计量经济学-期末考试-简答题教学提纲

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计量经济学期末考试简答题1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。

12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显着性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？13.给定二元回归模型：，请叙述模型的古典假定。

14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数及其作用。

16.常见的非线性回归模型有几种情况？17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。

19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。

21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。

25．简述DW检验的局限性。

26．序列相关性的后果。

27．简述序列相关性的几种检验方法。

28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？32．请简述什么是虚假序列相关。

33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？40．什么是方差膨胀因子检验法？41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？42．虚拟变量引入的原则是什么？43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？45．模型设定误差的类型有那些？46．工具变量选择必须满足的条件是什么？47．设定误差产生的主要原因是什么？48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？51．简述koyck 模型的特点。

计量经济学简答题

计量经济学简答题-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1第一章三、简答题1. 简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。

经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。

统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。

数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学方法，是计量经济学建立计量经济模型的主要工具，但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。

计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。

因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。

2. 计量经济模型有哪些应用。

答：①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。

②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。

③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。

④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。

3. 简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集；③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。

4. 对计量经济模型的检验应从几个方面入手。

答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验。

第二章三、简答题1. 简述用普通最小二乘法求解模型ii i X Y μββ++=10的参数估计量的过程。

答：一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10，采用普通最小二乘法进行参数估计的基本准则：22010111ˆˆˆˆmin (,)()nni i i i i Q e Y X ββββ====--∑∑ （1）利用微积分多元函数极值原理，要使01ˆˆ(,)Q ββ达到最小，（1）式对01ˆˆββ、的一阶偏导数都等于零，即：010011ˆˆ(,)=0ˆˆˆ(,)=0ˆQ Q ββββββ⎧∂⎪∂⎪⎨∂⎪⎪∂⎩ 201010100201010111ˆˆ()ˆˆ(,)ˆˆ==2()ˆˆˆˆ()ˆˆ(,)ˆˆ==2()ˆˆi i i ii i i i i Y X Q Y X Y X Q Y X X ββββββββββββββββ⎧⎡⎤∂--∂⎣⎦⎪---⎪∂∂⎪⎨⎡⎤∂--⎪∂⎣⎦---⎪∂∂⎪⎩∑∑∑∑0101ˆˆ()0ˆˆ()=0 i i i i i Y X Y X X ββββ⎧--=⎪⎨--⎪⎩∑∑（2）（3）由（2）式可知，01011ˆˆ01ˆ ˆˆ()11== (4)iii i i i Y n X Y X Y X n Y Y X X n nβββββ+-=⇒=-=-∑∑∑∑∑∑（令，）并将式（4）代入（3），可得：2011122111221ˆˆˆ ˆ0()()ˆˆ()0ˆ ()i i i i i i i i ii i i i i i i i i ii i Y X X X Y Y X X X nn X Y X Y X n X n X Y X Y n X X βββββββ=--=---⇒-+⇒-=-=-∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑ 或0111112ˆˆˆˆ0()()ˆ()()()()()ˆ=()()()(==)0?i i i i i i i i i i iiiii iiiiiii i i i Y X X Y Y X X X Y Y X X X X X Y Y X X Y Y x y X X X X X X X xx X X y Y Y ββββββ=--=-+-⇒------==-----=⇒∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑令，因此，可得0101112221ˆˆˆˆ()()()ˆˆ()()()i i i i i i i i i i i i i i i Y X Y X nn X Y X Y X X Y Y x y n X X X X X X x ββββββ=-=----===---∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑或或2. 计量经济学模型中随机误差项一般包括哪几个因素答： ①内在随机性的因素，有人们的随机行为和客观存在的随机因素；②模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；③模型的设定误差；④经济变量之间的合并误差；⑤变量的测量误差（数据观测误差）；⑥未知的影响因素。

(完整word版)计量经济学简答题(经典)

1.什么是计量经济学？它与经济学、统计学和数学的关系怎样？答:1、计量经济学是一门运用经济理论和统计技术来分析经济数据的科学和艺术，它以经济理论为指导，以客观事实为依据，运用数学、统计学的方法和计算机技术，研究带有随机影响的经济变量之间的数量关系和规律。

2、经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。

2计量经济学三个要素是什么？经济理论、经济数据和统计方法。

3.计量经济学模型的检验包括哪几个方面？其具体含义是什么？答:(1)统计检答:1在解释变量中被忽略的因素的影响（影响不显着的因素、未知的影响因素、无法获得数据的因素）；变量观测值的观测误差的影响；模型关系的设定误差的影响；其它随机因素的影响。

11.为什么要计算调整后的可决系数？在应用过程中发现，如果在模型中增加一个解释变量，?往往增大。

这是因为残差平方和往往随着解释变量的增加而减少，至少不会增加。

这就给人一个错觉：要使得模型拟合得好，只要增加解释变量即可。

但是，现实情况往往是，由增加解释变量个数引起的的增大与拟合好坏无关，需调整。

=0.89表示被解释变量Y的变异性的89%能用估计的回归方程解释。

12.叙述多重共线性的概念、后果和补救措施。

概念:如果两个或多于两个解释变量之间出现了相关性，则称模型存在多重共线性。

后果:1、估计量仍然是无偏的2、参数估计量的方差和标准差增大3、置信区间变宽4、t统计量会变小5、估计量对模型设定的变化及其敏感6、对方程的整体拟合程度几乎没有影响7、回归系数符号有误补救措施:1、什么都不做2、去掉多余的变量3、增大样本容量13.叙述异方差性的概念、后果和补救措施。

概念:对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。

后果:参数估计非有效，变量的显着性检验失去意义，模型的预测失效补救措施:1、加权最小二乘法(WLS)(对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS估计其参数)。

计量经济学简答题

计量经济学简答题第一章绪论（一）基本知识类题型1-1．什么是计量经济学？1-2．简述当代计量经济学发展的动向。

1-3．计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？1-4．为什么说计量经济学是经济理论、数学和经济统计学的结合？试述三者之关系。

1-5．为什么说计量经济学是一门经济学科？它在经济学科体系中的作用和地位是什么？1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？1-7．试结合一个具体经济问题说明建立与应用计量经济学模型的主要步骤。

1-8．建立计量经济学模型的基本思想是什么？1-9．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？1-10．试分别举出五个时间序列数据和横截面数据，并说明时间序列数据和横截面数据有和异同？1-11．试解释单方程模型和联立方程模型的概念，并举例说明两者之间的联系与区别。

1-12．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？1-13．常用的样本数据有哪些？1-14．计量经济模型中为何要包括随机误差项？简述随机误差项形成的原因。

1-15．估计量和估计值有何区别？哪些类型的关系式不存在估计问题？1-16．经济数据在计量经济分析中的作用是什么？1-20．模型参数对模型有什么意义？习题参考答案第一章绪论1-1．答：计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。

1-2．答：计量经济学自20年代末、30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，使其在经济学科占据重要的地位，主要表现在：①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中有权威的一部分；②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的XX位获奖者中有XX位是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说：“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。

计量经济学简答题及答案

计量经济学简答题及答案1、比较普通最小二乘法、加权最小二乘法和广义最小二乘法的异同.答:普通最小二乘法的思想是使样本回归函数尽可能好的拟合样本数据，反映在图上就是是样本点偏离样本回归线的距离总体上最小，即残差平方和最小.只有在满足了线性回归模型的古典假设时候,采用OLS才能保证参数估计结果的可靠性。

在不满足基本假设时，如出现异方差，就不能采用OLS。

加权最小二乘法是对原模型加权,对较小残差平方和赋予较大的权重，对较大赋予较小的权重，消除异方差，然后在采用OLS估计其参数。

在出现序列相关时，可以采用广义最小二乘法，这是最具有普遍意义的最小二乘法.最小二乘法是加权最小二乘法的特例,普通最小二乘法和加权最小二乘法是广义最小二乘法的特列。

6、虚拟变量有哪几种基本的引入方式？它们各适用于什么情况？答：在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式，前者主要适用于定性因素对截距项产生影响的情况，后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况.除此外，还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量,这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时产生影响的情况。

7、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS估计?答:主要的原因有三:第一,结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量，不能直接用OLS来估计;第二，在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS 估计做不到这一点;第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计某一个方程,是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失.2、计量经济模型有哪些应用。

答:①结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度.②经济预测,即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。

计量经济学-期末考试-简答题

计量经济学期末考试简答题1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。

10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。

14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数及其作用。

16.常见的非线性回归模型有几种情况？17. 18观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。

19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。

20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。

25．简述DW检验的局限性。

26．序列相关性的后果。

27．简述序列相关性的几种检验方法。

计量经济学简答题

第二部分：简答题第一章1、什么是计量经济学？答：计量经济学包括广义计量经济学和狭义计量经济学，本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型：计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量尖系为主要内容，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉性学科。

2、计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？答：计量经济学方法揭示经济活动中具有因果尖系的各因素间的定量尖系，它用随机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素间的理论尖系，更多地用确定性的数学方程加以描述。

3、如何理解计量经济学在当代经济学科中的重要地位？当代计量经济学的基本特点？答：计量经济学自20世纪20年代末30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过20世纪50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，计量经济学在经济学科中占据了重要的地位，主要表现在：①。

在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程表中最具权威性的一部分；②。

在1969至2003年诺贝尔经济学奖的53位获奖者中有10位与研究和应用计量经济学有尖，居经济学各分支学科之首。

此外，绝大多数获奖者的研究中都应用了计量经济学方法。

③。

计量经济学方法与其他经济数学方法的结合应用得到了长足发展。

从当代计量经济学的发展动向看，其基本特点包括：(1) 。

非经典计量经济学的理论与应用研究成为计量经济学越来越重要的内容；⑵。

计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验；⑶。

计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，从宏观领域的研究开始转向微观领域的研究；⑷。

计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准，人们更喜欢建立一些简单的模型，从总量上和趋势上说明经济现象。

4、建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？答：建立与应用计量经济学模型的主要步骤包括：①设定理论模型，包括选择模型所包含的变量，确定变量之间的数学尖系和拟定模型中待估参数的数值范围；②收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性；③估计模型参数；④检验模型，包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

计量经济学简答题

1.什么是计量经济学?答: 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。

2.什么是总体回归函数和样本回归函数？他们之间的区别是什么？答:假如已知所研究的经济现象的总体的被解释变量Y和解释变量X的每个观测值有规律的变化（通常这是不可能的！），那么，可以计算出总体被解释变量Y的条件期望E(Y|Xi) 并将其表现为解释变量X的某种函数E(Y|Xi) =f(Xi) ，这个函数称为总体回归函数。

如果把被解释变量Y的样本条件均值表示为解释变量X的某种函数，这个函数称为样本回归函数。

Y^i=β^1+β2Xi区别:（1）总体回归线是未知，但它是确定的；样本回归线随抽样波动而变化，可以有许多条。

（2）总体回归函数的参数虽未知，但是确定的常数；样本回归函数的回归系数可估计，但是随抽样而变化的随机变量；（3）总体回归函数中的随机误差项ut 是不可直接观测的；而样本回归函数中的残差et 是只要估计出样本回归估计值就可以计算的数值。

3.对随机误差扰动项的假设？答:(1)、随机误差项是一个期望值或平均值为0的随机变量；(2)、对于解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差；(3)、随机误差项彼此不相关；(4)、解释变量是确定性变量，不是随机变量，与随机误差项彼此之间相互独立；(5)、随机误差项服从正态分布。

4.ols估计量的统计性质与对模型的基本假定的关系是什么？1.多元回归的基本假设是什么，与简单线性回归的基本假设有什么区别？答:1：零均值假定2.同方差和无自相关假定3随机扰动项与解释变量不相关4.无多重共线性假定5.正态性假定区别:多元的基本假设比简单的多了一个无多重共线性假定。

2.F检验，是检验什么的？t检验，检验什么？答:T检验是对回归参数的检验。

F检验是对多元线性回归模型中所有解释变量之间的线性关系在整体上是否显著的检验。

3.可决系数的显著性是通过什么来检验的？答:可决系数可以作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的度量指标。

计量经济学简答题

第一章三、简答题1. 简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。

经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。

统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。

计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。

因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。

2. 计量经济模型有哪些应用。

②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。

③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。

④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。

3. 简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集；③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。

4. 对计量经济模型的检验应从几个方面入手。

答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验。

第二章三、简答题1. 简述用普通最小二乘法求解模型ii i X Y μββ++=10的参数估计量的过程。

答：一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10，采用普通最小二乘法进行参数估计的基本准则：22010111ˆˆˆˆmin (,)()nni i i i i Q e Y X ββββ====--∑∑ （1）利用微积分多元函数极值原理，要使01ˆˆ(,)Q ββ达到最小，（1）式对01ˆˆββ、的一阶偏导数都等于零，即：01011ˆˆ(,)=0ˆˆˆ(,)=0ˆQ Q ββββββ⎧∂⎪∂⎪⎨∂⎪⎪∂⎩ 201010100201010111ˆˆ()ˆˆ(,)ˆˆ==2()ˆˆˆˆ()ˆˆ(,)ˆˆ==2()ˆˆi i i ii i i i iY X Q Y X Y X Q Y X X ββββββββββββββββ⎧⎡⎤∂--∂⎣⎦⎪---⎪∂∂⎪⎨⎡⎤∂--⎪∂⎣⎦---⎪∂∂⎪⎩∑∑∑∑ 0101ˆˆ()0ˆˆ()=0 i i i i i Y X Y X X ββββ⎧--=⎪⎨--⎪⎩∑∑（2）（3）由（2）式可知，01011ˆˆ01ˆ ˆˆ()11== (4)iii i i i Y n X Y X Y X n Y Y X X n nβββββ+-=⇒=-=-∑∑∑∑∑∑（令，）并将式（4）代入（3），可得：2011122111221ˆˆˆ ˆ0()()ˆˆ()0ˆ ()i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i Y X X X Y Y X X X n n X Y X Y X n X n X Y X Y n X X βββββββ=--=---⇒-+⇒-=-=-∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑ 或0111112ˆˆˆˆ0()()ˆ()()()()()ˆ=()()()(==)0?i i i i i i i i i i iiiii iiiiiii i i i Y X X Y Y X X X Y Y X X X X X Y Y X X Y Y x y X X X X X X X xx X X y Y Y ββββββ=--=-+-⇒------==-----=⇒∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑令，因此，可得0101112221ˆˆˆˆ()()()ˆˆ()()()i i i i i i i i i i i i i i i Y X Y X nn X Y X Y X X Y Y x y n X X X X X X x ββββββ=-=----===---∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑或或2. 计量经济学模型中随机误差项一般包括哪几个因素？答： ①内在随机性的因素，有人们的随机行为和客观存在的随机因素；②模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；③模型的设定误差；④经济变量之间的合并误差；⑤变量的测量误差（数据观测误差）；⑥未知的影响因素。

(完整版)计量经济学重点(简答题)

计量经济学要点（简答题）一、什么是计量经济学？计量经济学，又称经济计量学，它是以必定的经济理论和实质统计资料为依照，运用数学、统计学和计算机技术，经过成立计量经济学模型，定量剖析经济变量之间的随机因果关系 .。

二、计量经济学的研究的步骤是什么？1)理论模型的设计A.理论或假说的陈说；B.理论的数学模型的设定；C.理论的计量经济模型的设定。

i.把模型中不重要的变量放进随机偏差项中；ii.制定待估参数的理论希望值。

2)获得数据数据根源：网络、统计年鉴、报纸、杂志数据类型：时间序列数据、截面数据、混淆数据、虚变量数据。

数据要求：完好性、正确性、可比性、一致性i.完好性：模型中包含的所有变量都一定获得相同容量的样本察看值。

ii.正确性：统计数据或检查数据自己是正确的。

iii.可比性：数据口径问题。

iv.一致性：指母体与样本的一致性。

3)模型的参数预计：一般最小二乘法。

4)模型的查验：经济学查验；统计学查验；计量经济学查验；模型的展望查验。

5)模型的应用：构造剖析；经济展望；政策评论；经济理论的查验与发展。

三、简述统计数据的类型？时间序列数据、截面数据、混淆数据、虚变量数据。

1)时间序列数据：准时间先后摆列采集的数据。

采用时间序列数据的注意事项：A.所选择的样本区间的经济行为一致性问题。

B.样本数据在不一样样本点之间的可比性问题。

C.样本数据过于集中的问题。

不可以反应经济变量间的构造关系，应增大察看区间。

D.模型的随机偏差项序列有关问题。

2)截面数据：又称横向数据，是一批发生在同一时间截面上的检查数据。

研究某时点上的变化状况。

采用截面数据的注意事项：A.样本与母体的一致性问题。

B.随机偏差项的异方差问题。

3)混淆数据：也称面板数据，既有时间序列数据，又有截面数据。

4)虚变量数据：又称二进制数据，只好取0 和 1 两个值，表示的是某个对象的质量特点。

四、模型的查验包含哪几个方面？详细含义是什么？1)经济学查验：参数的切合和大概取值。

计量经济学复习提纲

计量经济学复习提纲一、填空题 1、设随机变量X 的概率密度为221()x x f x-+-=（x -∞<<+∞）则X 的数学期望()E X = ，方差()D X = 。

2、在经济计量模型中引入反映因素影响的随机扰动项t ξ，目的在于使模型更符合活动。

3、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的。

某自变量回归系数β的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化个单位。

4、违背多元线性回归分析假设条件的三种常见现象包括异方差、、。

5、联立方程组模型中方程的类型有制度方程式、恒等式和。

6、设离散型随机变量X 的概率分布{}{}{}00.2,10.3,20.5P X P X P X ======，可简记为012~,0.20.30.5X ⎛⎫ ⎪⎝⎭则{}1.5P X ≤=7、是因变量离差平方和，它度量因变量的总变动。

就因变量总变动的变异来源看，它由两部分因素所组成。

一个是自变量，另一个是除自变量以外的其他因素。

是拟合值的离散程度的度量。

它是由自变量的变化引起的因变量的变化，或称自变量对因变量变化的贡献。

是度量实际值与拟合值之间的差异，它是由自变量以外的其他因素所致，它又叫残差或剩余。

8、模型线性的含义，就变量而言，指的是回归模型中变量的；就参数而言，指的是回归模型中的参数的；通常线性回归模型的线性含义是就而言的。

9、常见的自回归模型包括、、。

ξ，目的在10、在经济计量模型中引入反映因素影响的随机扰动项t于使模型更符合活动。

11、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的。

某自变量回归系数β的意义，指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化个单位。

12、模型线性的含义，就变量而言，指的是回归模型中变量的；就参数而言，指的是回归模型中的参数的；通常线性回归模型的线性含义是就而言的。

13、样本观察值与回归方程理论值之间的偏差，称为，我们用残差估计线性模型中的。

《计量经济学》课程考核大纲

《计量经济学》课程考核大纲【考核目的】考察学生对于计量经济理论的掌握情况，以及利用计量经济学工具解决实际问题的能力。

同时能够对教学状况作出反馈，判断计量经济学教学所设定的教学目的的完成情况，以便在以后的教学中更加完善教学内容，达到更好的教学效果。

【考核范围】第1章至第10章。

【考核方法】期末开卷笔试,占60%,平时考核(出勤、提问、作业)占40%。

【期末考试形式】笔试、开卷。

【期末考试对试题的要求】主、客观试题的比例：主观性试题占80%，客观性试题占20%。

题型比例：判断题20%、名词解释题15%；简答题20%、论述题20%、应用题25%。

难度等级：分为较易、中等、较难三个等级，大致比例是40:40:20。

【期末考试的具体内容】第一章绪论知识点：1．计量经济学2．经典与非经典计量经济学3．计量经济学模型4．参数5．截距6．斜率7．随机误差项8．线性回归模型9．因果关系10．参数估计11．模型检验12．结构分析13．经济预测14．政策评价15．检验与发展经济理论考核目标：1.了解：（1）计量经济学的产生与发展（2）经典与非经典计量经济学的区别2.理解：（1）计量经济学（2）经典计量经济学的作用3.掌握：（1）计量经济学模型的内容和特点（2）计量经济学的建模过程4.运用：（1）参数估计（2）假设检验（3）结构分析第二章线性回归的基本思想：双变量模型知识点：1．总体回归函数2．样本回归函数3．随机总体回归函数4．随机误差项5．残差项6．条件期望7．非条件期望8．线性回归模型9．因果关系10．参数估计11．回归参数12．回归参数的估计量13．最小二乘法14．参数线性考核目标：1.了解：（1）因果关系（2）线性回归模型2.理解：（1）条件期望（2）非条件期望（3）经典计量经济学的作用3.掌握：（1）总体回归函数（2）样本回归函数（3）随机误差项（4）残差项（5）回归参数（6）回归参数的估计量4.运用：（1）参数估计（2）最小二乘法第三章双变量模型：假设检验知识点：1．经典线性回归模型的假定2．同方差3．异方差4．自相关5．OLS估计量的方差6．OLS估计的标准误7．回归的标准误8．残差平方和9．回归平方和10．总平方和11．判定系数12．OLS估计量的抽样分布13．高斯—马尔柯夫定理14．中心极限定理15.零假设16．显著性t检验考核目标：1.了解：（1）同方差（2）异方差（3）自相关（4）高斯—马尔柯夫定理（5）中心极限定理2.理解：（1）OLS估计量的方差（2）OLS估计的标准误（3）OLS估计量的抽样分布3.掌握：（1）回归的标准误（2）残差平方和（3）回归平方和（4）总平方和（5）判定系数（6）4.运用：（1）零假设（2）显著性t检验第四章多元回归：估计与假设检验知识点：1．多元回归模型2．偏回归系数3．多元判定系数4．回归系数的显著性检验5．多元回归整体显著性检验6．方差分析7．F检验8．多重共线性9．模型设定误差10．校正的判定系数11．受限最小二乘法12．非受限最小二乘法考核目标：1.了解：（1）多元回归模型（2）模型设定误差2.理解：（1）多重共线性（2）非受限最小二乘法3.掌握：（1）偏回归系数（2）多元判定系数（3）回归系数的显著性检验（4）多元回归整体显著性检验（5）校正的判定系数4.运用：（1）方差分析（2）F检验（3）受限最小二乘法第五章回归模型的函数形式知识点：1．双对数模型2．常弹性3．增长率模型4．瞬时增长率5．复合增长率6．线性对数模型7．线性趋势模型8．倒数模型9．多项式回归模型10．过原点回归考核目标：1.了解：（1）瞬时增长率（2）复合增长率（3）（4）（5）（6）（7）（8）2.理解：（1）常弹性（2）过原点回归（3）（4）（5）（6）（7）（8）3.掌握：（1）双对数模型（2）增长率模型（3）线性对数模型（4）线性趋势模型（5）（6）倒数模型（7）多项式回归模型4.运用：（1）双对数模型（2）增长率模型（3）线性对数模型（4）线性趋势模型（5）（6）倒数模型（7）多项式回归模型第六章虚拟变量回归模型知识点：1．虚拟变量2．方差分析模型3．差别截距系数4．基准类5．虚拟变量陷阱6．协方差分析模型7．控制变量8．差别斜率9．一致回归10．平行回归11．并行回归12．相异回归13．线性概论模型考核目标：1.了解：（1）基准类（2）一致回归（3）平行回归（4）并行回归（5）相异回归2.理解：（1）差别截距系数（2）控制变量（3）差别斜率（4）线性概论模型3.掌握：（1）虚拟变量（2）虚拟变量陷阱（3）方差分析模型4.运用：（1）方差分析模型（2）协方差分析模型第七章模型选择：标准与检验知识点：1．简约性2．可识别3．理论一致性4．预测能力5．过低拟合模型6．过高拟合模型7．不正确函数形式8．不必要变量的检验9．遗漏变量和不正确函数形式的检验10．MWD检验11．拉姆齐回归误差设定检验考核目标：1.了解：（1）简约性（2）可识别（3）理论一致性（4）预测能力2.理解：（1）过低拟合模型（2）（过高拟合模型3）不正确函数形式3.掌握：（1）不必要变量的检验（2）遗漏变量和不正确函数形式的检验（3）MWD 检验（4）拉姆齐回归误差设定检验4.运用：（1）不必要变量的检验（2）遗漏变量和不正确函数形式的检验（3）MWD 检验（4）拉姆齐回归误差设定检验第八章多重共线性知识点：1．高度多重共线性2．完全共线性3．偏回归系数4．辅助回归5．方差膨胀因子6．多重共线性的补救措施7．去年多余变量8．获取新样本9．重新考虑模型10．利用先验信息11．变量变换考核目标：1.了解：（1）完全共线性（2）偏回归系数（3）（4）（5）（6）（7）（8）2.理解：（1）高度多重共线性（2）辅助回归（3）（4）（5）（6）（7）（8）3.掌握：（1）方差膨胀因子（2）去掉多余变量（3）获取新样本（4）重新考虑模型（5）利用先验信息（6）变量变换4.运用：（1）多重共线性的补救措施（2）去掉多余变量（3）获取新样本（4）重新考虑模型（5）利用先验信息（6）变量变换第九章异方差知识点：1．同方差2．异方差3．异方差的诊断4．残差图5．帕克检验6．格莱泽检验7．怀特异方差检验8．加权最小二乘估计9．怀特异方差修正后的标准误和t考核目标：1.了解：（1）同方差（2）怀特异方差修正后的标准误和t2.理解：（1）帕克检验（2）格莱泽检验3.掌握：（1）异方差（2）残差图（3）怀特异方差检验（4）加权最小二乘估计4.运用：（1）异方差的诊断（2）加权最小二乘估计第十章自相关知识点：1．序列相关2．自相关的原因3．惯性4．模型设定错误5．蛛网现象6．数据处理7．自相关的诊断8．时序图9．德宾—沃森d检验10．自相关系数11．一阶自回归过程12．自回归模型13．自相关的补救措施14．广义最小二乘法15．一阶差分方程16.校正OLS标准误的大样本方法考核目标：1.了解：（1）惯性（2）模型设定错误（3）蛛网现象（4）数据处理（5）校正OLS 标准误的大样本方法2.理解：（1）自相关的原因（2）一阶自回归过程（3）自回归模型3.掌握：（1）序列相关（2）时序图（3）德宾—沃森d检验（4）自相关系数（5）广义最小二乘法（6）一阶差分方程4.运用：（1）自相关的诊断（2）自相关的补救措施【样题】计量经济学试题一、判断题1. 残差表示实际观测点与样本估计值之间的差异，是确定性数值。

计量经济学简答题

第一章三、简答题1. 简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。

经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。

统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。

计量第二章三、简答题1. 简述用普通最小二乘法求解模型i i i X Y μββ++=10的参数估计量的过程。

答：一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10，采用普通最小二乘法进行参数估计的基本准则：22010111ˆˆˆˆmin (,)()n ni i i i i Q e Y X ββββ====--∑∑ （1）利用微积分多元函数极值原理，要使01ˆˆ(,)Q ββ达到最小，（1）式对01ˆˆββ、的一阶偏导数都等于零，即：误差（数据观测误差）；⑥未知的影响因素。

因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。

3. 古典线性回归模型的基本假定是什么？答：①零均值假定。

即在给定x t 的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即t E (u )=0。

②同方差假定。

误差项t u 的方差与t 无关，为一个常数。

③无自相关假定。

即不同的误差项相互独立。

④解释变量与随机误差项不相关假定。

⑤正态性假定，即假定误差项t u 服从均值为0，方差为2σ的正态分布。

4. 总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。

答：主要区别：①描述的对象不同。

总体回归模型描述总体中变量y 与x 的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量y 与x 的相互关系。

②建立模型的不同。

总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。

计量经济学简答题

计量经济学简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。

（1分）经济学着重经济现象的定性研究，计量经济学着重于定量方面的研究。

（1分）统计学是关于如何收集、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。

（1分）数理统计学作为一门数学学科，可以应用于经济领域，也可以应用于其他领域；计量经济学则仅限于经济领域。

（1分）计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程，计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。

2、计量经济模型有哪些应用？答：①结构分析。

（1分）②经济预测。

（1分）③政策评价。

（1分）④检验和发展经济理论。

（2分）3、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

答：①根据经济理论建立计量经济模型；（1分）②样本数据的收集；（1分）③估计参数；（1分）④模型的检验；（1分）⑤计量经济模型的应用。

（1分）4、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？答：①经济意义检验；（2分）②统计准则检验；（1分）③计量经济学准则检验；（1分）④模型预测检验。

（1分）5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？答：四种分类：①时间序列数据；（1分）②横截面数据；（1分）③混合数据；（1分）④虚拟变量数据。

（2分）6.在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？答：随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。

（1分）产生随机误差项的原因有以下几个方面：①模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；（1分）②模型关系认定不准确造成的误差；（1分）③变量的测量误差；（1分）④随机因素。

（1分）7.古典线性回归模型的基本假定是什么？答：①零均值假定。

（1分）即在给定x t的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即。

②同方差假定。

（1分）误差项的方差与t无关，为一个常数。

③无自相关假定。

计量经济学简答题

第一章三、简答题1. 简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。

答：计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。

经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。

统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。

计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。

因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。

2. 计量经济模型有哪些应用。

②经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。

③政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。

④检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。

3. 简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。

答：一般分为5个步骤：①根据经济理论建立计量经济模型；②样本数据的收集；③估计参数；④模型的检验；⑤计量经济模型的应用。

4. 对计量经济模型的检验应从几个方面入手。

答：①经济意义检验；②统计准则检验；③计量经济学准则检验；④模型预测检验。

第二章三、简答题1. 简述用普通最小二乘法求解模型i i i X Y μββ++=10的参数估计量的过程。

答：一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10，采用普通最小二乘法进行参数估计的基本准则：22010111ˆˆˆˆmin (,)()n ni i i i i Q e Y X ββββ====--∑∑ （1）利用微积分多元函数极值原理，要使01ˆˆ(,)Q ββ达到最小，（1）式对01ˆˆββ、的一阶偏导数都等于零，即：由（2）式可知，01011ˆˆ01ˆ ˆˆ()11== (4)i ii i i i Y n X Y X Y X nY Y X X n nβββββ+-=⇒=-=-∑∑∑∑∑∑（令，）并将式（4）代入（3），可得：或0111112ˆˆˆˆ0()()ˆ()()()()()ˆ=()()()(==)0?i i i i i ii i i i i i i i ii i i i i i i i i i Y X X Y Y X X X Y Y X X X X X Y Y X X Y Y x yX X X X X X X x x X X y Y Y ββββββ=--=-+-⇒------==-----=⇒∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑令，因此，可得0101112221ˆˆˆˆ()()()ˆˆ()()()i i i i i i i i i i i i i i i Y X Y X n n X Y X Y X X Y Y x y n X X X X X X x ββββββ=-=----===---∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑或或 2. 计量经济学模型中随机误差项一般包括哪几个因素？答： ①内在随机性的因素，有人们的随机行为和客观存在的随机因素；②模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；③模型的设定误差；④经济变量之间的合并误差；⑤变量的测量误差（数据观测误差）；⑥未知的影响因素。