计量经济学第三次作业

下表列出了某年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费性支出Y 的统计数据。

地区可支配收入

（X）消费性支出

（Y）

地区可支配收入

（X）

消费性支出

（Y）

北京10349.69 8493.49 浙江9279.16 7020.22

天津8140.50 6121.04 山东6489.97 5022.00

河北5661.16 4348.47 河南4766.26 3830.71

山西4724.11 3941.87 湖北5524.54 4644.5

内蒙古5129.05 3927.75 湖南6218.73 5218.79

辽宁5357.79 4356.06 广东9761.57 8016.91

吉林4810.00 4020.87 陕西5124.24 4276.67

黑龙江4912.88 3824.44 甘肃4916.25 4126.47

上海11718.01 8868.19 青海5169.96 4185.73

江苏6800.23 5323.18 新疆5644.86 4422.93

(1)试用普通最小二乘法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型；

(2)检验模型是否存在异方差性；

(3)如果存在异方差性，试采用适当的方法估计模型参数。

解：

（1）a.建立对象，录入可支配收入X与消费性支出Y，如下图：

b. 设定一元线性回归模型为：

点击主界面菜单Quick\Estimate Equation，在弹出的对话框中输入Y、C、X，操作

（2）a.生成残差序列。在工作文件中点击Object\Generate Series…，在弹出的窗口中，在主窗口键入命令如下“e1=resid^2”得到残差平方和序列e1。如下图：

(3)a. 设定一元线性回归模型为：

点击主界面菜单Quick\Estimate Equation，在弹出的对话框中输入log(e1)、C、X，得出结果如下图：

b. 在工作文件中点击Object\Generate Series，在弹出的窗口中，在主窗口键入命令如下”w=1/sqr(exp(6.8251+0.00046*x))”得出权数W.

c. 点击主界面菜单Quick\Estimate Equation，在弹出的Specification对话框中输入Y、C、X，在Options中的Weight series中填入权数w.如下图：

（1）结果

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 12/5/16 Time: 19:57

Sample: 1 20

Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 272.3635 159.6773 1.705713 0.1053

X 0.755125 0.023316 32.38690 0.0000

R-squared 0.983129 Mean dependent var 5199.515 Adjusted R-squared 0.982192 S.D. dependent var 1625.275 S.E. of regression 216.8900 Akaike info criterion 13.69130 Sum squared resid 846743.0 Schwarz criterion 13.79087 Log likelihood -134.9130 Hannan-Quinn criter. 13.71073 F-statistic 1048.912 Durbin-Watson stat 1.301684 Prob(F-statistic) 0.000000