我是怎样做期货的
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我是怎样做期货的
我是怎样做期货的以下是我多年期货生涯以来,陆续写的博客、日志、刊物上文字。
皆为根据亲身经验总结出来。
现集中整理在一起,留待参考。
目录:
一、系统化交易:
风险优先 vs 效益优先二、系统化交易系统了什么?三、合格的交易系统是什么样的?四、期货原则:
对待资金的态度,决定你的金钱积累程度五、期货交易法则:不预测,想对策六、期货人是贵族还是苦行僧?七、技术和心态,对做期货哪个最重要?八、做期货最忌讳,最不能使用的字眼:
感觉. . . . 九、心动到手动:
专业期货人的特质十、期货总结:
什么是基本面?十一、期货原则:
不要愤怒,不要埋怨。
市场绝对是有道理的十二、空头行情不是做出来的,是撤退撤出来的一、系统化交易:
风险优先 vs 效益优先(1)市场的波动中什么因素起主导?有影响的因素多不胜数,但一切都反映在了盘面上。
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盘面由资金主导,但具体集中在 3 个指标:
价格、持仓量、成交量。
所以,抓住了关键,其他一切都可过滤。
反映出来的价格特征是什么?单个价格几乎看不出特征,但是,通过对比,特征就明显了,比如,沪铜论铜对比、豆和粕对比。
。
。
这里特别注意的是,我们不能钻在某个局部市场的牛角尖里研究,那样得到的永远是局部的结果。
比如,不能只研究沪铜的历史数据从出结论、而忽视伦铜、美铜数据。
同样对连豆也是这样。
其实通俗的讲,就像辽沈战役,作为一个连长,你可能永远不明白林彪的作战意图;相反,如果站在林彪的角度,全局的看问题,就一目了然了。
(2)水桶的短板决定了整体容量,怎么控制最大亏损?在系统交易里,最容易得到的是开仓信号,最难办的是何时平仓。
我有一个简化办法就是:
移动开平仓。
在连续 N 天出现开仓信号时,每天只 1/N 仓位。
每个仓位单子拿到第 N 天后坚决平仓。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 当然,这个 N如何确定,是有讲究的,具体可参考我的研究报告,希望我们能多交流(3)市场中交易周期不断游移,周期游移的原因是什么?社会每天都在变,周期当然会游移了,但我觉得这个没必要太在意它。
(4) 这个市场有圣杯吗?不知道。
我也在验证。
但是我已经明白,风险是可控的,效益是无限的。
交易系统模式千千万万,但只有两个起点:
风险优先还是效益优先?风险优先首先把所有的可能性风险作为前提,系统的作用就是在前进中竭力避开风险暗礁,过去了就是成功了。
效益就出来了,只是它并不丰厚但是较稳定。
效益优先就是把所有可能的效益先列出来,随后系统尝试去摘取某个或某几个效益的果实,摘到了就成功了一半。
为什么只有一半?因为摘果子需要跳起来摘,有时即使摘掉了,落下来时,也许就掉进陷阱了。
结果果子没摘到,倒陪上一条命。
二.系统化交易系统了什么?系统化交易系统了什么?系统化交易的信号、指标一成不变吗?答:
不是。
几乎每一个行情周期、每一个品种的信号指标都会变。
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系统化交易好操作吗?答:
好操作,但有时也不好操作,主要是指标失效时。
这么说系统化交易没什么用了?答:
错。
有用。
那么系统化交易的用处在哪?答:
系统化交易最大的作用是系统化了你的心态。
三、合格的交易系统是什么样的?我的系统模型测试一个多月了,其间收到了很多朋友的提问,也有一些朋友对系统的有效性提出了疑问,下面是代表性的一个观点:
短期可能获利,常用必输。
就此我做了如下总结:
系统的有效性正是我现在要测试的。
但是对于提出这个问题的朋友,我觉得他们对系统的理解并不深。
在他们看来,可能论坛里那些每天公布花花绿绿的信号指标,多空幻变的系统就是系统。
在我看来,一个科学的系统应该是风险优先、稳健资金管理,融入了交易思想的系统。
而不是表面的信号。
成功的老期货为什么做起单来就是比一般人高?因为他们在心态、技术、资金管理都把握较好,他们做单大都是有计划的。
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 他们虽然没有建立可见的系统模型,但是长年的交易经验和心态磨练,已经不自觉的在他们脑袋里形成了一套系统。
。
。
这就是我们常说的盘感。
这与新手经常脱口而出的主观臆断式的我感觉。
。
。
是完全不同的。
所以,我建议那些新手们,不要把感觉作为你做单的依据,你的感觉只会使你亏损再亏损。
为什么要建立这个系统模型?我在期货市场虽然活了几年,但是比起老期货还远远经验不够,在心态和纪律方面远没有老期货的沉着。
为了达到老期货这个境界,有两种办法:
第一种:
继续用时间来磨练,通过不断的失败和成功,熬出头。
这样的代价是很大的;第二种:
通过系统来约束自己的交易行为。
以空间换时间,加快走向成熟。
这也是我为什么在前面的日志中提到系统交易最大的作用是系
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