第六章 流动性风险管理-流动性风险预警

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料

风险管理

第六章 流动性风险管理

知识点：流动性风险预警

● 定义：

商业银行流动性风险预警指标／信号：

（1）内部指标/信号

（2）外部指标/信号

（3）融资指标/信号

● 详细描述：

（1）包括有关风险水平、盈利能力和资产质量，及其他指标变化

（2）包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标变化。

（3）包括银行的负债稳定性和融资能力的变化。

（4）在市场经济条件下，任何行业经过一定的发展和繁荣期后，都必然回归理性甚至进入衰退期，此时如果越来越多的企业和个人客户无法按期偿还贷款本金和利息，商业银行将面临严重的流动性风险。

（5）现金流入和现金流出的差异可以用"剩余"或"赤字"来表示。根据历史数据研究,剩余额与总资产之比小于3%~5%时,对商业银行的流动性风险是一个预警

例题：

1.商业银行流动性风险预警信号有()。

A.商业银行所发行的股票价格下跌

B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大

C.商业银行的外部评级上升

D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足

正确答案：A,B,D,E

解析：商业银行的外部评级上升对银行来说是优势，不属于预警

2.下列属于融资指标／信号的是()。

A.存款大量流失

B.融资成本上升

C.股票价格下跌

D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

E.业务的风险水平增加

正确答案：A,B,D

解析：融资指标／信号：存款大量流失、融资成本上升、债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

3.商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括()等指标的变化。

A.银行的资产质量

B.银行的盈利能力

C.第三方评级

D.银行发行的有价证券的市场表现

E.银行内部有关风险水平

正确答案：A,B,E

解析：商业银行进行流动性风险预警的内部指标／信号包括银行的资产质量、银行的盈利能力、银行内部有关风险水平等指标的变化。

4.以下是影响商业银行流动性风险预警的外部指标/信号有（）

A.市场上出现关于该商业银行的负面消息

B.外部评级下降

C.资产过于集中

D.资产质量下降

E.所发行的股票价格下跌

正确答案：A,B,E

解析：C不属于预警信号，D属于内部信号

5.流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。

A.商业银行内部有关风险水平

B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

C.存款人提前兑付

D.所发行的流通债券（包括次级债）交易量上升

E.所发行股票价格下跌

正确答案：B,C

解析：流动性风险预警信号中的融资信号包括债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足和存款人提前兑付

6.资产或负债过于集中属于（）

A.内部指标/信号

B.外部指标/信号

C.融资指标/信号

D.压力指标/信号

正确答案：A

解析：资产或负债过于集中属于内部指标/信号。考查商业银行流动性风险预警指标/信号的分类

7.（）是银行流动性风险的预警

A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

B.市场上出现关于商业银行的负面传言

C.银行所发行的股票价格下跌

D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减少

E.融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资

正确答案：A,B,C,E

解析：银行所发行的可流通债券的买卖差价减少不属于银行流动性风险的预警

8.下列属于流动性风险预警中的外部指标/信号的是（）。

A.资产质量下降

B.资产或负债过于集中

C.外部评级下降

D.盈利水平下降

正确答案：C

解析：商业银行流动性风险预警指标/信号的外部指标/信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。例如，市场上出现关于商业银行的负面传言，客户大量求证；外部评级下降；所发行的股票价格下跌；所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大；交易/经纪商不愿买卖债券而迫使银行寻求熟悉的交易/经纪商支持等。选项A、B属于融资指

标/信号；

9.商业银行流动性风险预警信号包括（）。

A.内部信号

B.外部信号

C.融资信号

D.投资信号

E.资产或负债过于集中

正确答案：A,B,C,E

解析：由教材中的表格可以知道:商业银行流动性风险预警信号包括内部信号，外部信号和融资信号。具体的有资产或负债过于集中、发行的股票价格下跌以及融资成本上升等。

10.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（）等指标的变化。

A.银行的资产质量

B.银行的盈利能力

C.第三方评级

D.银行发行的有价证券的市场表现

E.银行内部有关风险水平

正确答案：A,B,E

解析：本题考查商业银行流动性风险预警。C、D项是外部指标/信号的变化，与题干不符。

11.流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。

A.商业银行内部有关风险水平

B.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足

C.存款人提前兑付

D.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升

E.所发行股票价格下跌

正确答案：B,C

解析：A选项属于内部信号；D、E项属于外部信号。

12.下列属于商业银行流动性风险预警信号的有（）。

A.存款大量流失

B.客户办理业务等候时间较长