巴塞尔协议123内容总结

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巴塞尔协议一二三

背景：
巴塞尔协议Ⅰ实行十多年来，一方面，已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例，在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用；另一方面，近些年来，金融创新层出不穷，新的风险管理技术迅速发展，使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机，波及全世界，而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用，受到人们的责难。在这样的背景下，1999年6月，巴塞尔委员会发布第一次建议，决定修订1988年协议，以增强协议规则的风险敏感性。
《巴塞尔协议Ⅱ》在资本充足率的公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求，引入了计量信用风险的内部评级法，并将信用风险和市场风险纳入资本约束范围，同时批准商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本。
《巴塞尔协议Ⅲ》将在资本组成中的附属资本的项目内容和比率进行了一些调整，并设立“资本防护缓冲资金”，同时将一级资本充足率下线上调至6%，将由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限提高至4.5%。而要求总资本不得低于总资本最低要求为8％，资本留存超额资本要求水平为 2.5％，反周期超额资本要求水平为0－2.5％。并且将降低银行的杠杆率，这无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资产增速。
巴塞尔协议ⅢBiblioteka 背景：雷曼兄弟破产两周年之际，《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出炉。最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过。
核心：
1.增加资本质量和数量要求，最低资本要求中的核心一级资本要求由2%提至4.5%，另加2.5%的资本保护缓冲和0-2.5%的反周期资本缓冲要求，因此要求可以高达9.5%
核心：

巴塞尔协议123的异同

巴塞尔协议123的异同巴塞尔协议123是国际上关于银行监管的重要法规，它包括了巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III三个阶段。

虽然这三个协议在时间上有所间隔，但它们都旨在加强银行业的资本充足性和风险管理，以提高全球金融系统的稳定性。

以下是巴塞尔协议123的异同点：异同一：资本充足性要求巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的资本充足性提出了要求。

其中，巴塞尔协议I于1988年发布，规定了资本充足性的最低要求为8%，以确保银行具备足够的资本来应对风险。

巴塞尔协议II于2004年发布，进一步细化了资本充足性要求，并引入了内部评级制度，以更好地反映银行的风险水平。

巴塞尔协议III于2010年发布，针对全球金融危机的教训，进一步提高了资本充足性要求，并引入了资本缓冲区概念，要求银行在金融危机期间保持更高水平的资本充足性。

异同二：风险权重计算方法巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III在风险权重计算方法上也存在异同。

巴塞尔协议I采用了简单的标准方法，将不同类别的资产分为不同风险权重，以计算银行的风险加权资产。

巴塞尔协议II引入了内部评级制度，允许银行根据自身的内部评级体系计算风险权重，以更准确地反映银行的风险水平。

巴塞尔协议III进一步增加了对风险权重计算方法的要求，要求银行更加准确地评估信用风险、市场风险和操作风险，并提出了更严格的风险权重计算方法。

异同三：流动性风险管理巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的流动性风险管理提出了要求。

巴塞尔协议II要求银行建立稳定的融资结构和流动性缓冲区，以应对紧急情况下的流动性压力。

巴塞尔协议III进一步细化了流动性风险管理要求，要求银行制定流动性应急计划，并加强监测和报告流动性风险。

异同四：监管合规和市场纪律巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都强调了银行的监管合规和市场纪律。

巴塞尔协议I要求银行建立合适的内部控制和审计机制，以确保银行的合规性。

巴塞尔协议1、2、3内容总结

巴塞尔协议1、2、3内容总结作者 :巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。

1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1．资本的组成。

巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。

第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。

第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。

附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。

2．风险加权制。

巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。

二是确定表外项目的风险权数。

确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。

3．目标标准比率。

总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。

银行资本充足率=总资本/加权风险资产4．过渡期和实施安排。

过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。

1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。

通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。

巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。

①第一大支柱：最低资本要求。

最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。

巴塞尔协议三主要内容

巴塞尔协议三主要内容
（原创实用版）
目录
一、巴塞尔协议的背景和历史
二、巴塞尔协议三的主要内容
1.资本的组成
2.一级资本充足率的要求
3.资本质量和要求的提升
4.更加强调流动性风险
正文
巴塞尔协议是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员
会的常设委员会——巴塞尔委员会于 1988 年在瑞士的巴塞尔通过的关
于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议。

该协议旨在建立一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

巴塞尔协议三主要内容如下：
1.资本的组成：巴塞尔协议将银行资本分为核心资本和附属资本两部分。

核心资本包括普通股和留存收益，应占整个资本的 50% 以上；附属
资本包括优先股、永续债等，不应超过资本总额的 50%。

2.一级资本充足率的要求：巴塞尔协议三规定，全球各商业银行 5 年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的 4% 上调至 6%。

3.资本质量和要求的提升：巴塞尔协议三更加关注资本的构成和计算，要求银行提高资本质量，以增强银行抵御风险的能力。

4.更加强调流动性风险：巴塞尔协议三对于流动性风险的评估和监控
提出了更高的要求，以确保银行在面临流动性压力时能够保持稳定。

巴塞尔协议123

债务工具和其他投资性资产的为实现收益拨备额与与其亏损固定收益养老基金资产和扩大风险覆盖范围提高再资产证券化风险暴露的资本要求增加压力状态下的风险价值提高交易业务的资本要求提高场外衍生品交易和证券融资业务的交易对手风险的资本要求等
巴塞尔协议Ⅰ
1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准
的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
巴塞尔协议Ⅰ特点
1、确立了全球统一的银行风险管理标准； 2、突出强调了资本充足率标准的意义。通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素； 3、受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔协议Ⅰ的不足
2.更加灵活、更加动态化的规则协议II允许银行实行内部评级方法使新的监管规则有一定的灵活性，有利于吸收现代化大型银行管理风险的各种先进经验。新协议鼓励银行不断改进风险评估方法不断发展更为精细的风险评估体系。
3.重视定性和定量的结合定量的方面更加精细化
新协议以三大支柱构建新的政策架构并强调三大支柱协调发展的必要性是定量(资本计算)和定性(对监管过程、银行管理体制的要求和利用市场约束规则)方面的结合。
只考虑了信用风险，而事实上银行要承担很多非信用风险性质的风险，包括市场风险、操作风险等.
巴塞尔协议Ⅱ
即新巴塞尔协议，是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改，以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险控管能力。
巴塞尔协议Ⅱ

巴塞尔协议简介

巴塞尔协议ⅠⅡⅢ简介《巴塞尔协议》《巴塞尔协议》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会——“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。

该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。

《巴塞尔协议Ⅰ》- 产生背景从20世纪60年代开始，银行业金融创新层出不穷，银行开始突破传统银行业务的限制，跨国银行的发展也使风险跨越国界，银行业的整体风险增大，不稳定性增强。

1974年5月，美国著名的富兰克林银行在外汇买卖中出现巨额损失，不良资产大量出现，最终走投无路，被7家欧洲银行组成的集团接管。

富兰克林银行轰然倒塌，人们在惊愕之余认识到必须加强对银行业的国际监管，于是第一个《巴塞尔协议》诞生了。

1974年9月，十国集团中央银行行长在瑞士巴塞尔市召开会议，倡议成立巴塞尔银行监督委员会。

次年，巴塞尔委员会通过了第一个国际银行监管协议——《巴塞尔协议》。

第一个协议很简单，主要强调加强各国的银行监管合作，划分监管责任。

1983年又通过了第二个《巴塞尔协议》，实际上是对第一个协议内容的进一步明确和具体化。

20世纪80年代后，拉美爆发债务危机，加上银行业的过度竞争，很多银行因资本金过少、不良贷款过多而倒闭。

巴塞尔委员会意识到仅仅为银行维持一个良好的外部环境是远远不够的，监管必须深入到银行内部。

1988年7月，巴塞尔委员会通过了具有标志性的《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》，1996年和1999年又分别作了补充和修正，习惯上人们把这一协议称为《巴塞尔协议》。

协议主要是强调银行必须拥有足以覆盖其风险资产的充足的资本金，并提供了统一的计算标准。

在协议中，银行资本被分为核心资本和附属资本，核心资本也被称为一级资本，主要包括永久性的股东权益和公开储备；附属资本也被称为二级资本或补充资本，指银行的长期次级债务等债务性资本。

巴塞尔协议

巴塞尔协议4、《巴塞尔协议》ⅠⅡⅢ（内容对比；资本充足率的计算；Ⅲ是重点；我国试行版要求更严格）（1）1988年《巴塞尔协议》主要内容：①提出了统一的银行资本的定义：双重资本：核心资本、附属资本②据加权风险资产计算资本充足率：根据资本与风险对称的规律，银行的最低资本限额应建立在资产的风险等级之上。

资本充足率计算：Ⅰ把银行资产按风险程度划分为0%、20%、50%、100%四个等级，风险越大的资产，权重越大。

Ⅱ计算风险资产Ⅲ计算资本充足率③规定资本充足率比率（2）1993年补充协议①表外项目的信用转换及风险加权表外风险资产=Σ表外资产*信用转换乘数*表内相对性质资产的风险权数②对市场风险的资本要求③测量与监视利率风险④扩展银行交易安全网，当银行与其他银行存在安全网措施时，银行资本金要求可以降低附例：一、表内资产风险等级的划分即权数给定1、0%①现金②以一国货币计价并以该货币融资的、对中央政府和中央银行的债权③对经合组织中央政府和中央银行的其它债权④以经合组织中央政府证券作为抵押或由经合组织中央政府担保的债权⑤对国内公共部门（不包括中央政府）的债权和由此类机构担保或以此类机构所发证券作为抵押的贷款2、20%①对多边开发银行（国际复兴开发银行、泛美开发银行、亚洲开发银行、非洲开发银行、欧洲投资银行）的债权，以及由这类银行提供担保或以这类银行所发债券作为抵押的债权②对经合组织(OECD)国家注册银行的债权，以及由经合组织国家注册银行提供担保的贷款③对经合组织以外国家注册银行剩余期限在1年期内的债权和由经合组织以外国家注册的银行提供担保的、剩余期限在1年之内的贷款④对非本国的经合组织国家公共机构（不包括中央政府）的债权，以及由这些机构提供担保或以其所发证券作为抵押的贷款⑤托收中的现金3、50%①个人住房抵押贷款4、100%①对私人部门的债权②对在经合组织国家之外注册银行的债权，剩余期限在1年以上③对经合组织以外中央政府的债权（以本国货币计价和融资的除外）④对公共部门所属的商业公司的债权⑤办公楼、厂房设备和其它固定资产⑥不动产和其它投资（包括未并表的对其它公司的投资）⑦由其它银行发行的资本工具（从资本中扣除的除外）⑧所有其它资产二、表外业务转换系数的给定1、100%①直接信用替代（对一般债务的担保，包括对贷款和债券起担保作用的备用信用证）②银行承兑业务及其参与的直接信用替代（也就是备用信用证）③回购协议（sale and repurchase agreement）和有追索权的资产出售，该资产出售并没有包括在资产负债表中④购买资产的远期性协议（forward agreements）2、50%①与某些交易相关的或有业务（contingencies）（即投标保证金、履约保证金、担保书和与特殊业务相关的备用信用证）②未被使用的初始期限在1年以上的承诺，包括证券承销承诺和商业贷款限额承诺③循环证券承销服务（RUFs）和票据发行服务（NIFs）3、20%①商业信用证②有自行偿付能力的与贸易有关的或有项目4、0未被使用的期限在1年或1年以下的，可以在任何时候无条件取消承诺三、计算步骤：1、计算表外项目的信用对等额，将表外项目转变为对等数量的银行贷款，以衡量银行的风险。

巴塞尔协议主要内容

巴塞尔协议演变及计算方法简单解析分类：金融（商业银行）标签：银行业推出巴塞尔协议的目的及意义：针对国际性银行监管主体缺位的现实，从资本构成和资产风险权重两个方面监管和控制银行资产的风险，为国际金融监管提供统一的标准和方法，使金融监管的国际协作成为可能和必然。

目的：（1）消除国际银行间不公平竞争。

（2）为国际金融监管提供统一的标准和方法。

以下，首先介绍巴塞尔协议I、II、III的主要核心内容，提供资本充足率的一个简单算例。

因为计算（核心一级、一级和总资产充足率）资本充足率的分子与分母分别涉及银行的一级资本和二级资本与银行资产的加权风险值，即加权风险资产，所以再详细介绍银行资本的构成。

最后附上一个典型的巴塞尔协议III下计算资本充足率的内容框架以供参考。

BASEL I:1988年7月发布第一版《巴塞尔协议》，主要内容有两项：资本的分类和风险权重的计算标准。

银行的资本可以划分为核心资本（一级资本）和附属资本（二级资本）两类。

核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权，核心资本占银行资本的比例至少50%；附属资本包括非公开储备、重估储备、一般准备金、长期次级债务等，附属资本的总额不得超过核心资本的100%。

风险权重的计算标准，根据资产类别、性质以及债务主体的不同，将银行资产负债表的表内和表外项目划分为0，20%，50%，100%四个风险档次。

巴塞尔协议对资本与资产的标准比例要求为：到1992年底，银行资本对加权风险资产的比例应达到8%，核心资本比例至少达到4%（即资本充足率）。

BASEL II:1997年7月，全面爆发的东南亚金融危机风暴促使巴塞尔委员会对金融风险思考，催生了全面风险管理的理念。

2004年6月，巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔新资本协议》（BASEL Ⅱ）。

新巴塞尔协议的重要特点之一，就是继承第一版协议的同时，在“最低资本金要求”项下引入“操作风险”的概念，并同监管当局对资本充足率的监督检查和信息披露一起，共同构成银行风险资本的计量和监管三大支柱框架。

巴塞尔协议三主要内容

巴塞尔协议三主要内容摘要：一、巴塞尔协议三的背景和重要性二、巴塞尔协议三的主要内容三、巴塞尔协议三对银行业的影響四、结论正文：巴塞尔协议三主要内容巴塞尔协议三是国际金融监管领域的一项重要协议，它是在全球金融危机的背景下制定的，目的是为了加强银行业的风险管理，提高金融体系的稳定性。

该协议于2010 年12 月正式生效，得到了全球各国的广泛认可和实施。

巴塞尔协议三的主要内容包括以下几个方面：1.资本充足率要求巴塞尔协议三对银行的资本充足率提出了更高的要求。

其中，核心资本充足率应达到4.5%，总资本充足率应达到6%。

此外，协议还规定了资本留存缓冲区的要求，要求银行留存2.5% 的资本以应对未来的风险。

2.风险加权资产巴塞尔协议三对风险加权资产进行了重新定义，对不同类型的风险资产进行了不同的权重设置。

其中，对于信用风险和市场风险，采用了新的标准法计算风险加权资产；对于操作风险，则采用了基本指标法计算风险加权资产。

3.杠杆率巴塞尔协议三引入了杠杆率监管指标，旨在控制银行的债务水平，防止过度杠杆导致的风险。

杠杆率监管指标的计算公式为：杠杆率= tier 1 资本/ 暴露值。

其中，tier 1 资本是指银行的核心资本，暴露值是指银行的资产负债表上的资产和负债项目。

4.流动性覆盖率巴塞尔协议三对银行的流动性覆盖率提出了新的要求。

流动性覆盖率是指银行在面对短期流动性压力时，能够通过变现优质流动性资产来满足现金流出的能力。

协议规定，银行的流动性覆盖率应达到100%。

5.净稳定融资比率巴塞尔协议三引入了净稳定融资比率监管指标，旨在控制银行的长期融资风险。

净稳定融资比率是指银行在面对长期融资压力时，能够通过长期稳定融资来源来满足融资需求的能力。

协议规定，银行的净稳定融资比率应达到100%。

巴塞尔协议三的实施对银行业产生了深远的影响。

首先，协议的实施使得银行的资本充足率要求提高，这要求银行提高资本水平，以增强风险抵御能力。

巴塞尔协议一二三介绍与区别

《巴塞尔协议Ⅱ》在资本充足率的公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求，引入了计量信用风险的内部评级法，并将信用风险和市场风险纳入资本约束范围，同时批准商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本。
区别
区别
《巴塞尔协议Ⅲ》将在资本组成中的附属资本的项目内容和比率进行了一些调整，并设立“资本防护缓冲资金”，同时将一级资本充足率下线上调至6%，将由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限提高至4.5%。而要求总资本不得低于总资本最低要求为8％，资本留存超额资本要求水平为2.5％，反周期超额资本要求水平为0－2.5％。并且将降低银行的杠杆率，这无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资产增速。
《巴塞尔协议》是“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。也被称作旧巴塞尔协议。该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
《巴塞尔协议I》将银行资本来源分为两级：
《巴塞尔协议1》要求银行拥有充足的资本，包括：
■核心资本（一级资本）对的比例至少是4%；
■总资本（一级资本和二级资本之和）对的比例至少是8%，其中二级资本数量最高为一级资本的100%。
例
题
以某银行如何根据新的国际标准计算最低资本要求为例：一级资本：4000美元二级资本：2000美元总资产：10万美元资产负债表表内和表外项目（OBS）如表 15-2所示：
金融市场与金融机构
2013年7月，根据英国《银行家》最新公布的全球1000家大银行排名榜单，按照一级资本排名，中国工商银行居全球银行首位。这是该榜单出炉近100年来亚洲银行首次登上首位。工行2012年15%的资本增长使其一级资本排名从2012年的第三位跃升至2013年首位。2012 年排名第一的美国银行降至第三，摩根大通仍稳居第二位。

巴塞尔协议历史演变

巴塞尔协议历史演变一、巴塞尔协议Ⅰ1987年，美联储和英格兰银行联合提出建立共同的资本体系，限制在资本不足的情况下过度扩张。

1988年，西方十国的央行经过多轮谈判，达成了巴塞尔协议。

主要内容：1、界定资本充足率。

资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。

2、界定了风险资产。

3、界定了资本。

二、巴塞尔协议Ⅱ2003年通过的《巴塞尔协议Ⅱ》，首次提出三大支柱：最低资本要求、监督检查、市场纪律。

主要修改部分：银行各类风险的计量方法、信用风险的处理方法，将操作风险纳入资本监管的范畴。

三、巴塞尔协议III2010年11月最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》提高了资本质量要求，并增加监管指标。

主要涉及资本要求、杠杆率、拨备率和流动性四大方面。

核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。

总资本充足率要求仍维持8%不变。

新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动覆盖率和净稳定融资比率要求。

为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响，协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡期。

全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。

同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。

截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。

四、中国银监会要求总体资本充足率达到10%左右，杠杆率总体不低于4%，流动性覆盖率和净稳定融资比率总体高于100%，拨备覆盖率总体高于150%，拨贷比总体达到2.5%。

流动性覆盖率= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。

巴塞尔协议三的三个主要内容

巴塞尔协议三的三个主要内容
巴塞尔协议三是国际金融监管领域的一项重要协议，它对银行资本要求进行了进一步加强和规范，以防范金融风险的发生。

巴塞尔协议三的三个主要内容如下：
1. 资本要求：巴塞尔协议三进一步提高了银行的资本要求，特
别是对资本充足率的要求进行了加强。

根据协议规定，银行资本充足率必须达到8%，其中包括硬性资本和附属资本。

此外，协议还加强
了对银行风险权重的监管，要求银行根据不同的风险类别，对不同的资产进行适当的风险权重计算，以确保银行资本充足率的充足性和准确性。

2. 流动性要求：巴塞尔协议三要求银行对流动性风险进行更为
充分的管理，确保银行在面临流动性压力时能够保持稳定。

协议规定了一系列流动性要求，包括要求银行具备足够的流动性缓冲、建立流动性监测和管理机制、制定应对流动性压力的计划等。

3. 杠杆率要求：巴塞尔协议三引入了杠杆率要求，即要求银行
根据其总资产和资本比率计算杠杆率，以确保银行的杠杆风险得到有效控制。

协议要求银行杠杆率不得高于3%，这意味着银行必须具备
足够的资本来应对潜在的风险，以确保其资产和负债之间的平衡稳定。

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巴塞尔协议Ⅰ-II和III的对比

巴塞尔协议III对中国银行业的影响（4）
➢ 4.负载结构调整与网点数量不足的矛盾。巴塞尔协议III中净稳定资金比率计算的分母为资金流出与资金流入的差额，在资金流出中，存款流出为重要的一部分。由于零售存款、中小企业存款、一般企业存款、同业存款的计入资金流出比例依次增大，分别为15%、15%、25%、100%。另一方面，在净稳定资金比率计算的分子中，一年以内的零售存款、中小企业的存款计入可用稳定融资资金来源的比例为70% ，而一般企业存款、同业存款的存款计入可用稳定融资资金来源的比例为50%。
➢ 同时，协议将普通股最低要求从 2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。
巴塞尔协议III改进的地方
➢ 《巴塞尔 III》在原有的框架下做出了新的改进：1.对于普通股更加严格的定义；在 2015 年1月之前，银行需要持有普通股的 4.5%，在此基础上再增 2.5%，总共达到 7% 的资本充足率。 2. 引进了杠杆率（ leverage Ratio）指标，旨在控制资本充足率。3.介绍了逆周期（ Counter- Cyclical ）的资本缓冲框架。4.开发了针对于交易对手风险（Counterparty Credit Risk）的衡量机制。 5. 短期和长期的数理流动性比率（ Quantitative liquidityratios）。
巴塞尔协议III对中国银行业的影响（2）
➢ 2.资本补充和估值偏低的矛盾。无论是纵向比较还是横向比较中国银行业A股估值都偏低，A股较H股估值平均有10%-20%左右的折价，重要原因是投资者预期银行业近几年再融资规模较大。一方面，因为业务发展需要，银行需要通过发行股份补充核心资本；另一方面，因为再融资又会进一步降低银行业的估值，增加融资成本，从而使中国银行业陷入一个恶性循环。