Eviews实验报告

江西农业大学经济贸易学院学生实验报告

课程名称：计量经济学

专业班级：经济1201班

姓名：

学号：

指导教师：徐冬梅

职称：讲师

实验日期： 2014.12.11

学生实验报告

一、实验目的及要求

1、目的

会使用EVIEWS对计量经济模型进行分析

2、内容及要求

（1）对经典线形回归模型进行参数估计、参数的检验与区间估计，对模型总体进行显著性检验；

（2）异方差的检验及其处理；

（3）自相关的检验及其处理；

（4）多重共线性检验及其处理；

二、仪器用具

三、实验方法与步骤

(一)数据的输入、描述及其图形处理；

(二)方程的估计；

(三)参数的检验、违背经典假定的检验；

(四)模型的处理与预测

四、实验结果与数据处理

实验一：中国城镇居民人均消费支出模型

数据散点图：

通过Eviews 估计参数方程 回归方程：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/27/14 Time: 15:02 Sample: 1 31

Included observations: 31

Variable

Coefficien t

Std. Error t-Statistic

Prob.

X 1.359477 0.043302 31.39525 0.0000 C

-57.90655

377.7595

-0.153289

0.8792 R-squared

0.971419 Mean dependent var 11363.69 Adjusted R-squared 0.970433 S.D. dependent var 3294.469 S.E. of regression 566.4812 Akaike info

criterion

15.57911 Sum squared resid 9306127. Schwarz criterion 15.67162 Log likelihood -239.4761 F-statistic 985.6616 Durbin-Watson stat

1.294974 Prob(F-statistic)

0.000000 5000

10000

15000

20000

25000

6000

800010000120001400016000

X

Y

得出估计方程为：Y = 1.35947661442*X - 57.9065479515 异方差检验 1、图示检验法

图形呈现离散趋势，大致判断存在异方差性。 2、Park 检验

Dependent Variable: LOG(E2) Method: Least Squares Date: 11/27/14 Time: 16:16 Sample: 1 31

Included observations: 31

Variable

Coefficien t Std. Error t-Statistic

Prob.

C 19.82562 19.85359 0.998591 0.3263 LOG(X)

-0.956403

2.204080 -0.433924

0.6676 R-squared

0.006451 Mean dependent var 11.21371 Adjusted R-squared -0.027809 S.D. dependent var 2.894595 S.E. of regression 2.934568 Akaike info

criterion

5.053338 Sum squared resid 249.7389 Schwarz criterion 5.145854 Log likelihood -7

6.32674 F-statistic 0.188290 Durbin-Watson stat

2.456500 Prob(F-statistic)

0.667555

0500000

10000001500000

6000

800010000120001400016000

X

E 2

看到图中LOG(E2)中P值为0.6676 > 0.05，所以不存在异方差性3、G-Q检验

检验：

e

1

Dependent Variable: X

Method: Least Squares

Date: 11/27/14 Time: 16:41

Sample: 1 12

Included observations: 12

Std. Error t-Statistic Prob.

Variable Coefficien

t

C4642.0282014.183 2.3046710.0439

Y0.2310460.215824 1.0705300.3095

R-squared0.102820 Mean dependent var6796.390 Adjusted R-squared0.013102 S.D. dependent var293.2762

14.33793

S.E. of regression291.3486 Akaike info

criterion

Sum squared resid848840.2 Schwarz criterion14.41875

Log likelihood-84.02758 F-statistic 1.146034 Durbin-Watson stat0.445146 Prob(F-statistic)0.309538

e

检验：

2

Dependent Variable: X

Method: Least Squares

Date: 11/27/14 Time: 16:42

Sample: 20 31

Included observations: 12

Std. Error t-Statistic Prob.

Variable Coefficien

t

C583.4526593.43700.9831750.3487

Y0.6977480.04019617.358700.0000

R-squared0.967879 Mean dependent var10586.89 Adjusted R-squared0.964667 S.D. dependent var2610.864

S.E. of regression490.7655 Akaike info 15.38082