商业银行管理 名词解释整理

重要术语

第1章变化中的金融服务部门概览

1.货币市场基金：从个人机构汇集短期流动性资金，并购买基金，将这些资金

投资于高质量的短期证券。

2.金融控股公司：一个集团作为多元服务的提供者，服务通常包括信用卡公司、

保险和财务公司以及证券/经纪交易公司。

3.设备租赁业务：金融机构代表客户购买设备，并将其租给客户，客户向其支

付一系列费用作为回报。

第2章政府政策以及监管对银行业和金融服务业的影响

1.《格拉斯-斯蒂格尔法案》：美国国会1933年通过的法案，它将商业银行业务

和投资银行业务分离，对银行的存款利率设置了上限，成立了联邦存款保险公司，还规定只要所在州允许其州立银行设立分支行，则国民银行相应地有在该州设立分支行的权利。

2.《金融服务现代化法案》：1999年通过的联邦法律，允许资本充足、管理完

善的金融控股公司或其子公司在获得监管机构批准的情况下同时经营银行、证券公司和保险公司业务。

第3章银行及金融服务业的组织与结构

1.银行控股公司：经特许，控制一家或多家银行股份（权益股份）的公司。

2.支出偏好行为：公司管理层利用公司资源实现个人利益的做法。

Chapter5：无

Chapter6：

1、市场风险（Market risk）：由于利率变动带来损失的可能性；或指利率变动导致金融机构被迫出售资产或被迫举债或进行偿付导致重大损失的风险。

2、利率风险（Interest rate risk）：指市场利率变动引起的净利息收益或净值下降的风险。

3、信用风险（Credit risk）：借款人或证券发行机构无法支付，或拖欠支付所承诺的利息、本金或本利和，这种可能性叫做信用风险。

4、流动性风险（Liquidity risk）：个人或机构无法以合理成本筹集所需现金数量的可能性。

5、合规性风险（Compliance risk）：金融机构的行为是否与当前法律、行业规定或规则相符的不确定性。

Chapter7：

1、资产-负债管理（Asset-liability management）：银行为控制利率风险而采取的一种决策方法。

2、凸性（Convexity）：资产价格或价值变动率根据利率或收益率水平的不同而有所不同。

3、利率敏感型缺口管理（Interest-sensitive gap management）：为了确定金融机构何时、多大程度面临利率风险，金融机构需要利用电脑分析生息资产、存款与货币市场借款的期限和重新定价的机会，这种管理方法叫做利率敏感型缺口管理。

4、久期缺口管理（Duration gap management）：金融机构管理层为了控制利率风险所采用的实现预期的资产和负债久期利差的一种战略或方法。

Chapter8：

1、金融期货（Financial futures）：一种在未来某个日期以某种固定价格交割某类特定金融资产的合约。

2、利率期权（Interest-rate option）：一种金融合约，它可以：①、赋予证券或贷款的持有人在期权到期前按预定的执行价格向另一个投资者卖出所持有的金融工具（看跌）的权利；②、赋予投资者在期权到期前按预先确定的执行价格从另一个投资者处买入证券或其他金融工具（看涨）的权利。

3、利率互换（Interest-rate swaps）：一个使两个借款人交换双方借款中最有利的条件而互惠的合约；通常交换双方都是交换支付利息，以降低借款成本，而且可以更好地平衡资金的流进流出。

Chapter9：

1、信用期权（Credit option）：这是贷款机构与期权卖方之间的一种合约。这个合约可以帮助贷款人防止资产价值的降低可能带来的损失，还可以在借款人信用等级下降或其他情况发生时，防止融资成本的显著上升。

2、或有义务（contingent obligation）：在特定事件（如贷款违约）发生的时候，发行机构保证支付的一种金融工具。例如，联邦存款保险就是政府的或有义务，在银行倒闭时对储户进行支付。

3、信用违约互换（credit default swaps）：在此金融合约中，贷款人可以尽量免遭违约风险。他们可以从签署合约的另一方那里得到一些补偿以帮助抵补过度的贷款损失和贷款收入的过度波动。

4、信用衍生工具（credit derivatives）：保护银行免遭证券持有过程中或是贷款过程中违约损失的金融合约。

5、备用信用证（standby letter of credit）：当前一种比较流行的金融担保形式。开证人为信用证的受益人提供担保，保证其贷款可以得到偿付。

6、贷款剥离（loan strip）：将一笔期限较长的大额贷款的一部分以较短的期限出售，该期限一般少于贷款所剩的到期期限。

Chapter10：

1、抵押支持债券（mortgage-backed bond）：对某抵押贷款组合所产生的本息具有要求权的债务工具。

2、提前赎回风险（call risk）：发行人可能在到期前赎回贷款或证券，导致投资人的收益低于预期收益的风险。

3、提前偿付风险（prepayment risk）：证券化资产（通常为贷款）的提前偿还可能迫使投资者以当前较低的市场利率进行再投资，从而导致投资者的最终收益率低于证券化资产投资的预期整体收益率。

11章

资金结构法

资金结构法是指对于银行负债按照其稳定性加以分类，根据各自的流动性需求大小预测应保留的流动性准备，对合格贷款的增长保留十足流动性准备的预测方法。

12章

核心存款

银行持有的趋于长期稳定的资金，这部分资金对市场利率的变化不具有高度敏感性。

关系定价

为了取悦最好的客户，存款机构依据客户购买的服务数量来制定存款价格，提高客户忠诚度。

基本（生命线）银行服务

无论人们的收入水平如何，银行对所有人提供的服务都有一个最低限度，以保证正常的生活，自己如保障成年公民能够获得特定的基本金融服务。

13章

客户关系原则

借贷机构应当首先考虑向能给其带来净收益的客户发放贷款即银行必须优先对合格客户发放贷款。

回购协议（RP）

暂时出售高品质的，易于变卖的资产，然后在将来特定的日期以事先确定的价格购回这些资产的协议

15章

次级债券

外部投资者投入的长期债务资本，其要求权仅次于存款人的要求权。这些债务证券可以具有可转换性，将来可以换成股份。

一级资本（核心资本）

包括普通股和资本公积，未分配利润（留存盈余），优质非永久优先股，附属机构的少数权益以及某些可确认的无形资产（减去商誉和其他无形资产）

二级资本（补充资本）

包括贷款和租赁损失准备金，次级债务资本工具，法定可转换债券，中期优先股，未支付股利的累积永久优先股以及权益承诺票据和其他具有债务和股权双重特征的长期资本工具。

16章

骆驼评级

CAMELS代表的是资本充足率（capital adequacy），资产质量（asset quality），管理质量（management quality），盈利记录（earnings record），流动头寸（liquidity position），对市场风险敏感程度（sensitivity to market risk），骆驼评级即是根据这6方面有关银行运营的表现综合为一个数字评级。