计量经济学 第七章答案

练习题

7.1参考解答

（1）先用第一个模型回归，结果如下：

22216.4269 1.008106 t=(-6.619723) (67.0592)

R 0.996455 R 0.996233 DW=1.366654 F=4496.936

PCE PDI =-+==

利用第二个模型进行回归，结果如下：

122233.27360.9823820.037158 t=(-5.120436) (6.970817) (0.257997)

R 0.996542 R 0.996048 DW=1.570195 F=2017.064

t t t PCE PDI PCE -=-++==

（2)从模型一得到MPC=1.；从模型二得到，短期MPC=0.，长期MPC= 0.+(0.)=1.01954

练习题7.2参考答案

（1）在局部调整假定下，先估计如下形式的一阶自回归模型：

*1

*

1*0

*

t

t t

t

u Y X Y +++=-ββα

估计结果如下：

122ˆ15.104030.6292730.271676 se=(4.72945) (0.097819) (0.114858)t= (-3.193613) (6.433031) (2.365315)

R =0.987125 R =0.985695 F=690.0561 DW=1.518595

t t t Y X Y -=-++

根据局部调整模型的参数关系，有*

*

**1

1 t

t

u u αδαβδββδδ===-=

将上述估计结果代入得到： *1

110.2716760.728324δβ=-=-=

*

20.738064

ααδ

==-

*

0.864001

ββδ

==

故局部调整模型估计结果为： *ˆ20.7380640.864001t

t

Y

X =-+ 经济意义解释：该地区销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资为0.亿元。 运用德宾h 检验一阶自相关：

(121(1 1.3402

2d h =-=-⨯=

在显著性水平05.0=α上，查标准正态分布表得

临界值2

1.96h α

=，由于2

1.3402 1.96h h α

=<=，则接收原

假设0=ρ，说明自回归模型不存在一阶自相关。

（2）在局部调整假定下，先估计如下形式的一阶自回归模型： *

**0

1

1

ln ln ln t

t

t Y X Y αββ-=++

估计结果如下：

122ˆln 1.0780460.904522ln 0.260033ln se=(0.184144) (0.111243) (0.087799)t= (-5.854366) (8.131037) (2.961684)

R =0.993725 R =0.993028 F=1425.219 DW=1.479333

t t t Y X Y -=-++

根据局部调整模型的参数关系，有*

*

*1

ln ln 1 αδαβδββδ===-

将上述估计结果代入得到：

*1110.2600330.739967

δβ=-=-=

*

ln ln 1.45688

ααδ

=

=-

*

1.22238

ββδ

==

故局部调整模型估计结果为：

*ˆln 1.45688 1.22238ln t

t

Y

X =-+ 或*

1.22238

ˆ0.232961t

t

Y X =

（3）在自适应预期假定下，先估计如下形式的一阶自回归模型：

*

1*1*

0*t t t t u Y X Y +++=-ββα

估计结果如下：

122ˆ15.104030.6292730.271676 se=(4.72945) (0.097819) (0.114858)t= (-3.193613) (6.433031) (2.365315)

R =0.987125 R =0.985695 F=690.0561 DW=1.518595

t t t Y X Y -=-++

根据自适应预期模型的参数关系，有*

*

**1

1

1 (1)t

t

t u u u αγαβγββγγ-===-=--

将上述估计结果代入得到： *1

110.2716760.728324γβ=-=-=

*

20.738064

ααγ

==-

*

0.864001

ββγ

==

故自适应模型估计结果为： *

ˆ20.7380640.864001t

t

Y

X =-+ 经济意义解释：该地区销售额每预期增加1亿元，当其新增固定资产投资平均增加0.亿

元。

运用德宾h 检验一阶自相关：

(121(1 1.340089

2d h =-=-⨯=

在显著性水平05.0=α上，查标准正态分

布表得临界值2

1.96h α

=，由于

2

1.340089 1.96

h h α=<=，则接收原假设0=ρ，

说明自回归模型不存在一阶自相关。 （4）由题意可知，有分布滞后模型：0

1

1

4

4

...t

t

t t t

Y X X X u αβββ--=+++++ s=4,取m=2。

假设0

βα=，1

1

2

βααα=++，2

1

2

24βααα=++，3

1

2

39βααα=++，4

1

2

416βααα=++ （*）

则，模型可变为：0

0112

2t

t

t

t

t

Y Z Z Z u αααα=++++，其中：

012341123421234

2344916t t t t t t t t t t t t t Z X X X X X Z X X X X Z X X X X ------------=++++=+++=+++

用EVIEWS 对以上模型进行回归得：

ˆt

Y

= -35.49234 + 0.891010t

Z - 0.669901t

Z + 0.104392t

Z

Variable Coef ficie nt

Std. Error t-Stat istic Pro

b.