2014年计量经济学期末试题(A卷)
计量经济学期末考试题库完整版及答案1
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学A 卷
湖南商学院课程考核试卷（A）卷课程名称：计量经济学A 学分： 3A. WLS 估计；B. 逐步回归法；C. 广义差分法；D. OLS 估计； 8、以下（ ）情况不满足回归模型的基本假定A.X 为确定性变量，即非随机变量；B.干扰项无自相关存在；C.干扰项为正态分布；D.干扰项具有异方差； 9、在一个多元线性回归模型中，样本容量为n ，回归参数个数为k ，则在回归模型的矩阵表示式中，矩阵X 的阶数是（ ）A 、n ×(k-1)B 、n ×(k+1)C 、n ×kD 、(n+1)×k 10、不管X 的取值如何，1()i nii XX ==-∑的值是( )，其中n 表示样本容量，X 为X的样本均值。
A 、0B 、1C 、-1D 、不能确定 11、计量经济模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机误差项的经济数学模型D.模糊数学模型12、在多元线性回归模型中，关于拟合优度系数2R 说法不正确的是( )A.衡量了变量Y 与某一X 变量之间的样本相关系数B.拟合优度是回归平方和除以总体平方和的值C.拟合优度的值一定在0-1之间D.衡量了解释变量对被解释变量的解释程度13、设k 为回归模型中的回归参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )，RSS 表示残差的平方和，ESS 表示回归平方和。
A./(1)/()ESS k F RSS n k -=-B. /(1)1/()ESS k F RSS n k -=-- C. RSS F ESS = D. ESSF TSS =14、同一经济指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A 、横截面数据B 、时间序列数据C 、转换数据D 、面板数据15、设有一元样本回归线X Y 10ˆˆˆββ+=，X 、Y 为样本均值，则点（Y X ,）（ ） A 、一定在样本回归线上； B 、一定不在样本回归线上； C 、不一定在样本回归线上； D 、一定在样本回归线下方；16、已知D.W 统计量的值接近于2，则样本残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（ ）A 、0B 、1C 、-1D 、0.517、假设回归模型为：i i i X Y μβα++=，其中22)(i i X Var σμ=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.i iii iX i X XY X μαβ++=B.iiii i X X X Y μαβ++=C. i iiii X X X Y μαβ++=D. 222i iii i iX X X X Y μβα++=18、在线性回归模型中，如果由于模型忽略了一些解释变量，则此时的随机误差项存在自相关，这种自相关被称为( )A 、纯自相关B 、非纯自相关C 、高阶自相关D 、一阶自相关 19、如果多元线性回归模型存在不完全的多重共线性，则模型（ ）A.已经违背了基本假定；B.仍然没有违背基本假定；C.高斯-马尔可夫定理不成立；D.OLS 估计量是有偏的； 20、任意两个线性回归模型的拟合优度系数R 2 ( ) A. 可以比较，R 2高的说明解释能力强 B. 可以比较，R 2低的说明解释能力强 C. 不可以比较，除非解释变量都一样 D. 不可以比较，除非被解释变量都一样二、名词解释（每小题 4分，共 12 分）1、高斯－马尔可夫定理 满足经典假设的线性回归模型，它的OLS 估计量一定是在所有线性估计量当中，具有最小的方差，即OLS 估计量是最佳线性无偏估计量2、多重共线性 01122t t t k k t tY X XX ββββμ=+++++ 如果解释变量之间不再是相互独立的，而是存在某种相关性，则认为该模型具有多重共线性3、广义最小二乘估计 当不符合经典假设的线性回归模型，通过一定的变换得到一个新的符合经典假设的模型，然后再对新的符合经典假设的模型进行OLS 估计 三、简答题（每小题 8 分，共 16 分）1、回归参数的显著性检验和回归模型的显著性检验有何区别和联系？回归系数的显著性检验是对回归系数进行是否等于0或等于某个常数的假设检验；而回归方程的显著性检验是指方程是否显著存在的假设检验；在一元线性回归中，回归系数的显著性检验和回归方程的显著性检验是等价的；而在多元线性回归中两者不同。
2014—第一学期计量经济学期末试卷a(全校统考)
一个平稳时间序列，则【 】t ～I(1) C. Y t ～I(2) D. Y t ～I(3)二、多选题（每题有2~5个正确选项，多选、少选、错选均不得分；每题2分，共10分） 1、计量经济模型的检验一般包括内容有【】A 、经济意义的检验B 、统计推断的检验C 、计量经济学的检验D 、预测检验E 、对比检验2、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线01ˆˆˆY X ββ=+的特点【】 A. 必然通过点(,)X Y B. 可能通过点(,)X YC. 残差i e 的均值为常数D. ˆiY 的平均值与i Y 的平均值相等 E. 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性3、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=332211ˆˆˆβββ，下列各式成立的有 【】A. 0=i e ∑B.02=i i X e ∑C.03=i i X e ∑D.0=i i Y e ∑E.023=i i X X ∑4、广义最小二乘法的特殊情况是【】A. 对模型进行对数变换B. 加权最小二乘法C. 数据的结合D. 广义差分法E. 增加样本容量5、设一阶自回归模型是科伊克模型或自适应预期模型，估计模型时可用工 具变量替代滞后内生变量，该工具变量应该满足的条件有【】A.与该滞后内生变量高度相关B.与其它解释变量高度相关C.与随机误差项高度相关D.与该滞后内生变量不相关E.与随机误差项不相关三、判断并改错（每题2分，共24分）（ ）1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。
（ ）2、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。
（ ）3、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS 残差必定表现出明显的趋势。
（ ）4、当模型存在高阶自相关时，可用杜宾—瓦特森检验法进行自相关检验。
（ ）5、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。
计量经济学14年期末试题(空白)
天津工业大学（2013—2014学年第二学期）《计量经济学》期末试卷（A ） (2014.6理学院)特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息,若写在其它处视为作弊。
本试卷共有三道大题,请认真核对后做答,若有疑问请与监考教师联系。
满分 1620856总分 复核题目一 二 三 四得分评阅人一、 填空题(每小题2分,请将答案写在空格处)1、以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__________2、在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型βα+=X XY 线性化的变量变换形式为____________________，变换后的模型形式为__________.3、方差膨胀因子=j VIF _____________4、戈德菲尔德-夸特检验适用于检验样本容量较大，异方差呈__________趋势变化的情况。
5、联立方程计量经济学模型的估计方法有__________估计方法与__________估计方法两大类6、在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的2R 的值，这种情况说明存在__________满分 16得分 -------------------------------密封线----------------------------------------密封线----------------------------------------密封线---------------------------------------学院专业班学号姓名-------------------------------装订线----------------------------------------装订线-----------------------------------------装订线---------------------------------------问题二、. 单项选择(每小题2分，共20分）1、线性回归模型的参数估计量βˆ是随机变量i Y 的函数，即Y X X X ')'(ˆ1-=β 。
2014—2015年第一学期计量经济学期末试卷A(全校统考)
云南财经大学2014 至2015 学年第一学期计量经济学课程期末考试试卷（A）得分一二三四五六七八总分复核人阅卷人得分阅卷人一、单选题（每题1分，共20分）1. 构造计量经济模型应遵循的原则是【】。
A. 模型变量越多越好的原则B. 模型变量越少越好的原则C. 定量分析为主的原则D. 以理论分析作先导的原则2.在下列各种数据中，以下不应作为计量经济分析所用数据的是【】A．时间序列数据 B. 截面数据C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据3.在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是【】A.解释变量B.被解释变量C.虚拟变量D.工具变量4.对于普通最小二乘法求得的样本回归直线，下列特性错误的是【】。
A. 样本回归直线通过点(x,y)B. i e≠0C. ˆi y=i yD. i e与解释变量i x不相关5. 如果被解释变量Y随着解释变量X的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型? 【】A. Y i=β0+β1(1/X i)+μiB. lnY i=β0+β1X i+μiC. Y i=β0+β1lnX i+μiD. lnY i=β0+β1lnX i+μi6. 对计量经济模型进行的各种检验中，第一位的检验是【】A. 经济准则检验B. 统计准则检验C. 计量经济准则检验D. 预测检验7．C为消费，I为收入，假设某消费函数为C t=500+0.6I t+0.2I t-1+μt则表示当期收入增加一个单位时，当期消费支出将增加【】A. 0.8个单位B. 0.6个单位C. 0.4个单位D. 0.2个单位8. 在一元线性回归模型中，2σ的无偏估计量2ˆσ为【】A ．普通最小二乘法B ．广义差分法C ．工具变量法D ．加权最小二乘法10. 在模型t 122t 33t t Y X X =β+β+β+μ的回归分析结果报告中，F 统计量的p 值=0.0000，则表明【 】A.解释变量X 2t 对Y t 的影响是显著的B.解释变量X 3t 对Y t 的影响是显著的C.解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的联合影响是显著的D.解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的联合影响不显著 11. DW 检验法适用于检验【 】 A ．异方差 B ．序列相关 C ．多重共线性D ．设定误差12. 如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是【 】 A ．无偏的，非有效的 B ．有偏的，非有效的 C ．无偏的，有效的 D ．有偏的，有效的13. 经验认为，某个解释变量与其它解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的方差膨胀因子【 】A. 大于1B. 小于1C. 大于5D. 小于514. 当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：【 】A.0B.1C.∞D.最小15. 随机解释变量x i 与随机误差项u i 相互独立时，回归系数的普通最小二乘估计量是【 】。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t tAtt t M C P CY C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。
A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。
A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。
2014最新计量经济学期末考试题库
第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法一、填空题：1.在联立方程结构模型中一个随机变量可能在结构方程中是因变量，而在另一个结构方程中又是解释变量。
于是造成__________，违背了OLS 的基本假定。
2.在联立方程模型中，__________既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
3.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于__________，每个__________变量都分别由一个方程来描述。
4.在联立方程结构模型中，模型中的结构方程可以分类为__________和__________，在对模型结构式进行识别时，只需要识别前一种方程。
5.如果某一个随机方程具有__________组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有__________组参数估计量，称其为过渡识别。
6.联立方程计量经济学模型的估计方法有__________估计方法与__________估计方法两大类。
7.单方程估计方法按其原理又分为两类____________________和__________。
8.二阶段最小二乘法是__________和__________的结合。
9.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括__________检验和__________检验。
10.联立方程计量模型的系统检验主要有__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。
11.在联立方程计量经济学模型的单方程估计方法中，参数估计量1001000000)(())()((Y X X X Y X X B ''=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡Γ*-*ΛΛ为__________估计方法的结果； 110000))((Y X X Y X B ''=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡Γ-ΛΛ为__________估计方法的结果；1001000000)(())()((Y X Y X Y X Y B ''=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡ΓΛ-ΛΛΛ__________估计方法的结果。
计量经济学-计量经济学考试卷A及答案【考试试卷答案】
计量经济学-计量经济学考试卷A 及答案【考试试卷答案】《计量经济学》考试卷A适用专业：一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分）1、需求函数的计量经济模型为Q=a-bP+u ，其中Q 是需求量，P 是价格，a 和b 是参数，u 为随机干扰。
最小二乘估计是（ ）A 、使用a ，b 的数据估计P 和QB 、使用P ，Q 的数据估计a 和bC 、使用a ，b ，Q 、P 的数据估计uD 、以上都不正确 2、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（ ） A 、外生变量和内生变量的函数关系 B 、外生变量和随机误差项的函数模型 C 、滞后变量和随机误差项的函数模型 D 、先决变量和随机误差项的函数模型3、高斯马尔可夫（Gauss-Markov ）定理的内容是：在基本假设下，线性回归模型的最小二乘估计是（ ）A 、最佳线性无偏估计B 、在无偏估计中方差最大C 、A 和B 都对D 、A 和B 都不对 4、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明（ ）A 、存在完全的正自相关B 、存在完全的负自相关C 、不存在自相关D 、不能判断 5、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）A 、异方差性B 、自相关性C 、随机解释变量D 、多重共线性6、根据样本资料建立某消费函数如下：t C ˆ =100.50+0.45tX +55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚拟变量D=⎩⎨⎧农村城市01，所有参数均检验显著，则城市的消费函数为：( )A 、t Cˆ=155.85+0.45X t B 、t C ˆ=100.50+0.45X t C 、t Cˆ=100.50+55.35D D 、t C ˆ=100.95+55.35D 7、广义差分法是对（ ）用最小二乘法估计其参数。
A 、12t t t y x ββμ=++B 、11211t t t y x ββμ---=++C 、12t t t y x ρρβρβρμ=++D 、11211(1)()t t t t t t y y x x ρβρβρμρμ----=-+-+- 8、下列不属于线性模型的是：（ ）A 、01InY InX U ββ=++B 、301Y X U ββ=++C 、0111U Y Xββ=++ D 、 01Y In X U ββ=+⋅+ 9、拟合优度8.02=R ，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A 、80% B 、64% C 、20% D 、89% 10、当DW 处于下列哪种情形时，说明模型存在一阶正自相关。
计量经济学期末试题、原题及答案
计量经济学期末试题及答案单选题1、计量经济学是__________的一个分支学科。
（C ）A 、统计学B 、数学C 、经济学D 、数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。
A 、1930年世界计量经济学会成立B 、1933年《计量经济学》会刊出版C 、1969年诺贝尔经济学奖设立D 、1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。
A 、控制变量B 、解释变量C 、被解释变量D 、前定变量4、横截面数据是指（ A ）。
A 、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B 、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C 、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D 、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、变量之间的关系可以分为两大类（A ）。
A 、函数关系与相关关系B 、线性相关关系和非线性相关关系C 、正相关关系和负相关关系D 、简单相关关系和复杂相关关系6、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（ C ）。
A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据7、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。
A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+8、相关关系是指（ D ）。
A 、变量间的非独立关系B 、变量间的因果关系C 、变量间的函数关系D 、变量间不确定性的依存关系9、进行相关分析时的两个变量（ A ）。
A 、都是随机变量B 、都不是随机变量C 、一个是随机变量，一个不是随机变量D 、随机的或非随机都可以10、在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D ）。
A 、0.8603B 、0.8389C 、0.8655D 、0.832711、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）。
计量经济学期末考试A卷参考答案
《计量经济学》课程期末考试试卷参考答案及评分标准卷别： A 卷一、名词解释题（每小题 2 分，共 10 分）1、Time Series Data(时间系列数据)：A time series is a set of observations on the values that a variable takes at different times. （3分）2. Unbiasedness(无偏性)：The estimator of β, say^β, is said to be unbiased if its average or expected value, ^()E β, is equal to the true value of, β. （3分）3. Goodness of Fit(拟合优度): A measure of how “well ” the sample regression line fits the data. (3分)4. Point Estimator(点估计量)：The estimator ^θ is said to be point estimator if it provides a single (point) estimate of θ. (2分) 5. Type Ⅰ Error (Ⅰ类错误): Reject the Null Hypothesis when it is, in fact, true. (3分)二、问答题（每小题 5分，共 20 分）1. Assumptions underline the method of least squares.(1) ()0E u = (1分)(2) 2(')E uu I σ= (1分)(3) X is non-stochastic (1分)(4) ()Rank X K n =< (1分)(5) 2(0,)u N I σ (1分)2. Given the assumptions of CLRM, the OLS estimators are best, linear, unbiased estimators (BLUE). (5分)3.（每空0.5分）4. ˆ1,025.3260.3215YX =-+ (2分) se= (257.5874) (0.0399) 2r =0.8775 （3分）三、证明题（第一小题5分，第二小题5分，第三小题15分，共 25 分）1. Prove: 111ˆ(')'(')'()(')'()X X X y X X X X u X X X u Linearity βββ---==+=+⇒ （5分） 2. Prove:111ˆ(')'ˆ()()[(')']ˆ()(')'()ˆ()()X X X u E E E X X X u E X X X E u E Unbiasedness ββββββββ---=+⇒=+⇒=+⇒=⇒ （5分）3. Prove:111112121ˆˆˆ()[()()'][(')''(')](')'(')(')(')'(')(')n V E E X X X uu X X X X X X E uu X X X X X X I X X X X X βββββσσ-------=--==== （2分）Linearity of ˆβ⇒111ˆ(')'(')'()(')'X X X y Ay X X X X u X X X u Au ββββ---===+=+=+ where, 1(')'A X X X -= （1分）Consider any other linear estimator say()Cy C X u ββ==+ That is also unbiased so()()()()()I E E Cy E CX Cu E CX E Cu CX ICX Cu Cuββββββββ==⇒+=+=⇒=⇒=+=+（2分）22()[()()']['](')''nI V E E Cuu C C E uu C CC σβββββσ=--===* （2分）To relate ()V β to ˆ()V β, let 11(')'(')'ˆK nD C A C X X X C D X X X Dy ββ-⨯-=-=-=+-= （2分）and recall that11((')')(')'0CX ID X X X X IDX X X X X IDX --=⇒+=⇒+=⇒= （2分）Replace C in * by 1(')'D X X X -+ and use 0DX = 22112212()'((')')((')')'ˆ'(')'()ˆ()()non negative definiteV CC D X X X D X X X DD X X DD V V V βσσσσσβββ-----==++=+=+⇒ （4分）ˆβ⇒ has minimum variance. 四、综合应用题（第一小题 15 分，第二小题25分，共 40分）1.（1）11223344i i i i i i Q QT QT QT South u αββββ=+++++ （4分）Where i Q represents quantity of car sold. 1i QT to 3i QT captures the factors of quarters. 4i South is adummy represent the regions in the country. i u is the random disturbance captures the factors that affectquantity of cars sold but out of the model.1i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 1=0 otherwise2i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 2=0 otherwise3i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 3=0 otherwise4i South =1 if the quantity of cars sold in the South of the country=0 otherwise(2) I use three dummy variables to represent the four quarters in a year and one dummy to represents the tworegions in a country. We can only introduce m-1 dummy variables if a qualitative variable has m categories.（4分）(3) If I use 4 dummy variables to indicate 4 quarters in a year and also an intercept in the model, perfectcollinearity would be result. However, if I use 4 dummy variables in absence of intercept, nothing will happen.（4分）(4) Quantity of cars sold in north in quarter 4. (3分)2.（1）(5分)ˆ3840.832.163423211.713328.696676.128435487.75243s l e e p t o t w r k e d u c a g e a g e s q m a l =---++ t= (16.34) (-9.01) (-2.00) (-0.78) (0.96) (2.56)P=(0.000) (0.000) (0.046) (0.438) (0.338) (0.011)2706,.1228n R ==(2)（5分） keep other constant, as number of totwrk increased by 1, the sleep will decrease by .163 minutes;keep other constant, as a person receive 1 more years of schooling, he tends to sleep about 11 min less per week; keep other constant, as people get 1 year older, he tends to sleep about 9 min less per week; keep other constant,a male tends to sleep 88 min more than female per week.(3) （5分）01:0H β= 1:0a H β≠Since the estimated 1β is -.1634 is located in the 95% confidence interval (-.199,-.128), therefore reject 0Hand conclude that totwrk significantly affects child ’s education at 95% confidence interval.(4) （5分）012345:0H βββββ==== :a H Not all slope coefficients are simultaneously 0Since P=0.000 for the test, thus reject 0H and conclude that not all slope coefficients are simultaneously 0.(5) （5分）2.1228R = means that about 12 percent of the variation in the sleep time per week is explained bytotwrk, educ,age, agesq,male.。
全国2014年4月高等教育自学考试计量经济学试题
全国2014年4月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
选择题部分注意事项：1.答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2.每小题选出答案后，用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
不能答在试题卷上。
一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。
错涂、多涂或未涂均无分。
1.模型中其数值由模型本身决定的变量是A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量2.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是A.无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的D.有偏的，有效的3.半对数模型Y=01ln Xβ+β+μ中，参数1β的含义是A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的弹性4.在一元线性回归模型中，2σ的无偏估计量2ˆσ为A.2ien∑B.2ien1-∑C.2ien2-∑D.2ien3-∑5.在模型t122t33t tY X X=β+β+β+μ的回归分析结果报告中，F统计量的p值=0.0000，则表明A.解释变量X 2t 对Y t 的影响是显著的B.解释变量X 3t 对Y t 的影响是显著的C.解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的联合影响是显著的D.解释变量X 2t 和X 3t 对Y t 的联合影响不显著6.根据样本资料估计人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为，ln ˆy=20.5+0.75lnx ，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加 A.0.2% B.0.75% C.2%D.7.5%7.在回归模型1223344Y X X X =β+β+β+β+μ中，X 3与X 4高度相关，X 2与X 3无关，X 2与X 4无关，则因为X 3与X 4的高度相关会使2ˆβ的方差 A.不受影响 B.变小 C.不确定D.变大8.在回归模型满足DW 检验的前提条件下，当DW 统计量等于2时，表明 A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关D.不能判定9.在多元线性回归模型1223344Y X X X =β+β+β+β+μ中，对回归系数j β（j=2，3，4)进行显著性检验时，t 统计量为 A.jjˆˆSe()ββB.j j Se()ββC.j j Var()ββ D.j jˆˆVar()ββ10.在联立方程结构模型中，对模型中的每一个包含内生解释变量的随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是A.有偏但一致的B.有偏且不一致的C.无偏且一致的D.无偏但不一致的11.计量经济模型的基本应用领域有 A.结构分析、经济预测、政策评价 B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析D.季度分析、年度分析、中长期分析 12.对于t 01t tˆˆY X e =β+β+，以ˆσ表示估计标准误差，ˆY 表示回归值，则 A.ˆσ=0时，∑(Y i -i ˆY )≠0 B.ˆσ=0时，∑(Y i -iˆY )2=0C.ˆσ=0时，∑(Y i -i ˆY )为最小D. ˆσ=0时，∑(Y i -iˆY )2为最小 13.设样本回归模型为i 01i i ˆˆY X e =β+β+，则普通最小二乘法确定的1ˆβ的公式中，错误．．的是 A.i i 12i (X X)(Y Y)ˆ(X X)--β=-∑∑ B.i i i i 122i i n X Y X Y ˆn X (X )-β=-∑∑∑∑∑C.i i 122iX Y nXY ˆX nX -β=-∑∑D.i i i i12xn X Y X Y ˆ-β=σ∑∑∑14.对于i 01i iˆˆY X e =β+β+，以ˆσ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有 A.ˆσ=0时，r=1 B.ˆσ=0时，r=-1 C.ˆσ=0时，r=0 D.ˆσ=0时，r=1或r=-1 15.在C —D 生产函数Y=AL αK β中 A.α和β是弹性B. α和β是乘数C. α是弹性，β不是弹性D. α不是弹性，β是弹性16.用一组有30个观测值的样本估计模型t 011t 22t t Y b b X b X u =+++后，在0.05的显著性水平上对b 1的显著性作t 检验，则b 1显著地不等于零的条件是其统计量|t|大于等于 A.t 0.05(30) B.t 0.025(28) C.t 0.025(27)D.F 0.025(1，28)17.设截距和斜率同时变动模型为0123Y D X (DX)u =β+β+β+β+，下面哪种情况成立，则该模型为截距变动模型? A.130,0β≠β≠ B. 130,0β≠β= C. 130,0β=β=D. 130,0β=β≠18.将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为 A.2 B.3 C.4D.519.下列宏观经济计量模型中消费函数所在方程的类型为Y t =C t +I t +G t (定义方程) C t =01t t Y u α+α+ (消费函数) I t =01t 12t t Y R u -β+β+β+ (投资函数)A.技术方程B.行为方程C.恒等式D.制度方程20.在联立方程模型中，下列关于工具变量的表述，错误．．的是A.工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关B.工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关C.若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果D.工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性 二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。
2013-2014计量经济学考试题
2013-2014第一学期计量经济学考试一、单项选择题1．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。
A ．结构分析、经济预测、政策评价B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟C ．消费需求分析、生产技术分析、D ．季度分析、年度分析、中长期分析2．进行相关分析时的两个变量（ A ）。
A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以3．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 4．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ B ）。
A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小5．以Y 表示实际观测值，ˆY 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ）。
A ．i i ˆY Y 0∑（－）＝B ．2i i ˆY Y 0∑（－）＝C ．i i ˆY Y ∑（－）＝最小D ．2i i ˆY Y ∑（－）＝最小6．用一组有30个观测值的样本估计模型i 01i i Y X u ββ+＝＋，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（ D ）。
A ．t 0.05(30)B ．t 0.025(30)C ．t 0.05(28)D ．t 0.025(28)7．某一特定的X 水平上，总体Y 分布的离散度越大，即σ2越大，则（ A ）。
A ．预测区间越宽，精度越低B ．预测区间越宽，预测误差越小C 预测区间越窄，精度越高D ．预测区间越窄，预测误差越大8.在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ）A. 0.8603B. 0.8389C. 0.8655D.0.83279.用一组有30个观测值的样本估计模型01122t t t t y b b x b x u =+++后，在0.05的显著性水平上对1b 的显著性作t 检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于等于（ C ）A. )30(05.0tB. )28(025.0tC. )27(025.0tD. )28,1(025.0F10.模型t t t u x b b y ++=ln ln ln 10中，1b 的实际含义是（ B ）A.x 关于y 的弹性B. y 关于x 的弹性C. x 关于y 的边际倾向D. y 关于x 的边际倾向11.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验12.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ B ）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用13．如果模型y t =b 0+b 1x t +u t 存在序列相关，则（ D ）。
计量经济学试卷a
计量经济学试卷a计量经济学 A⼀、判断题（每⼩题1分，共计10分）1、线性回归模型意味着因变量是⾃变量的线性函数。
（）2、随机误差项和残差是有区别的。
（）3、任何情况下，最⼩⼆乘法估计量都是最佳估计量。
（）4、对已经估计出参数的模型不需要进⾏检验。
（）5、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起。
（）6、经典线性回归模型中的⼲扰项不服从正态分布，OLS估计量将是有偏的。
（）7、简单线性回归与多元线性回归的假定是相同的。
（）8、利⽤线性回归模型作预测时，估计标准误差.越⼩，预测精度越⾼。
（）9、t检验主要是检验模型的显著性的检验。
（）10、将时间序列数据对数化后可以降低数据的波动性，减少异⽅差的影响。
（）⼆、单项选择题（每⼩题1分，共计20分1.“计量经济学”（Econometrics）⼀词最早是由（）依照“⽣物计量学”（Biometrics）创造出来的。
A. 恩格尔（R. Engle）B. 弗瑞希（）C．萨缪尔森（） D.丁伯根（）2、同⼀时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）A、原始数据B、横截⾯数据C、时间序列数据D、修匀数据3、计量经济学的研究⽅法⼀般分为以下四个步骤（）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应⽤B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应⽤C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应⽤4、根据样本资料已估计得出⼈均消费⽀出Y对⼈均收⼊X的回归模型为LnY=5+,这表明⼈均收⼊每增加1%，⼈均消费⽀出将预期增加（）A． B． % C．5% D． %5、回归分析中使⽤的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最⼩⼆乘准则是指（）A 、使t tt Y Y 1达到最⼩值 B 、使∑=-nt ttY Y1达到最⼩值C 、使tt Y Y ?max -达到最⼩值 D 、使()21∑=-n t ttY Y达到最⼩值6、在⼀元线性回归模型中，样本回归⽅程可表⽰为：（） A 、tt t u X Y ++=10ββ B 、it t X Y E Y µ+=)/(C 、t t X Y 10ββ+= D 、()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）7、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ，以下说法不正确的是 ( )A ．=∑ieB ．),(Y X 在回归直线上C ．^i i Cov(Y ,e )=0 D ．i i Cov(X ,e )0≠8、在⼆元线性回归模型中，回归系数的显著性t 检验的⾃由度为( )。
2014-2015计量经济学试题答案
广 东 金 融 学 院20 14 /20 15 学年第 2 学期考试试题(A)卷课程名称： 计量经济学 课程代码： 15821026 考试方式： 闭卷 考试时间： 120 分钟系别____________ 班 级__________ 学号___________ 姓名___________一、单项选择题（本题共15小题，每小题2分，共30分）1、计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。
A ．结构分析、经济预测、政策评价B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟C ．消费需求分析、生产技术分析D ．季度分析、年度分析2、虚拟变量( A )A ．主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B ．只能代表质的因素C ．只能代表数量因素D ．只能代表季节影响因素3、 计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ C ）。
A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的可决系数接近于1，则表明模型中存在（ C ）。
A 异方差B 序列相关C 多重共线性D 高拟合优度5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法6、变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。
A ．函数关系与相关关系B ．线性相关关系和非线性相关关系C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系7、下列属于有限分布滞后模型的是（ B ）。
A ． t t t t t u Y Y X Y +++++=--Λ22110βββαB ． t k t k t t t t u X X X X Y ++++++=---ββββαΛ22110C ． t k t k t t t t u Y Y Y X Y ++++++=---ββββαΛ22110D ． t t t t t u X X X Y +++++=--Λ22110βββα8、DW 统计量的取值范围是（ D ）。
计量经济学期末考试试卷及答案
计量经济学期末综合测试一、（本大题共15分，每小题3分）在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内（1）对于多元线性回归模型Y = X + u ， 的OLS 估计公式是（ ）（A ）= (X 'X ) X 'Y 。
（B ）= (X 'X ) X -1Y 。
βˆβˆ （C ）= (X 'X )-1 X Y 。
（D ）= (X 'X )-1 X 'Y 。
βˆβˆ（2）DF 单位根检验是（ ）（A ）有时为单端，有时为双端的检验。
（B ）右单端检验。
（C ）双端检验。
（D ）左单端检验。
（3）用DW 统计量检验自相关（ ）（A ）适合于自回归模型。
（B ）适合于小样本情形。
（C ）适合于高阶自相关情形。
（D ）适合于1阶自相关情形。
（4）Glejser 检验（ ）（A ）用于检验自相关。
（B ）用于检验多重共线性。
（C ）可用于检验递增型异方差。
（D ）不能用来判断递增型异方差的具体形式。
（5）以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t （无约束模型）为例，检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为（ ）（A ）。
（B ）。
)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r（C ）。
（D ）。
)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、（本大题共32分，每小题4分）劳动力供给函数的EViews 估计结果如下（N=3449）。
解释变量与被解释变量是 Hours ：每周工作小时数（被解释变量）。
Wage ：每小时工资额（欧元）（解释变量）。
Nli ：其它收入（解释变量）。
计量经济学试卷及答案
《计量经济学》期末考试试卷（A ）（课程代码：070403014）1．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验。
2. 普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性，无偏性，有效性统计性质。
3.对计量经济学模型作统计检验包括_拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验。
4.在计量经济建模时，对非线性模型的处理方法之一是线性化，模型βα+=X XY线性化的变量变换形式为Y *=1/Y X *=1/X ，变换后的模型形式为Y *=α+βX *。
5.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括单方程检验和方程系统检验。
1．计量经济模型分为单方程模型和（C ）。
A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型2．经济计量分析的工作程序（B ）A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型3．对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B ）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4.0i L （劳动）4.回归分析中定义的（B ）A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（A ）。
A.方程的显著性检验B.多重共线性检验C.异方差性检验D.预测检验6.总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。
计量经济学期末考试试卷集含答案
计量经济学期末考试试卷集含答案计量经济学试题⼀答案⼀、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F ） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F ） 3．在存在异⽅差情况下，常⽤的OLS 法总是⾼估了估计量的标准差。
（F ） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F ）6．判定系数2R 的⼤⼩不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ） 7．多重共线性是⼀种随机误差现象。
（F ）8．当存在⾃相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是⽆效的。
（ F ）9．在异⽅差的情况下， OLS 估计量误差放⼤的原因是从属回归的2R 变⼤。
（ F ） 10．任何两个计量经济模型的2R 都是可以⽐较的。
（ F ）⼆．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据3）建⽴数理经济学模型 4）建⽴经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应⽤2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建⽴虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y 为个⼈消费⽀出；X 表⽰可⽀配收⼊，定义210t D ?=?2季度其他31t D ?=??3季度其他 140D t ?=?4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，⽽且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
成绩
课程
学 院
专业班号
姓 名
计量经济学（
经济与金融
考试日期2014年1月分，共15分）
1,对于线性回归模型：绻二L「梯匚•叫，i=1,,n
2
写出扰动项同方差的表达式—畑⑴）"，Cov（屮j）=0,i工j；无序列
相关的表达式。
2, 一元线性回归模型丫二飞「“Xi•叫,i=1,…，n的解释变量的单位扩大10倍，则新
2,(4分)对于计量经济学模型Y =,「「Xi…1.，其OLS估计参数-的特性在下列 情况下会受到什么影响：
(1)观测值数目n增加；⑵Xi各观测值近似相等；
(1)随着观测值数目的增加，根据大样本性质，参数？更接近真实值；
(2)如果Xi各观测值近似相等，意味着》x?趋于零，会使得冈变得很不稳定，甚 至无法计算；
1
的回归模型的截距不变斜率■为原回归系数的10
3,在模型Y二飞「Xi—X2i」i,i=1,…，n的回归分析结果报告中，如果有F统
计量的P值=0，则说明。两个解释变量对Y的联合
影响显著
4，样本容量为n的一元线性回归分析中，总离差平方和TSS的自由度为
n-1,1_，回归平方和ESS的自由度是。
5,回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离，最小二乘准则是指
二简答证明题(20分)
1,(6分)随机时间序列的平稳性条件是什么？证明随机游走序列不是平稳序列。
，随机时间序列{Xt}(t=1,2,…)的平稳性条件是：Xt的均值是与时间t无关 的常数；Xt的方差是与时间t无关的常数；Xt的协方差是只与时期间隔k有关，与 时间t无关的常数。
对于随机游走序列Xt卡八讥，假设Xt的初值为常数X。，则易知沧区)"；- 是一个白噪声，因此，即Xt的方差与时间t有关而非常数，所以它是一非平稳序 列。
3，(10分)回归方程中丫乂打灭！「2X2…L，现有观测值的如下计算结果:
x
<0
(1)求系数s匕的最小二乘估计值
(2)假设系数的约束条件为S「2 =1，求系数rj的有约束最小二乘估计值
三综合分析计算题(共55分)
1, （10分）根据100对（X!,Y）的观察值计算出：（x,y为离差）
差的估计值。
9,模型设定偏误主要有两大类：一类是;另一类是。解
释变量选取的偏误，模型函数形式选取偏误
10,下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。C
A.AR过程的自相关函数呈拖尾特征。
B.MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。
C.对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。
D.在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q期。
为最残差平方和小。
6,已知三元线性回归模型估计的残差平方和为800,估计用样本容量为44,则随机
误差项片的方差估计量^?2为。20
7,简单相关系数矩阵方法主要用于检验。多重共线性
8,假设「t*是一个均值为0,方差为1的白噪声序列，定义序列Xt= ■:t-0.5；2
则Var（X」=,Cov（Xt,Xz）=。1.25 -0.5（P280页）