计量经济学试卷
计量经济学试卷汇总含答案
选择题（单选题1－10 每题 1 分，多选题11－15 每题 2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当DW>4-dL ，则认为随机误差项εiA．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H: ?i =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量t ????i 服从var(??i )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C .t(n-k-1) D.t(n-k+2)11、 对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA ．无偏性B ．有效性C ．一致性D ．确定性E ．线性特性12、 经济计量模型主要应用于ABCDA ．经济预测B ．经济结构分析C ．评价经济政策D ．政策模拟13、 常用的检验异方差性的方法有 ABC 、A ．戈里瑟检验B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．DW 检验E ．方差膨胀因子检测14、 对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA ．不能有效提高模型的拟合优度B ．难以客观确定滞后期的长度C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D ．滞后的解释变量存在序列相关问题E ．解释变量间存在多重共线性问题15、 常用的检验自相关性的方法有BCDA ．特征值检验B ．偏相关系数检验C ．布罗斯－戈弗雷检验D ．DW 检验E ．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题 1 分，共 10 分，答案填入下表）1、 在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、 DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?? 近似等于03、 方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、 设有样本回归直线Y ? ???0 ???1X , X 、Y 为均值。
计量经济学模拟试题(六套)及答案
模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k 个特征的质的因素需要引入（ ）个虚拟变量 A ．（k-2） B.(k-1) C.k D.K+14． 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（ ） A ．恰好识别的 B ．不可识别的 C ．过渡识别的 D ．不确定5． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化6． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．17． 对于自适应预期模型i 110t )1(X Y u Y r r r t t +-++=-ββ，估计参数应采取的方法为（ ）A ．普通最小二乘法B ．甲醛最小二乘法C ．工具变量法D ．广义差分法8． 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（ ） A ．协整关系 B ．完全线性关系 C ．伪回归关系 D ．短期均衡关系9． 在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（ ） A ．定义参数 B ．制度参数 C ．内生参数 D ．短期均衡关系10． 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（ ）A ．缺乏弹性B ．富有弹性C ．完全无弹性D ．完全有弹性二、多项选择题1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（ ） A ．经济预测模型 B ．经够分析模型 C ．政策分析模型 D ．专门模型 E.发达市场经济国家模型2.设k 为回归模型中参数的个数，F 统计量表示为（ ）A ．RSS ESSB ．)/(1)-ESS/(k k n RSS -C ．221R R -D ．)/()1()1/(R 22k n R k --- E. )1/(ESS/k --k n RSS3.狭义的设定误差主要包括（ ）A ．模型中遗漏了有关解释变量B ．模型中包括含了无关解释变量C ．模型形式设定有误D ．模型中有关随机误差项的假设有误 E.模型中最小二乘估计量是有偏的、非一致的 4．用于作经济预测的经济计量模型须有一定的“优度”保证，通常需要具备的性质有（ ） A ．解释能力和合理性 B ．预测功效好 C ．参数估计量的优良性 D ．简单性 E.误差项满足古典线性回归模型的所有假定5．对联立方程模型参数的单方程估计法有（ ）A ．工具变量B ．间接最小二乘法C ．二阶段最小二乘法D ．完全信息极大似然法 E.有限信息极大似然法三、名词解释 1． 拟合度优 2． 行为方程 3． 替代弹性 4． K 阶单整 5． 虚拟变量四、简答题1. 简述回归分析和相关分析的关系。
(完整版)计量经济学期末考试大全(含答案)
10.如果零假设H0：B2=0，在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B2一定是0。（F）
二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。(10分)
解：依据题意有如下的一元样本回归模型：
3.利用OLS法求得的样本回归直线 通过样本均值点 。（）
4.判定系数 。（）
5.整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（）
6.双对数模型的 值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（）
7.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（）
0.65
0.02
32.8
0
R-squared
0.981
Mean dependent var
10.53
Adjusted R-squared
0.983
S.D. dependent var
0.86
S.E. of regression
0.11
Akaike info criterion
-1.46
Sum squared resid
6．判定系数 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ ）
7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（）
9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的 变大。（）
10．任何两个计量经济模型的 都是可以比较的。（）
二．简答题（10）
Prob(F-statistic)
0
其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。
《计量经济学》期末试卷
《计量经济学》试卷一、单项选择题(1分×20题＝20分)1．在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( )A. 被解释变量和解释变量均为随机变量B. 被解释变量和解释变量均为非随机变量C. 被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量D. 被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量2. 下面哪一个必定是错误的（）。
A. B. 8.02.030^=+=XY i r X Y 91.05.175^=+=XY i r X Y C.D.78.01.25^=-=XY ir X Y 96.05.312^-=--=XY ir X Y 3．判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（）准则。
A.计量经济 B.经济理论 C.统计 D.统计和经济理论4. 判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( )A. 80% B. 64%C. 20% D. 89%5.下图中“{”所指的距离是（）X1ˆβ+iY A. 随机误差项 B. 残差C. 的离差D. 的离差i Y iY ˆ6. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于（）。
A.0B. -1C.1D. 0.57.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用800e2t=∑样本容量为n=24，则随机误差项的方差估计量为( )。
t εA.33.3 B.40 C.38.09 D.36.368.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。
A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.离差和9. 某企业的生产决策是由模型描述（其中为产量，为价t t t u P S ++=10ββt S t P 格），又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。
由此判断1-t t 上述模型存在（）。
A. 异方差问题B. 序列相关问题C. 多重共线性问题D. 随机解释变量问题10.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为，这说明（）。
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
6套计量经济学试卷(附答案)!
第六套一、单项选择题1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D）A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( DA .间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法B.工具变量法D.普通最小二乘法)4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（C）A. 4B. 12C. 11D. 65、White检验可用于检验（B）A．自相关性C．解释变量随机性B.异方差性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是(A．无偏的，有效的C．无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的D.有偏的，有效的C )7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是(D)A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( AA.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量)9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数RA. X 2和X 3间存在完全共线性B. X 2和X 3间存在不完全共线性C. X 2对X 3的拟合优度等于0.9985D.不能说明X 2和X 3间存在多重共线性）X2X3= 0.9985，则表明（ B11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（A. 4 - dL< d < 4C. dU< d < 4 -dU B ）B. 0 < d < dLD.dL < d < dU,4 - dU< d < 4 - dL12、库伊克模型不具有如下特点（ D ）A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B．以一个滞后被解释变量Y代替了大量的滞后解释变量X ,Xt -1 t -1 t -2,⋯，从而最大限度的保证了自由度C．滞后一期的被解释变量Y与Xt的线性相关程度肯定小于X ,X的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题t -1 t -1D．由于Cov (Y ,u ) * tt -1 = 0,Cov (u ,u*t*t -1t -2,⋯) = 0，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是则Var(u )是下列形式中的哪一种?(B)t2 A.οXt B.οXt222C.οXtYtX= β1t1X tu t+ β2+,X tD.οlog( X )2t14、下列是简化的三部门宏观经济计量模型，则模型中前定变量的个数为A)⎧Yt = Ct+ It+ G⎪ ⎨ ⎪ ⎩ C tI t= α+α Y + u= β+ β Y + β γ + u1t1t1t -1B. 42tC. 2(A. 3 2tD. 615、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ D ）A.零均值假定不成立C.无多重共线性假定成立B.序列无自相关假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立16、已知 DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ 近似等于( A )_A. 0B. -1C. 1D. 417、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时 期是 1946—1954;重建后时期是 1955—1963，模型如下：重建时期：Y t = λ 1 + λ 2 X t + μ 1t重建后时期： Y t = λ 3 + λ 4 Xt + μ2t关于上述模型，下列说法不正确的是（ D ）A.λ 1 = λ 3 λ 2 = λ 4 时则称为重合回归B.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 时称为平行回归C.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 ≠ λ 4 时称为相异回归D.λ 1 ≠ λ 3 λ 2 = λ 4 两个模型没有差异18、对样本的相关系数γ ，以下结论错误的是（ AA. γ 越接近 0， X 与Y 之间线性相关程度高B. γ 越接近 1， X 与Y 之间线性相关程度高C. -1 ≤ γ ≤ 1D 、γ = 0 ，在正态分布下，则 X 与Y 相互独立_ __）19、、对于二元样本回归模型Y i = β 1 + β 21X + β 3X + e ，下列不成立的有 2i 3i i D ）A.∑ ie = 0C.∑ ie X = 03i （B.∑ ie X = 0D.∑e Y = 0i i2i 20、当联立方程模型中第 i 个结构方程是不可识别的，则该模型是(B )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别的D.恰好识别的二、多项选择题1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（ C E ） A. 它们都是由某种期望模型演变形成的 B. 它们最终都是一阶自回归模型 C. 它们都是库伊克模型的特例 D. 它们的经济背景不同E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用 OLS 进行估计 2、能够检验多重共线性的方法有（ A B ） A.简单相关系数矩阵法 C. DW 检验法 E. White 检验B. t 检验与 F 检验综合判断法 D.ARCH 检验法3、有关调整后的判定系数 R 与判定系数 R 之间的关系叙述正确的有（B C ）A. R 与 R 均非负B.模型中包含的解释个数越多， R 与 R 就相差越大.C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1，则 R < R . 22 22 22 222E. R 有可能小于 0，但 R 却始终是非负4、检验序列自相关的方法是（ C E ） A. F 检验法 C. 图形法 E. DW 检验法B. White 检验法 D. ARCH 检验法F. Goldfeld-Quandt 检验法2D. R 有可能大于 R22 5、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的 F 统计量可表示为（ B E ）A.ESS (n - k ) RSS (k - 1) R 2B.C.(1- R ) (k -1)R 2 (k -1) (n - k ) 2 D.ESS (k - 1)RSS (n -k )ESSRSS (n - k )E.2(1- R ) (n - k )三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
计量经济学试题完整
第四套一、单项选择题_ _1、设 OLS 法得到的样本回归直线为Y i = β 1 + β 2 X i + e i ，则点 ( X ,Y )（ B ）A.一定不在回归直线上 C.不一定在回归直线上B.一定在回归直线上 D.在回归直线上方2、在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析所用数据的是（ C ）A．时间序列数据 C．计算机随机生成的数据B. 横截面数据 D. 虚拟变量数据A )3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的变量是(A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量 4、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆ =lnY 1％，人均消费支出将增加（ B ） i 2.00 + 0.75ln X ，表明人均收入每增加iA. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5% ）5、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ CA．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y 关于 X 的边际变化6、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。
现以 1991 年为转折时期，设虚拟变⎧1 1991年以，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部 t 前D = ⎨⎩0 1991年以分下降了，边际消费倾向变大了。
则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作后量（ D ）A.Y t = β 1 + β 2 X t + utB.Y t = β 1 + β 2 X t + β 4D t X t + utC.Y t = β 1 + β 2 X t + β 3DtD.Y t = β 1 + β 2 X t + β 3D t + β 4D t Xt+ ut + ut7、已知模型的形式为Y t = β 1 + β 2 X t + u t ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.52,则广义差分变量是( D )A. y t - 0.48y t - 1, x t - 0.48x t -1B. y t - 0.7453t -y 1,x t - t -10.7453xC. y t - 0.52yt - 1 , x t - 0.52tx -1D. y t - 0.74yt - 1 , x t - 0.74tx -18、在有 M 个方程的完备联立方程组中，若用 H 表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用 N i 表示第 i 个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第 i 个方程不可识别时，则有公式( D )成立。
计量经济学 期末试卷3
期末考试试卷计量经济学1、判断正误（10分）1． 总体回归函数给出了与自变量每个取值相应的应变量的值。
（ ）2． 普通最小二乘法就是使误差平方和最小化的估计过程。
（）3． 对数线性回归模型和双对数模型的判决系数可以相比较。
（ ）4． 多元线性回归模型的总体显著性意味着模型中任何一个变量都是统计显著的。
（）5． 在线性回归模型中解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）6． 双对数模型的回归系数和弹性系数相同。
（）7． 当存在自相关时，OLS 估计量既是有偏的也是无效的。
（）8． 在高度多重共线性情况下，估计量的标准误差减小，t 值增大。
（）9． 如果分析的目的仅仅是为了预测，则多重共线性并无大碍。
（）10．无论模型中包括多少个解释变量，总平方和的自由度总为n-1。
（）二、选择题（10分）1. 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）A. 虚变量数据B. 合并数据C. 时间序列数据D. 截面数据2. 下列模型中属于变量线性模型的是（ ）A. u X Y ++=ln 10ββB. u Z X Y +++=210βββC. u XY ++=10ββ D. uX Y ++=/10ββ3. 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ ）A. 总离差平方和B. 回归平方和C. 残差平方和D. （A ）和（B ）4. 半对数模型u X Y ++=10ln ββ中，参数1β的含义是（ ）A. X 的绝对量变化，引起Y 的平均的相对量变化B. Y 关于X 的边际变化C. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D. Y 关于X 的弹性5. 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m 类，则要引入（ ）个虚拟变量。
A. mB. m -1C. m +1D. m -26. 怀特检验方法用于检验（ ）A. 异方差性B. 自相关性C. 随机解释变量D. 多重共线性7. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用（ ）A. 普通最小二乘法B.加权最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法8. 如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（ ）A. 无偏的，非有效的B. 有偏的，非有效的C. 无偏的，有效的D. 有偏的，有效的9. 如果联立方程模型中的第i 个方程包含了模型中的全部变量，则第i 个方程是（ ）。
计量经济学试卷汇总_(含答案),DOC
选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而BA.减少B．增加C．不变D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在AC3、A.C.4、A.C.5、A.C.6、这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加BA．0.2%B．0.75%C．5%D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当AC9、AC10、线性回归模型中，检验C11、ABCAC12、经济计量模型主要应用于ABCDA．经济预测B．经济结构分析C．评价经济政策D．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A ．戈里瑟检验B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．DW 检验E ．方差膨胀因子检测14、 对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA ．不能有效提高模型的拟合优度B ．难以客观确定滞后期的长度C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D ．滞后的解释变量存在序列相关问题E ．解释变量间存15、 A C 1、 2、 DW 3、 4、 s (b ?1)?（2n ?2)6、 7、 解释变量x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。
8、 在Eviews 中，常利用SCAT 命令绘制趋势图。
9、 怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。
10、多重共线性的存在会降低OLS 估计的方差。
三、填空题（每空2分，共20分）1、 古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差性。
2、 方差膨胀因子(VIF)的倒数称为容许度3、 采用DW 检验自相关时，DW 值的范围是0－d L 时，认为存在正自相关。
题库试题--计量经济学试卷与答案全套
计量经济学1一、判断题（每小题2分，共10分）1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。
（ ）2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。
（ ）3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。
（ ）4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。
（ ）5. 在模型012t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2B 的估计值也将减半，t 值也将减半。
（ ）二、选择题（每小题2分，共20分）1、单一方程计量经济模型必然包括（ ）。
A ．行为方程B ．技术方程C ．制度方程D ．定义方程2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ）。
A ．原始数据 B ．时点数据 C ．时间序列数据 D ．截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。
A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。
A ．横截面数据B ．时间序列数据C ．修匀数据D ．原始数据5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。
A ．外生变量B ．内生变量C ．前定变量D ．滞后变量 6、半对数模型μββ++=X Y ln 10中，参数1β的含义是（ ）。
A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D ．Y 关于X 的弹性7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．tt t u X Y ++=10ββ B ．it t X Y E Y μ+=)/(C ．t t X Y 10ˆˆˆββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1 =）8、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21ˆˆββ，以下说法不正确的是 ( )。
计量经济学试卷
1.最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A. B. C. D.2.在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为（）。
A 、χ2(n-2)B 、t(n-1)C 、χ2(n-1)D 、t(n-2)二、多选1. 对于ols ，下列式子中正确的是（ ）（ESS 为解释平方和，RSS 为残差平方和）A ．R 2 =RSS/TSSB ．R 2 =ESS/TSSC ．R 2 =ESS/RSSD ．TSS=ESS+RSSE ．以上都不对2. 对于线性回归模型的随机误差项εi , Var(εi )=E(εi 2)=σ2内涵指（ ） A ．随机误差项的期望为零 B ．所有随机误差都有相同的方差 C ．两个随机误差互不相关 D ．误差项服从正态分布 E ．以上都不对3. 下列哪些形式是正确的（）。
A. B.C. D.E.F. G.H.I.J.4. BLUE 估计具有下列（ ）特征A ．无偏性B ．有效性C.线性 D ．确定性E ．一致性()∑=-nt tt Y Y 1ˆ∑=-nt t t Y Y 1ˆtt Y Y ˆmax -()21ˆ∑=-nt t t Y Y XY 10ββ+=μββ++=X Y 10μββ++=X Y 10ˆˆμββ++=X Y 10ˆˆˆX Y 10ˆˆˆββ+=XY E 10)(ββ+=X Y 10ˆˆββ+=e X Y ++=10ˆˆββe X Y ++=10ˆˆˆββX Y E 10ˆˆ)(ββ+=1.某线性回归的结果如下：Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1981 2002 Included observations: 22Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 237.7530 ( ① ) 3.478200 0.0024 X0.7510890.010396( ② )0.0000R-squared 0.996183 Mean dependent var 3975.000 Adjusted R-squared 0.995992 S.D. dependent var 3310.257 Sum squared resid 878414.7 Schwarz criterion 13.71371 Log likelihood -147.7598 F-statistic 5219.299 Durbin-Watson stat 1.287765 Prob(F-statistic)0.000000（1）计算括号内的值（2）判断解释变量X 对被解释变量Y 是否有显著性影响并给出理由 （3）计算随机误差项的方差σ2的估计值。
计量经济学期末考试试卷含答案
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t t At t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+变量分别为货币供给M 、投资I 、价格指数P 和产出Y 。
计量经济学试卷
第一学期课程试卷(A)课程名称：计量经济学课程号：0050339 考核方式：试选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当DW>4-dL ，则认为随机误差项εiA ．不存在一阶负自相关B ．无一阶序列相关C ．存在一阶正自相关D ．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A ．一个虚拟变量 B ．两个虚拟变量 C ．三个虚拟变量 D ．四个虚拟变量 10、线性回归模型中，检验H 0: i β=0（i=1，2，…,k ）时，所用的统计量)ˆvar(ˆii t ββ=服从A.t(n-k+1)B.t(n-k-2) C .t(n-k-1) D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A ．无偏性 B ．有效性C ．一致性D ．确定性E ．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A ．经济预测 B ．经济结构分析 C ．评价经济政策 D ．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有 ABC 、 A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．DW 检验E ．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度 B ．难以客观确定滞后期的长度C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D ．滞后的解释变量存在序列相关问题E ．解释变量间存在多重共线性问题 15、常用的检验自相关性的方法有BCDA ．特征值检验B ．偏相关系数检验C ．布罗斯－戈弗雷检验D ．DW 检验E ．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分， 答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Y X X Y 、,ˆˆˆ10ββ+=为均值。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【 】A 、 投入产出模型B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D 、 模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【 】A 、结构分析 、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【 】A 、 e 87X .022.1Yˆ++= B 、μ++=99X .034.12Y C 、 e 99X .034.12Y ++= D 、e X Y 10++=ββ4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为yˆ＝356－1.5x ，这说明【 】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B 、 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C 、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D 、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元5、以y 表示实际观测值，yˆ表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线ii x y 10ˆˆˆββ+=满足【 】 A 、)ˆ(i i yy -∑＝0 B 、 2)ˆ(y y i -∑＝0 C 、 2)ˆ(i i yy -∑＝0 D 、2)(y y i -∑＝0 6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【 】A 、只有随机因素B 、只有系统因素C 、既有随机因素，又有系统因素D 、 A 、B 、C 都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【 】A 、 n=25,k=4,2R =0.92B 、n=10,k=3,2R =0.90C 、n=15,k=2,2R =0.88D 、n=20,k=5,94.0R 2=8、下列模型不是线性回归模型的是：【 】A 、)/1(21i i XB B Y += B 、 i i i u LnX B B Y ++=21C 、i i i u X B B LnY ++=21D 、 i i i u LnX B B LnY ++=219、以下检验异方差的方法中最具一般性是【 】A 、Park 检验B 、 戈里瑟检验C 、Goldfeld —Quandt 检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【 】不宜用于模型的参数估计A 、 OLSB 、 GLSC 、 一阶差分法D 、 广义差分法11、已知在D —W 检验中，d=1.03，k ’=6，n=26，显著水平α=5%，相应的L d =0.98，U d =1.88，可由此判断【 】A 、存在一阶正的自相关B 、 存在一阶负的自相关C 、序列无关D 、 无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【 】A 、 多重共线性B 、异方差性C 、序列相关D 、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【 】A 、 估计量非有效B 、估计量的经济意义不合理C 、 估计量不能通过 t 检验D 、模型的预测功能失效14、在模型t 2t 21t 10t X X Y μβββ+++=中2t X 是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【 】A 、t ,s 0),X (Cov s t 2对任意=μB 、0),X (Cov t t 2≠μC 、t s ,0),X Cov 0),X (Cov s t 2t t 2≠≠=μμ（但D 、0),X (Cov t 1t =μ15、以下模型中βα,均可以被理解成弹性的是【 】A 、 μβα++=X YB 、 μαβX Y =C 、 μβαL AK Y =D 、 )L ,K (Min Y βα= 16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【 】A 、 模型的截距B 、 模型的斜率C 、 同时改变截距和斜率D 、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【 】A 、 虚拟变量B 、 控制变量C 、 政策变量D 、滞后变量18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【 】A 、内生变量B 、 外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n 个结构式方程需要识别，其中r 个是过度识别，s 个是恰好识别，t 个是不可识别。
计量经济学试题及答案
1.计量经济学模型: 揭示经济现象中客观存在的因果关系, 主要采用回归分析方法的经济数学模型。
2.参数估计的无偏性: 它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3.参数估计量的有效性: 它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好, 越有效。
不同的估计量具有不同的方差, 方差最小说明最有效。
4.序列相关: 即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量: 在模型估计过程中被作为工具使用, 以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。
6.结构式模型: 根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。
7. 内生变量: 具有某种概率分布的随机变量, 它的参数是联立方程系统估计的元素, 内生变量是由模型系统决定的, 同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
8.异方差：对于不同的样本点, 随机干扰项的方差不再是常数, 而是互不相同, 则认为出现了异方差性。
9.回归分.: 研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理.。
其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1. 下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ A ）A．被解释变量确定性变量, 不是随机变量。
A. 被解释变量确定性变量，不是随机变量。
A．被解释变量确定性变量，不是随机变量。
B．随机扰动项服从均值为0, 方差恒定, 且协方差为0。
C. 随机扰动项服从正态分布。
D. 解释变量之间不存在多重共线性。
2. 参数的估计量具备有效性是指（ B ）A.B. 为最小A ．0)ˆ(=βVarC ．0)ˆ(=-ββED. 为最小3. 设Q 为居民的猪肉需求量, I 为居民收入, PP 为猪肉价格, PB 为牛肉价格, 且牛肉和猪肉是替代商品, 则建立如下的计量经济学模型: 根据理论预期, 上述计量经济学模型中的估计参数 、 和 应该是（ C ） A ． <0, <0, A. <0， <0，A ．1ˆα<0，2ˆα<0，0ˆ3>αB ． <0, >0,C ． >0, <0,D ． >0, >0,4. 利用OLS 估计模型 求得的样本回归线, 下列哪些结论是不正确的（ D ）A. 样本回归线通过（ ）点A ．样本回归线通过（Y X ,）点B. =0 C ．Y Y ˆ= D ．i i X Y 10ˆˆαα+=5. 用一组有20个观测值的样本估计模型 后, 在0.1的显著性水平下对 的显著性作t 检验, 则 显著地不等于零的条件是t 统计量绝对值大于（ D ） A.t0.1(20) A. t 0.1(20)B.t0.05(20)C.t0.1(18)D.t0.05(18)6. 对模型 进行总体线性显著性检验的原假设是（ C ） A ．0210===βββ B ． , 其中C.D ． , 其中 7.对于如下的回归模型 中, 参数 的含义是（ D ） A. X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量A ．X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量B. Y 关于X 的边际变化率C. X 的绝对量发生一定变动时,引起Y 的相对变化率D. Y 关于X 的弹性8.如果回归模型为背了无序列相关的假定, 则OLS 估计量（ A ） A ．无偏的, 非有效的 A. 无偏的，非有效的 A ．无偏的，非有效的 B ．有偏的, 非有效的 C ．无偏的, 有效的D ．有偏的, 有效的 9.下列检验方法中, 不能用来检验异方差的是. ..） A. 格里瑟检验 A ．格里瑟检验 B. 戈德菲尔德-匡特检验C. 怀特检验D. 杜宾-沃森检验10. 在对多元线性回归模型进行 B. 序列相关性检验时, 发现各参数估计量的t检验值都很低, 但模型的拟合优度很高且F检验显著, 这说明模型很可能存在（ C ）A. 方差非齐性A．方差非齐性C. 多重共线性D. 模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量, 且这个定性变量有3种特征, 则, 如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（ A ）A. 序列相关A．序列相关B. 异方差C. 完全共线性D. 随机解释变量12.下列条件中, 哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（ B ）A. 与随机解释变量高度相关A．与随机解释变量高度相关B. 与被解释变量高度相关C. 与其它解释变量之间不存在多重共线性D. 与随机误差项不同期相关13. 当模型中存在随机解释变量时, OLS估计参数仍然是无偏的要求（ A ）A. 随机解释变量与随机误差项独立A．随机解释变量与随机误差项独立B．随机解释变量与随机误差项同期不相关, 而异期相关C. 随机解释变量与随机误差项同期相关D．不论哪种情况, OLS估计量都是有偏的14. 在分布滞后模型 中, 解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ C ） A. A. 1βB.C.D ．210βββ++15. 在联立方程模型中, 外生变量共有多少个（ B ）A.1 A. 1B.2C.3D.41. 普通最小二乘法确定一元线性回归模型 的参数 和 的准则是使（ B ） A. ∑ei 最小 B. ∑ei2最小C. ∑ei 最大 D. ∑ei2最大2.普通最小二乘法(OLS)要求模型误差项 满足某些基本假定。
计量经济学试题库[超(完整版)]和答案解析
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四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。
14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R 及其作用。
16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(1018. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。
20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。
21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。
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0050339一学期课程试卷(A)选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）1、在多元线性回归中，判定系数 R2随着解释变量数目的增加而BA.减少B．增加C．不变D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在CA．异方差性B．序列相关C．多重共线性D．拟合优度低3、经济计量模型是指DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型 LnY=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加 1%，人均消费支出将预期增加B1ˆ ˆ A ．0.2% B ．0.75% C ．5%D ．7.5%7、对样本相关系数 r ，以下结论中错误的是 D A ． 越接近于 1，Y 与 X 之间线性相关程度越高 B ． 越接近于 0，Y 与 X 之间线性相关程度越弱 C ．-1≤r≤1D ．若 r=0,则 X 与 Y 独立8、当 DW>4-d L ，则认为随机误差项 εi A ．不存在一阶负自相关 B ．无一阶序列相关 C ．存在一阶正自相关D ．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需 要引入A ．一个虚拟变量B ．两个虚拟变量C ．三个虚拟变量D ．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验 H 0:βi =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量 t =βi var(βi ) 服从A.t(n-k+1)B.t(n-k-2) C .t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优 良特性有 ABCA ．无偏性B ．有效性C ．一致性D ．确定性E ．线性特性12、经济计量模型主要应用于 ABCDA ．经济预测B ．经济结构分析2ˆ ˆ ˆ ˆ 服从于χ （n - 2)ˆˆ C ．评价经济政策 D ．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有 ABC 、 A ．戈里瑟检验 B ．戈德菲尔德-匡特检验 C ．怀特检验D ．DW 检验E ．方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有 BCE A ．不能有效提高模型的拟合优度B ．难以客观确定滞后期的长度C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D ．滞后的解释变量存在序列相关 问题E ．解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有 BCD A ．特征值检验B ．偏相关系数检验C ．布罗斯－戈弗雷检验D ．DW 检验E ．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题 1 分，共 10 分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW 统计量的值接近于 2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数 ρ 近似等于3、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线 Y = β 0 + β1 X , X 、Y 为均值。
则点( , )一定在回归直线上5、回归模型 Y i = b 0 + b 1 X 1i + b 2 X 2i + ε i 中，检验 H 0: b 1 = 0 时，所用的统计量b 1 - b 1 s (b 1 )26、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为 1。
7、解释变量 x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。
3ˆ8、在 Eviews 中，常利用 SCAT 命令绘制趋势图。
9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。
10、多重共线性的存在会降低 OLS 估计的方差。
三、填空题（每空 2 分，共 20 分）1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型 出现了 异方差性 。
2、方差膨胀因子(VIF)的倒数称为容许度3、采用 DW 检验自相关时，DW 值的范围是 0－d L时，认为存在正 自相关。
4、判定系数 R 2 可以判定回归直线拟合的优劣，又称为 模型的可解释程度。
5、在 Eviews 软件中，建立工作文件的命令是___create____________。
6、 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间互不相关 。
7、若一元线性回归模型 Y i = b 0 + b 1 X i + ε i 存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量 Y *=Y －ρ1Y t-1－ρ2Y t-2。
8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数 据的容量就会 减少一个。
9、设某城市的微波炉需求函数为ln Y= 120 + 0.5 ln X - 0.2 ln P ，其中：Y 为需求，X 为消费者收入，P 为价格。
在 P 上涨 10%的情况下，收入必须 4%，才能保持原有的需求水平。
10、 若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有 1 月、5 月、10 月、12 月 表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为4 。
四、分析题（40 分）41、根据 8 个企业的广告支出 X 和销售收入 Y 的资源，求得：,,,,试用普通最小二乘法确定销售收入 Y 对广告支出 X 的回归直线，并说明其经济含义。
（6 分）2、根据某地共 39 年的总产出 Y、劳动投入 L 和资本投入 K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6 分）(-16.616）(17.470)(8.000)R2=0.9946,DW=0.858。
式下括号中的数字为相应估计量的 t 检验值。
在 5%的显著性水平之下，查 t 分布表t0.025(36)=2.030，由DW检验临界值表，得d L=1.38，d u=1.60。
问：(1)题中所估计的回归方程的经济含义；(2)该回归方程的估计中存在什么问题?(3)应如何改进?3、y=a+bx i+ε i。
样本点共28个，本题假设去掉样本点c＝8个，xi数值小i的一组回归残差平方和为 RSS1＝2579.59，xi 数值大的一组回归残差平方和为RSS2＝63769.67。
查表F0.05(10,10)=3.44。
问：（6分）(1)这是何种方法，作用是什么？(2)简述该方法的基本思想；(3)写出计算过程，并给出结论。
4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了 51 名学生。
(其中 36 名男生，l5 名女生)并得到如下两种回归模型：其中，w 为体重(单位：磅)；h 为身高(单位：英寸)（6 分）W＝--232.0655l 十 5.5662h（模型1）5D = ⎨t ＝(--5.2066) (8.6246)W ＝--122.9621 十 23.8238 D 十 3.7402 h (模型 2)t ＝(--2.5884) (4.0149) (5.1613)⎧1：男生 ⎩0：女生 请回答以下问题：(1)你将选择哪一个模型?为什么?(2)如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误? (3)D 的系数说明了什么?5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(10 分) Dependent Variable: Y============================================================ Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.============================================================C 8128.791 24.95130 1.230456 0.1029 L 0.543272 0.078653 1.265589 0.0875 S 3.492355 0.034267 25.79812 0.0000============================================================ R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341 Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.200916============================================================ 其中，Y —粮食产量（亿斤），L —农业劳动力（万人），S —播种面积（万亩）。
（1）写出生成该回归方程窗口的 Eviews 命令； （2）写出所建立的粮食生产函数模型；（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；（4）对模型进行自相关性检验（d L =1.224，d U =1.553）； （5）若存在自相关性，简述消除方法，写出 Eviews 命令。
6．利用我国城乡居民储蓄存款年底余额 Y 与 GDP 指数 X 的历年统计资料建立计6∑X 6870 - 1620 - ˆ ˆˆˆ量经济模型之后，再利用 EViews 软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6 分）(1)写出产生该窗口的 Eviews 命令，该结果说明了什么问题？ (2)采用什么方法修正模型？(3)写出使用 EViews 软件估计模型时的有关命令。
五、论述题（10 分）根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。
第一学期试卷答案(A)四、分析计算题1． b = ∑ X i Y i2 i-- ∑ X i ∑Y i n(∑ X i )2 n = 108 ⨯ 480 8 10828= 2.41（1 分）a = y - bx =∑Y i n - 2.41 ∑ Xni= 27.465（1 分）估计回归方程为： y = 27.465 + 2.41x （2 分）解释经济意义（2 分）2、（1）L 增长（变化）1％，Y 增长（变化）1.451％； K 增长（变化）1％，Y增长（变化）0.384％。
（2 分）7（2）DW<dl，模型存在一阶正自相关；（2 分）（3）应采用广义差分法修正。
（2 分）3、（1）这是 G－Q 检验，检验模型是否存在异方差性。
（2 分）（2）略（2 分）（3）构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72；比较统计量F与临界值F0.05(10,10)，F〉F0.05(10,10)说明模型存在异方差性。
（2分）4、(1)因为模型 2 中 D 的系数估计值在统计上显著，所以选择模型（2)；（2 分）(2)遗漏了对被解释变量有显著影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，（2 分）(3)总体上讲，男生的体重大于女生的体重。