上海证券交易所大宗交易操作手册剖析

上海证券交易所大宗交易操作手册

1用户操作流程

根据《上海证券交易所大宗交易实施细则》，交易用户登录本系统以后，可以进行意向报价发布、成交申报发布、查询统计或商务洽谈等操作。一般的操作流程是交易用户首先进行意向报价发布/撤单，然后转成交申报发布/撤单，也可以直接进行成交申报发布，对于意向报价、或成交申报但未成交之前，可以进行撤单操作。

用户操作流程示意图如下：

图1-1 大宗交易系统交易用户业务流程

大宗交易系统运行期间的主要系统状态的对应时间如下：

●开市时间：交易日下午2：30

●开盘时间：交易日下午3：00

●收盘时间：交易日下午3：30

●收市时间：交易日下午4：00

在开盘至收盘期间，交易用户可以阅览系统公告，使用查询统计、意向报价发布、意向报价撤单、成交申报发布、成交申报撤单以及商务洽谈、商务论坛等功能；而在开

市至开盘期间，收盘至收市期间，交易用户仅可以阅览系统公告、进行查询统计。过户数据下载只能在当日收盘以后进行。

2系统使用说明

本节将详细描述系统功能的使用方法，为帮助用户更好地掌握系统的操作，本手册没有按照菜单结构描述，而按照交易用户正常的操作流程讲解。下述内容中的用户界面以及其中的内容（登录信息、交易数据等）皆为测试数据，仅供参考。

2.1 用户登录

图2-1 用户登录

在用户名中输入交易用户代码，在证书口令中输入CA证书口令，按【登录】按钮，如果用户名和证书口令都正确则进入系统主界面。

2.2 系统主界面

主界面中除系统标志外，由系统主菜单、意向报价信息、成交申报信息、证券价格浏览、自创洽谈室信息、系统公告、系统状态和功能标签页八个部分组成。

图2-2 大宗交易系统主界面

●系统主菜单区：系统主菜单主要分为系统功能、交易报价、商务交流、查询统计

等几部分，交易用户可以通过主菜单实现所有功能。

●意向报价信息区：显示当日开盘期间所有交易用户的意向报价信息。交易用户可

以通过设置“显示范围”、“证券类型”和“报价方向”，显示符合条件的意向报价信息。在意向报价区域内单击鼠标右键弹出以下菜单，可直接进行意向报价发布及其相关操作。

图2-3 意向报价信息区弹出菜单

选中【转洽谈】以后可以进入交易洽谈操作，具体请见5-16中的转洽谈部分。

“显示范围”说明：

全部：显示所有的意向报价信息

我订阅的：只显示本交易用户已经订阅的证券的意向报价信息

我发布的：只显示本交易用户发布的意向报价信息

用户可以利用这一功能在意向报价信息区只显示本人感兴趣的报价信息。

●成交申报信息区：显示当日开盘期间本交易用户自己的成交申报信息。交易用户

可以通过设置“报价状态”和“报价方向”，显示符合条件的本交易用户的成交申报信息。在成交申报区域点击鼠标右键可以弹出以下菜单，可直接进行成交申报及其相关操作。

图2-4 成交申报信息区弹出菜单

选中一条成交申报记录，双击鼠标左键可以得到该条记录的明细信息，如下图所示：

图2-5 成交申报记录明细

报价状态说明：

全部：显示所有的成交申报信息

报价：只显示有效的成交申报信息

已撤单：只显示已经撤单的成交申报信息

已成交：只显示已经成交的成交申报信息

强制撤单：只显示已经被强制撤单的成交申报信息

撤单中：只显示正在进行撤单中的成交申报信息

●证券价格浏览区：显示所选择的证券当日交易的最高价格和最低价格等信息。用

户可以通过主菜单中“证券订阅”功能订阅证券价格信息，订阅后的证券信息以红色字体显示。如果需要取消订阅可以按右键弹出菜单的“取消订阅”。用户也可

以直接在“证券代码”栏中输入关心的证券代码后按“”按钮来查询，查询到的证券信息以黑色字体显示，如果需要将查询到的证券信息订阅可以按右键弹出菜单的“订阅”；在“证券类型”下拉框中选择不同的证券类型，可以分类显示证券价格浏览区中的证券价格信息。

●自创洽谈室信息区：显示该交易用户创建的洽谈室信息，双击洽谈室即可进入。

●系统公告区：按照由新到旧顺序显示系统公告，双击公告标题可以查看详细内容，

如下图所示：

图2-6 系统公告

●系统状态区：显示系统当前状态信息。

●功能标签页：通过功能标签页可以在交易区、洽谈区以及交易日志之间进行切换。

2.3 修改证书口令

2.3.1菜单选项

从系统主菜单中，选择“系统功能”→“修改证书口令”。

2.3.2操作说明

用户可以使用“证书口令修改”功能来修改相应的EKey证书口令。操作界面如下：

图2-7 证券订阅

输入旧口令和新口令，并确认新口令后，按【确定】按钮，完成证书口令的修改，按【关闭】按钮取消该操作并关闭该窗口。

2.4 订阅证券信息

2.4.1菜单选项

从系统主菜单中，选择“系统功能”→“证券订阅”。

2.4.2操作说明

用户可以使用“证券订阅”功能来获得相关证券当日交易的最高价与最低价，可以一次订阅一只或若干只证券的价格信息。操作界面如下：

图2-8 证券订阅

●增加需订阅的证券：在证券码框中输入要订阅的证券代码，按【加入列表】按钮

将该证券加到列表中。

●删除已订阅的证券：选中列表中的要删除的证券代码，按【移出列表】按钮，将

从列表中删除该证券。

单击【确定】按钮完成订阅，单击【取消】按钮取消操作并关闭该窗口。

2.5 查询营业部

2.5.1菜单选项

从系统主菜单中，选择“系统功能”→“营业部信息”。

2.5.2操作说明

显示本营业部的简要信息，界面如下：