@计量经济学名词解释
计量经济学名词解释
1.计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
2.回归分析回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。
3.总体回归函数在给定解释变量Xi 条件下被解释变量Yi 的期望轨迹称为总体回归线。
相应的函数： 称为（双变量）总体回归函数4.样本回归函数样本散点图近似于一条直线，画一条直线以尽好地拟合该散点图，由于样本取自总体，可以该线近似地代表总体回归线。
该线称为样本回归线。
记样本回归线的函数形式为： 称为样本回归函数5.普通最小二乘法给定一组样本观测值（Xi, Yi ）（i=1,2,…n ）要求样本回归函数尽可能好地拟合这组值. 给出的判断标准是：二者之差的平方和最小。
6.异方差对于多元线性回归模型，如果出现对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性7.加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用OLS 估计其参数。
8.自回归（序列相关）对于多元线性回归模型，如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性。
9.广义差分法 广义差分法是将原模型变换为满足OLS 法的差分模型，再进行OLS 估计。
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计量经济学名词解释
计量经济学名词解释 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】计量经济学名词解释1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
（3分）2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。
（1分）3．被解释变量：是作为研究对象的变量。
（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。
（2分）4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。
（1分）5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。
（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
（1分）6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。
（1分）7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。
（2分）8．控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。
（1分）9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
（1分）10．函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。
（3分）11．相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。
（3分）12．最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。
计量经济学名词解释
1、计量经济学计量经济学是一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，统计学，经济理论和数学这结合便构成了计量经济学。
2、计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
3、解释变量影响被解释变量的因素或因子，是原因变量，记为“X”.4、被解释变量结果变量称为被解释变量，记为“Y”。
5、结构分析结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。
所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。
6、时间序列数据按照时间先后顺序排列的统计数据，又称为纵向数据。
7、截面数据一批发生在同一时间截面上的调查数据，又称横向数据。
8、平行数据（面板数据）时间序列数据与截面数据的合成体，又称面板数据。
9、回归分析回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
10、随机误差项被解释变量数值与其条件期望之间的离差，是一个不可观测的随机变量，称为随机误差项，或随机干扰项。
11、最小二乘法通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。
12、最佳线性无偏估计量拥有有限样本性质或小样本性质这类性质的估计量，称为最佳线性无偏估计量。
13、拟合优度是SRF对样本观测值的拟合程度，即样本回归直线与观测散点之间的紧密程度。
14、方程显著性检验对所有被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立做出推断的检验。
15、变量显著性检验是对模型中某一个具体的解释变量X与被解释变量Y之间的线性关系在总体上是否显著成立做出判断，换言之，是考察所选择的X在总体上是否对Y有显著的线性影响。
16、最小样本容量是指从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。
17、满足基本要求的样本容量当n≥30或者至少n≥3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。
18、需求函数的零阶齐次性当所有商品价格和消费者货币支出总额按照同一比例变动时，需求量保持不变，这就是所谓的消费者无货币幻觉。
计量经济学名词解释(全)
广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
计量经济学: 是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。
计量经济学模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。
时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。
总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
总离差平方和：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。
回归平方和：用ESS表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
残差平方和：用RSS表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
协方差：用Cov（X，Y）表示，度量X,Y两个变量关联程度的统计量。
R表示，该值越接近1，模型拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2对样本观测值拟合得越好。
计量经济学名词解释
经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
解释变量：解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
它对因变量的变动作出解释，表现为议程所描述的因果关系中的“因”。
被解释变量：被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。
它的变动是由解释变量作出解释的，表现为议程所描述的因果关系的果。
内生变量：内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。
外生变量：外生变量是由模型统计之外的因素决定的变量，不受模型内部因素的影响，表现为非随机变量，但影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
滞后变量：滞后变量是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，前期的内生变量称为滞后内生变量；前期的外生变量称为滞后外生变量。
前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。
控制变量：控制变量是为满足描绘和深入研究经济活动的需要，在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，它一般属于外生变量。
计量经济模型：计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
函数关系与相关关系线性回归模型总体回归模型与样本回归模型最小二乘法:在残差满足VPV为最小的条件下解算测量估值或参数估值并进行精度估算的方法。
其中V为残差向量，P为其权矩阵高斯－马尔可夫定理:在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。
回归变差（回归平方和）剩余变差（残差平方和）估计标准误差样本决定系数:将回归平方和与总离差平方和之比称为判定系数其值界于0~1之间,R²越大，残差平方和所占的比重就越小，回归直线与样本数据拟合的越好。
相关系数显著性检验t检验经济预测点预测区间预测拟合优度:指回归直线对观测值的拟合程度残差.偏回归系数：在多元回归分析中，随机因变量对各个自变量的回归系数，表示各自变量对随机变量的影响程度总变量（总离差平方和）:用TSS表示。
计量经济学名词解释
1、截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。
2、时间序列数据：时间序列数据是同一观察对象在不同时间点上的取值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。
3、虚变量数据：虚拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。
是表征政策、条件等影响研究对象的定性因素的人工变量，其取值一般只取“0”或“1”。
4、内生变量与外生变量：内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。
5、总体回归函数：是指在给定X i 下Y 分布的总体均值与X i 所形成的函数关系（或者说将 总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）6、最大似然估计法（ML ）: 又叫最大或然法，指用产生该样本概率最大的原则去确定样本 回归函数的方法。
7、OLS 估计法：指根据使估计的剩余平方和最小的原则来确定样本回归函数的方法。
8、残差平方和：用RSS 表示，用以度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量之外 的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
9、拟合优度检验：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接近1表示拟合程度越好。
10、多元线性回归模型：在现实经济活动中往往存在一个变量受到其他多个变量影响的现象，表现在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型被称做多元线性回归模型，多元是指多个解释变量。
11、调整的可决系数：又叫调整的决定系数，是一个用于描述多个解释变量对被解释变量的联合影响程度的统计量，克服了2R 随解释变量的增加而增大的缺陷，与2R 的关系为2211(1)1n R R n k -=----。
12、偏回归系数：在多元回归模型中，每一个解释变量前的参数即为偏回归系数，它测度了当其他解释变量保持不变时，该变量增加1单位对被解释变量带来的平均影响程度。
计量经济学名词解释全
计量经济学名词解释全 Last revised by LE LE in 2021广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
计量经济学:是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。
计量经济学模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。
时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。
总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
总离差平方和：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。
回归平方和：用ESS表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
残差平方和：用RSS表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
协方差：用Cov（X，Y）表示，度量X,Y两个变量关联程度的统计量。
R表示，该值越接近1，模型对样本拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2观测值拟合得越好。
计量经济学名词解释
名词解释1．计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。
是经济理论、统计学和数学三者的结合。
2．相关关系是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，用相关系数来衡量3．因果关系是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的，原因变量的变化引起结果变量的变化。
因果关系有单向因果关系和互为因果关系之分。
4.正规方程组根据最小二乘原理得到的关于参数估计值的线性代数方程组。
5.最小样本容量从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。
样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项），即n ≥k+1。
6.最小二乘法使全部观测值的残差平方和为最小的方法就是最小二乘法。
7内生变量由模型系统内决定的变量，也就是它取值是由系统范围内决定的。
8.随机误差项9、线性回归模型36．判定系数:是用来反映样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度,也就是指拟合优度.37．外生参数:一般是指依据经济法规人为确定的参数,或者凭经验估计而得到的参数31.函数关系:如果给定解释变量X 的值,被解释变量Y 的值就唯一地确定了，Y 与X 的关系就是函数关系。
32.序列相关：对于时间序列资料，由于经济发展的惯性等原因，经济变量的前期水平往往会影响其后期水平，从而造成其前后期随机误差项的序列相关，即有cov （ui ，uj ）≠0，i ≠j ，则称序列相关或自相关。
^43．设样本回归方程为ki ki 1i 10i X ˆ...ˆˆY ˆβββ+++=X 则被解释变量的实际值Y 与回归值Yˆ离差为e=Y-Y ˆ最小二乘法就是寻找0ˆβ，1ˆβ…ki ˆβ的一组值，使得残差平方和 e 2= Y −Y 2的值达到最小36. 反映样本观测值拟合的优劣。
R 2越接近1 拟合优度越高，R 2=0时表示变量之间不存在线性关系。
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名词解释1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因” 。
3．被解释变量：是作为研究对象的变量。
它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。
4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。
5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。
它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，前期的内生变量称为滞后内生变量；前期的外生变量称为滞后外生变量。
7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。
8．控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，它一般属于外生变量。
9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
10．函数关系：如果一个变量y 的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y 与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。
11．相关关系：如果一个变量y 的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y 与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。
12．最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。
13．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS 估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。
14．总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。
15．回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，也就是由解释变量解释的变差。
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计量经济学名词解释1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
（3分）2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。
（1分）3．被解释变量：是作为研究对象的变量。
（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。
（2分）4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。
（1分）5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。
（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
（1分）6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，（1分）前期的内生变量称为滞后内生变量；（1分）前期的外生变量称为滞后外生变量。
（1分）7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，（1分）即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。
（2分）8．控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，（2分）它一般属于外生变量。
（1分）9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，（2分）是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
（1分）10．函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。
（3分）11．相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。
（3分）12．最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。
（3分）13．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。
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计量经济学名词解释全Newly compiled on November 23, 2020广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
计量经济学:是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。
计量经济学模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。
时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。
总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
总离差平方和：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。
回归平方和：用ESS表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
残差平方和：用RSS表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
协方差：用Cov（X，Y）表示，度量X,Y两个变量关联程度的统计量。
R表示，该值越接近1，模型对样本拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2观测值拟合得越好。
计量经济学名词解释
名词解释：1、计量经济学：是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，借助计算机为辅助工具，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
2、虚拟变量数据：是人为构造的，用来表征政策等定性事实的数据。
3.回归平方和：用ESS 表示，是被解释变量的样本估计值与其平均值的离差平方和。
4、拟和优度检验：指检验模型对样本观测值的拟合程度，用2R 表示，该值越接 近1，模型对样本观测值拟合得越好。
5、偏回归系数：在多元线性回归模型中，回归系数j β（j=1，2，……，k ）表示的是当控制其他解释变量不变的条件下，第j 个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这样的回归系数称为偏回归系数。
6. 多重可决系数：“回归平方和”与“总离差平方和”的比值，用2R 表示。
7、修正的可决系数：用自由度修正多重可决系数2R 中的残差平方和与回归平方和。
8、回归方程的显著性检验（F 检验）：对模型中被解释变量与所有解释变量之间的线性关系在总体上是否显著做出推断。
9、回归参数的显著性检验（t 检验）：当其他解释变量不变时，某个回归系数对应的解释变量是否对被解释变量有显著影响做出推断。
10、正规方程组：指采用OLS 法估计线性回归模型时，对残差平方和关于各参数求偏导，并令偏导数为零后得到的一组方程，其矩阵形式为X X X Y β''= 。
11、多重共线性: 解释变量之间精确的线性关系和解释变量之间近似的线性关系。
12、完全的多重共线性: 解释变量的数据矩阵中，至少有一个列向量可以用其余的列向量线性表示。
13、辅助回归: 多元线性回归模型，分别以每个解释变量为被解释变量，做对其他解释变量的回归。
14、方差扩大因子VIF j: 1除以（1-多重可决系数的平方），决定了方差和协方差增大的速度。
15、逐步回归法: 将变量逐个的引入模型，每引入一个解释变量后，都要进行F 检验，并对已经选入的解释变量逐个进行t 检验。
计量经济学 名词解释
1. 残差项是指对每个样本点，样本观测值与模型估计值之间的差值。
2. 线性性，即估计量，是Y的线性组合。
3.无偏性：所谓无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型的参数值。
4.有效性（最小方差性）：即在所有线性无偏估计量中，普通最小二乘估计量，具有最小方差。
5.异方差性：在线性回归模型中，经典假设要求随机误差项具有0均值和同方差。
所谓异方差性是指这些随机误差项服从不同方差的正态分布。
6.序列相关性：指对于不同的样本值，随机干扰之间不再是完全相互独立的，而是存在某种相关性。
7.虚假序列相关：指由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。
8.多重共线性：在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。
如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。
9.完全共线性：对于多元线性回归模型，其基本假设之一是解释变量，，…，是相互独立的，如果存在，i=1，2，…，n，其中c不全为0，即某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。
10.工具变量：工具变量是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。
11.虚拟变量：在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述，如职业、性别对收入的影响，教育程度，季节因素等往往需要用定性变量度量。
为了在模型中反映这类因素的影响，并提高模型的精度，需要将这类变量“量化”。
根据这类边另的属性类型，构造仅取“0”或“1”的人工变量，通常称这类变量为“虚拟变量”。
12.内生变量：是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
13.外生变量：一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。
外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。
计量经济学名词解释
名词解释1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。
3．被解释变量：是作为研究对象的变量。
它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。
4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。
5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。
它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
6．滞后变量：是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，前期的内生变量称为滞后内生变量；前期的外生变量称为滞后外生变量。
7．前定变量：通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。
8．控制变量：在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，它一般属于外生变量。
9．计量经济模型：为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
$10．函数关系：如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。
11．相关关系：如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响，但并不由它们惟一确定，则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。
12．最小二乘法：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法，称为最小二乘法。
13．高斯－马尔可夫定理：在古典假定条件下，OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量，这一结论即是高斯－马尔可夫定理。
14．总变差（总离差平方和）：在回归模型中，被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。
15．回归变差（回归平方和）：在回归模型中，因变量的估计值与其均值的离差平方和，也就是由解释变量解释的变差。
计量经济学名词解释全
计量经济学名词解释全文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
计量经济学:是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。
计量经济学模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。
时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。
总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
总离差平方和：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。
回归平方和：用ESS表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
残差平方和：用RSS表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
协方差：用Cov（X，Y）表示，度量X,Y两个变量关联程度的统计量。
计量经济学名词解释
1.经济变量:经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
2.解释变量:是用来解释作为研究对象的变量(即因变量)为什么变动、如何变动的变量。
它对因变量的变动做出解释,表现为方程所描述的因果关系中的“因”。
3.被解释变量:是作为研究对象的变量。
它的变动是由解释变量做出解释的,表现为方程所描述的因果关系的果。
)4.内生变量:是由模型系统内部因素所决定的变量,表现为具有一定概率分布的随机变量,是模型求解的结果。
5.外生变量:是由模型系统之外的因素决定的变量,表现为非随机变量。
它影响模型中的内生变量,其数值在模型求解之前就已经确定。
6.滞后变量:是滞后内生变量和滞后外生变量的合称,前期的内生变量称为滞后内生变量;前期的外生变量称为滞后外生变量。
7.前定变量:通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。
8.控制变量:在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量,它一般属于外生变量。
9.计量经济模型:为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型,是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。
10.函数关系:如果一个变量y的取值可以通过另一个变量或另一组变量以某种形式惟一地、精确地确定,则y与这个变量或这组变量之间的关系就是函数关系。
11.相关关系:如果一个变量y的取值受另一个变量或另一组变量的影响,但并不由它们惟一确定,则y与这个变量或这组变量之间的关系就是相关关系。
12.最小二乘法:用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法,称为最小二乘法。
13.高斯-马尔可夫定理:在古典假定条件下,OLS估计量是模型参数的最佳线性无偏估计量,这一结论即是高斯-马尔可夫定理。
14.总变差(总离差平方和):在回归模型中,被解释变量的观测值与其均值的离差平方和。
15.回归变差(回归平方和):在回归模型中,因变量的估计值与其均值的离差平方和,也就是由解释变量解释的变差。
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三、名词解释1．经济计量学：是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。
2．理论经济计量学：是寻找适当的方法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。
3．应用经济化量学：以经济理论和事实为出发点，应用计量方法，解决经济系统运行过程中的理论问题或实践问题。
4．内生变量：具有一定概率分布的随机变量，由模型自身决定，其数值是求解模型的结果。
5．外生变量：是非随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。
6．随机方程：根据经济行为构造的函数关系式。
7．非随机方程：根据经济学理论或政策、法规而构造的经济变量恒等式。
8．时序数据：指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。
9．截面数据：指在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。
三、名词解释1．回归分析：就是研究被解释变量对解释变量的依赖关系，其目的就是通过解释变量的已知或设定值，去估计或预测被解释变量的总体均值。
2．相关分析：测度两个变量之间的线性关联度的分析方法。
3．总体回归函数：E (Y /X i )是X i 的一个线性函数，就是总体回归函数，简称总体回归。
它表明在给定X i 下Y 的分布的总体均值与X i 有函数关系，就是说它给出了Y 的均值是怎样随X 值的变化而变化的。
4．随机误差项：为随机或非系统性成份，代表所有可能影响Y ，但又未能包括到回归模型中来的被忽略变量的代理变量。
5．有效估计量：在所有线性无偏估计量中具有最小方差的无偏估计量叫做有效估计量。
6．判定系数：TSSESS Y Y Y Y R i i=--=∑∑222)()ˆ(，是对回归线拟合优度的度量。
R 2测度了在Y 的总变异中由回归模型解释的那个部分所占的比例或百分比。
三、名词解释1．异方差 ：在回归模型中，随机误差项1u ，2u ，…，n u 不具有相同的方差，即 ()()≠i j Var u Var u ，当j i ≠时 ，则称随机误差的方差为异方差 。
2．序列相关 ：在进行回归分析时，我们总假定其随机误差项是不相关的，即(,)0,i j Cov u u i j =≠上式表示不同时点的误差项之间不相关。
如果一个回归模型不满足上式，即(,)0i j Cov u u ≠，则我们称随机误差项之间存在着序列相关现象，也称为自相关3．加权最小二乘法 ：为了克服方差非齐性，所采用的方法即加权最小二乘法。
基本思想是变换原来的模型，使经过变换的模型具有同方差的随机项，然后再应用普通最小二乘法进行估计。
4．戈德菲里特—匡特检验 ：首先将样本按某个解释变量的大小顺序排列，并将样本从中间截成两段；然后各段分别用普通最小二乘法拟合回归模型。
令第一段为高方差段，第二段为低方差段，并记两段的样本容量分别为1n 和2n ，模型参数个数为k ，两段样本回归残差分别为1i e 和2i e ，则两段的残差平方和分别为12111n i i RSS e==∑和22221n i i RSS e ==∑，从而可计算出各段模型的随机误差项的方差估计量分别为2111ˆRSS n k σ=-和2222ˆRSS n kσ=-，由此可构造出检验统计量为 21112222ˆ/()ˆ/()RSS n k F RSS n k σσ-==- 该统计量服从自由度为1()n k -和2()n k -的Ｆ分布。
在给定的显著性水平α之下，若此统计量Ｆ的值大于临界值()12,F n k n k α--，则可认为有异方差的存在。
5．DW 检验：DW 检验是J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson(沃特森)于1951年提出的一种适用于小样本的检验方法。
DW 检验只能用于检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题。
随机误差项的一阶自回归形式为 1t t t u u v ρ-=+ ，为了检验序列的相关性，构造的原假设是 0:0=ρH为了检验上述假设，构造DW 统计量首先要求出回归估计式的残差t e ，)ˆ1(2ρ-≈DW ，根据样本容量n 和解释变量的数目'k (不包括常数项)，查DW 分布表，得临界值L d 和U d ，然后依下列准则考察计算得到的DW 值，以决定模型的自相关状态。
6．广义差分法：广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题。
如果 122t t k kt tY X X u βββ=++⋅⋅⋅++1122t t t p t p t u u u u v ρρρ---=++⋅⋅⋅++ t v 为经典误差项，则可以将模型变换为11221122212,122,22,1,12,2,(1)()()t t t p t pp t t t p t p k kt k t k t p p t p t Y Y Y Y X X X X X X X X v ρρρβρρρβρρρβρρρ------------⋅⋅⋅-=---⋅⋅⋅-+---⋅⋅⋅-+⋅⋅⋅+---⋅⋅⋅-+此模型即为广义差分模型，该模型不存在序列相关问题。
采用普通最小二乘法估计该模型得到的参数估计量，即为原模型参数的无偏、有效的估计量。
三、名词解释1．多元线性回归模型：在模型中将包含二个以上的解释变量的多元线性回归模型。
2．调整的判定系数：)1/()()/(1222----=∑∑n Y Y k n e R i i ，所谓调整，就是指2R 的计算式中的2i e ∑和2)(Y Y i -∑都用它们的自由度（n －k ）和（n －1）去除。
3．对数线性模型：i i i u LnX LnY ++=2βα ，该模型中LnY i 对α,2β是线性关系，LnY i 对LnX i 也是线性关系。
该模型可称为对数—对数线性模型，简称为对数线性模型。
4．多重共线性 ：在多元线性回归模型中，解释变量k X X X ,,,21Λ之间存在完全或近似的线性关系，称解释变量12,,,k X X X ⋅⋅⋅之间存在完全或近似多重共性线，也称为复共线性。
5．方差扩大因子 ：211jR -度量了由于j X 与其它解释变量之间的线性关联程度对估计量j βˆ的方差的影响。
称其为方差扩大因子，定义为 211jj R VIF -=。
三、名词解释1．分布滞后模型 ：分布滞后模型一般定义为,如果一个回归模型不仅包含解释变量的现期值，而且还包含解释变量的滞后值，则这个回归模型就是分布滞后模型。
它的一般形式为：t Y =α+0βX t +1βX 1-t +…+k βX k t -+t u或 t Y =α+0βX t +1βX 1-t +…+ u t２．短期影响乘数：在分布滞后模型：t Y =α+0βX t +1βX 1-t +…+k βX k t -+t u 中，0β称为短期影响乘数，它表示解释变量X 变化一个单位对同期被解释变量Y 产生的影响。
３．延期影响乘数：在分布滞后模型t Y =α+0βX t +1βX 1-t +…+k βX k t -+t u 中，1β，2β，…称为延期过渡性影响乘数，它们度量解释变量X 的各个前期值变动一个单位对被解释变量Y 的滞后影响。
４．长期影响乘数：在分布滞后模型t Y =α+0βX t +1βX 1-t +…+k βX k t -+ t u 中，所有乘数的和012i βββββ=+++=<∞∑L 称为长期影响乘数。
５．几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型t t t t u X X Y ++++=-Λ110ββα 库伊克(koyck)提出了两个假设：①模型中所有参数的符号都是相同的。
②模型中的参数按几何数列衰减的，即jj 0ββλ= j =0，1，2，…式中，０＜λ＜１，λ称为分布滞后的衰减率，λ越小，衰减速度就越快，X 滞后的远期值对当期Y 值的影响就越小。
t j t j t t t t u X X X X Y +++++++=---ΛΛλβλβλββα0220100就称为几何分布滞后模型。
三、名词解释１．虚拟变量：在经济计量分析中，经常会碰到所建模型的被解释变量受到诸如战争、自然灾害、国际环境、季节变动以及政府经济政策变动等质量变量的影响。
给定某一质量变量某属性的出现为1，未出现为0，称这样的变量为虚拟变量。
2．截距变动模型：在模型i i i u X D a a Y +++=β10中,D 表示虚拟变量，D =0和D=1表示两种不同的模型，他们的截距不同，则称其为截距变动模型。
3．截距斜率同时变动模型 ：例如消费函数不但在斜率上有差异，在截距上也是有可能不一致，将两个问题同时考虑进来，我们可以得到回归方程i i i i u DX X D Y ++++=)(3210ββββ若1β≠0，3β≠0，则为截距和斜率同时变动模型4．分段线性回归：当解释变量X 的值达到某水平*X 之前，与被解释变量Y 之间存在某种线性关系；当解释变量X 的值达到或超过*X 以后，与被解释变量的关系就会发生变化。
如果已知X 的转折点 *X ，可以用虚拟变量分别估计每一段的斜率。
这就是分段线性回归。
三、名词解释1．联立方程模型：联立方程模型是根据经济理论和某些假设条件，区分各种不同的经济变量，建立一组方程式来描述经济变量间的联立关系。
2．联立方程偏倚：在联立方程模型中，一些变量可能在某一方程中作为解释变量，而在另一方程中又作为被解释变量。
这就会导致解释变量与随机干扰项之间存在相关关系，从而违背了最小二乘估计理论的一个重要假定。
如果直接使用最小二乘法，就会产生所估计的参数是有偏的、非一致的等问题，称为联立性偏误。
3．前定变量：外生变量和滞后内生变量合称为前定变量。
前定变量影响现期模型中的其它变量，但不受它们的影响，因此只能在现期的方程中作解释变量，且与其中的随机干扰项互不相关。
4．行为方程：解释居民、企业和政府的经济行为，描述它们对外部影响是怎样做出反应的方程称为行为方程。
5．结构式模型：每一个方程都把内生变量表示为其他内生变量、前定变量和随机干扰项的函数，描述经济变量关系结构的联立方程组称为结构式模型。
6．简化式模型：把模型中每个内生变量表示为前定变量和随机干扰项的函数，得到的模型称为简化式模型。
7．结构式参数：结构式模型中的参数称为结构式参数，它表示每个解释变量对被解释变量的直接影响，其正负号表示影响的方向，绝对值表示影响的程度。
8．恰好识别：在可识别的模型中，结构式参数具有唯一数值的方程称为恰好识别。
9．过度识别：在可识别的模型中，结构式参数具有多个数值的方程称为过度识别。