统计学(第六章时间序列分析)
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150 120 90 60 30 0
35 25 15 5
2004
经济、管理类 基础课程
统计学
第二节 时间序列的水平分析
一、发展水平和平均发展水平 二、增长量和平均增长量
11 - 14
经济、管理类 基础课程
一、发展水平与平均发展水平
（概念要点）
统计学
1、发展水平 现象在不同时间上的观察值 说明现象在某一时间上所达到的水平 表示为Y1 ，Y2，… ，Yn 或 Y0 ，Y1 ，Y2 ，… ，Yn 2、平均发展水平 现象在不同时间上取值的平均数，又称序时平均数 说明现象在一段时期内所达到的一般水平 不同类型的时间序列有不同的计算方法
（3）时间序列的作用： 描述社会经济现象发展过程与结果 用于计算水平分析指标和速度分析指标，研究现象的发展速 度和趋势 通过建立数学模型，揭示现象的发展变化规律性，并预测发 展趋势 揭示现象之间的相互联系程度及其动态演变关系
11 - 4
经济、管理类 基础课程
一、时间序列的概念和成分
统计学 2、平稳序列和非平稳序列(P364-366)
平稳序列(stationary series)
基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上 在某个固定的水平上波动 或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波 动可以看成是随机的
非平稳序列 (non-stationary series)
•
有趋势的序列
线性的，非线性的
经济、管理类 基础课程
第六章 时间序列分析
（又称时间数列分析P363-404）
统计学
11 - 1
经济、管理类 基础课程
第六章 时间序列分析
（又称时间数列分析P363-404）
时间序列分析的基本理论 时间序列的水平分析 时间序列的速度分析 时间序列的分解分析
统计学
第一节 第二节 第三节 第四节
（长期趋势分析、季节变动分析、循环波动分析）
季节性(seasonality)
周期性(cyclity)
随机性(random)
11 - 9
经济、管理类 基础课程
统计学
二、时间序列的种类
时间序列
绝对数
时间序列
相对数
时间序列
平均数
时间序列
时期序列 (时期数列)
11 - 10
时点序列 (时点数列)
经济、管理类 基础课程
统计学
二、时间序列的种类
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
趋 势
1000 500 0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
季 节
4000 3000 2000 1000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
1、绝对数时间序列 一系列绝对数按时间顺序排列而成 时间序列中最基本的表现形式 反映现象在不同时间上所达到的绝对水平 分为时期序列（时期数列）和时点序列（时点数列） • 时期序列：现象在一段时期内总量的排序 • 时点序列：现象在某一瞬间时点上总量的排序 2、相对数时间序列 一系列相对数按时间顺序排列而成 3、平均数时间序列 - 11一系列平均数按时间顺序排列而成 11
11 - 5
有趋势、季节性和周期性的复合型序列
经济、管理类 基础课程
时间序列的分类
(P364-365)
统计学
时间序列
平稳序列 非平稳序列
有趋势序列
11 - 6
复合型序列
经济、管理类 基础课程
含有不同成分的时间序列
(P365)
3000 2500 2000 1500
统计学
250
平 稳
200 150 100 50 0
5000 4000 3000 2000 1000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
季 节 与 趋 势
11 - 7
经济、管理类 基础课程
时间序列的成分
(P365-366)
时间序列 的成分
统计学
趋势性 T
季节性 S
周期性 C
随机性 I
线性 趋势
11 - 8
非线性 趋势
经济、管理类 基础课程
11 - 2
经济、管理类 基础课程
统计学
第一节 时间序列分析的基本理论
一、时间序列的概念和成分 二、时间序列的种类 三、时间序列的编制原则 四、时间序列的描述性分析
11 - 3
经济、管理类 基础课程
一、时间序列的概念和成分
1、概念要点(P364-366)
统计学
时间序列又称动态数列或时间数列 （1）同一现象在不同时间上的相继观察值按时间先后顺序排列而成 的数列 （2）构成要素：两部分组成 现象所属的时间t（年份、季度、月份或其他任何时间形式） 现象在不同时间上的观察值Y
经济、管理类 基础课程
三、时间序列的编制原理
统计学
1.时间长短（或间隔）一致 *时期序列，各指标值所属时 期长短应一致 *时点序列，各指标的时点间 隔应一致 2.口径一致 *总体范围一致； *计量单位一致; *经济内容一致； *计算价格一致； 3.计算方法一致
11 - 12
经济、管理类 基础课程
一、时间序列的概念和成分
3、时间序列（即时间数列）的成分(P365-366) 统计学 趋势性(trend)
持续向上或持续下降的状态或规律
也称季节变动(Seasonal fluctuation) 时间序列在一年内重复出现的周期性波动 也称循环波动(Cyclical fluctuation) 围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 也称不规则波动(Irregular variations) 除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动
250 200 150 100 50 0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
10000
人均GDP(元)
8000 6000 4000 2000 0
年份
45
消费价格指数(%)
机床产量(万台)
年份
统计学
四、 时间序列的描述性分析
12000
轿车产量(万辆)
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
1990
1992
1994
1996
பைடு நூலகம்
1998
2000
2002
年份
2004
年份
2004
1、图形描述 通过统计图， 观察时间序列 数据的变动模 式及其变化趋 势特征，有助 于后续进一步 计算分析指标 和选择分析模 型提供依据 2、描述性分析指 标计算及分解 分析 11 - 13
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2004
经济、管理类 基础课程
统计学
第二节 时间序列的水平分析
一、发展水平和平均发展水平 二、增长量和平均增长量
11 - 14
经济、管理类 基础课程
一、发展水平与平均发展水平
（概念要点）
统计学
1、发展水平 现象在不同时间上的观察值 说明现象在某一时间上所达到的水平 表示为Y1 ，Y2，… ，Yn 或 Y0 ，Y1 ，Y2 ，… ，Yn 2、平均发展水平 现象在不同时间上取值的平均数，又称序时平均数 说明现象在一段时期内所达到的一般水平 不同类型的时间序列有不同的计算方法
（3）时间序列的作用： 描述社会经济现象发展过程与结果 用于计算水平分析指标和速度分析指标，研究现象的发展速 度和趋势 通过建立数学模型，揭示现象的发展变化规律性，并预测发 展趋势 揭示现象之间的相互联系程度及其动态演变关系
11 - 4
经济、管理类 基础课程
一、时间序列的概念和成分
统计学 2、平稳序列和非平稳序列(P364-366)
平稳序列(stationary series)
基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上 在某个固定的水平上波动 或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波 动可以看成是随机的
非平稳序列 (non-stationary series)
•
有趋势的序列
线性的，非线性的
经济、管理类 基础课程
第六章 时间序列分析
（又称时间数列分析P363-404）
统计学
11 - 1
经济、管理类 基础课程
第六章 时间序列分析
（又称时间数列分析P363-404）
时间序列分析的基本理论 时间序列的水平分析 时间序列的速度分析 时间序列的分解分析
统计学
第一节 第二节 第三节 第四节
（长期趋势分析、季节变动分析、循环波动分析）
季节性(seasonality)
周期性(cyclity)
随机性(random)
11 - 9
经济、管理类 基础课程
统计学
二、时间序列的种类
时间序列
绝对数
时间序列
相对数
时间序列
平均数
时间序列
时期序列 (时期数列)
11 - 10
时点序列 (时点数列)
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统计学
二、时间序列的种类
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
趋 势
1000 500 0
1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
季 节
4000 3000 2000 1000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
1、绝对数时间序列 一系列绝对数按时间顺序排列而成 时间序列中最基本的表现形式 反映现象在不同时间上所达到的绝对水平 分为时期序列（时期数列）和时点序列（时点数列） • 时期序列：现象在一段时期内总量的排序 • 时点序列：现象在某一瞬间时点上总量的排序 2、相对数时间序列 一系列相对数按时间顺序排列而成 3、平均数时间序列 - 11一系列平均数按时间顺序排列而成 11
11 - 5
有趋势、季节性和周期性的复合型序列
经济、管理类 基础课程
时间序列的分类
(P364-365)
统计学
时间序列
平稳序列 非平稳序列
有趋势序列
11 - 6
复合型序列
经济、管理类 基础课程
含有不同成分的时间序列
(P365)
3000 2500 2000 1500
统计学
250
平 稳
200 150 100 50 0
5000 4000 3000 2000 1000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
季 节 与 趋 势
11 - 7
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时间序列的成分
(P365-366)
时间序列 的成分
统计学
趋势性 T
季节性 S
周期性 C
随机性 I
线性 趋势
11 - 8
非线性 趋势
经济、管理类 基础课程
11 - 2
经济、管理类 基础课程
统计学
第一节 时间序列分析的基本理论
一、时间序列的概念和成分 二、时间序列的种类 三、时间序列的编制原则 四、时间序列的描述性分析
11 - 3
经济、管理类 基础课程
一、时间序列的概念和成分
1、概念要点(P364-366)
统计学
时间序列又称动态数列或时间数列 （1）同一现象在不同时间上的相继观察值按时间先后顺序排列而成 的数列 （2）构成要素：两部分组成 现象所属的时间t（年份、季度、月份或其他任何时间形式） 现象在不同时间上的观察值Y
经济、管理类 基础课程
三、时间序列的编制原理
统计学
1.时间长短（或间隔）一致 *时期序列，各指标值所属时 期长短应一致 *时点序列，各指标的时点间 隔应一致 2.口径一致 *总体范围一致； *计量单位一致; *经济内容一致； *计算价格一致； 3.计算方法一致
11 - 12
经济、管理类 基础课程
一、时间序列的概念和成分
3、时间序列（即时间数列）的成分(P365-366) 统计学 趋势性(trend)
持续向上或持续下降的状态或规律
也称季节变动(Seasonal fluctuation) 时间序列在一年内重复出现的周期性波动 也称循环波动(Cyclical fluctuation) 围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 也称不规则波动(Irregular variations) 除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动
250 200 150 100 50 0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
10000
人均GDP(元)
8000 6000 4000 2000 0
年份
45
消费价格指数(%)
机床产量(万台)
年份
统计学
四、 时间序列的描述性分析
12000
轿车产量(万辆)
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
1990
1992
1994
1996
பைடு நூலகம்
1998
2000
2002
年份
2004
年份
2004
1、图形描述 通过统计图， 观察时间序列 数据的变动模 式及其变化趋 势特征，有助 于后续进一步 计算分析指标 和选择分析模 型提供依据 2、描述性分析指 标计算及分解 分析 11 - 13