计量经济学复习题定稿版
计量经济学练习题完整版
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Yˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。
11-12第二学期计量经济学复习资料
(1 R 2 ) (k 1)
B.对数变换法 D.广义最小二乘法
4.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（） 。 A.直接置换法 C.级数展开法 E.加权最小二乘法 5.在模型 A. C. E.
ln Yi ln 0 1 ln X i i
与
中（） 。 B. D.
ˆ Y ) 2 (n k ) (Y i
A.
ei2 (k 1)
ˆ Y ) 2 (k 1) (Y i ei2 (n k ) B. （1 R 2）(n k )
D.
R 2 (k 1) (1 R 2 ) (n k ) C. R 2 (n k )
E.
R 2 (k 1)
2．虚变量数据 3．相关关系 4．因果关系 五、简答题： 1．相关关系与因果关系的区别与联系。 2．回归分析与相关分析的区别与联系。 二、单选题： 1．B 三、多选题： 1．ABCD 二、单选题： 1.回归分析中定义的（） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。 A. 2．ABCD 3．ABCD 2．C 3．C 4．B 5．B 6．B 7．A 8．B 9．B
ˆ 30 0.2 X Y i i ˆ 75 1.5 X Y i i ˆ 5 2.1X Y i i ˆ 12 3.5 X Y i i
rXY 0.8 rXY 0.91 rXY 0.78 rXY 0.96 ˆ 356 1.5 X
，这说明（） 。
B.Y 关于 X 的发展速度 D.Y 关于 X 的弹性
计量经济学考试(最全面,最实用,最详细)
第一章导论一、单项选择题1、计量经济学是__________的一个分支学科。
CA统计学B数学C经济学D数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是__________。
BA 1930年世界计量经济学会成立B 1933年《计量经济学》会刊出版C 1969年诺贝尔经济学奖设立D 1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为__________。
DA控制变量B解释变量C被解释变量D前定变量4、横截面数据是指__________。
AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。
CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据6、在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是__________。
BA 内生变量B 外生变量C 滞后变量D 前定变量7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。
AA 微观计量经济模型B 宏观计量经济模型C 理论计量经济模型D 应用计量经济模型8、经济计量模型的被解释变量一定是__________。
CA 控制变量B 政策变量C 内生变量D 外生变量9、下面属于横截面数据的是__________。
DA1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。
AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为__________。
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《计量经济学》习题(一)一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。
（错）散点图样本线性相关系数2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。
（对）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。
（对）Yi-Y的均值求和等于4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。
（对）5．总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（RSS）与回归平方和（ESS）之和，其中残差平方和（RSS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。
（错）ESS F检验：原假设：待估参数全为06．多元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。
（错）一元回归7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。
（错）方差会变大方差膨胀因子8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
（错）异方差9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。
（ 对 ）10．..DW 检验只能检验一阶自相关。
（ 对 ）二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（C D ）。
估计值A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)iE Y X =01i X ββ+C ．iY =01ˆˆi iX e ββ++ D ．ˆiY=01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ B ）。
样本回归函数 残差 e 总体回归函数 随机干扰项 uA ．随机干扰项B ．残差C ．iY 的离差 D ．ˆiY的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01Xββ+中，1β表示（ B ）。
A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位4．可决系数2R 是指（ C ）。
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四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
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（完整word版）计量经济学期末复习资料及答案（word文档良心出品）一、单项选择题：1．下面哪个假定保证了线性模型y = Xβ + μ的OLS估计量的无偏性。
（ A ）A．X与μ不相关。
B．μ是同方差的。
C．μ无序列相关。
D．矩阵X是满秩的。
2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。
（ B ）A．Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。
B．BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。
C．一阶自相关系数可以通过ρ=1-DW/2进行估计。
D．DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。
3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。
（C ）A．AR过程的自相关函数呈拖尾特征。
B．MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。
C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。
D．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q 期。
4.对于ARMA（1，1）过程（x t = ?1 x t-1 + u t + θ1 u t-1）,其相关图(上)与偏相关图（下）如下:则可以确定（ C ）是正确的。
A. ?1>0；θ1<0B. ?1<0；θ1<0C. ?1>0；θ1>0D. ?1<0；θ1>0()()11212120.3.0.70.1.0.60.1.0.70.6t t t tt t t t t t t tt t t tx x B x x x C x x x D x x x μμμμμ-------=+=-+=-+=++5.下列不平稳的时间序列为白噪声过程有A.(D){}()(){}{}{}(){}01..t t t t t t t t t t X X t X B X t X D X E X δδμμμ=++---6.设时间序列是由是一白噪声过程生成,下列陈述正确的是A.是平稳时间序列是平稳时间序列C.是平稳时间序列是平稳时间序列(D){}()()()()()()()()()()()120,11,22....t t t t t t t t t t t t t t t X E X Var X A E X Var X B E X Var X C E X Va r X D E X Var X μμμμ--=-+7.设是一个期望为方差为1的独立同分布随机时间序列,定义如下随机过程:则对与的描述,下列正确的是与均与时间t 有关与时间t 有关,而与时间t 无关与均与时间t 无关与时间t 无关,而与时间t 有关(C)二、判断并说明理由（四个全对） ()()()()011221011221.1;2,,.1045i i i i i i i i i i i i i Y X X Y X X X i P αααμβββνμνμν=+++-=+++=-有两个模型:为白噪声过程则对相同的样本,两个模型的最小二乘法残差相等,即对任何有教材22.,,YX XY YX XY Y X X Y r r X Y ββββ=令和分别为对的回归方程及对回归方程中的斜率则有其中为与之间的线性相关系数.10112231121210112231,,t t t t t t t t t t t t t t t t t tt t Y X X Y Y X X Y X X Y Y X X Y Y ββββμμββββμμ----=++++=++++3.对模型假设与相关,而与,无关,为了消除相关性,先作关于与回归,得到再作如下回归:这一方法可以消除原模型中与的相关性.()0101,,,t t t t t t t t t t t t t t t t t t Y X X X X X e e X X X e Y X ββμμββνν*****=++=-=-=++4.对于一元线性回归模型假设解释变量的实测值与之有偏误:其中是具有零均值,不序列相关,且与及不相关的随机变量.我们可直接将代入原模型使之变换成为变换后模型的随机干扰项进行OLS 估计,依然能够实现BLUE 性质.综合题：1.1;1/20.55t t t u u DW ρνρ-=+=-=2.()()()()11221212()::11t t t p t pt t pt p AR p Y Y Y Y CE DY C E DY C E DY φφφφφφφφφ---=++ +=----?=----注:中与漂移项之间的关系是教材P290()()()12011101220112231112,,:123,i i i i i i i i i i Y X X Y X Y X Y X X ααμββμγγγμαγβγ=++=++=+++==3.对于涉及三个变量的数据做以下回归问在什么条件下才能有及即多元回归与各自的一元回归所得的参数估计相同.()()12222,,11t t t t st t t sCov μμμρμμμσσμμμρρρ--=+==--4.试证明对于具有形如的一阶自相关随机干扰项的方差与协方差为:Var。
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计量经济学题库三、名词解释（每小题3分）1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内生变量 5．外生变量 6．滞后变量7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系 12．最小二乘法13．高斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平方和）15．回归变差（回归平方和） 16．剩余变差（残差平方和）17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度21．残差 22．显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数26.调整后的决定系数27.偏相关系数 28.异方差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.戈里瑟检验和帕克检验32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.广义差分法 36.自回归模型 37.广义最小二乘法38.DW 检验 39.科克伦-奥克特跌代法40.Durbin 两步法41.相关系数 42.多重共线性 43.方差膨胀因子 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．工具变量 47．工具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．无限分布滞后模型 53．几何分布滞后模型54．联立方程模型 55．结构式模型 56．简化式模型 57．结构式参数 58．简化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件63．间接最小二乘法四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
计量经济学习题集标注版
计量经济学习题集标注版TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】《计量经济学》习题集第一章绪论一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类，它们是【】A 函数关系和相关关系B 线性相关关系和非线性相关关系C 正相关关系和负相关关系D 简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指【】A 变量间的依存关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间表现出来的随机数学关系3、进行相关分析时，假定相关的两个变量【】A 都是随机变量B 都不是随机变量C 一个是随机变量，一个不是随机变量D 随机或非随机都可以4、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【】A 总量数据B 横截面数据C 平均数据D 相对数据5、横截面数据是指【A】A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据6、下面属于截面数据的是【D】A 1991-2003 年各年某地区20 个乡镇的平均工业产值B 1991-2003 年各年某地区20 个乡镇的各镇工业产值C某年某地区20 个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20 个乡镇各镇工业产值7、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【B 】A 横截面数据B时间序列数据 C 修匀数据 D 原始数据8、经济计量分析的基本步骤是【B 】A 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型9、计量经济模型的基本应用领域有【】A 结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析10、计量经济模型是指【C 】A 投入产出模型B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型D 模糊数学模型11、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为：M＝a＋bY＋cr＋u，b’和c’分别为b、c 的估计值，根据经济理论，有【A 】A b’应为正值，c’应为负值B b’应为正值，c’应为正值C、应为负值，c’应为负值 D b’应为负值，c’应为正值12、回归分析中定义【B 】A解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量13、线性模型的影响因素【】A 只能是数量因素B 只能是质量因素C 可以是数量因素，也可以是质量因素D 只能是随机因素14、下列选项中，哪一项是统计检验基础上的再检验(亦称二级检验)准则【】A. 计量经济学准则 B 经济理论准则C 统计准则D 统计准则和经济理论准则15、理论设计的工作，不包括下面哪个方面【】A 选择变量B 确定变量之间的数学关系C 收集数据D 拟定模型中待估参数的期望值16、计量经济学模型成功的三要素不包括【】A 理论B 应用C 数据D 方法17、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】A 参数估计量的符号B 参数估计量的大小C 参数估计量的相互关系D 参数估计量的显著性18、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【】A 工具变量法B 工具—目标法C 政策模拟D 最优控制方法19、在经济学的结构分析中，不包括下面那一项【】A 弹性分析B 乘数分析C 比较静力分析D 方差分析二、多项选择题1、使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的【】A 对象及范围可比B 时间可比C 口径可比D 计算方法可比E 内容可比2、一个模型用于预测前必须经过的检验有【】A 经济准则检验B 统计准则检验C 计量经济学准则检验D 模型预测检验E 实践检验3、经济计量分析工作的四个步骤是【】A 理论研究B 设计模型C 估计参数D 检验模型E 应用模型4、对计量经济模型的统计准则检验包括A 估计标准误差评价B 拟合优度检验C 预测误差程度评价D 总体线性关系显著性检验E 单个回归系数的显著性检验5、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【】 A 误差程度检验 B 异方差检验 C 序列相关检验D 超一致性检验E 多重共线性检验6、对经济计量模型的参数估计结果进行评价时，采用的准则有【】A 经济理论准则B 统计准则C 经济计量准则D 模型识别准则E 模型简单准则7、经济计量模型的应用方向是【】A 用于经济预测B 用于结构分析C 仅用于经济政策评价D 用于经济政策评价E 仅用于经济预测、经济结构分析三、填空题1、计量经济学是的一个分支学科，是以揭示中的客观存在的为内容的分支学科。
计量经济学期末复习习题及答案
计量经济学期末复习习题及答案计量经济学习题一、名词解释1、普通最轻二乘法：为并使被表述变量的估计值与观测值在总体上最为吻合并使q=最轻，从而谋出来参数估计量的方法，即之。
2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：tss度量y自身的差异程度，称为总平方和。
tss除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化；rss度量因变量y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和，rss除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分；ess度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。
rss除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。
3、计量经济学：计量经济学就是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，专门从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以创建和应用领域经济计量模型为核心的一门经济学科。
而且必须表示，这些经济计量模型就是具备随机性特征的。
4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。
5、序列相关性：模型的随机误差项违反了相互单一制的基本假设的情况。
6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。
7、工具变量法：在模型估算过程中被做为工具采用，以替代模型中与随机误差项有关的随机表述变量。
这种估算方法称作工具变量法。
8、时间序列数据：按照时间先后排序的统计数据。
9、横截面数据：出现在同一时间横截面上的调查数据。
10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。
11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。
计量经济学复习题及答案(超完整版)
计量经济学复习题及答案(超完整版)C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系16．相关关系是指（ ）。
A ．变量间的非独立关系B ．变量间的因果关系C ．变量间的函数关系D ．变量间不确定性的依存关系17．进行相关分析时的两个变量（ ）。
A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以18．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
A ．01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+19．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 20．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ ）。
A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小21．设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中，错误的是（ ）。
A ．()()()i i 12i X X Y -Y ˆX X β--∑∑＝ B ．()i i i i 122i i n X Y -X Y ˆn X -X β∑∑∑∑∑＝C ．i i 122i X Y -nXY ˆX -nX β∑∑＝D ．i i i i12x n X Y -X Y ˆβσ∑∑∑＝22．对于i 01i iˆˆY =X +e ββ+，以ˆσ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有（ ）。
A ．ˆ0r=1σ＝时， B ．ˆ0r=-1σ＝时， C ．ˆ0r=0σ＝时， D ．ˆ0r=1r=-1σ＝时，或 23．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为ˆY 356 1.5X -＝，这说明（ ）。
计量经济学期末复习习题
一、单项选择题Ch1：1、相关关系是指【】A 变量间的严格的依存关系B 变量间的因果关系C 变量间的函数关系D 变量间表现出来的随机数学关系2、横截面数据是指【】A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据3、下面属于截面数据的是【】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值4、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【】A 横截面数据B 时间序列数据C 修匀数据D原始数据5、计量经济模型是指【】A 投入产出模型B 数学规划模型C 包含随机方程的经济数学模型D 模糊数学模型6、设C为消费，Y为收入水平，消费函数为：C＝a＋bY+u，根据经济理论，有【】A a应为正值，b应为负值B a应为正值，b应为正值且小于1C a应为负值，b应为负值D a应为正值，b应为正值且大于17、回归分析中定义【】A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量8、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【】A 参数估计量的符号B 参数估计量的大小C 参数估计量的相互关系D 参数估计量的显著性Ch2：9、参数β的估计量具备有效性是指【】10、产量（x，台）与单位产品成本（y，元/台）之间的回归方程为y＝356－1.5x，这说明【】A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元11、【】12、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过点【】14、对一元线性回归模型，通常假定随机误差项u服从（）15、判定系数R2的取值范围是【】A R2≤－1B R2≥1C 0≤R2≤1D －1≤R2≤116、对于总体平方和TSS、回归平方和ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的是【】A TSS>RSS+ESSB TSS=RSS+ESSC TSS<RSS+ESSD TSS2=RSS2+ESS217、决定系数是指【】A 剩余平方和占总离差平方和的比重B 总离差平方和占回归平方和的比重C 回归平方和占总离差平方和的比重D 回归平方和占剩余平方和的比重Ch3：18、最大似然估计准则是从模型总体抽取该n组样本观测值的（）最大的准则确定样本回归方程。
计量经济学习题集（标注版）
计量经济学习题集（标注版）《计量经济学》习题集第⼀章绪论⼀、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两⼤类，它们是【】A函数关系和相关关系B线性相关关系和⾮线性相关关系C正相关关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指【】A变量间的依存关系B变量间的因果关系C变量间的函数关系D变量间表现出来的随机数学关系3、进⾏相关分析时，假定相关的两个变量【】A都是随机变量B都不是随机变量C⼀个是随机变量，⼀个不是随机变量D随机或⾮随机都可以4、计量经济研究中的数据主要有两类：⼀类是时间序列数据，另⼀类是【】A总量数据B横截⾯数据C 平均数据D相对数据5、横截⾯数据是指【A】A 同⼀时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同⼀时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同⼀时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同⼀时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据6、下⾯属于截⾯数据的是【D】A 1991-2003 年各年某地区20 个乡镇的平均⼯业产值B 1991-2003 年各年某地区20 个乡镇的各镇⼯业产值C某年某地区20个乡镇⼯业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇⼯业产值7、同⼀统计指标按时间顺序记录的数据列称为【B 】A横截⾯数据B时间序列数据 C 修匀数据D原始数据8、经济计量分析的基本步骤是【B 】A 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B设定模型→估计参数→检验模型→应⽤模型C个体设计→总体设计→估计模型→应⽤模型D确定模型导向→确定变量及⽅程式→估计模型→应⽤模型9、计量经济模型的基本应⽤领域有【】A 结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、⽣产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析10、计量经济模型是指【C 】A投⼊产出模型B数学规划模型C包含随机⽅程的经济数学模型D模糊数学模型11、设M 为货币需求量，Y 为收⼊⽔平，r 为利率，流动性偏好函数为：M＝a＋bY＋cr＋u，b’和c’分别为b、c的估计值，根据经济理论，有【A 】A b’应为正值，c’应为负值B b’应为正值，c’应为正值C、应为负值，c’应为负值 D b’应为负值，c’应为正值12、回归分析中定义【B 】A解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为⾮随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是⾮随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为⾮随机变量13、线性模型的影响因素【】A只能是数量因素B只能是质量因素C可以是数量因素，也可以是质量因素D只能是随机因素14、下列选项中，哪⼀项是统计检验基础上的再检验(亦称⼆级检验)准则【】A.计量经济学准则B经济理论准则C 统计准则D统计准则和经济理论准则15、理论设计的⼯作，不包括下⾯哪个⽅⾯【】A选择变量B确定变量之间的数学关系C 收集数据D拟定模型中待估参数的期望值16、计量经济学模型成功的三要素不包括【】A理论 B 应⽤C 数据D⽅法17、在模型的经济意义检验中，不包括检验下⾯的哪⼀项【】A参数估计量的符号B参数估计量的⼤⼩C参数估计量的相互关系D参数估计量的显著性18、计量经济学模型⽤于政策评价时，不包括下⾯的那种⽅法【】A⼯具变量法B⼯具—⽬标法C 政策模拟D最优控制⽅法19、在经济学的结构分析中，不包括下⾯那⼀项【】A弹性分析 B 乘数分析C⽐较静⼒分析D⽅差分析⼆、多项选择题1、使⽤时序数据进⾏经济计量分析时，要求指标统计的【】A对象及范围可⽐B时间可⽐C⼝径可⽐D计算⽅法可⽐E内容可⽐2、⼀个模型⽤于预测前必须经过的检验有【】A经济准则检验B统计准则检验C计量经济学准则检验D模型预测检验E实践检验3、经济计量分析⼯作的四个步骤是【】A理论研究B设计模型C估计参数D检验模型E应⽤模型4、对计量经济模型的统计准则检验包括A估计标准误差评价B拟合优度检验C预测误差程度评价D总体线性关系显著性检验E单个回归系数的显著性检验5、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【】A误差程度检验B异⽅差检验C序列相关检验D超⼀致性检验E多重共线性检验6、对经济计量模型的参数估计结果进⾏评价时，采⽤的准则有【】A经济理论准则B统计准则C经济计量准则D模型识别准则E模型简单准则7、经济计量模型的应⽤⽅向是【】A⽤于经济预测B⽤于结构分析C仅⽤于经济政策评价D⽤于经济政策评价E仅⽤于经济预测、经济结构分析三、填空题1、计量经济学是的⼀个分⽀学科，是以揭⽰中的客观存在的为内容的分⽀学科。
计量经济学期末复习题(含答案)
计量经济学期末复习题(含答案)陈年旧事之2021期末复习第一章习题一、简答题１、２、计量经济模型的运用需要哪些基本要素？一般的经济模型与计量经济模型的根本区别是什么？理论、方法和数据。
数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。
计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
３、为什么在计量经济模型中要引入随机扰动项？计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。
由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。
这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。
４、为什么对估计出参数的计量经济模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？首先，这是因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。
或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。
其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。
另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。
从上面可以看出，检验时必要的。
例如：建立居民消费Ct和居民储蓄St、居民的收入Yt的一个消费函数模型：Ct??1??2St???3Yt?ut从已经认识的经济理论出发，选择居民的储蓄余额合居民的收入作为居民的消费的解释变量，会觉得是完全合理的，但是我们作变量的协整检验就会知道，居民消费和居民储蓄的单整阶数是不同的，所以它们不是协整的，即它们之间不存在一个长期稳定的比例关系。
计量经济学试题与答案 超级全面 可打印
C.统计
D.测量
2．狭义计量经济模型是指（C）。
A.投入产出模型
B.数学觃划模型
C.包含随机斱程的经济数学模型 D.模糊数学模型
3．计量经济模型分为单斱程模型和（C）。
2
A.随机斱程模型
B.行为斱程模型
C.联立斱程模型
D.非随机斱程模型
4．经济计量分析的巟作程序（B）
A.设定模型，检验模型，估计模型，改迚模型
答：（1）理论模型的设计（○1 确定模型所包含的发量，○2 确定模型的数学形
式，○3 拟定理论模型中徃估参数的理论期望值）；（2）样本数据的收集；（3）模
○ 型参数的估计；（4）模型的检验（ 1 经济意义，○2 统计，○3 计量，○4 模型预测）； ○ （5）应用（ 1 结构分析，○2 经济预测，○3 政策评价，○4 检验和収展经济理论）。
3．理论模型的设计包含的三部分巟作。P9 4．在确定了被解释发量乊后，怎样才能正确地选择解释发量。P9-P10 答： （1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行 为觃待。 （2）要考虑数据的可得性。
C. Yˆt 8300.0 0.24X1t 1.12X 2t ，其中 Yt 为第 t 年社会消费品零售总额， X1t 为第 t 年居民收入总额， X 2t 为第 t 年全社会固定资产投资总额。
D. Yˆt 0.78 0.24X1t 0.05X 2t 0.21X 3t ，其中 Yt 为第 t 年农业总产值， X1t 为第 t 年粮食产量， X 2t 为第 t 年农机劢力， X 3t 为第 t 年叐灾面积。
1
面_数据和_虚发量_数据。 11．样本数据的质量包括四个斱面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致
计量经济学题库(超完整版)与答案
四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
计量经济学期末复习试题库(带答案解析)
一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
期末综合复习题(计量经济学)
期末综合复习题——填空题一、填空题（每题是一个概念群，注意整体上把握）1．计量经济学是以[经济理论]为指导，以事实为依据，以[数学、统计学]为方法、以电脑技术为手段，研究经济关系和[经济活动数量]规律及其应用，并以建立和应用[经济数学模型]为核心的一门[经济学]学科。
2．设计计量经济学模型，并[估计出模型中的参数]，是计量经济学研究客观经济现象的核心。
人们可以用各种各样的模型来揭示及阐明各种自然现象与社会经济现象的本质与规律，计量经济学模型属于代数模型中的一种。
3．经济计量模型是定量研究具有[随机性特征]的经济变量关系的数学模型。
注重经济变量关系的[随机性]特性，是计量经济学的显著特征。
而数理经济学模型所表明的各个经济变量的关系是一种确定性的联系，不考虑影响经济关系发生随机变化的随机因素。
所以，计量经济学研究是一种[实证分析]的研究。
4．在经济计量模型中引入反映不确定性因素影响的随机扰动项εt，目的在于使模型[更符合客观经济活动实际]。
5．在经济计量模型中引入随机扰动项的理由可以归纳为如下几条：（1）因为人的行为的随机性、社会环境与自然环境的随机性决定了经济变量本身的随机性；（2）建立模型时[其它被省略的经济因素的影响]都归入了随机扰动项中；（3）在模型估计时，[测量与归并误差]也都归入了随机扰动项中；（4）由于我们认识的不足，[错误地设定了被解释变量与解释变量之间关系的数学形式]，例如将非线性的函数形式设定为线性的函数形式，由此而产生的误差也包含在随机扰动项中了，等等。
6．计量经济学研究的整个建摸及应用过程可分为：（1）设计理论模型和收集数据阶段；（2）[参数估计阶段]；（3）[模型检验阶段]；和（4）模型应用阶段。
7．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）[截面数据]；（2）时间序列数据；和（3）[虚拟变量]。
10．度量一个变量的变化大小，自然要选定一个标准，这个标准就是各自的标准差，即变量在几个标准差范围内变化。
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计量经济学复习题精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】．对于人均存款与人均收入之间的关系式t t t Y S μβα++=使用美国36年的年度数据得如下估计模型，括号内为标准差：2R＝0.538 023.199ˆ=σ （1）β的经济解释是什么？（2）α和β的符号是什么为什么实际的符号与你的直觉一致吗如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗（3）对于拟合优度你有什么看法吗？（4）检验是否每一个回归系数都与零显着不同（在1%水平下）。
同时对零假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。
你的结论是什么？ 解答：（1）β为收入的边际储蓄倾向，表示人均收入每增加1美元时人均储蓄的预期平均变化量。
（2）由于收入为零时，家庭仍会有支出，可预期零收入时的平均储蓄为负，因此α符号应为负。
储蓄是收入的一部分，且会随着收入的增加而增加，因此预期β的符号为正。
实际的回归式中，β的符号为正，与预期的一致。
但截距项为负，与预期不符。
这可能与由于模型的错误设定形造成的。
如家庭的人口数可能影响家庭的储蓄形为，省略该变量将对截距项的估计产生影响；另一种可能就是线性设定可能不正确。
（3）拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。
模型中53.8%的拟合优度，表明收入的变化可以解释储蓄中53.8 %的变动。
（4）检验单个参数采用t 检验，零假设为参数为零，备择假设为参数不为零。
双变量情形下在零假设下t 分布的自由度为n-2=36-2=34。
由t 分布表知，双侧1%下的临界值位于2.750与2.704之间。
斜率项计算的t 值为0.067/0.011=6.09，截距项计算的t 值为384.105/151.105=2.54。
可见斜率项计算的t 值大于临界值，截距项小于临界值，因此拒绝斜率项为零的假设，但不拒绝截距项为零的假设。
2-2．判断正误并说明理由：1) 随机误差项u i 和残差项e i 是一回事2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值3) 线性回归模型意味着变量是线性的4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果5) 随机变量的条件均值与非条件均值是一回事答：错；错；错；错；错。
2-3． 试证明：（1）0=∑i e ，从而：0=e（2）0=∑i i x e（3）0=∧∑i i Y e ；即残差i e 与i Y 的估计值之积的和为零。
答：⑴根据定义得知，从而使得：0==∑n e e i证毕。
⑵证毕。
⑶证毕。
2-4．下面数据是对X 和Y 的观察值得到的。
∑Y i =1110； ∑X i =1680； ∑X i Y i =204200∑X i 2=315400； ∑Y i 2=133300假定满足所有的古典线性回归模型的假设，要求：（1）β1和β2（2）β1和β2的标准差（3）R 2（4）对β1、β2分别建立95%的置信区间？利用置信区间法，你可以接受零假设：β2=0吗？解： ⑴168==∑n X X i ，111==∑n Y Y i⑵8)ˆˆ2(210)ˆ(2ˆ22222∑∑∑+-=--=-=i i i i i i iY YY Y YY n e σ81.73331601031540060.77)()(2221=⨯⨯=-=∴∑∑X X n X Var i i σβ，5913.881.73)(1==βse 0023.03316060.77)(222===∑i x Var σβ，0484.00023.0)(2==βse ⑶∑∑--=222)(1Y Y e r i i ，⑷%95)306.2(=≤t p ，自由度为8306.25913.822.21306.21≤-≤-∴β，解得：110315.414085.1ββ为≤≤的95%的置信区间。
同理，306.20484.05344.0306.22≤-≤-∴β，解得：646.04227.02≤≤β为2β的95%的置信区间。
由于02=β不在2β的置信区间内，故拒绝零假设：02=β。
3.1以企业研发支出（R&D ）占销售额的比重为被解释变量（Y ），以企业销售额（X1）与利润占销售额的比重（X2）为解释变量，一个有32容量的样本企业的估计结果如下：其中括号中为系数估计值的标准差。
（1）解释log(X1)的系数。
如果X1增加10%，估计Y 会变化多少个百分点这在经济上是一个很大的影响吗（2）针对R&D 强度随销售额的增加而提高这一备择假设，检验它不虽X1而变化的假设。
分别在5%和10%的显着性水平上进行这个检验。
（3）利润占销售额的比重X2对R&D 强度Y 是否在统计上有显着的影响？解答：（1）log(x1)的系数表明在其他条件不变时，log(x1)变化1个单位，Y 变化的单位数，即Y=0.32log(X1)0.32(X1/X1)=0.32100%，换言之，当企业销售X1增长100%时，企业研发支出占销售额的比重Y 会增加0.32个百分点。
由此，如果X1增加10%，Y 会增加0.032个百分点。
这在经济上不是一个较大的影响。
（2）针对备择假设H1：01>β，检验原假设H0：01=β。
易知计算的t 统计量的值为t=0.32/0.22=1.468。
在5%的显着性水平下，自由度为32-3=29的t 分布的临界值为1.699（单侧），计算的t 值小于该临界值，所以不拒绝原假设。
意味着R&D 强度不随销售额的增加而变化。
在10%的显着性水平下，t 分布的临界值为1.311，计算的t 值小于该值，拒绝原假设，意味着R&D 强度随销售额的增加而增加。
（3）对X2，参数估计值的t 统计值为0.05/0.46=1.087，它比在10%的显着性水平下的临界值还小，因此可以认为它对Y 在统计上没有显着的影响。
3-2．多元线性回归模型的基本假设是什么试说明在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用答：多元线性回归模型的基本假定有：零均值假定、随机项独立同方差假定、解释变量的非随机性假定、解释变量之间不存在线性相关关系假定、随机误差项i u 服从均值为0方差为2σ的正态分布假定。
在证明最小二乘估计量的无偏性中，利用了解释变量与随机误差项不相关的假定；在有效性的证明中，利用了随机项独立同方差假定。
3-3．什么是正规方程组？分别用非矩阵形式和矩阵形式写出模型：i ki k i i i u x x x y +++++=ββββ 22110，n i ,,2,1 =的正规方程组。
答：含有待估关系估计量的方程组称为正规方程组。
正规方程组的非矩阵形式如下：正规方程组的矩阵形式如下：3-4．假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。
你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程：方程A ：3215.10.10.150.125ˆX X X Y +--= 75.02=R 方程B ：4217.35.50.140.123ˆX X X Y -+-= 73.02=R 其中：Y ——某天慢跑者的人数1X ——该天降雨的英寸数2X ——该天日照的小时数3X ——该天的最高温度（按华氏温度）4X ——第二天需交学期论文的班级数请回答下列问题：（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？（2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？答：⑴方程B更合理些。
原因是：方程B中的参数估计值的符号与现实更接近些，如与日照的小时数同向变化，天长则慢跑的人会多些；与第二天需交学期论文的班级数成反向变化，这一点在学校的跑道模型中是一个合理的解释变量。
⑵解释变量的系数表明该变量的单位变化在方程中其他解释变量不变的条件下对被解释变量的影响，在方程A和方程B中由于选择了不同的解释变量，如方程A选择的是“该天的最高温度”而方程B选择的是“第二天需交学期论文的班级数”，由此造成X与这两个2变量之间的关系不同，所以用相同的数据估计相同的变量得到不同的符号。
4.1、下列哪种情况是异方差性造成的结果？（1）OLS估计量是有偏的（2）通常的t检验不再服从t分布。
（3）OLS估计量不再具有最佳线性无偏性。
解答：第（2）与（3）种情况4-2．判断下列各题对错，并简单说明理由：1)在存在异方差情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的；2)如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的；3)在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差；4)如果从OLS回归中估计的残差呈现系统模式，则意味着数据中存在着异方差；5)当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的；6)消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数 必须等于1；7)两个模型，一个是一阶差分形式，一个是水平形式，这两个模型的R2值是不可以直接比较的。
u存在异方差时，OLS估计不再是有效的；8)回归模型中误差项tu存在序列相关时，OLS估计不再是无偏的；9)回归模型中误差项t答：⑴错。
当存在异方差情况下，OLS法估计量是无偏的但不具有有效性。
⑵对。
如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的。
⑶错。
实际情况可能是高估也可能是低估。
⑷对。
通过将残差对其相应的观察值描图，了解变量与残差之间是否存在可以观察到的系统模式，就可以判断数据中是否存在异方差。
⑸错。
当存在序列相关时，OLS法估计量是无偏的但不具有有效性。
对。
即假设误差项之间是完全正序列相关的，这样广义差分方程就转化为一阶差分方程。
⑺对。
⑻对。
⑼错。
仍是无偏的。
4．3、已知模型 i i i i u X X Y +++=22110βββ式中，i Y 为某公司在第i 个地区的销售额；i X 1为该地区的总收入；i X 2为该公司在该地区投入的广告费用（i=0,1,2……,50）。
（1）由于不同地区人口规模i P 可能影响着该公司在该地区的销售，因此有理由怀疑随机误差项u i 是异方差的。
假设i σ依赖于总体i P 的容量，请逐步描述你如何对此进行检验。
需说明：1）零假设和备择假设；2）要进行的回归；3）要计算的检验统计值及它的分布（包括自由度）；4）接受或拒绝零假设的标准。
（2）假设i i P σσ=。
逐步描述如何求得BLUE 并给出理论依据。
解答：（1）如果i σ依赖于总体i P 的容量，则随机扰动项的方差2i σ依赖于2i P 。
因此，要进行的回归的一种形式为i i i P εαασ++=2102。
于是，要检验的零假设H0：10α=，备择假设H1：01≠α。
检验步骤如下：第一步：使用OLS 方法估计模型，并保存残差平方项2~ie ； 第二步：做2~i e 对常数项C 和2iP 的回归 第三步：考察估计的参数1α的t 统计量，它在零假设下服从自由度为2的t 分布。