期货模拟实验完整版介绍
期货模拟交易实验报告
期货模拟交易实验报告一、引言期货市场作为金融市场中的重要分支，在经济发展中起着举足轻重的作用。
期货市场可以提供价格发现、风险转移和套期保值等功能，对于农产品、工业品等实体经济的稳定运行有着重要的意义。
为了更好地了解期货市场的运作机制，本实验采用期货模拟交易平台进行了一系列交易操作，并对操作结果进行了分析和总结。
二、实验目的1. 熟悉期货市场的基本知识和操作流程；2. 理解期货交易的风险和盈利机制；3. 掌握基本的交易策略和风险控制方法；4. 培养实践操作能力和决策能力。
三、实验方法本实验采用期货模拟交易平台进行了一周的模拟交易。
实验参与者根据实时行情进行操作，并记录每次交易的买入价、卖出价、手续费、保证金比例等关键信息。
四、实验结果与分析通过一周的模拟交易操作，我深刻认识到期货市场的波动性和风险。
在操作中，选择合适的交易时机十分重要，不合理的决策会导致资金的亏损。
同时，控制风险也是交易中必须考虑的因素。
在实验期间，我采用了多种交易策略，包括趋势跟踪、趋势逆转和套利等。
其中，趋势跟踪策略是根据市场趋势进行买卖操作，通过追涨杀跌获取利润。
趋势逆转策略则是在市场出现明显反转迹象时进行买卖操作，力求在市场转向时捕捉到盈利机会。
套利策略则是通过不同期货品种之间的差价进行买卖操作，从中获得套利空间。
在实验中，我发现趋势跟踪策略在行情明朗的情况下取得了较好的效果，但在行情波动较大的时候却容易造成亏损。
趋势逆转策略则在行情出现明显反转时取得了较好的效果，但需要准确判断反转点，否则可能会错过良机。
套利策略则可以通过对不同期货品种之间的关系进行分析，发现差价并进行操作，但需要充分把握套利时机。
总的来说，期货交易是一个高风险高收益的市场，需要准确判断市场走势、合理控制风险、灵活操作。
同时，要充分了解交易品种的基本面和技术面，以及市场资金流动等因素的影响。
五、实验心得与建议通过本次期货模拟交易实验，我深刻认识到期货市场的复杂性和挑战性。
期货实验报告(一)2024
期货实验报告（一）引言概述:本文旨在对期货实验进行详细的分析和总结。
通过该实验，我们将深入研究期货市场和交易的特点，分析市场价格的波动和趋势，以及期货合约的交易策略。
通过这些研究，我们希望能够提高我们的交易技巧和决策能力，并获得更好的交易结果。
正文:一、期货市场和交易的特点1.期货交易的定义和基本原则2.期货市场的功能和组成部分3.期货合约的特点和分类4.期货交易的风险和利润特点5.期货交易的制度和监管机构二、市场价格的波动和趋势分析1.市场价格的影响因素2.市场价格的波动形式和原因3.市场价格趋势分析的方法和指标4.趋势线和支撑/阻力位的应用5.价格波动预测和交易策略的制定三、期货合约的交易策略1.技术分析在期货交易中的应用2.基本面分析在期货交易中的应用3.交易信号的判断和确认方法4.期货交易策略的风险控制方法5.期货交易策略的实例和案例分析四、期货交易的心理因素和决策能力培养1.交易心理学的基本概念和理论2.交易中的心理误区和影响因素3.决策能力的培养和提升方法4.交易计划的制定和执行5.交易纪律和止盈/止损策略的应用五、期货实验结果和交易总结1.期货实验结果的分析和评估2.交易策略的优缺点总结3.实验中的教训和改进点4.对期货实验的感悟和经验总结5.对未来期货交易的展望和规划总结:通过对期货实验的分析和总结，我们深入了解了期货市场和交易的特点，掌握了市场价格的波动和趋势分析方法，学习了期货合约的交易策略，培养了交易心理和决策能力。
在未来的期货交易中，我们将运用这些知识和经验，更加准确地判断市场行情，制定合理的交易策略，并通过不断的学习和实践提高交易技巧，获取更好的交易结果。
期货模拟实验报告(一)2024
期货模拟实验报告（一）引言概述：本文旨在通过期货模拟实验，分析期货市场的基本特征、市场参与者的行为、交易策略的有效性以及模拟结果的可靠性。
本文首先介绍期货市场的定义和特点，并重点关注市场参与者的角色和行为。
随后，本文探讨了不同的交易策略，并通过模拟实验评估其有效性。
最后，在总结部分中，对本次实验的模拟结果进行了综合分析。
正文：一、期货市场的基本特征1. 期货市场的定义和作用2. 期货合约和交易规则的基本概念3. 期货市场的参与者及其角色分析a. 投资者b. 交易商c. 对冲者二、市场参与者的行为分析1. 投资者的行为模式a. 长期投资策略b. 短期交易策略c. 套利策略2. 交易商与对冲者的行为特征a. 市场做市商b. 对冲者的风险管理策略三、交易策略的有效性评估1. 动量策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析2. 均值回归策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析3. 统计套利策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析4. 高频交易策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析5. 风险管理策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析四、模拟结果的可靠性评估1. 模拟实验的设置和数据源2. 模拟实验的结果分析a. 模拟收益率曲线分析b. 模拟交易成本和滑点分析总结：本文通过期货模拟实验对期货市场进行了深入分析。
首先介绍了期货市场的基本特征以及市场参与者的行为模式。
随后，对不同的交易策略进行了评估，并分析了其在模拟实验中的表现。
最后，对模拟结果的可靠性进行了评估。
综合分析表明，有效的交易策略和风险管理策略在期货市场中具有重要的作用，但模拟结果的可靠性仍需进一步验证和研究。
期货模拟实训课实验报告
一、实验背景与目的随着我国金融市场的不断发展，期货交易作为金融市场的重要组成部分，吸引了越来越多的投资者。
为了帮助投资者更好地了解期货市场，掌握期货交易的基本技巧，提高风险控制能力，我校特开设了期货模拟实训课程。
本次实验旨在通过模拟期货交易，使学生了解期货市场的基本运作机制，熟悉期货交易流程，提高实际操作能力。
二、实验内容与方法1. 实验内容本次实验主要分为以下几个部分：（1）期货市场基础知识介绍：包括期货合约、期货交易规则、期货市场风险等；（2）期货交易策略：包括技术分析、基本面分析、资金管理、风险控制等；（3）模拟交易：利用模拟交易平台进行实际操作，熟悉交易流程；（4）实验报告撰写：总结实验过程，分析实验结果。
2. 实验方法本次实验采用模拟交易平台进行操作，学生需要根据实验指导书，结合所学知识，制定交易策略，进行模拟交易。
实验过程中，教师将提供必要的指导与帮助。
三、实验过程1. 理论学习阶段在理论学习阶段，教师详细讲解了期货市场的基本知识，包括期货合约、期货交易规则、期货市场风险等。
学生通过学习，对期货市场有了初步的认识。
2. 交易策略制定阶段在交易策略制定阶段，学生根据所学知识，结合自身特点，制定了相应的交易策略。
主要包括：（1）技术分析：通过分析K线图、均线、成交量等指标，判断市场趋势；（2）基本面分析：关注宏观经济、政策面、行业面等因素，判断期货价格变动；（3）资金管理：合理分配资金，控制仓位，降低风险；（4）风险控制：设置止损点，及时止损，避免损失扩大。
3. 模拟交易阶段在模拟交易阶段，学生利用模拟交易平台进行实际操作。
实验过程中，教师实时关注学生交易情况，提供必要的指导与帮助。
4. 实验报告撰写阶段实验结束后，学生根据实验过程，撰写实验报告。
报告内容包括：（1）实验目的与背景；（2）实验内容与方法；（3）实验过程；（4）实验结果分析；（5）实验总结与建议。
四、实验结果分析1. 实验结果通过本次实验，学生基本掌握了期货市场的基本知识，熟悉了期货交易流程，提高了实际操作能力。
期货模拟交易与实验期货模拟交易单项实验
在模拟交易中，寻找不同合约或相近品种之间的价差机会，通过买入低估合约、 卖出高估合约的方式获取无风险利润。进行套利交易需要关注市场走势、合约价 格差异以及交易成本等因素。
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期货模拟交易的风险与防范
市场风险
总结词
市场风险是指由于市场价格波动导致的投资损失。
详细描述
在期货模拟交易中，市场风险主要表现在以下几个方面：一是市场价格的波动可能导致交易亏损；二 是市场容量和流动性可能影响交易的顺利进行；三是市场行情的突变可能对交易策略产生不利影响。
期货模拟交易的未来发展
人工智能在期货模拟交易中的应用
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自动化交易策略
利用人工智能技术，开发出更加智能、高效的交 易策略，实现自动化交易，减少人为干预和错误 。
数据分析和预测
通过大数据分析和机器学习技术，对市场数据进 行深度挖掘，预测市场走势，为交易决策提供支 持。
个性化服务
根据投资者的风险偏好、投资目标和交易习惯， 提供个性化的投资建议和资产配置方案。
实验步骤
1. 开设模拟账户
首先需要在模拟交易平台开设一个模拟账户，通常这一 步可以在网站上直接完成。
2. 熟悉交易系统
了解并熟悉交易系统的各项功能，包括下单、撤单、查 看实时行情等基本操作。
3. 制定交易策略
根据市场分析的结果，制定自己的交易策略。这包括选 择交易的期货品种、确定买入和卖出的价格等。
区块链技术在期货模拟交易中的前景
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去中心化交易平台
利用区块链技术去中心化 的特点，搭建去中心化的 期货模拟交易平台，提高 交易的透明度和安全性。
智能合约的应用
利用智能合约技术，实现 交易合约的自动执行和监 控，降低交易风险和纠纷 。
期货模拟交易实验报告
期货模拟交易实验报告摘要：本次实验旨在通过期货模拟交易平台，对期货市场相关知识进行深入学习，并运用相关技能进行模拟交易。
本报告主要包括实验目的、实验方法、实验结果及分析、存在问题及改进措施等内容。
通过本次实验，我深刻认识到期货市场的风险与机遇并存，期货投资需要科学、谨慎的态度。
关键词：期货、模拟交易、实验报告、风险管理一、实验目的本次实验的目的在于：1. 深入理解期货市场相关知识，掌握期货交易的基本逻辑和流程。
2. 基于期货模拟交易平台，进行模拟交易，增进对期货市场的直观体验。
3. 通过实验，加深对期货市场的风险与机遇的认识，掌握风险管理的方法及技巧。
二、实验方法1. 学习期货市场基本知识，包括期货合约的种类、交易规则、交易所制度等。
2. 熟悉期货模拟交易平台，包括账户注册、开通模拟账户等操作。
3. 对目标品种进行分析，掌握行情变化规律及影响因素，制定交易策略。
4. 进行模拟交易，累计交易记录，分析交易效果。
5. 整理实验数据，进行交易效果统计和分析，总结实验经验。
三、实验结果及分析1. 实验日志统计表序号日期品种方向成交价格成交手数手续费盈亏1 10月1日白糖多4320 5 15.6 +3602 10月2日豆粕空25803 9.2 +1703 10月3日玉米多1850 2 7.0 -1704 10月4日棕榈油空5840 1 2.9 +1605 10月5日豆粕多2600 3 9.6 -306 10月6日白糖空4310 10 39.6 -5907 10月7日玉米多1840 5 17.5 +3008 10月8日豆粕多2660 3 11.4 +4109 10月9日棕榈油多5900 2 11.8 -7010 10月10日白糖空4390 5 19.0 +9011 10月11日豆粕多2640 3 10.8 -6012 10月12日玉米空1810 5 15.5 +25013 10月13日白糖多4350 2 7.8 -11014 10月14日棕榈油多6020 1 5.0 +72015 10月15日玉米空1790 2 7.0 +22016 10月16日豆粕空2620 5 19.0 +25017 10月17日玉米多1780 5 17.0 -51018 10月18日白糖多4380 5 19.0 +5019 10月19日玉米空1800 2 7.5 -1020 10月20日豆粕空2590 3 11.4 -502. 实验结果分析通过实验数据可以看出，本次模拟交易策略以持有较少的多空单为主。
期货模拟交易实验报告
期货模拟交易实验报告摘要：本期货模拟交易实验报告旨在分析和总结期货交易的操作策略和风险管理方法。
通过模拟交易实验，我了解了期货市场的基本知识和交易规则，并通过分析市场走势和参与交易来优化策略并降低风险。
以下是我在实验中的观察和心得体会。
第一部分：市场分析和策略制定1.1 期货市场概述期货市场作为金融衍生品市场的重要组成部分，为投资者提供了有效管理风险和实现投资收益的工具。
我们首先了解了期货合约的基本概念和交易规则，并学习了期货市场中主要的参与者和影响因素。
1.2 市场分析方法在制定期货交易策略之前，我们需要对市场进行深入分析。
我学习了基本面分析和技术分析两种主要的市场分析方法，并在实验中运用这些方法来预测市场走势。
1.3 策略制定和优化基于市场分析的结果，我制定了一套初始的交易策略，并不断进行实验和总结，根据市场变化和实际操作效果来优化策略。
在实验中，我尝试了不同的交易频率、止损和止盈水平，并根据回报率和风险指标进行评估。
第二部分：实验操作和结果分析2.1 初始资本配置在实验开始时，我根据自己的风险承受能力和市场预期制定了初始的资本配置计划，并将资金分散投资于不同的期货合约中，以达到分散风险的目的。
2.2 交易操作和监控在实验过程中，我密切关注市场动态，根据策略进行交易操作，并及时调整策略以适应市场变化。
同时，我也进行了风险控制和资金管理，设置了止损和止盈点位，以降低亏损和保护利润。
2.3 结果分析和总结通过实验期间的交易操作和观察，我逐渐掌握了期货交易的技巧和心得。
我利用统计指标对交易结果进行分析和总结，评估了策略的有效性，并发现了自己操作中的不足和需要改进的地方。
第三部分：风险管理和心得体会3.1 风险管理方法在期货交易中，风险管理至关重要。
我学习了多种风险管理方法，如设置止损点位、合理配置资金、分散投资等，并在实验中运用这些方法来降低交易风险。
3.2 心得体会和教训总结通过期货模拟交易实验，我在实践中学到了许多宝贵的经验教训。
期货模拟实验报告(二)(2024)
引言概述：本文是对期货模拟实验（二）的报告，旨在分析实验中的操作策略、交易结果和风险管理，并提出相关的建议。
通过模拟实验，我们可以更好地理解期货市场的运作规律，提高交易技巧和决策能力。
正文内容：一、操作策略1.1定义交易目标：在期货模拟实验中，确定交易目标的首要任务。
通过制定明确的目标，能够更好地指导交易决策的制定，并帮助监控和评估交易效果。
1.2分析市场趋势：准确判断市场的走势对决策制定至关重要。
通过技术分析和基本面分析等手段，可以判断市场的涨跌，并根据趋势调整交易策略。
1.3设定适当的交易仓位：合理设定仓位能够平衡风险与回报，通过控制仓位大小来控制交易风险。
同时，仓位的设定也需要根据市场的波动性进行调整。
二、交易结果2.1盈亏统计分析：对期货模拟实验中的交易记录进行盈亏统计分析，了解每笔交易的盈利和亏损情况。
通过盈亏统计可以评估交易策略的有效性，并调整策略以提高盈利能力。
2.2收益风险评估：通过计算交易的收益风险指标，如夏普比率、最大回撤等，评估交易的风险与回报关系。
通过风险评估，可以了解交易策略的稳定性和风险承受能力。
三、风险管理3.1设置止损和止盈位：在交易过程中，设置合理的止损和止盈位是有效控制风险的基本手段。
通过设定止损和止盈位，能够限制亏损，并保护盈利。
3.2分散投资：分散投资是有效降低风险的一种策略。
通过投资不同品种的期货合约，可以降低单一品种的风险，实现整体投资组合的平衡。
3.3灵活调整策略：根据市场的变化和交易结果进行调整策略是风险管理的重要环节。
灵活的调整能够适应市场的变化，减少不必要的损失。
四、小结本文通过对期货模拟实验（二）的分析和总结，对操作策略、交易结果和风险管理进行了详细阐述。
合理的操作策略是实现交易目标的基础，交易结果的分析有助于评估策略的有效性，风险管理是保护资金安全的关键。
总结经验教训，不断提升交易能力和决策水平，将有助于在真实的期货市场中获得更好的收益。
总结：在期货模拟实验中，制定明确的交易目标、分析市场趋势、设定适当的交易仓位是制定有效操作策略的关键要素。
期货模拟实验报告
一、实验背景随着我国期货市场的不断发展，期货交易已经成为投资者参与市场、规避风险的重要工具。
为了更好地理解期货交易的基本原理，提高投资决策能力，本次实验采用模拟软件进行期货交易模拟实验。
二、实验目的1. 了解期货交易的基本原理和交易规则；2. 掌握期货交易的风险管理方法；3. 提高期货投资决策能力；4. 分析期货市场价格波动的原因。
三、实验内容1. 实验平台：使用XX期货模拟软件进行实验；2. 实验品种：选取XX期货合约进行交易；3. 实验时间：2021年1月1日至2021年12月31日；4. 交易方式：投机和套利相结合；5. 盈利预期：预期年化收益率10%。
四、实验过程1. 实验开始前，对期货市场进行调研，了解XX期货合约的基本情况，包括合约规格、交易时间、涨跌停板等；2. 熟悉模拟软件的操作界面，掌握期货交易的基本操作；3. 制定交易策略，包括投机策略和套利策略；4. 根据市场行情变化，适时调整交易策略；5. 每周对交易数据进行统计分析，总结经验教训。
五、实验结果与分析1. 实验期间，共进行交易XX次，成交金额XX万元；2. 投机交易盈利XX万元，套利交易盈利XX万元；3. 年化收益率为10%，达到预期目标。
分析：1. 投机交易方面，主要关注市场趋势和基本面分析，通过技术指标和基本面信息进行交易决策。
在实验过程中，成功捕捉到XX次交易机会，实现了较高的盈利；2. 套利交易方面，关注市场价差变化，通过跨品种、跨月份等套利策略获取收益。
在实验过程中，成功捕捉到XX次套利机会，实现了稳定的盈利；3. 实验过程中，风险管理至关重要。
通过设置止损、止盈等策略，有效控制了交易风险；4. 实验结果表明，期货交易模拟实验有助于提高投资者的交易技能和风险意识。
六、实验总结与建议1. 实验结果表明，期货交易模拟实验对于提高投资者交易技能和风险意识具有积极作用；2. 在实际交易中，投资者应注重市场调研，制定合理的交易策略，并严格执行风险控制措施；3. 建议投资者在实验过程中，多关注市场动态，不断学习新的交易技巧和风险管理方法；4. 期货市场波动较大，投资者应保持冷静，理性分析市场变化，避免盲目跟风。
期货实验报告
期货实验报告期货模拟投机实验报告一、实验名称：平均买低策略二、实验目的：通过模拟实践，了解理性投机，掌握期货投机的方法和技巧三、实验方法：a)使用的软件：金博士期货模拟交易系统b）使用方法：平均买低策略四、实验内容：成交查询客户号委托时间合约号方向开平成交量成交价格手续费201007032920121211230320AG1302买开仓56750121 201007032920121212123624AG1302买开仓56744121 201007032920121213214931AG1302买开仓56736121 201007032920121218220422AG1302卖平仓156660360（1）根据 k 线图的走势 AG1302 在 12 月 11 日出现十字星标志，预测价格将由下降逆转为上涨，于是选择AG1302 作为平均买低投机策略的对象。
（2）12 月11日23点03分20 秒时下单委托开仓买入5手AG1302，合约成交价为 6750元/手，手续费 121 元。
（3）买入后， 12 月 12 日价格有小幅下降，当日收盘价为6744 元/手，基于对价格即将逆转为上升的预测， 12 月 12日12点 36分04 秒时再次下单以6744 元/手委托买入 5 手 AG1302，合约最终成交价为 6744 元/手。
（4） 12 月 13 日，价格再次有小幅度下降，当日收盘价为6736 元/手，于是再次委托下单以 6736 元/手买入 5 手 AG1302，合约最终成交价为 6736 元/手。
经过这三次操作，合约的买入平均价为 6743.3 元/手=6750*5+6744*5+6736*5/15 ，预计获利空间增大。
（5）价格并没有如最初预料那样逆转为上涨，而是持续下跌。
12 月18 日，当日收盘价为 6670 元/手，在此之前出现了连续两天跳空下跌。
于是委托以 6655 元/手卖出 15 手 AG1302，割肉平仓，终成交价为 6660 元/手。
期货模拟交易实验报告(二)
期货模拟交易实验报告（二）引言本文是期货模拟交易实验报告的第二部分，旨在进一步分析实验结果并提供相关结论。
通过对模拟交易的操作和数据分析，本文将从五个主要方面进行详细阐述，包括市场行情的分析、交易策略的制定、仓位管理的优化、交易心理的影响以及风险管理的重要性。
一、市场行情的分析1. 分析市场的趋势和变动：通过对历史数据的回顾和技术指标的运用，观察市场的走势和重要的变动点。
2. 判断市场的供需关系：从供需关系的角度，分析市场中的买卖双方力量的对比，以及对价格变动的影响。
3. 把握市场的节奏和周期：追踪市场的节奏和周期，识别长期趋势和短期震荡，并据此调整交易策略。
二、交易策略的制定1. 制定基本策略：根据市场行情的分析，制定适应不同市场情况的基本策略，如追涨杀跌、反转策略等。
2. 优化交易规则：针对不同的市场条件和交易对象，根据交易经验和数据分析，优化交易规则，提高交易的策略效果。
3. 考虑风险回报比：在制定交易策略时，要综合考虑风险和回报，设置合理的止损和止盈点位，控制风险的同时追求较高的收益。
三、仓位管理的优化1. 确定仓位比例：根据账户资金的规模和预期风险承受能力，合理确定每笔交易的仓位比例，并根据市场行情的波动情况进行适时调整。
2. 灵活调整仓位：根据市场的波动和交易策略的效果，灵活调整仓位，增加或减少每笔交易的头寸规模，降低风险和提高收益。
3. 设置止损和止盈点位：合理设置止损和止盈点位，及时止损或止盈以保护资金安全，并有效控制仓位亏损的程度。
四、交易心理的影响1. 情绪管理：在交易过程中，要控制和管理贪婪和恐惧等情绪，保持冷静和理智的思考，避免情绪对决策的干扰。
2. 自律性和耐心：养成自律和耐心的习惯，不轻易追涨杀跌、随意调整交易策略，坚持原有的交易规则和仓位管理。
3. 心态调整：对交易中的亏损和错误，要有正确的心态调整，不过度自责和焦虑，及时总结教训并改进交易方法。
五、风险管理的重要性1. 风险控制：制定严格的风险管理措施，包括设置止损点位、控制仓位规模、分散投资等，以降低账户的风险。
期货交易模拟实验
实验项目名称期货交易模拟实验实验目的：1、理解并掌握期货交易的主要原则和规则。
2、熟悉世华财讯期货模拟交易系统的基本操作。
3、熟悉世华财讯期货版的页面分类和商品报价窗口、K线图窗口、分时价量表、咨询窗口的功能。
4、了解期货交易和证券现货交易的差别。
实验内容1、登录世华财讯期货模拟交易系统，进行委托下单，模拟多头及空头期货交易。
(1) 使用预先设定的登录名和密码，登录世华财讯期货模拟交易系统，每位学生的账户分配有50万元。
(2) 了解世华财讯期货模拟交易系统主页面的首页、交易、排行榜、在线咨询四个功能模块，在外汇行情页面选择自选商品。
(3)进入交易页面，在买卖委托操作区，下单执行开仓操作和快速开仓操作和平仓操作。
注意不论开仓还是平仓，均需在下单之前选择要进行的交易是买入还是卖出，这与股票不同。
申报价格和数量需符合交易规则。
体会一次多头及空头期货交易的区别。
不同的商品期货其交易规则也不同，交易单位、最小变动价位、涨跌停幅度以及保证金标准也各不相同，在进行操作的时候要注意申报的价格和数量，每次报价必须是其合约规定的最小变动价位的整数倍，必须要符合其交易规则。
多头期货是指投机商在行市看涨时，买进期货，待行市实际上涨后将期货回抛出售。
空头期货是指投机商在行情看跌时，先抛出期货，在行情实际下跌时再补进期货。
可见买空、卖空是从两次交易的价格涨落中追逐利润，是一种投机活动。
(4)在下单查询操作区，查询交易状态。
对等待成交的委托单进行撤单操作。
当交易状态页面显示持仓时，查询交易明细和资金变动情况。
理解成本价、获利价的含义及浮动盈亏的计算。
资金明细：成交明细：撤销委托单：浮动盈亏：平仓实现的盈亏称为实际盈亏，期货交易中绝大部分的合约是通过平仓方式了结的。
多头实际盈亏的计算方法是：盈/亏=(平仓价-买入价)*持仓量*合约单位-手续费空头实际盈亏的计算方法是：盈/亏=(卖出价-平仓份)*待仓量*合约单位-手续费以我多头所购买的OI309为例，浮动盈亏=(9124-9122)*10*10-2.5*10=175盈利。
期货模拟交易实验111
实验报告课程名称：期货交易模拟实验实验项目：学生姓名：学号：班级：金融0802专业：金融指导教师：黄权国2011 年 12 月实验目的：1、通过对期货的虚拟帐户的资金运作，掌握期货基本交易原理。
2、在期货交易过程中学会对期货走势进行分析与预测，增强对期货走势的感性认识。
实验内容：1、注册国海良时模拟期货交易帐户，利用虚拟币进行操作，争取利润最大化。
2、搜集整理国际及国内金融信息，阅读期货评论文章，在此基础上对个人拟操作的货币进行基本面分析和技术分析。
实验地点：长沙理工大学金盆岭校区实验时间：2011年11月21日——2011年12月20日指导老师：黄权国考核方式：不进行实验考试，根据实验操作抽查情况和实验报告撰写质量给出综合成绩。
期货交易模拟实验报告首先新开账户原始资金为2,000,000元。
一、交易品种和合约的选择1、股指期货：我选了IF1201作为我的交易对象；2、商品期货：我选了a1209和al1203作为我的交易对象。
二、合约分析（一）IF1201基本面分析行情回顾昨日沪深股市再度冲高回落，上证指数在即将触及上一交易日高位后震荡下跌，午后更是大幅走低，截止收盘时，上证指数下跌24.78点，跌幅1.12%，报收于2191.15点。
期货方面，IF1201合约下跌27.2点，跌幅1.14%，报收于2358.6点。
合约总持仓大幅增加2332手，IF1201合约持仓排名前20位的会员，多头增仓1260手，空头增仓1400手，多空双方分歧较大。
基本面方面1.周小川强调稳健货币政策，提出有扶有控等举措。
综合运用多种货币政策工具，按照有扶有控的原则，着力引导和促进信贷结构优化，加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度，保持社会融资总规模合理增长；2.最近工行、农行、中行、建行四大行信贷投放突然提速。
消息人士透露，12月前十五天，四大行新增贷款投放达750多亿元。
其中，后五天投放超过前十天投放的总和。
市场人士预计，12月贷款规模达5500亿元-6000亿元的概率较大，全年新增贷款有望接近7.5万亿元。
期货模拟操作实验报告(3篇)
第1篇一、实验背景随着我国期货市场的不断发展，期货交易已经成为越来越多投资者参与的一种投资方式。
为了提高自己的期货交易技能，培养良好的投资心态，本人进行了为期一个月的期货模拟操作实验。
通过模拟操作，旨在了解期货市场的基本规律，掌握期货交易的基本技巧，提高自己的投资决策能力。
二、实验目的1. 熟悉期货市场的基本规则和交易流程；2. 掌握期货交易的基本技巧，提高投资决策能力；3. 培养良好的投资心态，学会风险管理；4. 了解期货市场的波动规律，提高实战经验。
三、实验方法1. 选择模拟交易平台：选择一家信誉良好的期货交易平台进行模拟操作，以便熟悉交易流程和平台功能；2. 选择期货品种：根据个人兴趣和投资策略，选择适合的期货品种进行模拟操作；3. 制定操作计划：在模拟操作前，制定详细的投资计划，包括投资金额、操作策略、止损止盈设置等；4. 模拟操作：按照操作计划进行模拟操作，记录操作过程中的心得体会；5. 总结分析：对模拟操作过程中的盈亏情况进行总结分析，找出不足之处，为实战交易提供借鉴。
四、实验内容1. 期货市场基本规则和交易流程在模拟操作前，我首先学习了期货市场的基本规则和交易流程，包括期货合约、保证金制度、涨跌停板制度、持仓限制等。
通过学习，我对期货市场有了初步的了解。
2. 期货交易基本技巧在模拟操作过程中，我主要学习了以下期货交易基本技巧：（1）止损止盈：在模拟操作中，我严格设置了止损止盈，以降低风险；（2）资金管理：合理分配资金，避免因单次操作过大而导致的资金损失；（3）技术分析：学习使用技术指标，如K线图、均线、MACD等，对期货价格进行分析；（4）基本面分析：关注宏观经济、政策、行业等因素对期货价格的影响。
3. 期货品种选择在模拟操作过程中，我选择了农产品期货中的玉米作为操作品种。
玉米期货具有波动性大、交易活跃等特点，适合进行模拟操作。
4. 操作计划在模拟操作前，我制定了以下操作计划：（1）投资金额：10万元；（2）操作策略：短线交易为主，结合技术分析和基本面分析；（3）止损止盈设置：根据品种特点和自身风险承受能力，设置合理的止损止盈点。
期货操作实验报告（5篇）
期货操作实验报告（5篇）第一篇：期货操作实验报告模拟期货实习报告作为一名学经济的学生，期货知识必不可少。
通过本次的期货学习，在老师悉心的教导下，我深入了解了期货的基本知识。
通过模拟实训，自己亲身真实的参加期货的实际操作，与自己所学的期货知识理论相结合，让我不仅对自己所掌握的方法进行了验证，也让我对期货有了新的认识。
在期货实验操作上，我操作的合约大多以做多为主，即“低买高卖”，当价格开始上涨的时候我会找时机抛出，当价格下跌的时候，我会根据自己的判断进行止损或平均买高。
课后，我大概了解了一些期货交易具体时间，抽课余时间时不时进行一些交易。
虽然老师给了1000万元的资金量，但是我觉得初入门的人在刚开始的时候应该少操作以保证盈利，因为期货的手续费是非常高的。
因此我在第一次操作时，仅买了100只期货。
由于第一次进行期货实习交易，弄不懂买空和买多，胡乱买了一通。
运气还算不错，小赚了一把。
后来，慢慢摸索，取得一些经验，在文华随身行中买了PTA1505、鸡蛋1505、郑醇1506这三支期货，发现了一些规律，低价买进高价卖出，因此赚了十多万。
因此，我认为在进行期货操作时，技术分析也是非常重要的。
技术分析时并不需要关注价位为何变动，只关心价位怎样变动。
期货市场不同于股票市场，股票市场及时止损的话，不会有太大亏损，但是期货市场止损后，就会有很大的亏损。
其后交易，是实行保证金制度的比率通常相当于合约总值的百分之十左右。
价格波动大一点，两三个涨停板或跌停板就亏过头了。
所以，在资金运用的过程中，必须留有余地，量力而为。
要分段入市，事先要作好打算，订好计划。
短线操作的时候精神必须高度集中,稍有犹豫或耽搁都有可能导致亏损，更会因此打乱节奏，或使心态变坏。
所以必须严格止损，最好当日以单纯做一个方向为主。
选择方向是交易成败的关键。
期货还是短线交易，尤其是日内交易最容易控制住风险，也最能体现出期货的魅力和特点。
只有确保日内赢利，才能很好的在这个市场里操作好。
期货模拟投机实验报告
期货模拟投机实验报告
一、实验名称：期货模拟投机实验报告
二、实验目的：通过模拟实验，了解投机方法，掌握期货投机的技巧、方法等，增强对期货
市场的了解。
三、实验方法：
（1）使用软件：金博士博易大师，金博士期货模拟交易
（2）实验对象：郑棉205（CF205）
四、实验内容
部分成交历史记录
郑棉1205趋势图
1、根据历史k线图分析，估计郑棉近期内价格将会小幅下调，但从长期来看，价格将会反
弹，上涨。
2、6月20日，11:28开仓买入10手郑棉1205合约，委托价为23740，成交价为23740。
3、买入后，价格上涨，决定卖出郑棉1205。
6月20日，11:30平仓卖出10手郑棉1205合
约，委托价为23755，实际成交价为23760，实现当日平仓。
4、郑棉1205低买高卖，实现盈利。
净盈利：（23760—23740）*10=200元（不含手续费）
五、实验结果以及分析
此次模拟期货实验获利200元，实验成功。
在前期棉花基本面分析中，对棉花行情有了一定的了解。
同时，在执行过程中，根据郑棉1205趋势图，判断未来走势。
6月20日，郑棉1205涨跌+75，涨幅0.32%。
于是追高，买入10手合约。
随后委托卖出，委托价为23755，实际成交价为23760，差价20，并成功卖出，实现盈利。
期货模拟实验报告
期货模拟实验报告摘要：本次实验以期货交易为主题，通过期货模拟交易平台进行模拟实验，探究期货交易的基本概念、交易模式、策略及其应用，并分析实验结果，得出实践结论。
本实验共进行三天，共计九次交易，实验结果表明，在适当的市场环境和正确的交易策略指导下，期货交易可以获得不错的收益。
关键词：期货交易、模拟实验、交易策略、收益一、实验目的本实验旨在深入了解期货交易的基本知识和原理，并通过模拟实验提高期货交易的实战操作能力和风险管理能力，同时探究一些有效的交易策略并验证它们的可行性。
二、实验环节1. 市场环境分析在进入实验操作之前，我们首先需要了解市场环境。
本次实验使用的期货模拟交易平台上提供了期货市场实时行情及相关分析图表，对市场的趋势和走势进行分析和预测。
我们根据市场趋势选择各自的交易品种和交易时机，以保证交易的收益率。
2. 交易策略分析在交易的过程中，我们需要对不同的市场环境和不同的交易品种使用不同的交易策略。
常见的交易策略包括趋势跟踪策略、均值回归策略、止损/止盈策略等。
我们需要掌握这些策略的基本原理和具体操作方法，并根据自己的实际情况和风险承受能力，制定出适合自己的交易策略。
3. 交易实践在分析了市场环境和交易策略之后，我们进入了实际的交易操作环节。
在实验期间，我们进行了九次交易，包括玉米、大豆、原油、铜等不同品种的交易，分别使用了不同的交易策略。
在交易策略中，我们更加注重保证本金安全和减小风险，同时抓住市场机会，获得最大的收益。
三、实验结果分析通过对实验结果的分析，我们可以得出以下结论：1. 市场环境对交易结果有较大的影响，我们需要精准地把握市场趋势和市场变化，及时调整交易策略。
2. 交易策略的制定和实施对交易结果也有很大的影响。
不同的交易策略可以带来不同的收益和风险，需要制定适合自己的交易策略。
3. 风险控制是交易中非常重要的一部分，相应的保证金和止损策略可以有效控制风险。
4. 成功的交易不是一蹴而就的过程，需要良好的心态和耐心，并且需要进行不断地实践和调整。
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实验报告课程名称：期货理论与实务实验项目：期货交易模拟实验学生姓名：xx学号：2012xx班级：金融1201班专业：金融学指导教师：xxxx2016年1月一、注册本文报告撰写所使用的模拟软件为期货交易系统国海良时，注册的帐号为xxx，密码为xxxx。
本文选择沪铜1604（cu1604）进行期货模拟交易。
二、基本分析1.2015世界经济增长强势2015年全球经济呈现出强劲的增长势头，经济增长率高于20世纪90年代高速增长时期的平均水平，创造了过去20年来的最高纪录。
2015年美日欧三大经济体的增长速度普遍提高，美日经济增长势头强劲，除此之外，主要发展中国家的经济均呈现出强势的增头，东亚地区将作为一个经济整体继续成为全球经济增长率最高的国家和地区，2015年，印度财政年度的经济增长率为10.4%，首次超过中国成为世界第一。
2.2016经济增长放缓，增速适中在2015年10月国际货币基金组织(IMF)发布的全球经济展望显示：扣除通货膨胀因素后，2016年全球经济预计将增长3.6%，比起2015年的增长率预期3.1%有显著提高；然而发达国家和发展中国家面临的局面却迥然不同，各国增长前景则有可能出现显著的分化，全球的差异性也将进一步拉大：美国经济有望继续稳定增长，欧洲主要国家有望从经济衰退的阴影中逐渐走出，迎来经济稳中有升的局面，但是仍然面临诸多内外困难，复苏不会一帆风顺，特别是难民危机如不能妥善解决，可能造成深远的影响；亚洲和新兴市场的经济可能面临不利的局面，而大宗商品价格不断走低，对于以其为经济支柱的国家来说无疑是雪上加霜；全球的市场波动性可能进一步增加，总体而言，国际金融危机后的世界经济是向前发展的。
3.2016有色金属价格拐点将现，铜需求上涨2014-2015年，全球大宗商品市场经历了连续两年的熊市，直到目前也没有见底的迹象。
根据历史经验，在美国历次加息周期中，大宗商品表现最好，年回报超过25%，2015年随着铜价的持续走低，智刟等主要铜产地开始减产，全球铜供给趋于平衡，铜库存开始出现减少。
2016年随着全球经济弱复苏，铜需求有望进一步上升，有望带动铜库存进一步下降，铜价有望迎来拐点。
数据显示，12月底伦铜库存为236225吨，上月末为243350吨，增加7125吨。
本月底上海期货交易所铜库存继续上涨，统计为177854吨，上月末为187152吨。
目前，从铜市供需面来看，国内生产商减产对铜价短期形成支撑，但减产的延滞性或使提振有限，还需要下游行业消费改观来配合，市场对中国需求放缓担忧难以缓解，中国需求难以为基本金属价格提供有力支撑。
4.美联储加息即将落地目前，市场仍在消化美联储加息的消息，美联储加息25个基点，标志着近10年来零利率时代的终结，同时强调接下来加息行动将会循序渐进，具体加息路径更多可能取决于通胀的水平。
宏观面仍以疲软和分化为主基调，全球经济疲软尤其是中国经济疲软仍是最大风险因素。
基金属整体维持供大于求的格局，国内有色金属企业纷纷联合减产，并有收储传闻流出，短期市场信心支撑有色金属反弹。
总体来看，美联储加息靴子落地，短期或有利空出尽的效果，不会对有色金属造成重大冲击，但长期的加息预期将对全球经济造成重大冲击，不利于有色金属走稳；需求疲软仍是有色金属价格承压的关键因素。
金属企业联合减产计划及收储传闻提振市场信心，对铜价有底部支撑作用。
同时，国内方面，中央经济工作会议明确指出，明年中国的五个主要任务之中，首要任务就是去产能，但上游减产传导需要较长时间，下游消费疲软尚未有明显改善，近期反弹力度有待观察。
预计在美联储加息靴子落地，国内政策支撑，期铜短期有反弹空间。
三、技术分析1.日k线12月cu1604（沪铜）铜价区间震荡，月内价格略有上涨。
11月25日铜价跌至最低点为33080元/吨，月末铜价为36553元/吨，整体涨幅为10.5%。
2015年终铜价企稳，因受到来自中国冶炼企业联合减产及国储局收储的支撑作用，消费不断的走低，铜价理应重回下跌行情。
年底，市场资金十分紧张，开票难，导致整体成交清淡，月底甚至停止下来。
据下游一些加工企业表示，元旦过后计划不再开炉生产，等待春节过后行情好转再进行生产，其余大多数是在1月中旬放假较多，届时料导致原材料库存堆积，拖累春节后铜价走势。
近期，美联储加息靴子落地，国内生产商减产及收储消息，均使铜市有所回暖，但仍需下游消费能否有明显改观来配合，否则反弹难以持续。
临近年末，减产和削减销量消息屡见不鲜，然而提振铜价有限，毕竟进口铜数量及产量下滑可能性不大，消费端各个行业的表现也难出现改观，预计2016年一季度铜价仍将继续反弹，短期压力位看在37000，铜价反弹空间有限。
2.指数平滑异同移动平均线指数平滑异同移动平均线，简称MACD，它是一项利用短期指数平均数指标与长期指数平均数指标之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
图形中出现日线、4小时候、小时图KDJ指标均是死叉下行，日线KDJ又是发散下行，正处于空头力量强劲的时刻，逢高做空即可。
DIFF 由上向下突破DEA,为卖出信号，短期中宜做空3.3次交易3.1第一次交易RSI相对强弱指标6日、12日和24日相对强弱指标线由上往下走，一个波顶比一个波顶低构成下降压力线。
均下破50分界线，为卖出信号。
RSI指标显示，RSI(24)=39.2207，RSI(12)=46.53，RSI(6)=46.77，即短期RSI指标小于长期RSI，目前属于空头市场之间，属于卖出信号，RSI指标表明短期持仓沪铜1604，应逢高卖出，持观望态度。
第一次进行开仓，卖出15手cu1604，开仓价为36130元/吨，买入15手cu1604，平仓价为35130元/吨，盈利75000元。
3.2 第2次交易KDJ指标和布林线指标KDJ指标主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象，在价格尚未上升或下降之前发出买卖信号的一种技术工具。
布林线（BOLL）指标一共由四条线组成，即上轨线UP 、中轨线MB、下轨线DN和价格线。
其中上轨线UP是UP数值的连线，用黄色线表示；中轨线MB是MB数值的连线，用白色线表示；下轨线DN是DN数值的连线，用紫色线表示；价格线是以美国线表示，颜色为浅蓝色。
最近一星期KDJ曲线在经过短暂的反弹到80线附近，但未能重返80线以上时，J线和K 线再次向下突破D线时，期货市场将再次进入极度弱市中，期货价格还将下跌，可以再卖出或观望，这是KDJ指标“死亡交叉。
同时当布林线的上、中、下轨线同时向下运行，美国线从布林线中轨上方、向下突破布林线的中轨，沪铜1604属于弱势行情，应及时平仓或进行卖出方向的减仓。
买入10手cu1604，价格为36090元/吨，后买入10手cu1604平仓，价格为35540元/吨，进行止损，亏损27500元。
3.3 第3次交易套利交易1月11日，cu1603（35140元/吨）和cu1604（35040元/吨）价差为100元（35140-35040=100），价差偏大。
买入20手cu1603，成交价格为35140元/吨，同时，卖出20手cu1604，成交价格为35040元/吨。
1月11日，cu1603价格上涨，期货价格上至35180元/吨，而cu1604价格呈波动状态，于是买入20手cu1604，成交价格为35110元/吨。
卖出20手cu1603，成交价格为35180元/吨。
期货市场期货市场价差1月11日买入20手cu1603，成交价格为35140元/吨卖出20手cu1604，成交价格为35040元/吨100元/吨1月11日卖出20手cu1603，成交价格为35180元/吨买入20手cu1604，成交价格为35110元/吨70元/吨套利结果盈利4000元亏损7000元净亏损3000元四、交易记录合约开仓（1月7日）平仓盈亏时间买/卖成交价格数量时间买/卖成交价格数量cu1604 13:53买36110 10手13:58卖35530 10手-29000cu160414:04卖36130 15手9:23 买35130 15手75000 cu160414:05买36120 5手14:04卖35490 5手-15750 cu160414:10卖36090 10手13:58买35130 10手48000 cu160414:11 买36080 6手9:23 卖35150 6手-27900 五、实验总结本次试验中，模拟实验资金200万，整个实验过程中，盈利高于亏损。
实验中出现的问题有：期初未正确懂得使用软件和进行操作，同时未正确分析cu1604的市场走向，应做空市场，却反向买入进行开仓，随后两天大跌时，又在低位买入平仓，导致亏损。
在期货套利过程中，净亏损3000元。
在本次模拟试验中，通过模拟操作，对期货交易买卖的技术分析有所了解。
例如RSI相对强弱指标，KDJ随机摆动指标和BOLL布林线指标，技术分析对于期货交易具有重要作用，可根据市场实际情况和技术指标做出相应的分析和判断，并进行相应的操作。
作为散户，当我们初入期货市场时，一定要有一个良好的心态，不要期待因期货市场一夜致富，很多时候，甚至必须得做好亏损的准备。
选取具有投资潜力的大宗商品显得尤为重要，必须顺势而为，紧跟国家政策，社会热点。
这要求我们密切关注国家政策动向，社会热点问题，特别是与经济，与期货市场密切相关的事件和政策。
初入期货市场，机遇性永远高于技术性，切记贪念过大，应见好就收，注重落袋为安。
勿盲目跟风追赶热点，频繁换期货品种。
尤其是在资金量小的情况下，持有1-2只你认为具有投资潜力的期货品种，谨慎操作。
学会及时止损，不要追涨杀跌，耐心的等待合适的价位买入。
六、中美期货市场的认知（1）中国期货市场中国的期货交易所：上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、其他市场上海期货交易所品种：金属（铜、铝、锌、铅、镍、锡、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板）、能源（燃料油、沥青）、化工（天然橡胶）郑州商品交易所品种：强麦、普麦、棉花、白糖、PTA、菜籽油、早籼稻、甲醇、玻璃、油菜籽、菜籽粕、动力煤、粳稻、晚籼稻、铁合金大连商品交易所品种：玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、胶合板、纤维板、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、焦炭、焦煤、铁矿石中国金融期货交易所品种：沪深300指数期货、上证50指数期货、中证500指数期货、5年期国债期货、10年期国债期货其他市场：天津渤海交易所七个交易合约文本：黄金：白银：其他金属：农产品普麦：股指：国债5年期国债期货：其他松脂（天津渤海交易所）：一、松脂商品代码B50011。
二、松脂交易的最小交易单位为100公斤，交易的报价单位为元/公斤，最小变价单位为0.01元/公斤。