四）资产负债表内表外统一管理理论 ▪ 随着金融自由化、全球化趋势的形成与发展，融资技
术和融资工具的创新使许多业务可以在资产负债表内 外双向转换。让商业银行(shānɡ yè yín xínɡ)的风险管理不能 仅限于资产负债表内的业务，应当对表内表外业务统 一进行管理。 ▪ 该理论认为，存贷业务只是银行经营的一条主轴，在 其旁侧，可以延伸发展起多样化的金融服务，如信息 处理、资产管理、基金管理以及期货、期权等多种衍 生金融工具的交易。同时，该理论也提倡将原本资产 负债表内的业务转化为表外业务。
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第一节 流动性风险及其管理(guǎnlǐ)理论简介
2、贷款头寸负债管理 ▪ 贷款头寸负债管理被用来持续扩大银行的负债规模。
这种方法首先是通过不同利率来融入资金，以扩大 银行贷款；其次，通过增加银行负债的平均期限， 减少存款的可变性，从而降低银行负债的不确定性。 ▪ 贷款头寸负债管理可以看作是由两部分组成：一是 计划部分，这一部分是银行经过有计划的安排，增 加负债，扩大贷款，获取利润；二是灵活反应的部 分，这是银行管理人员为抵消外部干扰对资产负债 所造成(zào chénɡ)的不良影响，而采用的平衡砝码。
银行的流动性风险管理
银行的流动性风险管理随着金融市场的不断发展和金融体系的日益复杂化，银行面临的风险也越来越多样化和复杂化。
其中，流动性风险作为一种重要的风险类型，在银行的风险管理中占据着重要的地位。
本文将探讨银行的流动性风险管理的必要性、流动性风险的特点以及银行应对流动性风险的方法和策略。
一、流动性风险的定义和特点流动性风险是指银行在面临资金需求时无法及时、充分地满足的风险。
具体来说，流动性风险指的是银行在经营过程中遇到的无法迅速变现资产、无法顺利获得资金、无法按时偿还到期负债等情况所导致的风险。
流动性风险的特点主要有以下几个方面：1. 突发性：流动性风险往往是在突发事件发生后才显现出来的，如金融市场的剧烈波动、信用评级下调、银行信用危机等。
2. 传染性：由于金融市场的高度关联性，一个银行的流动性风险问题可能会对其他银行产生连锁反应，进而引发系统性的风险。
3. 随机性：流动性风险具有一定的不确定性，无法完全预测和避免。
银行需要通过有效的管理和控制措施来减少流动性风险的发生。
二、银行流动性风险管理的必要性银行流动性风险管理的必要性主要体现在以下几个方面：1. 维护金融稳定：流动性风险是导致银行出现流动性危机的主要原因之一。
通过有效管理流动性风险，银行可以保持正常的资金运转，维护金融市场的稳定。
2. 提高经营效率：流动性风险管理有助于银行提高资金利用效率和减少资金成本，提高经营效益。
3. 保护利益相关方利益：银行资金的稳定运营对存款人、借款人和其他利益相关方都至关重要。
通过合理管理流动性风险，银行可以保护相关方的利益。
三、银行流动性风险管理的方法和策略银行可以采取以下方法和策略来管理流动性风险：1. 建立流动性风险管理体系：银行需要建立完善的流动性风险管理体系，包括明确的流动性风险管理职责和机构、完善的流动性风险管理流程等。
2. 制定流动性风险管理政策和指导原则：银行应该制定和实施相应的流动性风险管理政策和指导原则，明确流动性风险管理的目标和原则。
银行从业学习辅导：流动性风险
流动性风险是指商业银⾏⽆⼒为负债的减少和/或资产的增加提供融资⽽造成损失或破产的风险。
流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。
资产流动性风险是指资产到期不能如期⾜额收回，进⽽⽆法满⾜到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要。
负债流动性风险是指商业银⾏过去筹集的资⾦特别是存款资⾦，由于内外因素的变化⽽发⽣不规则波动，对其产⽣冲击并引发相关损失的风险。
流动性风险形成的原因更加复杂和⼴泛，是综合性风险。
产⽣原因：商业银⾏的流动性计划可能不完善之外，信⽤、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致流动性不⾜。
流动性风险⽔平体现了商业银⾏的整体经营状况。
流动性风险
流动性风险流动性风险的存在可能会对投资者产生负面影响。
首先，当投资者需要迅速出售资产获得现金时，如果市场上没有足够的买家或者市场出现持续下跌的压力，他们可能会面临无法以预期价格出售资产的困境。
这可能导致投资者损失资金，无法满足资金需求。
其次，流动性风险也可能导致投资者面临被动性交易行为的困境。
当市场流动性不足时，投资者可能会被迫接受不利的交易条件。
例如，在卖方市场中，买家市场流动性不足，买家可能被迫接受高价来购买资产。
相反，在买方市场中，卖家可能被迫接受低价出售资产。
这种情况下，投资者可能会损失利润或价值。
此外，流动性风险还可能导致市场不稳定或市场失真。
当投资者无法满足自己的资金需求时，他们可能会出售其他资产，导致市场供应过剩，进而影响资产价格。
类似地，当投资者密集地出售相同类型的资产时，市场上可能出现过度的卖压，从而导致市场价格的异常波动。
为了应对流动性风险，投资者可以采取一些措施来减少潜在的风险。
首先，投资者可以通过分散投资组合，包括不同资产类别、不同地区和不同期限的资产，来降低特定资产的流动性风险。
其次，投资者可以关注市场流动性和交易量的变化，并根据市场环境调整自己的投资策略。
此外，投资者还可以保持足够的现金或其他流动性较高的资产，以便在需要时满足资金需求。
总而言之，流动性风险是金融市场中一个重要的风险因素，可能对投资者造成负面影响。
投资者应该意识到流动性风险的存在，并采取相应的措施来减少潜在的风险。
在金融市场中，流动性风险是一种不可忽视的风险因素。
它可能对投资者和市场产生重大影响，特别是在市场动荡或不稳定的时候。
流动性风险的存在可以限制投资者将资产转化为现金的能力，从而导致投资者无法满足资金需求或无法根据预期价格进行交易。
首先，流动性风险会对投资者的资产配置和组合产生直接的影响。
当资产的流动性降低时，投资者可能需要更长的时间来出售资产或转为现金。
这会增加资金的使用期限，并可能导致投资者无法及时满足现金流需求。
风险评级培训流动性部分讲义
风险评级培训流动性部分讲义流动性风险评级讲义一、背景介绍1. 什么是流动性风险？流动性风险是指某个市场参与者因为该市场自身或者其他外部因素的不可预测性导致交易资产难以迅速变现，从而带来的损失风险。
2. 流动性风险的重要性流动性风险对于金融机构的稳定运营至关重要。
缺乏足够的流动性将导致资产负债表短期无法平衡，甚至面临破产的风险。
3. 流动性风险评级的目的流动性风险评级是为了评估金融机构的流动性风险水平，帮助金融机构确定合适的流动性管理策略和措施，保证其良好运营。
二、流动性风险评级的基本原理1. 流动性风险评级的基本原理流动性风险评级的基本原理是通过对金融机构的流动性状况进行综合评估，确定其流动性风险水平。
评级的过程包括数据收集、分析、判定和评估。
2. 流动性风险评级的要素评级流程主要包括以下要素：- 资产流动性评估：评估金融机构持有的各类资产的流动性，包括现金、债券、股票等。
- 负债流动性评估：评估金融机构的负债的流动性，包括各类存款、贷款等。
- 杠杆比例评估：评估金融机构的杠杆比例，即资产与净资本之间的比例。
- 市场风险评估：评估市场对金融机构流动性的影响，包括利率、外汇、股票等市场波动因素。
三、流动性风险评级的方法和指标1. 流动性风险评级的方法流动性风险评级可以采用定性评级和定量评级相结合的方法。
定性评级主要依靠专家判断和经验，定量评级主要依靠数据和模型的计算。
2. 流动性风险评级的指标流动性风险评级的指标主要包括流动性比率、流动性缺口、支付能力、资金链等。
这些指标反映了金融机构的流动性水平、流动性能力和流动性风险。
四、流动性风险管理的措施和建议1. 流动性风险管理措施- 稳定资金来源：确保金融机构持有充足的稳定性资金，控制非稳定性资金的比例。
- 备付金管理：合理管理备付金，确保能够满足日常运营的需求。
- 应急流动性规划：建立应急流动性规划，应对突发事件带来的流动性挑战。
- 流动性风险监测：建立流动性风险监测系统，及时发现和预警流动性风险。
流动性风险(liquidity risk)
Where W is the initial wealth, or portfolio value. If VaR is to be measured from zero (relative to the initial portfolio
value), instead of away from the mean, we need to subtract from.
(tightness)，以及交易〞深度〞(depth)較大。 • 所謂買賣價差較〞緊〞是指，實際交易價格偏離報價之均
價的程度較小。 • 所謂交易〞深度〞則是指，交易的數量不致對價格造成太
大影響。
5
市場影響度 (market impact)
• 交易量大時，往往會影響價格，如一筆大量的賣單，可能 影響價格下跌，而一筆大量的買單，則會影響價格上升。
• 1994年債券市場下跌、1998年的LTCM危機、以 及2007年以來的信用危機等，即是市場普遍性的 資產變現性低的例子。
• 通常在這種時候，市場會出現〞 逃向高品質商 品〞(flight to quality)的現象，也就是對於如公債 等商品需求增加，而信評較低的商品，因需求萎 縮而出現資產變現性低的狀況。
受到交易量影響，此一影響消失的速度，流動性愈大，回 復速度愈快。
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內生流動性與外生流動性
• 假设所交易的量是屬於正常市場交易量(normal market size, NMS) ，則交易不會影響價格，稱為 外生的流動性(exogenous liquidity) 。
• 相對地，當交易量大時，則該筆大量的交易結果 會影響價格，此一情形稱為內生的流動性 (endogenous liquidity) 。
银行流动性风险报告
银行流动性风险报告
一、概述
银行流动性风险是指银行在日常经营活动中，由于存款和贷款等资产和负债的到期、变动或流动性需求不匹配，从而导致现金支付困难或成本上升的风险。
本报告旨在对我行的流动性风险进行全面评估，并提出改进措施和应对策略，以维护我行稳健运营。
二、风险识别
（一）流动性资产情况
截至本报告期末，我行流动性资产规模为XXX亿元，其中现金、银行存款、同业存单、国债等高流动性资产占比超过80%。
（二）流动性负债情况
截至本报告期末，我行流动性负债规模为XXX亿元，其中活期存款、定期存款、同业存单、短期借款等低成本流动性负债占比较大。
（三）流动性风险敞口
根据我行流动性风险敞口监测结果，截至本报告期末，我行的结构性流动性风险指标（NSFR）和短期流动性风险指标（LCR）分别为XXX%和XXX%，均在监管要求水平之上，流动性风险得到有效控制。
三、风险评估
（一）防范不利影响的措施
我行将加强流动性风险监测和控制，确保高流动性资产和低成本流动性负债的匹配，提升资产负债匹配水平，优化产品和服务结构，降低流动性风险担忧。
（二）应对恶劣情况的措施
我行将根据不同市场环境和业务情况，提前制定应急预案和流动性调整措施，完善流动性风险应对体系，确保在市场波动中保持稳健运营。
四、结论
本报告旨在评估我行的流动性风险，通过全面监测、分析和控制，确保流动性风险得到有效管理和控制。
我行将持续加强流动性风险管理，提升资产负债匹配水平，为客户提供更好的金融服务。
流动性风险管理(精选5篇)
流动性风险管理（精选5篇）流动性风险管理范文第1篇构建系统性的流动性风险监管框架《方法》依照定性与定量相结合、微观审慎与宏观审慎相结合、中外资银行监管要求相结合的基本思路，构建了系统性的流动性风险监管框架，旨在推动我国商业银行提高流动性风险管理水平，提升流动性风险监管本领，促进我国银行业的安全稳健运行。
依照定性与定量监管要求相结合的思路，《方法》对我国分散在不同法规制度中的流动性风险监管定性和定量要求进行了梳理、整合。
一方面，充实完善了对流动性风险管理的定性要求，以更好地引导银行加强流动性风险管理体系建设。
另一方面，在引入《第三版巴塞尔协议》流动性覆盖率这一新指标的同时，对现行的流动性风险指标进行梳理，将其区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。
依照微观审慎与宏观审慎视角相结合的思路，《方法》在连续强调单体机构流动性风险管理与监管的同时，引入宏观审慎视角，要求监管机构和商业银行紧密跟踪讨论宏观经济形势和金融市场变更对银行体系流动性的影响，监测分析市场整体流动性情形，并在压力测试中充足考虑市场流动性情形发生重点不利变更等因素，以尽早发觉市场流动性紧张、融资本钱提高等迹象，适时实行应对措施。
另外，依照逆周期监管理念，为了防止在实际显现压力情形时，实施监管标准、实行监管措施可能对银行乃至整个金融体系造成更大的流动性压力，甚至对实体经济运行造成负面影响，《方法》参考《第三版巴塞尔协议》的相关规定，允许银行在压力情况下，可以动用合格优质流动性资产充足流动性需求，即允许银行的流动性覆盖率短时间降至最低监管标准以下，以便银行有适当的时间实行措施恢复流动性水平。
这也体现了要求银行持有充足的合格优质流动性资产储备的初衷。
依照中外资银行监管要求相结合的思路，《方法》统一了对中外资银行具有共性的流动性风险监管要求，建立起覆盖中外资银行流动性风险管理和监管的完整制度框架，同时也针对外资银行流动性风险管理的特别性做出了相关规定。
金融行业中的流动性风险管理与应对
金融行业中的流动性风险管理与应对在金融行业中，流动性风险是一种重要的风险类型，它涉及到金融机构在短期内无法满足其资金需求或者以不合理的价格将资产转换为现金的情况。
流动性风险管理与应对是金融机构必须面对和解决的一项重要任务。
本文将从流动性风险的定义、原因分析以及管理与应对的措施等方面进行探讨。
一、流动性风险的定义流动性风险是指金融机构在面临大额赎回、资产负债不匹配等情况下，无法及时、有效地获取所需资金或将资产转换为现金的风险。
当金融机构面临流动性风险时，其资产的流动性可能无法满足资金的流动性需求，从而导致金融机构的经营出现困难甚至出现破产的风险。
二、流动性风险的原因分析1. 外部因素外部因素包括市场环境、宏观经济环境和金融市场运作情况等。
例如，经济衰退期间，市场流动性变差，金融机构面临更大的流动性风险。
2. 内部因素内部因素主要包括金融机构自身运营策略、资产负债结构和盈利模式等因素。
例如，过度依赖短期融资、不合理的资产配置和过于复杂的金融产品等都可能导致金融机构面临较大的流动性风险。
三、流动性风险管理与应对的措施1. 建立有效的流动性风险管理框架金融机构应建立完善的流动性风险管理框架，包括明确的流动性风险管理政策、流动性风险限额和监控指标等。
通过有效的流动性风险管理框架，金融机构可以及时识别、评估和管理流动性风险。
2. 多元化资金来源和规避集中风险金融机构应积极开发多元化的资金来源，降低对单一来源的依赖性，从而规避资金供给端的集中风险。
同时，金融机构还应合理配置资产，避免出现资产负债不匹配的情况。
3. 建立合理的资产负债管理机制金融机构应加强资产负债管理，通过提高流动性资产的比重、降低非流动性资产的比重，以及优化资产负债结构等方式，增强应对流动性风险的能力。
4. 建立紧急流动性缓冲储备金融机构可以建立紧急流动性缓冲储备，以备不时之需。
这些储备可以包括现金、流动性高的金融工具等，可以有效应对突发事件引发的流动性压力。
银行业务中的流动性风险
银行业务中的流动性风险随着金融业的不断发展和银行机构规模的不断扩大，流动性风险成为银行业面临的重要挑战之一。
本文将探讨银行业务中的流动性风险，并提出一些建议以帮助银行机构有效管理这一风险。
一、流动性风险的定义和特点流动性风险是指银行机构在面临未能及时偿还债务或满足支付义务的风险，即资产不能迅速转换为现金以满足短期债务。
流动性风险具有以下几个特点：1. 不可预测性：流动性风险难以准确预测，由于市场环境的变化以及交易对手的行为等因素，银行机构可能在短时间内面临资金的迅速流失。
2. 传染性：一旦一家银行机构面临流动性困境，其它银行也可能受到冲击，引发连锁反应，进一步加剧整个金融市场的流动性风险。
3. 恶性循环：流动性风险可能形成一种恶性循环，即资金紧张导致信贷收缩，进而导致经济放缓，最终加剧了流动性风险。
二、流动性风险的来源流动性风险可能来自于多个方面，主要包括以下几个来源：1. 资产质量下降：当银行机构持有的资产质量下降时，其市场价值可能下跌，导致银行资产的流动性降低。
2. 资金流失：由于存款客户的大规模提取和资金的快速转移，银行机构可能面临资金流失的风险，进而导致流动性风险的出现。
3. 市场环境变化：市场环境的变化也可能导致银行机构面临流动性风险。
例如，利率的变动、货币政策的调整等都可能对银行机构的流动性状况产生影响。
三、流动性风险管理的重要性有效管理流动性风险对于银行机构的稳定运营和健康发展至关重要。
合理的流动性风险管理可以帮助银行机构应对不确定性，确保其能够及时兑付债务和满足客户的支付需求，维护金融系统的稳定。
四、流动性风险管理的方法为了有效管理流动性风险，银行机构可以采取以下几种方法：1. 建立流动性风险管理框架：银行机构应制定相关的流动性风险管理策略和制度，明确责任和权限，并建立流动性风险管理委员会，定期评估和监测流动性风险。
2. 提高流动性储备：银行机构可以通过增加流动性资产的比例，提高短期债务的可获得性，以及建立应急融资渠道等方式来增加流动性储备。
001.流动性风险管理
第十三章流动性风险管理本章框架第一节商业银行流动性风险管理概述第一节商业银行流动性风险管理概述流动性风险加强流动性风险管理的必要性考点1：流动性风险概述一、流动性风险的含义1、流动性不是指银行的某项资产，而是银行具备充分的储备以应对需求的能力2、流动性风险指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展资金需求的风险3、流动性风险具有内生性，是与银行金融中介功能相伴而生的固有风险二、流动性风险的特征1、流动性风险属于次生风险流动性风险可以由流动性冲击直接导致，但严重的流动性风险通常是由信用风险、市场风险、操作风险等造成的2、流动性风险具有隐蔽性和爆发性（1）隐蔽性：整个市场的流动性往往由市场中某个环节的变化所引发（2）爆发性：流动性风险具有高冲击和快速蔓延的特性3、流动性风险属于低频高损事件三、加强流动性风险管理的必要性1、流动性风险管理是银行体系稳健运行的重要保障2、银行管理流动性风险的内生动力不足3、金融危机暴露出银行流动性风险管理存在不足4、金融市场化和技术进步对流动性风险管理提出更高要求精选习题【单选题】下列不属于银行流动性风险特征的是（ ）。
A．流动性风险属于次生风险B．流动性风险具有隐蔽性C．流动性风险具有爆发性D．流动性风险属于高频高损事件【答案】D【解析】【解析】流动性风险属于低频高损事件。
第二节国际金融危机后国际流动性风险监管改革第二节国际金融危机后国际流动性风险监管改革国际公认的流动性风险监管定性标准全球统一的流动性风险监管定量标准信息披露要求考点1：流动性风险监管标准——流动性覆盖率流动性覆盖率和净稳定资金比例定量监管标准的推出，旨在增加全球银行体系的优质流动性资产储备水平，鼓励银行减少期限错配、增加长期稳定资金来源，防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，减少流动性危机发生的概率和造成的负面冲击一、流动性覆盖率的含义1、首个国际统一的流动性风险监管定量指标二、压力情景流动性覆盖率所设定的压力情景包括影响商业银行自身的特定冲击以及影响整个市场的系统性冲击，具体包括1、一定比例的零售存款流失2、无抵（质）押批发融资能力下降3、以特定抵（质）押品或与特定交易对手进行短期抵（质）押融资的能力下降4、银行信用评级下调1~3个档次，导致额外契约性现金流出或被要求追加抵（质）押品5、市场波动造成抵（质）押品质量下降、衍生产品的潜在远期风险暴露增加，导致抵（质）押品扣减比例上升和追加抵（质）押品等流动性需求6、银行向客户承诺的信用便利和流动性便利在计划外被提取7、为防范声誉风险，银行可能需要回购债务或履行非契约性义务三、合格优质流动性资产1、合格优质流动性资产的基本特征（1）属于无变现障碍资产（2）风险低，且与高风险资产的相关性低（3）易于定价且价值稳定（4）在广泛认可、活跃且具有广度、深度和规模的成熟市场中交易，市场波动性低，历史数据表明在压力时期的价格和成交量仍然比较稳定（5）市场基础设施比较健全，存在多元化的买方，市场集中度低（6）从历史上看，在发生系统性危机时，市场参与者倾向于持有这类资产2、合格优质流动性资产应满足的操作性要求（1）合格优质流动性资产应当由商业银行负责流动性风险管理的部门控制（2）商业银行应当具有相关政策和程序，能够获得合格优质流动性资产所在地域和机构、托管账户和币种等信息，并且每天能够确定合格优质流动性资产的构成（3）商业银行应当定期测试合格优质流动性资产的变现能力，确保其具有足够的流动性，并避免在压力情景下出售资产而可能带来的负面影响（4）商业银行变现合格优质流动性资产，不应当导致其违反相关法律法规和监管要求3、合格优质流动性资产的构成包括一级资产按100%计入合格优质流动性资产①现金；②存放于央行且在压力情景下可以提取的准备金；③由主权实体、中央银行、国际清算银行、国际货币基金组织、欧盟委员会、多边开发银行发行或担保的，可在市场上交易且满足评级（风险权重为0）、交易等条件的证券二级资产AA级资产按85%计入合格优质流动性资产①主权实体、中央银行、公共部门实体或多边开发银行发行或担保的，可在市场上交易且满足评级（风险权重为20%）、交易条件的证券；②满足评级（AA-级以上）、交易等特定条件的公司债券和担保债券BB级资产按50%计入合格优质流动性资产包括满足特定条件的公司债券、住房抵押支持证券和股票等【注意】合格优质流动性资产中二级资产占比不得超过40%，BB级资产中占比不得超过15%四、现金净流出量计算1、＝预期现金流出总量－预期现金流入总量2、流动性覆盖率只考虑未来30天内的契约性现金流入，非契约性现金流入一律不纳入计算3、可计入的预期现金流入总量不得超过预期现金流出总量的75%精选习题【单选题】商业银行合格优质流动性资产应当是（ ）。
六流动性风险管理
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二、流动性风险识别
（一）资产负债期限结构 1.资产负债期限结构的定义
资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，到期资产数量 (现金流入)与到期负债数量(现金流出)的构成状况。
2. 资产负债的期限错配
最常见是，商业银行将大量短期借款（负债）用于长期贷款 （资产），即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而 面临较高的流动性风险。
与市场风险：影响投资组合产生流动资金的能力， 造成流动性波动。
与操作风险：操作风险会对流动性产生显著影响
与声誉风险：良好的声誉有助于商业银行以合理成 本获得资金
与战略风险：在制定和实施新战略之前，应该正确 评估对流动资金的影响
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第二节 流动性风险评估
一、流动性比率／指标法
1.现金头寸指标
流动性资产主要包括：
现金，超额准备金，可在二级市场随时抛售的国债、债券、 票据和其他证券类资产，短期内到期的拆放／存放同业款项、 贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收款，其他短期内 可变现的资产。
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2.负债流动性
负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的 资金。筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强。
商业银行可以根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配 外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地对应其债务 组务组合结构。商业银行如果认为某种外币是最重要的对外 结算工具，也可以选择以绝对方式匹配债务组合，即完全持 有该重要货币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持
有量。
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（三）资产与负债的分布结构
第六章 流动性风险管理
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第一节 流动性风险识别
一、流动性风险的含义
流动性风险应急处理预案
流动性风险应急处理预案一、概述流动性风险是指金融机构在短期内面临资金流出大于流入，导致无法满足债务偿还、资产赎回等资金需求的风险。
流动性风险一旦爆发，将对金融机构的稳健经营造成严重影响，甚至引发系统性金融风险。
因此，制定并实施有效的流动性风险应急处理预案，对于金融机构防范和化解流动性风险具有重要意义。
本预案旨在明确流动性风险应急处理的目标、原则、组织架构、预警机制、应急措施和后期处理等方面内容，为金融机构应对流动性风险提供操作指南。
二、目标与原则1.目标（1）确保金融机构在面临流动性风险时，能够迅速、有效地应对，保障经营稳健。
（2）防范流动性风险对金融市场的冲击，维护金融市场的稳定。
（3）保障金融消费者的合法权益，维护金融市场秩序。
2.原则（1）预防为主：加强流动性风险监测，提前识别风险隐患，采取有效措施防范风险。
（2）快速反应：一旦发生流动性风险，迅速启动应急预案，采取有效措施化解风险。
（3）协同应对：金融机构应与监管部门、同业机构、客户等各方密切合作，共同应对流动性风险。
（4）依法合规：在应急处理过程中，严格遵守国家法律法规，确保合规经营。
三、组织架构1.流动性风险管理委员会：负责流动性风险应急处理的决策、组织和协调工作。
2.风险管理部门：负责流动性风险的监测、预警和报告工作，协助流动性风险管理委员会制定和实施应急措施。
3.资金运营部门：负责流动性风险应急处理的具体操作，包括资金筹措、资产变现等。
4.其他相关部门：根据流动性风险应急处理的需要，提供业务、技术、法律等方面的支持。
四、预警机制1.建立流动性风险监测指标体系，包括但不限于流动性比率、资产负债期限匹配度、净稳定资金比例等。
2.设定流动性风险预警阈值，根据风险程度分为正常、关注、警示和紧急四个级别。
3.定期评估流动性风险，发现异常情况及时报告流动性风险管理委员会。
4.针对不同级别的流动性风险，采取相应的预警措施，如加强监测、限制高风险业务、增加流动性储备等。
第七章流动性风险
· 无论何种层面的流动性，至少包括三个基本要素： 即交易时间、交易成本和交易数量。
· 这三个要素是判断流动性大小的必备条件。在其 他要素不变的情况下，交易时间越短，交易成本 越低，交易数量越大，流动性就越高。
· 例如，一家银行在一定时间内以合理成本筹集到 的资金数量越大，该银行的流动性就越高。
· 针对市场流动性，往往还要考虑交易弹性， 即由于一定数量的交易导致价格偏离均衡 水平后的恢复速度。
一、指标度量法 （一）流动性比率
· 公式：流动性资产/流动性负债×100％ · 流动性资产是指变现能力较强的资产，如库存现
金、国库券等； · 流动性负责是指那些不稳定的，易受利率、汇率
等经济因素影响而变动的资金来源，如CDs、定 活两便存款等，这部分资金来源在市场利率或其 他投资工具价格发生对银行不利的变动时很容易 流失。 · 流动性比率越高 → 表明流动性越高 → 其流动 性 风险越小。
场流动性和机构流动性。 · 产品（或资产）流动性：是指产品（或 资产）以合理的成本迅速变现的能力。
· 市场流动性：是指市场的参与者能够迅 速进行大量金融资产买卖交易，并且不会导
致资产价格发生显著波动的运行态势。
· 机构流动性：是指机构能够在一定时间 内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足
客户资金需求的能力。
流动性风险的主要特征
（三）流动性风险具有极强的传染性 · 流动性风险的传染机制有两条： · 其一是接触性传染，即由于金融机构之间存在各
种密切而复杂的经济关系，一旦其中某个机构出 现流动性问题，必然通过资金或业务联系影响到 其他机构。 · 例如，1984年大陆伊利诺斯银行发生危机时，美 国政府对其采取了积极的救助，其原因在于有 2000多家代理行在该行有存款，其中有66家银行 在该行的存款占其自有资本的比例超过50％。
金融市场的流动性风险
金融市场的流动性风险在金融市场中，流动性风险是指资产或交易的买卖过程中，市场参与者无法迅速获得足够的买家或卖家来满足交易需求的风险。
流动性风险可能导致交易成本的上升、价格波动的增加甚至市场的恶化。
以下将探讨金融市场的流动性风险及其影响。
一、流动性风险的定义和特征流动性风险是指在金融市场中，资产或证券的买卖过程中无法迅速找到足够的交易对手来满足交易需求的风险。
这意味着在需要买卖某种资产时，可能找不到足够多的买家或卖家，从而无法快速完成交易或以合理的价格进行买卖。
流动性风险的特征主要包括以下几个方面：1. 时序性：流动性风险可能随时间的推移而发生变化。
在正常市场环境下，流动性可能相对较高；然而在市场异常或压力加大时，流动性可能快速下降，导致交易成本增加。
2. 交易规模：流动性风险的程度与交易规模密切相关。
交易规模越大，可能越难以快速完成交易，造成流动性风险的加剧。
3. 交易对象：不同的金融资产具有不同的流动性特征，即流动性风险程度各异。
一般而言，市场交易量大且广泛参与的资产更具有较高的流动性，而市场交易量小且交易参与者较少的资产则流动性较差。
二、流动性风险的影响因素1. 市场结构和参与者行为：市场的结构和参与者的行为方式直接影响了流动性风险。
例如，市场的竞争程度、市场上的制度设计和市场参与者的交易策略等都会对流动性产生重要影响。
不同的市场结构和参与者行为可能导致市场中的流动性出现不同程度的风险。
2. 经济情况和市场信心：经济环境和市场参与者的信心状况也会对流动性产生影响。
在经济衰退或市场下跌时，投资者的信心可能受到打击，市场参与者可能更加谨慎，导致交易活动减少，流动性风险上升。
3. 信息不对称：信息不对称也是流动性风险的一个重要因素。
在市场上，有些参与者可能拥有更多或更准确的信息，而其他参与者则可能相对缺乏信息。
这种信息不对称可能导致交易活动受到影响，从而影响流动性。
三、流动性风险的应对措施为了降低流动性风险带来的负面影响，市场参与者可以采取一系列的应对措施：1. 提高市场的透明度：加强信息披露和交易规则的透明度，有助于减少信息不对称，提高市场参与者的信心，增加市场流动性。
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(精编)流动性风险中国银监会关于印发《商业银行流动性风险管理指引》的通知银监发〔2009〕87号机关各部门、各监事会办公室，各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行：现将《商业银行流动性风险管理指引》（以下简称《指引》)印发给你们，请遵照执行。
请各银监局将《指引》转发至辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、外资银行以及城市信用社和农村信用社。
二○○九年九月二十八日商业银行流动性风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行的流动性风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。
第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行适用本指引。
第三条本指引所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。
流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。
流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。
融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
第四条流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。
商业银行应当坚持审慎性原则，充分识别、有效计量、持续监测和适当控制银行整体及在各产品、各业务条线、各业务环节、各层机构中的流动性风险，确保商业银行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。
第五条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流动性风险和流动性风险管理实施监督管理。
银监会综合运用多种监管手段，督促商业银行建立健全流动性风险管理体系，有效识别、计量、监测和控制流动性风险，维持充足的流动性水平以满足各种资金需求和应对不利的市场状况。
当发现商业银行的流动性风险管理体系存在缺陷或出现流动性风险时，银监会有权及时采取措施，最大限度地降低流动性风险对被监管机构的影响，维护银行体系安全、稳健运行，保护存款人利益。
第二章流动性风险管理体系第六条流动性风险管理体系是商业银行风险管理体系的重要组成部分，应与本行的业务规模、性质和复杂程度等相适应。
流动性风险管理政策应与本行总体发展战略相一致，与本行总体财务实力相匹配，并充分考虑流动性风险与其他风险的相互影响与转换。
第七条流动性风险管理体系应包括以下基本要素：（一）董事会及高级管理层的有效监控。
（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序。
（三）完善的流动性风险识别、计量、监测和控制程序。
（四）完善的内部控制和有效的监督机制。
（五）完善、有效的信息管理系统。
（六）有效的危机处理机制。
第一节流动性风险管理的治理结构第八条商业银行应建立完善的流动性风险管理治理结构。
商业银行应根据政策的制定、执行和监督职能相分离原则，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层及其专门委员会、银行相关部门在流动性风险管理中的作用、职责及报告路线，制定适当的考核及问责机制，以提高流动性风险管理的有效性。
第九条商业银行的董事会承担流动性风险管理的最终责任，应履行以下职责：（一）审核批准商业银行的流动性风险管理体系。
（二）审核批准商业银行流动性风险承受能力、流动性风险管理策略、重要的政策、程序、流动性风险限额和流动性风险应急计划，并根据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订，审议修订工作至少每年一次。
（三）明确流动性风险管理相关事项的审核部门和审批权限，如具体的策略、政策、程序和流动性限额等。
（四）监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行适当管理和控制。
（五）持续关注银行的流动性风险状况，定期获得关于流动性风险水平和相关压力测试的报告，及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变。
（六）对商业银行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和有效性承担最终责任。
（七）决定与流动性风险相关的信息披露内容。
（八）法律、法规规定的其他职责。
第十条商业银行的高级管理层负责流动性风险的具体管理工作，应履行以下职责：（一）根据商业银行的总体发展战略测算其风险承受能力，并提请董事会审批；根据总体发展战略及内外部经营环境的变化及时提出对流动性风险承受能力进行修订的建议，并提请董事会审议。
（二）根据董事会批准的流动性风险承受能力，制定流动性风险管理策略、政策、程序、限额，其中策略、重要的政策、程序和限额需提请董事会审批后执行。
（三）根据董事会批准的流动性风险管理策略、政策、程序和限额，对流动性风险进行管理，制定并监督执行有关流动性风险管理的内部控制制度。
（四）充分了解并定期评估本行流动性风险水平及管理状况，向董事会定期汇报本行流动性风险状况，及时汇报流动性风险的重大变化或潜在转变。
（五）建立完善的管理信息系统，以支持流动性风险的识别、计量、监测和控制工作。
（六）根据董事会批准的相关政策、程序，组织压力测试和情景分析，并定期将测试结果向董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。
（七）制定流动性风险应急计划，并提请董事会审批。
（八）识别并了解可能触发应急计划的事件，并建立适当机制对这些触发事件进行监测。
（九）法律、法规规定的其他职责。
第十一条董事会、高级管理层可以授权其下设的专门委员会履行本指引第九条或第十条规定的部分职能，获得授权的专门委员会应当定期向其授权人提交有关报告。
第十二条商业银行应指定专门人员或部门负责流动性风险管理工作，负责流动性风险管理的部门应当职责明确，并建立完善的报告制度。
流动性风险管理部门和人员应保持相对独立性，特别是独立于从事资金交易的部门。
第十三条商业银行应投入足够的资源以保证流动性风险管理的有效性，不得因业务发展和市场竞争而破坏流动性风险管理、控制功能和限额体系、流动性缓冲机制的完整性。
第十四条监事会（监事）应对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，并每年至少一次向股东大会（股东）报告董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况。
第二节流动性风险管理政策和程序第十五条商业银行应根据本行经营战略、业务特点和风险偏好测定自身流动性风险承受能力，并以此为基础制定流动性风险管理策略、政策和程序。
风险承受能力可以采用定量方式表达，如在正常情况和压力状况下银行可以承受的未经缓释的流动性风险水平。
第十六条商业银行应从持续、前瞻的角度制定书面的流动性风险管理策略、政策和程序，并在综合考虑业务发展、技术更新及市场变化等因素的基础上及时对流动性风险管理策略、政策和程序进行评估和修订。
评估和修订工作最少每年进行一次。
第十七条流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务，以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司，并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理。
第十八条商业银行流动性风险管理策略应充分考虑银行的组织结构、主要业务条线、产品及市场的广度和多样性以及母国及东道国的监管要求等因素。
第十九条流动性风险管理策略应明确流动性风险管理的整体模式，并列明有关流动性风险管理特定事项的具体政策，包括但不限于以下内容：（一）整体的流动性管理政策。
（二）流动性风险的识别、计量、监测和报告体系。
（三）流动性风险管理程序。
（四）资产与负债组合。
（五）流动性风险限额及超限额处理程序。
（六）现金流量分析。
（七）不同货币、不同国家、跨境、跨机构及跨业务条线的流动性管理方法。
（八）导致流动性风险增加的潜在因素及相应的监测流程。
（九）压力测试和情景分析。
（十）应急计划及流动性风险缓释工具管理。
第二十条商业银行应根据本行的业务规模和复杂程度选择流动性风险管理模式，管理模式可以是集中、分散或二者相结合。
无论商业银行采用何种管理模式，都应确保对总体流动性风险水平和各分支机构、附属机构、各业务条线流动性水平进行有效识别、计量、监测和控制，并确保遵守各有关流动性风险监管要求。
第二十一条商业银行应根据监管要求和内部流动性风险管理政策设定流动性风险限额，并根据限额的性质确定相应的监测频度。
商业银行在确定限额时可参考以下因素：资产负债结构、业务发展状况、资产质量、融资策略、管理经验、市场流动性等。
第二十二条商业银行在设立筹备期内，应完成流动性风险管理体系建设工作。
开业后，商业银行应及时将经董事会批准的流动性风险承受能力、流动性管理策略、重要政策、程序和限额及其修订情况向监管部门报备。
第二十三条原则上流动性风险管理应按币种分别进行，但在该币种可以自由兑换且业务量较小、对本行流动性风险水平及整体市场影响都较小的情况下，商业银行可按照重要性原则合并管理。
商业银行至少应按本外币分别识别、计量和监测流动性风险。
对外币实行合并管理的，应向监管部门报备。
第三节内部控制第二十四条商业银行应制定适当的内部控制制度以确保流动性风险管理程序的完整和有效。
有效的流动性风险管理内部控制体系应至少包括以下内容：（一）良好的内部控制环境。
（二）充分的程序以识别、计量、监测和评估流动性风险。
（三）完善的信息管理系统。
（四）根据业务发展和市场变化适时更新有关政策和程序。
第二十五条商业银行应针对流动性风险管理建立明确的内部评价考核机制，将各分支机构或主要业务条线形成的流动性风险与其收益挂钩，从而有效地防范因过度追求短期内业务扩张和会计利润而放松对流动性风险的控制。
条件成熟的银行可将流动性风险纳入内部转移定价机制。
第二十六条商业银行在引入新产品、新技术手段，建立新机构、新业务部门前，应在可行性研究中充分评估其对流动性风险产生的影响，并制定相应风险管理措施，完善内部控制和信息管理系统。
引入并运行后，应加强日常监测，定期评估相应措施的有效性，并根据需要及时进行调整。
第二十七条商业银行应将流动性风险管理纳入内部审计的范畴，定期审查和评价流动性风险管理体系的充分性和有效性。
内部审计应涵盖流动性风险管理的所有环节，包括但不限于以下内容：（一）相关的管理体系、内部控制制度和实施程序是否足以识别、计量、监测和控制流动性风险。
（二）有关流动性风险管理的信息系统是否完善。
（三）有关流动性风险控制的风险限额是否适当。
（四）进行现金流量分析和压力测试的基本假设是否适当。
（五）有关流动性风险管理的信息报告是否准确、及时、有效。
（六）是否严格执行既定的流动性风险管理政策和程序。
第二十八条内审人员应具有独立性，并掌握必要的专业知识和技能以确保对流动性风险管理体系实施独立、充分、有效的审计。
第二十九条内部审计结果应直接报告董事会，并根据有关规定及时报告监管部门。