《企业风险管理》作业一(参考答案)
2023年度注会《公司战略与风险管理》近年真题汇编(含答案)
2023年度注会《公司战略与风险管理》近年真题汇编（含答案）学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(30题)1.目前智能VR眼镜的主要生产厂商，在设计新一代智能眼镜产品时，主要通过扩展内部的技术能力来创造新的机会，并把产品的差异化作为市场竞争的重点，来吸引消费者进行购买。
根据创新生命周期理论，智能VR眼镜产品所处的创新生命周期阶段是（）。
A.流变阶段B.过渡阶段C.成熟阶段D.导入阶段2.蓝溪公司是一家医疗可穿戴设备生产企业。
目前生产同类设备的企业很多，各个企业生产的不同品牌的设备在使用的技术方面存在较大的差异。
产品的客户群已经扩大，很多企业被潜在的收益所吸引，纷纷开始争夺从事此类设备研发的人员。
在上述情况下，蓝溪公司的战略重点应是（）。
A. 扩大市场份额B.争取最大市场份额C.在巩固市场份额的同时提高投资报酬率D.投资于研究开发和技术改进，提高产品质量3.方舟公司是国内首家专营私人定制国内外自由行项目的旅行社。
近年来，该社先后并购了多家规模较小但经营各具特色的旅行社，有效拓展了业务种类和范围，取得高于其他旅行社的经济效益。
方舟公司并购多家旅行社的动机是（）。
A.容易从企业资源获得财务支持B.获得协同效应C.降低协调成本D.保持统一的管理风格和企业文化4.根据《企业内部控制应用指引》，企业安全生产措施不到位，责任不落实，可能导致企业发生安全事故属于（）需要关注的主要风险。
A.企业文化建设B.履行社会责任C.组织架构与设计D.人力资源管理5.飞象公司是一家洁具生产企业，该公司以产品多样性和销售区域覆盖率为变量对所在产业的所有企业进行分组后，决定率先采取少品种、广覆盖的战略以获取竞争优势。
下列关于飞象公司采用上述分析方法的目的的表述中，正确的是（）。
A.了解竞争对手的现行战略B.了解组内企业竞争的主要着眼点C.了解产业成功关键因素D.分析和规划企业的业务组合6.近年来，方红公司的产品从洗衣液逐渐扩展到多种清洁剂和清洁设备，公司使命也从“我们提供顾客最满意的洗衣液”变为“我们创造清洁的世界”。
风险管理题库含参考答案
风险管理题库含参考答案一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、我行实施新会计准则后，使用（）模型方法测算、计提减值准备。
A、折现法B、预期信用损失C、按统一比例计提法D、成本法正确答案：B2、对于自然人配码，金融机构用户可输入姓名、证件类型、证件号码，查询其（）。
A、贷款卡状态B、中征码C、贷款卡号D、贷款卡正确答案：B3、核心环境下，下列哪种情况，放款主管可以正常提交放款？A、扣款账户为冻结账户B、扣款账户为久悬结算账户C、扣款账户为借款人账户D、扣款账户为保证人账户正确答案：C4、担保变更的流程是下列哪项？A、客户经理-客户经理主管-放款中心主管B、客户经理-客户经理主管-放款审核员C、客户经理1-客户经理2-客户经理主管-信贷审查人-专职审批人D、客户经理1-客户经理2-客户经理主管-行长-信贷审查人-专职审批人-信贷审批委员会正确答案：B5、评级所使用的年度财务数据应优先选取（）的数据。
A、未审计报告B、审计报告C、合并报表D、本部报表正确答案：B6、下面哪项不是五级分类原则（）。
A、逐月统计B、实时调整C、按季认定D、按月认定正确答案：D7、经办信贷人员或档案管理人员如进行工作调动，须在（）监督之下办理交接手续。
A、副行长B、首席风险官C、行长D、各自所属部门负责人正确答案：D8、我行专业贷款评级采用（）。
A、监管映射法B、内评法C、权重法D、标准法正确答案：A9、以下不属于放款前档案权证类的是（）。
A、抵（质）押物评估报告B、抵（质）押物所有权或使用权的证明文件C、抵质押物清单D、抵（质）押人有权决策机构同意抵（质）押的证明文件正确答案：D10、企业征信异议经核实，确属我行数据上报有误的，分行异议处理员应填写（），加盖公章后传真至总行异议处理员，由总行完成数据修改。
A、《异议调整申请表》B、《企业征信系统异议处理申请表》C、《征信系统异议调整申请表》D、《企业征信系统异议调整申请表》正确答案：D11、以下不属于银监会保障性安居工程报表统计范畴的是（）。
公司战略与风险管理·课后作业·第一章
第一章战略与战略管理一、单选题1.以下表述属于企业战略的是（）。
A.国务院制定的“十一五”计划B.学校的教学规划C.营利性的经济组织制定的未来跨国经营方案D.政府的分支机构制定的规章【答案】C【解析】只有选项C符合企业战略的概念。
选项A、B、D从主体分析看它们都不是企业，也不具备企业战略的一些特征。
所以，符合条件的只有选项C。
2.下列属于职能战略的制定者的是（）。
A.首席执行官B.销售经理C.董事会成员D.公司总经理【答案】B【解析】公司的只能战略的制定者是职能部门管理层，选项A、C、D均属于公司战略的制定者。
3.福特汽车公司总裁亨利·福特要求“T型”福特汽车漆成黑色的行为，就可以理解为一种战略。
按照明茨伯格的战略5P定义，这表明（）。
A.战略是一种计谋B.战略是一种观念C.战略是一种模式D.战略是一种定位【答案】C【解析】福特汽车公司总裁亨利·福特要求“T型”福特汽车漆成黑色的行为，就可以理解为一种战略，这强调战略是一种模式。
4.A公司是一家房地产公司，甲是该公司的董事长，乙是该公司的总经理，丙是销售经理、丁是董事会的成员。
那么，甲、乙、丙和丁中属于制定职能战略的是（）。
A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C【解析】公司战略由企业最高管理层制定，包括CEO、董事会成员、总经理及其他高级管理人员和相关专业人员。
职能战略的制定者是职能部门管理层，所以选项C符合。
5.一家酒类公司划分为白酒部和葡萄酒部，分别面向不同的市场，制定不同的战略。
白酒部和葡萄酒部战略组各自制定适合自身的战略属于（）。
A.公司战略B.业务单位战略C.职能战略D.营销战略【答案】B【解析】白酒部和葡萄酒部属于该公司的业务单位，战略业务单位是公司整体中的一个业务单位，是实行自我计划和管理的单位，其拥有的自身具体的经营战略就是业务单位战略。
6.表述企业的根本性质和存在理由，体现企业的哲学、信念、原则的是（）。
A.企业愿景B.企业使命C.企业目标D.企业战略【解析】企业使命是企业在社会经济中的整体发展方向所担当的角色和责任，也是企业的根本任务或其存在理由。
大工16秋《内部控制与风险管理》在线作业1满分答案
大工16秋《内部控制与风险管理》在线作业1满分答案D.员工E.外部审计师正确答案：ABCDE3.以下哪些属于内部控制的组成要素？A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通正确答案：ABC4.以下哪些属于内部控制的目标？A.资产安全目标B.财务报告及相关信息真实完整目标C.提高经营的效率和效果目标D.促进企业实现发展战略目标正确答案：ABCD5.以下哪些属于内部审计的职责？A.评估和改善内部控制B.发现和防范欺诈行为C.审计财务报表D.提供咨询服务正确答案：ABCD1.在大工16秋《内部控制与风险管理》在线作业1中，共有10道单选题，总分50分。
第一题的正确答案是C，指的是主体对所确认的风险采取必要的措施，以保证其目标得以实现的政策和程序。
2.第二题的正确答案是D，指的是公司治理结构是起保障性作用的内部环境因素之一。
3.第三题的正确答案是B，因为内部控制的过程需要全员的参与，包括董事会、管理层、监事会和员工。
4.第四题的正确答案是A，因为全面性原则强调内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。
5.第五题的正确答案是A，因为董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。
6.第六题的正确答案是A，因为COSO内部控制框架中，控制活动的类别可分为经营、财务报告及合规三个类别。
7.第七题的正确答案是D，因为内部控制的最高目标是促进企业实现发展战略目标。
8.第八题的正确答案是B，因为监事会应当包括比例不低于1/3的公司职工代表。
9.第九题的正确答案是B，因为监控是实施内部控制的重要保证，被称为对内部控制的控制。
10.第十题的正确答案是C，因为资金使用不在XXX《上市公司内部控制指引》基本要求范围内的项目。
11.在大工16秋《内部控制与风险管理》在线作业1中，共有5道多选题，总分30分。
12.第一题的正确答案是ABC，指的是风险评估的步骤包括风险识别、风险分析和风险评价。
CCAA风险管理练习题
CCAA风险管理练习题介绍在企业经营中，风险管理是一个重要的环节。
风险管理帮助企业识别和应对可能影响业务成功的风险，并采取适当的措施来降低或管理这些风险。
本文将介绍一些CCAA（企业风险管理练习题）以帮助企业了解风险管理的重要性和方法。
理解风险管理风险管理是一种系统性的过程，旨在管理业务所面临的各种风险。
它涉及识别、评估和应对潜在的风险，以确保业务的可持续性和发展。
风险管理的目标是最大限度地降低风险的发生概率和影响力，同时确保企业能够快速反应并适应变化的环境。
CCAA风险管理练习题以下是一些CCAA风险管理练习题，可以帮助企业了解风险管理的不同方面和应对方法：1. 地震风险a)说明企业所处地区的地震风险等级，并评估该风险对企业的可能影响。
b)提出一些应对地震风险的措施，例如建筑物结构改造、地震灾害应急预案等。
2. 市场竞争风险a)分析当前市场上的竞争情况，并识别对企业产生潜在影响的竞争对手。
b)提出一些应对市场竞争风险的策略，例如市场定位的调整、产品创新等。
3. 数据安全风险a)评估企业在数据安全方面的现状和潜在风险，例如数据泄露、黑客攻击等。
b)提出一些应对数据安全风险的措施，例如加强网络安全措施、建立数据备份系统等。
4. 自然灾害风险a)根据企业所处地区的自然环境，评估可能发生的自然灾害风险，例如洪水、风暴等。
b)提出一些应对自然灾害风险的措施，例如制定应急预案、加强建筑物防护等。
5. 财务风险a)分析企业目前面临的财务风险，例如市场波动、资金不足等。
b)提出一些应对财务风险的策略，例如多元化投资、优化财务管理等。
结论CCAA风险管理练习题为企业提供了一个练习风险管理的平台。
通过回答这些问题，企业可以了解不同类型的风险以及如何应对和管理这些风险。
风险管理的目标是确保企业的可持续发展，通过预先采取措施降低可能的风险，企业可以提高业务的成功率。
因此，企业应该将风险管理纳入到其业务战略中，并根据实际情况制定相应的措施。
企业项目风险管理作业题[答案附后]
![企业项目风险管理作业题[答案附后]](https://img.taocdn.com/s3/m/22180248cfc789eb172dc87e.png)
作业题：简述下列概念并理解：1. 风险因素答：风险因素是风险事件发生的潜在原因。
在具备一定的条件时，风险因素才有可能发生风险事件，这一定的条件称为转化条件（主要原因）。
即使具备转化条件，还必须具备另外的条件时，风险事件才会真的发生，这种条件称为触发条件（直接原因）。
2. 风险损失答：损失在风险管理中系指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少，通常以货币来衡量。
它包括直接损失和间接损失。
直接损失指财产损毁和人员伤亡的价值。
间接损失指直接损失以外的额外物质损失、收入损失和责任损失。
3. 纯粹风险答：纯粹风险指仅造成损失而无收益可能的风险。
例如自然灾害、火灾、安全事故等突发性风险。
这类风险一般具有一定的规律性和前兆，可以通过统计分析发现并采取预防策略。
纯粹风险的后果有损失和无损失两种可能。
4. 风险辨识之风险核查表答：风险核查表法就是以往类似项目中经常出现的风险汇总表。
该方法将本项目与以往历史项目中的风险清单进行对比，从而确定本项目存在的风险。
5. 风险辨识之德尔菲法答：用德尔菲方法进行风险项目预测和辨识的过程是由项目风险小组选定与该项目有关的专家，并与这些适当数量的专家建立直接的函询联系，通过函询收集专家意见，然后加以综合整理，再匿名反馈给各位专家，再次征询意见。
这样反复经过四至五轮，逐步使专家的意见趋向一致，作为最后预测和识别的根据。
6. 风险辨识之流程图法答：流程图法是一种根据工程项目实施过程，或是根据工程项目某一部分管理过程，或某一部分结构的实施过程，或某一施工过程，进行罗列，再结合工程的具体情况，识别本工程存在哪些风险的方法。
风险识别的流程图方法可应用于识别非技术风险，也可应用于识别技术风险。
7.风险估计之正态分布 答：正态分布（1）密度函数：(2 – 17)项目风险管理作业题[答案附后]【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】式中：参数和分别成为均值和方差。
正态分布的密度函数曲线如图2 – 7。
大工18秋《内部控制与风险管理》在线作业1(满分题)
(单选题) 1: 在下列内部控制目标中，属于企业获利的基础，同时也是持续经营基础的是（）。
A: 资产安全目标B: 提高经营的效率和效果目标C: 经营管理合法合规目标D: 促进企业实现发展战略目标正确答案:(单选题) 2: （）是企业内部控制和风险管理的最高责任人，要对内部控制和风险管理的最终执行情况负责。
A: 董事会B: 监事会C: 股东大会D: 董事长正确答案:(单选题) 3: （）对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。
A: 董事会B: 监事会C: 经理层D: 董事长正确答案:(单选题) 4: 内部控制的现实意义不包括（）。
A: 实施内部控制有助于提升企业管理水平B: 实施内部控制有助于降低企业的经营成本C: 实施内部控制有助于提高企业的风险防御能力D: 实施内部控制有助于维护社会公众的利益正确答案:(单选题) 5: ()是企业在经营管理过程中形成的、影响企业内部环境和内部控制效力的精神、意识和理念。
A: 人力资源政策B: 企业文化C: 治理结构D: 机构设置正确答案:(单选题) 6: 内部控制是一种全程控制，从时间顺序上来看不包括（）。
A: 事前控制B: 制度设计、制度执行与监督评价C: 事中控制D: 事后控制正确答案:(单选题) 7: 国务院国有资产监督管理委员会《中央企业全面风险管理指引》旨在帮助（）建立健全的风险管理长效机制，增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展，防止国有资产流失，提高投资者的投资回报水平，保护投资者利益。
A: 中央企业B: 地方企业C: 民营企业D: 所有企业正确答案:(单选题) 8: 监事会应当包括比例不低于（）的公司职工代表。
A: 1/2B: 1/3C: 2/3D: 3/4正确答案:(单选题) 9: 以下内容不属于COSO《内部控制整合框架》中内部控制五个相互关联的要素需承载的目标的是()。
A: 经营目标B: 财务报告目标C: 谨慎性目标D: 合规性目标正确答案:(单选题) 10: 企业开展经营活动的物质前提是（）。
公司战略与风险管理--答案
参考答案及解析第一章一、单选题1.【答案】B【解析】战略是一种计划，具有两个特点：（1）战略是在经营活动之前制定的；（2）战略是有意识的、有目的地开发和制定的计划。
战略是一种观念，从这个角度指出了战略观念通过个人的期望和行为形成共享，变成企业共同的期望和行为。
所以，选项A、C正确。
战略的五P定义：计划、计谋、模式、定位和观念，所以，选项B是错误的，选项D是战略是一种计谋的定义，是正确的。
2.【答案】C【解析】选项A、B、D都是著名的学者，但不是战略概念的提出者，教材中明确指出了“5P 战略”这一概念的提出者是明茨伯格。
3.【答案】B【解析】本题中叙述的是该公司的使命。
4.【答案】B【解析】战略是一种计谋，是要在竞争中赢得竞争对手，或令竞争对手处于不利地位及受到威胁的智谋。
5.【答案】A【解析】战略分析是整个战略管理流程的起点，对于企业制定何种战略具有至关重要的作用。
6.【答案】A【解析】公司战略又称企业总体战略，覆盖企业整体。
7.【答案】A【解析】战略的计划观体现战略具有两个本质特点：（1）战略是在企业发生经营活动之前制定的；（2）战略是有意识、有目的地开发和制定的计划。
与其他计划相比，战略计划有决定全局性、使用时限长的特点，通常决定了企业的发展方向，其目的是实现企业的基本目标。
所以选项A正确。
8.【答案】A【解析】企业使命和目标的层级结构从高到低依次是使命、目标、战略和执行计划/预算，所以最高层的是使命，选项A正确。
9.【答案】D【解析】高层管理人员包括首席执行官、董事会成员、公司总经理、其他高级管理人员和相关的专业人员。
销售业务经理不属于高层管理人员。
10.【答案】D【解析】外部环境的分析着眼于企业所处的宏观环境、行业环境和经营环境与竞争优势环境。
内部资源分析、企业能力分析、核心竞争分析属于内部因素分析的内容。
11.【答案】C【解析】对应急方法提出质疑和批评主要集中在如下几个方面：（1）应急方法期望董事会成员简单放权，并让公司员工按照自己的愿望行事，这是完全不现实的想法。
企业EHS风险管理基础知到章节答案智慧树2023年华东理工大学
企业EHS风险管理基础知到章节测试答案智慧树2023年最新华东理工大学第一章测试1.关于EHS中关于H描述不正确的是（）。
参考答案:职业健康2.关于EHS表述准确的是（）。
参考答案:环境（E)，健康（H)，安全（S)3.属于中国EHS法律体系的（）。
参考答案:突发环境事件调查处理办法;生态环境部的部门规章;中华人民共和国环境保护法;煤矿安全规程4.国际化工协会联合会所推崇的责任关怀理念，以下属于其实施准则的是（）。
参考答案:社区认知和紧急情况应变;职业健康和安全;产品监管;物流运输5.环境，安全和健康的称呼有HSE，EHS，SHE，这些称呼的核心理念是不同的。
（）参考答案:错6.买车时，车的安全性能是我们要考虑的重要要素。
比如安全配置，碰撞测试数据等。
因为汽车的安全配置经常会用到。
但是在这个充满意外的世界，优秀的安全配置就能保证人员在车祸时不发生人身伤害。
参考答案:错7.所谓低碳生活，就是指生活作息时要尽力减少所消耗的能量，特别是二氧化碳的排放量，从而减少对大气的污染，降低温室效应，减缓生态恶化。
这样的低碳生活，主要是从节电、节气和回收三个环节来改变生活细节，从而尽自己力所能及的力量为环保做贡献。
参考答案:对8.1984年12月3日凌晨，印度中央邦首府博帕尔市的美国联合碳化物属下的联合碳化物（印度）有限公司设于贫民区附近一所农药厂发生氰化物泄漏，即博帕尔事件，造成了灾难性的后果，以至于当地政府花了十年才彻底消除事件的影响。
参考答案:错9.美国作家蕾切尔·卡逊写的《寂静的春天》惊世骇俗的，几乎改变了整个世界的世界观，启蒙了最早的环境保护的思想。
参考答案:对10.EHS指的是Environment, health and security, 关注环境健康安全。
参考答案:错第二章测试1.下面关于危化品描述不正确的是（）。
参考答案:易燃液体是指闪点高于93℃的液体2.关于安全金字塔理论的描述，正确的是（）。
南开20秋学期(1609、1703)《风险管理》在线作业【标准答案】
20秋学期（1609、1703）《风险管理》在线作业
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 20 道试题,共 40 分)
1.在每项活动开展之前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果的一种方法叫做（）。
A.威胁分析
B.事故分析
C.风险因素预先分析
D.风险清单
答案:C
2.由A·H·克里德尔提出的一种通过分析资产负债表、损益表、现金流量表以及一些支持性文件，能够识别企业风险的方法是( )。
A.组织结构法
B.财务报表法
C.流程图法
D.资产损失分析法
答案:B
3.风险事故发生的潜在原因，造成损失的内在或间接原因是指()。
A.风险因素
B.风险成本
C.损失
D.风险暴露单位
答案:A
4.下列不属于风险的特征的是 ( ) 。
A.客观性
B.随机性
C.主观性
D.可变性
答案:C
5.按风险的性质分类，可以将风险分为( )。
A.静态风险和动态风险
B.动态风险和纯粹风险
C.纯粹风险和投机风险
D.静态风险和投机风险
答案:C
6.人们所设计编制的一种收集有关风险信息的表格、框架，并借以识别风险的一种方法是( )。
A.组织结构法
B.财务报表法
C.风险清单识别法。
企业有限空间作业安全风险管控与应急救援试题及答案-
4下列选项中，以下属于有限空间作业的是（）。[多选题：20分]
A工作人员进入地下商场进行日常工作
B工作人员在大型水罐内部进行涂装作业
C工作人员进入5m深的设备基坑进行设备维修
D工作人员进入热力小室对热水管道阀门进行检修
参考答案：BCD
5存在有限空间的企业，应当建立的安全生产制度和规程有（）。[多选题：20分]
B有限空间作业必须遵循“先ห้องสมุดไป่ตู้测、再通风、后作业”的程序
C存在有限空间作业的工贸企业应当对本企业有限空间进行辨识，建立管理台账并及时更新
D有限空间作业应当采用纯氧通风换气，保持空气流通
E有限空间作业中断超过30分钟的，应当重新检测有限空间，合格后方可进入
4下列选项中，以下属于有限空间作业的是（）。[多选题：20分]
C检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度、有毒有害气体浓度
D在有限空间作业过程中，工贸企业应当采取通风措施，保持空气流通，采用纯氧通风换气
参考答案：D
2有限空间作业的危险有害因素包括（）。[多选题：20分]
A中毒
B窒息
C火灾、爆炸
D淹溺、坍塌
E触电、坠落
参考答案：ABCDE
3据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂定》，关于有限空间作业安全保障的说法，正确的有（）。[多选题：20分]
D有限空间作业应急管理
E有限空间作业安全操作规程
企业有限空间作业安全风险管控与应急救援试题参考答案
1依据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》，下列说法中错误的是（）。[单选题：20分]
A检测人员应当于作业开始前30分钟进行检测，并采取相应的安全防护措施
企业公司风险管理期末课程作业
【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】风险管理期末课程作业辽宁科技大学工商管理学院题目：项目风险管理学生姓名_ 董莹莹_ 学号专业财务管理班级__2010-2_ _2013年 6 月 23 日项目风险管理摘要国内外大型工程公司项目管理的形式、内容、手段和方法的基础上,对我国工程项目管理的现状及主要差距进行了较详细的分析和总结, 详细介绍了风险管理的全过程，包括七个步骤：制定风险管理计划、风险识别、风险分析、风险计划、风险跟踪、风险应对和风险管理验证，并分别进行了论述。
并针对国内企业在工程项目管理方面存在的问题以及体制上存在的不足提出了一些较具体的建议。
即：建构项目管理学科的培训内容；促进项目管理软件的开发与应用；建立科学的工程项目管理体系；重视工程项目的风险；抓紧培养人才，培育一批工程总承包和工程项目管理企业等。
关键词：工程项目，管理，风险管理，风险计划项目风险管理1 文献综述及现状分析项目风险管理是指通过风险识别、风险分析和风险评价去认识项目的风险，并以此为基础合理地使用各种风险应对措施、管理方法技术和手段，对项目的风险实行有效的控制，妥善的处理风险事件造成的不利后果，以最少的成本保证项目总体目标实现的管理工作。
风险管理问题最先起源于第一次世界大战战后的德国，主要指企业为控制偶然损失而作出的有组织的集体努力，是企业部管理功能的延伸。
20世纪50年代风险管理发展成为一门科学，1952 美国学者格拉尔在其调查报告《费用控制的新时期－风险管理》一文中首次提出并使用“风险管理”一词。
20 世纪 50 年代莫布雷在其合着《保险学》中详细阐述了“风险管理”的内涵。
70年代以后，美国成立了风险与保险协会，用风险管理的方式处置风险。
目前，在西方发达国家，各企业中都相继建立风险管理机构，专门负责风险的分析和处理方面的工作。
美国还成立了全美范围的风险研究所和美国保险与风险管理协会等专门研究工商企业风险管理的学术团体，拥有近4000家大型工商企业会员。
南开24秋学期《风险管理》作业参考一
24秋学期《风险管理》作业参考1.考虑到新药研制存在的风险时，某公司主动放弃了该项活动。
这种控制风险的方式属于()。
选项A：风险避免选项B：损失控制选项C：风险隔离选项D：风险转移参考答案：A2.以下关于保险的特点正确的是（）。
选项A：增加了损失的不确定性，不利于资源合理配置选项B：补偿损失风险，保障经济生活安定选项C：减少了道德风险与心理风险选项D：保险经营费用很少参考答案：B3.风险的存在影响社会资源的最佳配置属于风险损害的()。
选项A：实际代价选项B：无形代价选项C：损失选项D：风险成本参考答案：B4.风险的大小衡量维度包括损失概率和()。
选项A：风险不确定性选项B：损失的分布选项C：损失程度选项D：损失等级参考答案：C5.反映数据集中趋势的数字特征除了平均数、中位数还有（）。
选项A：标准差选项B：众数选项C：偏斜系数选项D：变异系数参考答案：B6.由于社会经济、政治、技术以及组织等方面发生变动而产生的风险，如人口增长、资本增加、生产技术的改造、消费者选择的变化等引起的风险是()。
选项A：静态风险选项B：动态风险选项C：纯粹风险选项D：投机风险参考答案：B7.如果一个人喜欢一个确定的状态而不是一个期望值与之相等的不确定状态，则这个人的风险态度是()。
选项A：风险中性选项B：风险厌恶选项C：风险偏好选项D：风险忍耐参考答案：B8.以社会经济的变动为直接原因的风险，被称为（）。
选项A：静态风险选项B：动态风险选项C：责任风险选项D：经济风险参考答案：B9.现代意义的、科学的风险管理产生于()。
选项A：13世纪。
国开作业战略与风险管理（一）-形考作业150参考（含答案）
题目：应收账款属于企业的（）。
选项A：物质资源
选项B：财务资源
选项C：无形资源
选项D：组织资源
答案：财务资源
题目：战略考虑的是企业的整体发展。
选项A：对
选项B：错
答案：对
题目：无变战略适用于外部环境没有任何重大变化、本身具有合理盈利和稳定市场地位的企业。
选项A：对
选项B：错
答案：对
题目：稳定型战略较适宜在短期内运用，长期实施存在较大风险。
选项A：对
选项B：错
答案：对
题目：价值链不仅包括企业内各链式活动，还包括企业外部活动。
选项A：对
选项B：错
答案：对
题目：如果利率保持不变，企业市场增加值等于股东权益市场增加值，企业市场增加值最大化等于权益市场增加值最大化。
选项A：对
选项B：错
答案：对
题目：处于第一象限的业务，属于增值型现金短缺业务。
选项A：对
选项B：错
答案：对
题目：分权的管理幅度大，管理层次小。
选项A：对
选项B：错
答案：对
题目：企业外部环境是企业经营的基础、制定战略的出发点、依据和条件，是竞争取胜的根本。
选项A：对
选项B：错
答案：对
题目：高增长率的企业也可能损害股东价值，低增长率的企业也可以创造价值，所以增长率的高低不能决定企业是否创造价值，也不构成制定财务战略的依据。
选项A：对
选项B：错
答案：对。
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6.XYZ公司计划6个月后发行10年期的债券，为了对冲6个月后利率上升的风险，公司主管决定进行一项互换交易，他将选择的互换是。
A.支付固定利息并收入LIBORB.支付LIBOR并收入固定利息
C.支付固定利息并收入固定利息D.支付LIBOR并收入LIBOR
总计
132
-
93.5368
1.0000
6.9620
-
54.1455
久期（D）
6.9620÷2=3.4810
修正久期（Dmod）
3.4810÷（1+0.1/2）=3.3152
凸度（C）
54.1455÷22= 13.5364
（2）依据修正久期关系式：
依据债券定价公式，有：
可见，运用久期关系式能够比较准确地预测债券价格。
2.某公司拥有一个市值为2,100,000美元的资产组合。为了规避价格波动的风险，该公司投资经理决定利用4个月期的标准普尔500指数合约进行对冲操作。目前标准普尔500指数位于900，资产组合的Beta值为1.5，期货合约的Beta值为1.08，期货合约的乘数为250。问：（1）为了消除资产组合的价格风险，该公司应如何操作？
A.获得盈利B.承受一定损失C.不受影响D.以上均不对
11.在下述关于债券信用等级变化的陈述中，哪一个是最正确的？（）
A.信用评级下降可能导致股票价格的下降和债券价格的下降
B.信用评级下降可能导致股票价格的下降和债券价格的上升
C.信用评级上升可能导致股票价格的上升和债券价格的下降
D.信用评级上升可能导致股票价格的下降和债券价格的上升
2.已知某10年期的企业债券，修正久期为8.5，凸度为60，如果该债券的收益率上升10个基点，则对债券价格产生的影响是多少？（6分）
解：
答：债券价格将会降低0.847%。
3.某交易组合每天的价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为400美元。求：（1）一天展望期的97.5%VaR为多少？（2）5天展望期的99%VaR为多少？（6分）
（1）计算该债券的久期、修正久期和凸度；
（2）验证当收益率增加10个基点（Basis Point）时，运用久期关系式预测债券价格的正确性。（10分）
解：（1）计算过程如下表所示：
期限
（半年）
现金流（CFt）
收益率（y）
CFt
/(1+y)t
权重（Wt）
期限
×权重
t(1+t)
/(1+y)2
t(1+t)/(1+y)2
解：（1）根据已知条件，得：
（2）
一天展望期的99%VaR：
答：一天展望期的97.5%VaR为$784，而5天展望期的99%VaR为$2084.02。
4.根据下表中穆迪公司统计的平均累积违约率（%）（1920~2002年），计算B级公司6年的平均违约概率。（6分）
解：对于B级的公司， ，因此，6年的平均违约概率 满足：
解：如下图所示，3年末的累积违约概率 满足：
答：第三年的边际违约率是2.9%。
三、简答分析题（共4个小题，每题5分，共20分）
monwealth Foundation(CWF)是一家拥有5000万美元捐赠资产投资于分散化股票的慈善机构。最近基金会的一个富有的成员Samuel Zykes过世了，捐赠给CWF一大笔由他建立的公司Zykes Technology(ZYKT)的股票。这些股票现在价值3000万美元，使得捐赠资产组合的价值达到了8000万美元，但这个组合是高度不分散的，超过三分之一的市值集中于一只股票上。CWF也想过卖出这些股票，但公司发展部的主管相信不久的日子里，Zykes家族很可能会捐赠更多的钱给他们。如果公司卖出这些股票，那会使Zykes家族认为他们不喜欢或不想要他们的捐赠而感到失望。因此，CWF决定保留这些股票。考虑到资产组合分散化的要求，CWF咨询了互换交易商CapitalSwaps(CAPS)，准备接受其推荐的一种股票互换。通过互换合约，CWF向CAPS支付基于3000万美元ZYKT股票的收益，同时CAPS向CWF支付3000万美元的标准普尔500指数的收益。每季支付，互换合约的期限为5年。通过股票互换合约，CWF保有了ZYKT股票，并实现了组合的分散化。问：
C.在接下来100天中，可以预期该投资组合至多有95天的损失超过1000万
D.在接下来100天中，可以预期该投资组合至少有95天的损失超过1000万
5.7月1日，一位投资者卖出两份小麦期货，每份期货规模为100吨小麦。初始保证金为每份合约$3000，维持保证金为每份合约$1500。7月1日，期货价格为$173/吨，7月2日，价格上涨为$179.75，则该投资者在7月2日的保证金账户余额为。
《企业风险管理》作业一
姓名：学号：得分：
一、选择题（共20个小题，每题1分，共20分）
1.目前巴塞尔委员会对操作风险的定义不包括。
A.人员风险B.声誉风险C.程序风险D.系统风险
2.医生在手术前要求病人家属签字同意的行为属于。
A.规避风险B.转移风险C.降低风险D.保留风险
3.指导和监督其他职能部门开展全面风险管理工作，完成跨部门的重大决策风险评估报告、重大风险解决方案，并负责对方案实施加以监督，属于。
×Wt
1
4
5.00%
3.8095
0.0407
0.0407
1.8141
0.0738
2
4
5.00%
3.6281
0.0388
0.0776
5.4422
0.2112
3
4
5.00%
3.4554
0.0369
0.1108
10.8844
0.4016
4
4
5.00%
3.2908
0.0352
0.1407
18.1406
0.6385
A.信用小幅降级B.信用大幅降级C.信用等级不变D.发生违约
9.在资产证券化过程中，建立一个独立的特殊目的机构SPV的主要目的：（）
A.为了发行证券B.为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C.为了购买权益资产D.为了保证投资者本息的按期支付
10.银行和交易对手签订并执行信用远期协议，若到期时指定证券的收益率和无风险收益率之间的利差小于约定的信用价差，则交易方（）
5
4
5.00%
3.1341
0.0335
0.1675
27.2109
0.9116
6
4
5.00%
2.9849
0.0319
0.1915
38.0952
1.2152
7
4
5.00%
2.8427
0.0304
0.2127
50.7937
1.5441
8
104
5.00%
70.3913
0.7526
6.0204
65.3061
49.1494
B.因客户控诉银行存在不正当的销售行为使该银行陷入一起重大诉讼案中
C.银行报告了利率上升带来的15亿美元的损失
D.由于日元相对美元发生贬值，一位美国投资者遭受了损失
19.从操作风险的视角来看，不会危及公司未来存亡的风险是：（）
A.低可能性—高严重性风险B.与交易实务有关的风险
C.与内部欺诈有关的风险D.高可能性—低严重性风险
7.考虑一个FRA（3×6），假定FRA的买方同意名义本金$2500万、合约利率为4.87%。如果结算利率为4.37%，则买方支付的结算金额为。（假设1月按30/360折算至年）
A.-$31250B. -$30912C.+$31250D.+$31912
8. 基础资产处于何种状态时，信用关联票据的购买者获得最大收益。（）
A.互换合约建立时B.互换合约中期
C.互换合约后期D.最后一笔现金流交换之前
16.对比高流动性资产和低流动性资产，其中最有可能不正确的选项是：（）
A.对于高流动性资产来说，可能可以进行大量的交易而不对价格产生影响
B.低流动性资产的买卖价差较大
C.因为交易频繁（换手率高），所以高流动性资产的价格波动性高
答：B级公司6年的平均违约概率为每年5.27%。
5.某企业2年期债券的收益率与类似的无风险债券的收益率的溢价为30个基点，债券回收率为40%，请估计2年内每年的平均违约概率是多少？如果该企业5年期债券的溢价为50个基点，请估算第3~5年的平均违约概率为多少？（6分）
解：5年内的平均违约概率：
2年内的平均违约概率：
12.下列各种信用风险暴露的管理措施中，对于降低金融机构的衍生品交易的信用风险暴露的作用最小的是（）
A.逐日的盯市交易B.与对手的净额结算协议
C.抵押和其他增加信用额度的措施D.提前终止协议
13.某金融机构与单一对手的场外交易多种衍生品组合，目前的盯市净值是20M美元，盯市总值是80M美元（所有合约正值的总和减去合约负值总和），假定没有与对手签订净额结算协议，则目前该金融机构面临的交易对手的信用风险暴露是（）
A.小于等于10M美元B.大于10M美元但小于等于40M美元
C.大于40M美元但小于60M美元D.大于60M美元
14.信用违约互换（CDS）的购买者从违约事件中最多能获得（）
A.利息和最初约定的本金B.该金融工具的面值
C.该金融工具的溢价D.最初约定支付的85%
15.利率互换的信用风险在何时最大？（）
D.低流动性资产的交易量比高流行性资产的交易量小
17. 买卖价差的升高会对流动性调整VaR（LVaR）产生怎样的影响？（）
A.使LVaR减小B.使LVaR增加
C.既可能使LVaR增加，也可能使LVaR减小D.对LVaR没有影响