计量经济学试题一答案汇总

计量经济学试题一答案

一、判断题（20分）

1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）

2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）

3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F）

4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）

（F）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

2R（F）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。

7．多重共线性是一种随机误差现象。（F）

（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。

2R变大。（估计量误差放大的原因是从属回归的F）9．在异方差的情况下，OLS 2R都是可以比较的。（F10．任何两个计量经济模型的）

二．简答题（10）

1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）

答：

1）经济理论或假说的陈述

2)收集数据

3）建立数理经济学模型

4）建立经济计量模型

5）模型系数估计和假设检验

6）模型的选择

7）理论假说的选择

8）经济学应用

2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）

表示可支配收入，定义X为个人消费支出；Y答案：设季季季其其其如果设定模型此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型

如果设定模型

此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因

也称为乘法模型

三．下面是我1990-200GDM间归结果分

lnGD1.30.7ln1s(0.150.039.12

自由度10.051.78

求出空白处的数值，填在括号内分分系数是否显著，给出理由都大9.125的临界值，因此系数都是统计显著的答：根统计量

分试述异方差的后果及其补救措施1四

答案分布后果OL估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立

分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的

补救措施：加权最小二乘法WL

已知，则对模型进行如下变换．假

．如未i

DependenVariableLOG(GDP MethodLeasSquare

Date06/04/0Time18:5

Sample198200

Includeobservations1

VariablCoefficienStdErrot-StatistiProb

43.0.16.0

0.632.0.0LOG(DEBT10.50.98MeadependenR-squarevaS.D0.98AdjusteR-squaredependenva 0.8criterioS.Eoregressio-1.4Akaikinf0.1

Schwarcriterio-1.3Susquareresi0.215.1075.F-statistiLolikelihoo

Prob(F-statistic0.8Durbin-Watsosta

1若显著性191.0741.5360.0其中GD表示国内生产总值DEB表示国债发行量

写回方分

LoGD6.00.6LOG(DEBT答

）解释系数的经济学含义？分

答

截距项表示自变量为零时，因变量的平均期望。不具有实际的经济学含义

斜率系数表GDDEB的不变弹性0.6。或者表示增1国债，国民经济增

0.65

）模型可能存在什么问题？如何检验？分

答

可能存在序列相关问题

1.07，因此落入正的自相关区域。由此可以判定存在序列相关小0.8d.因

）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？分

0.，计算得答：利用广义最小二乘法。根d.0.8，因此回归方程滞后一期后

，0.两边同时乘以0.0.0.6logGD DEBlo0.方

logGD logDEB减去上面的方程，得

0.logGD0.6logGD0.logDEB0.logDEB

利用最小二乘估计，得到系数

计量经济学试题二答

一、判断正误2分

1随机误差和残差值，我们将接受及自由度，若计算得到值超过临界给定显著性水2

假设法求得的样本回归直3通过样本均值利OL

TSES4判定系5整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统

双对数模型值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相6

较个虚拟变量为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量类，则要引7

在存在异方差情况下，常用OL法总是高估了估计量的标准差8

识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件9如果零假，在显著性水下不被拒绝，则认一定10=5

二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理(1

解：依据题意有如下的一元样本回归模型

(1普通最小二乘原理是使得残差平方和最小，mimimi(2根据微积分求极值的原理，可(3(4 (3(4式称为正规方程，求解这两个方程，我们可得到

n(5解得，表示变量与其均值的离差其

三、下面是利1970-198年美国数据得到的回归结果。其表示美国咖啡消费（人

(92.26(102.22注表示平均零售价格（美磅1分

2.6910.479

s(0.121642.00.662

1写空白处的数值0.01122.06

2对模型中的参数进行显著性检验

的含义，并给出95的置信区间3解释斜率系

解10.01122.06

(92.2622.06，所是显著的的显著性检验2

(92.2642.0是显著的的显著性检验，所

表示每磅咖啡的平均零售价格每上美元，每人每天的咖啡消费量减3

杯0.47

2.262.2620.9

2.260.92.26s0.92.262.26ss的置信区间为9520.470.020.470.026

0.505450.454

var中存在下列形式的异方差，你如四、若在模型

1估计参分解：对于模

var，，我们可以存在下列形式的异方差(1式左右两端同时除

其

代表误差修正项，可以证varvarvar

满足同方差的假定，(2式使OL，即可得到相应的估计量

其中五、考虑下面的模型表示大