【采用1】金融计量学 课程教学大纲
《金融计量学》-实验教学大纲
《金融计量学》课程实验教学大纲一、课程基本信息课程代码：16160103课程名称：金融计量学英文名称: Financial Econometrics实验总学时：12适用专业：金融学、金融工程、投资学、保险学课程类别：学科基础课先修课程：微积分、线性代数、概率率与数理统计、统计学、宏观经济学、微观经济学、金融学二、实验教学的总体目的和要求1、对学生的要求实验前要认真复习实验所用到的理论知识；实验前要先预习实验教材和实验指导书的相关内容；做实验时要认真听讲，跟随老师的步骤进行操作，积极思考，勇于发问；实验后，按照实验目的及实验要求写出相应的实验报告。
2、对教师的要求实验前要重温实验所用的理论知识和实验内容；演示时操作速度适中，注意讲解清楚操作要点和难点；耐心回答学生的问题；实验后，评阅学生提交的实验报告。
3、对实验条件的要求正常工作的计算机及投影仪； Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6以上等。
4、思政育人目标通过在实验教学中对学生的严谨性和逻辑性的严格要求，逐步培养学生坚持真理、一丝不苟、实事求是的科学态度和遵章守纪的诚信观念；通过金融计量模型的简明性、有用性，培养学生的审美意识和高尚情操；通过实验过程中的小组讨论、团队合作等方式，培养学生敬业、诚信、友善的价值观。
三、实验教学内容实验项目一实验名称：一元线性回归模型实验内容：Eviews软件的基本操作，建立一元线性回归模型并做预测。
实验性质：验证性实验实验学时：2实验目的与要求：通过本次实验，学生应掌握Eviews软件的基本操作，能够用Eviews 估计一元线性回归模型。
实验条件：正常工作的计算机及投影仪；Windows 2000/XP,Office 2000/XP，Eviews6以上等。
研究与思考：在建立一元线性回归模型并做预测的过程中，需注意：在实验输出的结果图表中有许多重要信息，这些信息将帮助我们判断模型的优劣，如从输出的回归结果中判断方程和变量的显著性水平，尤其是利用伴随概率P值判断是否通过相应检验；在进行预测时，一定要先把样本容量扩展到需预测的时期，再进行相关操作。
完整版金融学课程教学大纲
完整版金融学课程教学大纲【教学大纲】金融学课程一、课程简介本课程旨在全面系统地介绍金融学的基本概念、理论和实践。
通过学习本课程，学生将能够掌握以下内容：金融市场的机制和功能，金融机构的运作原理，金融风险管理的基本方法等。
二、课程目标1. 了解金融学的基本概念和学科特点；2. 理解金融市场的运作机制和功能；3. 掌握金融机构的类型和运作原理；4. 熟悉金融风险管理的基本方法；5. 培养科学分析和解决实际金融问题的能力。
三、教学内容1. 金融学导论a. 金融学的定义与特点b. 金融市场与金融机构的关系c. 金融风险管理的重要性2. 金融市场a. 金融市场的分类和特点b. 金融市场的功能和作用c. 金融市场的监管与法规3. 金融机构a. 商业银行b. 证券公司c. 保险公司d. 投资基金4. 金融风险管理a. 风险的概念和分类b. 风险管理的基本原则c. 风险管理工具和技术5. 金融推演模型a. 金融时间序列分析b. 金融统计推论c. 金融风险模型6. 金融政策与实践a. 货币政策与经济周期b. 银行监管政策与金融稳定c. 资本市场开放与国际金融合作四、教学方法1. 理论讲解：通过讲授理论知识，帮助学生建立金融学的基本概念和理论体系。
2. 方法论培养：通过案例分析和练习题，培养学生运用金融学知识解决实际问题的能力。
3. 独立学习：引导学生进行文献查阅和独立思考，培养自主学习能力。
五、教学评估1. 课堂表现：包括积极参与讨论、提问和回答问题的能力等。
2. 课后作业：以练习题、论文等形式，检测学生对所学知识的掌握程度。
3. 期中考试：对第一学期的知识进行综合测试。
4. 期末考试：对整个学期所学内容进行全面考核。
六、参考教材1. 《金融学原理》，作者：Frederic S. Mishkin2. 《金融学导论》，作者：John Campbell3. 《金融市场与机构》，作者：Anthony Saunders七、参考文献1. Brealey, R., & Myers, S. (2016). Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill.2. Fabozzi, F., & Modigliani, F. (2009). Capital Markets: Institutions and Instruments. New Jersey: Pearson Education.本教学大纲仅供参考，实际教学过程中可能根据实际情况进行调整和补充。
《金融计量经济学》课程教学大纲
任课教师姓名、职称
王志诚，副教授
开课学期
05-06学年第2学期
授课总学时
51
课程学分
3
课程教学大纲或内容提要（400字左右）；
内容提要：
本课程为金融学专业本科生的必修课程。本课程的主要目的是介绍如何利用金融数据建立计量模型和对相关的金融理论和金融变量之间的关系进行实证研究的方法。为了对方法使用和理解的方便，按照横截面、时间序列和面板（panel data）数据类型分别介绍基本的建模和推断方法。首先介绍基本的多元回归模型在金融领域的应用方法。随后根据金融市场中具有大量的时间序列数据这一特征，引入相关的金融时间序列分析方法。主要讨论平稳时间序列的基本模型--ARMA模型；从利用时间数据建模的步骤，模型参数的估计方法和通过模型进行预测及相关推断方法三个方面进行介绍。最后将讨论最近二十多年来发展起来的有关对非平稳金融时间序列的分析方法。包括单位根过程的性质和相关检验方法，时间序列的趋势和各种去势方法；在金融风险分析中常用的异方差过程及其推广模型的估计和检验方法；表现多个时间序列之间长期均衡关系的协整过程的性质，对协整向量的检验和估计方法。
教学方式和考核方式
课堂讲授为主，闭卷考试，期末占60%，平时作业和课堂表现40%
教材以及主要参考书
1．Introductory Econometrics–A modern approach. Jeffrey M. Wooldridge, 2003.
2．Applied Econometrics --Time Series,Walter Enders, 2004.
3．Time Series Analysis,James,Helmilton, 1994.
备注
金融统计与计量大纲
《金融统计与计量》课程教学大纲
一、课程名称（中英文）
中文名称：金融统计与计量
英文名称：Introductory Econometrics For Finance
二、课程代码及性质
通识教育基础课/学科（大类）基础课/……..
必修/选修
三、学时与学分
总学时：32（理论学时：32学时；实践学时：0学时）
学分：2
四、先修课程
先修课程：统计学，金融学，计量经济学
五、授课对象
本课程面向专硕学生开设
六、课程教学目的（对学生知识、能力、素质培养的贡献和作用）
通过学习金融统计与计量课程，使学生能够通过运用计量经济技术，运用数据软件解决显示世界的实际问题，独立完成模型的估计。
七、教学重点与难点：
课程重点：古典线性回归，一元及多元时间序列的建模与预测课程难点：多元时间序列的建模与预测，
八、教学方法与手段：
教学方法：讲授
教学手段：ppt讲解结合统计软件展示
九、教学内容与学时安排
（一）教学内容1
教学内容：古典回归模型（8学时）
（二）教学内容2
教学内容：一元时间序列（12学时）
（三）教学内容3
教学内容：多元时间序列（12学时）
十、教学参考书及文献
教学参考书：
1、金融市场计量经济学，Campbell、Lo；
2、金融计量经济学，Chris Brooks
课外文献阅读：
1、金融数量分析—基于matlab编程，郑志勇
十一、课程成绩评定与记载
课程成绩构成：
课程成绩=课堂讨论（20%）+课后作业（30%）+终结性考试（50%）终结性考试形式：报告
大纲制定：课程组
审核：。
金融计量学教学设计 (2)
金融计量学教学设计1. 前言金融计量学是金融学专业非常重要的一门学科，在进行金融决策和金融分析时起着重要作用。
本文主要介绍金融计量学的教学设计，包括教学目标、教学内容、教学方法、考核方式等。
2. 教学目标金融计量学的教学目标包括以下几个方面：（1）掌握基本的统计学和经济学知识，了解金融计量学的基本原理和理论。
（2）了解各种金融数据的来源和采集方法，掌握常见的数据处理和分析方法，能够熟练运用Excel、SPSS等计算机软件进行数据分析。
（3）掌握回归分析等基本的计量经济学方法，能够进行实证研究和数据模拟。
（4）熟悉金融计量学在金融市场、公司财务、国际贸易和宏观经济等方面的应用，能够综合运用金融计量学的理论和方法进行实际问题的分析和解决。
3. 教学内容金融计量学的教学内容主要包括以下几个方面：（1）基本统计学和经济学知识，包括概率论、统计学、微观经济学、宏观经济学等方面的内容。
（2）金融数据的来源和采集方法，包括股票、基金、债券、汇率、利率等指标的数据来源和处理方法。
（3）常见的数据分析方法，包括描述性统计和推断性统计，如频率分布、方差分析、t检验、ANOVA等。
（4）回归分析，包括简单线性回归、多元线性回归、时间序列回归等，以及回归诊断和模型选择方法。
（5）金融计量学在金融市场、公司财务、国际贸易和宏观经济等方面的应用，如量化投资、风险管理、财务分析、国际贸易分析、宏观经济预测等。
4. 教学方法（1）理论讲授：通过课堂讲解，系统介绍金融计量学的理论和方法。
（2）案例分析：通过分析实际的金融数据和案例，帮助学生理解金融计量学的应用。
（3）计算机实验：通过计算机实验，让学生熟练掌握数据处理和分析方法，提高实践操作能力。
（4）课堂讨论：通过课堂讨论，让学生积极参与，加深对金融计量学的理解和掌握程度。
5. 考核方式考核方式主要包括以下几个方面：（1）平时成绩：包括课堂表现、作业、小测验等，占总成绩的30%。
《金融计量学》教学大纲(本科)
《金融计量学》教学大纲（一）课程地位金融计量学是金融工程专业学生在继统计学、多元统计、计量经济学等课程后学习的又一门统计计量工具类课程，为金融学研究和金融业界定量分析的重要工具，也是金融数据挖掘、金融计算等后续课程的先修课程之一。
（二）课程目标1.在计量经济学基础上进一步掌握一系列更深层次的时间序列模型，如ARIMA、VAR、VECM、GARCH等模型，理解其基本原理、适用条件。
2.要求学生熟练应用EViews软件，构建多种时间序列模型，学会调试模型和解读模型输出结果。
二、课程目标达成的途径与方法本课程本着学以致用的原则，结合当前的实践，以课堂教学、上机实验为主，结合自学、课堂讨论、课外作业等方式，通过模型建立和估计的原理、方法的教学，使学生在解决实际金融计量问题的过程中学会金融计量方法，并将其在软件中实现。
三、课程目标与相关毕业要求的对应关系四、课程主要内容与基本要求第一章金融计量学初步主要内容：金融计量学的范畴，金融时间序列数据，金融计量分析中的基本概念。
要求学生了解金融计量学的研究对象，掌握金融时间序列的概念，了解金融计量分析的基本步骤。
第二章金融计量软件介绍主要内容：各类金融计量软件的使用简介。
要求学生了解各种软件擅长的方面。
第三章差分方程、滞后运算与动态模型主要内容：一阶差分方程，动态乘数与脉冲响应函数，高阶差分方程，滞后算子与滞后运算法。
要求学生掌握一阶差分方程的组成，掌握动态乘数与脉冲响应函数的概念，了解高阶差分方程，掌握查分方程系统稳定的条件与判断方法，掌握滞后算子与滞后运算法。
第四章平稳AR模型主要内容：一阶自回归模型AR （1）, p阶自回归模型AR （p）o要求学生掌握自回归模型的定义，掌握自协方差和自相关函数的定义与计算，掌握判断自回归过程平稳的条件。
第五章平稳ARMA模型主要内容：移动平均过程（MA）,自回归移动平均过程（ARMA）,部分自相关函数，自相关性检验。
要求学生掌握MA的定义、ARMA定义、部分自相关函数的定义，掌握偏自相关函数和自相关函数在各种模型下的图形特征，掌握ARMA滞后节数的初步判断，掌握自相关的Q检验和LM检验。
《金融计量学》教案
教 案院（系、部）院（系、部） 财财 经 系 课 程 名 称 金融计量学金融计量学金融计量学 讲 授 班 级 授 课 教 师 学 时 学 分 45学时，2学分学分授课题目授课题目 ：第一章 绪论教学目的与要求：教学目的与要求：1. 1. 介绍计量经济学与金融计量学的基本概念、研究内容及建模步骤介绍计量经济学与金融计量学的基本概念、研究内容及建模步骤 2． 使学生在总体上对金融计量学建立初步的认识3． 使学生充分认识到金融计量学在金融学科中的地位和作用，培养学生的学习兴趣【教学内容】第一节第一节 基本概念基本概念1．金融计量学的发展历史与概念．金融计量学的发展历史与概念 2．金融计量学模型．金融计量学模型3．金融计量学与计量经济学的关系．金融计量学与计量经济学的关系 4．计量经济学在经济学科中的地位．计量经济学在经济学科中的地位 5．计量经济学与其他学科之间的关系．计量经济学与其他学科之间的关系 6．金融计量学在金融学中的地位．金融计量学在金融学中的地位 7. 7. 金融计量学的主要研究内容金融计量学的主要研究内容金融计量学的主要研究内容 第二节第二节 金融计量学模型的建模步骤和要点金融计量学模型的建模步骤和要点1．理论模型的设计：确定模型的变量、确定模型的数学形式、确定模型待估参数的期望值待估参数的期望值2．样本数据的收集：数据的类型、数据质量 3．模型参数的估计．模型参数的估计4．模型的检验：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验检验5．金融计量学模型成功三要素：理论、方法与数据 6．金融计量学应用软件介绍：．金融计量学应用软件介绍：EViews EViews EViews、、SPSS SPSS、、SAS SAS、、GAUSS 第三节第三节 金融计量学模型的应用金融计量学模型的应用1．结构分析2．经济预测3．政策评价4．理论检验与发展．理论检验与发展 （三）思考与实践（三）思考与实践1．什么是金融计量学？什么是计量经济学？ 两者的关系是什么？两者的关系是什么？ 2．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？ 3．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？地位是什么？4．金融计量学的主要研究内容包括哪些？5. 5. 试结合一个具体金融问题说明建立与应用金融计量学模型的主要步试结合一个具体金融问题说明建立与应用金融计量学模型的主要步骤。
《金融计量分析》本科教学大纲
《金融计量分析》本科教学大纲课程编号：04140024上海立信会计金融学院课程教学大纲编写说明1．课程类别，是指制订教学大纲时所针对的课程所属类别，包括通识类必修课、专业基础课、专业必修课、通识类选修课、专业选修课、跨专业选修课、专业实验课、素质类实践、综合实践。
2．选用教材、按作者姓名，《书名》，出版社，出版年份，版次顺序。
3．预修课程，一般填列2门左右。
4．课程性质、目的，说明本课程在学科体系中所处的地位，在专业人才培养中的作用，课程的主要内容，通过本课程的教学在知识、能力培养方面应达到的目的。
字数控制在150字左右。
5．基本要求，明确本课应掌握、熟悉和了解的内容。
6．实践教学课时，是指课程中的实验、上机、听力等形式的教学课时。
7．参考文献资料，包括参考教材、论文、网站。
其中论文不必列太多，按下列格式列出：作者.论文名.期刊名.年份。
8．课程考核，说明以下情况：（1）考核方式（考试/考查）（2）期末考核形式（课程试卷/课程论文；开卷/闭卷；题型等）（3）成绩评定（期末与平时比例）《金融计量分析》课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：金融计量分析英文名称：Financial Econometric Analysis课程编号：04140024课程类别：考查预修课程：高等数学、线性代数、概率论与数理统计、宏观经济学、金融学开设部门：金融学院适用专业：金融学学分：2总课时：24 其中理论课时：12，实践课时：12二、课程性质、目的《金融计量分析》是金融学专业的专业选修课。
通过本课程的教学，使学生了解和掌握广泛应用于金融领域的现代经济计量的技术和方法，运用这些技术和方法对中国金融市场进行实证研究。
通过对Stata软件操作的讲解，借助于相关的案例与数据，注重向学生介绍实证分析的具体做法，训练和培养学生对经济金融数据尤其是时间序列数据的处理能力和定量分析能力。
三、教学内容、基本要求、课时分配（小四号黑体）四、课程考核考查课程：平时成绩100%。
《计量经济学》课程教学大纲(08金融学)
《计量经济学》课程教学大纲一、教学大纲说明（一）课程的地位、作用和任务计量经济学是教育部批准的高等学校经济学类各专业的核心课程之一，是高等经济学教育不可缺少的重要组成部分。
随着我国社会主义市场经济的不断发展，人们越来越迫切地要求用定量分析工具去解决经济发展中的实际问题，而计量经济学正是以揭示经济现象的数量规律为目的的经济学分支学科，它为思考和描述经济问题和政策提供了定量研究的原理与方法。
通过本课程的教学，学生可以掌握计量经济学的基本原理和方法，了解计量经济学的应用领域，学会用计量经济模型对实际经济问题进行实证分析。
该课程在经济类学生的知识结构中占有重要位置，是提高经济类学生研究能力和实践能力的重要课程。
（二）课程教学的目的和要求本课程的教学目的是，通过该门课程的教学，将使学生掌握经典计量经济学的基本理论与方法，能够使用一种计量软件来创建简单的计量经济学模型，对现实经济现象的数量规律进行实证分析。
另外，通过本课程的教学，还将使学生具有进一步学习与应用计量经济学的基础和能力。
本课程要求学生掌握计量经济学的基本原理和方法，了解计量经济学的应用领域，学会用计量经济模型对实际经济问题进行实证分析。
（三）课程教学的方法与手段本课程的教学方法与手段主要有：一是理论教学与案例教学相结合，通过经济学领域的实际案例来帮助学生掌握计量经济学的建模原理和方法；二是启发式教学，针对计量经济学的基本原理与方法，给学生提出具有一定思想性的问题现场思考，与学生积极互动，使学生加深对计量经济学原理和方法的理解和掌握；三是注重学生的实践能力，安排较多的上机实验，要求学生通过实验课学会计量经济学软件的使用，能够熟练使用计量软件来做基本的计量经济学建模分析。
（四）教材与教学参考书教材：1、（美）达莫达尔N.古亚拉提，《经济计量学精要》（第三版），机械工业出版社，20062、李子奈，《计量经济学》(第三版) ，高等教育出版社，2010教学参考书：1、（美）古扎拉蒂，《计量经济学基础》第四版（上、下册），人民大学出版社，20052、（日）林文夫，《计量经济学》，上海财经大学，20053、（美）罗伯特S.平狄克，《计量经济模型与经济预测》（第四版），机械工业出版社，20034、黄少敏，《计量经济学入门》，北京大学出版社，2004二、课程的教学教学内容、重点和难点第一章导论1.1计量经济学基本概念1.2计量经济学的研究步骤1.3计量经济学的应用1.4计量经济学软件介绍重点：计量经济学的建模步骤（方法论）；Eviews3.0软件的几个基本操作。
金融计量学教学设计方案
金融计量学教学设计方案引言：金融计量学是一门研究金融数据与经济理论相结合的学科，通过定量方法对金融现象进行分析和预测。
在当今金融市场高度复杂和竞争激烈的背景下，金融计量学的重要性日益凸显。
为了培养专业金融人才，教学设计在金融计量学课程中尤为关键。
本文将介绍一份金融计量学教学设计方案，旨在提供一个全面、系统的教学框架，以促进学生的学习和发展。
一、课程目标1. 培养学生的金融计量学基础知识和理论能力；2. 培养学生的数据分析和模型构建能力；3. 培养学生的问题解决和决策分析能力；4. 培养学生的团队合作和沟通能力；5. 培养学生的信息搜索和综合运用能力。
二、教学内容和安排1. 课程组成(1) 金融计量学概述(2) 时间序列分析方法(3) 面板数据分析方法(4) 金融风险管理模型(5) 金融市场预测模型(6) 金融计量学在实证研究中的应用2. 教学安排(1) 理论授课：介绍相关理论和方法，解释基本概念和原理。
(2) 实践演示：使用金融计量学软件进行数据分析和模型构建的演示，以帮助学生理解和掌握方法和工具。
(3) 小组讨论：组织学生进行小组讨论，解决实际金融问题，加强合作与交流能力。
(4) 实证研究项目：要求学生选择一个金融问题，利用所学的金融计量学方法进行实证研究，并撰写研究报告。
三、教学方法和手段1. 授课方法(1) 理论讲授：运用归纳和演绎的方法，通过讲解和案例分析，介绍金融计量学的基本理论和方法。
(2) 互动讨论：通过提问、回答和讨论，引导学生积极思考和参与课堂，培养学生的问题解决能力。
(3) 实践演示：利用计量学软件进行实践操作，帮助学生理解和掌握方法和工具。
2. 实践活动(1) 数据分析项目：引导学生选择一个金融问题，收集和整理相关数据，运用金融计量学方法进行分析和预测。
(2) 小组讨论：组织学生分组进行讨论，分享和交流研究成果，提高合作和沟通能力。
(3) 研究报告：要求学生将实证研究的结果和分析写成研究报告，提高学生的学术写作能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金融计量学
教学大纲
基本信息
1.课程类型：专业必修课
2.学时：48
3.学分：3
4.授课对象：金融学本科生
课程简介
本课程是金融学和金融工程专业本科生的学科基础课，是建立在经济、统计学和数理统计的基础上的一门重要的独立学科，主要为后续的专业课和专业选修课奠定金融学定量分析和实证研究的方法论基础。
金融计量学结合数量方法来对金融问题进行认识分析，并辅助于计算机专门软件，具有较强的应用性和可操作性。
本课程主要介绍了金融计量学的一般概念及工作步骤、模型估计的基本方法、模型检验与修正方法，典型计量经济模型专题讨论、联立方程组模型的基本知识（包括模型的识别、估计、检验及应用）、计量经济模型的应用案例。
课程目标
金融计量学是在对社会经济现象作定性分析的基础上，探讨如何运用数学模型方法定量分析和描述具有随机性特征的经济变量关系的经济学分支，是金融学本科专业的学科基础课程。
教学的主要目的在于向学生介绍现代金融计量学的基础理论、模型和方法，培养学生在经济金融理论的基础上，借助计量分析软件建立金融计量学模型的能力，拓宽学生分析、研究现实经济金融问题的思路，增强学生的数量分析和实际动手能力，从而为对我国金融学理论研究与实证研究打下坚实的基础。
课程内容大纲
其主要内容可以分为：第一部分是金融计量学基础，主要包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、放宽基本假定后的回归模型、虚拟变量模型、非线性
模型等内容；第二部分是金融时间序列模型，主要包括单位根检验、自回归移动平均（ARMA）模型、协整检验、修正误差模型（ECM）、广义自回归条件异方差（GARCH）模型等内容；以及金融计量学的应用实例，主要向学生介绍国内外学者相关的金融计量实证研究。
第一单元：绪论（建议学时数：3学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：本单元是课程的纲。
通过教学，要求学生达到：了解金融计量经济学的基本概念；了解金融计量经济学的内容体系，以及本课程涉及的内容；理解计量经济学的是一门经济学科，以及它在经济学科中的地位；掌握金融计量经济学的主要应用；重点掌握建立与应用经典计量经济学模型的工作步骤，以及在每一步骤中应注意的关键。
2.能力培养：帮助学生理解金融计量经济学的基本概念、金融计量经济学的内容体系、金融计量经济学的主要应用及本课程涉及的内容；通过本单元的学习，使学生掌握建立金融计量经济模型的步骤和要点、培养学习金融计量经济学的兴趣。
3.教学方法：讲授法，练习法
【重点】本单元概括介绍计量经济学这一学科，重点使学生了解金融计量经济学的有关基本概念、研究对象、在整个经济学科中的地位、应用领域和建模步骤，对本课程的全貌有一个基本的认识，是本课程的总纲。
【难点】经济变量、模型、计量经济模型、样本、散点图、数据的类型等几个基本概念。
第二单元：简单线性回归模型（建议学时数：10学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：要求学生了解回归分析与回归函数，掌握OLS法的基本原理以及基本假定，熟练掌握一元线性回归模型的参数估计、理解拟合优度的度量，掌握回归系数的区间估计和假设检验，理解回归模型的预测。
2.能力培养：通过本章的学习，要求掌握简单线性回归模型的理论与方法；会运用上述理论与方法对具有一个变量的简单实际经济问题进行实证研究，使学生掌握一元线性回归模型参数估计和统计检验的Eviews软件实现。
3.教学方法：讲授法，案例分析法，理论联系实际
【重点】回归分析与回归函数、简单线性回归模型的参数估计
【难点】OLS法的基本原理及其假定
第三单元：多元线性回归模型（建议学时数：8学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：了解多元线性回归模型及其古典假定，理解系数的估计误差与
置信区间，掌握多元线性回归模型统计检验的意义和方法，理解多元线性回归模型的预测。
2.能力培养：帮助系统掌握多元性性回归模型建模步骤，可以应用所学知识独立选择研究对象、建立理论模型、搜集样本数据、实现模型的估计和检验。
3.教学方法：讲授法，理论联系实际，练习法
【重点】多元线性回归模型及古典假定
【难点】多元线性回归模型的预测
第四单元：多重共线性（建议学时数：4学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：了解多重共线性的意义、产生的原因和影响，掌握多重共线性
的检验和修正方法，掌握多重共线性检验方法的Eviews实现。
2.能力培养：通过本章的学习，使学生了解多重共线性的危害，多重共线性
的检验和补救措施，能够搜集一组数据，检验多重共线性并设法解决之，写出报
告。
3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教
学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。
【重点】多重共线性的检验和修正方法，多重共线性检验修正方法的Eviews
实现
【难点】方差扩大因子法
第五单元：异方差（建议学时数：4学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：了解异方差的意义、产生的原因和影响，掌握异方差的检验和
修正方法，掌握异方差检验方法的Eviews实现。
2.能力培养：通过本章的学习，使学生了解异方差的危害，异方差的检验和
补救措施，能够搜集一组数据，检验异方差并设法解决之，写出报告。
3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教
学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。
【重点】异方差的检验和修正方法、异方差检验和修正方法的Eviews软件
实现
【难点】G-Q检验法
第六单元：自相关（建议学时数：4学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：了解自相关的意义、产生的原因和影响，掌握自相关的检验和
修正方法，掌握自相关检验方法的Eviews实现。
2.能力培养：通过本章的学习，使学生了解自相关的危害，自相关的检验和补救措施，能够搜集一组数据，检验自相关并设法解决之，写出报告。
3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。
【重点】自相关的检验和修正方法、异方差检验和修正方法的Eviews软件实现
【难点】D-W检验法
第七单元：分布滞后模型与虚拟变量回归（建议学时数：5学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：了解分布滞后模型的类型，了解自回归模型的估计方法，掌握
滞后效应分析和格兰杰因果关系检验，掌握虚拟解释变量的意义、设置规则对模
型的影响和其他修正模型的作用。
2.能力培养：使学生了解滞后分布模型、虚拟因变量模型特点、作用及估计，
能够把这类时间上滞后的经济关系及难以定量化的定性因素纳入到计量经济学
模型中。
3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教
学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。
【重点】滞后效应分析和格兰杰因果关系检验，虚拟变量模型的加法方式和
乘法方式的引入及软件实现
【难点】格兰杰因果关系检验、虚拟变量模型的引入
第八单元：时间序列分析及案例研究（建议学时数：10学时）
【学习目的和要求】
1.知识掌握：掌握时间序列计量经济分析的基本概念，掌握时间序列平稳型
的单位根检验及协整检验
2.能力培养：通过本单元的讲解，使学生掌握如果直接将非平稳时间序列当
做平稳时间序列来进行分析产生的不良后果，能够利用Eviews判断时间序列的
平稳性，提高学生分析问题解决问题的实际能力。
3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教
学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。
【重点】时间序列计量经济分析的基本概念，时间序列平稳型的单位根检验
及协整检验，金融计量学的应用案例分析。
【难点】时间序列平稳性的单位根检验、协整检验
教材及参考书:
1.教材
[1]庞浩等.经济计量学，西南财经大学出版社， 2014年第3版
2.参考教材
[1]李子奈.计量经济学，高等教育出版社， 2010年第3版
[2]张成思.金融计量学:时间序列分析视角,中国人民大学出版社,2016年第2版
[3]汪昌云等.基于EVIEWS的金融计量学，中国人民大学出版社，2011年第1版
[4]邹平.金融计量学，上海财经大学出版社，2014年第3版
[5]姜近勇.金融计量学，中国财政经济出版社，2011年第1版
课程考核
课程总成绩包括：
作业和出勤率占30%
期末考试占70%
注意：出勤率是本课程总成绩的一个重要考核指标。
如果一个学生多次缺勤，将报送学校有关部门，取消学生课程考核资格。
作业问题：定期布置作业，鼓励学生在课堂上展示你的作业解决方案,它不一定非要是正确的解决方案，重要的是你是否认真严肃地对待作业；你可以通过各种方式寻求帮助，除了我的工作时间和电子邮件，您可以使用闭博平台上的作业讨论板块寻求帮助。
作业将帮助你理解你学过的教材上知识并为期末考试作准备。
出勤率和作业占总成绩的30%。
六、其他需说明的
大纲修订人：何晓光修订日期: 2017年7月
大纲审定者：刁怀宏审定日期: 2017年8月。