计量经济学第三版庞浩第七章习题答案

第七章习题

7.1

（1）

1)

PCE=-216.4269+1.008106PDI

2)

PCE=-233.2736+0.982382PDI+0.037158PEC

T-1

(2)模型一MPC=1.008106;模型二短期MPC=0.982382，长期

MPC=0.982382/(1+0.037158)=0.9472

7.2

(1)

i t u X X X X X Y ＋＋β＋β＋β＋β＝α＋β4-t 43-t 32-t 21-t 1t 0

令 2

1042

103210221010

01649342

α＋α＋＝αβα＋α＋＝αβα＋α＋＝αβ＋α＋α＝αβ＝αβ 模型变形为i t u Z Z Z Y ＋＋α＋α＝α＋α2t 21t 10t 0

其中4

-t 3-t 2-t 1-t 2t 4-t 3-t 2-t 1-t 1t 4

-t 3-t 2-t 1-t t 0t 1694432X X X X Z X X X X Z X X X X X Z ＋＋＋＝＋＋＋＝＋＋＋＋＝

2t 1t 0t 104392.0669904.0-891012.049234.35-Z Z Z Y t ＋＋＝

可得11833

.0-17917

.0-3123.0-3255

.0891012.043210＝β＝β＝β＝β＝β,所以4

-t 3-t 2-t 1-t t 11833.0-17917.0-3123.0- 3255.0891012.049234.35-X X X X X Y t ＋＋＝

7.3

（1）估计t t u Y X Y *1-t 1*t 0**+＋β＋β＝α

1-t t 271676.0629273.010403.15-Y X Y t ＋＋＝

1）根据局部调整模型的参数关系，有δαα=*,δββ=*,δβ-1=1*,t t u u δ=* 将估计结果带入可得：728324.0=271676.0-1=-1=1*βδ

738064.20-==*

δαα

864001.0==*

0δ

ββ 局部调整模型估计结果为：t *864001.0738064.20X Y t ＋＝

2）经济意义：销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增加0.864001亿元。

3）运用德宾h 检验一阶自相关：

29728.1=0.114858

×12-121

)21.518595-1(=)(-1)2d -1(=21*βnVar n h 在0.05显著水平下，临界值 1.96=h 2

α，因为h=1.29728＜ 1.96=h 2

α，接受原假

设，模型不存在一阶自相关性。

（2）做对数变换得到模型：t t u X Y +ln ln ln t *α＋β＝ 在局部调整假定下，估计一阶自回归模型 t t u Y X Y *1-t 1*t 0**+ln +ln ln ln β＋βα＝

1-t t ln 260033.0+ln 904522.0078046.1-ln Y X Y t ＋＝

1）根据局部调整模型的参数关系，有αδαln =ln *,δββ=*0,δβ-1=1* 将估计结果带入可得：739967.0=260033.0-1=-1=1*βδ

.4566881-=ln =ln *

δαα 22238.1==*

0δ

ββ 局部调整模型估计结果为：t *ln 22238.145688.1-ln X Y t ＋＝

2）经济意义：销售额每增加1%，未来预期最佳新增固定资产投资增加1.22238% 3）运用德宾h 检验一阶自相关：

30313.1=0.087799

×12-121

)21.479333-1(=)(-1)2d -1(=21*βnVar n h 在0.05显著水平下，临界值 1.96=h 2

α，因为h=1.30313＜ 1.96=h 2

α，接受原假

设，模型不存在一阶自相关性。

（3）估计t t u Y X Y *1-t 1*t 0**+＋β＋β＝α

1-t t 271676.0629273.010403.15-Y X Y t ＋＋＝

1）根据局部调整模型的参数关系，有δαα=*,δββ=*,δβ-1=1*,t t u u δ=* 将估计结果带入可得：728324.0=271676.0-1=-1=1*βδ

738064.20-==*

δαα

864001.0==*

0δ

ββ 局部调整模型估计结果为：t *864001.0738064.20X Y t ＋＝

2）经济意义：销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资增加0.864001亿元。

3）运用德宾h 检验一阶自相关：

29728.1=0.114858

×12-121

)21.518595-1(=)(-1)2d -1(=21*βnVar n h 在0.05显著水平下，临界值 1.96=h 2

α，因为h=1.29728＜ 1.96=h 2

α，接受原假

设，模型不存在一阶自相关性。

7.4

（1）估计一阶自回归模型;t t u Y X X Y **1-t 2*2t 11t 0**＋＋β＋β＋β＝α 1）回归估计

1-t 2t 1t 405521.027507.004731.07.6624Y X X Y t ＋＋＋＝

2）根据局部调整模型的参数关系，有αδαln =ln *,00*=δββ，11*=δββ,δβ-1=2*

将估计结果带入可得：594479.0=405521.0-1=-1=2*βδ

7073.11143=594479.07

.6624=

=*δαα 0796.0=594479.004731

.0==*00δββ 4627.0=594479

.027507.0==*11δββ 局部调整模型估计结果为：2t 1t *4627.0+0796.07073.11143X X Y t ＋＝

3）经济意义：

社会商品销售额每增加1亿元，未来预期年末货币流通量增加0.0796亿元 城乡居民储蓄余额每增加1亿元，未来预期年末货币流通量增加0.4627亿元