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证券投资组合分析
原始数据 无风险利率 市场总收益率 市场总风险率 5.20% 12.5% 3.6% 组合分析 每股风险率 权值 0.55 2.65% 0.1 59.38% 0.15 19.06% 0.6 18.91% 100.00% 总风险率 15.00%
股票甲 股票乙 股票丙 股票丁 合计 总收益率
市场指数 0.67 1.5 0.93 2.5 16.58%
加权β 0.018 0.891 0.177 0.473 1.559
加权每股风险率 0.04% 3.53% 0.54% 2.15% 6.26%
Leabharlann Baidu
原始数据 无风险利率 市场总收益率 市场总风险率 5.20% 12.5% 3.6% 组合分析 每股风险率 权值 0.55 2.65% 0.1 59.38% 0.15 19.06% 0.6 18.91% 100.00% 总风险率 15.00%
股票甲 股票乙 股票丙 股票丁 合计 总收益率
市场指数 0.67 1.5 0.93 2.5 16.58%
加权β 0.018 0.891 0.177 0.473 1.559
加权每股风险率 0.04% 3.53% 0.54% 2.15% 6.26%
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