2012-2013计量经济学B卷试题

一、单选题1.在线性回归模型ln(Y i) =β0+β1X1i+β2X2i+μi中，β1的含义为：（ ）

A．X1i＝0时，Y i的平均水平； B．X1i变动

一单位对Y i的影响；

C．X2i不变的条件下，X1i变动一单位对Y i的相对变化影响； D．X1i对的Y i弹性。

2.回归系数通过了t检验，表示（ ）

A. B. C. ， D. ，

3. 如果模型中存在异方差现象，则下列说法不正确的是（ A）

A.参数估计值方差偏高；

B.参数估计值是无偏；

C.变量显著性检验失效；

D.预测精度降低；

4. 在线性回归模型中,若解释变量X1i和X2i 的观测值成比例,即有X 1i = kX2i ,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )

A. 异方差；

B. 多重共线性；

C. 序列自相关；

D. 设定误差

5. 对于有限分布滞后模型

在一定条件下，参数可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示（i = 0,1,2,…,m），其中多项式的阶数m必须满足（）A．m < k ；B．m = k；

C．m > k；D．m ≥ k

6.根据样本资料建立某消费函数如下：=100.50+0.45X t+55.35D，其中C 为消费，X为收入，虚拟变量D=，所有参数均检查显著，则农村的消费函数为：( )

A=155.85+0.45X t B=100.50+0.45X t C.=100.50+55.35D

D.=100.95+55.35D

7. 下列说法正确的是（ ）

A.异方差是样本现象；

B.异方差的变化与解释变量的变化有关；

C.异方差是总体现象；

D.时间序列更易产生异方差

8. 利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（ ）

A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型；

B.德宾h统计量渐进服从t分

布；

C. 德宾h检验可以用于小样本问题；

D.德宾h检验适用任意阶自

回归模型

9.对于自适应预期模型，采用什么方法估计参数比较合适：（ ）

A.OLS

B.加权最小二乘法

C.工具变量法

D.广义差分法

10. 已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,

测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )

A.；

B.；

C.；

D.。

二、判断题1. 回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。

2. 多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。

3.出现不完全共线性时，参数的OLS估计量仍然是无偏的、有效的。

4.判定系数

的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。5. 引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。

6. 杜宾—瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。

7.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。

8.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。

9. 双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。

10. 线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。

三、简答题1.简述分布滞后模型的估计存在什么困难？如何来解决这些困难？2. 为什么在自回归模型的参数估计中要引入工具变量？并说出选择工具变量的标准。3.简述自相关后果。对于线性回归模型

，如果存在

形式的自相关，应该采取哪些补救措施，请详细说明？

五、分析变换题（第1小题25分，第2小题15分，共40分。所有结果保留四位小数。）

1. 以广东省东莞市的财政支出（单位：亿元）作为被解释变量、财政收入（单位：亿元）作为解释变量做计量经济模型，即，方程估计结果如下：

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 05/28/13 Time: 22:17

Sample(adjusted):

1980 1997

Included observations: 18

Variable Coefficient

Std.

Error t-Statistic Prob.

C-2457.310①?-3.6106440.0023 X②?0.01115364.497070.0000 X(-1)0.1486250.069104③?0.0014

R-squared0.996168 Mean dependent

var25335.11

Adjusted R-

squared0.995929 S.D. dependent

var35027.97

S.E. of

regression④? Akaike info

criterion18.36626

Sum squared

resid79919268 Schwarz criterion18.46519

Log likelihood-163.2963 F-statistic4159.872

Durbin-

Watson stat 1.028530 Prob(F-statistic)0.000000

要求：(1)把表中缺失的数据补上；（4分）(2)解释黑体字指标的含义；（4分）

(3)把回归分析结果报告出来；（6分）(4)进行经济意义、统计学意义和经济计量学意义检验； （8分）

（5）解释系数经济含义。（3分）

2. Sen和Srivastava（1971）在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用101个国家的数据，建立了如下的回归模型：

（4.37）（2.857） （2.42）