2014年计量经济学期末试题(A卷)
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9,模型设定偏误主要有两大类：一类是;另一类是。解
释变量选取的偏误，模型函数形式选取偏误
10,下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。C
A.AR过程的自相关函数呈拖尾特征。
B.MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。
C.对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。
D.在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q期。
2,(4分)对于计量经济学模型Y =,「「Xi…1.，其OLS估计参数-的特性在下列 情况下会受到什么影响：
(1)观测值数目n增加；⑵Xi各观测值近似相等；
(1)随着观测值数目的增加，根据大样本性质，参数？更接近真实值；
(2)如果Xi各观测值近似相等，意味着》x?趋于零，会使得冈变得很不稳定，甚 至无法计算；
1
的回归模型的截距不变斜率■为原回归系数的10
3,在模型Y二飞「Xi—X2i」i,i=1,…，n的回归分析结果报告中，如果有F统
计量的P值=0，则说明。两个解释变量对Y的联合
影响显著
4，样本容量为n的一元线性回归分析中，总离差平方和TSS的自由度为
n-1,1_，回归平方和ESS的自由度是。
5,回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离，最小二乘准则是指
3，(10分)回归方程中丫乂打灭！「2X2…L，现有观测值的如下计算结果:
x
<0
(1)求系数s匕的最小二乘估计值
(2)假设系数的约束条件为S「2 =1，求系数rj的有约束最小二乘估计值
三综合分析计算题(共55分)
1, （10分）根据100对（X!,Y）的观察值计算出：（x,y为离差）
差的估计值。
西安交通大学考试题
成绩
课程
学 院
专业班号
姓 名
计量经济学（
经济与金融
考试日期2014年1月13日
学号Biblioteka Baidu
期中期末
一填空题（每个1分，共15分）
1,对于线性回归模型：绻二L「梯匚•叫，i=1,,n
2
写出扰动项同方差的表达式—畑⑴）"，Cov（屮j）=0,i工j；无序列
相关的表达式。
2, 一元线性回归模型丫二飞「“Xi•叫,i=1,…，n的解释变量的单位扩大10倍，则新
二简答证明题(20分)
1,(6分)随机时间序列的平稳性条件是什么？证明随机游走序列不是平稳序列。
，随机时间序列{Xt}(t=1,2,…)的平稳性条件是：Xt的均值是与时间t无关 的常数；Xt的方差是与时间t无关的常数；Xt的协方差是只与时期间隔k有关，与 时间t无关的常数。
对于随机游走序列Xt卡八讥，假设Xt的初值为常数X。，则易知沧区)"；- 是一个白噪声，因此，即Xt的方差与时间t有关而非常数，所以它是一非平稳序 列。
为最残差平方和小。
6,已知三元线性回归模型估计的残差平方和为800,估计用样本容量为44,则随机
误差项片的方差估计量^?2为。20
7,简单相关系数矩阵方法主要用于检验。多重共线性
8,假设「t*是一个均值为0,方差为1的白噪声序列，定义序列Xt= ■:t-0.5；2
则Var（X」=,Cov（Xt,Xz）=。1.25 -0.5（P280页）
释变量选取的偏误，模型函数形式选取偏误
10,下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。C
A.AR过程的自相关函数呈拖尾特征。
B.MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。
C.对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。
D.在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q期。
2,(4分)对于计量经济学模型Y =,「「Xi…1.，其OLS估计参数-的特性在下列 情况下会受到什么影响：
(1)观测值数目n增加；⑵Xi各观测值近似相等；
(1)随着观测值数目的增加，根据大样本性质，参数？更接近真实值；
(2)如果Xi各观测值近似相等，意味着》x?趋于零，会使得冈变得很不稳定，甚 至无法计算；
1
的回归模型的截距不变斜率■为原回归系数的10
3,在模型Y二飞「Xi—X2i」i,i=1,…，n的回归分析结果报告中，如果有F统
计量的P值=0，则说明。两个解释变量对Y的联合
影响显著
4，样本容量为n的一元线性回归分析中，总离差平方和TSS的自由度为
n-1,1_，回归平方和ESS的自由度是。
5,回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离，最小二乘准则是指
3，(10分)回归方程中丫乂打灭！「2X2…L，现有观测值的如下计算结果:
x
<0
(1)求系数s匕的最小二乘估计值
(2)假设系数的约束条件为S「2 =1，求系数rj的有约束最小二乘估计值
三综合分析计算题(共55分)
1, （10分）根据100对（X!,Y）的观察值计算出：（x,y为离差）
差的估计值。
西安交通大学考试题
成绩
课程
学 院
专业班号
姓 名
计量经济学（
经济与金融
考试日期2014年1月13日
学号Biblioteka Baidu
期中期末
一填空题（每个1分，共15分）
1,对于线性回归模型：绻二L「梯匚•叫，i=1,,n
2
写出扰动项同方差的表达式—畑⑴）"，Cov（屮j）=0,i工j；无序列
相关的表达式。
2, 一元线性回归模型丫二飞「“Xi•叫,i=1,…，n的解释变量的单位扩大10倍，则新
二简答证明题(20分)
1,(6分)随机时间序列的平稳性条件是什么？证明随机游走序列不是平稳序列。
，随机时间序列{Xt}(t=1,2,…)的平稳性条件是：Xt的均值是与时间t无关 的常数；Xt的方差是与时间t无关的常数；Xt的协方差是只与时期间隔k有关，与 时间t无关的常数。
对于随机游走序列Xt卡八讥，假设Xt的初值为常数X。，则易知沧区)"；- 是一个白噪声，因此，即Xt的方差与时间t有关而非常数，所以它是一非平稳序 列。
为最残差平方和小。
6,已知三元线性回归模型估计的残差平方和为800,估计用样本容量为44,则随机
误差项片的方差估计量^?2为。20
7,简单相关系数矩阵方法主要用于检验。多重共线性
8,假设「t*是一个均值为0,方差为1的白噪声序列，定义序列Xt= ■:t-0.5；2
则Var（X」=,Cov（Xt,Xz）=。1.25 -0.5（P280页）