第六章流动性风险管理-流动性风险预警

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风险管理(第六章测试题-流动风险)

《风险管理》第六章测试题一、单选题共57 题1、以下情况说明商业银行流动性强的是( C)A、现金头寸指标低B、大型商业银行的大额负债依赖度为10%C、贷款总额与核心存款的比率小D、贷款总额与总资产的比率高2、测量银行流动性状况的指标包括(D )。

A、现金头寸指标B、核心存款比例C、贷款总额与总资产的比率D、以上都是3、以下关于核心存款的说法不正确的是(D )A、短期内被提取的可能性较小B、对利率变动不敏感C、核心存款比例的计算公式是：核心存款比例=核心存款/总资产D、不包括活期存款，因为其流动性太高。

4、(D )是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。

A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险5、在分析国家风险的方法中，( A)是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。

它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。

A、结构定性分析B、完全定性分析C、清单分析D、定量分析6、使用现金流分析中，当商业银行的来源金额小于使用金额时，表明(B )A、商业银行流动性相对充足B、可能给运营带来风险C、商业银行的流动性供给大D、商业银行可以把差额通过其他途径投资7、( A)足指因不可执行合约、诉讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。

A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险8、银行要承受不同形式的( A)。

这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。

A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险9、当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是(C )A、流动性剩余头寸会带来持有成本B、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险C、流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益D、流动性剩余头寸盈利能力强10、通过(D )可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。

流动性风险管理办法

流动性风险管理办法—1—流动性风险管理办法制定部门：某某单位时间：202X 年X 月X 日封面流动性风险管理办法为规范本单位生产生活及工作次序，确保本单位相关工作有序正常运转，根据单位发展需要，结合单位工作实际情况，特制定《流动性风险管理办法》，望本单位职工严格执行!第一章总则第一条为适实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计量与调控能力，提高本行的资金流动性风险防控水平，有效降低经营风险与波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构与水平，提高本行经营效益，切实增强本行经营管理水平，特拟定本办法。

第二条流动性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分，是指本行能够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满足契约或关系债务的过程。

第三条流动性风险管理的基本目标是：在有效满足客-户支付结算、偿还债务本息与发放贷款的现金支付如需的前提下，保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构与比例，保障本行经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化。

第四条流动性风险管理主要是对现金资产的科学管理，包括：库存现金、存放中央银行准备金款项以及存放、省本行（同业）—2—的活期存款等。

第五条流动性风险产生的原因主要有资产与负债的期限结构不匹配；资产负债质量结构不合理；利率变动；货币政策变化及金融市场发展程度等。

第六条流动性风险主要分为资产流动性风险与负债流动性风险。

资产流性动风险主要表现为存贷款比例过高，资产负债结构不匹配；负债流动性风险主要表现为备付金不足，出现支付缺口。

第二章管理原则与方法第七条为实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下三项原则：一、总量均衡原则。

即在保证支付准备的前提下，通过负债与营运资金总量对资产总量的制约，保持负债、营运资金与资产的总量均衡，控制超负荷经营；二、结构对称原则。

即负债与资产要在期限、利率结构上保持对称关系。

通过及时调整流动性缺口，保持资产与负债的偿还期对—3—称关系，设立资产与负债的期限对称结构；保持资产与负债在利率结构上的对应，严格控制非生息资产占比，保持与提高利差水平；三、适时调节原则。

流动性风险管理办法

流动性风险管理办法流动性风险管理办法第一章总则为了规范金融机构的流动性风险管理，维护金融市场的稳定和安全，确保金融机构的稳健运行和健康发展，制定本流动性风险管理办法。

第二章流动性风险的定义流动性风险是指金融机构面临资产无法变现或者收回、负债无法滚动或者偿付而导致的风险。

流动性风险管理是指金融机构通过制定策略、制度、流动性预案等方法，保证资产和负债的流动性匹配，降低流动性风险的发生概率和影响。

第三章流动性风险管理原则1. 将流动性风险纳入到金融机构的风险管理体系中，统一管理，集中控制。

2. 建立完善的内部控制机制，确保流动性风险的有效控制和监测。

3. 确保资产和负债的流动性匹配，加强流动性风险的管理和预测。

4. 坚持以风险为导向的管理思想，加强流动性风险的度量和评估。

5. 实行动态管理，不断完善流动性风险管理体系，适应市场变化和金融机构风险管理的需要。

第四章流动性风险管理措施1. 确定资产和负债流动性指标，建立流动性管理框架。

2. 制定流动性预案，建立应急管理机制，确保在流动性风险发生时能够及时、有效地处理。

3. 加强流动性监测，动态跟踪资产和负债的流动性状况，发现流动性风险隐患。

4. 加强流动性风险管理和控制，制定相应的策略和规定，优化资产负债结构，降低流动性风险的发生概率和影响。

第五章流动性风险管理的监督与评估1. 对金融机构的流动性风险管理情况进行定期检查和评估。

2. 建立流动性风险监测和报告系统，不断完善监管措施和手段。

3. 强化对金融机构流动性风险管理的审核和监督力度，确保流动性风险得到有效控制和管理。

4. 对金融机构流动性风险管理存在的问题进行整改和追责。

第六章附则1. 本办法所称金融机构是指商业银行、证券公司、保险公司等各类金融机构。

2. 本办法自颁布之日起实施。

3. 本办法解释权归金融监管部门所有。

附件：无法律名词及注释：无在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法：1. 金融机构的业务规模和复杂程度较大，如何确保全面、准确监测其流动性风险可能成为难点，可以通过建立流动性风险管理系统、加强动态监测等方法解决。

流动性风险管理

流动性风险管理有不尽者，亦宜防微杜渐而禁于未然。

《元史·张桢传》就金融机构而言，所谓流动性是指在一定时间内拥有足够的流动资产，或者能以合理的成本筹集到所需的资金，来满足客户当前或未来的资金需求。

这里的流动性概念涉及三个要素：即资金数量、成本和时间。

金融机构保持适当的流动性，意义重大：可以保证其债权人得到偿付；可以兑现对客户的贷款承诺；可以及时把握任何有利可图的投资机会。

推而及之，流动性风险是指金融机构的流动资产不足以应付客户兑现的要求，或者不能以合理的成本筹集到所需的资金而造成损失的可能性，它在资产与负债之间形成了期限敞口。

流动性风险成因一般认为，金融机构产生流动性风险的原因是信用风险、利率变动以及资产与负债期限不匹配。

1.信用风险信用风险往往是商业银行发生流动性危机的诱因。

由于借款人经营不善，导致信用风险，形成贷款坏账，使银行盈利下滑。

为了应付客户提现，银行不得不通过低价变卖资产，以解燃眉之急，最终甚至可能导致银行破产倒闭。

2.利率变动商业银行的流动性头寸对利率变动的敏感性很高，当利率上升时，客户就会提出现金，转向收益更高的金融产品，或者推迟新贷款的申请，加速使用成本较低的信用额度。

所以，利率变动对客户的存款需求和贷款需求都会产生影响。

3.资产与负债期限不匹配商业银行的核心技能是期限的转换，即将短期负债转换成长期的盈利资产。

这种存短贷长的行为，在商业银行的资产负债表中表现为资产与负债期限不匹配，换句话说，就是由资产产生的现金流入与由负债产生的现金流出不吻合，从而导致银行用于应急的资金来源不够充足。

流动性风险度量度量流动性风险的方法有两种：一种是简单比例法；另一种是动态衡量法。

一简单比例法简单比例法侧重于银行资产负债表内的项目及各项目之间联系所产生的财务比率，具有静态特征。

相关的财务比率有：1.资产流动性比率资产流动性是指一项资产变现的难易程度。

资产流动性比率通常表示为流动资产与总资产的比值。

中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号——公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定

中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号——公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2017.08.02•【文号】中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号•【施行日期】2017.10.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号现公布《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，自2017年10月1日起施行。

中国证监会2017年8月31日公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定第一章总则第一条为加强对公开募集开放式证券投资基金（以下简称开放式基金）流动性风险的管控，进一步规范开放式基金的投资运作活动，完善基金管理人的内部控制，保护投资者的合法权益，根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《货币市场基金监督管理办法》及其他有关法律法规，制定本规定。

第二条本规定所称开放式基金是指基金份额总额在基金合同期限内不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回的基金。

采取定期开放方式运作的基金在开放期内适用本规定。

第三条本规定所称流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。

第四条基金管理人应当专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，促使基金稳健投资运作以及基金净值公允计价，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

第二章管理人内部控制第五条基金管理人应当建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，包括但不限于：严密完备的管理制度、科学规范的业务控制流程、清晰明确的组织架构与职责分工、独立严格的监督制衡与评估机制、灵活有效的应急处置计划等。

第六条基金管理人在实施开放式基金的流动性风险管理时，应当详细分析基金的投资策略、估值方法、历史申购与赎回数据、销售渠道、投资者类型、投资者结构、投资者风险偏好与潜在的流动性要求、基础市场环境等多种因素，按照变现能力对基金所持有的组合资产进行适当分类，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施。

第六章流动性风险管理-情景分析

2015年银行业专业人员职业资格试内部资料风险管理
第六章流动性风险管理知识点：情景分析
● 定义：保守估计商业银行可能出现的各种情景
● 详细描述： ①正常状况 ②商业银行自身问题所造成的流动性危机 ③某种形式的整体市场危机，即在一个或多个市场，所有商业银行的流
动性都受到不同程度的影响。商业银行应当对操作风险计量系统所使用的相关性假设进行情景分析。此外，在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损失时，也应借助风险管理专家的主观情景分析。商业银行应及时将事后真实的损失结果与情景分析进行对比，不断提高情景分析的合理
性。例题：
1.银行必须对外部数据配合采用（），求出严重风险事件下的风险暴露。 A.事后检验 B.敏感分析 C.情景分析 D.压力测试正确答案：C 解析：银行必须对外部数据配合采用情景分析，求出严重风险事件下的风险暴露。 2.下列关于情景分析的说法，不正确的是（） A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节
C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性 D.与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害正确答案：C 解析：情景分析，分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求。绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节。与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害。 3.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（） A.现金流分析 B.久期分析法 C.缺口分析法 D.情景分析法正确答案：D 解析：银行评估未来挤兑流动性风险的方法情况分析法 4.下列关于情景分析法，说法正确的有（） A.情景分析是一种多因素分析方法 B.情景分析中的情景包括基准情景 C.情景分析中的情景包括最好的情景 D.情景分析中的情景包括一般的情景 E.情景分析中的情景包括最坏的情景正确答案：A,B,C,E 解析：情景分析保守估计商业银行可能出现的各种情景 5.下列关于情景分析的说法，不正确的是（）。 A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节 C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业

中级银行从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理

中级银行从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理知识点6.1流动性风险概述6.1.1流动性风险的基本概念流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性;资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力;负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力;表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。

根据主体不同，将流动性区别为社会流动性、银行体系流动性、单个银行流动性：社会流动性指整个社会中的企业和个人拥有的，可用于支付的货币总额(按方便程度分为M0、M1、M2，M0主要是现金，M1主要是M0和企业活期存款，M2是M1和企业定期存款及个人存款);银行体系流动性指各家商业银行拥有的，可用于支付的资金总量，主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和(还可细分为银行参与的各个金融市场的流动性);单个银行流动性指单个银行完成支付义务的能力。

流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。

可分为融资流动性风险和市场流动性风险。

流动性风险主要源于：银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。

6.1.2市场流动性风险与融资流动性风险市场流动性风险指由于市场深度不足或市场动荡，银行无法以合理市场价格出售资产获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。

巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：最具流动性的资产(现金、政府债券);其他可在市场上交易的证券(股票、同业借款);商业银行可出售的贷款组合;流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产。

注意：抵押给第三方的资产应当扣除。

融资流动性风险指银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。

证监会-《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理的规定》-证监会公告[2017]12号

公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定第一章总则第一条为加强对公开募集开放式证券投资基金（以下简称开放式基金）流动性风险的管控，进一步规范开放式基金的投资运作活动，完善基金管理人的内部控制，保护投资者的合法权益，根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《货币市场基金监督管理办法》及其他有关法律法规，制定本规定。

第二条本规定所称开放式基金是指基金份额总额在基金合同期限内不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回的基金。

采取定期开放方式运作的基金在开放期内适用本规定。

第七条基金管理人应当全覆盖、多维度建立以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，区分不同类型开放式基金制定健全有效的流动性风险指标预警监测体系，结合自身风险管理水平与市场情况建立常态化的压力测试工作机制。

压力测试应当符合以下要求：（一）基于个体基金层面，设置不同的压力测试情景及相关模型，充分考虑基金规模、投资策略、投资标的、投资者类型以及市场风险等因素，压力测试的数据基础应当可靠且及时更新；（二）建立压力测试结果的报告反馈机制，测试结果应当运用到基金的具体投资运作及流动性风险管理等环节；（三）针对压力测试识别出的流动性风险，制定具体可行的应对预案，预案包括但不限于：预案触发情景、应急程序与措施、应急资金来源、公司董事会、管理层及各部门的职责与权限等；（四）由专门部门负责压力测试的实施与评估，该部门应当独立于投资管理部门；（五）压力测试工作底稿与风险应对预案应当留存备查。

流动性风险管理制度(试行)

流动性风险管理制度(试行）第一章总则第一条为实现可持续的、科学的经营发展，增强风险预测、计量和调控能力,提高公司的资金流动性风险防控水平，有效降低经营风险和波动，科学、合理、有效平衡资产负债结构和水平，提高公司经营效益,切实增强公司经营管理水平，特制定本办法。

第二条流动性风险是指企业资产不能正常和确定性地转移现金或企业债务和付现责任不能正常履行的风险。

其中,由于企业支付能力和偿债能力发生的问题，称为现金不足及现金不能清偿风险.由于企业资产不能确定性地转移为现金而发生的问题则称为变现力风险。

第三条流动性风险管理的基本目标是:保持合理的流动水平，科学配置资产负债结构和比例，保障公司经营的持续、稳健，实现盈利能力最大化.第二章管理原则和方法第四条为实现流动性风险管理的基本目标，应遵循以下两项原则:（一)总量均衡原则.通过负债和营运资金总量对资产总量的制约，保持负债、营运资金和资产的总量均衡;(二）结构对称原则。

即负债与资产要在期限、结构上保持对称关系.通过及时调整流动性缺口,保持资产和负债的偿还期对称关系，建立资产和负债的期限对称结构。

第五条公司通过有效的资金调控管理机制对流动性风险进行管理。

主要有：（一)总部业务部门、分部及各项目公司超过1亿元的大额资金投放和回收,应提前5个工作日向公司计划财务部通报。

（二）公司计划财务部统一管理、调度资金，通过测算和分析未来一定时期的资产及负债的现金流、或有资产及或有负债的潜在现金流，制定流动性补充计划，安排资金来源和运用.总部业务部门、分部及各项目公司需上报费用预算和资金计划申请使用资金。

（三）建立分层次流动性资产储备，动态管理、调整流动性储备的总量和结构.分层次流动性储备体系的设置标准如下：1、第一层次：现金类资产。

包括现金、活期存款、同业定期存款等立即可以用于支付的资产。

2、第二层次：短期内到期或可变现的资产。

包括：短期理财产品、短期内到期的投资产品和存货等。

风控部门管理制度范文

风控部门管理制度范文风险控制部门管理制度第一章总则第一条为加强风险控制，提高企业的风险承受能力和管理水平，保障企业的安全稳定运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司风险控制部门。

第三条风险控制部门是公司的专门机构，负责战略风险分析、内部控制、信用风险管理、市场风险管理、流动性风险管理等工作。

第四条风险控制部门应当建立健全风险控制体系，保障企业在经营发展过程中的安全性、稳定性和可持续性。

第五条风险控制部门应当与公司各部门密切协作，建立良好的沟通机制，并提供及时、准确、全面的风险报告。

第六条风险控制部门应当加强对员工的培训，提高他们的风险意识和风险管理能力。

第二章风险控制体系第七条风险控制部门应当建立完善的风险控制体系，包括战略风险管理、内部控制、信用风险管理、市场风险管理、流动性风险管理等。

第八条风险控制部门应当制定详细的风险管理规范和流程，确保风险管理工作按照规定的步骤、程序和方法进行。

第九条风险控制部门应当建立健全风险评估体系，对公司的各项风险进行评估和量化。

第十条风险控制部门应当制定风险预警指标，及时发现和预警风险，并采取相应的应对措施。

第十一条风险控制部门应当建立定期风险报告制度，对公司的风险状况进行定期报告和分析。

第十二条风险控制部门应当制定风险管理的应急预案，确保在发生风险事件时能够及时应对和处置。

第十三条风险控制部门应当建立风险管理信息系统，确保风险信息的及时、准确、安全传递和存储。

第三章内部控制第十四条风险控制部门应当负责公司的内部控制体系的建设和监督，包括企业治理结构、风险管理、内部审计、合规监督等。

第十五条风险控制部门应当制定内部控制规范和流程，明确各个岗位的职责和权限。

第十六条风险控制部门应当定期进行内部控制的自我评估，发现并及时纠正存在的内部控制问题。

第十七条风险控制部门应当建立内部控制信息系统，确保内部控制信息的及时、准确、安全传递和存储。

第十八条风险控制部门应当建立内部审计制度，对公司的内部控制系统进行全面审计和评估。

流动性_应急预案

第一章总则第一条为加强本单位的流动性风险管理，提高应对流动性风险的能力，保障单位业务的正常开展和稳定发展，特制定本预案。

第二条本预案适用于本单位在面临流动性风险时，对风险进行识别、预警、应对和恢复的全过程。

第三条本预案遵循以下原则：（一）预防为主，防范结合；（二）快速反应，协同处置；（三）信息公开，及时报告；（四）权责明确，责任到人。

第二章流动性风险管理第四条本单位应建立健全流动性风险管理体系，包括：（一）流动性风险识别：对可能引发流动性风险的因素进行识别和评估；（二）流动性风险预警：设立流动性风险预警指标，对流动性风险进行实时监测；（三）流动性风险应对：制定流动性风险应对措施，确保在风险发生时能够迅速采取行动；（四）流动性风险恢复：在流动性风险事件结束后，采取措施恢复正常经营。

第三章流动性风险事件应急预案第五条流动性风险事件应急预案分为以下四个阶段：一、预警阶段（一）当流动性风险预警指标达到一定程度时，相关部门应立即启动应急预案；（二）预警阶段，各相关部门应密切监控风险发展情况，并及时向领导小组报告。

二、应急响应阶段（一）领导小组根据风险情况，决定启动应急响应；（二）各相关部门按照预案要求，迅速采取应对措施，确保风险得到有效控制；（三）应急响应阶段，领导小组负责协调各部门行动，确保应急处置工作有序进行。

三、处置阶段（一）针对流动性风险事件，领导小组组织相关部门制定具体的处置方案；（二）处置阶段，各相关部门按照预案要求，全力配合处置工作，确保风险得到彻底化解。

四、恢复阶段（一）在风险得到有效控制后，领导小组组织相关部门开展恢复工作；（二）恢复阶段，各相关部门应按照预案要求，逐步恢复正常经营。

第四章组织架构与职责第六条成立流动性风险应急领导小组，负责领导、协调、监督流动性风险事件应急处置工作。

第七条流动性风险应急领导小组下设以下部门：（一）预警部门：负责流动性风险预警信号的收集、分析、报告；（二）应对部门：负责流动性风险应对措施的制定、实施；（三）处置部门：负责流动性风险事件的处置工作；（四）恢复部门：负责流动性风险事件后的恢复工作。

流动性风险管理

流动性风险管理流动性风险管理是金融机构在运营过程中面临的重要挑战之一。

流动性风险是指金融机构在支付能力方面面临的风险，即无法按时履行债务或应付客户的要求。

流动性风险管理的目标是确保金融机构能够在任何时刻满足支付和资金需求，并且能够避免相关的金融损失。

流动性风险管理的核心是有效管理资金流动性，并确保金融机构有足够的流动资金来应对各种风险情况。

流动性风险管理的方法主要可以分为两个方面，一是资金流动性的预测和规划，二是应对各种风险情况的应急措施。

在预测和规划资金流动性方面，金融机构需要根据自身的业务和市场情况，制定合理的预测模型和规划方案。

预测模型可以通过历史数据和市场趋势进行建模，以预测未来的流动性需求。

规划方案则可以通过设定适当的资本和流动性缓冲区间，以及灵活的融资和资金投放机制，来应对不同的流动性需求。

应对各种风险情况的应急措施是流动性风险管理的另一个重要方面。

金融机构需要建立风险管理体系，包括流动性应急预案、风险监测和控制机制、应急资金来源等。

在面临流动性压力时，金融机构可以通过灵活运用各种工具和手段来应对，比如向中央银行借款、卖出可流动性的资产、调整资本结构等。

此外，金融机构还应加强对外部市场和内部业务风险的监测和控制，及时发现和应对可能导致流动性风险的因素。

流动性风险管理需要金融机构充分认识流动性风险的本质，并加强内部流动性风险管理的能力。

首先，金融机构需要建立合理的流动性风险评估模型，对各项业务进行流动性风险评估，并根据评估结果进行相应的流动性风险管理。

其次，金融机构需要加强内部流动性风险监测和控制的能力，建立完善的流动性风险管理体系，确保及时发现和应对潜在的流动性风险。

最后，金融机构需要加强流动性风险管理的人员培训和沟通，提高员工对流动性风险管理的认识和能力，使其能够有效地应对各种流动性风险情况。

在流动性风险管理中，应注重综合运用不同的风险控制工具和手段。

金融机构可以通过合理的资产负债管理来平衡不同期限的资金流入和流出，以降低流动性风险。

流动性风险应急预案

第一章总则第一条为规范本公司在应对流动性风险突发事件的行为，确保公司资产安全，维护公司稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业法》等相关法律法规，特制定本预案。

第二条本预案适用于公司因内外部因素导致的流动性风险突发事件，包括但不限于资金链断裂、债务违约、融资困难等情况。

第三条本预案旨在通过建立有效的流动性风险管理体系，迅速、有效地识别、评估、控制和化解流动性风险，确保公司业务的持续、稳定、健康发展。

第二章组织架构和职责第四条成立流动性风险应急领导小组（以下简称“领导小组”），负责全面领导和协调流动性风险应急管理工作。

第五条领导小组组成如下：- 组长：公司总经理- 副组长：财务总监- 成员：各部门负责人及相关业务骨干第六条领导小组职责：1. 负责制定和修订流动性风险应急预案；2. 组织开展流动性风险评估和监测；3. 确定流动性风险应急响应级别和措施；4. 指导各部门落实流动性风险应急措施；5. 协调内外部资源，保障应急响应的顺利进行；6. 向公司高层汇报流动性风险应急管理工作情况。

第三章流动性风险评估和监测第七条建立流动性风险监测体系，定期对公司的流动性风险进行评估和监测。

第八条监测内容包括：1. 资金流动性指标：现金流量、资产负债结构、流动性覆盖率等；2. 市场风险指标：利率、汇率、信用风险等；3. 内部风险指标：业务规模、经营状况、财务状况等。

第九条根据监测结果，确定流动性风险应急响应级别，采取相应的应急措施。

第四章流动性风险应急响应第十条根据流动性风险应急响应级别，启动相应的应急措施。

第十一条一级应急响应：1. 立即召开领导小组会议，分析风险原因，制定应对措施；2. 通知各部门负责人，启动应急预案；3. 采取措施，确保公司核心业务不受影响；4. 寻求外部援助，包括融资、担保等；5. 向监管部门报告风险情况。

第十二条二级应急响应：1. 采取与一级应急响应类似的措施；2. 加强流动性风险管理，确保公司资金链安全。

金融机构的流动性风险管理

金融机构的流动性风险管理随着金融市场的不断发展和全球化的进程，金融机构面临着越来越复杂和多样化的风险，其中之一就是流动性风险。

流动性风险是指金融机构在面临未能按时满足负债到期偿还和资产转换为现金的能力时所面临的风险。

流动性风险管理对于金融机构的稳定运营和防范金融风险起着重要的作用。

流动性风险管理主要包括流动性风险评估、流动性监测和流动性调整等方面。

首先，金融机构需要对流动性风险进行全面的评估。

这包括对金融机构的资产负债情况、现金流量和市场环境等进行分析，以确定可能导致流动性风险的因素和潜在影响。

其次，金融机构需要建立起有效的流动性监测机制。

通过建立流动性监测指标和流动性风险预警系统，及时监控金融机构的流动性状况，发现潜在的风险并采取相应的措施。

最后，金融机构需要进行流动性调整，以应对不同情况下的流动性风险。

这包括通过管理现金流量、优化资产负债表和建立流动性储备等方式来控制流动性风险的发生。

针对金融机构流动性风险管理中的关键问题，下面将重点介绍一些常见的流动性风险管理措施。

首先，金融机构需要建立起有效的流动性管理框架。

这包括确定流动性风险管理的目标、策略和流动性政策，建立相应的组织架构和流动性管理流程，并确保相关的风险管理措施和流程得到有效执行和监控。

同时，金融机构还需要制定相应的流动性风险管理指标和流动性风险报告机制，以提供给决策者和监管机构参考。

其次，金融机构需要加强对流动性风险的监测和预警。

这包括建立流动性监测指标和流动性风险预警系统，对金融机构的现金流量、净流入/流出、资产负债结构等进行监测和分析，以及建立流动性风险压力测试机制，预测和评估不同市场环境下的流动性风险暴露程度。

第三，金融机构需要灵活和多样化的筹资渠道。

这包括多元化的融资方式，如银行借贷、债券发行、市场融资等，以降低对某一种融资渠道的依赖性。

同时，金融机构还需要谨慎选择和管理融资对手方，以降低违约风险。

第四，金融机构需要进行流动性风险的压力测试和情景分析。

《风险管理》课程教学大纲

《风险管理》课程教学大纲一、课程名称《风险管理》二、学分及学时4学分、64学时三、适用专业金融与证券专业四、教学目的本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。

五、教学要求学生已修完《财务会计》、《风险管理基础教程》、《概率与数理统计》，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考《风险管理》，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；《风险管理》，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。

六、教学学时数分配表七、理论教学内容第一章认识风险管理（8学时）内容提要：风险管理的含义、风险与收益损失的关系。

教学重点和难点：1.掌握风险的本质。

2．风险管理的概率统计知识。

§1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章商业银行风险管理基本架构（2学时）内容提要：商业银行风险管理基本架构，教学重点和难点：商业银行风险管理流程§2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0.5学时）2.1.1商业银行风险文化2.1.2 商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1学时）2.2.1 风险识别2.2.2 风险计量2.2.3 风险监测2.2.4 风险控制§2. 3 商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1 数据收集2.3.2 数据处理2.3.3 信息传递2.3.4 信息系统安全管理第三章信用风险管理（4学时）内容提要：信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。

公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定20170831

第二条本规定所称开放式基金是指基金份额总额在基金合同期限内不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购或者赎回的基金。

采取定期开放方式运作的基金在开放期内适用本规定。

流动性风险管理-

流动性风险管理流动性风险定义流动性风险是银行不能按照合理价格获得足够的现金流来保证合理资产需求或清偿到期债务而产生的风险。

金融创新使银行流动性面临挑战(1)从资本市场融资带来流动性风险管理(2)资产证券化带来的挑战(3)金融工具日益复杂化带来的挑战(4)支付结算系统相互依存性增加带来的挑战(5)国际业务发展引起的总来那个和结构变化带来的挑战2008年6月巴塞尔委员会发布《稳健的流动性风险管理与监管的原则》，提出17条原则，主要有(1)高管层从战略上高度重视流动性管理(2)建立可蹙额的流动性风险控制流程(3)制定融资来源和期限多元化的筹资战略。

(4)根据系列压力测试制定应急计划。

(5)监管机构实施持续监督检查评估。

一、流动性风险的基本分析流动性风险不会直接威胁到金融机构的清偿力，它通常是金融机构日常管理的内容。

只有在极端情况下，流动性风险问题才会发展成清偿风险问题。

商业银行的流动性风险的根源在于负债与资产的不对称，流动性供给与流动性需求的不匹配。

当流动性需求远远超过流动性供给的时候，就发生了流动性危机。

构成银行流动性的来源：资产流动性负债流动性资产负债表外的流动性(一)原因流动性风险来自于资产和负债两个方面。

从负债方面看，流动性风险产生于金融机构负债的持有者(比如储户或保单持有者)要立即兑换其金融债券时，当金融机构负债的持有者要求提取存款时，它要求借入额外的资金或出售资产来满足提款的要求。

最具流动性的资产是现金，金融机构使用这种现金资产来向要求提取资金的债券持有者付款。

然而，金融该机构一般会尽可能减少其现金准备的持有额，因为这些准备不能带来利息收益。

为了获得利息收益，大多数金融机构会对流动性较差或期限较长的资产进行投资。

尽管大多数资产最终都能转变成现金，但是对某些资产而言，这种转变需要付出高昂的代价—当它需要立即出售时。

资产持有者立即出售资产所获得的价格，要大大低于在较长期限内协商出售时所获得的价格。

风险控制部门的市场流动性风险预警分析

风险控制部门的市场流动性风险预警分析市场流动性风险是金融市场中常见的风险之一，对于风险控制部门来说，及时预警和分析市场流动性风险至关重要。

本文将对风险控制部门的市场流动性风险预警分析进行讨论，以帮助风险控制部门更好地应对市场流动性风险。

一、风险控制部门的市场流动性风险预警的重要性市场流动性风险是指在市场上买卖金融资产时，难以迅速完成交易，导致价格波动加剧或者无法按预期价格成交的风险。

这种风险可能会波及整个金融体系，对金融机构和投资者造成巨大损失。

风险控制部门作为金融机构内部的重要部门，负责监测和预警市场流动性风险。

及时发现并分析市场流动性风险，可帮助金融机构预测市场的变动，采取相应的风险管理措施，保护机构和投资者的利益。

二、市场流动性风险的预警指标针对市场流动性风险的预警分析，风险控制部门可依据以下指标进行。

1. 交易量指标：通过监测市场中的交易量，风险控制部门可判断市场流动性的活跃程度。

交易量的急剧下降可能意味着市场流动性风险的增加。

2. 报价价差指标：市场中买入价格和卖出价格之间的价差通常被用作衡量市场流动性的指标。

较大的报价价差可能预示着市场流动性风险的上升。

3. 流动性风险传导指标：风险控制部门可以通过监测市场上的流动性风险传导情况来预警。

例如，当市场中某一具体金融资产的流动性风险开始蔓延到其他相关资产时，风险控制部门应及时做出预警。

4. 金融机构流动性指标：监测金融机构自身的流动性状况也是风险控制部门重要的预警指标。

当金融机构的流动性状况恶化时，可能会对市场整体流动性带来负面影响。

三、市场流动性风险预警分析的方法在进行市场流动性风险预警分析时，风险控制部门可以采用以下方法。

1. 数据分析法：通过收集市场相关的交易数据，并运用统计分析方法进行数据挖掘，风险控制部门可以发现市场中的特定模式和趋势。

例如，通过对历史数据的回归分析，可提前识别市场流动性风险的潜在影响因素。

2. 情景分析法：风险控制部门可以构建不同的市场情景，并通过模拟和测试不同情景下市场流动性的变化，以评估市场风险。

第六章 流动性风险管理-流动性风险预警

风险管理(第六章测试题-流动风险)

流动性风险管理办法

流动性风险管理办法

流动性风险管理

中国证券监督管理委员会公告〔2017〕12号——公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定

第六章 流动性风险管理-情景分析

中级银行从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理

证监会-《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理的规定》-证监会公告[2017]12号

流动性风险管理制度(试行)

风控部门管理制度范文

流动性_应急预案

流动性风险管理

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第六章流动性风险管理-流动性风险预警

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