计量经济学重要简答题

计量经济学重点简答题

1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。经济学着重经济现象的定性研究，计

量经济学着重于定量方面的研究。统计学是关于如何收集、整理和分析数据的科学，而计

量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。数理

统计学作为一门数学学科，可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域；计量经济学则

仅限于经济领域。计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程，

计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。

2、计量经济模型有哪些应用？

答：①结构分析②经济预测③政策评价④检验和发展经济理论

3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

答：模型设定估计参数模型检验模型应用

或 1）经济理论或假说的陈述 2)收集数据 3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用

4、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？

答：①经济意义检验②统计推断检验③计量经济学检验④模型预测检验

5、计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？

答：时间序列数据截面数据面板数据虚拟变量数据

6、解释变量和被解释变量，内生变量和外生变量

被解释变量是模型要研究的对象，被称为“因变量”，是变动的结果。

解释变量是说明被解释变量变动的原因，被称为“自变量”，是变动的原因。

内生变量是其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果。

外生变量是其数值由模型以外决定的变量。

7、计量经济学的含义

计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立

数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

8.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？

答：随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。

产生随机误差项的原因有以下几个方面：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；②模

型关系认定不准确造成的误差；③变量的测量误差；④随机因素。

9．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系

数进行是否为0的t检验？

答：多元线性回归模型的总体显著性 F 检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。通过了此 F 检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的，但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著

∑

e e

e t t

∑

e

有关。 产生原因：

（1）模型中遗漏了某些解释变量；（2）模型函数形式的设定误差；（3）样本数据的测量 误差；（4）随机因素的影响。

后果：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性，会对模型参数估计、模型检验及模 型应用带来重大影响，主要有：（1）不影响模型参数最小二乘估计值的无偏性；（2）参 数的最小二乘估计量不是一个有效的估计量；（3）对模型参数估计值的显著性检验失效； （4）模型估计式的代表性降低，预测精度精度降低。 检验方法：（1）图示检验法；（2）GQ 检验；（3）怀特检验；（4）Glejser 检验（5） ARCH 检验 解决方法：（1）模型变换法；（2）加权最小二乘法；（3）模型的对数变换等

15.加权最小二乘法的基本原理

最小二乘法的基本原理是使残差平方和

2 t 为最小，在异方差情况下，总体回归直线对

于不同的 x t , e t

的波动幅度相差很大。随机误差项方差 σ t

2 越小，样本点 y t 对总体回归直

线的偏离程度越低，残差 e

t 的可信度越高（或者说样本点的代表性越强）

；而 σ t 2 较大的

样本点可能会偏离总体回归直线很远， t 的可信度较低（或者说样本点的代表性较弱）。

2

因此，在考虑异方差模型的拟合总误差时，对于不同的 t 应该区别对待。具体做法：对 较小的 e 2 给于充分的重视，即给于较大的权数；对较大的 e 2

给于充分的重视，即给于较 小的权数。更好的使 2 t 反映 var(u i )

对残差平方和的影响程度，从而改善参数估计的

统计性质。

16.自相关

含义：自相关是指总体回归模型的随机误差项 u 之间存在相关关系。 产生原因：

答：（1）经济变量惯性的作用引起随机误差项自相关；（2）经济行为的滞后性引起随机 误差项自相关；(3)一些随机因素的干扰或影响引起随机误差项自相关；（4）模型设定误 差引起随机误差项自相关；（5）观测数据处理引起随机误差项自相关。 后果：（1）模型参数估计值不具有最优性；（2）随机误差项的方差一般会低估；（3）模 型的统计检验失效；（4）区间估计和预测区间的精度降低。 检验方法：（1）图示法；（2）DW 检验；（3）LM 检验法 补救措施：广义差分法、CO 迭代法

17．简述 DW 检验的局限性。

答：从判断准则中看到，DW 检验存在两个主要的局限性：首先，存在一个不能确定的

D .W . 值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。其次： D .W . 检验只能检验一阶自相关。但在

实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，如果不

D 2t = ⎨ D 3t = ⎨ D 4t = ⎨

t

（3）便于处理异常数据。

23．虚拟变量引入的原则是什么？

答：（1）如果一个定性因素有 m 方面的特征，则在模型中引入 m-1 个虚拟变量；

（2）如果模型中有 m 个定性因素，而每个定性因素只有两方面的属性或特征，则在模型 中引入 m 个虚拟变量；如果定性因素有两个及以上个属性，则参照“一个因素多个属性” 的设置虚拟变量。

24．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？

答：（1）加法模式：其作用是改变了模型的截距水平；

（2）乘法模式：其作用在于两个模型间的比较、因素间的交互影响分析和提高模型的 描述精度；

25.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。 答案：设 Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义

⎧1 ⎩ 0 2季度 其他 ⎧1 ⎩ 0 3季度 其他 ⎧1 ⎩ 0 4季度 其他

如果设定模型为

Y t = B 1 + B 2D 2t + B 3D 3t + B 4D 4t + B 5 X t + u t 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。

如果设定模型为

Y t = B 1 + B 2D 2t + B 3D 3t + B 4D 4t + B 5 X t

+ B 6 (D 2t X t )+ B 7 (D 3t X t )+ B 8 (D 4t X t )+ u t

此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此 也称为乘法模型。

26．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？

答：（1）模型应力求简单；（2）模型具有可识别性；（3）模型具有较高的拟合优度； （4）模型应与理论相一致；（5）模型具有较好的超样本功能。

27．设定误差产生的主要原因是什么？

答案：原因有四：（1）模型的制定者不熟悉相应的理论知识；（1 分）（2）对经济问题本 身认识不够或不熟悉前人的相关工作；（1 分）（3）模型制定者缺乏相关变量的数据；（1 分）（4）解释变量无法测量或数据本身存在测量误差。（2 分）

28.以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。 解：依据题意有如下的一元样本回归模型：

Y t = b 1 + b 2 X t + e t 普通最小二乘原理是使得残差平方和最小，即 (1)

min Q = min ∑ e 2

=

min ∑ (Y t - b 1 - b 2 X t )2

(2)