第八讲在金融工程中的应用优秀课件

合集下载

金融工程学第八章ppt课件

明N ，d1
时的
f
是构造无风险组合
∆S，是复制投资组SN合中d1 股票的数量，
就是股票的市值。而
则
是复Xe制rT交t易N 策d2略中负债的价值。
由于主要参数都是时变的，因此这种复制策略是动态复制策略，必须不断调整相关头寸数量。
(iii) 从金融工程的角度来看，欧式看涨期权可以分拆成或有资产看涨期权多头和 X 份或有现金看涨期权空头之和。
1、布朗运动（Brownian Motion）：起源于英
国植物学家布朗对水杯中的花粉粒子的运动轨迹
的描述。在数学中，我们用维纳过程描述布朗运
动。 t
对于标准布朗运动来说，设代表一个小的
z
t
时间间隔长度，代表变量z在
时间内的
变化，遵循标准布朗z运动的
具有两种特征：
z t 特征1：和
的关系z 满 t
x 漂移 a；
bdz 是随机项，代表着对 x 的时间趋势过程所
添加的噪音，使变量 x 围绕着确定趋势上下随机
波动，且这种噪音是由维纳过程的 b 倍给b出2 的，
称为方差率，b 称为波动率。
精品课件
普通布朗运动的离差形式为x at b t
∆x 具有正态分布特征，其均值a为t
，
标准b 差为t
b2t，方差为
令G ln S
，则运用伊藤引理可得 G
所遵循的随机过程为
dG
d
ln
S
2
2
dt
dz
练习：若无收益标的资产S服从几何布朗运动，则该标的资产的期货价格F遵循怎样的随机过程？
精品课件
6、股票价格的变化过程
股票价格服从几何布朗运 dS Sdt Sdz

金融工程学PPT课件

模型。世界上最危险的地方不在阿富汗，而在我们
的办公室，因为每个人都坐在这里继续调整模型而不是转过身去面向现实的市场去了解客户的实际需求。
返回目录 6
Financial Engineering
金融工程学导论
第一节
传统金融学的主要研究内容
-A Brief Review About
Traditional Finance
Engineerin金g 融工程学的学科定义之二
梅森(Scott Mason)和莫顿(Robert Merton)认为：金融工程是实现金融创新的手段，是金融服务公司用以解决客户特殊金融问题的一种系统方法。他们将金融工程分为5个步骤：
返回目录 11
Financial Engineering
金融工程学的发展脉络
20世纪30年代，伯乐(Adolf A. Berle)和米恩斯
(Gardiner C. Means) 指出股份制公司的实质是将风险
分解给每个投资人。
1952年，马可维茨(Harry M. Markowitz)提出了证券组
布莱利(Richard A. Brealey)和麦尔斯(Stewart C. Myers)的公司理财学。
返பைடு நூலகம்目录 9
Financial Engineering
金融工程学的背景
金融学本身在研究宏观的金融市场领域取得丰富的理论成果，建成了近乎完美的金融学体系和架构；
而在微观的企业方面，金融学则更多地是在实践中寻找并考验着新的规律。
金融学本身也在经历着发展中的问题，在新的实践领域，金融学需要发展出新的方法，手段和理论来完善学科自身的发展。
有关金融市场的理论日臻完善，但是指导企业的投资决策的金融学理论却依然捉襟见肘。

《金融工程基础》课件

04
金融工程案例分析
基于金融衍生品的对冲策略
利用金融衍生品如期货、期权等工具，对冲风险，降低投资组合的波动性。
在金融市场，投资者经常面临各种风险，如市场风险、信用风险等。对冲策略的目标是降低或消除这些风险，使投资组合更加稳定。通过使用金融衍生品，投资者可以创造一个与原投资组合风险特征相反的组合，从而实现对原投资组合风险的抵消。
敏感性分析
研究投资组合中单个资产或市场因子变动对整体投资组合的影响。
投资组合优化
总结词
投资组合优化是金融工程中用于制定最佳投资策略的技术。
详细描述
投资组合优化旨在找到在给定风险水平下最大化预期回报或在给定回报水平下最小化风险的资产配置方案。它利用数学和统计方法来确定最优的投资组合。
马科维茨投资组合理论
人工智能技术将帮助金融机构更好地识别和防范风险，提高风险控制能力。
区块链技术在金融工程中的应用
区块链技术将为金融工程提供更加安全、透明和可追溯的交易记录和数据管理方式。
区块链技术将促进金融工程的去中心化发展，降低交易成本，提高交易效率。
THANK YOU
感谢聆听
利用大数据技术分析市场数据，预测未来的市场走势和价格变动。
大数据分析在金融工程领域的应用越来越广泛。通过对大量的市场数据进行分析，投资者可以获取关于市场趋势、价格波动等方面的信息，从而预测未来的市场走势。这有助于投资者做出更明智的投资决策，提高投资的成功率。
05
金融工程的未来展望
金融科技的融合发展
《金融工程基础》ppt课件
目
CONTENCT
录
• 金融工程概述 • 金融工程的主要技术 • 金融工程的基本工具 • 金融工程案例分析 • 金融工程的未来展望

《金融工程概述》课件

金融数学方法
微积分
微积分是金融数学的基本工具，用于研究金融产品的价格变动和最优投资组合的选择。
线性代数
线性代数用于描述金融数据的结构和关系，例如资产价格之间的相关性。
随机过程
随机过程用于描述金融市场的波动性和不确定性，例如股票价格的变动。
计算机技术
01
数据处理
使用计算机技术对大量金融数据进行处理和分析，例如数据挖掘和机器学习。
Bloomberg Terminal
Bloomberg Terminal是一种综合性的金融数据和风险管理平台，提供实时数据、分析工
具和信用评级等服务。
04
金融工程的应用案例
投资银行中的金融工程应用
投资组合优化
利用金融工程技术和方法，对投资组合进行优化，降低风险并提高收益。
衍生品定价与交易
金融工程师使用数学模型和计算机技术，对衍生品进行定价和交易，满足客户的需求。
风险评估与管理
通过金融工程方法，评估投资组合的风险，并采取相应的风险管理措施。
企业风险管理中的金融工程应用
01
02
03
风险量化
利用金融工程工具和技术，对企业面临的市场风险、信用风险等进行量化评估。
风险对冲策略
通过金融工程手段，制定和实施风险对冲策略，降低企业的风险敞口。
资本优化配置
根据企业的风险承受能力和业务发展需求，优化资本配置，提高资本使用效率。
时间序列分析
时间序列分析用于研究金融数据的时间序列性质和预测，例如 ARIMA模型和指数平滑。
金融工程软件与平台
MATLAB
MATLAB是一种流行的金融工程软件，用于数值计算、数据

金融工程(第5版) 课件第8章

注: 条件 u > 1 + r > d 必须成立,否则可能出现套利机会。
（二）以股票为标的期权价格设以该股票为标的看涨期权的价格为C,执行价格为22,则
q Cu max(0,uS X ) 7.4
C
1-q Cd max(0, dS S) 1.1
对此期权如何定价是合理的? 为了解决此问题,构造一个无风险套期保值的证券组合：
1 r d
q= ud
p=q
所以通常也称p为风险中性概率
例如:设S=21，1+r=1.15，u=1.4，d=1.1，X=22 ，求C。
注1.由此可知套期保值证券组合所需要的投资
21-1 1.869596=19.13
在期末所得到的无风险收益为22。
S-mC=21-1 1.869565=19.13 uS-mCu=1.4 21-1 7.4=22
注2.此套期保值的证券组合为,买一份股票,卖一份看涨期权。
注3. 投资的回报率 22/19.13=1.15=1+r. 注4. 由上面推导期权定价的过程可知,期权的价值依赖于存在一个套期保值的证券组合,以及期权的定价是要使此套期保值组合获得无风险回报率,即债券的回报率。
期权定价公式三个有趣的性质：
2. 债券支付(收益)在到期日收敛于它的面值,此外多数债券有票息支付
3. 设利率也是取二值的过程
4.设债券面值为D，半年的票息为Ci，i=1,…,2n，若把此债券看成面值与票息分离的债券，则债券的现金流相当于2n份面值为Ci和一份面值为D的零息债券。
债券价格树的构造 (一) 风险中性方法
1. 一年期债券的价格树 2. 一年半期债券的价格树
（二）利率期限结构模型方法
先固定半年期利率在下一期以同样的概率分别取两个值，然后利用利率期限结构模型计算半年期利率值，从而构成一个利率树。用所得到的利率树对债券未来的价值折现就可得到债券的价格。

金融工程应用分析

第八章金融工程应用分析了解金融工程的定义、内容、知识体系及其应用；熟悉金融工程的技术、运作步骤。

了解风险度量方法的历史演变；掌握VaR的概念与计算的基本原理；熟悉VaR计算的主要方法及优缺点；熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。

第一节金融工程概述一、金融工程的基本概念金融工程是20世纪80年代中后期在西方发达国家兴起的一门新兴学科。

1998年，美国金融学教授费纳蒂给了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施，并为金融问题提供创造性的解决方法。

主要包括各种原生金融工具和各种衍生金融工具。

一般来说，金融工程的概念有狭义和广义两种。

它是一门将金融学、统计学、工程技术、计算机技术相结合的交叉性学科。

【习题讲解】一、单项选择题1998年美国金融学教授（）首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施，并为金融问题提供了创造性的解决办法。

A.费纳蒂B.格雷厄姆C.费舍D.法玛『正确答案』A『答案解析』1998年美国金融学教授费纳蒂首次给出了金融工程的正式定义：金融工程包括新型金融工具与金融工序的设计、开发与实施，并为金融问题提供了创造性的解决办法。

二、多项选择题1.金融工程主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略，它包括（）。

A.金融工具的创新B.原生金融工具的设计C.金融工具运用的创新D.金融制度的设计『正确答案』AC『答案解析』金融工程主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略，它包括金融工具的创新、金融工具运用的创新。

金融工程的基本分析方法PPT培训课件

在此添加您的文本16字
风险性：创新产品开发面临着较大的不确定性和风险，需要具备风险识别和管理能力。
在此添加您的文本16字
团队协作性：创新产品开发需要跨学科、跨领域的团队协作，以实现资源共享和优势互补。
创新产品开发的方法与流程
技术研发
根据需求分析结果，进行技术研发和创新，探索可行的技术方案和实现方式。
原型制作与测试
根据产品设计，制作产品原型，并进行功能和性能测试，以确保产品符合要求。
需求分析
通过对市场需求、客户反馈等信息进行收集和分析，确定产品的功能和性能要求。
产品设计
根据技术研发结果，进行产品的整体设计和细节规划，形成完整的产品方案。
市场化推广
将产品推向市场，进行市场营销和推广活动，提高产品的知名度和竞争力。
和计算效率。
金融理论
运用现代金融理论，对金融市场和产品进行深入分析和研究
，为实际应用提供指导。
02
金融工程中的量化分析
量化分析的定义与特点
量化分析
指运用数学、统计学和计算机科学等方法，对金融市场数据进行分析，以揭示其内在规律和预测未来走势的过程。
特点
客观性、系统性、可重复性、数据依赖性。
为企业提供融资、投资和风险管理等方面的解决方案。
金融工程的基本分析方法
01
02
03
04
定量分析方法
运用数学和统计学原理，对金融数据进行处理和分析，挖掘
数据背后的规律和趋势。
建模技术
建立数学模型，对金融市场和产品进行描述和预测，为决策
提供支持。
计算机技术
利用计算机科学原理，开发金融工程软件和工具，提高分析

《金融工程》PPT课件

(3) 平仓的优势
平仓方式完毕期货合约，即抑制了远期交易流动性差的问题，又比实物交割方便灵活，而且平仓一般是出现时机的情况下主动为之，会有更好的收益。
因此，目前大多数期货交易都是通过平仓结清头寸。
3) 期货转现货 (1) 期货转现货的实现
期转现是指：持有方向相反、同一品种期货合约的两个客户协商一致，向交易所提出申请，获得交易所批准后；
=[1076－1100]×250=－24×250=－6000(美元)
. 这时的初始保证金变成：
26250－6000=20,250(美元)
已经低于维持保证金21000美元的水平，故该投资者需要在保证金账户追加6000美元。
(2) 如果7月14日的收盘价为1110点，上涨了10点。盈亏=(收盘价－买入价) ×每点的价值
3) 涨跌停板
为了防止恶意炒作和投资者的损失过大，期货交易每日价格规定了最大波幅限制，称为“涨跌停板〞。
涨停板规定，当日某金融期货合约的成交价格，不能高于或低于该合约上一交易日收盘价的一定幅度，到达该幅度时，将暂停该期货合约的交易。
4) 交割月份
交割月份是指期货合约到期交割的月份。期货合约签订后至到期日之前，可以进展屡次交易平仓。故持有至到期日的并不多，只有2%～4%左右。如果持有到期，需要进展交割。交割月份是标准化的，由交易所规定，期货交易参与者可以在签订合约前自主选择。例如：芝加哥交易所(CBOT)交易的5年期国债的期货合约交割月份分别为3月、6月、9月和12月。交割月的第一个交易日为通知日，从这一天起，买家会收到交割通知书。在最后交易日，交易双方需进展实物交割。金融期货更
(2) 维持保证金 ① 维持保证金意义
为了防止投资者的保证金出现负值，失去保证金的作用，期货交易规那么规定，客户还需缴纳维持保证金。

《金融工程重点》课件

投资组合优化是指通过选择合适的资产和配置比例，以达到投资者期望的收益和风险水平。金融工程提供了多种投资组合优化模型和方法，如均值-方差优化、夏普比率优化等，帮助投资者实现投资目标。
金融市场分析
总结词
详细描述金融市场分析的概念、方法和应用。
详细描述
金融市场分析是指通过对市场走势、宏观经济、政策法规等因素的研究和分析，以预测市场走势和制定投资策略。金融工程中的市场分析方法包括基本面分析、技术分析、量化分析等，为投资者提供决策依据。
01
监管政策
随着金融监管政策的收紧，金融工程需要更加注重合规性和风险管理。
技术风险
02
03
全球化与市场竞争
金融工程依赖于先进的技术和算法，技术风险和数据安全问题不容忽视。
全球化背景下，金融工程需要不断提升自身的核心竞争力，以应对国际市场的竞争。
对未来金融工程的展望
更加智能化和个性化
金融工程将借助人工智能和大数据技术，为客户提供更加智能化和个性化的服务。
20世纪90年代
金融工程的发展，涉及领域不断扩大，包括投资组合管理、风险管理等。
21世纪初
金融工程的成熟，开始广泛应用于实际金融市场，如股票、外汇、商品等。
金融工程的应用领域
01
风险管理
利用各种金融工具和策略，降低或转移风险。
金融产品设计
根据市场需求，设计和开发新的金融产品。
03
02
投资组合管理
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
04
金融工程的前沿问题
人工智能在金融工程中的应用
人工智能在风险评估与管理中的应用

《金融工程学》课件

区块链技术的应用：区块链技术将改变金融行业的交易方式和信任机制，为金融工程学带来新的机遇和挑战。
监管科技的发展：随着监管科技的发展，金融工程学将更加注重合规性和风险管理。
绿色金融的发展：随着全球对环境保护的重视，绿色金融将成为金融工程学的重要发展方向。
计算机科学：利用大数据、人工智能等技术进行金融分析
汇报人：PPT
融风险
起源：20世纪70年代，金融工程学在美国兴起
发展：20世纪80年代，金融工程学逐渐成熟，成为一门独立的学科
应用：20世纪90年代，金融工程学在金融市场中得到广泛应用创新：21世纪初，金融工程学不断创新，成为金融领域的重要组成部分
金融市场：股票市场、债券市场、外汇市场、期货市场等金融机构：银行、证券公司、保险公司、基金公司等金融工程学的应用：风险管理、投资组合管理、资产定价等金融工程学的重要性：提高金融市场的效率，降低风险，提高金融机构的竞争力。
PPT,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
汇报人：PPT
目录
CONTENTS
金融工程学是一门将金融学、数学、统计学、计算机科学等学科相结合的交叉学科。
金融工程学主要研究金融市场的运作规律，以及如何利用数学模型和计算机技术进行金融分析和风险管理。
金融工程学的主要内容包括金融市场分析、金融产品设计、金融风险管理、金融工程软件等。
添加标题
添加标题
添加标题
统计分析：使用统计方法来分析金融数据
风险管理：使用定量分析方法来管理金融风险
蒙特卡洛模拟：通过随机抽样进行
数值计算
数值积分：通过数值方法求解积分
问题
线性规划：求解线性约束条件下的

第八章金融工程学应用分析

第八章金融工程应用分析第一节金融工程概述大纲要求：熟悉金融工程的定义、内容及其应用;熟悉金融工程的技术、运作步骤。

一、金融工程的基本概念狭义的金融工程广义的金融工程金融工程是一门将金融学、统计学、工程技术、计算机技术相结合的交叉性学科。

二、金融工程技术与运作（一）金融工程技术1.无套利定价均衡分析技术要点：复制2.分解、组合与整合技术金融工程技术的实现需要得到以下几方面的支持：（1）知识体系；（2）金融工具；（3）工艺方法。

（二）金融工程运作六个步骤P366三、金融工程技术的应用（一）公司理财（二）金融工具交易（三）投资管理（四）风险管理风险管理方法：（1）通过多样化组合降低（消除）非系统风险（2）转移系统风险：一是将风险对冲；二是购买损失保险。

第二节期货的套期保值和套利大纲要求：掌握套利和套期保值的基本概念和原理，熟悉套利和套期保值的基本原则和风险;掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理;熟悉股指期货套利的主要方式;掌握期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的基本概念、原理;掌握股指期货套期保值交易实务，主要包括套期保值的使用者、套期保值方向、套期保值合约份数计算;掌握股指期货套利与套期保值的区别。

一、期货的套期保值（一）基本概念和原理——重点（二）套期保值的方向买进套期保值（多头套期保值）卖出套期保值（空头套期保值）（三）基差对套期保值效果的影响基差变小（走弱），有利于买进套期保值基差变大（走强），有利于卖出套期保值（四）股指期货的套期保值交易——重点1. 套期保值的时机——采取动态避险策略2. 规避工具的选择——选择与股票资产高度相关的指数期货作为对冲工具3. 期货合约数量的确定套期保值比率的概念、公式P372计算：（1）简单套期保值比率：1（2）最小方差套期保值比率——适用股指期货套期保值①合约份数=β×现货总价值/单位期货合约价值②β系数的确定：A 、回归法：εβα++=m p r rB 、∑==n i i p 1ββ（五）套期保值的原则——重点1. 买卖方向对应2. 品种相同3. 数量相等4. 月份相同或相近二、套利交易（一）套利交易的基本原理——“一价定律”——重点套利交易能否获得利润的关键，是价差的变动套利是一种特殊的投机，但与一般投机相比，套利的风险低、收益稳定。

金融工程 8-期权

• 外汇期权(货币期权） • 最主要的外汇期权交易所是费城交易所，它提供澳大利亚元、英镑、加拿大元、德国马克、法国法郎、日元、瑞土法郎这几种货币的美式和欧式期权合约，期权合约的大小取决于货币的种类。
• 例如，一个英镑期权合约，持有者有权购买或出售531，250美元；而一个日元期权合约，持有者有权购买或出售6， 250，000日元。
• 执行价格 • 交易所选定期权的执行价格，具有这样执行价格的期权可以交易。对于股票期权来说．通常执行价格的变动间是例外)。
• 交易所通常规定如下： • 当股票价格低于 25时，执行价格的变动间隔为2．5； 2 5 • 当股票价格高于 25但低于 200时，执行价格的变动间隔为5； • 当股票价格高于200时，执行价格的变动间隔为10
• 场外交易的期权 • 并非所有的期权合约都在交易所中交易。金融机构和大公司双方直接进行的期权交易称为场外期权交易，外汇期权和利率期权的场外交易尤为活跃。 • 场外期权交易的主要优点是金融机构可以根据客户的需要订立期权合约。
• 场外期权的执行价格和到期日不必与场内交易期权相一致。同样，期权的设计中具有非标准他的特征。 • 例如，百慕大期权和亚式期权就是两个非标准化的期权。百慕大期权可在其有效期的某些特定天数之内执行。
做市商
• 大多数交易所都采用做市商制度来进行交易。 • 某一确定期权的做市商实际上是指某个人，只要询价方向该人询价时，他或她都应报出该期权的买入价和卖出价。 • 买入价是做市商准备买入的价格，卖出价是做市商准备出售的价格。
• 当做市商报出期权的买入价和卖出价时，它并不知道询价的人是要买入还是要卖出期权。卖出价肯定会大于买入价，支出价与买入价的差额就是买卖价差。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

金融数据统计
本讲主要介绍了统计学的基本原理和基本统计量。要求读者掌握均匀分布、正态分布随机数生成办法，学会常用的统计绘图命令，掌握回归的方法，学会运用主成份、因子分析金融问题。
一、随机模拟基本原理
1977年，菲利浦.伯耶勒（Phelim Boyle）提出了模拟方法求解金融资产定价问题。其想法是假设资产价格分布是随机波动，如果知道了这个波动过程，就可以模拟不同的路径；每做完一次模拟，就产生一个最终资产价值，在进行若干次这样的过程，那么所得到的结果就是一个最终资产价值分布，从这个分布中可以得到期望的资产价格。
1.6927 1.0841 1.4544 1.4418 1.3533
1.1536 1.6756 1.6992 1.7275 1.4784
1.5548 1.1210 1.4508 1.7159 1.8928
1.2731 1.2548 1.8656 1.2324 1.8049
1.9084 1.2319 1.2393 1.0498 1.0784
第八讲在金融工程中的应用
参考文献：
MATLAB金融计算与金融数据处理
张树德著北京航空航天大学出版社， 2008
Ø Matlab金融工具箱模块
1. Financial Toolbox Matlab自带金融工具箱，具有下列功能：日期数据处理资产均值－方差分析时间序列分析固定收益计算有价证卷的收益和价格统计分析定价和灵敏度分析年金和现金流计算抵押支持债卷
如：生成均值为0，方差为1正态分布的随机数，可用命令
>> normrnd(0,1) ans=
-0.4326
下面用两种方法生成均值为0，方差为1的正态分布矩阵，矩阵为5行6列。
方法1 >>normrnd(0,1,[5,6]) ans =
-0.3179 1.0950 -1.8740 0.4282 0.8956
生成在1～N之间的一个随机数
2. 生成服从连续均匀分布的随机数如果需要生成服从连续均匀分布的随机数，则可以调
用 unifrnd 函数，其调用方式为：
R＝unifrnd( A,B ) R＝unifrnd( A,B,m ) R＝unifrnd( A,B,m,n ) A，B是随机数的下界与上界 m，n表示随机数的维数
Financial Time Series Toolbox 用于分析金融市场的时间序列数据。金融数据是时间序列数据，例如股票价格或每天的利息波动，可以用该工具箱进行更加直观的数据管理。该工具箱支持下列功能：
① 提供两种创建金融时间序列的对象（用构造器和转换文本文件）；
② 可视化金融时间序列的对象；
（一）随机数生成函数
1. 均匀分布随机数生成函数
在Matlab中 unidrnd 函数可以生成1～N的均匀分布随机数。其调用方式为：
R＝unidrnd( N )
R＝unidrnd( N,m )
输出方阵
R＝unidrnd( N,m,n )
确定输出随机矩阵R的列数
随机数矩阵
确定输出随机矩阵R的行数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
上述工具箱基本上囊括了通常的金融计算，适用于金融学术研究，特别适合金融实务工作者进行金融计算。 Financial Toolbox提供了一个基于Matlab的财务分析支撑环境，可以完成许多种财务分析统计任务；从简单计算到全面的分布式应用，财务工具箱都能够用来进行证卷定价、资产组合收益分析、偏差分析和优化业务量等工作。
5. Garch Toolbox
Garch Toolbox 提供了一个集成计算环境，允许对单变量金融时序数据的易变性进行建模。 Garch Toolbox使用一个广义ARMAX/GARCH复合模型对带有条件异方差的金融时序数据进行仿真、预测和参数识别。 Garch Toolbox提供了基本工具为单变量广义自回归条件异方差 GARCH（Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity）易变性进行建模。 Garch Toolbox采用单变量GARCH模型对金融市场中的变化性进行分析。
2. Financial Derivatives Toolbox
Financial Derivatives Toolbox 是金融衍生产品工具箱，用于固定收益、金融衍生物以及风险投资评估分析，也可用于各种金融衍生物定价策略以及敏感度分析。
3. Financial Time Series Toolbox
③ 技术分析函数分析投资。
4. Fixed－Income Toolbox
Fixed－Income Toolbox扩展了Matlab在金融财经方面的应用，可以用固定收益模型进行计算，例如定价、收益和现金流动等有价证券的固定收益计算。支持的固定收益类型包括有价证券抵押回报、社会债卷和保证金等。该工具箱还能够处理相应金融衍生物的计算，支持抵押回收有价证券、国债和可转换债卷等的计算。
1.6408 1.1909 1.8439 1.1739 1.1708
3. 生成正态分布的随机数调用方式为：
R＝normrnd( mu,sigma ) R＝normrnd( mu,sigma,m )
随机矩阵R的列数
R＝normrnd( mu,sigma,m,n )
正态分布的均值
随机矩阵R的行数
正态分布的方差
如：生成一个0～1之间随机数：
>>unifrnd(0,1) ans=
0.4565
下面介绍两种方法生成1～2之间随机矩阵K，K为5行6列矩阵。
方法1
>>unifrnd(1,2,[5,6]) ans =
1.9334 1.6833 1.2126 1.8392 1.6288
1.1338 1.2071 1.6072 1.6299 1.3705
1.5751 1.4514 1.0439 1.0272 1.3127
1.0129 1.3840 1.6831 1.0928 1.0353
1.6124 1.6085 1.0158 1.0164 1.1901
1.5869 1.0576 1.3676 1.6315 1.7176
方法2
>>unifrnd(1,2,5,6) ans =