股票日内回转交易策略(附源码)

参数名类型说明symbol str 标的代码frequency str 频率open float 开盘价close float 收盘价high float 最高价low float 最低价amount float 成交额volume float 成交量position long 持仓量pre_close float

前收盘价bob datetime.datetime bar 开始时间eob

datetime.datetime

bar 结束时间

订阅数据之后，需要获取已经订阅的数据来进行操作，这时需调用context.data 函数：

symbols 需要设置订阅的标的代码。

frequency 需设置订阅数据的周期级别，这里设置1d 表示以一天为周期。count 需要设置获取的bar 的数量fields 需要设置返回值的种类

获取当前bar 的时间

在on_bar 函数里，需要判断当前bar 是否为当天交易的最后一根，以判断是否平仓，这里可直接过去传入bar 的信息。回测报告

recent_data = context .data (symbol =symbol , frequency ='300s', count =35, fields ='close')def on_bar (context , bars ): bar = bars [0]

day = bar .bob .strftime ('%Y‐%m‐%d %H:%M:%S')

分析

我们选取了2016年1月至2016年7月作为回测周期，保利地产（600048）作为标的股票，可以看出：胜率（具有盈利的平仓次数与总平仓次数之比）达到了46%，当然，您可以根据需要，制定别的高胜率的开平仓条件。

卡玛比率（年化收益率与历史最大回撤之比）是使用最大回撤率来衡量风险。采用最大回撤率来衡量风险，关注的是最极端的情况。卡玛比率越高表示策略承受每单位最大损失获得的报酬越高。在这里卡玛比率达到了1.4。

夏普比率（年化收益率减无风险收益率的差收益波动率之比）达到0.78。

策略收益曲线与标的股票收益具有很大相关性，日内交易的关键点在于手续费的控制，在提高胜率的同时，

尽量提高盈亏比，使得平仓的价差收益大于手续费的损耗。