商业银行经营管理_宋清华_第九章商业银行资产负债管理
商业银行经营管理_宋清华_测试题2
商业银行经营管理_宋清华_测试题2《商业银行经营管理》综合测试题号分值得分一 12 二 20 三 10 四 20 五 24 六 14 总分 100 一、单选题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将正确答案的号码填在题干的括号内。
共12题，每小题1分，共12分。
）（）1、在商业银行资产负债表上，通常资产是按其程度进行排列。
A、安全性 B、流动性 C、盈利性 D、收益性（）2、目前各国存款保险制度的组织形式主要有三种，其中由银行设立的存款保险机构的典型代表是。
美国 B、英国 C、日本 D、德国（）3、存款定价中的，其主要缺陷是没有考虑到未来利息成本的变动。
A、加权平均法 B、边际成本法 C、历史成本法 D、风险成本法（）4、银行通常按照贷款总额一定比例提取。
A、专项准备金B、普通准备金C、特别准备金D、超额准备金（）5、商业银行结算业务产生的基础是。
A、存款负债业务B、贷款业务C、票据结算业务D、代收代付业务（）6、以下关于金融衍生工具的说法不正确的是。
A、属于银行表外业务 B、可以规避风险 C、可以增加银行手续费收入D、具有全部冲销金融资产价格波动的功能（）7、只有期限在年以上的附属债务工具可以包括在银行附属资本中。
A、3 B、5 C、7 D、8（）8、是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。
A、基础头寸 B、可贷头寸 C、可用头寸 D、库存现金（）9、1998年1月1日起，我国开始实行的信贷资金管理体制。
A、差额包干 B、实贷实存C、限额下的资产负债比例管理D、比例管理与风险管理（）10、由持卡人先消费、银行定期收回所垫款项的信用卡是。
A、借记卡 B、贷记卡 C、转账卡 D、储蓄卡（）11、商业银行资产管理与负债管理的重要区别在于： A、保持安全性的手段不同 B、降低奉献的措施不同 C、获取流动性的手段不同 D、获取盈利性的途径不同（）12、单一银行制商业银行分支机构。
商业银行资产负债管理
• 强调短期贷款一定要以真实交易为基础，用真实商业 票据作抵押。
➢ 评价:
✓优点：强调安全性，为早期商业银行进行合理的资金 配置与稳健经营提供了理论基础。
✓局限性：
1)没有认识到活期存款余额的相对稳定性
资金分配法示意图
由于活期存款的法定准备金要求最高， 周转速度最快，因而主要分配于一级储备 和二级储备，少量用于短期贷款。
储蓄存款和定期存款稳定性较好，资金 周转速度较慢，主要用于二级储备、贷款 及长期证券投资。
股本的流动性最小，资金周转速度为零， 主要用于发放长期贷款及公开市场长期证 券投资。
评价: 资金分配法的优点: 它减少了投资于高流 动性资产的数量，相应增加了投资于长期资产的资 金规模，从而提高了银行的盈利水平。它通过流动 性和资金周转速度两个尺度将资产和负债有机地联 系起来，使两者在规模和结构上保持一致，相对于 资金总库法有了很大的改进。
1）一级储备
一级储备包括库存现金、在中央银行的存 款、同业存款及托收中的现金等方面。一级储 备主要用来满足法定存款准备金需求、日常营 业中的付款和支票清算需求，以及意外提存和 意外贷款的需求等，所以一级储备处于高度优 先的地位。但是一级储备的盈利性很差，因此 银行应尽量将一级储备数额压缩到最小限度之 内。
商业银行资产负债管理
学习目标
• 商业银行的资产负债管理是现代商业银行 管理的核心内容。随着我国金融业市场化 程度和开放程度的不断提高，资产负债管 理理论和方法在我国商业银行的运用将不 断深入。
• 通过对本章的学习，要求学生了解和掌握 资产负债管理理论及其演变过程，基本理 解和掌握资产负债管理方法，并能够加以 运用。
商业银行经营管理_宋清华_测试题4.doc
中南财经政法大学2002-2003沖年第二学期期末考试试卷商业银行经营管理试卷（B卷）（金融学专业2000级3、4班及金融学2001级保险班）学院________ 专业年级（班级） _________ 学号_________ 姓名 ________题号・•二三四五六七八总分得分一、名词解释（每小题4分，共24分）得分评卷人1.商业银行2•资金头寸3. 抵押贷款4•可疑类贷款5•债转股6•票据发行便利二、填空（每个空1分，共18分）得分评卷人1. ________________________________________________________________________ 根据《中华人民共和国商业银行法》，一商业银行实行口主经营、口扌H风险__________________ 、__________________________________________________________________________________ 的经营机制。
2. 根据《巴塞尔协议》的规定，商业银行的附属资木包括未公开储备、重佔储备、普通准备金、混合资木工具、_____________ O3. __________ 是银行资本内部融资的主要來源。
4. ____________________________________________________ 新资木协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了__________________________________________ 和______________ °5. _____________________________________________ 商业银行存款定价的方法主要有两种，即__________________________________________________ 和 _____________ .6. ____________________________ 广义的现金资产包括和■7. _________________________________ 根据我国刑法规定，明知是_____________ 、黑社会性质的组织犯罪、_______________________ 的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐蹒其來源和性质，就有可能构成洗钱罪。
商业银行经营管理学负债业务管理
商业银行经营管理学负债业务管理负债业务在商业银行的经营管理中扮演着重要的角色。
作为一种存款机构，商业银行通过接受存款形成负债，从而为贷款和投资提供资金支持。
负债业务的管理对于商业银行的稳健经营和风险控制起着至关重要的作用。
下文将从负债业务的特点、负债业务的组织与管理、负债业务的风险管理等方面对商业银行的负债业务管理进行探讨。
首先，负债业务具有以下几个特点。
首先，负债业务的规模庞大，涉及存款的种类繁多，如活期存款、定期存款、跨境存款等。
其次，负债业务的收益相对稳定，由于存款利率受央行政策调控，因此商业银行能够通过这一业务保持相对稳定的收益来源。
然而，负债业务也存在一定的风险，如资金流动性风险、信用风险等。
因此，商业银行在负债业务的组织与管理中需要充分考虑这些特点和风险，以确保其经营的安全性和效益性。
其次，商业银行在负债业务的组织与管理方面需要注意以下几个方面。
首先，商业银行应根据不同的存款品种制定相应的存款产品，以满足客户的不同需求。
其次，商业银行应建立起科学合理的负债融资结构，合理配置不同期限、不同利率的存款资金，以实现稳健的资金管理和风险控制。
同时，在负债业务的组织与管理中，商业银行还应注重与资产业务的协同发展，通过合理配置存款资金，实现资产负债匹配，降低资金运营风险，提高银行的盈利能力。
最后，商业银行在负债业务的风险管理方面需采取一系列措施。
首先，商业银行应加强存款业务的风险防控，严格执行存款合同，加强对客户信息的核实，提高风险识别和预警的能力。
其次，商业银行应加强资金流动性风险管理，通过合理配置流动性资产和建立稳定的流动性融资渠道，以应对可能的资金流动性风险。
同时，商业银行还应加强对信用风险的管理，建立健全的信用评级体系，加强对贷款和投资对象的风险评估和监控。
综上所述，商业银行的负债业务管理是商业银行经营管理中不可忽视的重要环节。
良好的负债业务管理可以有效降低商业银行的风险，保证银行的稳健经营和可持续发展。
商业银行经营管理_宋清华_测试题4
中南财经政法大学2002-2003学年第二学期期末考试试卷商业银行经营管理试卷（B卷）（金融学专业2000级3、4班及金融学2001级保险班）学院________专业年级（班级）________学号________姓名________一、名词解释（每小题4分，共24分）1.商业银行2.资金头寸3.抵押贷款4.可疑类贷款5.债转股6.票据发行便利二、填空（每个空1分，共18分）1.根据《中华人民共和国商业银行法》，商业银行实行自主经营、自担风险____________、____________的经营机制。
2.根据《巴塞尔协议》的规定，商业银行的附属资本包括未公开储备、重估储备、普通准备金、混合资本工具、____________。
3.____________是银行资本内部融资的主要来源。
4.新资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了____________和____________。
5.商业银行存款定价的方法主要有两种，即____________和____________。
6.广义的现金资产包括____________和____________。
7.根据我国刑法规定，明知是____________、黑社会性质的组织犯罪、____________的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，就有可能构成洗钱罪。
8.商业银行证券投资的主要策略有____________、____________、灵活调整法和证券调换法。
9.在资产负债表上，资产按其____________的高低顺序排列，负债按其____________的长短排列。
10.我国的上市银行有深圳发展银行、____________、____________和招商银行。
三、计算题（每小题5分，共10分）1.假设某银行资产余额为200亿元，资产的风险权数为50％，这家银行的最低资本限额为多少？2.假设银行的总资产为600亿元，总资本为30亿元，资产收益率为1.5％，试计算银行的资本收益率。
商业银行资产负债综合管理
商业银行资产负债综合管理商业银行资产负债综合管理一、资产负债综合管理的概念与特点资产负债综合管理是商业银行运用合理的资产负债管理方法，实现银行资产负债平衡和盈利能力最大化的一种综合管理模式。
资产负债综合管理的主要目标是通过合理配置银行资产和负债，实现资产增值和负债风险控制的最佳平衡。
资产负债综合管理的特点如下：1. 风险管理优先：资产负债综合管理重视风险管理，通过对各种风险的有效控制，提高银行的风险承受能力，保证银行的资产和负债的安全性和稳定性。
2. 高度灵活：资产负债综合管理要求商业银行具备高度灵活的资产负债配置和流动资金管理能力，在市场需求和利率环境变动时能够及时调整资产和负债结构。
3. 综合性管理：资产负债综合管理要求商业银行全面考虑资产和负债的综合利润和风险，并通过合理的综合管理手段，实现长期盈利能力和风险控制的平衡。
二、资产负债综合管理的原则与方法资产负债综合管理遵循下列原则：1. 风险和收益的均衡：资产负债综合管理要求商业银行在追求较高收益的同时，要合理控制风险。
通过科学的风险定价和风险管理手段，实现风险和收益的均衡。
2. 充分流动性：资产负债综合管理要求商业银行充分配置流动性资产，保证银行能够满足客户的资金需求和提高金融活动能力。
3. 资产负债匹配：资产负债综合管理要求资产和负债的期限、利率和货币种类匹配，通过优化资产负债结构，减少银行的利率风险和汇率风险。
资产负债综合管理的方法主要包括：1. 资产负债管理：通过优化资产负债结构、调整资产负债期限和利率，实现资产负债的匹配和优化，提高银行的风险承受能力和盈利能力。
2. 流动性管理：通过合理配置流动性资产和负债，保证银行能够满足日常运营和客户的资金需求，提高银行的金融活动能力。
3. 风险管理：通过科学的风险定价和风险管理手段，识别、评估和控制风险，保证银行的资产和负债安全和稳定。
三、商业银行资产负债综合管理的重要性商业银行资产负债综合管理的重要性体现在以下几个方面：1. 优化资本利润：通过合理配置资产和负债，实现资本利润的最大化。
人大商业银行业务与经营第9章商业银行资产负债管理
3.利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什 么？
4．远期利率协议与利率期货规避利率风险的原理 是什么？二者在应用时各有什么特点？
2021/1/6
人大：商业银行业务与经营
空头套期保值是指投资人预期利率上升可能带来 损失而在期货市场上卖出利率期货的套期交易。
2021/1/6
人大：商业银行业务与经营
第九章第二节 利率风险及其管理
利率互换
利率互换（interest rate swap）是指两个或者两个 以上的当事人，按照事先商定的条件，由固定利率换为 浮动利率或由浮动利率换为固定利率，从而减少或消除 利率风险的金融交易方式。
2021/1/6
人大：商业银行业务与经营
第九章 商业银行资产负债管理
第一节 商业银行资产负债管理理论与发展
2021/1/6
人大：商业银行业务与经营
第九章第一节 商业银行资产负债管理理论与发展
资产管理理论的发展阶段
பைடு நூலகம்
20世纪60年代以前，商业银行强调资产管理。
资产管理理论认为，银行资金来源的规模和结 构是银行自身无法控制的，而资金业务的规模和 结构则是可控的，银行应该主要通过对资产规模、 结构和层次的管理来保持适当的流动性，实现其 经营管理的目标。
资产负债综合管理理论
资产负债综合管理理论(Assets and Liabilities Management Theory)产生于20世纪70年代后期。
资金负债综合管理理论认为，商业银行单靠资金管理或单靠负 债管理都难以达到流动性、安全性、盈利性的均衡。银行应对资 产负债两方面业务进行全方位、多层次的管理，保证资产负债结 构调整的及时性、灵活性，以此保证流动性供给能力。
商业银行经营与管理第2章商业银行资产负债管理
经济学院
商业银行 ·第二章
商业银行资产负债管理
3.实践的要点
资产负债管理理论实践的要点在于资产与负债的
结构是否合理。主要从四个方面反映出来：
■ 资产与负债的期限结构状况对银行资金的流动性有
直接影响。
■ 资产与负债的总量结构状况对银行的利率管理效果
有直接影响。
■ 资产与负债的内部结构是否合理，对银行的资本管
经济学院
商业银行 ·第二章
商业银行资产负债管理 第一节商业银行资产负债管理理论的演变
1.主要内容
商业贷款理论认为，银行的主要资金来源是流动 性很高的活期存款，所以商业银行在分配资金时应着 重考虑保持资产的流动性。由此决定了银行资金的运 用只能是短期的工商企业周转性贷款，即短期自偿性 贷款。
2.产生背景
经济学院
商业银行 ·第二章
商业银行资产负债管理 第一节商业银行资产负债管理理论的演变
资产管理理论的演进经历了三个阶段， 即商业贷款理论、转移理论和预期收入理 论。
经济学院
商业银行 ·第二章
商业银行资产负债管理 第一节商业银行资产负债管理理论的演变
（一） 商业贷款理论
商业贷款理论又称真实票据理论。它是 在英国著名经济学家亚当•斯密1776年发表 的《国富论》一书中提出的。
经济学院
商业银行 ·第二章
商业银行资产负债管理 第一节商业银行资产负债管理理论的演变
2.产生背景
■ 世界经济的发展 ■ 金融市场迅速发展 ■ 金融管制的加强 ■ 现实条件的具备 ■各国存款保险制度的建立和发展
经济学院
商业银行 ·第二章
商业银行资产负债管理 第一节商业银行资产负债管理理论的演变
2023年商业银行经营管理学-商业银行资产负债管理
a. 资产配置：商业银行需要根据市场需求、风险偏好和经营策略，合理配置各类资产，以实现盈利和风险控制的平衡。资产配置涉及到各种不同种类的借贷和投资活动，包括放贷给个人和企业、购买债券和股票等。商业银行需要定期评估和调整资产配置，以适应市场环境和风险变化。
流动性需求与持有的资产匹配
支付能力监测与预测
1. 监测借款人的还款能力商业银行需要通过支付能力监测，全面了解借款人的还款能力。借助先进的风控模型和数据分析技术，银行可以对客户的信用状况、收入与负债情况、经营状况等进行评估和分析，以判断其还款能力。同时，利用监测数据，银行可以及时发现潜在的风险因素，采取必要的措施来防控信用风险。
此外，银行可以通过灵活运用金融工具来实现资产负债的风险对冲和收益增加。例如，银行可以使用利率互换、远期外汇等金融衍生品来对冲利率和汇率风险，同时增加投资组合的收益。通过运用这些金融工具，银行可以更好地管理风险，并获得更高的回报。
优化资产负债匹配，提升效益
03
提高利润质量，增加收益水平
Improve profit quality and increase revenue level
04
优化流动性管理，确保支付能力
Optimize liquidity management to ensure payment capacity
1.商业银行资产配置，满足长期和短期流动性需求首先，商业银行需要根据流动性需求的不同进行资产配置。流动性需求可以分为长期和短期两个方面。对于长期流动性需求，商业银行可以倾向于持有长期性的资产，如长期贷款和债券。2.商业银行短期流动性选择：高流动性资产而对于短期流动性需求，商业银行可以优先选择具有高流动性的资产，如短期存款和市场流动性高的证券。
商业银行经营管理实务 第9章 商业银行资产负债综合管理
资金总库法具体步骤
1
2
3
4
保证充分的 第一准备金
保证第
二准备金 贷款
长期有价证券
2) 资金分配法
资金分配法将银行的各类资金来源区别看待， 认为银行所需要的流动性的数量与其获得的资金来 源有直接的关系，银行应根据不同资金来源的流动 性和法定准备金的要求，确定银行的资产分配。
3）线性规划法
线性规划法是大型商业银行使用最多的方法， 该方法是通过建立线性规划模型来解决银行的资产 分配，其基本做法是先确定资产管理目标，然后根 据各种资产与目标的关系建立目标函数，再确定对 各种目标函数的限制因素，最后根据目标函数与约 束变量求出线性规划模型的解。
第九章
商业银行资产 负债综合管理
学习目标
1 了解商业银行资产负债管理理论的演变 2 明确资产管理方法和负债管理方法 3 熟知资产负债综合管理理论和方法 4 掌握商业银行的管理原则、资产负债比例管理
9.1 商业银行资产负债管理概述
9.1.1 商业银行资产负债管理理论的演变
阶段三
阶段二 阶段一
资产负债综合管理理论
9.1.2 商业银行的经营管理原则
流动性 原则
安全性 原则
盈利性 原则Βιβλιοθήκη 流动性是指商 业银行能够随时 应付客户提存、 满足必要贷款需 求的能力
安全性是指商业 银行避免或减少 资产损失、保证 资金安全的程度
盈利性是指商业 银行在整个经营 管理过程中获取 利润乃至利润最 大化的要求
4）“三性”原则之间的关系及协调
（1）规模对称原理 规模对称原理是指商业银行的资产规模与负债规 模的相互对称、统一平衡。 （2）结构对称原理 结构对称原理与规模对称原理一样，是一种动态 的资产结构与负债结构的相互对称和统一平衡。
商业银行经营管理-宋清华-测试题2
《商业银行经营管理》综合测试一、单选题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将正确答案的号码填在题干的括号内。
共12题，每小题1分，共12分。
）（）1、在商业银行资产负债表上，通常资产是按其程度进行排列。
A、安全性B、流动性C、盈利性D、收益性（）2、目前各国存款保险制度的组织形式主要有三种，其中由银行设立的存款保险机构的典型代表是。
美国B、英国C、日本D、德国（）3、存款定价中的，其主要缺陷是没有考虑到未来利息成本的变动。
A、加权平均法B、边际成本法C、历史成本法D、风险成本法（）4、银行通常按照贷款总额一定比例提取。
A、专项准备金B、普通准备金C、特别准备金D、超额准备金（）5、商业银行结算业务产生的基础是。
A、存款负债业务B、贷款业务C、票据结算业务D、代收代付业务（）6、以下关于金融衍生工具的说法不正确的是。
A、属于银行表外业务B、可以规避风险C、可以增加银行手续费收入D、具有全部冲销金融资产价格波动的功能（）7、只有期限在年以上的附属债务工具可以包括在银行附属资本中。
A、3B、5C、7D、8（）8、是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之和。
A、基础头寸B、可贷头寸C、可用头寸D、库存现金（）9、1998年1月1日起，我国开始实行的信贷资金管理体制。
A、差额包干B、实贷实存C、限额下的资产负债比例管理D、比例管理与风险管理（）10、由持卡人先消费、银行定期收回所垫款项的信用卡是。
A、借记卡B、贷记卡C、转账卡D、储蓄卡（）11、商业银行资产管理与负债管理的重要区别在于：A、保持安全性的手段不同B、降低奉献的措施不同C、获取流动性的手段不同D、获取盈利性的途径不同（）12、单一银行制商业银行分支机构。
A、不设B、限设C、A或BD、以上都不对二、多选题（在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确的答案，并将正确答案的号码填在题干的括号内。
共10题，每小题2分，共20分）（）1、商业银行在经营活动中发生的现金流出项目包括。
商业银行经营管理学第09章商业银行流动性管理
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第9章
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商业银行流动性管理
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学习目标
通过本章的学习，理解流动性及流动性风险的含义；熟悉流动性需求和流动性供 给的来源；掌握商业银行测算流动性五种方法：资金缺口法、改进的资金缺口法、 资金结构法、期限梯度法和流动性比率指标法；掌握商业银行流动性管理的策略。
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9.1.2 流动性需求与供给
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一般来说，商业银行最重 要的流动性来源是新的客 户存款，包括新开账户和
在已开立账户中存款。
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2)流动性供给
点击添加文本 另一个重要的流动性供给 来源是客户偿还贷款和从 投资组合中出售资产。
此外，非存款服务产生的 收入(服务收费)和货币市 场借款也会增加流动性供
①热钱负债(也称为波动性负债)——对利率非常敏感或管理层确信会在 当期提取的存款和其他借入资金(如银行拆借资金)。
②易变资金——该类客户存款的很大一部分(可能为25%或30%)可能在 当期的某个时候从银行提走。
③稳定资金(常称为核心存款或核心负债)——商业银行管理者认为最不 可能从银行提走的资金(如定期存款)。
假设某商业银行总负债为15亿元(包括存款负债和借款负债)，
总贷款为10亿元，预计未来一点年击的添加贷文款本总额为12亿元，此时
的法定准备金率为10%。
该银行管理层将其负债划分成热钱、易变资金和稳定资金三
部分，每部分资金分别对应为3亿元、2亿元和10亿元。并认 为热钱负债(减去法定准备金)应该保持95%的流动性储备，易 变资金(减去法定准备金)应该保持30%的流动性储备，稳定资 金(减去法定准备金)应该保持15%的流动性储备。那么该银行 总的流动性需求应该是多少?
商业银行经营学第九章商业银行资产负债管理策略
其中：p表示金融工具购买时市场价格；△p表示金融工具 价格变动；r表示金融工具购入时市场利率；△r表示市场利 率变动。
该公式可以理解为金融工具的价格弹性，即市场利率变动的 百分比所引起金融工具价格变动百分比的关系。
2021/4/27
从例中可以看出，该债券的偿还期为3年，而其持续期为 2.78年。可见持续期与偿还期不是同一概念，偿还期是指 金融工具的生命周期，即从其签订金融契约到契约终止的这 段时间，而持续期则反映了现金流量，比如利息的支付、部 分本金的提前偿还等因素的时间价值。通常在持有期不支付 利息的金融工具，其持续期等同于偿还期。而对于那些分期 付息的金融工具，其持续期总是短于偿还期。持续期与偿还 期呈正相关关系，即偿还期越长，持续期越长。持续期与现 金流量呈负相关关系，偿还期内金融工具现金流量越大，持 续期越短。
变量受约束时，线性函数值如何取得最优。 步骤： 建立模型目标函数 选择模型中的变量 确定约束条件 求出线性规划模型的解
2021/4/27
负债管理思想
主要内容：商业银行资产按照既定的目标增长，主要通过 调整资产负债表负债方的项目，通过在货币市场上的主动 性负债，或“购买”资金实现银行三性原则的最佳组合。
2021/4/27
利率敏感资金配置状况的分析技术
资金缺口管理就是在银行对利率预测的基础上，调整计 划期内的资金缺口的正负和大小，以维持或提高利润水 平。当预测利率将要上升时，银行应尽量减少负缺口， 力争正缺口；当预测利率将要下降时，则设法把资金缺 口调整为负值。资金缺口管理的关键是对资金缺口的调 整，而调整的基础是对资产负债结构的利率敏感程度的 分析，所以银行资金配置状况的利率敏感性程度分析是 资金管理的基础。
2021/4/27
持续期缺口模型的运用
第九章 商业银行负债业务管理 《商业银行管理学》ppt课件
我国商业银行可以使用再贷款和再贴现等方式向中国人民银行借款， 但再贴现的使用较少，主要采取再贷款方式。中国人民银行综合运用年 度性贷款、季节性贷款和日拆性贷款等三种类型的再贷款。
①年度性贷款主要用于解决商业银行因经济高速增长而引起的年度 性资金不足，期限为1年，最长不超过2年。
②季节性贷款主要解决商业银行因信贷资金先支后收或存贷款季节 下降等原因引起的暂时资金不足，期限为2个月，最长不超过4个月。
③日拆性贷款的期限为10天，最长不超过20天，是商业银行筹措头 寸的手段，主要用于汇划款项未到账，票据清算等暂时性资金短缺。
近两年，中国人民银行开发了很多新型的货币政策工具。其中，常 备借贷便利（Standing Lending Facility，SLF）和中期借贷便利 （Medium-term Lending Facility，MLF）为主要的辅助流动性调节工具。
第二节 非存款负债管理
一、短期借款 二、长期借款
一、短期借款
1.向中央银行借款 2.同业拆借 3.其它短期借款渠道
（1）转贴现 （2）回购协议 （3）大额存单 （4）欧洲货币市场借款
1.向中央银行借款
世界各国的中央银行都是向商业银行提供流动性的最后贷款人。其 借款的形式有两种，一种是直接借款，也称再贷款；另一种为间接借款， 即再贴现行向中央银行借款的主要渠道。在商业票据信 用不发达的国家，则以再贷款为主要方式。
人大：商业银行业务与经营第9章 商业银行资产负债管理
人大：商业银行业务与经营第9章商业银行资产负债管理商业银行业务与经营第9章商业银行资产负债管理第1节资产负债管理概述1.1 资产负债管理的定义与目标1.2 资产负债管理的原则1.3 资产负债管理的基本流程第2节资产负债管理的重要组成部分2.1 资产负债结构管理①资产结构管理2.①信贷资产管理2.②投资资产管理2.③衍生产品管理2.④其他资产管理②负债结构管理2.①负债筹资管理2.②负债构成管理2.③其他负债管理2.2 资产负债期限匹配管理①资产负债期限匹配的定义与意义②资产负债期限匹配的方法与技巧③资产负债期限匹配的风险管理2.3 资产负债流动性管理①流动性管理的概念与要求②流动性管理的基本原则③流动性管理的措施与工具第3节资产负债管理的实施与监控3.1 资产负债管理框架的建立3.2 资产负债管理的实施3.3 资产负债管理的监控与评估第4节资产负债管理的案例分析4.1 资产负债管理失败的案例剖析4.2 资产负债管理成功的经验总结4.3 资产负债管理的创新实践附件：●附件一：资产负债管理报表样本●附件二：资产负债管理流程图法律名词及注释：●资产负债管理：商业银行通过合理调整资产和负债结构，以实现风险控制和利润最大化的管理过程。
●信贷资产管理：商业银行对贷款和其他信用风险资产进行管理和风险控制的过程。
●投资资产管理：商业银行对证券投资和其他投资资产进行管理和投资组合管理的过程。
●衍生产品管理：商业银行对衍生产品的购买、销售及风险管理的过程。
●负债筹资管理：商业银行通过债券发行、存款募集等方式筹集资金的过程。
●负债构成管理：商业银行对负债的结构进行管理，以实现最优的资金成本和风险控制的过程。
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第九章商业银行资产负债管理
一、名词解释
1．一级储备
2．敏感性比率
3．自偿性贷款
4．利率敏感性资金
5．资金缺口
6．资金总库法
7．持续期
8．持续期缺口
二、填空
1、资产转移理论认为，银行流动性强弱取决于资产
的。
2、我国商业银行进行资产负债管理的具体管理方法是。
3、商业银行资产负债管理的理论与实践经历了一个演变发展过程，出现的理论主要
有：、、
和。
4、预期收入理论认为，银行资产的流动性取决于借款人
的，而不是贷款的期限长短。
5、资金分配法进行资金分配时，认为资金周转速度快，法定存款准备金率要求高的，资金的稳定性较，这类资金分配给流动性较的资产项目；股本的流动性需求最，资金周转速度为零。
6、通常来讲，持有期间不支付利息的金融工具，其持续期偿还期；分期付息的金融工具，其持续期偿还期。
7、决定金融工具利率风险的因素是持续期，金融工具的持续期越长，其现值的
利率弹性越，面临的利率风险越。
8、当持续期缺口为正值，银行净值随利率上升而；当持续期缺口为负值，银行净值随利率上升而。
9、商业贷款理论，又被称
为和。
三、单项选择
1、在（）理论的鼓励下，商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。
A商业性贷款理论 B资产转移理论C预期收入理论 D负债管理理论
2、（）贷款限额取消为标志，我国商业银行资产负债比例管理可分为两个阶段。
A 1999年1月1日
B 1999年12月1日
C 1998年1月1日
D 1998年12月1日
3、我国商业银行资产负债管理中的九项指标规定：流动性资产与各项流动性负债的比例不得低于（）。
A20% B25% C30% D35%
4、预期收入理论认为银行资产的流动性取决于：（）
A借款人的预期收入 B贷款的期限长短C可转换资产的多
少 D现金资产的规模
5、负债管理不利于银行（）
A提高知名度 B扩大资产规模C增强资产流动性 D稳健经营
四、多项选择
1、商业银行重视负债管理理论的目的是（）。
A增强流动性 B增加盈利 C弥补资本金的不足 D加强与客户的关系
2、下列有关负债管理理论说法正确的有（）。
A负债管理理论使银行的流动性与盈利性的矛盾得到协调
B负债管理理论增强了银行的主动性和灵活性
C负债管理理论增加银行经营风险
D负债管理理论降低银行经营成本
3、线性规划法中建立约束条件时主要考虑因素有（）。
A资产结构 B总量 C外部法律、法规D内部管理
4、下列有关资金缺口管理模式说法正确的有（）。
A当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1
B当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1
C当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1
D当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1
5、资产负债管理理论认为银行应保证资产负债结构调整的（）
A及时性 B灵活性 C单一性D稳定性
五、判断并改错
1、资金总库法属于早期的资产负债管理方法，偏重单一资产管理。
2、资产负债外管理理论的兴起否定了资产负债综合管理理论。
3、当银行预测利率将会上升时，应当建立一个负的资金缺口。
4、银行资金缺口的绝对值越大，银行承担的利率风险也就越大。
5、持续期与偿还期呈正相关关系，持续期与现金流量呈负相关关系。
六、计算题
1、资金缺口管理
某银行的资产负债表部分数据如下表，请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度。
利率敏感度分析表
2000年12月31
日单位：万美元
2、指标分析
一家银行资本净额是100万元人民币，总资产为1500万元人民币，表内外风险加权资产期末余额为1208万元人民币；各项贷款期末余额为950万，各项存款余额为1200万元，该银行有一重点客户——某棉纺厂，该厂在该银行贷款余额为11万元人民币，试计算该行的资本充足率、单个贷款比例和存贷款比例并做简要分析。
参考答案：
一、名词解释
1．一级储备：主要包括库存现金、央行存款、同业存款和托收中的现金等项目，主要用来满足具有强制性的准备金的需要。
2．敏感性比率：利率敏感性资金与利率敏感性负债之比，反映了相对量的大小。
3．自偿性贷款：主要指短期的工商企业周转性贷款，这类贷款一般以真实商业票据作抵押，票据到期后会形成资金自动清偿。
4．利率敏感性资金：指在一定时限内到期的或需要根据最新市场利率重新确定利率的资产。
5．资金缺口：利率敏感性资金与利率敏感性负债的差额，反映了绝对量的差额。
6．资金总库法：银行将来自于各种渠道的资金汇集起来，形成一个资金总库或称资金池，资金总库中的资金被无差别的视为同质的单一来源，然后再将资金总库中的资金分配到各种不同资产上去。
7．持续期：也称为久期，是固定收入金融工具的所有预期现金流入量的加权平均时间，或是固定收入金融工具未来现金流量相对于其价格变动基础上计算的平均时间。
8．持续期缺口：银行资产持续期与负债持续期和负债资产规模比的乘积的差额。
二、填空题
1、迅速变现能力
2、资产负债比例管理
3、资产管理理论，负债管理理论，资产负债综合管理理论，资产负债外管理理论
4、预期收入
5、差，强，小
6、等于，短于
7、大，大
8、下降上升
9、自动清偿理论真实票据论
三、单项选择
1、B
2、D
3、B
4、A
5、D
四、多项选择
1、AB
2、ABC
3、ABCD
4、BC
5、AB
五、判断并改错
1、正确。
2、错误。
改正：资产负债外管理理论的兴起不是对资产负债综合管理理论否定，而是补充。
3、错误。
改正：当银行预测利率将会上升时，应当建立一个正的资金缺口。
4、正确。
5、正确。
六、计算题
1、解：1个月GAP：-5323 SR：0.86
3个月GAP：-7907 SR：0.84
6个月GAP：-7436 SR：0.88
12个月GAP：-11397 SR：0.86
分析：该银行在未来一年的资金缺口均为负值，利率敏感比率小于1，所以利率下跌对该家银行有利，如果利率上升该银行的净利息收入将会下降。
2、解：资本充足率：8.28%
单个贷款比例：11%
存贷款比例：79.17%
分析：该银行的资本充足率大于8%，符合指标要求；但是存贷款比例大于75%，对棉纺厂的单个贷款比例大于10%，不符合指标要求。